交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 第2页共58页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第3页共58页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7 §4 管理人报告 ..............................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................11 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................12 6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................12 6.2 利润表 .............................................................................................................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................15 6.4 报表附注 .........................................................................................................................................16 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................34 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ...............................................................................34 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 ...................................................................35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................50 第4页共58页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................50 7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................50 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................52 §9 开放式基金份额变动 ...............................................................................................................................52 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................52 10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................53 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................53 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................................53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................53 10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................55 §11 备查文件目录 ......................................................................................................................................57 11.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................57 11.2 存放地点 .......................................................................................................................................57 11.3 查阅方式 .......................................................................................................................................57 第5页共58页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 基金简称 交银稳健配置混合 基金主代码 519690 交易代码 519690(前端) 519691(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 6 月 14 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,208,778,533.06 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业 研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上 而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求 实现基金财产的长期稳定增长。 投资策略 把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理论动态 调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券， 有效分散风险。 业绩比较基准 65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风 险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基 金之间。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 姓名 孙艳 田青 信息披露 联系电话 （ 021） 61055050 010-67595096 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j tianqing1.zh@ccb.com 第6页共58页 ysld.com 客户服务电话 400-700-5000， 021- 61055000 010-67595096 传真 （ 021） 61055054 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区银城中路 188号交通银行大楼二层 （裙） 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海浦东新区世纪大道8号 国金中心二期21-22楼 北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 于亚利 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 和 《 证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com， www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 49,447,821.55 本期利润 544,783,446.82 加权平均基金份额本期利润 0.2859 本期加权平均净值利润率 23.71% 第7页共58页 本期基金份额净值增长率 26.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 672,241,843.99 期末可供分配基金份额利润 0.3044 期末基金资产净值 3,019,396,153.84 期末基金份额净值 1.3670 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 422.01% 注： 1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 8.41% 0.98% 3.80% 0.41% 4.61% 0.57% 过去三个月 11.88% 0.93% 1.68% 0.44% 10.20% 0.49% 过去六个月 26.05% 0.78% 3.86% 0.40% 22.19% 0.38% 过去一年 23.61% 0.75% 6.48% 0.46% 17.13% 0.29% 过去三年 101.72% 1.75% 43.99% 1.17% 57.73% 0.58% 自基金合同 生效起至今 422.01% 1.62% 148.99% 1.20% 273.02% 0.42% 注： 1、本基金业绩比较基准自 2013 年 7 月 1 日起，由“65%×MSCI 中国 A 股指数 +35%×新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×中信标 普全债指数”， 3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2013 年 6 月 26 日发布的《 交银施罗德 基金管理有限公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比较基准并 修改基金合同相关内容的公告》 。 2、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“65%×MSCI 中国 A 股指数 +35%×中信标普全债指数”变更为“65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×中证综合债券指数” 第8页共58页 ， 3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《 交银施罗德基金管理有 限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 。 3、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （ 2006 年 6 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股 份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资 本金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管 理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股 第9页共58页 份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公 司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股 票型在内的 75 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ ETF）、 QDII 等 不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 唐倩 交银稳健配 置混合的基 金经理、公 司首席基金 经理 2013-12-12 - 17 年 唐倩女士， CPA，华东师 范大学金融学硕士。