交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(更新)招募说明书摘要 (2013年第1号) 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经2007年7月13日中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】205号文核准募集。本基金基金合同于2007年8月8日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益 因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只股票型基金,属证券投资基金中的较高风险收益品种。 投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2013年2月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼 邮政编码:200120 法定代表人:钱文挥 成立时间:2005年8月4日 注册资本:贰亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:陈超 电话:(021)61055050 传真:(021)61055034 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下: 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”) 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5% (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 钱文挥先生,董事长,硕士学历。现任交通银行股份有限公司执行董事,副行长。历任中国建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司副行长兼上海分行行长。 雷贤达先生,副董事长,学士学历,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。 战龙先生,董事,总经理,CFA、CPA,硕士学历。历任安达信(新加坡)有限公司审计师,澳洲信孚基金管理有限公司投资风险管理副总监,信安资产管理亚洲有限公司投资风险管理总监,荷兰国际投资管理亚太有限公司中国区总经理,招商基金管理有限公司常务副总经理,富达国际中国董事总经理。 阮红女士,董事,博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理,现任交通银行投资管理部总经理。 吴伟先生,董事,博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长、预算财务部副总经理、总经理,现任交通银行沈阳分行行长。 葛礼达先生,董事,大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官、施罗德集团亚太地区总裁,现任施罗德集团亚太区董事长。 谢丹阳先生,独立董事,博士学历。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任,现任香港科技大学教授、瑞安经管中心主任。 袁志刚先生,独立董事,博士学历。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任,现任复旦大学经济学院院长。 周林先生,独立董事,博士学历。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授,现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。 2、基金管理人监事会成员 康定选先生,监事长,EMBA,高级经济师。历任河南巩县农业银行信贷股信贷员、副股长,巩县支行副行长 郑州市农业银行行政区办事处副主任 交通银行郑州分行信贷部副主任、计划信贷处处长、副行长 交通银行南京分行副行长、行长 交通银行上海分行行长。 裴关淑仪女士,监事,CFA、CIPM、FRM,工商管理、资讯管理双硕士。曾任职荷兰银行、渣打银行(香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。 陈超女士,监事,硕士学历。历任交通银行股份有限公司资产托管部内控综合员,交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、合规审计部总经理,现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理兼董事会秘书。 3、公司高管人员 钱文挥先生,董事长,硕士学历。简历同上。 战龙先生,董事,总经理,硕士学历。简历同上。 苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。 许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教员 中国社会科学院财经所助理研究员 中国电力信托投资公司基金部副经理 中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理 张媚钗女士,基金经理,浙江大学经济学硕士。11年证券、基金从业经验。2003年至2005年在申银万国证券研究所任研究员。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理和专户投资部投资经理。2010年6月4日起担任本基金基金经理至今。 历任基金经理: 崔海峰先生,2008年9月1日至2010年6月3日担任本基金基金经理。 李旭利先生,2007年8月8日至2009年5月26日担任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员:项廷锋(投资总监、基金经理) 战龙(总经理) 管华雨(权益部总经理、基金经理) 胡军华(固定收益部总经理、基金经理) 张科兵(研究部总经理、基金经理) 上述人员之间无近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:田青 联系电话:(010) 6759 5096 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2012 年9月30日,中国建设银行资产总额132,964.82亿元,较上年末增长8.26%。截至2012年9月30日止九个月,中国建设银行实现净利润1,585.19亿元,较上年同期增长13.87%。年化平均资产回报率为1.65%,年化加权平均净资产收益率为24.18%。利息净收入2,610.24亿元,较上年同期增长17.05%。净利差为2.57%,净利息收益率为2.74%,分别较上年同期提高0.01 和0.06 个百分点。手续费及佣金净收入699.21亿元,较上年同期增长1.64%。 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行20家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。 2012年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与社会各界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的30多个重要奖项。本集团在英国《银行家》2012年“全球银行1000强”中位列第6,较去年上升2位 在美国《财富》世界500强中排名77位,较去年上升31位 在美国《福布斯》2012年度全球上市公司2000强排名第13位,较去年上升4位。本集团是境内唯一一家连续四年蝉联香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”的上市公司,并先后获得《环球金融》、《财资》、中国银行业协会等颁发的“中国最佳银行”、“卓越管理及公司管治”与“2011年度最具社会责任金融机构”等奖项。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工209人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2012年9月30日,中国建设银行已托管267只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续三年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”,在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖,并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖。 (二)、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1. 直销机构 本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼 法定代表人:钱文挥 成立时间:2005年8月4日 电话:(021)61055027 传真:(021)61055054 联系人:许野 客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com 个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理开户、本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com 2. 