交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 18 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银蓝筹混合 基金主代码 519694 前端交易代码 519694 后端交易代码 519695 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 8 月 8 日 报告期末基金份额总额 1,904,124,466.45 份 投资目标 本基金为一只蓝筹混合型基金，主要通过投资于业绩优良、发展 稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股 票，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求 在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股 方法与积极主动的投资风格相结合，通过优选业绩优良、发展稳 定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进 行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。 业绩比较基准 75%×中证 100 指数+25%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，其风 险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基 金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 -16,566,094.39 2.本期利润 -68,425,438.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0357 4.期末基金资产净值 1,080,390,971.06 5.期末基金份额净值 0.5674 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -5.95% 1.04% -0.96% 0.58% -4.99% 0.46% 过去六个月 -10.55% 1.25% 2.14% 0.68% -12.69% 0.57% 过去一年 -18.88% 1.05% -6.26% 0.67% -12.62% 0.38% 过去三年 -40.75% 1.25% -25.50% 0.82% -15.25% 0.43% 过去五年 14.39% 1.30% -8.55% 0.87% 22.94% 0.43% 自基金合同 40.88% 1.45% -0.94% 1.19% 41.82% 0.26% 生效起至今 注：1、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“75%×中证 100 指数+25%×中信全债指 数”变更为“75%×中证 100 指数+25%×中证综合债券指数”，3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并 修改基金合同相关内容的公告》。 2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 王少成先生，复旦大学物理化学硕士。 历任上海融昌资产管理公司研究员，中 原证券投资经理，信诚基金管理有限公 司研究总监助理，东吴基金管理有限公 司投资经理、基金经理、投资部副总经 理。其中 2010 年 9 月至 2012 年 10 月担 交银成长 任东吴新创业股票型证券投资基金基金 混合、交 经理，2011 年 2 月至 2012 年 11 月担任 银蓝筹混 2018 年 9 月 东吴中证新兴产业指数证券投资基金基 王少成 合的基金 28 日 - 20 年 金经理，2011 年 5 月至 2012 年 11 月担 经理，公 任东吴价值成长双动力股票型证券投资 司权益投 基金基金经理。2012 年加入交银施罗德 资总监 基金管理有限公司，历任公司权益部副 总经理。2013 年 3 月 21 日至 2015 年 8 月 14 日担任交银施罗德先进制造混合型 证券投资基金（原交银施罗德先进制造 股票证券投资基金）基金经理，2013 年 5 月 29 日至 2015 年 8 月 14 日担任交银 施罗德先锋混合型证券投资基金（原交 银施罗德先锋股票证券投资基金）基金 经理，2015 年 11 月 7 日至 2018 年 5 月 15 日担任交银施罗德荣和保本混合型证 券投资基金的基金经理，2015 年 11 月 7 日至 2018 年 6 月 7 日担任交银施罗德策 略回报灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。2013 年 7 月 2 日至 2019 年 6 月 17 日担任交银施罗德成长 30 混合型 证券投资基金的基金经理。2018 年 8 月 24 日至 2019 年 8 月 28 日担任交银施罗 德恒益灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 美国通胀粘性依然较强,美联储降息进程低于预期。五月，美国名义通胀增幅符合预期的回落，超级核心 PCE 环比+0.1%，同比放缓至+3.39%，改善不多。居民收支方面，五月美国居民收入好于预期，支出不及预期，其中政府转移收入连续第六个月增长。如若六月至八月的美国的经济数据能增强美联储对去通胀的信心，则九月或是最佳的降息观察窗口。 六月，制造业 PMI 低位走平，变化与季节性一致。国家统计局表示，生产指数为 50.6%，下 降 0.2 个百分点，高于临界点，制造业企业生产继续保持扩张；新订单指数 49.5%，微降 0.1 个 百分点。本基金在二季度继续加大了防守板块，公用事业的配置比例，中长期持续关注受益于自主科技创新的龙头个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 943,151,075.41 87.10 其中：股票 943,151,075.41 87.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 82,540,326.91 7.62 其中：债券 82,540,326.91 7.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 57,079,124.91 5.27 8 其他资产 80,185.66 0.01 9 合计 1,082,850,712.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 442,653,628.07 40.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 379,280,245.96 35.11 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 121,197,123.70 11.22 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 943,151,075.41 87.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600011 华能国际 11,383,954 109,513,637.48 10.14 2 600027 华电国际 15,640,292 108,543,626.48 10.05 3 688188 柏楚电子 531,692 98,123,758.60 9.08 4 601991 大唐发电 31,820,700 95,780,307.00 8.87 5 603707 健友股份 7,915,757 94,039,193.16 8.70 6 002049 紫光国微 1,562,713 82,198,703.80 7.61 7 603517 绝味食品 4,762,720 73,345,888.00 6.79 8 300203 聚光科技 5,940,238 59,937,001.42 5.55 9 000543 皖能电力 4,142,500 36,661,125.00 3.39 10 301031 中熔电气 356,000 29,263,200.00 2.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,653,868.85 5.61 其中：政策性金融债 60,653,868.85 5.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 21,886,458.06 2.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 82,540,326.91 7.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 240301 24 进出 01 600,000 60,653,868.85 5.61 2 113641 华友转债 77,750 7,889,060.32 0.73 3 113059 福莱转债 26,370 2,816,633.88 0.26 4 123179 立高转债 25,879 2,644,877.76 0.24 5 127038 国微转债 23,095 2,548,280.15 0.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下： 2024 年 4 月 7 日，深圳证券交易所公示深证上[2024]260 号文件，给予聚光科技(杭州)股份 有限公司公开谴责的处分。 本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,368.62 2 应收证券清算款 6,150.37 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 46,666.67 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 80,185.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113641 华友转债 7,889,060.32 0.73 2 113059 福莱转债 2,816,633.88 0.26 3 123179 立高转债 2,644,877.76 0.24 4 127038 国微转债 2,548,280.15 0.24 5 113053 隆 22 转债 1,710,423.49 0.16 6 113638 台 21 转债 1,694,850.51 0.16 7 118009 华锐转债 126,085.45 0.01 8 113661 福 22 转债 1,063.55 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,924,170,180.13 报告期期间基金总申购份额 8,499,639.04 减：报告期期间基金总赎回份额 28,545,352.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,904,124,466.45 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德蓝筹股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。