交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 2012 年 6 月 30 日基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一二年八月二十八日 第 1 页 共 27 页 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 交银成长股票 基金主代码 519692 交易代码 519692(前端) 519693(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年10月23日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,569,527,736.86份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 本基金属于成长型股票基金,主要通过投资于经过严格 的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票,在适投资目标 度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基 金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范 化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和 判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长投资策略 潜力的基础上,通过优选成长性好、成长具有可持续性、 成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求 超额收益。 业绩比较基准 75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数 本基金是一只股票型基金,以具有良好成长性的公司为 风险收益特征 主要投资对象,追求超额收益,属于证券投资基金中较 高预期收益和较高风险的品种。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限名称 公司 信息披露 姓名 陈超 李芳菲 负责人 联系电 021-61055050 010-66060069 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 话 电子邮 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com 箱 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95599 传真 021-61055054 010-632018162.4 信息披露方式登载基金半年度报告正 www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地 基金管理人的办公场所点 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -382,645,787.36 本期利润 612,378,861.20 加权平均基金份额本期利润 0.2417 本期基金份额净值增长率 10.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 1.5303 期末基金资产净值 6,501,626,736.15 期末基金份额净值 2.5303注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 过去一个月 -1.71% 1.25% -4.56% 0.88% 2.85% 0.37% 过去三个月 8.06% 1.06% 1.87% 0.88% 6.19% 0.18% 过去六个月 10.79% 1.23% 5.46% 1.10% 5.33% 0.13% 过去一年 -5.48% 1.17% -14.22% 1.08% 8.74% 0.09% 过去三年 4.88% 1.42% -10.53% 1.21% 15.41% 0.21%自基金合同 176.96% 1.68% 49.53% 1.57% 127.43% 0.11%生效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德成长股票证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006 年 10 月 23 日至 2012 年 6 月 30 日) 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准,于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2012 年 6 月 30 日,公司已经发行并管理的基金共有二十只:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同生 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告效日:2005 年 9 月 29 日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金合同生效日:2006年 1 月 20 日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006 年6 月 14 日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006 年 10 月 23日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007 年 8 月 8 日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金合同生效日:2008 年 3 月 31 日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008 年 8 月 22 日)、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 1 月 21 日)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 4 月 10 日)、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 9 月 25 日)、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009 年 9月 29 日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2010年 6 月 30 日)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010 年 12月 22 日)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 1 月 27日)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 6 月 22 日)、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 9 月 22 日)、交银施罗德双利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 9 月 26 日)、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2011 年 9月 28 日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 5 月 22日)、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 6 月 20 日)。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 (助理)期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 管华雨先生,CFA, 博士学历。历任申银 万国证券股份有限 本基金的基 公司投资部投资经 金经理、交银 理、高级投资经理, 施罗德精选 信诚基金管理有限 管华雨 股票证券投 2010-10-08 - 10 年 公司分析师、基金经 资基金基金 理助理和基金经理。 经理、公司权 其中 2007 年 5 月至 益部总经理 2010 年 5 月担任信 诚四季红混合型证 券投资基金基金经 理。2010 年加入交银 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 施罗德基金管理有 限公司,历任权益部 总经理助理、副总经 理,2010 年 12 月 22 日至 2012 年 3 月 12 日担任交银施罗德 趋势优先股票证券 投资基金基金经理。注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 本报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率并未发现异常差异。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为。报告期内本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年上半年,整体市场在狭小的区间内窄幅波动,两起两落,指数最后以小涨报收。