历任 申银万国证券研究所分析 师，中银国际有限公司分 析师，香港雷曼兄弟证券 公司研究员，上投摩根基 金管理有限公司研究部总 监、基金经理。其中 2011 年 4 月 28 日至 2013 年 7 月 8 日担任上投 摩根成长先锋基金经理。 2013 年加入交银施罗德基 金管理有限公司，历任权 益部副总经理。 郭斐 交银稳健配 置混合的基 金经理助理 2016-01-01 - 8 年 郭斐先生，复旦大学经济 学本科。 2009 年 8 月至 2014 年 3 月于高盛（亚洲） 有限责任公司/高华证券公 司任职。 2014 年加入交银 施罗德基金管理有限公司， 担任行业分析师。 注： 1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券 业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《 中华人民共和国证券投资基金法》 、基金 第10页共58页 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资 范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格 遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比 例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义 进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交 易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各 账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整 体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行 分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、 3 日内、 5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，投资和消费温和增长，带动工业和消费部门的盈利同比增幅。同 时，利差扩大也使得银行、保险的盈利趋向好转。因此，权重股和龙头股的业绩大多 好于预期。叠加沪港通和深港通等国际化因素带来的龙头股估值溢价，上半年的主板 市场投资机会较多。主要体现在上证 50 和沪深 300 指数的涨幅达到了 10%以上，但创 第11页共58页 业板综指跌幅达到了 10%，体现出了市场的冷热不均趋势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.3670 元，本报告期份额净值增长率 为 26.05%，同期业绩比较基准增长率为 3.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在 2016 年年报中，我们对于 2017 年的整体行情的基本判断是龙头股的继续胜出。 而今年上半年的行情，也较好地验证了我们的判断，股票基金对于蓝筹股的集中度有 一定上升。 我们认为，在目前的宏观经济金融形势下，业绩向好以及估值较低的公 司仍然具有投资价值。但整体而言，该板块低估 的程度较去年有明显缩小，也就意 味着后续的涨幅可能会有差异化，需要更加深入细致的研究。就行业方面，我们相对 更为关注消费、医药和制造业等行业表现，力争能够在下半年市场中继续找到较好的 投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行， 并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和 固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值， 保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成 员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型， 进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批， 一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证 其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值 委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向 估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 第12页共58页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《 证 券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定， 对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 243,677,139.98 222,330,190.53 结算备付金 3,528,015.02 2,638,921.27 存出保证金 412,013.02 840,594.57 交易性金融资产 6.4.7.2 2,616,689,788.26 1,678,046,070.07 其中：股票投资 2,537,256,460.17 1,578,186,394.88 基金投资 - - 第13页共58页 债券投资 79,433,328.09 99,859,675.19 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 159,920,399.96 144,947,617.42 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 521,533.17 1,845,633.57 应收股利 - - 应收申购款 2,442,553.92 113,890.19 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,027,191,443.33 2,050,762,917.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,421,344.57 822,815.21 应付管理人报酬 3,292,741.73 2,617,347.98 应付托管费 548,790.29 436,224.71 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,015,192.17 2,225,506.20 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 517,220.73 422,530.88 负债合计 7,795,289.49 6,524,424.98 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,208,778,533.06 1,885,011,251.98 未分配利润 6.4.7.10 810,617,620.78 159,227,240.66 第14页共58页 所有者权益合计 3,019,396,153.84 2,044,238,492.64 负债和所有者权益总计 3,027,191,443.33 2,050,762,917.62 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3670 元，基金份额总额 2,208,778,533.06 份。 6.2 利润表 会计主体： 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 568,324,006.75 -521,015,669.53 1.利息收入 2,960,737.09 4,067,498.80 其中：存款利息收入 6.4.7.11 974,630.51 1,770,951.07 债券利息收入 1,189,413.60 17.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 796,692.98 2,296,530.08 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 69,933,797.26 -253,330,510.06 其中：股票投资收益 6.4.7.12 52,683,387.61 -265,058,614.92 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 105,290.00 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 17,145,119.65 11,728,104.86 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 495,335,625.27 -271,942,737.90 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 93,847.13 190,079.63 减：二、费用 23,540,559.93 33,234,497.80 第15页共58页 1．管理人报酬 16,982,942.90 19,746,000.41 2．托管费 2,830,490.48 3,291,000.11 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 3,488,780.64 9,919,588.41 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 238,345.91 277,908.87 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） 544,783,446.82 -554,250,167.33 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 544,783,446.82 -554,250,167.33 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,885,011,251.98 159,227,240.66 2,044,238,492.64 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 544,783,446.82 544,783,446.82 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“- ”号填列） 323,767,281.08 106,606,933.30 430,374,214.38 其中： 1.基金申购款 464,458,934.77 137,449,745.88 601,908,680.65 2.基金赎回款 -140,691,653.69 -30,842,812.58 -171,534,466.27 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） - - - 第16页共58页 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,208,778,533.06 810,617,620.78 3,019,396,153.84 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,952,172,082.79 1,566,720,540.91 3,518,892,623.70 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - -554,250,167.33 -554,250,167.33 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“- ”号填列） 488,718,481.16 31,378,756.71 520,097,237.87 其中： 1.基金申购款 701,258,856.33 49,726,900.72 750,985,757.05 2.