代销机构 (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 电话:(010)66275654 传真:(010)66275654 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (2) 中国工商银行股份有限公司 住所:北京市复兴门内大街55号 办公地址:北京市复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 电话:(010)85108227 传真:(010)85109219 联系人:刘一宁 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (4) 交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (5) 招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:傅育宁 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195109 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (6) 上海银行股份有限公司 住所:上海市银城中路168号 办公地址:上海市银城中路168号 法定代表人:范一飞 电话:(021)68475888 传真:(021)68476111 联系人:张萍 客户服务电话:(021)962888 网址:www.bankofshanghai.com (7) 广发银行股份有限公司 住所:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:董建岳 联系人:李晓鹏 客户服务电话:800-830-8003,400-830-8003 网址:www.gdb.com.cn (8) 中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:田国立 电话:(010)65557083 传真:(010)65550827 联系人:丰靖 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (9) 中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 电话:(010)57092615 传真:(010)57092611 联系人:董云巍 客户服务电话: 95568 网址:www.cmbc.com.cn (10) 中国光大银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话:(010)68098778 传真:(010)68560661 联系人:李伟 客户服务电话:95595 网址:www.cebbank.com (11) 宁波银行股份有限公司 住所:宁波市江东区中山东路294号 法定代表人:陆华裕 电话:(021)63586210 传真:(021)63586215 联系人:胡技勋 客户服务电话:96528(上海地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn (12) 北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 电话:(010)66223584 传真:(010)66226045 联系人:谢小华 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (13) 平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 电话:(0755)82088888 联系人:张青 客户服务电话:95501 网址:www.sdb.com.cn (14) 江苏银行股份有限公司 住所:南京市洪武北路55号 办公地址:南京市洪武北路55号 法定代表人:黄志伟 电话:(025)58587018 传真:(025)58587038 联系人:田春慧 客户服务电话:96098,40086-96098 网址:www.jsbchina.cn (15) 华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴健 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (16) 杭州银行股份有限公司 住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 电话:(0571)85108309 传真:(0571)85151339 联系人:严峻 客户服务电话:(0571)96523,400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn (17) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 联系人:刘晨 客户服务电话: 10108998 网址:www.ebscn.com (18) 国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人:万建华 电话:(021)38676161 传真:(021)38670161 联系人:芮敏棋 客户服务电话:95521,400-8888-666 网址:www.gtja.com (19) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:张佑君 电话:(010)85130588 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务电话:4008-888-108 网址:www.csc108.com (20) 海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 联系人:李笑鸣 客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.htsec.com (21) 广发证券股份有限公司 住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼 法定代表人:王志伟 传真:(020)87555305 联系人:肖中梅 客户服务电话:95575或致电各地营业网点 网址:www.gf.com.cn (22) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 电话:(010)66568430 联系人:田薇 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (23) 招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 联系人:黄健 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn (24) 兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层 法定代表人:兰荣 电话:(021)38565785 传真:(021)38565955 联系人:谢高得 客户服务电话:400-8888-123 网址:www.xyzq.com.cn (25) 中信证券股份有限公司 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:(010)60838888 传真:(010)60833739 联系人:陈忠 客户服务电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com (26) 申银万国证券股份有限公司 住所:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 电话:(021)54033888 联系人:李清怡 客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.sywg.com (27) 湘财证券有限责任公司 住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 法定代表人:林俊波 电话:(021)68634518 传真:(021)68865680 联系人:钟康莺 客户服务电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com (28) 国都证券有限责任公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (29) 华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 电话:(025)83290979 传真:(025)51863323 联系人:万鸣 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (30) 中信证券(浙江)有限责任公司 住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人:刘军 电话:(0571)85776115 传真:(0571)85783771 联系人:俞会亮 客户服务电话:(0571)96598 网址:www.96598.com.cn (31) 中银国际证券有限责任公司 住所:上海市银城中路200号39层 办公地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层 法定代表人:许刚 联系人:李丹 客户服务电话:400-620-8888 网址:www.bocichina.com (32) 中信万通证券有限责任公司 住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:杨宝林 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 客户服务电话:(0532)96577 网址:www.zxwt.com.cn (33) 恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:庞介民 电话:(0471)4979037 传真:(0471)4961259 联系人:王旭华 