交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2011年第1季度报告 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 2011 年 3 月 31 日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年四月二十二日 第 1 页 共 11 页 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2011年第1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 4 月 21 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银蓝筹股票 基金主代码 519694 交易代码 519694(前端) 519695(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月8日 报告期末基金份额总额 13,122,088,206.21份 本基金为一只蓝筹股票基金,主要通过投资于业绩 优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红 投资目标 稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持 基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的 基础上实现基金资产的长期稳定增长。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、 规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合, 投资策略 通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配 性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资, 以谋求基金资产的长期稳定增长。 第 2 页 共 11 页 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2011年第1季度报告 业绩比较基准 75%×中证100指数+25%×中信全债指数 本基金是一只股票型基金,以优质蓝筹股为主要投 资对象,属于证券投资基金中较高预期收益和较高 风险收益特征 风险的品种,本基金的风险与预期收益都要高于混 合型基金和债券型基金。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年1月1日-2011年3月31日) 1.本期已实现收益 -89,235,923.09 2.本期利润 -376,099,130.71 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0281 4.期末基金资产净值 10,608,495,522.70 5.期末基金份额净值 0.8084 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 -3.38% 1.24% 3.59% 0.99% -6.97% 0.25% 第 3 页 共 11 页 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2011年第1季度报告 自基金合同生效起至 -18.04% 1.65% -25.64% 1.67% 7.60% -0.02% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007 年 8 月 8 日至 2011 年 3 月 31 日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 2011 年 3 月 31 日,本基金各 项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 张媚钗 本基金 2010-6-4 - 9年 张媚钗女士,经济学硕士。 第 4 页 共 11 页 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2011年第1季度报告 的基金 历任申银万国证券研究所 经理 研究员。2005年加入交银 施罗德基金管理有限公 司,曾任投资研究部研究 员、基金经理助理和专户 投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银 施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规 定,为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平,报告期 内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管 理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗 内(同日内、5 日内、10 日内)同向交易的交易价格并未发现异常差异。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异 超过 5%的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度,国内通胀在高位,宏观方面仍然实行了严厉的紧缩政策,货币增速和工业 增加值环比回落。伴随通胀的持续高位,消费增速出现了同比下降,但工业企业利润处 于高位。同时,制造业投资出现加速现象,新一轮产业周期启动的迹象明显。 报告期内,A 股市场表现结构分化明显,中小板、创业板估值下移,股价持续下跌, 而低估值的大盘蓝筹股估值上移,表现较好。行业方面,钢铁、建材、银行、房地产等 2010 年表现较差的行业一季度涨幅居前,医药、电子、食品饮料等行业为负收益。报告 第 5 页 共 11 页 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2011年第1季度报告 期间本基金配置相对均衡,低估值的银行股、水泥股为组合净值做出了正贡献,但医药、 食品饮料等消费股亦造成了一定的负收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2011 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 0.8084 元,本报告期份额净值增长率 为-3.38%,同期业绩比较基准增长率为 3.59%。 4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们在年报中认为:“2011 年上半年宏观经济可能仍然是以控制通胀为主,从上半 年到年中,CPI 可能都会处在较高水平,由于 CPI 滞后于货币增速,预计下半年通胀可 能将得到控制,全年 CPI 前高后低。下半年,随着外围美国经济进入复苏,同时,国内 传统产业去产能化进入尾声,补库存周期启动,终端需求出现回升,中国经济有可能在 2011 年三季度之后逐渐进入新一轮的经济周期。”目前的数据已有基本验证以上看法的 趋势。但就二季度而言,股市在目前点位震荡的可能性较大,主要的担心来自于两点, 一是通胀仍在高位,流动性偏紧。二是短期来看,国内生产端强、需求端弱的特征非常 明显,工业需求在回落,所以库存积压变得明显,短期经济可能面临去库存的风险。 本基金在二季度,将从估值和景气度的匹配角度,逐步布局受益于新一轮经济周期 向上的品种。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 9,707,171,979.49 91.14 其中:股票 9,707,171,979.49 91.14 2 固定收益投资 600,387,018.88 5.64 其中:债券 600,387,018.88 5.64 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 5 银行存款和结算备付金合计 318,599,379.96 2.99 第 6 页 共 11 页 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2011年第1季度报告 6 其他各项资产 25,030,183.60 0.23 7 合计 10,651,188,561.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,242,338,201.63 11.71 C 制造业 4,461,353,813.67 42.05 C0 食品、饮料 431,423,210.34 4.07 C1 纺织、服装、皮毛 200,096,323.92 1.89 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 45,731,141.60 0.43 C4 石油、化学、塑胶、塑料 399,454,108.73 3.77 C5 电子 356,735,712.15 3.36 C6 金属、非金属 1,018,101,573.26 9.60 C7 机械、设备、仪表 1,551,439,731.15 14.62 C8 医药、生物制品 458,372,012.52 4.32 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 170,119,512.00 1.60 F 交通运输、仓储业 126,995,853.73 1.20 G 信息技术业 431,418,577.62 4.07 H 批发和零售贸易 426,098,180.06 4.02 I 金融、保险业 2,218,860,015.64 20.92 J 房地产业 327,147,575.54 3.08 K 社会服务业 38,633,954.00 0.36 L 传播与文化产业 - - M 综合类 264,206,295.60 2.49 合计 9,707,171,979.49 91.50 第 7 页 共 11 页 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2011年第1季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601318 中国平安 11,575,649 572,531,599.54 5.40 2 600585 海螺水泥 13,299,907 538,912,231.64 5.08 3 600016 民生银行 69,999,943 391,299,681.37 3.69 4 002129 中环股份 11,165,437 356,735,712.15 3.36 5 601166 兴业银行 11,999,752 344,512,879.92 3.25 6 600030 中信证券 21,957,950 306,752,561.50 2.89 7 600519 贵州茅台 1,699,800 305,709,030.00 2.88 8 600805 悦达投资 11,955,036 264,206,295.60 2.49 9 600123 兰花科创 6,713,643 260,489,348.40 2.46 10 600050 中国联通 42,999,808 244,668,907.52 2.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 346,620,000.00 3.27 3 金融债券 220,468,000.00 2.08 其中:政策性金融债 200,200,000.00 1.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 33,299,018.88 0.31 7 其他 - - 8 合计 600,387,018.88 5.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 第 8 页 共 11 页 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2011年第1季度报告 (%) 1 0801053 08央行票据53 2,000,000 200,460,000.00 1.89 2 060208 06国开08 2,000,000 200,200,000.00 1.89 3 1001087 10央行票据87 1,500,000 146,160,000.00 1.38 4 113001 中行转债 274,700 29,409,382.00 0.28 5 081601 08深发债 200,000 20,268,000.00 0.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,175,637.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,604,003.88 5 应收申购款 250,542.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,030,183.60 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 第 9 页 共 11 页 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2011年第1季度报告 值比例(%) 1 113001 中行转债 29,409,382.00 0.28 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额 19,034,797.82 份,占本基金期 末总份额的 0.15%,报告期内未发生申购、赎回; 2、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 13,499,297,957.36 本报告期基金总申购份额 45,132,625.06 减:本报告期基金总赎回份额 422,342,376.21 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 13,122,088,206.21 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金托管协议》; 5、关于募集交银施罗德蓝筹股票证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德蓝筹股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 第 10 页 共 11 页 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2011年第1季度报告 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金 管理人的网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付 工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件: services@jysld.com。 第 11 页 共 11 页