基金赎回款 -212,540,375.17 -18,348,144.01 -230,888,519.18 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） - -785,459,104.65 -785,459,104.65 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,440,890,563.95 258,390,025.64 2,699,280,589.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 78 号《 关于同意交银施罗德稳健配 置混合型证券投资基金募集申请的批复》 核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照 《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基 金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币 7,011,427,454.90 元，业经普华永道中天会计师事务所有 限公司普华永道中天验字(2006)第 73 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 第17页共58页 《 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2006 年 6 月 14 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 7,016,138,522.08 份基金份额，其中认购资金利息折 合 4,711,067.18 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基 金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德稳健配置混合型证券投 资基金 H 类基金份额类别及修改基金合同、托管协议的公告》 ，本基金决定自 2015 年 12 月 7 日起增加本基金的 H 类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议。 本基金按照销售区域及费率标准的不同将本基金的基金份额分为 A 类、 H 类两类基金 份额。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基 金 A 类基金份额类别， A 类基金份额仅在中国大陆地区销售；本基金新增加的 H 类基 金份额类别，仅在中国香港地区销售。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公 布基金份额净值。 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 交银施罗德稳健配置混合型证券投 资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净 值的 35%-95%；债券资产占基金资产净值的 0%-60%；现金、短期金融工具以及中国 证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65%，其中基金保留的现金 以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。自基金合同 生效日至 2015 年 9 月 30 日，本基金的业绩比较基准为： 65%×MSCI 中国 A 股指数＋ 35%×中信标普全债指数。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《 交银 施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内 容的公告》 ，自 2015 年 10 月 1 日起，本基金的业绩比较基准变更为： 65%×MSCI 中 国 A 股指数+35%×中证综合债券指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《 企业会计 准则－基本准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证 监会颁布的《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《 证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附 注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动 第18页共58页 情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投 资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]125 号《 关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 、财税 [2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《 关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不 征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业 往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得 的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 第19页共58页 持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后 取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的 税率计征个人所得税。对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取 得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税 率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该 内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息 收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红 利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 243,677,139.98 定期存款 - 存款期限 1 月以内 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 243,677,139.98 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,982,397,134.42 2,537,256,460.17 554,859,325.75 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 8,900.00 9,328.09 428.09 第20页共58页 银行间市场 79,416,880.00 79,424,000.00 7,120.00 合计 79,425,780.00 79,433,328.09 7,548.09 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,061,822,914.42 2,616,689,788.26 554,866,873.84 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 159,920,399.96 - 合计 159,920,399.96 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 71,545.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,587.60 应收债券利息 426,259.60 应收买入返售证券利息 17,935.72 应收申购款利息 4,019.09 应收黄金合约拆借孳息 - 第21页共58页 其他 185.40 合计 521,533.17 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,009,713.40 银行间市场应付交易费用 5,478.77 合计 1,015,192.17 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,309.66 应付后端申购费 3,637.99 预提信息披露费 448,765.71 预提审计费 59,507.37 合计 517,220.73 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,885,011,251.98 1,885,011,251.98 本期申购 464,458,934.77 464,458,934.77 本期赎回（以“-”号填列） -140,691,653.69 -140,691,653.69 本期末 2,208,778,533.06 2,208,778,533.06 注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 第22页共58页 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 524,484,408.33 -365,257,167.67 159,227,240.66 本期利润 49,447,821.55 495,335,625.27 544,783,446.82 本期基金份额交易产生 的变动数 98,309,614.11 8,297,319.19 106,606,933.30 其中：基金申购款 139,271,987.09 -1,822,241.21 137,449,745.88 基金赎回款 -40,962,372.98 10,119,560.40 -30,842,812.58 本期已分配利润 - - - 本期末 672,241,843.99 138,375,776.79 810,617,620.78 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 939,179.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 22,590.15 其他 12,860.81 合计 974,630.51 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,010,953,975.88 减：卖出股票成本总额 958,270,588.27 买卖股票差价收入 52,683,387.61 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 第23页共58页 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 154,368,000.00 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 149,829,110.00 减：应收利息总额 4,433,600.00 买卖债券（债转股及债券到期兑付） 差价收入 105,290.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 17,145,119.65 基金投资产生的股利收益 - 合计 17,145,119.65 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 495,335,625.27 —— 股票投资 495,320,052.37 —— 债券投资 15,572.90 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 第24页共58页 3.