交银施罗德成长股票证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 2014 年 6 月 30 日基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:二〇一四年八月二十五日 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 30 页 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 交银成长股票 基金主代码 519692 交易代码 519692(前端) 519693(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 10 月 23 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,652,342,623.85 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 本基金属于成长型股票基金,主要通过投资于经过严格的品质筛 选且具有良好成长性的上市公司的股票,在适度控制风险并保持投资目标 基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳 定的资本增值。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股 方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行 投资策略 和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选成 长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股 票进行投资,以谋求超额收益。 业绩比较基准 75%×富时中国 A600 成长指数+25%×富时中国国债指数 本基金是一只股票型基金,以具有良好成长性的公司为主要投资 风险收益特征 对象,追求超额收益,属于证券投资基金中较高预期收益和较高 风险的品种。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 交银施罗德基金管理有限公 名称 中国农业银行股份有限公司 司 信息披露 姓名 孙艳 李芳菲 第 3 页共 30 页 负责人 联系电话 021-61055050 010-66060069 xxpl@jysld.com,disclosure@j 电子邮箱 lifangfei@abchina.com ysld.com 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95599 传真 021-61055054 010-681218162.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com, 址 www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月3.1.1 期间数据和指标 30 日) 本期已实现收益 273,391,240.65 本期利润 -534,854,065.70 加权平均基金份额本期利润 -0.1834 本期基金份额净值增长率 -6.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 1.8345 期末基金资产净值 7,647,150,502.32 期末基金份额净值 2.8832注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 第 4 页共 30 页3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.11% 1.01% 0.97% 0.62% 1.14% 0.39% 过去三个月 3.67% 1.05% 0.77% 0.70% 2.90% 0.35% 过去六个月 -6.02% 1.20% -4.50% 0.85% -1.52% 0.35% 过去一年 3.29% 1.24% -0.99% 0.92% 4.28% 0.32% 过去三年 13.29% 1.24% -20.26% 1.02% 33.55% 0.22%自基金合同 231.97% 1.59% 38.99% 1.44% 192.98% 0.15%生效起至今注:本基金的业绩比较基准为 75%×富时中国 A600 成长指数+25%×富时中国国债指数,每日进行再平衡过程。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德成长股票证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006 年 10 月 23 日至 2014 年 6 月 30 日) 第 5 页共 30 页注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本金为 2 亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的 34 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同类型基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 第 6 页共 30 页 管华雨先生,CFA,博士学 历。历任申银万国证券股份 有限公司投资部投资经理、 高级投资经理,信诚基金管 理有限公司分析师、基金经 理助理和基金经理。其中 本基金、交 2007 年 5 月至 2010 年 5 月 银趋势股 担任信诚四季红混合型证 票、交银成 券投资基金基金经理。2010 长 30 股票、 管华 年加入交银施罗德基金管 交银新成长 2010-10-08 - 12 年 雨 理有限公司,历任权益部总 股票的基金 经理助理、副总经理、总经 经理,公司 理,2010 年 12 月 22 日至 权益投资总 2012 年 3 月 12 日担任交银 监 施罗德趋势优先股票证券 投资基金基金经理, 2012 年 3 月 13 日至 2013 年 4 月 25 日担任交银施罗德精选 股票证券投资基金基金经 理。注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建 第 7 页共 30 页议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年上半年,宏观经济低位运行,传统行业基本面疲弱,整体市场低位震荡。而改革政策密集出台,加之货币环境逐渐趋松,市场炒作新兴行业的热情持续高涨,创业板走势较强。5 月份起,经济托底政策持续出台,周期性行业有企稳迹象,相应的大盘蓝筹股也逐渐走稳。本基金一直持有白马成长股较多,今年普遍表现不佳,因此基金业绩不太理想。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2014 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 2.8832 元,本报告期份额净值增长率为-6.02%,同期业绩比较基准增长率为-4.50%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,本基金认为整体市场依然处于休整期。主动性的宏观政策降低了经济崩塌的风险,有利于市场企稳反弹;但是积累的结构性问题需要较长时间去解决,抑制了市场的短期反弹空间。