交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 11 §5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6半年度财务会计报告（未经审计） 12 6.1 资产负债表 12 6.2 利润表 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 33 7.1 期末基金资产组合情况 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 46 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 46 7.12 投资组合报告附注 46 §8 基金份额持有人信息 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 47 §9 开放式基金份额变动 48 §10重大事件揭示 48 10.1 基金份额持有人大会决议 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 48 10.4 基金投资策略的改变 49 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 49 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 49 10.8 其他重大事件 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 53 §12 备查文件目录 54 12.1 备查文件目录 54 12.2 存放地点 54 12.3 查阅方式 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 基金简称 交银稳健配置混合 基金主代码 519690 交易代码 519690(前端) 519691(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年6月14日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,997,862,441.30份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 投资策略 把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险。 业绩比较基准 65%×MSCI中国A股指数+35%×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙艳 田青 联系电话 021-61055050 010-67595096 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096 传真 021-61055054 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 阮红（代任） 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com，www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 1,535,789,730.57 本期利润 2,130,648,091.53 加权平均基金份额本期利润 0.7694 本期加权平均净值利润率 37.73% 本期基金份额净值增长率 75.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 2,688,585,525.47 期末可供分配基金份额利润 0.8968 期末基金资产净值 6,043,890,039.42 期末基金份额净值 2.0161 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 464.29% 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -25.28% 4.03% -5.17% 2.27% -20.11% 1.76% 过去三个月 9.02% 3.09% 8.75% 1.71% 0.27% 1.38% 过去六个月 75.06% 2.68% 22.00% 1.46% 53.06% 1.22% 过去一年 118.05% 2.11% 66.60% 1.17% 51.45% 0.94% 过去三年 101.50% 1.52% 61.37% 0.96% 40.13% 0.56% 自基金合同生效起至今 464.29% 1.64% 188.09% 1.21% 276.20% 0.43% 注：1、本基金业绩比较基准自2013年7月1日起，由“65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“65%×MSCI中国A股指数+35%×中信标普全债指数”，3.2.2同。详情见本基金管理人于2013年6月26日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同相关内容的公告》。 2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年6月14日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司已经发行并管理了46只基金，包括2只货币市场基金、13只债券型基金、9只混合型基金、3只保本混合型基金、19只股票型基金（其中3只为QDII基金，2只为交易型开放式基金（ETF），2只为ETF联接基金）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐倩 交银稳健配置混合的基金经理、公司首席基金经理 2013-12-12 - 15年 唐倩女士，CPA，华东师范大学金融学硕士。历任申银万国证券研究所分析师，中银国际有限公司分析师，香港雷曼兄弟证券公司研究员，上投摩根基金管理有限公司研究部总监、基金经理。其中2011年4月28日至2013年7月8日担任上投摩根成长先锋基金经理。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任权益部副总经理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来，A股市场显示了新兴市场的典型特征，暴涨暴跌。从去年11月份的蓝筹股大涨，蔓延到创业板个股的持续上涨，并且平均市盈率超越百倍，仅仅花了近半年的时间。而六月底的风云突变，使得投资人如临深渊，恐慌性踩踏促使政府不得不采用各种行政性手段予以救市。 本基金在2015年一季度表现较好，主要源自于抓住了创业板以及消费成长领域的龙头股投资机会。但反过来看，该些龙头股的投资也引致了二季度净值的回撤。本基金在后期操作中尤其需要重视和调整加强对系统性风险以及个股风险的控制防范。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为2.0161元，本报告期份额净值增长率为75.06%，同期业绩比较基准增长率为22.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济继续下滑已经成为共识，在“互联网+”或者改革红利逐渐需要兑现之际，“鸡犬升天”的时机或许已过，需要真正有竞争力的企业才能经受考验。政策方面，下半年的注册制是关键点。虽然短期可能对市场形成压力，但是就长远而言，市场急需新增优质的供给，相信随着A股相关制度的变化，还是有不少新增标的可以期待。在这之前，本基金投资选择中性仓位，谨慎布局。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配利润进行了收益分配，具体情况参见6.4.11利润分配情况。 本基金未对本报告期内利润进行分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额：314,019,711.18元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 951,817,721.45 171,821,803.19 结算备付金 15,037,861.78 6,181,642.47 存出保证金 1,809,889.28 921,686.99 交易性金融资产 6.4.7.2 5,068,017,457.73 2,381,434,332.69 其中：股票投资 5,068,017,457.73 2,319,281,332.69 基金投资 - - 债券投资 - 62,153,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 280,000,580.00 237,872,916.81 应收证券清算款 124,137,096.79 22,892,057.55 应收利息 6.4.7.5 165,309.63 2,102,500.85 应收股利 - - 应收申购款 5,310,382.96 448,312.25 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 6,446,296,299.62 2,823,675,252.