交银施罗德精选混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 47 7.12 投资组合报告附注 ...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49 10.4 基金投资策略的改变 ...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 §12 备查文件目录...... 52 12.1 备查文件目录 ...... 52 12.2 存放地点 ...... 53 12.3 查阅方式 ...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德精选混合型证券投资基金 基金简称 交银精选混合 基金主代码 519688 前端交易代码 519688 后端交易代码 519689 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 9 月 29 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总 7,695,933,501.66 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研 究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控 制风险，分享中国经济与资本市场高速成长的成果，谋求实现基 金财产的长期稳定增长。 投资策略 自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益 较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 秦一楠 露负责 联系电话 （021）61055050 010-66060069 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599 传真 （021）61055054 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市东城区建国门内大街 188 号交通银行大楼二层（裙） 69 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区复兴门内大街 二期 21-22 楼 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 阮红 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -599,297,008.07 本期利润 -781,702,256.48 加权平均基金份额本期利润 -0.1001 本期加权平均净值利润率 -10.49% 本期基金份额净值增长率 -8.65% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 3,044,367,519.86 期末可供分配基金份额利润 0.3956 期末基金资产净值 7,738,432,871.14 期末基金份额净值 1.0055 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 1,244.66% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 11.67% 1.26% 7.16% 0.80% 4.51% 0.46% 过去三个月 10.81% 1.65% 5.02% 1.07% 5.79% 0.58% 过去六个月 -8.65% 1.62% -6.36% 1.09% -2.29% 0.53% 过去一年 -12.96% 1.36% -9.43% 0.93% -3.53% 0.43% 过去三年 76.22% 1.29% 17.54% 0.95% 58.68% 0.34% 自基金合同生效 1,244.6 1.51% 332.18% 1.26% 912.48 0.25% 起至今 6% % 注：1、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“75%×沪深 300 指数+25%×中信全债指 数”变更为“75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数”，3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并 修改基金合同相关内容的公告》； 2、本基金业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交 通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 112 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 交银精选 混合、交 银新成长 混合、交 2017 年 6 王崇先生，北京大学金融学博士。2008 年 王崇 银瑞丰混 月 3 日 - 14 年 加入交银施罗德基金管理有限公司，历任 合的基金 行业分析师、高级研究员。 经理，公 司权益投 资副总监 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年 A 股市场走出典型的 V 型走势，年初以来受俄乌冲突以及新冠疫情影响，市场 对经济下行的担忧加剧，一月至四月 A 股市场持续下行，四月末探底后随着疫情逐渐可控开始持续反弹至六月底。目前时间点，我们认为市场最悲观的时候过去了，随着货币政策维持宽松，积极财政逐渐发力，经济有望在第三、第四季度逐渐恢复正常，同时我们也观察到中观层面新能源汽车销售的强劲复苏，地产销售下滑有所收窄，市场风险偏好逐渐回升。上半年以煤炭石油、农林牧渔、建筑地产以及电力设备新能源等板块涨幅居前，而电子、计算机以及传媒为首的 TMT 板块跌幅居前。 本基金上半年总体维持中性略高仓位，行业个股层面减持计算机、电子和消费建材、增持医 药、电池和有色行业内部分个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年下半年，内外不确定性因素仍旧很多，市场经历前四个月快速下跌以及五月、六月快速反弹后，后续市场可能逐渐走向阿尔法，更需要精挑细选。从下半年来看，市场首先需要经受疫情影响的中报业绩考验，其次需要关注海外尤其是美联储加息和欧洲经济是否会严重衰退。从估值切换的角度看明年大部分公司股票景气估值组合仍旧在合理范围，甚至能找到部分竞争力突出的公司股价看明年估值合理或偏低，未来几年有希望实现不错的年化收益率，目前时间点 A股权益资产仍旧值得中长期投资和坚守。 后续本基金在坚守能力圈基础上，积极关注储能并加大研究汽车四化等产业趋势，寻找估值合理的优质公司股票做中期布局，努力为基金持有人创造稳健回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配利润进行了收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。 本基金未对本报告期内利润进行分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —交银施罗德基金管理有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了 认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德精选混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,021,482,781.35 340,342,891.25 结算备付金 7,873,397.49 10,559,151.70 存出保证金 2,257,015.91 2,471,824.41 交易性金融资产 6.4.7.2 6,569,293,672.91 8,831,325,949.93 其中：股票投资 6,190,424,075.39 8,322,774,949.93 基金投资 - - 债券投资 378,869,597.52 508,551,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 162,468,075.53 47,005,816.33 应收股利 - - 应收申购款 5,667,541.75 2,914,335.