交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 2012 年 6 月 30 日基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一二年八月二十八日 第 1 页 共 41 页 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告1.2 目录1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 22 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................ 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................ 63 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 74 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .......................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................. 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 125 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 126 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .............................................................................................................................. 12 6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .......................................................................................... 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................. 167 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................... 30 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................... 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................. 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .......................... 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细............... 35 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .......................... 35 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 358 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 36 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 369 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 3610 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 37 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................ 37 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ 37 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................... 37 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................ 37 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .................................................................................... 37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ............................ 37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 37 10.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 4011 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 40 11.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 40 11.2 存放地点 ............................................................................................................................ 40 11.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 41 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德成长股票证券投资基金 基金简称 交银成长股票 基金主代码 519692 交易代码 519692(前端) 519693(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年10月23日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,569,527,736.86份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 本基金属于成长型股票基金,主要通过投资于经过严格 的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票,在适投资目标 度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基 金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范 化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和 判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长投资策略 潜力的基础上,通过优选成长性好、成长具有可持续性、 成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求 超额收益。 业绩比较基准 75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数 本基金是一只股票型基金,以具有良好成长性的公司为 风险收益特征 主要投资对象,追求超额收益,属于证券投资基金中较 高预期收益和较高风险的品种。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限名称 公司 信息披露 姓名 陈超 李芳菲 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 负责人 联系电 021-61055050 010-66060069 话 电子邮 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com 箱 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95599 传真 021-61055054 010-63201816 上海市浦东新区银城中路 188 号交通 北京市东城区建国门内注册地址 银行大楼二层(裙) 大街 69 号 上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打 北京市西城区复兴门内 办公地址 银行大厦 10 楼 大街 28 号凯晨世贸中 心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 钱文挥 蒋超良2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》报纸名称登载基金半年度报告正 www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地 基金管理人的办公场所点2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -382,645,787.36 本期利润 612,378,861.20 加权平均基金份额本期利润 0.2417 本期加权平均净值利润率 10.01% 本期基金份额净值增长率 10.79% 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 3,932,098,999.29 期末可供分配基金份额利润 1.5303 期末基金资产净值 6,501,626,736.15 期末基金份额净值 2.5303 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 176.96%注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.71% 1.25% -4.56% 0.88% 2.85% 0.37% 过去三个月 8.06% 1.06% 1.87% 0.88% 6.19% 0.18% 过去六个月 10.79% 1.23% 5.46% 1.10% 5.33% 0.13% 过去一年 -5.48% 1.17% -14.22% 1.08% 8.74% 0.09% 过去三年 4.88% 1.42% -10.53% 1.21% 15.41% 0.21%自基金合同 176.96% 1.68% 49.53% 1.57% 127.43% 0.11%生效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德成长股票证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006 年 10 月 23 日至 2012 年 6 月 30 日) 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准,于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2012 年 6 月 30 日,公司已经发行并管理的基金共有二十只:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同生效日:2005 年 9 月 29 日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金合同生效日:2006年 1 月 20 日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006 年6 月 14 日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006 年 10 月 23日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007 年 8 月 8 日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金合同生效日:2008 年 3 月 31 日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008 年 8 月 22 日)、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 1 月 21 日)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 4 月 10 日)、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 9 月 25 日)、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009 年 9月 29 日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2010年 6 月 30 日)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010 年 12月 22 日)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 1 月 27 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告日)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 6 月 22 日)、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 9 月 22 日)、交银施罗德双利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 9 月 26 日)、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2011 年 9月 28 日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 5 月 22日)、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 6 月 20 日)。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 (助理)期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 管华雨先生,CFA, 博士学历。历任申银 万国证券股份有限 公司投资部投资经 理、高级投资经理, 信诚基金管理有限 公司分析师、基金经 本基金的基 理助理和基金经理。 金经理、交银 其中 2007 年 5 月至 施罗德精选 2010 年 5 月担任信 管华雨 股票证券投 2010-10-08 - 10 年 诚四季红混合型证 资基金基金 券投资基金基金经 经理、公司权 理。2010 年加入交银 益部总经理 施罗德基金管理有 限公司,历任权益部 总经理助理、副总经 理,2010 年 12 月 22 日至 2012 年 3 月 12 日担任交银施罗德 趋势优先股票证券 投资基金基金经理。注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 本报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率并未发现异常差异。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为。报告期内本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年上半年,整体市场在狭小的区间内窄幅波动,两起两落,指数最后以小涨报收。年初 A 股市场风险偏好跟随全球回升,同时国内流动性缓和,且投资者预期经济复苏,市场出现反弹,但随后被 1、2 月份信贷低于预期和经济旺季不旺打断。进入二季度,随着通胀快速下行,地产销售复苏,以地产为代表的周期性股票又一次上攻,但是5 月份以后经济快速下行,而政策迟迟不出手,投资者逐渐丧失信心,市场由涨转跌, 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告大部分周期性股票几乎回吐前期涨幅,防御类股票后来居上。 本基金年初持仓以成长股为主。进入 1 月中下旬,本基金增持了部分低市盈率、周期性股票,增加了组合的弹性,同时在 2 月份本基金持股向业绩增长确定的优质股集中。3 月份,考虑到市场预期、现实经济和政策的反差,本基金适当降低了股票仓位。进入二季度,随着通胀下行和地产复苏,本基金又提高了股票仓位,较好地分享了二季度初的反弹行情。5 月份后随着经济环境的变化,本基金降低了强周期股票的配置,增加了医药等非周期股票。考虑到政策逐步趋松的大方向预计不变,股票市场估值相对较低,本基金保持了较高的股票仓位,在 5 月份以后的下跌中净值有所影响。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2012 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 2.5303 元,本报告期份额净值增长率为10.79%,同期业绩比较基准增长率为 5.46%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2012 年下半年,本基金认为政策累积效应或将逐渐显现,经济有望逐渐企稳,同时资本市场面临的政策环境偏暖,A 股有望逐渐走出最艰难的阶段。