同时,不同行业估值分化极为严重,也加大了获取主动收益的难度。下半年,我们将阶段性密切关注保增长受益行业,期待其可能的估值修复;另一 第 8 页共 30 页方面,经济转型依然是中长期的主基调,医药、环保、自动化、替代能源等新兴行业值得持续跟踪。本基金将一如既往做好深入、前瞻性的研究工作,勤勉尽责,力争为持有人创造好的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求,本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配利润进行了收益分配,具体情况参见半年度报告正文 6.4.11 利润分配情况。 本基金未对本报告期内利润进行分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 第 9 页共 30 页5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:交银施罗德成长股票证券投资基金报告截止日:2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日资产: 银行存款 6.4.7.1 333,641,048.85 642,493,299.79 结算备付金 6,296,887.92 5,442,612.98 存出保证金 2,461,213.19 2,554,557.88 交易性金融资产 6.4.7.2 7,126,308,331.42 8,964,047,836.49 其中:股票投资 6,787,958,856.62 8,811,765,696.47 基金投资 - - 债券投资 338,349,474.80 152,282,140.02 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 第 10 页共 30 页 买入返售金融资产 6.4.7.4 249,851,034.78 866,964,261.25 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 5,341,749.79 3,820,825.18 应收股利 - - 应收申购款 656,861.29 247,953,268.36 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 7,724,557,127.24 10,733,276,661.93 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 55,978,155.41 162,686,097.39 应付赎回款 6,445,475.12 6,376,919.85 应付管理人报酬 9,258,473.44 12,598,069.24 应付托管费 1,543,078.90 2,099,678.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,937,588.15 7,620,364.36 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 243,853.90 475,597.98 负债合计 77,406,624.92 191,856,727.04所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 2,652,342,623.85 3,266,566,829.93 未分配利润 6.4.7.10 4,994,807,878.47 7,274,853,104.96 所有者权益合计 7,647,150,502.32 10,541,419,934.89 负债和所有者权益总计 7,724,557,127.24 10,733,276,661.93注:1、报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值 2.8832 元,基金份额总额2,652,342,623.85 份。 第 11 页共 30 页 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。6.2 利润表会计主体:交银施罗德成长股票证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日 一、收入 -439,587,114.53 978,493,893.06 1.利息收入 7,164,695.75 7,936,741.32 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,846,339.45 3,548,088.69 债券利息收入 2,986,575.54 413,520.01 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,331,780.76 3,975,132.62 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 359,455,177.97 753,809,395.56 其中:股票投资收益 6.4.7.12 319,896,634.83 699,291,150.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 587,563.30 4,087,436.56 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 38,970,979.84 50,430,808.583.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 -808,245,306.35 215,017,094.03“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 2,038,318.10 1,730,662.15 减:二、费用 95,266,951.17 90,022,629.53 1.管理人报酬 64,619,100.67 61,820,589.50 2.托管费 10,769,850.10 10,303,431.62 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 19,624,684.85 17,667,239.33 第 12 页共 30 页 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 253,315.55 231,369.08三、利润总额(亏损总额以“-” -534,854,065.70 888,471,263.53号填列) 减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填 -534,854,065.70 列) 888,471,263.536.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:交银施罗德成长股票证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 3,266,566,829.93 7,274,853,104.96 10,541,419,934.89(基金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - -534,854,065.70 -534,854,065.70期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 -614,224,206.08 -1,227,461,091.32 -1,841,685,297.40数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 252,080,430.91 485,552,482.79 737,632,913.70 2.