交银施罗德精选混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ...... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 10 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43 7.12 投资组合报告附注 ...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 45 §9 开放式基金份额变动...... 45 §10 重大事件揭示...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 45 10.4 基金投资策略的改变 ...... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 46 10.8 其他重大事件 ...... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 §12 备查文件目录...... 49 12.1 备查文件目录 ...... 49 12.2 存放地点 ...... 49 12.3 查阅方式 ...... 49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德精选混合型证券投资基金 基金简称 交银精选混合 基金主代码 519688 前端交易代码 519688 后端交易代码 519689 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 9 月 29 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总 7,008,347,689.57 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研 究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控 制风险，分享中国经济与资本市场高速成长的成果，谋求实现基 金财产的长期稳定增长。 投资策略 自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益 较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 任航 露负责 联系电话 （021）61055050 010-66060069 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599 传真 （021）61055054 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市东城区建国门内大街 188 号交通银行大楼二层（裙） 69 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区复兴门内大街 二期 21-22 楼 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 谢卫（代任） 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 公司 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -425,493,906.82 本期利润 -298,866,963.71 加权平均基金份额本期利 -0.0423 润 本期加权平均净值利润率 -5.63% 本期基金份额净值增长率 -5.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,518,716,260.25 期末可供分配基金份额利 0.2167 润 期末基金资产净值 5,189,159,714.23 期末基金份额净值 0.7404 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 890.14% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.86% 0.60% -2.27% 0.36% 0.41% 0.24% 过去三个月 -3.19% 0.86% -1.15% 0.56% -2.04% 0.30% 过去六个月 -5.26% 1.07% 1.72% 0.67% -6.98% 0.40% 过去一年 -14.96% 0.97% -6.01% 0.65% -8.95% 0.32% 过去三年 -35.91% 1.12% -23.22% 0.78% - 0.34% 12.69% 自基金合同生效 890.14% 1.46% 266.36% 1.21% 623.78 0.25% 起至今 % 注：1、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“75%×沪深 300 指数+25%×中信全债指 数”变更为“75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数”，3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并 修改基金合同相关内容的公告》。 2、本基金业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交 通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集 装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 130 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 交银精选 混合、交 银新成长 混合、交 银瑞丰混 王崇先生，北京大学金融学博士。2008 年 王崇 合 (LOF) 2017 年 6 - 16 年 加入交银施罗德基金管理有限公司，历任 的基金经 月 3 日 行业分析师、高级研究员。 理，权益 部一级专 家、公司 权益投资 副总监 张雪蓉女士，上海交通大学金融学硕士、 张雪 交银精选 2023 年 1 复旦大学金融学学士。历任中金公司研究 蓉 混合的基 月 7 日 - 9 年 部研究员、华泰证券研究部研究员。2020 金经理 年加入交银施罗德基金管理有限公司，历 任行业分析师。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、2024 年 8 月 3 日本基金管理人发布公告，王崇先生将不再担任本基金基金经理，本基金 由张雪蓉女士单独管理。除此之外基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，市场表现较好的主要集中在：（1）特高压/AI 算力/变压器出海等高景气赛道；（2）海上风电/苹果产业链等有积极产业变化的方向；（3）银行/煤炭石油/家电等高股息资产；（4）电力水务等运营资产，表现不佳的行业主要集中在内需相关度较高的消费/地产/传媒/计算机/医药等方向。 本基金在上半年保持较高的仓位，并进行了一定程度的调仓。主要增持：（1）海缆配置，因看好国内海上风电加速推进，全球海风建设长期高景气持续，以及海缆稳定的竞争格局；（2）苹果产业链配置，因看好苹果加大 AI 投入以及未来几年潜在的端侧换机需求激发；（3）电力配置，因看好部分公司由于装机增长带来的高确定性增长以及分母端向下带来的估值提升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来，本基金将会延续以下三个思路选择优秀标的配置： （1）在独立产业趋势方向寻找优质标的：优选景气度可能边际上修、格局比较稳定、业绩兑现度高的，关注 AI/电网/海缆等方向； （2）DCF 角度可能被低估的资产，需求稳定，格局优异，目前或者未来能提供稳定现金流来分红，关注白电/电力/白酒等； （3）出海角度具备全球竞争力，在全球产能/渠道布局/品牌建设/客户合作等方面先发优势明显，有望持续受益于全球经济扩张及市占率提升的个股。 本基金会在未来不断拓展能力圈，优化投资框架，努力为持有人创造更好的收益率。