在调结构、促转型的大背景下,宏观需求刺激政策受益板块的上涨空间可能不会太大,未来的超额收益机会大概率诞生于调结构、促转型的受益板块中。本基金将更多考虑社会发展和转型大趋势,积极主动出击,以深入的基本面研究为本,以合理的估值为准绳,勤勉尽责,力争为持有人创造更好的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,由量化投资部进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管交银施罗德成长股票证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德成长股票证券投资基金托管协议》的约定,对交银施罗德成长股票证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2012年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德成长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的交银施罗德成长股票证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2012 年 8 月 27 日 6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:交银施罗德成长股票证券投资基金报告截止日:2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告资 产: 银行存款 6.4.7.1 384,254,385.63 909,976,179.86 结算备付金 12,459,481.10 7,785,730.85 存出保证金 2,970,878.25 3,740,935.08 交易性金融资产 6.4.7.2 6,126,710,344.41 5,044,159,747.70 其中:股票投资 6,123,498,293.57 5,041,062,670.69 基金投资 - - 债券投资 3,212,050.84 3,097,077.01 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 497,600,000.00 应收证券清算款 - 4,317,738.55 应收利息 6.4.7.5 94,537.82 236,190.84 应收股利 - - 应收申购款 22,739,942.18 11,444,790.25 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 250,000.00 250,000.00 资产总计 6,549,479,569.39 6,479,511,313.13 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 24,643,203.40 497,600,000.00 应付赎回款 8,368,720.47 1,041,312.62 应付管理人报酬 8,028,275.81 7,794,483.72 应付托管费 1,338,045.98 1,299,080.63 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,232,629.34 3,080,361.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 2,241,958.24 1,928,730.09 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 负债合计 47,852,833.24 512,743,968.13所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 2,569,527,736.86 2,612,619,989.82 未分配利润 6.4.7.10 3,932,098,999.29 3,354,147,355.18 所有者权益合计 6,501,626,736.15 5,966,767,345.00 负债和所有者权益总计 6,549,479,569.39 6,479,511,313.13注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值2.5303元,基金份额总额2,569,527,736.86份。6.2 利润表会计主体:交银施罗德成长股票证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日 项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 至 2012 年 6 月 30 2011 年 6 月 30 日 日 一、收入 676,675,925.40 -131,186,948.52 1.利息收入 3,926,787.08 4,783,821.91 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,627,637.72 2,291,021.30 债券利息收入 11,432.45 1,849,411.99 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,287,716.91 643,388.62 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -322,746,109.46 -135,496,810.71 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -355,259,399.93 -163,044,882.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -2,115,329.76 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 32,513,290.47 29,663,401.653.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17 995,024,648.56 -923,642.69号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 470,599.22 449,682.97 减:二、费用 64,297,064.20 64,402,536.47 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 1.管理人报酬 45,512,498.29 42,710,533.13 2.托管费 7,585,416.40 7,118,422.20 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 10,972,118.20 14,343,438.37 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 227,031.31 230,142.77三、利润总额(亏损总额以“-” 612,378,861.20 -195,589,484.99号填列) 减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填 612,378,861.20 -195,589,484.99列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:交银施罗德成长股票证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 2,612,619,989.82 3,354,147,355.18 5,966,767,345.00(基金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 612,378,861.20 612,378,861.20期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 -43,092,252.96 -34,427,217.09 -77,519,470.05数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 189,435,935.93 276,397,261.13 465,833,197.06 2.基金赎回款 -232,528,188.89 -310,824,478.22 -543,352,667.11四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 2,569,527,736.86 3,932,098,999.29 6,501,626,736.15 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告(基金净值) 上年度可比期间 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 2,202,387,855.48 3,909,557,110.44 6,111,944,965.92(基金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - -195,589,484.99 -195,589,484.99期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 6,054,238.20 -10,134,363.30 -4,080,125.10数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 335,942,748.09 553,776,359.76 889,719,107.85 2.