基金赎回款 -866,304,636.99 -1,713,013,574.11 -2,579,318,211.10四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - -517,730,069.47 -517,730,069.47基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 2,652,342,623.85 4,994,807,878.47 7,647,150,502.32(基金净值) 项目 上年度可比期间 第 13 页共 30 页 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 2,748,375,697.71 4,443,589,837.17 7,191,965,534.88(基金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 888,471,263.53 888,471,263.53期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 277,097,071.93 526,300,673.58 803,397,745.51数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,087,315,758.79 2,089,841,883.04 3,177,157,641.83 2.基金赎回款 -810,218,686.86 -1,563,541,209.46 -2,373,759,896.32四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 3,025,472,769.64 5,858,361,774.28 8,883,834,543.92(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:朱鸣6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 197 号《关于同意交银施罗德成长股票证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,935,911,418.73 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 154 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》于 2006 年 10 月 23 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为6,936,363,979.00 份基金份额,其中认购资金利息折合 452,560.27 份基金份额。本基金的 第 14 页共 30 页基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:75%×富时中国 A600 成长指数+25%×富时中国国债指数(根据 2010 年 12 月 16 日的《关于交银施罗德成长股票证券投资基金业绩比较基准更名的提示性公告》,因富时集团成为新华富时指数有限公司的全资股东,新华富时指数系列于 2010 年 12 月 16 日正式更改名称为富时中国指数系列)。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 第 15 页共 30 页6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构公司”)中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 第 16 页共 30 页本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013 年 1 月 1 日至 2013 6月30日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 64,619,100.67 61,820,589.50其中:支付销售机构的客户维护 5,800,402.74 5,442,117.58费注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% ÷当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 10,769,850.10 10,303,431.62注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。6.4.8.2.3 销售服务费无。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 第 17 页共 30 页 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月 2013年1月1日至2013年6月 30日 30日 报告期初持有的基金份额 7,897,493.58 23,897,493.58 报告期间申购/买入总份额 416,754.28 - 报告期间因拆分变动份额 - -减:报告期间赎回/卖出总份 8,314,247.86 -额 报告期末持有的基金份额 - 23,897,493.58报告期末持有的基金份额 - 0.79%占基金总份额比例注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30 2013年1月1日至2013年6月30日 关联方名称 日 当期利息收 当期利息收 期末余额 期末余额 入 入中国农业银行股 333,641,048.85 2,723,219.55 862,285,116.39 3,401,749.86份有限公司注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。6.4.9 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 第 18 页共 30 页6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 期末 期末 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 备 成本总 估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位:股) 注 额 额 00272 一心 2014- 2014- 新股网 12.2 8,699. 106,127. 106,127. 12.20 - 7 堂 06-25 07-02 下申购 0 00 80 80 60003 哈飞 2013- 2014- 非公开 20.0 738,46 14,769,3 18,424,7 24.95 - 8 股份 11-14 11-12 发行 0 8.00 60.00 76.60注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。