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 7,084,784.32 资产总计 7,769,042,484.94 9,241,704,753.46 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 838,995.16 - 应付赎回款 12,856,849.49 13,763,956.67 应付管理人报酬 9,173,540.58 11,968,547.68 应付托管费 1,528,923.42 1,994,757.95 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 39.52 5.67 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 6,211,265.63 7,521,499.22 负债合计 30,609,613.80 35,248,767.19 净资产： 实收基金 6.4.7.10 3,411,828,054.82 3,406,011,854.45 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 4,326,604,816.32 5,800,444,131.82 净资产合计 7,738,432,871.14 9,206,455,986.27 负债和净资产总计 7,769,042,484.94 9,241,704,753.46 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0055 元，基金份额总额 7,695,933,501.66 份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德精选混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 6 月 30 日 月 30 日 一、营业总收入 -716,700,158.44 900,775,119.89 1.利息收入 1,564,751.40 10,868,919.01 其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,564,751.40 2,405,776.95 债券利息收入 - 8,463,142.06 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -536,373,347.62 1,895,345,055.20 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -575,124,102.15 1,833,207,221.95 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 6,169,396.55 636,795.67 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 32,581,357.98 61,501,037.58 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 6.4.7.20 -182,405,248.41 -1,010,719,977.57 （损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 513,686.19 5,281,123.25 “-”号填列） 减：二、营业总支出 65,002,098.04 136,877,064.92 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 55,569,409.49 95,769,615.24 2．托管费 6.4.10.2.2 9,261,568.18 15,961,602.58 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - - 5．利息支出 - 149,967.41 其中：卖出回购金融资 - 149,967.41 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 34.87 4.76 8．其他费用 6.4.7.23 171,085.50 24,995,874.93 三、利润总额（亏损总 -781,702,256.48 763,898,054.97 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -781,702,256.48 763,898,054.97 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -781,702,256.48 763,898,054.97 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德精选混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 3,406,011,854.45 - 5,800,444,131.82 9,206,455,986.27 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 3,406,011,854.45 - 5,800,444,131.82 9,206,455,986.27 产（基金 净值） 三、本期 - 增减变动 5,816,200.37 - -1,468,023,115.13 额（减少 1,473,839,315.50 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - -781,702,256.48 -781,702,256.48 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 5,816,200.37 - 26,703,731.79 32,519,932.16 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 422,746,322.49 - 505,941,652.10 928,687,974.59 款 2. 基金赎回 -416,930,122.12 - -479,237,920.31 -896,168,042.43 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - -718,840,790.81 -718,840,790.81 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 3,411,828,054.82 - 4,326,604,816.32 7,738,432,871.14 产（基金 净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 3,827,177,720.22 - 6,714,208,465.51 10,541,386,185.73 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 3,827,177,720.22 - 6,714,208,465.51 10,541,386,185.73 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 793,690,318.59 - 1,773,831,339.74 2,567,521,658.33 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - 763,898,054.97 763,898,054.97 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 793,690,318.59 - 1,635,597,867.61 2,429,288,186.20 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 2,223,450,195.51 - 4,277,334,570.46 6,500,784,765.97 款 2. - - 基金赎回 - -4,071,496,579.77 款 1,429,759,876.92 2,641,736,702.85 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - -625,664,582.84 -625,664,582.84 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 - - - - 他综合收 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 4,620,868,038.81 - 8,488,039,805.25 13,108,907,844.06 产（基金 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谢卫 谢卫 单江 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德精选混合型证券投资基金(原交银施罗德精选股票证券投资基金，以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2005]140 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为 4,874,882,643.01 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(05)第 0038 号验资报告。