客户服务电话:(0471)4960762,(021)68405273 网址:www.cnht.com.cn (34) 国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 法定代表人:何如 电话:(0755)82130833 传真:(0755)82133952 联系人:齐晓燕 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (35) 国元证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市寿春路179号 办公地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 客户服务电话:400-8888-777 网址:www.gyzq.com.cn (36) 东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:矫正中 电话:(0431)85096709 联系人:潘锴 客户服务电话:4006000686,(0431)85096733 网址:www.nesc.cn (37) 中航证券有限公司 住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼 法定代表人:杜航 电话:(0791)86768681 传真:(0791)86770178 联系人:戴蕾 客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (38) 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 电话:(0755)82558305 传真:(0755)82558355 联系人:陈剑虹 客户服务电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn (39) 宏源证券股份有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券 法定代表人:冯戎 电话:(010)88085858 传真:(010)88085195 联系人:李巍 客户服务电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (40) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 电话:(027)65799999 传真:(027)85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com (41) 德邦证券有限责任公司 住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼 法定代表人:姚文平 电话:(021)68761616 传真:(021)68767981 客户服务电话:4008-888-128 网址:www.tebon.com.cn (42) 齐鲁证券有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 电话:(0531)68889155 传真:(0531)68889752 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (43) 江海证券有限公司 住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 电话:(0451)85863696 传真:(0451)82287211 联系人:张宇宏 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (44) 平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048) 法定代表人:杨宇翔 电话:(0755)22627802 传真:(0755)82400862 联系人:郑舒丽 客户服务电话:95511-8 网址:www.pingan.com (45) 厦门证券有限公司 住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 法定代表人:傅毅辉 电话:(0592)5161642 传真:(0592)5161640 联系人:赵钦 客户服务电话:(0592)5163588 网址:www.xmzq.cn (46) 华宝证券有限责任公司 住所:中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼 办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人: 陈林 电话:(021)68777222 传真:(021)68777822 联系人:赵洁 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (47) 中国国际金融有限公司 住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:李剑阁 网址:www.cicc.com.cn (48) 瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 电话:(010)58328112 传真:(010)58328740 联系人:牟冲 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (49) 爱建证券有限责任公司 住所:上海市南京西路758号24楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 法定代表人:张建华 电话:(021)32229888 传真:(021)68728703 联系人:陈敏 客户服务电话:(021)63340678 网址:www.ajzq.com (50) 长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话:(0755)83516289 传真:(0755)83516199 联系人:匡婷 客户服务电话:(0755)33680000,400-6666-888 网址:www.cc168.com.cn (51) 中国民族证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人:赵大建 客户服务电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com (52) 国金证券股份有限公司 住所:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:(028)86690126 传真:(028)86690126 联系人:金喆 客户服务电话:400-6600-109 网址:www.gjzq.com.cn (53) 方正证券股份有限公司 住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 电话:(0731)85832343 传真:(0731)85832342 联系人:彭博 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com (54) 渤海证券股份有限公司 住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:杜庆平 电话:(022)28451861 传真:(022)28451892 联系人:王兆权 客户服务电话: 400-651-5988 网址:www.bhzq.com (55) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人:高冠江 电话:(010)63081000 传真:(010)63080978 联系人:唐静 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (56) 东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:王益民 电话:(021)63325888 传真:(021)63326173 联系人:吴宇 客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn (57) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:王珠林 电话:(023)63786464 传真:(023)63786311 联系人:陈诚 客户服务电话:400-809-6096 网址:www.swsc.com.cn (58) 华龙证券有限责任公司 住所:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 电话:(0931)4890100 传真:(0931)4890118 联系人:李昕田 客户服务电话:(0931)4890100、4890619、4890618 网址:www.hlzqgs.com (59) 东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人:徐勇力 电话:(010)66555316 传真:(010)66555246 联系人:汤漫川 客户服务电话: 400-8888-993 网址:www.dxzq.net (60) 华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 电话:(0591)87383623 传真:(0591)87383610 客户服务电话:(0591)96326 网址:www.hfzq.com.cn (61) 中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:龙增来 电话:(0755)82023442 传真:(0755)82026539 联系人:刘毅 客户服务电话:400-600-8008 网址:www.china-invs.cn (62) 