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —交银施罗德基金管理有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了 认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德精选混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 448,907,590.52 297,389,054.20 结算备付金 9,407,656.67 14,491,041.15 存出保证金 1,461,717.61 2,049,558.13 交易性金融资产 6.4.7.2 4,745,186,415.60 5,236,766,675.63 其中：股票投资 4,464,186,391.79 4,933,219,389.81 基金投资 - - 债券投资 281,000,023.81 303,547,285.82 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 8,540,109.31 应收股利 - - 应收申购款 567,850.64 1,059,325.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 5,205,531,231.04 5,560,295,764.10 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 8,626,339.79 应付赎回款 3,571,274.01 5,662,049.04 应付管理人报酬 5,180,215.90 5,669,855.99 应付托管费 863,369.32 944,976.01 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,138.99 0.04 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 6,755,518.59 7,645,986.61 负债合计 16,371,516.81 28,549,207.48 净资产： 实收基金 6.4.7.10 3,107,013,045.03 3,138,180,448.70 未分配利润 6.4.7.12 2,082,146,669.20 2,393,566,107.92 净资产合计 5,189,159,714.23 5,531,746,556.62 负债和净资产总计 5,205,531,231.04 5,560,295,764.10 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.7404 元，基金份额总额 7,008,347,689.57 份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德精选混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -261,780,946.99 -383,281,574.48 1.利息收入 1,943,090.74 1,806,158.50 其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,430,109.05 1,694,173.68 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 512,981.69 111,984.82 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -390,481,593.24 -105,497,525.93 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -444,692,999.35 -164,786,303.17 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 2,468,311.20 3,004,291.02 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 51,743,094.91 56,284,486.22 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 126,626,943.11 -279,788,287.78 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 130,612.40 198,080.73 “-”号填列） 减：二、营业总支出 37,086,016.72 61,497,217.88 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 31,672,303.10 52,586,281.61 2．托管费 6.4.10.2.2 5,278,717.14 8,764,380.27 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 1,846.81 403.15 8．其他费用 6.4.7.23 133,149.67 146,152.85 三、利润总额（亏损总 -298,866,963.71 -444,778,792.36 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -298,866,963.71 -444,778,792.36 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -298,866,963.71 -444,778,792.36 6.3 净资产变动表 会计主体：交银施罗德精选混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 3,138,180,448. 2,393,566,107. 5,531,746,556.6 资产 - 70 92 2 二、本期期初净 3,138,180,448. 2,393,566,107. 5,531,746,556.6 资产 - 70 92 2 三、本期增减变 - 动额（减少以“-” -31,167,403.67 - -342,586,842.39 号填列） 311,419,438.72 （一）、综合收益 - 总额 - - -298,866,963.71 298,866,963.71 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -31,167,403.67 - -12,552,475.01 -43,719,878.68 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 210,382,304.55 - 153,248,839.03 363,631,143.58 购款 2.基金赎 - - 回款 - -407,351,022.26 241,549,708.22 165,801,314.04 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 3,107,013,045. 2,082,146,669. 5,189,159,714.2 资产 - 03 20 3 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 3,312,879,077. 3,630,653,830. 6,943,532,907.8 资产 - 49 37 6 二、本期期初净 3,312,879,077. 3,630,653,830. 6,943,532,907.8 资产 - 49 37 6 三、本期增减变 - 动额（减少以“-” -32,192,889.73 - -501,100,045.64 号填列） 468,907,155.91 （一）、综合收益 - 总额 - - -444,778,792.36 444,778,792.36 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -32,192,889.73 - -24,128,363.55 -56,321,253.28 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 224,956,713.26 - 265,735,429.90 490,692,143.16 购款 2.基金赎 - - 回款 - -547,013,396.44 257,149,602.99 289,863,793.45 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 3,280,686,187. 3,161,746,674. 