其他 - 合计 495,335,625.27 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 88,216.31 基金转换费收入 5,630.82 合计 93,847.13 注： 1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产； 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不 低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 3,488,005.64 银行间市场交易费用 775.00 合计 3,488,780.64 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 148,765.71 债券账户维护费 18,600.00 银行划款手续费 11,472.83 合计 238,345.91 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 第25页共58页 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 6月30日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 16,982,942.90 19,746,000.41 其中：支付销售机构的客户维护 费 3,155,956.37 3,120,749.86 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 第26页共58页 项目 本期 2017年1月1日至2017年 6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,830,490.48 3,291,000.11 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月 30日 报告期初持有的基金份额 - 81,303,685.60 报告期间申购/买入总份额 - 30,781,768.33 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 份额 - - 报告期末持有的基金份额 - 112,085,453.93 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 4.59% 注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 3、 基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执 行。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 第27页共58页 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国建设银行 243,677,139.98 939,179.55 221,556,562.08 1,691,701.16 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认 购 价 格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 00287 9 长缆 科技 2017- 06-05 2017- 07-07 新股申 购 18.0 2 18.02 1,313 23,660. 26 23,660. 26 - 00288 2 金龙 羽 2017- 06-15 2017- 07-17 新股申 购 6.20 6.20 2,966 18,389. 20 18,389. 20 - 30067 0 大烨 智能 2017- 06-26 2017- 07-03 新股申 购 10.9 3 10.93 1,259 13,760. 87 13,760. 87 - 30067 1 富满 电子 2017- 06-27 2017- 07-05 新股申 购 8.11 8.11 942 7,639.6 2 7,639.6 2 - 30067 国科 2017- 2017- 新股申 8.48 8.48 1,257 10,659. 10,659. - 第28页共58页 2 微 06-30 07-12 购 36 36 60330 5 旭升 股份 2017- 06-30 2017- 07-10 新股申 购 11.2 6 11.26 1,351 15,212. 26 15,212. 26 - 60333 1 百达 精工 2017- 06-27 2017- 07-05 新股申 购 9.63 9.63 999 9,620.3 7 9,620.3 7 - 60361 7 君禾 股份 2017- 06-23 2017- 07-03 新股申 购 8.93 8.93 832 7,429.7 6 7,429.7 6 - 60393 3 睿能 科技 2017- 06-28 2017- 07-06 新股申 购 20.2 0 20.20 857 17,311. 40 17,311. 40 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600559 老白干 酒 2017-01-20 重大事 项 22.69 - - 1,250 17,350.08 28,362.50 - 603238 诺邦股 份 2017-06-06 重大事 项 29.38 2017-08- 23 31.99 1,750 23,292.50 51,415.00 - 000061 农 产 品 2017-06-27 重大事 项 9.06 - - 627 14,171.87 5,680.62 - 002098 浔兴股 份 2017-04-21 重大事 项 14.09 2017-07- 24 14.48 806 4,818.45 11,356.54 - 002650 加加食 品 2017-04-19 重大事 项 5.88 - - 2,443 18,565.35 14,364.84 - 002856 美芝股 份 2017-06-16 重大事 项 31.86 - - 1,230 14,280.30 39,187.80 - 300085 银之杰 2017-06-29 重大事 项 18.50 2017-07- 07 18.88 729 36,187.58 13,486.50 - 300291 华录百 纳 2017-04-18 重大事 项 20.02 - - 1,118 21,271.76 22,382.36 - 300582 英飞特 2017-06-02 重大事 项 18.92 2017-08- 02 17.50 2,038 20,181.15 38,558.96 - 603501 韦尔股 份 2017-06-02 重大事 项 20.15 - 1,657 11,632.14 33,388.55 - 注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 第29页共58页 被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的 风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前 提下谋求实现基金资产长期稳定增长。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险 和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及 风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成 运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督 察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行 检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、 风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资 目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量 化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检 查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风 第30页共58页 险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金 的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前 均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来 控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的 比例为 0.0003%(2016 年 12 月 31 日： 0.0005%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回 申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人 利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门 设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及 流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资 产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 第31页共58页 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 243,677,139.98 - - - 243,677,139.98 结算备付金 3,528,015.02 - - - 3,528,015.02 存出保证金 412,013.02 - - - 412,013.02 交易性金融资产 79,433,328.09 - - 2,537,256,460.17 2,616,689,788.26 买入返售金融资产 159,920,399.96 - - - 159,920,399.96 应收利息 - - - 521,533.17 521,533.17 应收申购款 129,354.17 - - 2,313,199.75 2,442,553.92 资产总计 487,100,250.24 - - 2,540,091,193.09 3,027,191,443.3 3 负债 应付赎回款 - - - 2,421,344.57 2,421,344.57 应付管理人报酬 - - - 3,292,741.73 3,292,741.73 应付托管费 - - - 548,790.29 548,790.29 应付交易费用 - - - 1,015,192.17 1,015,192.17 其他负债 - - - 517,220.73 517,220.73 负债总计 - - - 7,795,289.49 7,795,289.49 利率敏感度缺口 487,100,250.24 - - 2,532,295,903.60 3,019,396,153.84 第32页共58页 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 222,330,190.53 - - - 222,330,190.53 结算备付金 2,638,921.27 - - - 2,638,921.27 存出保证金 840,594.57 - - - 840,594.57 交易性金融资产 99,850,000.00 9,675.19 - 1,578,186,394.88 1,678,046,070.07 买入返售金融资产 144,947,617.42 - - - 144,947,617.42 应收利息 - - - 1,845,633.57 1,845,633.57 应收申购款 2,982.11 - - 110,908.08 113,890.19 资产总计 470,610,305.90 9,675.19 - 1,580,142,936.53 2,050,762,917.62 负债 应付赎回款 - - - 822,815.21 822,815.21 应付管理人报酬 - - - 2,617,347.98 2,617,347.98 应付托管费 - - - 436,224.71 436,224.71 应付交易费用 - - - 2,225,506.20 2,225,506.20 其他负债 - - - 422,530.88 422,530.88 负债总计 - - - 6,524,424.98 6,524,424.98 利率敏感度缺口 470,610,305.90 9,675.19 - 1,573,618,511.55 2,044,238,492.64 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为 2.63%(2016 年 12 月 31 日： 4.88%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同)。 