基金作为个人投资者参与认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额 先河环 重大事 2014-08- 300137 2014-06-16 20.86 14.31 5,259,815.00 106,616,089.67 109,719,740.90 - 保 项 15注:本基金截至 2014 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 6,787,958,856.62 87.88 第 19 页共 30 页 其中:股票 6,787,958,856.62 87.88 2 固定收益投资 338,349,474.80 4.38 其中:债券 338,349,474.80 4.38 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 249,851,034.78 3.23 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 339,937,936.77 4.40 7 其他各项资产 8,459,824.27 0.11 8 合计 7,724,557,127.24 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 4,843,807,209.40 63.34 电力、热力、燃气及水生产和供 D 75,946,245.32 0.99 应业 E 建筑业 114,799,253.80 1.50 F 批发和零售业 150,125,642.90 1.96 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 668,635,761.99 8.74 业 J 金融业 317,920,000.00 4.16 K 房地产业 151,113,670.65 1.98 L 租赁和商务服务业 117,039,955.94 1.53 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 45,736,505.16 0.60 第 20 页共 30 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 104,905,399.82 1.37 R 文化、体育和娱乐业 197,929,211.64 2.59 S 综合 - - 合计 6,787,958,856.62 88.767.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 000625 长安汽车 45,187,523 556,258,408.13 7.27 2 002415 海康威视 23,980,000 406,221,200.00 5.31 3 600109 国金证券 16,000,000 317,920,000.00 4.16 4 002008 大族激光 17,000,000 294,780,000.00 3.85 5 002223 鱼跃医疗 10,000,000 242,500,000.00 3.17 6 300017 网宿科技 3,757,859 239,751,404.20 3.14 7 300026 红日药业 7,941,838 232,695,853.40 3.04 8 600535 天士力 6,000,000 232,620,000.00 3.04 9 002317 众生药业 11,000,000 219,670,000.00 2.87 10 300146 汤臣倍健 8,671,346 213,748,678.90 2.80注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理网站的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 第 21 页共 30 页 例(%) 1 600690 青岛海尔 302,467,867.45 2.87 2 000661 长春高新 292,517,429.18 2.77 3 002191 劲嘉股份 208,741,000.86 1.98 4 300017 网宿科技 208,570,594.92 1.98 5 002285 世联行 204,118,288.36 1.94 6 002065 东华软件 195,431,653.77 1.85 7 603699 纽威股份 157,174,000.00 1.49 8 002236 大华股份 155,897,896.40 1.48 9 000651 格力电器 154,631,884.98 1.47 10 600967 北方创业 150,757,976.18 1.43 11 600763 通策医疗 136,078,508.61 1.29 12 002325 洪涛股份 123,479,193.86 1.17 13 002008 大族激光 113,632,165.93 1.08 14 000550 江铃汽车 112,161,365.99 1.06 15 000671 阳 光 城 111,515,782.11 1.06 16 300291 华录百纳 111,499,044.74 1.06 17 600835 上海机电 106,018,482.08 1.01 18 002202 金风科技 99,184,136.22 0.94 19 600109 国金证券 97,810,047.37 0.93 20 000002 万科 A 96,368,073.93 0.91注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 第 22 页共 30 页 资产净值比 例(%) 1 600089 特变电工 437,364,825.60 4.15 2 600535 天士力 360,573,998.23 3.42 3 300070 碧水源 349,279,946.64 3.31 4 000538 云南白药 338,032,538.66 3.21 5 600690 青岛海尔 304,834,649.27 2.89 6 002385 大北农 298,904,623.83 2.84 7 600887 伊利股份 261,994,731.39 2.49 8 600309 万华化学 226,192,035.85 2.15 9 600585 海螺水泥 215,320,835.12 2.04 10 600703 三安光电 212,321,533.53 2.01 11 603699 纽威股份 199,069,114.79 1.89 12 002415 海康威视 191,217,909.69 1.81 13 600422 昆明制药 162,507,235.03 1.54 14 600150 中国船舶 152,465,925.24 1.45 15 000651 格力电器 147,916,638.86 1.40 16 600967 北方创业 145,885,821.91 1.38 17 002344 海宁皮城 137,393,782.84 1.30 18 002008 大族激光 135,878,115.05 1.29 19 300147 香雪制药 135,054,273.88 1.28 20 002236 大华股份 125,455,007.01 1.19注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 5,502,403,418.46 第 23 页共 30 页 卖出股票的收入(成交)总额 7,032,644,052.01注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 300,955,000.00 3.94 其中:政策性金融债 300,955,000.00 3.