《交银施罗德精选股票 证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于 2005 年 9 月 29 日正式生效。本基金的管 理人为交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据 2007 年 1 月 23 日《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票证券投资 基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》，根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为 1:2.255776094(保留到小数点后 9 位)，拆分后的基金份额净值 为 1.0000 元。本基金注册登记机构于 2007 年 1 月 29 日对基金份额持有人经重新计算的基金份 额进行了变更登记。 2015 年 8 月，本基金更名为交银施罗德精选混合型证券投资基金，公告了《交银施罗德精选 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“修改后的基金合同”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同和定期更新的本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、存托凭证及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。基金的投资组合为：股票资产占基金资产的 60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“75%×沪深 300 指数+25%×中信全债指 数”变更为“75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数”。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策变更，详见 6.4.5.1；会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期 内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以 内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方 不再缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 1,021,482,781.35 等于：本金 1,021,324,960.75 加：应计利息 157,820.60 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,021,482,781.35 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,595,206,477.53 - 6,190,424,075.39 595,217,597.86 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 3,339,000.00 153.69 3,339,153.69 - 债 市场 券 银行间 369,851,700.00 5,268,443.83 375,530,443.83 410,300.00 市场 合计 373,190,700.00 5,268,597.52 378,869,597.52 410,300.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 5,968,397,177.53 5,268,597.52 6,569,293,672.91 595,627,897.86 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 39,485.52 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 6,037,515.90 其中：交易所市场 6,037,290.90 银行间市场 225.00 应付利息 - 预提审计费 65,456.84 预提信息披露费 59,507.37 预提账户维护费 9,300.00 合计 6,211,265.63 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,682,815,406.10 3,406,011,854.45 本期申购 953,559,442.62 422,746,322.49 本期赎回（以“-”号填列） -940,441,347.06 -416,930,122.12 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 7,695,933,501.66 3,411,828,054.82 注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 4,348,930,226.70 1,451,513,905.12 5,800,444,131.82 本期利润 -599,297,008.07 -182,405,248.41 -781,702,256.48 本期基金份额交易 13,575,092.04 13,128,639.75 26,703,731.79 产生的变动数 其中：基金申购款 426,063,368.15 79,878,283.95 505,941,652.10 基金赎回款 -412,488,276.11 -66,749,644.20 -479,237,920.31 本期已分配利润 -718,840,790.81 - -718,840,790.81 本期末 3,044,367,519.86 1,282,237,296.46 4,326,604,816.32 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,468,282.96 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 76,007.19 其他 20,461.25 合计 1,564,751.40 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -575,124,102.15 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -575,124,102.15 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 7,485,663,195.07 减：卖出股票成本总额 8,039,526,800.99 减：交易费用 21,260,496.23 买卖股票差价收入 -575,124,102.15 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 4,327,353.13 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,842,043.42 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,169,396.55 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 266,830,577.20 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 258,588,920.00 本总额 减：应计利息总额 6,399,003.90 减：交易费用 609.88 买卖债券差价收入 1,842,043.42 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 32,581,357.98 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 32,581,357.98 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -182,405,248.41 股票投资 -182,554,418.41 债券投资 149,170.