第33页共58页 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构 建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占 基金资产净值的 35%-95%；债券资产占基金资产净值的 0%-60%；现金、短期金融工 具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65%。此外，本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法 对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟 踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产－股票投 资 2,537,256,460.17 84.03 1,578,186,394.88 77.20 交易性金融资产－基金投 资 - - - - 交易性金融资产－贵金属 投资 - - - - 第34页共58页 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,537,256,460.17 84.03 1,578,186,394.88 77.20 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除"MSCI 中国 A 股"指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1."MSCI 中国 A 股"指数上升 5% 增加约 11,726 增加约 8,208 分析 2."MSCI 中国 A 股"指数下降 5% 减少约 11,726 减少约 8,208 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 2,537,256,460.17 83.82 其中：股票 2,537,256,460.17 83.82 2 固定收益投资 79,433,328.09 2.62 其中：债券 79,433,328.09 2.62 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 159,920,399.96 5.28 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 247,205,155.00 8.17 7 其他各项资产 3,376,100.11 0.11 8 合计 3,027,191,443.33 100.00 第35页共58页 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 80,090.96 - C 制造业 1,762,796,411.75 58.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 845,058.52 0.03 E 建筑业 563,243.07 0.02 F 批发和零售业 316,926,111.20 10.50 G 交通运输、仓储和邮政业 356,790.02 0.01 H 住宿和餐饮业 185,787,592.96 6.15 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 952,284.77 0.03 J 金融业 1,148,236.89 0.04 K 房地产业 266,970,101.38 8.84 L 租赁和商务服务业 148,491.26 - M 科学研究和技术服务业 86,652.88 - N 水利、环境和公共设施管理业 260,338.71 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 19,731.51 - R 文化、体育和娱乐业 315,324.29 0.01 S 综合 - - 合计 2,537,256,460.17 84.03 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 第36页共58页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 600622 嘉宝集团 16,375,377 266,591,137.56 8.83 2 601012 隆基股份 14,306,459 244,640,448.90 8.10 3 600056 中国医药 9,325,502 241,996,776.90 8.01 4 600519 贵州茅台 505,567 238,551,788.95 7.90 5 000538 云南白药 2,527,046 237,163,267.10 7.85 6 002271 东方雨虹 6,373,172 236,444,681.20 7.83 7 601933 永辉超市 29,731,483 210,498,899.64 6.97 8 000333 美的集团 4,667,131 200,873,318.24 6.65 9 600258 首旅酒店 7,953,236 185,787,592.96 6.15 10 601607 上海医药 3,669,364 105,971,232.32 3.51 11 000423 东阿阿胶 1,340,246 96,350,284.94 3.19 12 600104 上汽集团 2,586,900 80,323,245.00 2.66 13 002460 赣锋锂业 1,601,258 74,058,182.50 2.45 14 600887 伊利股份 2,365,393 51,068,834.87 1.69 15 600066 宇通客车 2,276,009 50,003,917.73 1.66 16 601881 中国银河 49,321 584,947.06 0.02 17 600011 华能国际 53,853 395,281.02 0.01 18 601212 白银有色 39,958 325,258.12 0.01 19 300006 莱美药业 47,891 310,333.68 0.01 20 601228 广州港 32,911 283,692.82 0.01 21 000060 中金岭南 24,011 268,923.20 0.01 22 603833 欧派家居 2,329 255,863.94 0.01 23 300616 尚品宅配 1,858 251,870.48 0.01 24 600979 广安爱众 42,750 244,530.00 0.01 第37页共58页 25 002850 科达利 2,548 231,332.92 0.01 26 002839 张家港行 14,352 225,613.44 0.01 27 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01 28 300307 慈星股份 16,505 167,030.60 0.01 29 002831 裕同科技 2,219 166,425.00 0.01 30 603626 科森科技 2,495 162,624.10 0.01 31 002833 弘亚数控 2,743 160,465.50 0.01 32 300618 寒锐钴业 1,600 150,880.00 0.00 33 300026 红日药业 32,022 150,823.62 0.00 34 600773 西藏城投 13,436 148,736.52 0.00 35 601952 苏垦农发 10,425 144,594.75 0.00 36 603881 数据港 2,877 140,455.14 0.00 37 000581 威孚高科 5,250 135,975.00 0.00 38 300625 三雄极光 3,934 129,035.20 0.00 39 002841 视源股份 1,680 124,689.60 0.00 40 603839 安正时尚 4,550 123,396.00 0.00 41 603817 海峡环保 7,129 122,618.80 0.00 42 603165 荣晟环保 1,767 117,240.45 0.00 43 300074 华平股份 17,107 116,840.81 0.00 44 601366 利群股份 8,400 116,760.00 0.00 45 603225 新凤鸣 3,197 115,667.46 0.00 46 000681 视觉中国 7,107 111,295.62 0.00 47 603337 杰克股份 2,833 109,637.10 0.00 48 002867 周大生 3,444 106,350.72 0.00 49 002859 洁美科技 1,433 104,609.00 0.00 50 600939 重庆建工 9,500 101,840.00 0.00 第38页共58页 51 603603 博天环境 2,421 101,633.58 0.00 52 600016 民生银行 12,355 101,558.10 0.00 53 603098 森特股份 4,293 99,082.44 0.00 54 002852 道道全 1,271 96,596.00 0.00 55 300058 蓝色光标 12,304 96,217.28 0.00 56 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.00 57 601858 中国科传 7,280 91,145.60 0.00 58 603358 华达科技 1,768 89,566.88 0.00 59 603877 太平鸟 3,180 89,008.20 0.00 60 603517 绝味食品 2,425 84,559.75 0.00 61 300623 捷捷微电 1,242 83,462.40 0.00 62 300569 天能重工 2,365 83,129.75 0.00 63 600741 华域汽车 3,417 82,828.08 0.00 64 603689 皖天然气 4,818 82,628.70 0.00 65 603345 安井食品 3,227 82,611.20 0.00 66 603133 碳元科技 2,445 82,054.20 0.00 67 001979 招商蛇口 3,824 81,680.64 0.00 68 603113 金能科技 3,496 81,526.72 0.00 69 603717 天域生态 2,490 81,198.90 0.00 70 002823 凯中精密 3,863 81,123.00 0.00 71 603186 华正新材 1,874 80,150.98 0.00 72 603303 得邦照明 2,392 79,868.88 0.00 73 300641 正丹股份 4,020 77,586.00 0.00 74 300339 润和软件 6,008 75,700.80 0.00 75 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00 76 002845 同兴达 1,049 75,318.20 0.00 第39页共58页 77 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.00 78 002848 高斯贝尔 2,500 74,525.00 0.00 79 002872 天圣制药 2,003 74,050.91 0.00 80 603630 拉芳家化 1,985 73,881.70 0.00 81 603385 惠达卫浴 2,750 73,672.50 0.00 82 603032 德新交运 1,628 73,097.20 0.00 83 603239 浙江仙通 2,772 72,155.16 0.00 84 603768 常青股份 2,755 70,087.20 0.00 85 603920 世运电路 3,125 70,062.50 0.00 86 300627 华测导航 1,498 69,806.80 0.00 87 603586 金麒麟 2,046 69,666.30 0.00 88 002851 麦格米特 1,708 68,097.96 0.00 89 603208 欧派股份 