6,442,432,862.2 资产 - 76 46 2 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谢卫 印皓 单江 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德精选混合型证券投资基金(原交银施罗德精选股票证券投资基金，以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2005]140 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额 4,874,882,643.01 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(05)第 0038 号验资报告。《交银施罗德精选股票 证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于 2005 年 9 月 29 日正式生效。本基金的管 理人为交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据 2007 年 1 月 23 日《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票证券投资 基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》，根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为 1:2.255776094(保留到小数点后 9 位)，拆分后的基金份额净值 为 1.0000 元。本基金注册登记机构于 2007 年 1 月 29 日对基金份额持有人经重新计算的基金份 额进行了变更登记。 2015 年 8 月，本基金更名为交银施罗德精选混合型证券投资基金，公告了《交银施罗德精选 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“修改后的基金合同”)。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同和定期更新的本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、存托凭证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：股票资产占基金资产的 60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“75%×沪深 300 指数+25%×中信全债指 数”变更为“75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数”。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2024 年 8 月 30 日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠 政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整 工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财 税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业 务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不 再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 448,907,590.52 等于：本金 448,828,620.08 加：应计利息 78,970.44 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 448,907,590.52 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,563,695,530.45 - 4,464,186,391.79 - 99,509,138.66 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 4,900.00 6.74 5,069.16 162.42 市场 债券 银行间 279,626,561.50 1,244,954.65 280,994,954.65 123,438.50 市场 合计 279,631,461.50 1,244,961.39 281,000,023.81 123,600.92 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 4,843,326,991.95 1,244,961.39 4,745,186,415.60 - 99,385,537.74 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,166.94 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 6,642,111.63 其中：交易所市场 6,640,536.63 银行间市场 1,575.00 应付利息 - 预提审计费 42,267.68 预提信息披露费 59,672.34 预提账户维护费 9,300.00 合计 6,755,518.59 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,078,665,860.92 3,138,180,448.70 本期申购 474,539,097.82 210,382,304.55 本期赎回（以“-”号填列） -544,857,269.17 -241,549,708.22 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 7,008,347,689.57 3,107,013,045.03 注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,963,538,849.37 430,027,258.55 2,393,566,107.92 本期期初 1,963,538,849.37 430,027,258.55 2,393,566,107.92 本期利润 -425,493,906.82 126,626,943.11 -298,866,963.71 本期基金份额交易产生 -19,328,682.30 6,776,207.29 -12,552,475.01 的变动数 其中：基金申购款 108,033,303.08 45,215,535.95 153,248,839.03 基金赎回款 -127,361,985.38 -38,439,328.66 -165,801,314.04 本期已分配利润 - - - 本期末 1,518,716,260.25 563,430,408.95 2,082,146,669.20 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,294,099.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 124,541.72 其他 11,467.90 合计 1,430,109.05 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -444,692,999.35 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -444,692,999.35 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 8,586,555,316.33 减：卖出股票成本总额 9,013,352,644.29 减：交易费用 17,895,671.39 买卖股票差价收入 -444,692,999.35 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 2,730,803.59 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -262,492.39 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,468,311.20 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 270,380,616.15 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 265,340,354.02 成本总额 减：应计利息总额 5,300,772.85 减：交易费用 1,981.67 买卖债券差价收入 -262,492.39 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 