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 53,996,235.92 5,570,040.70 应付赎回款 323,029,376.97 11,565,221.90 应付管理人报酬 11,018,387.21 3,790,069.94 应付托管费 1,836,397.86 631,678.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 11,121,099.76 5,877,339.47 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,404,762.48 417,890.00 负债合计 402,406,260.20 27,852,240.31 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,997,862,441.30 2,165,344,150.88 未分配利润 6.4.7.10 3,046,027,598.12 630,478,861.61 所有者权益合计 6,043,890,039.42 2,795,823,012.49 负债和所有者权益总计 6,446,296,299.62 2,823,675,252.80 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.0161元，基金份额总额2,997,862,441.30份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 2,207,581,202.17 -306,752,540.04 1.利息收入 3,063,131.29 4,539,676.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,927,035.04 1,451,831.63 债券利息收入 506,724.36 1,196,768.12 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 629,371.89 1,891,077.08 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,605,498,850.93 -169,974,902.18 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,595,565,661.30 -187,106,114.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -48,662.87 8,350.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 9,981,852.50 17,122,862.27 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 594,858,360.96 -142,433,791.07 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 4,160,858.99 1,116,476.38 减：二、费用 76,933,110.64 37,952,578.54 1．管理人报酬 41,265,930.59 24,776,927.35 2．托管费 6,877,655.08 4,129,487.91 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 28,545,876.70 8,826,329.90 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 243,648.27 219,833.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,130,648,091.53 -344,705,118.58 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,130,648,091.53 -344,705,118.58 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,165,344,150.88 630,478,861.61 2,795,823,012.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,130,648,091.53 2,130,648,091.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 832,518,290.42 598,920,356.16 1,431,438,646.58 其中：1.基金申购款 3,106,712,363.64 3,313,902,114.66 6,420,614,478.30 2.基金赎回款 -2,274,194,073.22 -2,714,981,758.50 -4,989,175,831.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -314,019,711.18 -314,019,711.18 五、期末所有者权益（基金净值） 2,997,862,441.30 3,046,027,598.12 6,043,890,039.42 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,701,256,292.99 527,217,716.89 4,228,474,009.88 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -344,705,118.58 -344,705,118.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -959,134,193.16 -82,281,045.37 -1,041,415,238.53 其中：1.基金申购款 91,570,683.38 8,754,670.21 100,325,353.59 2.基金赎回款 -1,050,704,876.54 -91,035,715.58 -1,141,740,592.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,742,122,099.83 100,231,552.94 2,842,353,652.77 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第78号《关于同意交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集申请的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币7,011,427,454.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第73号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》于2006年6月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,016,138,522.08份基金份额，其中认购资金利息折合4,711,067.18份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的35%-95%；债券资产占基金资产净值的0%-60%；现金、短期金融工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：65%×MSCI中国A股指数+35%×中信标普全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，但会计估计有所变更，详见6.4.5.2。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 951,817,721.45 定期存款 - 其他存款 - 合计 951,817,721.45 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,233,990,590.13 5,068,017,457.73 834,026,867.60 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,233,990,590.13 5,068,017,457.73 834,026,867.60 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间买入返售金融资产 280,000,580.00 - 合计 280,000,580.