基金赎回款 -329,888,509.89 -563,910,723.06 -893,799,232.95四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 2,208,442,093.68 3,703,833,262.15 5,912,275,355.83(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理公司负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:张丽6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 197 号《关于同意交银施罗德成长股票证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,935,911,418.73 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 154 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》于 2006 年 10 月 23 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 6,936,363,979.00 份基金份额,其中认购资金利息折合 452,560.27 份基金份额。 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、招募说明书及其定期更新的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:75%×富时中国 A600成长指数+25%×富时中国国债指数。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 活期存款 384,254,385.63 定期存款 - 其他存款 - 合计 384,254,385.636.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2012年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,726,112,054.44 6,123,498,293.57 397,386,239.13 交易所市场 3,129,600.00 3,212,050.84 82,450.84 债券 银行间市场 - - - 合计 3,129,600.00 3,212,050.84 82,450.84 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,729,241,654.44 6,126,710,344.41 397,468,689.97 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融工具。6.4.7.4 买入返售金融资产本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 82,787.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,606.70 应收债券利息 5,500.16 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 643.89 其他 - 合计 94,537.826.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 其他应收款 250,000.00 待摊费用 - 合计 250,000.006.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,231,742.99 银行间市场应付交易费用 886.35 合计 3,232,629.34 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 2,000,000.00 应付赎回费 28,074.37 预提信息披露费 149,178.12 应付后端申购费 3,764.87 预提银行手续费 - 预提审计费 60,940.88 合计 2,241,958.246.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,612,619,989.82 2,612,619,989.82 本期申购 189,435,935.93 189,435,935.93 本期赎回(以“-”号填列) -232,528,188.89 -232,528,188.89 本期末 2,569,527,736.86 2,569,527,736.86注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则赎回份额中包含该业务。6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,809,726,263.51 -1,455,578,908.33 3,354,147,355.18 本期利润 -382,645,787.36 995,024,648.56 612,378,861.20本期基金份额交易产生 -82,855,635.65 48,428,418.56 -34,427,217.09的变动数 其中:基金申购款 326,477,157.34 -50,079,896.21 276,397,261.13 基金赎回款 -409,332,792.99 98,508,314.77 -310,824,478.22 本期已分配利润 - - - 本期末 4,344,224,840.50 -412,125,841.21 3,932,098,999.29 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,561,674.35 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 60,214.27 其他 5,749.10 合计 2,627,637.726.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,466,453,016.48 减:卖出股票成本总额 3,821,712,416.41 买卖股票差价收入 -355,259,399.936.4.7.13 债券投资收益本基金本报告期内无债券投资收益。6.4.7.14 资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.4.7.15 衍生工具收益本基金本报告期内无衍生工具收益。6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 股票投资产生的股利收益 32,513,290.47 基金投资产生的股利收益 - 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 合计 32,513,290.476.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 1.交易性金融资产 995,024,648.56 ——股票投资 994,909,674.73 ——债券投资 114,973.83 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 995,024,648.566.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 基金赎回费收入 384,685.17 其他 78,089.39 转换费收入 7,824.66 合计 470,599.22注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产; 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产; 3、其他包括印花税手续费返还等收益。6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 交易所市场交易费用 10,972,118.20 银行间市场交易费用 - 合计 10,972,118.20 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 审计费用 60,940.88 信息披露费 149,178.12 银行汇划费 7,732.31 债券帐户维护费 9,000.00 其他 180.00 合计 227,031.316.