51,743,094.91 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 51,743,094.91 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 126,626,943.11 股票投资 126,272,100.46 债券投资 354,842.65 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 126,626,943.11 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 130,612.40 合计 130,612.40 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的赎回费收入包括转换费收入，其中转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 42,267.68 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 12,609.65 债券账户费用 18,600.00 合计 133,149.67 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 31,672,303.10 52,586,281.61 其中：应支付销售机构的客户维 9,940,301.21 15,283,405.03 护费 应支付基金管理人的净管理费 21,732,001.89 37,302,876.58 注：自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 07 月 09 日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资 产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 根据《交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修改基金合 同等法律文件的公告》，自 2023 年 07 月 10 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资 产净值 1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 5,278,717.14 8,764,380.27 注：自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 07 月 09 日，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净 值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 根据《交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修改基金合 同等法律文件的公告》，自 2023 年 07 月 10 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净 值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比 比例（%） 例（%） 交 银 施 罗 德 资 产 管 理 有 21,788,865.89 0.31 21,788,865.89 0.31 限公司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行_ 448,907,590.52 1,294,099.43 443,087,635.51 1,573,724.51 活期存款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 平 2024 001359 安 年 3 6 个月 限售 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 月 19 以上 股 工 日 腾 2024 001379 达 年 1 6 个月 限售 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 科 月 11 以上 股 技 日 雪 2024 001387 祺 年 1 6 个月 限售 15.38 15.25 133 2,045.54 2,028.25 - 电 月 4 以上 股 气 日 雪 2024 1-6 个 限售 001387 祺 年 6 月 股送 - 15.25 40 - 610.00 - 电 月 3 （含） 股 气 日 广 2024 001389 合 年 3 6 个月 限售 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 科 月 26 以上 股 技 日 汇 2024 301392 成 年 5 6 个月 限售 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 月 28 以上 股 空 日 华 2024 6 个月 限售 301502 阳 年 1 以上 股 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 月 26 能 日 星 2024 301536 宸 年 3 6 个月 限售 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科 月 20 以上 股 技 日 骏 2024 301538 鼎 年 3 6 个月 限售 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 - 达 月 13 以上 股 日 骏 2024 1-6 个 限售 301538 鼎 年 5 月 股送 - 91.24 43 - 3,923.32 - 达 月 22 （含） 股 日 宏 2024 301539 鑫 年 4 6 个月 限售 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 月 3 以上 股 技 日 中 2024 301565 仑 年 6 6 个月 限售 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 新 月 13 以上 股 材 日 达 2023 301566 利 年 12 6 个月 限售 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 凯 月 22 以上 股 普 日 爱 2024 301580 迪 年 6 6 个月 限售 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 特 月 19 以上 股 日 中 2024 301587 瑞 年 3 6 个月 限售 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 股 月 27 以上 股 份 日 美 2024 301588 新 年 3 6 个月 限售 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 月 6 以上 股 技 日 诺 2024 301589 瓦 年 2 6 个月 限售 126.89 188.01 691 87,680.99 129,914.91 - 星 月 1 以上 股 云 日 诺 2024 1-6 个 限售 301589 瓦 年 5 月 股送 - 188.01 553 - 103,969.53 - 星 月 30 （含） 股 云 日 肯 2024 301591 特 年 2 6 个月 限售 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 股 月 20 以上 股 份 日 永 2024 601033 兴 年 1 6 个月 限售 16.20 15.96 1,258 20,379.60 20,077.68 - 股 月 11 以上 股 份 日 北 2024 603082 自 年 1 6 个月 限售 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 月 23 以上 股 技 日 键 2024 603285 邦 年 6 6 个月 限售 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 股 月 28 以上 股 份 日 键 2024 1 个月 新股 603285 邦 年 6 内 未上 