1,221 65,970.63 0.00 90 600469 风神股份 8,749 65,704.99 0.00 91 603179 新泉股份 1,495 65,645.45 0.00 92 603639 海利尔 1,206 64,062.72 0.00 93 002832 比音勒芬 1,158 63,771.06 0.00 94 603728 鸣志电器 2,719 63,434.27 0.00 95 603138 海量数据 1,425 63,384.00 0.00 96 600180 瑞茂通 4,461 62,632.44 0.00 97 300600 瑞特股份 1,124 62,606.80 0.00 98 603360 百傲化学 2,072 62,139.28 0.00 99 002113 天润数娱 3,480 59,786.40 0.00 100 603638 艾迪精密 1,674 59,728.32 0.00 101 603826 坤彩科技 3,299 59,579.94 0.00 102 603966 法兰泰克 2,590 59,518.20 0.00 第40页共58页 103 603036 如通股份 2,114 59,424.54 0.00 104 300602 飞荣达 1,254 59,301.66 0.00 105 300601 康泰生物 2,109 59,178.54 0.00 106 603218 日月股份 1,652 58,546.88 0.00 107 603615 茶花股份 2,915 57,687.85 0.00 108 603197 保隆科技 1,086 57,612.30 0.00 109 603628 清源股份 2,581 57,556.30 0.00 110 603637 镇海股份 1,802 56,474.68 0.00 111 002847 盐津铺子 1,553 56,218.60 0.00 112 603955 大千生态 1,250 55,850.00 0.00 113 300599 雄塑科技 3,155 55,843.50 0.00 114 002869 金溢科技 1,255 54,592.50 0.00 115 603896 寿仙谷 1,392 54,301.92 0.00 116 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.00 117 603585 苏利股份 1,562 53,810.90 0.00 118 600340 华夏幸福 1,600 53,728.00 0.00 119 300630 普利制药 1,488 53,716.80 0.00 120 300611 美力科技 2,402 53,684.70 0.00 121 603177 德创环保 2,779 52,967.74 0.00 122 603505 金石资源 2,570 52,967.70 0.00 123 603690 至纯科技 3,106 52,895.18 0.00 124 603266 天龙股份 1,562 52,873.70 0.00 125 603416 信捷电气 1,506 52,725.06 0.00 126 002855 捷荣技术 3,056 52,440.96 0.00 127 603578 三星新材 1,142 52,155.14 0.00 128 603803 瑞斯康达 2,245 52,016.65 0.00 第41页共58页 129 002846 英联股份 1,492 51,921.60 0.00 130 603238 诺邦股份 1,750 51,415.00 0.00 131 603928 兴业股份 2,670 51,264.00 0.00 132 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.00 133 300596 利安隆 2,319 49,997.64 0.00 134 002827 高争民爆 2,059 49,621.90 0.00 135 603929 亚翔集成 2,193 49,386.36 0.00 136 603903 中持股份 1,031 49,271.49 0.00 137 603081 大丰实业 2,582 49,006.36 0.00 138 603050 科林电气 1,256 48,933.76 0.00 139 603878 武进不锈 2,000 48,600.00 0.00 140 002774 快意电梯 3,441 48,174.00 0.00 141 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.00 142 300588 熙菱信息 1,380 48,010.20 0.00 143 603178 圣龙股份 2,578 47,847.68 0.00 144 603665 康隆达 1,185 47,577.75 0.00 145 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.00 146 603035 常熟汽饰 2,316 46,760.04 0.00 147 002840 华统股份 1,814 46,202.58 0.00 148 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 149 002826 易明医药 2,181 45,670.14 0.00 150 300597 吉大通信 2,646 45,405.36 0.00 151 002849 威星智能 1,060 45,262.00 0.00 152 002824 和胜股份 1,816 45,036.80 0.00 153 300639 凯普生物 1,046 44,894.32 0.00 154 300242 明家联合 4,656 44,185.44 0.00 第42页共58页 155 603886 元祖股份 2,241 43,968.42 0.00 156 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 157 300633 开立医疗 2,324 43,272.88 0.00 158 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.00 159 603819 神力股份 1,698 42,959.40 0.00 160 300591 万里马 3,116 42,689.20 0.00 161 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.00 162 603855 华荣股份 2,728 41,792.96 0.00 163 603668 天马科技 2,821 41,581.54 0.00 164 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.00 165 002690 美亚光电 2,162 41,467.16 0.00 166 002835 同为股份 2,252 41,436.80 0.00 167 600048 保利地产 4,146 41,335.62 0.00 168 002843 泰嘉股份 1,377 40,979.52 0.00 169 603797 联泰环保 2,137 40,688.48 0.00 170 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00 171 603033 三维股份 1,624 40,096.56 0.00 172 300593 新雷能 1,519 40,086.41 0.00 173 002866 传艺科技 1,488 40,071.84 0.00 174 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.00 175 002856 美芝股份 1,230 39,187.80 0.00 176 300622 博士眼镜 1,280 38,950.40 0.00 177 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 178 002407 多氟多 1,760 38,702.40 0.00 179 300587 天铁股份 1,438 38,567.16 0.00 180 300582 英飞特 2,038 38,558.96 0.00 第43页共58页 181 600663 陆家嘴 1,624 38,391.36 0.00 182 002842 翔鹭钨业 932 38,118.80 0.00 183 300606 金太阳 1,228 38,080.28 0.00 184 002860 星帅尔 777 37,995.30 0.00 185 300621 维业股份 1,758 37,867.32 0.00 186 002865 钧达股份 1,246 36,881.60 0.00 187 603926 铁流股份 1,082 36,712.26 0.00 188 300592 华凯创意 1,583 36,678.11 0.00 189 002838 道恩股份 1,021 36,551.80 0.00 190 002863 今飞凯达 2,249 36,343.84 0.00 191 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.00 192 603787 新日股份 1,849 36,184.93 0.00 193 603383 顶点软件 811 36,138.16 0.00 194 603811 诚意药业 953 35,918.57 0.00 195 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.00 196 300609 汇纳科技 1,037 35,537.99 0.00 197 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 198 603559 中通国脉 1,349 35,195.41 0.00 199 300626 华瑞股份 1,208 35,140.72 0.00 200 002870 香山股份 1,046 35,093.30 0.00 201 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.00 202 603389 亚振家居 1,963 34,607.69 0.00 203 300620 光库科技 986 34,095.88 0.00 204 603320 迪贝电气 958 34,066.48 0.00 205 300603 立昂技术 1,034 33,894.52 0.00 206 603538 美诺华 1,122 33,480.48 0.00 第44页共58页 207 603388 元成股份 891 33,474.87 0.00 208 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.00 209 300131 英唐智控 3,960 33,343.20 0.00 210 300643 万通智控 2,026 33,165.62 0.00 211 603196 日播时尚 2,082 32,666.58 0.00 212 603089 正裕工业 1,087 32,544.78 0.00 213 603488 展鹏科技 1,837 32,074.02 0.00 214 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.00 215 603041 美思德 1,034 31,340.54 0.00 216 300652 雷迪克 966 30,863.70 0.00 217 300663 科蓝软件 1,292 30,788.36 0.00 218 300647 超频三 1,244 30,602.40 0.00 219 300637 扬帆新材 1,312 30,595.84 0.00 220 300635 达安股份 949 30,178.20 0.00 221 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.00 222 300632 光莆股份 1,237 29,811.70 0.00 223 300589 江龙船艇 1,189 29,201.84 0.00 224 300605 恒锋信息 916 29,128.80 0.00 225 600559 老白干酒 1,250 28,362.50 0.00 226 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00 227 300586 美联新材 1,006 28,117.70 0.00 228 002508 老板电器 