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -182,405,248.41 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 513,686.19 合计 513,686.19 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 65,456.84 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 16,200.89 债券账户费用 18,600.00 存托服务费 11,320.40 合计 171,085.50 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 55,569,409.49 95,769,615.24 其中：支付销售机构的客户维护 15,876,179.65 3,178,428.29 费 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 9,261,568.18 15,961,602.58 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 交银施罗德资 产管理有限公 21,788,865.89 0.28 - - 司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行_活 1,021,482,781.35 1,468,282.96 912,777,442.97 2,228,089.30 期存款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每 10 序 权益 份基 现金形式 再投资形式 本期利润分配合 备 号 登记 场 场外 金份 发放总额 发放总额 计 注 日 内 额分 红数 2022 2022 1 年 1 - 年 1 0.940 428,292,826.75 290,547,964.06 718,840,790.81 - 月 14 月 14 日 日 合 - - - 0.940 428,292,826.75 290,547,964.06 718,840,790.81 - 计 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功 流通 数量 证券 证券 认购 受限期 受限 认购 期末估 （单 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 日 类型 价格 值单价 位： 成本总额 股） 2022 300661 圣邦 年 3 6 个月 限售 297.32 172.65210,00062,437,200.0036,256,500.00 - 股份 月 9 以上 股 日 2022 1-6 个 限售 300661 圣邦 年 6 月 股送 - 172.65105,000 -18,128,250.00 - 股份 月 22 （含） 股 日 2022 301097 天益 年 3 6 个月 限售 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 - 医疗 月 25 以上 股 日 2022 301102 兆讯 年 3 6 个月 限售 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 - 传媒 月 15 以上 股 日 青木 2022 6 个月 限售 301110 股份 年 3 以上 股 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 月 4 日 2022 301120 新特 年 4 6 个月 限售 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 - 电气 月 11 以上 股 日 2022 301122 采纳 年 1 6 个月 限售 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 - 股份 月 19 以上 股 日 2022 301135 瑞德 年 4 6 个月 限售 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 智能 月 1 以上 股 日 2022 301150 中一 年 4 6 个月 限售 163.56 82.76 269 43,997.64 22,262.44 - 科技 月 14 以上 股 日 2022 1-6 个 限售 301150 中一 年 6 月 股送 - 82.76 135 - 11,172.60 - 科技 月 10 （含） 股 日 2022 301196 唯科 年 1 6 个月 限售 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 科技 月 4 以上 股 日 2022 301200 大族 年 2 6 个月 限售 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 - 数控 月 18 以上 股 日 2022 301207 华兰 年 2 6 个月 限售 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98 - 疫苗 月 10 以上 股 日 2022 301216 万凯 年 3 6 个月 限售 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 - 新材 月 21 以上 股 日 2022 301219 腾远 年 3 6 个月 限售 173.98 87.82 321 55,847.58 28,190.22 - 钴业 月 10 以上 股 日 腾远 2022 1-6 个 限售 301219 钴业 年 5 月 股送 - 87.82 257 - 22,569.74 - 月 24 （含） 股 日 2022 301228 实朴 年 1 6 个月 限售 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 检测 月 21 以上 股 日 2022 301238 瑞泰 年 6 6 个月 限售 19.18 32.07 3,497 67,072.46 112,148.79 - 新材 月 10 以上 股 日 2022 1 个月 新股 301239 普瑞 年 6 内 未上 33.65 33.65 5,172 174,037.80 174,037.80 - 眼科 月 22 （含） 市 日 2022 301239 普瑞 年 6 6 个月 限售 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 眼科 月 22 以上 股 日 2022 301256 华融 年 3 6 个月 限售 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 化学 月 14 以上 股 日 2022 301259 艾布 年 4 6 个月 限售 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 鲁 月 18 以上 股 日 2022 301266 宇邦 年 5 6 个月 限售 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 新材 月 30 以上 股 日 2022 301286 侨源 年 6 6 个月 限售 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 - 股份 月 6 以上 股 日 2022 301302 华如 年 6 6 个月 限售 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 科技 月 16 以上 股 日 2022 600938 中国 年 4 6 个月 限售 10.80 15.86 84,004 907,243.20 1,332,303.44 - 海油 月 14 以上 股 日 药康 2022 6 个月 限售 688046 生物 年 4 以上 股 22.53 26.24 12,070 271,937.10 316,716.80 - 月 14 日 2022 1 个月 新股 688237 超卓 年 6 内 未上 41.27 41.27 2,891 119,311.57 119,311.57 - 航科 月 24 （含） 市 日 2022 688269 凯立 年 6 6 个月 限售 96.50 97.57570,00055,005,000.0055,614,900.00 - 新材 月 20 以上 股 日 2022 688279 峰岹 年 4 6 个月 限售 82.00 67.34 5,505 451,410.00 370,706.70 - 科技 月 13 以上 股 日 2022 688308 欧科 年 1 6 个月 限售 70.78 65.24209,00014,793,020.0013,635,160.00 - 亿 月 18 以上 股 日 2022 688325 赛微 年 4 6 个月 限售 74.55 53.89 4,039 301,107.45 217,661.71 - 微电 月 15 以上 股 日 2022 688337 普源 年 3 6 个月 限售 60.88 51.03 6,563 399,555.44 334,909.89 - 精电 月 30 以上 股 日 2022 1 个月 新股 688400 凌云 年 6 内 未上 21.93 21.93 13,111 287,524.23 287,524.23 - 光 月 27 （含） 市 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功 流通 数量 证券 证券 认购 受限期 受限 认购 期末估 （单 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 日 类型 价格 值单价 位： 成本总额 张） 2022 1 个月 老股 118009 华锐 年 6 内 东配 100.00 100.00 33,390 3,339,000.00 3,339,000.00 - 转债 月 27 （含） 债 日 注：1、基金可作为特定投资者，参与上市公司非公开发行股份认购，交易所主板、创业板、科创板新股申购，通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等业务，并根据各项法律法规的要求进行锁定。 