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 37,394,474.80 0.49 8 其他 - - 9 合计 338,349,474.80 4.427.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 140207 14 国开 07 2,000,000 200,720,000.00 2.62 2 140204 14 国开 04 500,000 50,225,000.00 0.66 3 130236 13 国开 36 500,000 50,010,000.00 0.65 4 110025 国金转债 308,960 35,468,608.00 0.46 5 113001 中行转债 18,920 1,925,866.80 0.037.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 24 页共 30 页7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,461,213.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,341,749.79 5 应收申购款 656,861.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,459,824.27 第 25 页共 30 页7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 113001 中行转债 1,925,866.80 0.037.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有 持有人 机构投资者 个人投资者 的基金份 户数(户) 占总份额 额 持有份额 持有份额 占总份额比例 比例 132,452 20,024.93 1,028,700,304.68 38.78% 1,623,642,319.17 61.22%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,503,819.20 0.06%8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 第 26 页共 30 页 本公司高级管理人员、基金投 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负 资和研究部门负责人持有本开 责人(不包括本基金的基金经理)持有本基金份额总量 放式基金 的数量区间为 50 万份至 100 万份(含)本基金基金经理持有本开放式 本基金的基金经理未持有本基金基金 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2006 年 10 月 23 日)基金份 6,936,363,979.00额总额 本报告期期初基金份额总额 3,266,566,829.93 本报告期基金总申购份额 252,080,430.91 减:本报告期基金总赎回份额 866,304,636.99 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,652,342,623.85注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 第 27 页共 30 页10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 股票成 佣金总 备注 成交金额 佣金 数量 交总额 量的比 的比例 例招商证券股 1 850,014,439.93 6.90% 773,850.84 6.90% -份有限公司光大证券股 1 805,670,284.26 6.54% 733,483.91 6.54% -份有限公司长江证券股 1 670,945,611.55 5.45% 610,825.87 5.45% -份有限公司东兴证券股 1 615,202,990.42 5.00% 560,081.28 5.00% -份有限公司宏源证券股 1 584,778,461.56 4.75% 532,383.19 4.75% -份有限公司民生证券股 1 428,802,771.29 3.48% 390,383.35 3.48% -份有限公司东方证券股 1 424,201,283.78 3.44% 386,191.98 3.44% -份有限公司申银万国证 券股份有限 1 389,391,357.89 3.16% 354,502.30 3.16% - 公司 第 28 页共 30 页兴业证券股 1 327,348,461.25 2.66% 298,016.89 2.66% -份有限公司财富里昂证 券有限责任 1 302,709,700.31 2.46% 275,588.25 2.46% - 公司方正证券股 1 29,966,437.17 0.24% 27,281.36 0.24% -份有限公司国泰君安证 券股份有限 1 2,408,038,773.00 19.55% 2,192,281.03 19.55% - 公司瑞银证券有 1 216,943,897.15 1.76% 197,504.93 1.76% -限责任公司中信建投证 券股份有限 2 208,616,137.71 1.69% 189,924.45 1.69% - 公司华泰证券股 1 14,799,108.03 0.12% 13,472.61 0.12% -份有限公司国信证券股 2 1,474,859,811.62 11.98% 1,342,714.08 11.98% -份有限公司广发证券股 1 1,437,099,536.27 11.67% 1,308,335.16 11.67% -份有限公司中国国际金 1 1,126,170,963.05 9.14% 1,025,267.80 9.14% -融有限公司川财证券有 1 - - - - -限责任公司国联证券股 1 - - - - -份有限公司天源证券有 1 - - - - - 限公司西南证券股 1 - - - - -份有限公司渤海证券股 1 - - - - -份有限公司东北证券股 1 - - - - -份有限公司华宝证券有 1 - - - - -限责任公司平安证券有 1 - - - - -限责任公司中信证券股 1 - - - - -份有限公司东海证券股 1 - - - - -份有限公司 宏信证券有 1 - - - - - 第 29 页共 30 页限责任公司10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期权 券商名称 债券成 回购成 成交金 成交金额 成交金额 证成交总 交总额 交总额 额 额的比例 的比例 的比例广发证券股 - - 300,000,000.00 100.00% - -份有限公司注:1、报告期内,本基金终止交易单元为方正证券股份有限公司和日信证券有限责任公司,其它交易单元未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38 号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,本基金对其所持有的鱼跃医疗(证券代码:002223)股票自 2014 年 3 月 28 日起按照指数收益法进行估值,并已于 2014 年 4 月 24日起恢复按市场价格进行估值。 第 30 页共 30 页