642 27,914.16 0.00 229 300514 友讯达 1,024 27,535.36 0.00 230 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.00 231 300659 中孚信息 776 27,175.52 0.00 232 002828 贝肯能源 1,042 27,123.26 0.00 第45页共58页 233 603229 奥翔药业 1,340 26,558.80 0.00 234 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.00 235 300212 易华录 991 25,002.93 0.00 236 600196 复星医药 804 24,915.96 0.00 237 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 238 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00 239 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 240 603269 海鸥股份 795 23,357.10 0.00 241 002462 嘉事堂 592 23,259.68 0.00 242 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 243 300291 华录百纳 1,118 22,382.36 0.00 244 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 245 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 246 002284 亚太股份 1,884 20,912.40 0.00 247 000150 宜华健康 813 19,731.51 0.00 248 300024 机器人 979 19,090.50 0.00 249 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 250 000848 承德露露 1,810 18,063.80 0.00 251 601688 华泰证券 994 17,792.60 0.00 252 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 253 000919 金陵药业 1,545 16,716.90 0.00 254 002268 卫 士 通 957 16,096.74 0.00 255 600352 浙江龙盛 1,670 15,915.10 0.00 256 601166 兴业银行 907 15,292.02 0.00 257 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 258 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 第46页共58页 259 002191 劲嘉股份 1,558 14,582.88 0.00 260 002650 加加食品 2,443 14,364.84 0.00 261 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 262 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 263 002470 金正大 1,796 13,523.88 0.00 264 300085 银之杰 729 13,486.50 0.00 265 000961 中南建设 2,068 13,483.36 0.00 266 300262 巴安水务 862 13,093.78 0.00 267 000821 京山轻机 950 12,606.50 0.00 268 000997 新 大 陆 545 12,366.05 0.00 269 603328 依顿电子 862 12,197.30 0.00 270 002098 浔兴股份 806 11,356.54 0.00 271 600536 中国软件 580 11,112.80 0.00 272 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 273 300020 银江股份 755 10,449.20 0.00 274 600036 招商银行 433 10,353.03 0.00 275 600588 用友网络 596 10,203.52 0.00 276 002514 宝馨科技 1,216 9,813.12 0.00 277 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 278 300295 三六五网 510 9,542.10 0.00 279 300326 凯利泰 979 9,192.81 0.00 280 600749 西藏旅游 508 9,027.16 0.00 281 300059 东方财富 711 8,546.22 0.00 282 600525 长园集团 600 8,154.00 0.00 283 002285 世联行 956 7,667.12 0.00 284 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 第47页共58页 285 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 286 600376 首开股份 649 7,424.56 0.00 287 300221 银禧科技 487 6,769.30 0.00 288 000069 华侨城Ａ 671 6,750.26 0.00 289 002390 信邦制药 765 6,663.15 0.00 290 000425 徐工机械 1,593 5,973.75 0.00 291 000061 农 产 品 627 5,680.62 0.00 292 600837 海通证券 319 4,737.15 0.00 293 300178 腾邦国际 337 4,313.60 0.00 294 000927 一汽夏利 775 4,084.25 0.00 295 600031 三一重工 451 3,666.63 0.00 296 002410 广联达 171 3,214.80 0.00 297 600309 万华化学 106 3,035.84 0.00 298 300159 新研股份 162 2,144.88 0.00 299 300150 世纪瑞尔 254 1,925.32 0.00 300 600315 上海家化 51 1,654.95 0.00 301 600410 华胜天成 121 1,072.06 0.00 302 002251 步 步 高 51 631.89 0.00 303 002084 海鸥卫浴 61 542.29 0.00 304 002344 海宁皮城 52 432.64 0.00 305 600687 刚泰控股 18 231.84 0.00 306 300053 欧比特 10 134.50 0.00 307 300005 探路者 16 126.08 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 第48页共58页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例（％） 1 601012 隆基股份 226,027,635.16 11.06 2 601933 永辉超市 191,169,488.19 9.35 3 600258 首旅酒店 171,775,023.89 8.40 4 000333 美的集团 153,861,696.80 7.53 5 002271 东方雨虹 146,076,145.85 7.15 6 002460 赣锋锂业 80,474,454.86 3.94 7 600056 中国医药 64,078,433.85 3.13 8 600887 伊利股份 58,708,588.06 2.87 9 600066 宇通客车 48,606,240.50 2.38 10 600104 上汽集团 48,405,637.84 2.37 11 000651 格力电器 42,552,482.22 2.08 12 002304 洋河股份 31,345,253.12 1.53 13 600622 嘉宝集团 30,315,638.25 1.48 14 000423 东阿阿胶 21,355,624.00 1.04 15 601888 中国国旅 21,354,725.40 1.04 16 000068 华控赛格 20,572,004.12 1.01 17 601607 XD 上海医 17,670,523.33 0.86 18 002027 分众传媒 10,632,941.42 0.52 19 000338 潍柴动力 10,234,011.30 0.50 20 002216 三全食品 10,122,800.00 0.50 注： “本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 第49页共58页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例（％） 1 600521 华海药业 134,719,042.29 6.59 2 002635 安洁科技 80,278,381.07 3.93 3 600062 华润双鹤 75,118,349.66 3.67 4 000661 长春高新 56,817,073.04 2.78 5 000338 潍柴动力 53,823,606.82 2.63 6 300323 华灿光电 51,619,390.58 2.53 7 000651 格力电器 47,478,680.76 2.32 8 002045 国光电器 46,961,030.04 2.30 9 000423 东阿阿胶 46,955,339.14 2.30 10 000820 神雾节能 45,461,065.52 2.22 11 600856 中天能源 41,604,150.26 2.04 12 000538 云南白药 35,918,273.81 1.76 13 002304 洋河股份 32,646,981.04 1.60 14 000915 山大华特 31,210,666.51 1.53 15 002460 赣锋锂业 22,882,804.15 1.12 16 601888 中国国旅 22,197,756.48 1.09 17 002262 恩华药业 21,671,983.93 1.06 18 000068 华控赛格 19,612,387.59 0.96 19 601600 中国铝业 17,574,473.00 0.86 20 002044 美年健康 16,133,456.92 0.79 注： “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 第50页共58页 买入股票的成本（成交）总额 1,422,020,601.19 卖出股票的收入（成交）总额 1,010,953,975.88 注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 79,424,000.00 2.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 9,328.09 - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 79,433,328.09 2.63 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 179919 17 贴现国债 19 800,000 79,424,000.00 2.63 2 123001 蓝标转债 89 9,328.09 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第51页共58页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 412,013.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 521,533.17 5 应收申购款 2,442,553.