2、受限期指自该证券实际取得之日起的流通受限期限。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理此类风险所采取的风险管理政策如下所述。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平，使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 本基金目前面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由董事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的，同时督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产、应收利息及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管行-中国农业银行。本基金认为与中国农业银行相 关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流 动性风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产绝对比重较小，因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 1,021,482,781.35 - - - 1,021,482,781.35 结算备付金 7,873,397.49 - - - 7,873,397.49 存出保证金 2,257,015.91 - - - 2,257,015.91 交易性金融资产 375,530,443.83 - 3,339,153.69 6,190,424,075.39 6,569,293,672.91 应收申购款 26,240.32 - - 5,641,301.43 5,667,541.75 应收清算款 - - - 162,468,075.53 162,468,075.53 资产总计 1,407,169,878.90 - 3,339,153.69 6,358,533,452.35 7,769,042,484.94 负债 应付赎回款 - - - 12,856,849.49 12,856,849.49 应付管理人报酬 - - - 9,173,540.58 9,173,540.58 应付托管费 - - - 1,528,923.42 1,528,923.42 应付清算款 - - - 838,995.16 838,995.16 应交税费 - - - 39.52 39.52 其他负债 - - - 6,211,265.63 6,211,265.63 负债总计 - - - 30,609,613.80 30,609,613.80 利率敏感度缺口 1,407,169,878.90 - 3,339,153.69 6,327,923,838.55 7,738,432,871.14 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 340,342,891.25 - - - 340,342,891.25 结算备付金 10,559,151.70 - - - 10,559,151.70 存出保证金 2,471,824.41 - - - 2,471,824.41 交易性金融资产 499,717,000.00 - 8,834,000.00 8,322,774,949.93 8,831,325,949.93 应收申购款 13,287.04 - - 2,901,048.48 2,914,335.52 应收证券清算款 - - - 47,005,816.33 47,005,816.33 其他资产 - - - 7,084,784.32 7,084,784.32 资产总计 853,104,154.40 - 8,834,000.00 8,379,766,599.06 9,241,704,753.46 负债 应付赎回款 - - - 13,763,956.67 13,763,956.67 应付管理人报酬 - - - 11,968,547.68 11,968,547.68 应付托管费 - - - 1,994,757.95 1,994,757.95 应交税费 - - - 5.67 5.67 其他负债 - - - 7,521,499.22 7,521,499.22 负债总计 - - - 35,248,767.19 35,248,767.19 利率敏感度缺口 853,104,154.40 - 8,834,000.00 8,344,517,831.87 9,206,455,986.27 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.90%(2021 年 12 月 31 日：5.52%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的金融资产以公允价值计量，所有其他价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金在购建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证 券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 6,190,424,075.39 80.00 8,322,774,949.93 90.40 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 3,339,153.69 0.04 8,834,000.00 0.10 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,193,763,229.08 80.04 8,331,608,949.93 90.50 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。 假设 2.观察有效期设定为一年期间。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.业绩比较基准下 -487,687,806.45 -587,699,685.38 降 5% 分析 2.业绩比较基准上 487,687,806.45 587,699,685.38 升 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债 的不可观察输入值。”常见的各层次金融工具举例如下，第一层次：如以活跃市场报价估值 的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每日开放申赎/买卖的基金投资等；第二层次： 如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股票投资、债券投资 等，使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券 投资、资产支持证券投资等；第三层次：如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚 处于限售期的股票投资，以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使 用不可观察输入值的投资等。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 6,063,110,019.90 7,607,859,327.85 第二层次 379,469,819.87 1,223,466,622.08 第三层次 126,713,833.14 - 合计 6,569,293,672.91 8,831,325,949.93 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 无。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 6,190,424,075.39 79.68 其中：股票 6,190,424,075.39 79.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 378,869,597.52 4.88 其中：债券 378,869,597.52 4.