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项 无。6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构罗德基金公司”)中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构银行”)注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年 2011年1月1日至2011年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 45,512,498.29 42,710,533.13其中:支付销售机构的客户维护 4,280,412.94 4,880,191.92费注:支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% ÷当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年 2011年1月1日至2011年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 7,585,416.40 7,118,422.20注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费无。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年6 2011年1月1日至2011年6 月30日 月30日 期初持有的基金份额 23,897,493.58 23,897,493.58 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 23,897,493.58 23,897,493.58期末持有的基金份额占基金 0.93% 1.08%总份额比例注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国农业银 384,254,385.63 2,561,674.35 1,056,901,412.95 2,200,174.18行注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。6.4.11 利润分配情况本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.12 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只股票型基金,以具有良好成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告0.05%(2011 年 12 月 31 日:0.05%)。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等,其余大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 单位:人民币元 本期末 2012 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产 银行存款 384,254,385.63 - - - 384,254,385.63 结算备付金 12,459,481.10 - - - 12,459,481.10 存出保证金 - - - 2,970,878.25 2,970,878.25 交易性金融资产 - 3,212,050.84 - 6,123,498,293.57 6,126,710,344.41 应收利息 - - - 94,537.82 94,537.82 应收申购款 16,020,561.73 - - 6,719,380.45 22,739,942.18 其他资产 - - - 250,000.00 250,000.00 资产总计 412,734,428.46 3,212,050.84 - 6,133,533,090.09 6,549,479,569.39负债 应付证券清算款 - - - 24,643,203.40 24,643,203.40 应付赎回款 - - - 8,368,720.47 8,368,720.47 应付管理人报酬 - - - 8,028,275.81 8,028,275.81 应付托管费 - - - 1,338,045.98 1,338,045.98 应付交易费用 - - - 3,232,629.34 3,232,629.34 其他负债 - - - 2,241,958.24 2,241,958.24 负债总计 - - - 47,852,833.24 47,852,833.24 利率敏感度缺口 412,734,428.46 3,212,050.84 - 6,085,680,256.85 6,501,626,736.15 上年度末2011 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产 银行存款 909,976,179.86 - - - 909,976,179.86 结算备付金 7,785,730.85 - - - 7,785,730.85 存出保证金 - - - 3,740,935.08 3,740,935.08 交易性金融资产 - 3,097,077.01 - 5,041,062,670.69 5,044,159,747.70 买入返售金融资产 497,600,000.00 - - - 497,600,000.00 应收证券清算款 - - - 4,317,738.55 4,317,738.55 应收利息 - - - 236,190.84 236,190.84 应收申购款 10,021,965.02 - - 1,422,825.23 11,444,790.25 其他资产 - - - 250,000.00 250,000.00 资产总计 1,425,383,875.73 3,097,077.01 - 5,051,030,360.39 6,479,511,313.13负债 应付证券清算款 - - - 497,600,000.00 497,600,000.00 应付赎回款 - - - 1,041,312.62 1,041,312.62 应付管理人报酬 - - - 7,794,483.72 7,794,483.72 应付托管费 - - - 1,299,080.63 1,299,080.63 应付交易费用 - - - 3,080,361.07 3,080,361.07 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 其他负债 - - - 1,928,730.09 1,928,730.09 负债总计 - - - 512,743,968.13 512,743,968.13 利率敏感度缺口 1,425,383,875.73 3,097,077.01 - 4,538,286,392.26 5,966,767,345.00注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2012 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.05%(2011 年 12 月 31 日:0.05%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日:同)。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资产净 公允价值 资产净 公允价值 值比例(%) 值比例 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 (%) 交易性金融资产-股票投资 6,123,498,293.57 94.18 5,041,062,670.69 84.49 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,123,498,293.57 94.18 5,041,062,670.69 84.496.