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 146,096.91 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,767.00 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 11,584.39 应收申购款利息 46.83 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 814.50 合计 165,309.63 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 11,112,365.20 银行间市场应付交易费用 8,734.56 合计 11,121,099.76 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 966,926.46 应付后端申购费 244,439.33 预提信息披露费 138,848.72 预提审计费 54,547.97 合计 1,404,762.48 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,165,344,150.88 2,165,344,150.88 本期申购 3,106,712,363.64 3,106,712,363.64 本期赎回（以“-”号填列） -2,274,194,073.22 -2,274,194,073.22 本期末 2,997,862,441.30 2,997,862,441.30 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,111,706,897.32 -481,228,035.71 630,478,861.61 本期利润 1,535,789,730.57 594,858,360.96 2,130,648,091.53 本期基金份额交易产生的变动数 355,108,608.76 243,811,747.40 598,920,356.16 其中：基金申购款 1,887,727,231.05 1,426,174,883.61 3,313,902,114.66 基金赎回款 -1,532,618,622.29 -1,182,363,136.21 -2,714,981,758.50 本期已分配利润 -314,019,711.18 - -314,019,711.18 本期末 2,688,585,525.47 357,442,072.65 3,046,027,598.12 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 1,735,861.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 110,993.66 其他 80,180.02 合计 1,927,035.04 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 9,197,917,872.01 减：卖出股票成本总额 7,602,352,210.71 买卖股票差价收入 1,595,565,661.30 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 178,049,365.90 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 175,313,207.52 减：应收利息总额 2,784,821.25 买卖债券差价收入 -48,662.87 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 9,981,852.50 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,981,852.50 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 594,858,360.96 ——股票投资 594,996,090.96 ——债券投资 -137,730.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 594,858,360.96 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 3,514,514.47 基金转换费收入 646,344.52 合计 4,160,858.99 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产； 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 28,545,876.70 银行间市场交易费用 - 合计 28,545,876.70 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 54,547.97 信息披露费 138,848.72 银行汇划费 32,051.58 债券账户维护费 18,200.00 合计 243,648.27 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 41,265,930.59 24,776,927.35 其中：支付销售机构的客户维护费 6,269,429.86 3,857,840.04 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 6,877,655.08 4,129,487.91 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - 79,200,000.00 6,718.87 - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 报告期初持有的基金份额 86,161,914.71 86,161,914.71 报告期间申购/买入总份额 9,991,770.89 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 14,850,000.00 - 报告期末持有的基金份额 81,303,685.60 86,161,914.71 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.71% 3.14% 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 951,817,721.45 1,735,861.36 111,120,559.68 1,395,385.74 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2015-01-20 2015-01-20 1.460 112,640,842.89 201,378,868.29 314,019,711.18 - 合计 1.460 112,640,842.89 201,378,868.29 314,019,711.18 - 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000150 宜华健康 2015-04-15 重大事项 52.70 - - 813 14,107.93 42,845.10 - 000786 北新建材 2015-04-10 重大事项 18.58 - - 179,908 2,880,004.81 3,342,690.64 - 002191 劲嘉股份 2015-06-18 重大事项 19.22 - - 1,558 11,731.68 29,944.76 - 002589 瑞康医药 2015-05-21 重大事项 104.25 - - 142,607 5,984,314.65 14,866,779.75 - 300074 华平股份 2015-06-29 重大事项 15.39 2015-07-14 16.00 17,107 202,524.01 263,276.73 - 300184 力源信息 2015-06-08 重大事项 25.94 - - 15,248 93,195.24 395,533.12 - 300291 华录百纳 2015-06-30 重大事项 37.76 2015-07-13 34.65 1,118 21,271.76 42,215.68 - 600212 江泉实业 