华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8号A座 办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层 法定代表人:丁之锁 电话:(010)58568007 传真:(010)58568062 联系人:梁宇 客户服务电话:(010)58568118 网址:www.hrsec.com.cn (63) 中原证券股份有限公司 住所:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层 法定代表人:菅明军 电话:(0371)65585670 传真:(0371)65585665 联系人:程月艳、耿铭 客户服务电话:(0371)967218,400-813-9666 网址:www.ccnew.com (64) 天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相 电话:(010)66045608 传真:(010)66045527 联系人:林爽 客户服务电话:(010)66045678 网址:http://www.txsec.com,www.jjm.com.cn (65) 杭州数米基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 电话:(0571)28829790,(021)60897869 传真:(0571)26698533 联系人:周嬿旻 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (66) 深圳众禄基金销售有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 电话:(0755)33227953 传真:(0755)82080798 联系人:汤素娅 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com (67) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 电话:(021)58788678 传真:(021)58787698 联系人:沈雯斌 客户服务电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com (68)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 (下转35版) (上接34版) 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人:杨文斌 传真:(021)68596916 联系人:张茹 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 (二)登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:金颖 电话:(010)59378839 传真:(010)59378907 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 联系人:廖海 经办律师:梁丽金、刘佳 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:魏佳亮 经办注册会计师:汪棣、屈斯洁 四、基金的名称 本基金名称:交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金为一只蓝筹股票基金,主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资对象重点为业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,满足上述条件的蓝筹股票占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。 在正常市场情况下,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95% 债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%(基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%)。在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出基金合同约定的限定范围。本基金的资产配置限制如下表所示。 表一:资产类别和配置比例 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资,以谋求基金资产的长期稳定增长。 1、资产配置 本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、行业配置 本基金将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。一般而言,对于国民经济增长中的领头行业,受国家政策重点扶持的优势行业,以及受国内外宏观经济运行有利因素影响行业景气良好的行业,为本基金重点投资的行业。 具体而言,我们通过以下几方面的分析对行业进行配置来优化投资组合: ① 宏观经济环境分析:通过对宏观经济数据如季度GDP增长率、每月CPI数据、M2增长速度、每月工业增加值增长速度等的跟踪研究,对宏观经济环境变动趋势进行预测分析,并对深入跟踪研究国家宏观政策和监管政策对市场和各个行业的影响,分析行业的发展环境,从而判断宏观经济周期对行业的影响 ② 行业景气度分析:以全球化的视角对各个行业的发展趋势进行分析,判断行业发展前景,通过商业模式和竞争力的分析寻找优势行业,通过对行业主营业务收入、产品价格、毛利率的变化等数据进行分析,寻找财务稳健和景气度反转的行业作为投资的重点 ③ 行业估值和动量分析:通过对市场及各个行业估值水平PE、PB等数据的横向、纵向分析,进行估值比较,并跟踪各个行业的资金流向、分析师盈利预测指数、机构持仓特征等,进行行业轮动配置。 3、股票选择 本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具,挑选具有分红稳定特征的蓝筹上市公司股票构建股票投资组合。具体分以下三个层次进行: (1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:盈利能力(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等),经营效率(如ROE、ROA、Return on operating assets等)和财务状况(如D/A、流动比率等)等。 (2)蓝筹股优选 在海外股票市场上,投资人把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良、成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。借鉴海外股票市场蓝筹股票的基本特性,结合中国股票市场的实际情况,本基金根据下述定性和定量的标准从通过品质筛选构建的备选股票池中挑选中国的蓝筹上市公司构建蓝筹核心股票池,并对核心股票池按照风格划分为不同的风格股票池: 1)蓝筹核心股票池 ①具备相当的规模:总市值排名位于整个A股市场的前30%之列,或者总市值排名位于在所属行业内的前25%之列(按照GICS行业分类标准进行行业划分) ②在其所属行业内占有重要支配性地位,具有较大市场占有率、市场影响力和较高的品牌价值,其中主营业务收入排名位列所属行业前50% ③公司具有质量优良的成长性,通过对控制企业盈利增长质量的指标(如ROIC–WACC、EVA等)进行评估,挑选EVA不断增长或改善的优质公司 ④公司治理结构良好,管理规范,信息透明 ⑤主营业务鲜明,盈利能力强,收入和利润稳定增长 ⑥成交相对活跃 ⑦分红稳定且具有较高的现金股息收益率。 2)蓝筹风格股票池 我们对蓝筹核心股票池进行风格划分:指标蓝筹、成长蓝筹和红利蓝筹。指标蓝筹选取总市值最大的股票 成长蓝筹选取每股收益持续增长且增长率高的企业 红利蓝筹选取连续分红且股息率高的企业。 本基金管理人根据上述蓝筹股选择标准,在定量指标筛选和定性指标评价的基础上,自下而上优选具有稳定分红特征的蓝筹股,并根据市场轮动特征在蓝筹风格池中进行风格配置。满足上述条件的蓝筹上市公司股票占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。 (3)多元化价值评估 对上述核心股票池中的蓝筹上市公司进行内在价值的评估,在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。 4、债券投资 在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 5、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 九、基金的业绩比较标准 本基金的整体业绩比较基准采用: 75%×中证100指数+25%×中信全债指数 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩评价基准,并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金是一只股票型基金,以优质蓝筹股为主要投资对象,属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种,本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期为2012年10月1日至2012年12月31日。本报告财务资料未经审计师审计。 1、报告期末基金资产组合情况 7、本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 a、交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额19,034,797.82份,占本基金期末总份额的0.16%,报告期内未发生申购、赎回。 