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“富时中国 A600 成长”指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 分析 “富时中国 A600 成长”指 增加约 25,176 增加约 23,486 数上升 5% “富时中国 A600 成长”指 减少约 25,176 减少约 23,486 数下降 5% 7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 6,123,498,293.57 93.50 其中:股票 6,123,498,293.57 93.50 2 固定收益投资 3,212,050.84 0.05 其中:债券 3,212,050.84 0.05 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 396,713,866.73 6.06 6 其他各项资产 26,055,358.25 0.40 7 合计 6,549,479,569.39 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 301,841,221.50 4.64 C 制造业 2,129,974,868.47 32.76 C0 食品、饮料 536,808,530.20 8.26 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 694,173,792.56 10.68 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 477,619,641.49 7.35 C8 医药、生物制品 421,372,904.22 6.48 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 339,130,169.00 5.22 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 665,479,720.64 10.24 H 批发和零售贸易 132,668,443.44 2.04 I 金融、保险业 1,233,989,852.74 18.98 J 房地产业 1,182,606,534.56 18.19 K 社会服务业 137,807,483.22 2.12 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 6,123,498,293.57 94.187.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 净值比例 (%) 1 002415 海康威视 19,800,000 538,560,000.00 8.28 2 600048 保利地产 41,999,392 476,273,105.28 7.33 3 000024 招商地产 19,088,479 468,240,389.87 7.20 4 600406 国电南瑞 24,183,372 451,987,222.68 6.95 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 5 002304 洋河股份 3,314,244 445,931,530.20 6.86 6 601318 中国平安 7,383,546 337,723,394.04 5.19 7 600535 天士力 6,299,923 275,432,633.56 4.24 8 600837 海通证券 28,179,898 271,372,417.74 4.17 9 600030 中信证券 21,089,754 266,363,593.02 4.10 10 000157 中联重科 24,999,608 250,746,068.24 3.86 11 000651 格力电器 10,019,381 208,904,093.85 3.21 12 600123 兰花科创 10,000,000 180,600,000.00 2.78 13 600256 广汇能源 13,045,528 175,723,262.16 2.70 14 601601 中国太保 6,599,833 146,384,295.94 2.25 15 600518 康美药业 8,999,823 138,777,270.66 2.13 16 000069 华侨城A 21,599,919 137,807,483.22 2.12 17 002431 棕榈园林 5,006,082 129,106,854.78 1.99 18 002236 大华股份 4,200,000 128,940,000.00 1.98 19 002410 广联达 5,184,960 127,238,918.40 1.96 20 002353 杰瑞股份 2,499,819 121,241,221.50 1.86 21 601688 华泰证券 11,399,824 119,698,152.00 1.84 22 002081 金 螳 螂 2,766,505 105,127,190.00 1.62 23 601336 新华保险 2,700,000 92,448,000.00 1.42 24 600519 贵州茅台 380,000 90,877,000.00 1.40 25 002482 广田股份 3,992,601 69,670,887.45 1.07 26 000002 万 科A 6,999,975 62,369,777.25 0.96 27 300005 探路者 3,500,000 61,320,000.00 0.94 28 000061 农 产 品 8,999,832 52,199,025.60 0.80 29 002310 东方园林 599,987 35,225,236.77 0.54 30 002396 星网锐捷 2,304,267 34,517,919.66 0.53 31 002230 科大讯飞 1,408,670 27,750,799.00 0.43 32 300301 长方照明 1,203,691 26,673,792.56 0.41 33 300025 华星创业 3,114,917 23,984,860.90 0.37 34 300022 吉峰农机 2,499,924 19,149,417.84 0.29 35 000581 威孚高科 349,981 9,589,479.40 0.15 36 002073 软控股份 1,000,000 8,380,000.00 0.13 37 002603 以岭药业 260,000 7,163,000.00 0.117.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 002415 海康威视 421,992,563.45 7.07 2 601318 中国平安 291,253,948.68 4.88 3 600837 海通证券 288,492,968.87 4.83 4 600030 中信证券 275,340,229.30 4.61 5 000157 中联重科 251,971,911.55 4.22 6 600256 广汇能源 182,926,861.46 3.07 7 000024 招商地产 148,890,342.75 2.50 8 601601 中国太保 143,123,921.40 2.40 9 600518 康美药业 138,260,775.71 2.32 10 601688 华泰证券 127,231,937.41 2.13 11 000069 华侨城A 127,044,555.69 2.13 12 600690 青岛海尔 116,479,621.23 1.95 13 000895 双汇发展 113,070,416.17 1.90 14 600741 华域汽车 109,479,074.18 1.83 15 002024 苏宁电器 108,641,495.27 1.82 16 600999 招商证券 106,699,712.21 1.79 17 600585 海螺水泥 104,614,876.10 1.75 18 600048 保利地产 82,881,472.92 1.39 19 002482 广田股份 68,649,057.77 1.15 20 000002 万 科A 63,252,751.98 1.06注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 370,138,666.51 6.20 2 600276 恒瑞医药 220,943,427.79 3.70 3 600690 青岛海尔 140,793,599.55 2.36 4 600585 海螺水泥 135,806,754.61 2.28 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 5 000002 万 科A 131,238,434.99 2.20 6 000527 美的电器 128,424,242.76 2.15 7 000895 双汇发展 117,635,150.68 1.97 8 002024 苏宁电器 110,634,848.75 1.85 9 600741 华域汽车 110,528,976.57 1.85 10 002582 好想你 98,493,855.96 1.65 11 600267 海正药业 93,670,601.07 1.57 12 002073 软控股份 91,596,684.45 1.54 13 600999 招商证券 91,544,525.81 1.53 14 600068 葛洲坝 79,850,196.95 1.34 15 600312 平高电气 76,218,663.40 1.28 16 600104 上汽集团 76,170,212.39 1.28 17 600036 招商银行 75,895,947.39 1.27 18 600030 中信证券 73,315,093.96 1.23 19 000401 冀东水泥 72,196,047.79 1.21 20 600612 老凤祥 72,072,461.51 1.21注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 3,909,238,364.56 卖出股票的收入(成交)总额 3,466,453,016.48注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 6 中期票据 - - 7 可转债 3,212,050.84 0.05 8 其他 - - 9 合计 3,212,050.84 0.057.