2015-05-25 重大事项 12.24 - - 61,326 612,838.93 750,630.24 - 600410 华胜天成 2015-05-28 重大事项 47.84 2015-07-22 43.06 86 2,330.68 4,114.24 - 600074 保千里 2015-06-26 重大事项 18.48 - - 1,000,000 8,141,407.50 18,480,000.00 - 600416 湘电股份 2015-05-22 重大事项 17.95 2015-07-20 20.35 2,230,879 42,768,437.80 40,044,278.05 - 600499 科达洁能 2015-06-10 重大事项 22.85 - - 13,554 273,483.33 309,708.90 - 600763 通策医疗 2015-05-25 重大事项 84.73 - - 4,900,862 299,057,762.51 415,250,037.26 - 000024 招商地产 2015-04-03 重大事项 36.51 - - 2,389 61,688.97 87,222.39 - 002368 太极股份 2015-05-14 重大事项 52.73 - - 3,112,110 139,388,707.20 164,101,560.30 - 002727 一心堂 2015-04-13 重大事项 82.61 2015-08-17 70.42 16,142 196,932.40 1,333,490.62 - 300028 金亚科技 2015-06-09 重大事项 27.00 - - 134,901 2,851,732.18 3,642,327.00 - 300212 易华录 2015-06-30 重大事项 64.12 2015-07-13 54.00 991 47,205.60 63,542.92 - 300287 飞利信 2015-06-02 重大事项 38.08 - - 13,258 269,719.23 504,864.64 - 002268 卫士通 2015-05-08 重大事项 80.14 2015-08-04 76.32 598 10,329.63 47,923.72 - 注：1、本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 2、太极股份2014年年度权益分派方案为：10派2.20元(含税)，10转增5股，利润分配股权登记日为2015-06-15，利润分配除权除息日为2015-06-16。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：0.08%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 951,817,721.45 - - - 951,817,721.45 结算备付金 15,037,861.78 - - - 15,037,861.78 存出保证金 1,809,889.28 - - - 1,809,889.28 交易性金融资产 - - - 5,068,017,457.73 5,068,017,457.73 买入返售金融资产 280,000,580.00 - - - 280,000,580.00 应收证券清算款 - - - 124,137,096.79 124,137,096.79 应收利息 - - - 165,309.63 165,309.63 应收申购款 63,671.64 - - 5,246,711.32 5,310,382.96 资产总计 1,248,729,724.15 - - 5,197,566,575.47 6,446,296,299.62 负债 应付证券清算款 - - - 53,996,235.92 53,996,235.92 应付赎回款 - - - 323,029,376.97 323,029,376.97 应付管理人报酬 - - - 11,018,387.21 11,018,387.21 应付托管费 - - - 1,836,397.86 1,836,397.86 应付交易费用 - - - 11,121,099.76 11,121,099.76 其他负债 - - - 1,404,762.48 1,404,762.48 负债总计 - - - 402,406,260.20 402,406,260.20 利率敏感度缺口 1,248,729,724.15 - - 4,795,160,315.27 6,043,890,039.42 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 171,821,803.19 - - - 171,821,803.19 结算备付金 6,181,642.47 - - - 6,181,642.47 存出保证金 921,686.99 - - - 921,686.99 交易性金融资产 60,018,000.00 2,135,000.00 - 2,319,281,332.69 2,381,434,332.69 买入返售金融资产 237,872,916.81 - - - 237,872,916.81 应收证券清算款 - - - 22,892,057.55 22,892,057.55 应收利息 - - - 2,102,500.85 2,102,500.85 应收申购款 - - - 448,312.25 448,312.25 资产总计 476,816,049.46 2,135,000.00 - 2,344,724,203.34 2,823,675,252.80 负债 应付证券清算款 - - - 5,570,040.70 5,570,040.70 应付赎回款 - - - 11,565,221.90 11,565,221.90 应付管理人报酬 - - - 3,790,069.94 3,790,069.94 应付托管费 - - - 631,678.30 631,678.30 应付交易费用 - - - 5,877,339.47 5,877,339.47 其他负债 - - - 417,890.00 417,890.00 负债总计 - - - 27,852,240.31 27,852,240.31 利率敏感度缺口 476,816,049.46 2,135,000.00 - 2,316,871,963.03 2,795,823,012.49 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：2.22%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产净值的35%-95%；债券资产占基金资产净值的0%-60%；现金、短期金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产－股票投资 5,068,017,457.73 83.85 2,319,281,332.69 82.96 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,068,017,457.73 83.85 2,319,281,332.69 82.96 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除"MSCI中国A股"指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 1."MSCI中国A股"指数上升5% 增加约24,858 增加约11,453 2."MSCI中国A股"指数下降5% 减少约24,858 减少约11,453 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 5,068,017,457.73 78.62 其中：股票 5,068,017,457.73 78.62 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 280,000,580.00 4.34 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 966,855,583.23 15.00 7 其他各项资产 131,422,678.66 2.04 8 合计 6,446,296,299.62 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 220,516,254.42 3.65 B 采矿业 85,967.98 0.00 C 制造业 2,236,639,472.45 37.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,138,597.59 0.02 E 建筑业 32,462.19 0.00 F 批发和零售业 89,603,023.02 1.