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,376,100.11 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 123001 蓝标转债 9,328.09 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 第52页共58页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 机构投资者 个人投资者 (户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 80,030 27,599.38 305,256,035.18 13.82% 1,903,522,497.88 86.18% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 142,068.19 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2006 年 6 月 14 日）基金份额 总额 7,016,138,522.08 第53页共58页 本报告期期初基金份额总额 1,885,011,251.98 本报告期基金总申购份额 464,458,934.77 减：本报告期基金总赎回份额 140,691,653.69 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,208,778,533.06 注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人 事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部 门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本 基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （ 1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查 后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求 完成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内， 基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 第54页共58页 （ 2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 国信证券股 份有限公司 1 42,587,406.64 1.75% 39,661.94 1.75% - 中信证券股 份有限公司 1 422,206,788.25 17.39% 393,200.19 17.39% - 东吴证券股 份有限公司 1 33,762,668.00 1.39% 31,443.19 1.39% - 兴业证券股 份有限公司 1 317,830,562.88 13.09% 295,995.75 13.09% - 国金证券股 份有限公司 1 291,664,699.48 12.01% 271,628.41 12.01% - 西南证券股 份有限公司 1 228,753,430.18 9.42% 213,038.67 9.42% - 国泰君安证 券股份有限 公司 1 222,914,012.87 9.18% 207,600.31 9.18% - 中国国际金 融股份有限 公司 1 191,935,963.44 7.90% 178,750.03 7.90% - 招商证券股 份有限公司 1 141,018,152.23 5.81% 131,330.39 5.81% - 中国银河证 券股份有限 公司 2 138,165,362.91 5.69% 128,673.42 5.69% - 川财证券有 限责任公司 1 115,398,384.13 4.75% 107,470.63 4.75% - 东方证券股 份有限公司 2 111,083,835.17 4.57% 103,452.65 4.57% - 西部证券股 份有限公司 1 171,142,487.86 7.05% 159,385.27 7.05% - 国联证券股 份有限公司 1 - - - - - 第55页共58页 瑞银证券有 限责任公司 1 - - - - - 第一创业证 券股份有限 公司 1 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 2 - - - - - 长城证券股 份有限公司 1 - - - - - 北京高华证 券有限责任 公司 1 - - - - - 申万宏源证 券有限公司 1 - - - - - 方正证券股 份有限公司 1 - - - - - 上海华信证 券有限责任 公司 1 - - - - - 中泰证券股 份有限公司 1 - - - - - 华创证券有 限责任公司 2 - - - - - 注： 1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经 营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及 时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京肯特瑞财富管理有限公司为旗下部 分基金的场外销售机构并参与基金前端 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-01-09 第56页共58页 2 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与基金前 端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-01-09 3 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与基金前 端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-01-09 4 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德科技创新灵活配置混合型证券投 资基金在中国工商银行股份有限公司开 通定期定额投资业务以及旗下部分基金 继续参与中国工商银行股份有限公司定 期定额投资业务前端申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-01-12 5 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基 金 2016 年第 4 季度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-01-19 6 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基 金（更新）招募说明书摘要（ 2016 年 第 2 号） 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-01-26 7 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购（含定期定额投资 业务）费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-02-23 8 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与其基金前端 申购（含定期定额投资）费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-02-24 9 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 凤凰金信（银川）投资管理有限公司为 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 基金前端申购（含定期定额投资）费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-02-24 10 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购（含定期定额投资）费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-03-03 11 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加蚂蚁基金销售有限公司基 金前端申购（含定期定额投资业务）、 赎回费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-03-15 12 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-03-29 第57页共58页 13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国工商银行股份有限公 司电子银行渠道基金申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-04-01 14 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-04-07 15 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加广发证券股份有限公司基 金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-04-10 16 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购（含定期定额投资 业务）费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-04-22 17 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基 金 2017 年第 1 季度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-04-24 18 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 东莞证券股份有限公司为旗下部分基金 的场外销售机构的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-05-22 19 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加江苏银行股份有限公司基 金前端申购（含定期定额投资业务）费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-06-12 20 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在大泰金石基金销售有限公司 开通定期定额投资业务并参与其电子交 易平台定期定额投资费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-06-16 21 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购（含定期定额投资 业务）费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-06-30 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、 《 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》 ； 3、 《 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》 ； 4、 《 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》 ； 5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书； 第58页共58页 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基 金管理人的网站(www.fund001.com， www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话： 400-700-5000（免长途话费）， 021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。