年初 A 股市场风险偏好跟随全球回升,同时国内流动性缓和,且投资者预期经济复苏,市场出现反弹,但随后被 1、2 月份信贷低于预期和经济旺季不旺打断。进入二季度,随着通胀快速下行,地产销售复苏,以地产为代表的周期性股票又一次上攻,但是5 月份以后经济快速下行,而政策迟迟不出手,投资者逐渐丧失信心,市场由涨转跌,大部分周期性股票几乎回吐前期涨幅,防御类股票后来居上。 本基金年初持仓以成长股为主。进入 1 月中下旬,本基金增持了部分低市盈率、周期性股票,增加了组合的弹性,同时在 2 月份本基金持股向业绩增长确定的优质股集中。3 月份,考虑到市场预期、现实经济和政策的反差,本基金适当降低了股票仓位。进入二季度,随着通胀下行和地产复苏,本基金又提高了股票仓位,较好地分享了二季度初的反弹行情。5 月份后随着经济环境的变化,本基金降低了强周期股票的配置,增加了医药等非周期股票。考虑到政策逐步趋松的大方向预计不变,股票市场估值相对较低,本基金保持了较高的股票仓位,在 5 月份以后的下跌中净值有所影响。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2012 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 2.5303 元,本报告期份额净值增长率为10.79%,同期业绩比较基准增长率为 5.46%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2012 年下半年,本基金认为政策累积效应或将逐渐显现,经济有望逐渐企稳,同时资本市场面临的政策环境偏暖,A 股有望逐渐走出最艰难的阶段。在调结构、促转型的大背景下,宏观需求刺激政策受益板块的上涨空间可能不会太大,未来的超额收益机会大概率诞生于调结构、促转型的受益板块中。本基金将更多考虑社会发展和转型大趋势,积极主动出击,以深入的基本面研究为本,以合理的估值为准绳,勤勉尽责,力争为持有人创造更好的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,由量化投资部进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管交银施罗德成长股票证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德成长股票证券投资基金托管协议》的约定,对交银施罗德成长股票证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2012年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德成长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的交银施罗德成长股票证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2012 年 8 月 27 日 6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:交银施罗德成长股票证券投资基金报告截止日:2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.7.1 384,254,385.63 909,976,179.86 结算备付金 12,459,481.10 7,785,730.85 存出保证金 2,970,878.25 3,740,935.08 交易性金融资产 6.4.7.2 6,126,710,344.41 5,044,159,747.70 其中:股票投资 6,123,498,293.57 5,041,062,670.69 基金投资 - - 债券投资 3,212,050.84 3,097,077.01 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 497,600,000.00 应收证券清算款 - 4,317,738.55 应收利息 6.4.7.5 94,537.82 236,190.84 应收股利 - - 应收申购款 22,739,942.18 11,444,790.25 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 250,000.00 250,000.00 资产总计 6,549,479,569.39 6,479,511,313.13 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 24,643,203.40 497,600,000.00 应付赎回款 8,368,720.47 1,041,312.62 应付管理人报酬 8,028,275.81 7,794,483.72 应付托管费 1,338,045.98 1,299,080.63 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,232,629.34 3,080,361.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 2,241,958.24 1,928,730.09 负债合计 47,852,833.24 512,743,968.13所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 2,569,527,736.86 2,612,619,989.82 未分配利润 6.4.7.10 3,932,098,999.29 3,354,147,355.18 所有者权益合计 6,501,626,736.15 5,966,767,345.00 负债和所有者权益总计 6,549,479,569.39 6,479,511,313.13注:1、报告截止日2012年6月30日,基金份额净值2.5303元,基金份额总额2,569,527,736.86份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。6.2 利润表会计主体:交银施罗德成长股票证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日 项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 至 2012 年 6 月 30 2011 年 6 月 30 日 日 一、收入 676,675,925.40 -131,186,948.52 1.利息收入 3,926,787.08 4,783,821.91 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,627,637.72 2,291,021.30 债券利息收入 11,432.45 1,849,411.99 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,287,716.91 643,388.62 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -322,746,109.46 -135,496,810.71 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -355,259,399.93 -163,044,882.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -2,115,329.76 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 32,513,290.47 29,663,401.653.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17 995,024,648.56 -923,642.69号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 470,599.22 449,682.97 减:二、费用 64,297,064.20 64,402,536.47 1.管理人报酬 45,512,498.29 42,710,533.13 2.托管费 7,585,416.40 7,118,422.20 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 10,972,118.20 14,343,438.37 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 227,031.31 230,142.77三、利润总额(亏损总额以“-” 612,378,861.20 -195,589,484.99号填列) 减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填 612,378,861.20 -195,589,484.99列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:交银施罗德成长股票证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,612,619,989.82 3,354,147,355.18 5,966,767,345.00 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告(基金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 612,378,861.20 612,378,861.20期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 -43,092,252.96 -34,427,217.09 -77,519,470.05数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 189,435,935.93 276,397,261.13 465,833,197.06 2.