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,530,950,972.98 25.33 J 金融业 777,091.79 0.01 K 房地产业 359,285,623.59 5.94 L 租赁和商务服务业 212,524,863.51 3.52 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 18,356.50 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 415,349,254.34 6.87 R 文化、体育和娱乐业 334,029.10 0.01 S 综合 761,488.27 0.01 合计 5,068,017,457.73 83.85 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002568 百润股份 4,205,671 553,171,906.63 9.15 2 600763 通策医疗 4,900,862 415,250,037.26 6.87 3 002405 四维图新 8,194,841 358,934,035.80 5.94 4 300085 银之杰 4,588,109 329,105,058.57 5.45 5 002285 世联行 15,286,422 327,740,887.68 5.42 6 603555 贵人鸟 7,076,415 295,652,618.70 4.89 7 300226 上海钢联 3,509,512 284,270,472.00 4.70 8 300104 乐视网 4,871,206 252,133,622.56 4.17 9 002477 雏鹰农牧 11,433,904 219,530,956.80 3.63 10 000061 农 产 品 10,354,525 211,232,310.00 3.49 11 002169 智光电气 7,875,744 209,179,760.64 3.46 12 002262 恩华药业 5,419,504 175,266,759.36 2.90 13 002368 太极股份 3,112,110 164,101,560.30 2.72 14 002180 艾派克 3,713,268 163,383,792.00 2.70 15 000538 云南白药 1,669,200 144,001,884.00 2.38 16 002332 仙琚制药 4,570,494 79,160,956.08 1.31 17 000411 英特集团 2,054,911 72,846,594.95 1.21 18 300166 东方国信 1,974,010 70,906,439.20 1.17 19 000651 格力电器 1,056,400 67,503,960.00 1.12 20 002053 云南盐化 2,345,342 67,334,768.82 1.11 21 002280 联络互动 1,243,246 66,265,011.80 1.10 22 600690 青岛海尔 2,116,200 64,184,346.00 1.06 23 600418 江淮汽车 4,541,294 63,941,419.52 1.06 24 002131 利欧股份 1,058,530 61,934,590.30 1.02 25 002390 信邦制药 3,354,165 59,972,470.20 0.99 26 600416 湘电股份 2,230,879 40,044,278.05 0.66 27 600276 恒瑞医药 845,796 37,671,753.84 0.62 28 600530 交大昂立 1,101,700 35,728,131.00 0.59 29 300145 南方泵业 740,061 32,525,680.95 0.54 30 002415 海康威视 723,400 32,408,320.00 0.54 31 600240 华业资本 1,809,593 27,614,389.18 0.46 32 600074 保千里 1,000,000 18,480,000.00 0.31 33 002589 瑞康医药 142,607 14,866,779.75 0.25 34 300308 中际装备 527,436 11,482,281.72 0.19 35 300028 金亚科技 134,901 3,642,327.00 0.06 36 000786 北新建材 179,908 3,342,690.64 0.06 37 002188 新 嘉 联 101,670 3,178,204.20 0.05 38 300073 当升科技 102,530 2,751,905.20 0.05 39 002100 天康生物 210,672 2,466,969.12 0.04 40 600223 鲁商置业 193,160 2,055,222.40 0.03 41 300271 华宇软件 46,792 2,049,957.52 0.03 42 000625 长安汽车 64,382 1,361,679.30 0.02 43 002727 一心堂 16,142 1,333,490.62 0.02 44 600050 中国联通 168,940 1,238,330.20 0.02 45 002041 登海种业 55,698 985,297.62 0.02 46 600398 海澜之家 46,719 847,015.47 0.01 47 000718 苏宁环球 54,005 779,292.15 0.01 48 600011 华能国际 53,853 755,557.59 0.01 49 600212 江泉实业 61,326 750,630.24 0.01 50 600138 中青旅 35,275 745,008.00 0.01 51 002642 荣之联 11,808 674,827.20 0.01 52 000915 山大华特 11,787 660,072.00 0.01 53 603168 莎普爱思 11,607 628,286.91 0.01 54 601028 玉龙股份 50,403 605,844.06 0.01 55 601318 中国平安 7,164 587,018.16 0.01 56 300006 莱美药业 13,303 570,698.70 0.01 57 002610 爱康科技 40,802 567,147.80 0.01 58 000046 泛海控股 36,300 531,795.00 0.01 59 300287 飞利信 13,258 504,864.64 0.01 60 000060 中金岭南 24,011 446,364.49 0.01 61 300184 力源信息 15,248 395,533.12 0.01 62 600979 广安爱众 42,750 383,040.00 0.01 63 002707 众信旅游 3,606 339,829.44 0.01 64 600499 科达洁能 13,554 309,708.90 0.01 65 300067 安诺其 27,059 306,307.88 0.01 66 000681 视觉中国 7,107 291,813.42 0.00 67 300307 慈星股份 16,505 268,536.35 0.00 68 300074 华平股份 17,107 263,276.73 0.00 69 300026 红日药业 10,674 239,524.56 0.00 70 600773 西藏城投 13,436 236,607.96 0.00 71 300058 蓝色光标 12,304 194,526.24 0.00 72 000581 威孚高科 5,250 162,697.50 0.00 73 300339 润和软件 3,004 144,462.36 0.00 74 600180 瑞茂通 4,461 127,852.26 0.00 75 600016 民生银行 12,355 122,808.70 0.00 76 000333 美的集团 3,023 112,697.44 0.00 77 600469 风神股份 5,833 105,460.64 0.00 78 300380 安硕信息 942 102,725.10 0.00 79 300244 迪安诊断 1,182 99,217.08 0.00 80 002196 方正电机 3,879 90,458.28 0.00 81 000024 招商地产 2,389 87,222.39 0.00 82 000571 新大洲Ａ 9,758 85,967.98 0.00 83 002690 美亚光电 2,162 84,901.74 0.00 84 002454 松芝股份 3,555 77,143.50 0.00 85 600741 华域汽车 3,417 72,952.95 0.00 86 300212 易华录 991 63,542.92 0.00 87 300242 明家科技 931 62,377.00 0.00 88 300131 英唐智控 1,980 56,350.80 0.00 89 600340 华夏幸福 1,600 48,720.00 0.00 90 002268 卫 士 通 598 47,923.72 0.00 91 600048 保利地产 4,146 47,347.32 