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股 月 28 （含） 市 份 日 西 2024 603312 典 年 1 6 个月 限售 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新 月 4 以上 股 能 日 博 2024 603325 隆 年 1 6 个月 限售 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 技 月 3 以上 股 术 日 龙 2024 603341 旗 年 2 6 个月 限售 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 科 月 23 以上 股 技 日 星 2024 603344 德 年 3 6 个月 限售 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 胜 月 13 以上 股 日 安 2024 1 个月 新股 603350 乃 年 6 内 未上 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 月 26 （含） 市 日 安 2024 6 个月 限售 603350 乃 年 6 以上 股 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 月 26 日 盛 2024 603375 景 年 1 6 个月 限售 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 微 月 17 以上 股 日 永 2024 603381 臻 年 6 6 个月 限售 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 股 月 19 以上 股 份 日 灿 2024 688691 芯 年 4 6 个月 限售 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 股 月 2 以上 股 份 日 达 2024 688692 梦 年 6 6 个月 限售 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 数 月 4 以上 股 据 日 中 2024 688695 创 年 3 6 个月 限售 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 股 月 6 以上 股 份 日 成 2024 688709 都 年 1 6 个月 限售 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 华 月 31 以上 股 微 日 注：1、基金可作为特定投资者，参与上市公司非公开发行股份认购，交易所主板、创业板、科创板新股申购，通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等业务，并根据各项法律法规的要求进行锁定； 2、上表所披露的受限期指自该证券实际取得之日起至可流通日之间的受限期限。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理此类风险所采取的风险管理政策如下所述。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平，使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 本基金目前面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由董事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的，同时督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产、应收利息及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管行-中国农业银行。本基金认为与中国农业银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产绝对比重较小，因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 448,907,590.52 - - - 448,907,590.52 结算备付金 9,407,656.67 - - - 9,407,656.67 存出保证金 1,461,717.61 - - - 1,461,717.61 交易性金融资产 280,994,954.65 1,689.14 3,380.024,464,186,391.79 4,745,186,415.60 应收申购款 3,093.60 - - 564,757.04 567,850.64 资产总计 740,775,013.05 1,689.14 3,380.024,464,751,148.83 5,205,531,231.04 负债 应付赎回款 - - - 3,571,274.01 3,571,274.01 应付管理人报酬 - - - 5,180,215.90 5,180,215.90 应付托管费 - - - 863,369.32 863,369.32 应交税费 - - - 1,138.99 1,138.99 其他负债 - - - 6,755,518.59 6,755,518.59 负债总计 - - - 16,371,516.81 16,371,516.81 利率敏感度缺口 740,775,013.05 1,689.14 3,380.024,448,379,632.02 5,189,159,714.23 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 297,389,054.20 - - - 297,389,054.20 结算备付金 14,491,041.15 - - - 14,491,041.15 存出保证金 2,049,558.13 - - - 2,049,558.13 交易性金融资产 303,543,234.97 2,150.77 1,900.084,933,219,389.81 5,236,766,675.63 应收申购款 17,295.22 - - 1,042,030.46 1,059,325.68 应收清算款 - - - 8,540,109.31 8,540,109.31 资产总计 617,490,183.67 2,150.77 1,900.08 4,942,801,529.58 5,560,295,764.10 负债 应付赎回款 - - - 5,662,049.04 5,662,049.04 应付管理人报酬 - - - 5,669,855.99 5,669,855.99 应付托管费 - - - 944,976.01 944,976.01 应付清算款 - - - 8,626,339.79 8,626,339.79 应交税费 - - - 0.04 0.04 其他负债 - - - 7,645,986.61 7,645,986.61 负债总计 - - - 28,549,207.48 28,549,207.48 利率敏感度缺口 617,490,183.67 2,150.77 1,900.08 4,914,252,322.10 5,531,746,556.62 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.42%(2023 年 12 月 31 日：5.49%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的金融资产以公允价值计量，所有其他价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金在购建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证 券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净 比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 4,464,186,391.79 86.03 4,933,219,389.81 89.18 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 5,069.16 0.00 4,050.85 0.00 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 4,464,191,460.95 86.03 4,933,223,440.66 89.18 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。 