基金赎回款 -232,528,188.89 -310,824,478.22 -543,352,667.11四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 2,569,527,736.86 3,932,098,999.29 6,501,626,736.15(基金净值) 上年度可比期间 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 2,202,387,855.48 3,909,557,110.44 6,111,944,965.92(基金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - -195,589,484.99 -195,589,484.99期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 6,054,238.20 -10,134,363.30 -4,080,125.10数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 335,942,748.09 553,776,359.76 889,719,107.85 2.基金赎回款 -329,888,509.89 -563,910,723.06 -893,799,232.95四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 2,208,442,093.68 3,703,833,262.15 5,912,275,355.83(基金净值) 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理公司负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:张丽6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 197 号《关于同意交银施罗德成长股票证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,935,911,418.73 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 154 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》于 2006 年 10 月 23 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 6,936,363,979.00 份基金份额,其中认购资金利息折合 452,560.27 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、招募说明书及其定期更新的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:75%×富时中国 A600成长指数+25%×富时中国国债指数。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构罗德基金公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告银行”)注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年 2011年1月1日至2011年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 45,512,498.29 42,710,533.13其中:支付销售机构的客户维护 4,280,412.94 4,880,191.92费注:支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% ÷当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年 2011年1月1日至2011年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 7,585,416.40 7,118,422.20注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。6.4.8.2.3 销售服务费无。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年6 2011年1月1日至2011年6 月30日 月30日 期初持有的基金份额 23,897,493.58 23,897,493.58 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 23,897,493.58 23,897,493.58期末持有的基金份额占基金 0.93% 1.08%总份额比例注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国农业银 384,254,385.63 2,561,674.35 1,056,901,412.95 2,200,174.18行注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。6.4.9 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 6,123,498,293.57 93.50 其中:股票 6,123,498,293.57 93.50 2 固定收益投资 3,212,050.84 0.05 其中:债券 3,212,050.84 0.05 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 396,713,866.73 6.06 6 其他各项资产 26,055,358.25 0.40 7 合计 6,549,479,569.39 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 301,841,221.50 4.64 C 制造业 2,129,974,868.47 32.76 C0 食品、饮料 536,808,530.20 8.26 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 694,173,792.56 10.68 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 477,619,641.49 7.35 C8 医药、生物制品 421,372,904.22 6.48 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 339,130,169.00 5.22 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 665,479,720.64 10.24 H 批发和零售贸易 132,668,443.44 2.04 I 金融、保险业 1,233,989,852.74 18.98 J 房地产业 1,182,606,534.56 18.19 K 社会服务业 137,807,483.22 2.12 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 6,123,498,293.57 94.187.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 净值比例 (%) 1 002415 海康威视 19,800,000 538,560,000.00 8.28 2 600048 保利地产 41,999,392 476,273,105.28 7.33 3 000024 招商地产 19,088,479 468,240,389.87 7.20 4 600406 国电南瑞 24,183,372 451,987,222.68 6.95 5 002304 洋河股份 3,314,244 445,931,530.20 6.86 6 601318 中国平安 7,383,546 337,723,394.04 5.19 7 600535 天士力 6,299,923 275,432,633.56 4.24 8 600837 海通证券 28,179,898 271,372,417.74 4.17 9 600030 中信证券 21,089,754 266,363,593.02 4.10 10 000157 中联重科 24,999,608 250,746,068.24 3.86注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 002415 海康威视 421,992,563.45 7.07 2 601318 中国平安 291,253,948.68 4.88 3 600837 海通证券 288,492,968.87 4.83 4 600030 中信证券 275,340,229.30 4.61 5 000157 中联重科 251,971,911.55 4.22 6 600256 广汇能源 182,926,861.46 3.07 7 000024 招商地产 148,890,342.75 2.50 8 601601 中国太保 143,123,921.40 2.40 9 600518 康美药业 138,260,775.71 2.32 10 601688 华泰证券 127,231,937.41 2.13 11 000069 华侨城A 127,044,555.69 