0.00 92 002284 亚太股份 1,884 47,344.92 0.00 93 600663 陆家嘴 902 44,865.48 0.00 94 000150 宜华健康 813 42,845.10 0.00 95 300291 华录百纳 1,118 42,215.68 0.00 96 600559 老白干酒 500 41,760.00 0.00 97 000550 江铃汽车 992 36,406.40 0.00 98 300024 机器人 445 34,380.70 0.00 99 002456 欧菲光 993 33,503.82 0.00 100 002462 嘉事堂 592 31,435.20 0.00 101 000919 金陵药业 1,545 30,096.60 0.00 102 002191 劲嘉股份 1,558 29,944.76 0.00 103 300295 三六五网 255 29,424.45 0.00 104 600588 用友网络 596 27,344.48 0.00 105 002363 隆基机械 780 26,371.80 0.00 106 000848 承德露露 1,392 25,334.40 0.00 107 002113 天润控股 870 23,864.10 0.00 108 600352 浙江龙盛 1,670 23,663.90 0.00 109 600196 复星医药 804 23,267.76 0.00 110 601688 华泰证券 994 22,991.22 0.00 111 000821 京山轻机 950 22,724.00 0.00 112 002008 大族激光 786 22,573.92 0.00 113 300020 银江股份 755 20,762.50 0.00 114 300059 东方财富 329 20,756.61 0.00 115 002117 东港股份 618 20,696.82 0.00 116 600536 中国软件 580 20,578.40 0.00 117 002407 多氟多 704 20,071.04 0.00 118 002470 金正大 898 19,495.58 0.00 119 000961 中南建设 827 16,515.19 0.00 120 300262 巴安水务 862 15,947.00 0.00 121 601166 兴业银行 907 15,645.75 0.00 122 002514 宝馨科技 608 15,230.40 0.00 123 300326 凯利泰 546 15,206.10 0.00 124 000997 新 大 陆 545 14,497.00 0.00 125 600000 浦发银行 800 13,568.00 0.00 126 002508 老板电器 329 12,620.44 0.00 127 600376 首开股份 649 12,519.21 0.00 128 300178 腾邦国际 337 12,169.07 0.00 129 600887 伊利股份 626 11,831.40 0.00 130 002098 浔兴股份 806 11,807.90 0.00 131 000768 中航飞机 265 11,548.70 0.00 132 000671 阳 光 城 551 11,449.78 0.00 133 600895 张江高科 373 10,858.03 0.00 134 600525 长园集团 500 10,285.00 0.00 135 600749 西藏旅游 508 9,646.92 0.00 136 000069 华侨城Ａ 671 8,709.58 0.00 137 000002 万 科Ａ 592 8,595.84 0.00 138 000059 *ST华锦 800 8,232.00 0.00 139 600036 招商银行 433 8,105.76 0.00 140 000927 *ST夏利 775 7,486.50 0.00 141 000425 徐工机械 531 7,046.37 0.00 142 600837 海通证券 319 6,954.20 0.00 143 002594 比亚迪 89 4,915.47 0.00 144 600031 三一重工 451 4,370.19 0.00 145 002074 东源电器 168 4,168.08 0.00 146 600410 华胜天成 86 4,114.24 0.00 147 002410 广联达 171 4,001.40 0.00 148 300150 世纪瑞尔 254 3,383.28 0.00 149 300159 新研股份 162 3,078.00 0.00 150 600315 上海家化 51 2,213.40 0.00 151 600309 万华化学 88 2,127.84 0.00 152 002251 步 步 高 51 1,244.40 0.00 153 002344 海宁皮城 52 1,020.76 0.00 154 002084 海鸥卫浴 61 866.20 0.00 155 600687 刚泰控股 8 314.00 0.00 156 300005 探路者 11 301.40 0.00 157 300053 欧比特 4 186.40 0.00 158 601933 永辉超市 8 92.72 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300085 银之杰 465,819,653.20 16.66 2 600109 国金证券 383,007,260.85 13.70 3 300226 上海钢联 340,226,137.37 12.17 4 300253 卫宁软件 299,292,971.79 10.71 5 002285 世联行 297,623,519.43 10.65 6 002405 四维图新 295,374,064.09 10.56 7 603555 贵人鸟 265,397,124.42 9.49 8 300274 阳光电源 259,878,058.77 9.30 9 002477 雏鹰农牧 242,674,675.15 8.68 10 000061 农 产 品 234,039,860.22 8.37 11 002262 恩华药业 219,630,710.17 7.86 12 600446 金证股份 194,064,390.95 6.94 13 600763 通策医疗 190,090,075.97 6.80 14 600958 东方证券 178,555,480.29 6.39 15 300017 网宿科技 178,425,327.19 6.38 16 002169 智光电气 176,485,132.41 6.31 17 000538 云南白药 173,752,389.04 6.21 18 002280 联络互动 158,151,891.91 5.66 19 300166 东方国信 156,576,712.00 5.60 20 300028 金亚科技 152,009,305.71 5.44 21 600066 宇通客车 146,121,897.80 5.23 22 002470 金正大 143,570,264.48 5.14 23 002188 新 嘉 联 140,557,268.03 5.03 24 002368 太极股份 139,388,707.20 4.99 25 002390 信邦制药 137,100,996.39 4.90 26 601688 华泰证券 133,511,491.90 4.78 27 002594 比亚迪 128,864,942.93 4.61 28 002568 百润股份 124,081,297.83 4.44 29 002074 东源电器 117,656,312.69 4.21 30 000046 泛海控股 111,220,386.90 3.98 31 002332 仙琚制药 105,085,918.98 3.76 32 600410 华胜天成 99,777,726.30 3.57 33 600276 恒瑞医药 88,596,631.53 3.17 34 600240 华业资本 84,989,707.61 3.04 35 000671 阳 光 城 83,926,735.47 3.00 36 000411 英特集团 83,910,692.22 3.00 37 002610 爱康科技 83,373,372.12 2.98 38 600196 复星医药 82,379,519.15 2.95 39 600895 张江高科 82,016,992.45 2.93 40 300145 南方泵业 74,882,680.89 2.68 41 300020 银江股份 74,642,810.71 2.67 42 000712 锦龙股份 74,147,126.41 2.65 43 600598 北大荒 73,200,630.78 2.62 44 600115 东方航空 68,752,014.19 2.46 45 002053 云南盐化 66,144,441.31 2.37 46 000651 格力电器 63,902,492.22 2.29 47 600690 青岛海尔 