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净值比 例(%) 1 113001 中行转债 18,920 1,837,510.40 0.03 2 125887 中鼎转债 12,376 1,374,540.44 0.027.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,970,878.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 94,537.82 5 应收申购款 22,739,942.18 6 其他应收款 250,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,055,358.25 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例 (%) 1 113001 中行转债 1,837,510.40 0.03 2 125887 中鼎转债 1,374,540.44 0.027.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 户均持有的 户数 基金份额 占总份额 占总份额 (户) 持有份额 持有份额 比例 比例 128,143 20,052.03 992,718,916.00 38.63% 1,576,808,820.86 61.37%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持 841,975.42 0.03%有本基金注:本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人(不包括本基金的基金经理)持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);本基金的基金经理未持有本基金。 9 开放式基金份额变动 单位:份 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告基金合同生效日(2006 年 10 月 23 日)基 6,936,363,979.00金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,612,619,989.82 本报告期基金总申购份额 189,435,935.93 减:本报告期基金总赎回份额 232,528,188.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,569,527,736.86注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 交易单 占当期股 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国信证券股 - 2 1,455,118,692.60 19.73% 1,194,804.40 19.30%份有限公司 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 中信建投证 - 券股份有限 1 1,203,714,812.86 16.32% 1,029,745.39 16.64%公司 渤海证券股 - 1 1,017,676,438.60 13.80% 865,994.89 13.99%份有限公司 中国国际金 - 1 765,880,672.57 10.38% 624,601.53 10.09%融有限公司 东海证券有 - 1 434,759,252.03 5.89% 353,246.31 5.71%限责任公司 兴业证券股 - 1 427,024,993.63 5.79% 366,450.52 5.92%份有限公司 民生证券有 - 1 345,934,106.83 4.69% 294,043.66 4.75%限责任公司 中信证券股 - 1 333,717,585.30 4.52% 283,659.19 4.58%份有限公司 平安证券有 - 1 170,815,211.03 2.32% 145,193.31 2.35%限责任公司 方正证券股 - 1 168,074,541.83 2.28% 142,862.83 2.31%份有限公司 长江证券股 - 1 163,507,273.28 2.22% 140,002.30 2.26%份有限公司 国泰君安证 - 券股份有限 1 146,520,901.30 1.99% 119,048.86 1.92%公司 光大证券股 - 1 144,190,560.08 1.95% 122,744.52 1.98%份有限公司 申银万国证 - 券股份有限 1 140,927,331.61 1.91% 119,788.61 1.94%公司 广发证券股 - 1 125,879,856.88 1.71% 106,997.59 1.73%份有限公司 华宝证券有 - 1 121,799,985.17 1.65% 104,331.45 1.69%限责任公司 东兴证券股 - 1 95,901,388.09 1.30% 78,850.79 1.27%份有限公司 瑞银证券有 - 1 87,095,722.17 1.18% 74,031.50 1.20%限责任公司 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 东方证券股 - 1 27,152,055.18 0.37% 23,703.71 0.38%份有限公司 天源证券经 - 1 - - - -纪有限公司 招商证券股 - 1 - - - -份有限公司 西南证券股 - 1 - - - -份有限公司 华泰联合证 - 券有限责任 1 - - - -公司 国联证券股 - 1 - - - -份有限公司 东北证券股 - 1 - - - -份有限公司10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期权证 券商名称 债券成 回购成 成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的 交总额 交总额 比例 的比例 的比例兴业证券股 - - 200,000,000.00 39.22% - -份有限公司长江证券股 - - 110,000,000.00 21.57% - -份有限公司申银万国证 券股份有限 - - 200,000,000.00 39.22% - -公司注:1、报告期内,本基金新增交易单元为国联证券股份有限公司和东海证券有限责任公司,其它交易单元未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 交银施罗德成长股票证券投资基金2011年第4季度 中国证券报、上海证 1 2012-1-20 报告 券报、证券时报 交银施罗德成长股票证券投资基金2011年年度报告 中国证券报、上海证 2 2012-3-30 摘要 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于中国工商银行延 中国证券报、上海证 3 长其个人电子银行基金前端申购费率优惠活动的公 2012-3-30 券报、证券时报 告 交银施罗德成长股票证券投资基金2012年第1季度 中国证券报、上海证 4 2012-4-23 报告 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证券报、上海证 5 与中国农业银行股份有限公司网上银行基金前端申 2012-4-27 券报、证券时报 购费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证券报、上海证 6 与华融证券股份有限公司网上交易系统基金定期定 2012-5-29 券报、证券时报 额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 交银施罗德成长股票证券投资基金(更新)招募说 中国证券报、上海证 7 2012-6-7 明书摘要(2012年第1号) 券报、证券时报 11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德成长股票证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德成长股票证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德成长股票证券投资基金托管协议》; 5、关于募集交银施罗德成长股票证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德成长股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告11.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一二年八月二十八日