假设 2.观察有效期设定为一年期间。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 1.业绩比较基准上 337,999,970.41 337,440,206.10 升 5% 2.业绩比较基准下 -337,999,970.41 -337,440,206.10 降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 4,463,666,200.91 4,932,134,521.05 第二层次 281,050,340.48 303,604,395.37 第三层次 469,874.21 1,027,759.21 合计 4,745,186,415.60 5,236,766,675.63 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 无。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、买入返售金融资产、应收款项、 卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 4,464,186,391.79 85.76 其中：股票 4,464,186,391.79 85.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 281,000,023.81 5.40 其中：债券 281,000,023.81 5.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 458,315,247.19 8.80 8 其他各项资产 2,029,568.25 0.04 9 合计 5,205,531,231.04 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,555,138,880.99 68.51 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 243,675,952.00 4.70 E 建筑业 129,924,372.52 2.50 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 12,604.38 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 258,074,892.17 4.97 J 金融业 129,836,614.80 2.50 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 56,665,843.12 1.09 M 科学研究和技术服务业 18,973.79 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 90,817,971.56 1.75 R 文化、体育和娱乐业 208.78 0.00 S 综合 - - 合计 4,464,186,391.79 86.03 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （%） 1 600809 山西汾酒 1,392,440 293,637,747.20 5.66 2 000333 美的集团 4,501,655 290,356,747.50 5.60 3 600522 中天科技 18,224,186 288,853,348.10 5.57 4 000596 古井贡酒 1,354,434 285,880,384.38 5.51 5 600487 亨通光电 16,836,430 265,510,501.10 5.12 6 300760 迈瑞医疗 788,808 229,472,135.28 4.42 7 002517 恺英网络 21,622,501 206,494,884.55 3.98 8 600795 国电电力 25,698,800 153,935,812.00 2.97 9 002475 立讯精密 3,833,878 150,709,744.18 2.90 10 600690 海尔智家 5,267,805 149,500,305.90 2.88 11 002353 杰瑞股份 4,211,700 147,746,436.00 2.85 12 002384 东山精密 6,634,053 137,324,897.10 2.65 13 000651 格力电器 3,499,281 137,241,800.82 2.64 14 603816 顾家家居 4,048,520 130,726,710.80 2.52 15 601117 中国化学 15,766,650 129,917,196.00 2.50 16 000338 潍柴动力 7,635,420 123,999,220.80 2.39 17 000400 许继电气 3,111,000 107,049,510.00 2.06 18 300750 宁德时代 534,800 96,280,044.00 1.86 19 603882 金域医学 3,340,124 90,817,971.56 1.75 20 601398 工商银行 13,934,400 79,426,080.00 1.53 21 002594 比亚迪 312,149 78,115,287.25 1.51 22 002463 沪电股份 1,977,998 72,196,927.00 1.39 23 603338 浙江鼎力 1,152,800 69,652,176.00 1.34 24 600031 三一重工 4,211,700 69,493,050.00 1.34 25 688036 传音控股 870,468 66,625,620.72 1.28 26 002984 森麒麟 2,728,793 65,736,623.37 1.27 27 300308 中际旭创 435,089 59,990,071.32 1.16 28 000543 皖能电力 6,458,400 57,156,840.00 1.10 29 002027 分众传媒 9,350,400 56,663,424.00 1.09 30 600941 中国移动 476,100 51,180,750.00 0.99 31 601336 新华保险 1,678,660 50,410,159.80 0.97 32 603198 迎驾贡酒 856,293 49,236,847.50 0.95 33 002311 海大集团 1,002,200 47,153,510.00 0.91 34 600309 万华化学 552,900 44,707,494.00 0.86 35 002850 科达利 465,498 35,554,737.24 0.69 36 600027 华电国际 4,695,000 32,583,300.00 0.63 37 300502 新易盛 173,500 18,312,925.00 0.35 38 601100 恒立液压 333,415 15,530,470.70 0.30 39 600312 平高电气 715,000 13,906,750.00 0.27 40 300360 炬华科技 815,000 13,855,000.00 0.27 41 688692 达梦数据 1,745 382,889.35 0.01 42 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.00 43 603381 永臻股份 1,778 49,273.14 0.00 44 301526 国际复材 9,723 32,377.59 0.00 45 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 46 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 47 601033 永兴股份 1,258 20,077.68 0.00 48 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 49 688652 京仪装备 416 16,261.44 0.00 50 601096 宏盛华源 3,918 16,024.62 0.00 51 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 52 301508 中机认检 419 15,486.24 0.00 53 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 54 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 55 