2.13 12 600690 青岛海尔 116,479,621.23 1.95 13 000895 双汇发展 113,070,416.17 1.90 14 600741 华域汽车 109,479,074.18 1.83 15 002024 苏宁电器 108,641,495.27 1.82 16 600999 招商证券 106,699,712.21 1.79 17 600585 海螺水泥 104,614,876.10 1.75 18 600048 保利地产 82,881,472.92 1.39 19 002482 广田股份 68,649,057.77 1.15 20 000002 万 科A 63,252,751.98 1.06注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 370,138,666.51 6.20 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 2 600276 恒瑞医药 220,943,427.79 3.70 3 600690 青岛海尔 140,793,599.55 2.36 4 600585 海螺水泥 135,806,754.61 2.28 5 000002 万 科A 131,238,434.99 2.20 6 000527 美的电器 128,424,242.76 2.15 7 000895 双汇发展 117,635,150.68 1.97 8 002024 苏宁电器 110,634,848.75 1.85 9 600741 华域汽车 110,528,976.57 1.85 10 002582 好想你 98,493,855.96 1.65 11 600267 海正药业 93,670,601.07 1.57 12 002073 软控股份 91,596,684.45 1.54 13 600999 招商证券 91,544,525.81 1.53 14 600068 葛洲坝 79,850,196.95 1.34 15 600312 平高电气 76,218,663.40 1.28 16 600104 上汽集团 76,170,212.39 1.28 17 600036 招商银行 75,895,947.39 1.27 18 600030 中信证券 73,315,093.96 1.23 19 000401 冀东水泥 72,196,047.79 1.21 20 600612 老凤祥 72,072,461.51 1.21注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 3,909,238,364.56 卖出股票的收入(成交)总额 3,466,453,016.48注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 3,212,050.84 0.05 8 其他 - - 9 合计 3,212,050.84 0.057.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净值比 例(%) 1 113001 中行转债 18,920 1,837,510.40 0.03 2 125887 中鼎转债 12,376 1,374,540.44 0.027.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,970,878.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 94,537.82 5 应收申购款 22,739,942.18 6 其他应收款 250,000.00 7 待摊费用 - 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 8 其他 - 9 合计 26,055,358.257.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例 (%) 1 113001 中行转债 1,837,510.40 0.03 2 125887 中鼎转债 1,374,540.44 0.027.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 户均持有的 户数 基金份额 占总份额 占总份额 (户) 持有份额 持有份额 比例 比例 128,143 20,052.03 992,718,916.00 38.63% 1,576,808,820.86 61.37%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持 841,975.42 0.03%有本基金注:本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人(不包括本基金的基金经理)持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);本基金的基金经理未持有本基金。 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 9 开放式基金份额变动 单位:份基金合同生效日(2006 年 10 月 23 日)基 6,936,363,979.00金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,612,619,989.82 本报告期基金总申购份额 189,435,935.93 减:本报告期基金总赎回份额 232,528,188.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,569,527,736.86注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 交易单 券商名称 占当期股 占当期佣 元数量 成交金额 佣金 票成交总 金总量的 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告 额的比例 比例 国信证券股 - 2 1,455,118,692.60 19.73% 1,194,804.40 19.30%份有限公司 中信建投证 - 券股份有限 1 1,203,714,812.86 16.32% 1,029,745.39 16.64%公司 渤海证券股 - 1 1,017,676,438.60 13.80% 865,994.89 13.99%份有限公司 中国国际金 - 1 765,880,672.57 10.38% 624,601.53 10.09%融有限公司 东海证券有 - 1 434,759,252.03 5.89% 353,246.31 5.71%限责任公司 兴业证券股 - 1 427,024,993.63 5.79% 366,450.52 5.92%份有限公司 民生证券有 - 1 345,934,106.83 4.69% 294,043.66 4.75%限责任公司 中信证券股 - 1 333,717,585.30 4.52% 283,659.19 4.58%份有限公司 平安证券有 - 1 170,815,211.03 2.32% 145,193.31 2.35%限责任公司 方正证券股 - 1 168,074,541.83 2.28% 142,862.83 2.31%份有限公司 长江证券股 - 1 163,507,273.28 2.22% 140,002.30 2.26%份有限公司 国泰君安证 - 券股份有限 1 146,520,901.30 1.99% 119,048.86 1.92%公司 光大证券股 - 1 144,190,560.08 1.95% 122,744.52 1.98%份有限公司 申银万国证 - 券股份有限 1 140,927,331.61 1.91% 119,788.61 1.94%公司 广发证券股 - 1 125,879,856.88 1.71% 106,997.59 1.73%份有限公司 华宝证券有 - 1 121,799,985.17 1.65% 104,331.45 1.69%限责任公司 东兴证券股 1 95,901,388.09 1.30% 78,850.79 1.27% - 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告份有限公司 瑞银证券有 - 1 87,095,722.17 1.18% 74,031.50 1.20%限责任公司 东方证券股 - 1 27,152,055.18 0.37% 23,703.71 0.38%份有限公司 天源证券经 - 1 - - - -纪有限公司 招商证券股 - 1 - - - -份有限公司 西南证券股 - 1 - - - -份有限公司 华泰联合证 - 券有限责任 1 - - - -公司 国联证券股 - 1 - - - -份有限公司 东北证券股 - 1 - - - -份有限公司10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期权证 券商名称 债券成 回购成 成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的 交总额 交总额 比例 的比例 的比例兴业证券股 - - 200,000,000.00 39.22% - -份有限公司长江证券股 - - 110,000,000.00 21.57% - -份有限公司申银万国证 券股份有限 - - 200,000,000.00 39.22% - -公司注:1、报告期内,本基金新增交易单元为国联证券股份有限公司和东海证券有限责任公司,其它交易单元未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作 交银施罗德成长股票证券投资基金 2012 年半年度报告表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一二年八月二十八日