b、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2012年12月31日,所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007年8月8日至2012年12月31日) 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、基金财产拨划支付的银行费用 4、基金合同生效后的基金信息披露费用 5、基金份额持有人大会费用 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费 7、基金的证券交易费用 8、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明 9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 (1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下: H = E×1.5% ÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (3)除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 2. 与基金销售有关的费用 (1)申购费 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 本基金的申购费率如下: 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 (2)申购份额的计算 申购可以采取前端收费模式和后端收费模式。 前端收费模式: 申购总金额=申请总金额 净申购金额=申购总金额/(1+申购费率) 申购费用=申购总金额-净申购金额 申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T日基金份额净值 例一:某投资人投资4万元申购本基金(非网上交易),申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,如果其选择前端收费方式,则其可得到的申购份额为: 申购总金额=40,000元 净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元 申购费用=40,000-39,408.87=591.13元 申购份额=(40,000-591.13)/1.0400=37,893.14份 后端收费模式: 申购份额=申购金额/T日基金份额净值 当投资人提出赎回时,后端认购费用的计算方法为: 后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率 例二:某投资人投资4万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为: 申购份额 = 40,000 / 1.0400 = 38,461.54份 即:投资人投资4万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,则可得到38,461.54份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。 (3)赎回费用 赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。 本基金的赎回费率如下: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准计算的赎回价格,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。 如果投资人在认(申)购时选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下: 赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用 例三:某投资人赎回1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用 = 10,000×1.0160×0.5% = 50.80元 赎回金额 = 10,000×1.0160-50.80 = 10,109.20元 即:投资人赎回本基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。 如果投资人在认(申)购时选择交纳后端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下: 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值 后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购日基金份额净值×后端认(申)购费率 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-后端认(申)购费用-赎回费用 例四:某投资人赎回1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,投资人对应的后端申购费是1.8%,申购时的基金净值为1.0100元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=10,000×1.0160=10,160元 后端申购费用=10,000×1.0100×1.8%=181.80元 赎回费用=10,160×0.5%=50.80元 赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元 即:投资人赎回本基金1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,投资人对应的后端申购费是1.8%,申购时的基金净值为1.0100元,则其可得到的赎回金额为9,927.40元。 (5)转换费 1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。 2) 转出基金的赎回费用 转出交银货币、交银增利C类基金份额或交银双利C类基金份额不收取赎回费用 转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银荣安保本、交银核心、交银等权、交银增利A类、B类基金份额和交银双利A类、B类基金份额收取赎回费用,赎回费用的25%归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,上述转出基金的赎回费率具体如下: 从无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换,收取申购补差费用 从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转换,不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额递减。前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下: 4)后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用 从无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费 从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下: 5)“e网行”网上直销的申购补差费率优惠 为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。目前,投资者可通过e网行办理公司旗下部分基金的转换业务,其中部分转换可享受前端收费模式下转出与转入基金申购补差的费率优惠,转出基金的赎回费用无优惠。 网上直销基金转换费率优惠业务仅针对以下范围: ①交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下: ②交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额转入前端收费模式下的交银行业,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下: ③交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额转入前端收费模式下的交银荣安保本、交银等权,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下: ④交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转入交银双利A类基金份额和交银增利A类基金份额,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下: 通过e网行进行上述基金转换单笔转换金额超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠,按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。 6)转出基金的赎回费用和已开通的其它基金转换业务的转出与转入基金的申购补差费率与网下(柜台模式)日常费率相同,不享受优惠。 