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,029,356,178.84 13.25 8 其他各项资产 170,392,633.19 2.19 9 合计 7,769,042,484.94 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,559.90 0.00 B 采矿业 1,349,628.66 0.02 C 制造业 4,750,749,815.34 61.39 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 28,380.62 0.00 F 批发和零售业 135,904.94 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 28,740.40 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 574,181,263.86 7.42 J 金融业 38,710.56 0.00 K 房地产业 178,363,180.02 2.30 L 租赁和商务服务业 40,699.23 0.00 M 科学研究和技术服务业 310,526,461.42 4.01 N 水利、环境和公共设施管理业 34,416.58 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 374,906,327.75 4.84 R 文化、体育和娱乐业 34,986.11 0.00 S 综合 - - 合计 6,190,424,075.39 80.00 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 322,254 659,009,430.00 8.52 2 002493 荣盛石化 36,646,226 563,985,418.14 7.29 3 603613 国联股份 5,907,924 523,442,066.40 6.76 4 603799 华友钴业 4,147,126 396,548,188.12 5.12 5 002049 紫光国微 1,980,965 375,828,679.80 4.86 6 603882 金域医学 4,539,224 374,712,941.20 4.84 7 603259 药明康德 2,982,382 310,137,904.18 4.01 8 300750 宁德时代 577,003 308,119,602.00 3.98 9 002271 东方雨虹 5,329,610 274,315,026.70 3.54 10 603816 顾家家居 4,814,670 272,654,762.10 3.52 11 600346 恒力石化 11,828,396 263,063,527.04 3.40 12 002444 巨星科技 11,385,673 214,506,079.32 2.77 13 603055 台华新材 13,924,158 174,887,424.48 2.26 14 688032 禾迈股份 195,389 170,183,819.00 2.20 15 600309 万华化学 1,725,200 167,327,148.00 2.16 16 601208 东材科技 10,286,814 132,905,636.88 1.72 17 300661 圣邦股份 716,250 127,420,275.00 1.65 18 688308 欧科亿 1,870,850 124,247,896.00 1.61 19 002968 新大正 4,864,622 119,961,578.52 1.55 20 002304 洋河股份 485,600 88,937,640.00 1.15 21 000568 泸州老窖 349,357 86,130,474.78 1.11 22 300969 恒帅股份 947,615 80,225,085.90 1.04 23 300782 卓胜微 587,549 79,319,115.00 1.03 24 688157 松井股份 714,765 74,585,727.75 0.96 25 001914 招商积余 3,249,950 58,401,601.50 0.75 26 688269 凯立新材 570,000 55,614,900.00 0.72 27 688059 华锐精密 367,378 50,690,816.44 0.66 28 688111 金山办公 254,064 50,081,095.68 0.65 29 603517 绝味食品 76,500 4,423,230.00 0.06 30 600031 三一重工 202,000 3,850,120.00 0.05 31 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.02 32 688279 峰岹科技 5,505 370,706.70 0.00 33 688337 普源精电 6,563 334,909.89 0.00 34 688046 药康生物 12,070 316,716.80 0.00 35 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.00 36 688325 赛微微电 4,039 217,661.71 0.00 37 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.00 38 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.00 39 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00 40 301177 迪阿股份 792 58,766.40 0.00 41 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.00 42 301035 润丰股份 644 53,097.80 0.00 43 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00 44 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 45 001227 兰州银行 7,868 38,710.56 0.00 46 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 47 688517 金冠电气 2,892 33,662.88 0.00 48 301150 中一科技 404 33,435.04 0.00 49 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 50 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00 51 603071 物产环能 1,627 29,513.78 0.00 52 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.00 53 301089 拓新药业 220 27,636.40 0.00 54 603122 合富中国 2,198 27,365.10 0.00 55 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 56 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.00 57 301069 凯盛新材 539 24,853.29 0.00 58 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 59 300893 松原股份 1,200 24,240.00 0.00 60 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.00 61 301096 百诚医药 272 21,488.00 0.00 61 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.00 62 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 63 001228 永泰运 383 20,739.45 0.00 64 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 65 001308 康冠科技 667 19,456.39 0.00 66 301091 深城交 681 18,591.30 0.00 67 301149 隆华新材 1,214 18,586.34 0.00 68 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 69 603176 汇通集团 1,924 18,393.44 0.00 70 603132 金徽股份 1,342 17,325.22 0.00 71 603070 万控智造 775 16,197.50 