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 56 601083 锦江航运 1,263 12,074.28 0.00 57 301516 中远通 604 11,252.52 0.00 58 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 59 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 60 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 61 300395 菲利华 300 9,225.00 0.00 62 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 63 301489 思泉新材 128 9,034.24 0.00 64 301413 安培龙 214 8,848.90 0.00 65 688653 康希通信 648 8,346.24 0.00 66 301459 丰茂股份 208 8,259.68 0.00 67 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 68 001296 长江材料 564 8,037.00 0.00 69 301196 唯科科技 271 8,002.63 0.00 70 002304 洋河股份 98 7,912.52 0.00 71 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 72 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 73 301193 家联科技 475 7,581.00 0.00 74 603176 汇通集团 1,924 7,176.52 0.00 75 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 76 603216 梦天家居 772 7,086.96 0.00 77 001219 青岛食品 598 7,038.46 0.00 78 301083 百胜智能 416 6,751.68 0.00 79 603048 浙江黎明 464 6,737.28 0.00 80 688720 艾森股份 165 6,689.10 0.00 81 688648 中邮科技 303 6,617.52 0.00 82 301555 惠柏新材 224 6,345.92 0.00 83 603150 万朗磁塑 251 6,285.04 0.00 84 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 85 603213 镇洋发展 799 5,976.52 0.00 86 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 87 001234 泰慕士 333 5,657.67 0.00 88 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 89 301111 粤万年青 379 5,287.05 0.00 90 605033 美邦股份 423 5,253.66 0.00 91 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 92 001378 德冠新材 205 4,891.30 0.00 93 002493 荣盛石化 500 4,830.00 0.00 94 301118 恒光股份 315 4,696.65 0.00 95 301021 英诺激光 290 4,547.20 0.00 96 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 97 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 98 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 99 001326 联域股份 99 3,550.14 0.00 100 301228 实朴检测 373 3,487.55 0.00 101 001306 夏厦精密 64 3,455.36 0.00 102 603004 鼎龙科技 195 3,305.25 0.00 103 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 104 603273 天元智能 178 3,266.30 0.00 105 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 106 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 107 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 108 603231 索宝蛋白 161 2,743.44 0.00 109 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 110 001239 永达股份 189 2,623.32 0.00 111 001358 兴欣新材 122 2,503.44 0.00 112 603373 安邦护卫 88 2,419.12 0.00 113 600779 水井坊 53 1,994.39 0.00 114 002832 比音勒芬 64 1,546.88 0.00 115 600458 时代新材 95 959.50 0.00 116 300115 长盈精密 80 959.20 0.00 117 600029 南方航空 90 530.10 0.00 118 002966 苏州银行 50 375.00 0.00 119 300144 宋城演艺 26 208.78 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000333 美的集团 332,764,355.23 6.02 2 000596 古井贡酒 297,390,512.98 5.38 3 002475 立讯精密 258,235,434.47 4.67 4 600487 亨通光电 251,512,515.56 4.55 5 002517 恺英网络 217,852,735.30 3.94 6 600795 国电电力 190,452,069.00 3.44 7 002594 比亚迪 183,310,264.69 3.31 8 002984 森麒麟 171,055,975.63 3.09 9 601899 紫金矿业 165,396,416.80 2.99 10 002920 德赛西威 160,091,779.38 2.89 11 600690 海尔智家 153,642,724.50 2.78 12 000651 格力电器 151,171,564.96 2.73 13 000338 潍柴动力 143,137,534.00 2.59 14 600809 山西汾酒 141,005,655.65 2.55 15 603338 浙江鼎力 138,785,890.43 2.51 16 002850 科达利 137,168,683.07 2.48 17 300750 宁德时代 136,841,214.84 2.47 18 600522 中天科技 132,721,129.47 2.40 19 603198 迎驾贡酒 126,782,558.30 2.29 20 601117 中国化学 124,016,926.50 2.24 21 002384 东山精密 119,716,051.84 2.16 22 601208 东材科技 119,049,501.18 2.15 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000568 泸州老窖 396,349,004.27 7.16 2 002475 立讯精密 359,512,812.38 6.50 3 600519 贵州茅台 334,700,186.60 6.05 4 603259 药明康德 265,897,381.66 4.81 5 002714 牧原股份 251,766,039.68 4.55 6 600276 恒瑞医药 245,884,233.07 4.44 7 002422 科伦药业 224,195,708.28 4.05 8 603501 韦尔股份 211,840,136.38 3.83 9 002920 德赛西威 191,041,252.34 3.45 10 600079 人福医药 185,759,392.22 3.36 11 601899 紫金矿业 178,142,705.00 3.22 12 601233 XD 桐昆股 156,895,488.73 2.84 13 601126 四方股份 138,323,022.58 2.50 14 002463 沪电股份 126,577,716.32 2.29 15 600809 山西汾酒 114,482,309.00 2.07 16 601208 东材科技 112,588,195.88 2.04 17 300750 宁德时代 112,360,421.00 2.03 18 002517 恺英网络 106,049,652.00 1.92 19 002594 比亚迪 105,980,598.73 1.92 20 300760 迈瑞医疗 105,699,660.22 1.91 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,418,047,545.81 卖出股票收入（成交）总额 8,586,555,316.33 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 69,886,546.15 1.