63,328,636.04 2.27 48 600418 江淮汽车 63,302,080.68 2.26 49 002131 利欧股份 61,588,066.72 2.20 50 600309 万华化学 57,046,729.02 2.04 51 601166 兴业银行 56,895,840.00 2.04 52 600036 招商银行 56,806,951.20 2.03 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600446 金证股份 539,786,012.71 19.31 2 600109 国金证券 415,077,841.89 14.85 3 000671 阳 光 城 298,993,865.11 10.69 4 300274 阳光电源 257,622,669.44 9.21 5 000046 泛海控股 251,987,069.11 9.01 6 300253 卫宁软件 232,929,884.67 8.33 7 600958 东方证券 231,816,934.92 8.29 8 002285 世联行 220,747,206.38 7.90 9 300028 金亚科技 206,334,601.31 7.38 10 300085 银之杰 173,211,095.76 6.20 11 002074 东源电器 170,582,192.72 6.10 12 300104 乐视网 166,309,874.63 5.95 13 300348 长亮科技 165,251,549.57 5.91 14 002280 联络互动 163,713,851.07 5.86 15 300059 东方财富 160,459,098.39 5.74 16 002594 比亚迪 159,516,866.07 5.71 17 300017 网宿科技 158,990,193.38 5.69 18 600598 北大荒 156,006,226.74 5.58 19 000024 招商地产 151,598,412.58 5.42 20 600066 宇通客车 150,271,988.51 5.37 21 002462 嘉事堂 134,521,140.05 4.81 22 601688 华泰证券 131,931,703.80 4.72 23 002470 金正大 129,037,131.13 4.62 24 600016 民生银行 128,714,452.70 4.60 25 300020 银江股份 128,660,120.54 4.60 26 300226 上海钢联 128,283,778.39 4.59 27 600376 首开股份 116,139,178.54 4.15 28 002610 爱康科技 112,763,678.07 4.03 29 601318 中国平安 112,433,248.34 4.02 30 600352 浙江龙盛 108,252,819.83 3.87 31 600410 华胜天成 107,150,254.36 3.83 32 000712 锦龙股份 96,681,231.02 3.46 33 600895 张江高科 92,180,362.30 3.30 34 002568 百润股份 86,253,934.85 3.09 35 002188 新 嘉 联 82,154,063.34 2.94 36 600196 复星医药 80,890,900.96 2.89 37 002390 信邦制药 79,616,551.30 2.85 38 600469 风神股份 73,633,911.59 2.63 39 600687 刚泰控股 69,638,327.94 2.49 40 002477 雏鹰农牧 67,826,327.08 2.43 41 300166 东方国信 62,914,113.63 2.25 42 600837 海通证券 62,897,886.23 2.25 43 600240 华业资本 62,690,551.49 2.24 44 600115 东方航空 62,452,516.96 2.23 45 002332 仙琚制药 60,863,228.26 2.18 46 300359 全通教育 60,606,370.58 2.17 47 601336 新华保险 58,460,305.47 2.09 48 600887 伊利股份 58,345,451.05 2.09 49 002202 金风科技 57,423,495.79 2.05 50 600280 中央商场 56,030,202.96 2.00 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 9,756,092,244.79 卖出股票的收入（成交）总额 9,197,917,872.01 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,809,889.28 2 应收证券清算款 124,137,096.79 3 应收股利 - 4 应收利息 165,309.63 5 应收申购款 5,310,382.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 131,422,678.66 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 600763 通策医疗 415,250,037.26 6.87 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 102,133 29,352.53 1,064,001,442.43 35.49% 1,933,860,998.87 64.51% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 121,111.37 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年6月14日）基金份额总额 7,016,138,522.08 本报告期期初基金份额总额 2,165,344,150.88 本报告期基金总申购份额 3,106,712,363.64 减：本报告期基金总赎回份额 2,274,194,073.22 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,997,862,441.30 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动： （1）2015年3月2日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，同意钱文挥先生辞去公司董事长（法定代表人)、代任总经理职务。 （2）2015年4月9日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】562号文核准批复，阮红女士担任公司总经理及代为履行公司董事长（法定代表人）职责。 （3）2015年5月28日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人作为“基金合同争议仲裁案”的被申请人于报告期内收到中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书[（2015）中国贸仲京字第019547号]，仲裁裁决驳回申请人的全部仲裁请求，本案仲裁费由申请人承担。 该仲裁案的裁决未对本基金的正常运作造成任何实质性影响。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 川财证券有限责任公司 1 93,030,175.20 0.49% 84,695.00 0.49% - 中信证券股份有限公司 1 804,437,000.63 4.24% 732,360.66 4.24% - 长城证券有限责任公司 1 683,606,985.69 3.61% 622,356.35 3.61% - 国金证券股份有限公司 1 643,224,682.03 3.39% 585,592.27 3.39% - 齐鲁证券有限公司 2 340,408,089.57 1.80% 309,906.54 1.80% - 瑞银证券有限责任公司 1 319,171,875.83 1.68% 290,575.76 1.68% - 北京高华证券有限责任公司 1 317,239,283.41 1.67% 288,813.55 1.67% - 兴业证券股份有限公司 1 3,142,033,908.42 16.58% 2,860,510.36 16.58% - 国信证券股份有限公司 1 278,689,575.10 1.47% 253,720.78 1.47% - 东方证券股份有限公司 2 2,630,133,673.87 13.88% 2,394,477.42 13.88% - 华创证券有限责任公司 1 2,618,820,478.60 13.82% 2,384,179.43 13.82% - 国泰君安证券股份有限公司 1 2,098,610,381.42 11.07% 