0.00 72 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00 73 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 74 001317 三羊马 300 15,222.00 0.00 75 001313 粤海饲料 1,232 15,104.32 0.00 76 301168 通灵股份 329 14,831.32 0.00 77 301189 奥尼电子 435 14,489.85 0.00 78 603230 内蒙新华 1,141 14,273.91 0.00 79 603097 江苏华辰 577 13,617.20 0.00 80 301118 恒光股份 315 13,554.45 0.00 81 603209 兴通股份 595 13,518.40 0.00 82 301100 风光股份 599 12,926.42 0.00 83 603216 梦天家居 772 12,498.68 0.00 84 001266 宏英智能 247 12,298.13 0.00 85 603215 比依股份 575 12,115.25 0.00 86 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 87 301179 泽宇智能 295 12,038.95 0.00 88 603213 镇洋发展 799 11,961.03 0.00 89 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 90 301188 力诺特玻 647 11,516.60 0.00 91 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 92 301111 粤万年青 379 10,392.18 0.00 93 301017 漱玉平民 555 10,289.70 0.00 94 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 95 301046 能辉科技 290 10,036.90 0.00 96 605598 上海港湾 553 9,987.18 0.00 97 301015 百洋医药 462 9,969.96 0.00 98 001296 长江材料 403 9,905.74 0.00 99 605033 美邦股份 423 9,809.37 0.00 100 603272 联翔股份 443 9,723.85 0.00 101 300993 玉马遮阳 738 9,431.64 0.00 102 301048 金鹰重工 843 9,281.43 0.00 103 603048 浙江黎明 464 9,224.32 0.00 104 605138 盛泰集团 723 9,023.04 0.00 105 001234 泰慕士 333 9,017.64 0.00 106 300774 倍杰特 444 8,951.04 0.00 107 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 108 301021 英诺激光 290 8,758.00 0.00 109 301052 果麦文化 252 8,298.36 0.00 110 300614 百川畅银 329 8,277.64 0.00 111 001219 青岛食品 354 8,088.90 0.00 112 301193 家联科技 297 8,063.55 0.00 113 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 114 301133 金钟股份 286 7,942.22 0.00 115 301028 东亚机械 733 7,931.06 0.00 116 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 117 301026 浩通科技 203 7,486.64 0.00 118 603150 万朗磁塑 251 7,472.27 0.00 119 301038 深水规院 346 7,193.34 0.00 120 301012 扬电科技 170 6,971.70 0.00 121 301027 华蓝集团 286 6,944.08 0.00 122 300956 英力股份 371 6,729.94 0.00 123 605577 龙版传媒 588 6,703.20 0.00 124 301002 崧盛股份 261 6,491.07 0.00 125 301055 张小泉 355 6,311.90 0.00 126 300998 宁波方正 201 6,080.25 0.00 127 300991 创益通 407 5,852.66 0.00 128 301083 百胜智能 416 5,807.36 0.00 129 300955 嘉亨家化 232 5,688.64 0.00 130 300972 万辰生物 430 5,559.90 0.00 131 301010 晶雪节能 218 5,526.30 0.00 132 300963 中洲特材 283 5,484.54 0.00 133 300950 德固特 329 5,362.70 0.00 134 301025 读客文化 403 5,311.54 0.00 135 300948 冠中生态 324 5,141.88 0.00 136 301032 新柴股份 513 4,770.90 0.00 137 301036 双乐股份 205 4,608.40 0.00 138 301007 德迈仕 303 4,566.21 0.00 139 301033 迈普医学 108 4,547.88 0.00 140 300960 通业科技 234 4,380.48 0.00 141 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00 142 300992 泰福泵业 200 4,262.00 0.00 143 301037 保立佳 193 4,215.12 0.00 144 300995 奇德新材 191 4,087.40 0.00 145 301053 远信工业 155 3,620.80 0.00 146 300144 宋城演艺 26 399.10 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300750 宁德时代 604,233,301.63 6.56 2 603799 华友钴业 579,862,810.84 6.30 3 603259 药明康德 384,040,681.63 4.17 4 603882 金域医学 363,758,953.02 3.95 5 688111 金山办公 296,653,122.34 3.22 6 600346 恒力石化 264,764,856.49 2.88 7 002493 荣盛石化 263,337,857.21 2.86 8 002271 东方雨虹 248,300,405.92 2.70 9 300274 阳光电源 216,502,008.65 2.35 10 300661 圣邦股份 216,190,543.25 2.35 11 002049 紫光国微 212,819,426.94 2.31 12 002444 巨星科技 198,719,235.08 2.16 13 600519 贵州茅台 197,224,173.17 2.14 14 601658 邮储银行 172,518,955.22 1.87 15 600309 万华化学 146,092,803.33 1.59 16 601799 星宇股份 143,354,510.70 1.56 17 601899 紫金矿业 141,830,402.48 1.54 18 002415 海康威视 135,830,997.09 1.48 19 688052 纳芯微 128,558,389.04 1.40 20 600570 恒生电子 88,208,582.77 0.96 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600570 恒生电子 547,415,529.97 5.95 2 002271 东方雨虹 487,470,545.19 5.29 3 300750 宁德时代 441,921,684.63 4.80 4 002493 荣盛石化 392,242,977.24 4.26 5 603799 华友钴业 374,997,094.99 4.07 6 603259 药明康德 322,794,190.49 3.51 7 601233 桐昆股份 280,903,786.53 3.05 8 002444 巨星科技 262,285,099.92 2.85 9 603816 顾家家居 261,659,376.50 2.84 10 300408 三环集团 256,122,305.68 2.78 11 688111 金山办公 221,711,484.15 2.41 12 300274 阳光电源 220,597,102.26 2.40 13 300782 卓胜微 214,709,699.85 2.33 14 688032 禾迈股份 205,166,675.06 2.23 15 002028 思源电气 183,718,006.25 2.00 16 601658 邮储银行 173,685,915.38 1.89 17 601799 星宇股份 164,000,427.97 1.78 18 688052 纳芯微 161,210,066.16 1.75 19 601966 玲珑轮胎 128,681,173.67 1.40 20 002415 海康威视 125,986,069.00 1.37 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,089,730,344.86 卖出股票收入（成交）总额 7,485,663,195.07 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 375,530,443.83 4.85 其中：政策性金融债 375,530,443.83 4.