7)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 (6)基金转换份额的计算公式 1)前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例 转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值 转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率 转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费 转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率) (注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费) 转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值 其中: A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。 转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。 例一:某投资人持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份,持有期半年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元,交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资人将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.010=101,000元 转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元 转入确认金额=101,000-505=100,495元 转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0元 转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份 例二:某投资人持有交银增利A类基金份额1,000,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元,交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资人将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额(不通过“e网行”),则转入交银趋势确认的基金份额为: 转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元 转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元 转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元 转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元 转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份 例三:某投资人持有交银增利C 类基金份额100,000份,转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资人将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额(不通过“e网行”),则转入交银精选确认的基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元 转出基金的赎回费=0元 转入确认金额=125,000-0=125,000元 转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元 转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份 例四:某投资人持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资人将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额(不通过“e网行”),则转入确认的交银增利A类基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.00=100,000元 转出基金的赎回费=0元 转入确认金额=100,000-0=100,000元 转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元 转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份 2)后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例 转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值 转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率 转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费 转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率 转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值 其中: A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。 转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。 例五:某投资人持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资人将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.250=125,000元 转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元 转入确认金额=125,000-250=124,750元 转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元 转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95份 例六:某投资人持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资人将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,则转入交银货币的基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.250=125,000元 转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元 转入确认金额=125,000-250=124,750元 转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元 转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00份 例七:某投资人持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份,持有期三年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元,交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资人将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入交银增利B类基金份额的基金份额为: 转出确认金额=100,000×0.850=85,000元 转出基金的赎回费=85,000×0=元 转入确认金额=85,000-0=85,000元 转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元 转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48份 例八:某投资人持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资人将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入确认的交银增利B类基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.00=100,000元 转出基金的赎回费=0元 转入确认金额=100,000-0=100,000元 转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元 转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60份 (7)网上交易的有关费率 本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以直接通过本公司网站的“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”(以下简称“e网行”)办理开户和本基金前端基金份额的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。本公司暂不开展网上交易后端基金份额的认/申购业务,通过转托管转入网上直销账户的后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。通过e网行办理本基金前端基金份额申购和定期定额投资业务的个人投资者将享受前端申购费率优惠,通过e网行办理本基金前端收费模式下转换入业务的个人投资者将享受转换费中相应前端申购补差费率的优惠,其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的e网行直销申购、定期定额投资及转换费率表或相关公告。 