1,910,569.29 11.07% - 上海华信证券有限责任公司 1 208,632,450.53 1.10% 189,936.22 1.10% - 中国银河证券股份有限公司 2 1,376,652,612.94 7.26% 1,253,303.54 7.26% - 中信建投证券股份有限公司 2 1,281,649,092.74 6.76% 1,166,813.23 6.76% - 申万宏源证券有限公司 1 1,068,375,631.44 5.64% 972,646.05 5.64% - 招商证券股份有限公司 1 1,049,294,219.38 5.54% 955,278.35 5.54% - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 第一创业证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融有限公司 1 - - - - - 方正证券股份有限公司 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信证券股份有限公司 26,887,664.20 11.87% - - - - 瑞银证券有限责任公司 3,559,563.50 1.57% - - - - 国信证券股份有限公司 71,627,269.20 31.62% - - - - 国泰君安证券股份有限公司 27,580,832.10 12.18% - - - - 中国银河证券股份有限公司 27,068,360.10 11.95% - - - - 申万宏源证券有限公司 69,773,585.90 30.81% - - - - 注：1、报告期内，本基金新增交易单元为方正证券股份有限公司，终止交易单元为华融证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-01-07 2 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第五次分红的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-01-14 3 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2014年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-01-22 4 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书摘要（2014年第2号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-01-27 5 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-03 6 交银施罗德基金管理有限公司关于增加一路财富（北京）信息科技有限公司、上海大智慧财富管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-12 7 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-13 8 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金调整固定收益类品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-20 9 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-21 10 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2014年年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-31 11 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-02 12 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-03 13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-08 14 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-10 15 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-14 16 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海联泰资产管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-17 17 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-18 18 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-21 19 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-23 20 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-24 21 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-25 22 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资业务）的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-04 23 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-19 24 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-19 25 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-22 26 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-27 27 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海天天基金销售有限公司基金申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-30 28 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司网上银行和手机银行基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-01 29 交银施罗德基金管理有限公司关于增加宜信普泽投资顾问（北京）有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-01 30 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-02 31 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-03 32 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-04 33 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安证券有限责任公司基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-09 34 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳众禄基金销售有限公司基金申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-19 35 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-23 36 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24号）的要求，交银施罗德基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年3月19日起对旗下基金持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。 2015年3月19日当日进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不超过0.50%。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。