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 211,108,408.50 4.07 其中：政策性金融债 211,108,408.50 4.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,069.16 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 281,000,023.81 5.42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 240304 24 进出 04 1,000,000 100,268,767.12 1.93 2 240411 24 农发 11 700,000 70,176,745.21 1.35 3 249927 24 贴现国债 700,000 69,886,546.15 1.35 27 4 230306 23 进出 06 400,000 40,662,896.17 0.78 5 123236 家联转债 19 2,247.01 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,461,717.61 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 567,850.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,029,568.25 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123236 家联转债 2,247.01 0.00 2 113665 汇通转债 1,689.14 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 数（户） 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例（%） 例（%） 321,157 21,822.19 584,871,783.43 8.35 6,423,475,906.14 91.65 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,689,876.39 0.04 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 50~100 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005 年 9 月 29 日） 4,874,882,643.01 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 7,078,665,860.92 本报告期基金总申购份额 474,539,097.82 减：本报告期基金总赎回份额 544,857,269.17 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,008,347,689.57 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 兴业证券 1 3,405,221,8 20.03 2,505,903.1 20.03 - 17.07 9 国海证券 1 3,252,840,4 19.13 2,393,772.3 19.13 - 94.94 7 华泰证券 1 2,722,265,1 16.01 2,003,319.9 16.01 - 82.89 2 申万宏源 3 2,483,358,5 14.61 1,827,514.8 14.61 - 证券 55.19 1 国金证券 2 1,359,443,1 8.00 1,000,435.3 8.00 - 13.12 1 国信证券 1 1,138,842,5 6.70 838,071.38 6.70 - 53.34 中金公司 2 1,118,486,4 6.58 823,092.98 6.58 - 10.81 光大证券 2 619,039,233 3.64 455,551.21 3.64 - .11 中信证券 1 497,806,717 2.93 366,336.55 2.93 - .96 招商证券 1 159,390,587 0.94 117,290.06 0.94 - .56 国泰君安 1 155,072,063 0.91 114,116.03 0.91 - 证券 .82 华创证券 1 91,027,049. 0.54 66,986.75 0.54 - 38 长江证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 国投证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 证券 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 兴业证 10,173,393 99.99 2,877,422,00 49.34 - - 券 .48 0.00 国海证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 申万宏 - - 905,069,000. 15.52 - - 源证券 00 国金证 1,000.00 0.01 1,736,099,00 29.77 - - 券 0.00 国信证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 光大证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 招商证 - - 313,340,000. 5.37 - - 券 00 国泰君 - - - - - - 安证券 华创证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 英大证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际证券 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德精选混合型证券投资基 中国证监会规定媒体及 2024 年 1 月 20 日 金 2023 年第 4 季度报告 公司网站 2 交银施罗德精选混合型证券投资基 中国证监会规定媒体及 2024 年 3 月 29 日 金 2023 年年度报告 公司网站 3 交银施罗德基金管理有限公司高级 中国证监会规定媒体及 2024 年 3 月 30 日 管理人员任职公告 公司网站 4 交银施罗德精选混合型证券投资基 中国证监会规定媒体及 2024 年 4 月 20 日 金 2024 年第 1 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 5 终止上海钜派钰茂基金销售有限公 公司网站 2024 年 5 月 23 日 司办理相关销售业务的公告 6 交银施罗德精选混合型证券投资基 中国证监会规定媒体及 2024 年 6 月 27 日 金基金产品资料概要更新 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德精选混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德精选混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德精选混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。