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,339,153.69 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 378,869,597.52 4.90 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 210407 21 农发 07 1,000,000 101,910,273.97 1.32 2 210306 21 进出 06 1,000,000 101,873,972.60 1.32 3 220201 22 国开 01 900,000 90,951,928.77 1.18 4 210308 21 进出 08 500,000 50,638,465.75 0.65 5 220401 22 农发 01 300,000 30,155,802.74 0.39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,257,015.91 2 应收清算款 162,468,075.53 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,667,541.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 170,392,633.19 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 数（户） 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例（%） 例（%） 422,341 18,222.08 505,480,761.05 6.57 7,190,452,740.61 93.43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,862,130.04 0.08 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 50~100 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005 年 9 月 29 日） 4,874,882,643.01 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 7,682,815,406.10 本报告期基金总申购份额 953,559,442.62 减：本报告期基金总赎回份额 940,441,347.06 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,695,933,501.66 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王 霄勇任托管业务部总裁。2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 天风证券 1 2,073,703,1 15.36 1,931,243.6 15.35 - 52.97 2 兴业证券 1 1,662,074,2 12.31 1,548,373.5 12.31 - 61.65 8 华创证券 1 1,645,392,9 12.18 1,532,356.9 12.18 - 95.09 7 申万宏源 3 1,593,525,7 11.80 1,484,962.6 11.80 - 证券 62.56 7 中金公司 2 1,263,992,1 9.36 1,178,851.5 9.37 - 59.73 3 招商证券 1 1,116,174,3 8.27 1,039,869.6 8.27 - 90.04 4 国泰君安 1 1,101,632,7 8.16 1,025,943.8 8.15 - 证券 43.93 5 华泰证券 1 746,534,117 5.53 695,247.84 5.53 - .60 东北证券 2 603,386,269 4.47 562,090.35 4.47 - .27 国海证券 1 597,041,951 4.42 556,025.39 4.42 - .09 光大证券 2 421,041,665 3.12 392,119.21 3.12 - .99 国金证券 2 333,918,122 2.47 310,968.68 2.47 - .00 安信证券 2 192,531,332 1.43 179,301.13 1.43 - .56 中泰证券 1 153,861,011 1.14 143,303.18 1.14 - .14 长江证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 证券 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 天风证券 - - - - - - 兴业证券 3,163,705.90 22.96 - - - - 华创证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 证券 中金公司 10,616,871.3 77.04 - - - - 0 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 证券 华泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 证券 注：1、报告期内，本基金新增交易单元为长江证券，其他交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 交银施罗德基金管理有限公司关于 1 交银施罗德精选混合型证券投资基 上海证券报、公司网站 2022 年 01 月 04 日 金暂停直销机构大额申购（转换转 入、定期定额投资）业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 2 交银施罗德精选混合型证券投资基 上海证券报、公司网站 2022 年 01 月 12 日 金分红公告 3 交银施罗德精选混合型证券投资基 公司网站 2022 年 01 月 21 日 金 2021 年第 4 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 4 固有资金拟购买旗下偏股型基金的 报、证券时报、公司网 2022 年 01 月 29 日 公告 站 5 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 2022 年 03 月 15 日 旗下部分公开募集证券投资基金可 报、证券时报、公司网 投资北交所上市股票的风险提示性 站 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 6 固有资金拟购买旗下偏股型基金的 报、证券时报、公司网 2022 年 03 月 18 日 公告 站 交银施罗德基金管理有限公司关于 7 交银施罗德精选混合型证券投资基 上海证券报、公司网站 2022 年 03 月 18 日 金恢复大额申购（转换转入、定期 定额投资）业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 8 增加上海钜派钰茂基金销售有限公 报、证券时报、公司网 2022 年 03 月 18 日 司为旗下基金销售机构的公告 站 9 交银施罗德精选混合型证券投资基 公司网站 2022 年 03 月 30 日 金 2021 年年度报告 10 交银施罗德精选混合型证券投资基 公司网站 2022 年 04 月 21 日 金 2022 年第 1 季度报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德精选混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德精选混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德精选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。