本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。 个人投资者通过本基金管理人e网行申购本基金前端基金份额的单笔最低金额为1000元(含),单笔定期定额投资最低金额为100元(含),不受网上直销日常申购的最低金额限制 单笔转换份额不得低于200份,投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。 (8)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率、赎回费率或调整收费方式,最新的申购费率和赎回费率以及收费方式在更新的招募说明书中列示。费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用,不得从基金财产中列支。 (四)基金管理费和托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式,则本基金可依法引入持续性销售服务费收费模式 若引入该类收费模式,并没有增加现有基金份额持有人的费用负担,则无须召开基金份额持有人大会,法律法规或监管机构另有规定的除外。 基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (五)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 总体更新 本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购和赎回”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“托管协议的内容摘要”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分的内容。 “重要提示”部分 更新了本招募说明书所载相关内容截止日。 “三、基金管理人”部分 1、“ (一)基金管理人概况” 更新相关信息。 2、“ (二)主要成员情况” “1、基金管理人董事会成员” 更新董事会成员相关表述。 “4、本基金基金经理” 更新基金经理相关信息。 “5、投资决策委员会成员” 更新投资决策委员会成员的职务信息。 “四、基金托管人”部分 更新了基金托管人的相关情况。 “五、相关服务机构” 部分 1、“(一)基金份额销售机构” “2、代销机构” 更新代销机构的相关信息。 2、“(四)审计基金财产的会计师事务所” 更新会计师事务所相关信息。 “八、基金份额的申购与赎回” 部分 1、“(六)基金的申购费和赎回费” “3、网上交易的有关费率” 更新相关表述。 2、“(十三)定期定额投资计划” 更新了本基金开通定期定额投资计划代销机构相关信息。 “九、基金的转换” 部分 1、“(二)转换业务办理地点” 更新了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的代销机构的相关信息。 2、“(四)转换业务适用的基金范围” 更新了转换业务开通情况。 3、“(七)基金转换费用” 更新相关表述。 4、“(九)业务规则” 增加荣安保本的相关表述。 “十、基金的投资” 部分 更新“(十二)基金投资组合报告”。数据截止到2012年12月31日。 “十一、基金的业绩” 部分 更新基金的业绩,数据截止到2012年12月31日。 “二十一、托管协议的内容摘要”部分 更新基金托管人的相关信息 “二十二、对基金份额持有人的服务”部分 1、“(一)持有人交易资料的寄送服务” 更新寄送账单服务的规则。 2、“(二)网上交易服务” 更新相关表述。 “二十三、其他应披露事项”部分 更新了本次招募说明书更新期间,涉及本基金的相关信息披露。 交银施罗德基金管理有限公司 二○一三年三月二十五日 资产类别 资产配置范围 股票 60-95% 债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许的其他证券品种 5-40% 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,106,336,285.56 82.33 其中:股票 7,106,336,285.56 82.33 2 固定收益投资 49,591,528.78 0.57 其中:债券 49,591,528.78 0.57 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 532,601,298.90 6.17 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 932,702,754.07 10.81 6 其他各项资产 10,321,608.47 0.12 7 合计 8,631,553,475.78 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,679,241.72 0.13 B 采掘业 362,046,467.56 4.32 C 制造业 2,835,181,473.64 33.86 C0 食品、饮料 733,081,453.36 8.76 C1 纺织、服装、皮毛 76,885,193.92 0.92 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 67,429,641.73 0.81 C5 电子 309,167,820.12 3.69 C6 金属、非金属 402,405,570.00 4.81 C7 机械、设备、仪表 670,363,489.55 8.01 C8 医药、生物制品 575,848,304.96 6.88 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 992,757,079.36 11.86 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 267,563,682.20 3.20 H 批发和零售贸易 41,781,102.00 0.50 I 金融、保险业 1,527,306,925.91 18.24 J 房地产业 686,066,531.97 8.19 K 社会服务业 382,953,781.20 4.57 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 7,106,336,285.56 84.88 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600585 海螺水泥 21,810,600 402,405,570.00 4.81 2 000651 格力电器 15,105,966 385,202,133.00 4.60 3 002081 金螳螂 8,252,166 363,260,347.32 4.34 4 600000 浦发银行 34,976,258 346,964,479.36 4.14 5 000024 招商地产 11,283,005 337,249,019.45 4.03 6 600535 天士力 5,880,124 324,994,453.48 3.88 7 600036 招商银行 23,333,309 320,832,998.75 3.83 8 002415 海康威视 9,937,892 309,167,820.12 3.69 9 002304 洋河股份 3,263,792 304,740,259.04 3.64 10 600048 保利地产 19,608,645 266,677,572.00 3.19 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,060,000.00 0.24 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 29,531,528.78 0.35 8 其他 - - 9 合计 49,591,528.78 0.59 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 274,700 26,467,345.00 0.32 2 081601 08深发债 200,000 20,060,000.00 0.24 3 125887 中鼎转债 29,962 3,064,183.78 0.04 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,797,328.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,603,656.09 5 应收申购款 4,920,623.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,321,608.47 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 26,467,345.00 0.32 2 125887 中鼎转债 3,064,183.78 0.04 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.02% 0.97% 9.65% 0.95% -3.63% 0.02% 2012年度 10.24% 1.06% 9.41% 0.91% 0.83% 0.15% 2011年度 -22.85% 1.06% -15.01% 0.95% -7.84% 0.11% 2010年度 -9.78% 1.38% -13.92% 1.19% 4.14% 0.19% 2009年度 71.61% 1.75% 61.89% 1.53% 9.72% 0.22% 2008年度 -50.01% 1.92% -53.92% 2.26% 3.91% -0.34% 2007年度(自基金合同生效日起至2007年12月31日) 9.61% 1.37% 11.80% 1.50% -2.19% -0.13% 申购费率(前端) 申购金额(含申购费) 前端申购费率 50万元以下 1.5% 50万元(含)至100万元 1.2% 100万元(含)至200万元 0.8% 200万元(含)至500万元 0.5% 500万元以上(含500万) 每笔交易1000元 申购费率(后端) 持有时间 后端申购费率 1年以内(含) 1.8% 1年—3年(含) 1.2% 3年—5年(含) 0.6% 5年以上 0 赎回费率 持有期限 赎回费率 1年以内(含) 0.5% 1年—2年(含) 0.2% 超过2年 0% 转出基金 转出份额持有时间 赎回费率 交银荣安保本 1年以内(含) 2.0% 1年至2年(含) 1.6% 2年至3年 1.2% 持有到保本周期到期日 0 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银等权 1年(含)以内 0.5% 1年-2年(含) 0.2% 2年以上 0 交银增利A类、B类基金份额 交银双利A类、B类基金份额 1年(含)以内 0.1% 1年-2年(含) 0.05% 2年以上 0 转出基金 转入基金 转出确认金额 转出与转入基金的申购补差费率 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心 50万元以下 1.5% 50万元(含)至100万元 1.2% 100万元(含)至200万元 0.8% 200万元(含)至500万元 0.5% 500万元以上(含500万) 每笔交易1000元 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 前端收费模式下 交银荣安保本 50万元以下 1.0% 50万元(含)至100万元 0.8% 100万元(含)至200万元 0.6% 200万元(含)至500万元 0.4% 500万元以上(含500万) 每笔交易1000元 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 前端收费模式下 交银行业、交银趋势 100万元以下 1.5% 100万元(含)至500万元 1.0% 500万元以上(含500万) 每笔交易1000元 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额 50万元以下 0.8% 50万元(含)至100万元 0.6% 100万元(含)至200万元 0.5% 200万元(含)至500万元 0.3% 500万元以上(含500万) 每笔交易1000元 交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心 50万元以下 0.7% 50万元(含)至100万元 0.6% 100万元(含)至200万元 0.3% 200万元(含)至500万元 0.2% 500万元以上(含500万) 0 交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 前端收费模式下 交银荣安保本 100万元以下 0.2% 100万元(含)至500万元 0.1% 500万元以上(含500万) 0 交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 前端收费模式下 交银行业、交银趋势 100万元以下 0.7% 100万元(含)至500万元 0.5% 500万元以上(含500万) 0 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银荣安保本、交银核心、交银等权 - 0 前端收费模式下 交银等权 交银双利A类、C类基金份额 交银荣安保本 - 0 交银荣安保本 前端收费模式下 交银行业、交银趋势 100万元以下 0.5% 100万元(含)至500万元 0.4% 500万元以上(含500万) 0 交银荣安保本 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值,交银核心 50万元以下 0.5% 50万元(含)至100万元 0.4% 100万元(含)至200万元 0.2% 200万元(含)至500万元 0.1% 500万元以上(含500万) 0 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 前端收费模式下 交银等权 50万元以下 1.2% 50万元(含)至100万元 0.8% 100万元(含)至200万元 0.6% 200万元(含)至500万元 0.4% 500万元以上(含500万) 每笔交易1000元 交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 前端收费模式下 交银等权 50万元以下 0.4% 50万元(含)至100万元 0.2% 100万元(含)至500万元 0.1% 500万元以上(含500万) 0 交银荣安保本 前端收费模式下 交银等权 50万元以下 0.2% 50万元以上(含50万) 0 前端收费模式下 交银等权 前端收费模式下 交银行业、交银趋势 500万元以下 0.30% 500万元以上(含500万) 0 前端收费模式下 交银等权 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值,交银核心 100万元以下 0.30% 100万元(含)至200万元 0.20% 200万元(含)至500万元 0.10% 500万元以上(含500万) 0 交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 交银货币 - 0 交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额 - 0 交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银双利C类基金份额 交银增利C类基金份额 - 0 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银增利C类基金份额 - 0 交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 - 0 转出基金 转入基金 转出份额持有时间 转出与转入基金的申购补差费率 后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银等权 后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心 - 0 交银货币 交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额 - 0 后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 1年(含)以内 1.8% 1年-3年(含) 1.2% 3年-5年(含) 0.6% 5年以上 0 后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心 交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额 1年(含)以内 0.8% 1年-3年(含) 0.6% 3年-5年(含) 0.2% 5年以上 0 交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额 交银双利C类基金份额 交银增利C类基金份额 1年(含)以内 1.0% 1年-3年(含) 0.6% 3年-5年(含) 0.4% 5年以上 0 交银增利B类、C类基金份额 交银双利B类、C类基金份额 后端收费模式下 交银等权 - 0 后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心 后端收费模式下 交银等权 1年(含)以内 0.4% 1年-3年(含) 0.2% 3年-5年(含) 0.1% 5年以上 0 后端收费模式下 交银等权 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 1年(含)以内 1.4% 1年-3年(含) 1.0% 3年-5年(含) 0.5% 5年以上 0 后端收费模式下 交银等权 交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额 3年(含)以内 0.4% 3年-5年(含) 0.1% 5年以上 0 交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额 交银双利B类基金份额 交银增利B类基金份额 - 0 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银双利B类基金份额 交银增利B类基金份额 - 0 转出基金 转入基金 转出确认金额 转出与转入基金的日常申购补差费率 转出与转入基金的优惠申购补差费率 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心 50万元以下 1.5% 0.6% 50万元(含)至100万元 1.2% 0.6% 100万元(含)至200万元 0.8% 0.6% 转出基金 转入基金 转出确认金额 转出与转入基金的日常申购补差费率 转出与转入基金的优惠申购补差费率 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 前端收费模式下 交银行业 100万元以下 1.5% 0.6% 100万元(含)至500万元 1.0% 0.6% 转出基金 转入基金 转出确认金额 转出与转入基金的日常申购补差费率 转出与转入基金的优惠申购补差费率 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 前端收费模式下 交银荣安保本 50万元以下 1.0% 0.6% 50万元(含)至100万元 0.8% 0.6% 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 前端收费模式下 交银等权 50万元以下 1.2% 0.6% 50万元(含)至100万元 0.8% 0.6% 转出基金 转入基金 转出确认金额 转出与转入基金的日常申购补差费率 转出与转入基金的优惠申购补差费率 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额 50万元以下 0.8% 0.6%