交银施罗德精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 §2基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 §4管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......11 §5托管人报告 ......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 §6......半年度财务会计报告（未经审计） 12 6.1 资产负债表 ......12 6.2 利润表 ......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......14 6.4 报表附注 ......16 §7投资组合报告 ......32 7.1 期末基金资产组合情况 ......32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......38 7.12 投资组合报告附注 ......38 §8基金份额持有人信息 ......39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......40 §9开放式基金份额变动 ......40 §10 重大事件揭示 ......40 10.1 基金份额持有人大会决议......40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41 10.4 基金投资策略的改变......41 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ......41 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......41 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......41 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......41 10.9 其他重大事件 ......43 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......45 §12 备查文件目录 ......45 12.1 备查文件目录 ......45 12.2 存放地点 ......46 12.3 查阅方式 ......46 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德精选混合型证券投资基金 基金简称 交银精选混合 基金主代码 519688 交易代码 519688(前端) 519689(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 9 月 29 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,815,702,720.00 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业 投资目标 研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有 效控制风险，分享中国经济与资本市场高速成长的成果，谋求 实现基金财产的长期稳定增长。 投资策略 自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金 风险收益特征 和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期 收益较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 王晚婷 贺倩 信息披露 联系电话 （021）61055050 010-66060069 负责人 xxpl@jysld.com,disclosure@j 电子邮箱 tgxxpl@abchina.com ysld.com 客户服务电话 400-700-5000，021- 95599 61055000 传真 （021）61055054 010-68121816 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街 注册地址 区银城中路188号交通银行 69号 大楼二层（裙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大街 8号国金中心二期21-22楼 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 阮红 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 208,509,366.46 本期利润 1,074,781,752.28 加权平均基金份额本期利润 0.1667 本期加权平均净值利润率 25.47% 本期基金份额净值增长率 31.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,325,635,442.52 期末可供分配基金份额利润 0.1945 期末基金资产净值 4,884,106,832.37 期末基金份额净值 0.7166 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 663.06% 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 6.97% 1.02% 4.18% 0.87% 2.79% 0.15% 过去三个月 1.37% 1.24% -0.61% 1.14% 1.98% 0.10% 过去六个月 31.95% 1.32% 20.61% 1.16% 11.34% 0.16% 过去一年 14.71% 1.49% 8.81% 1.14% 5.90% 0.35% 过去三年 47.41% 1.15% 19.71% 0.83% 27.70% 0.32% 自基金合同 663.06% 1.55% 267.70% 1.32% 395.36% 0.23% 生效至今 注：1、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“75%×沪深 300 指数+25%×中 信全债指数”变更为“75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数”，3.2.2 同。详情见 本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部 分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》； 2、本基金业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005 年 9 月 29 日至 2019 年 6 月 30 日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股 份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资 本金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 80 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 （助理）期限 从业 任职日期 离任日期 年限 交银精选混 王崇先生，北京大学金融 合、交银新 学博士。2008 年加入交银 王崇 成长混合的 2017-06-03 - 11 年 施罗德基金管理有限公司， 基金经理， 历任行业分析师、高级研 公司权益投 究员。 资副总监 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况有 1 次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年国内社融同比增速略有回升，经济增速有所企稳，但仍旧有下行压 力。中美贸易冲突在一季度有所缓和，但二季度再次恶化。A 股市场经历一季度的快速反弹，但在二季度随着中美贸易冲突恶化，市场风险偏好急速下降，主要指数于五月均出现较大幅度回调，直至六月中下旬随着中美贸易冲突缓解市场出现小幅反弹。综合上半年，主板指数如中证 100 涨幅领先中小创业板指数，行业层面内需为首的食品饮料涨幅遥遥领先创出历史新高，传媒等板块排名靠后。 本基金上半年大部分时间保持中性仓位，坚持自下而上，同时行业分散配置，规避出口相关以及食品饮料等热门行业板块，个股集中度略有下降。行业层面减持医疗服务与传媒，增持房地产、建材以及电子。从上半年总体表现来看，本基金跑赢业绩比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及 “3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年下半年，我们维持谨慎乐观的同时需要降低市场收益率预期。考虑到 目前的经济状况、利率水平以及政策取向，我们仍旧认为大类资产配置中权益最优，从估值盈利匹配度来看，有不少优质公司股票依然值得投资和持有。另一方面，我们需要注意到，经济复苏前景不明朗，企业中期盈利增速放缓，市场反弹和上涨不会一帆风顺。此外，和年初最大的区别是核心资产的概念已深入人心，相关核心资产股票的价格已不再具有优势，这会影响短期下半年甚至未来的收益率。本基金后续拟继续超配一、二线房地产龙头公司以及医疗服务、计算机为首的新兴成长，努力寻找中期市值空间较大的优质公司股票做中期布局，恪守能力圈和安全边际原则，努力为本基金持有人带来稳定回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同的规定，本基金对可供分配利润进行了收益分配，具体情况参见 6.4.8.2 资产负债表日后事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金 管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日基金 的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德精选混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 751,250,272.52 272,055,228.35 结算备付金 4,179,752.41 6,925,362.78 存出保证金 1,587,153.73 1,742,955.17 交易性金融资产 6.4.7.2 4,072,670,429.50 2,813,863,801.12 其中：股票投资 3,842,785,429.50 2,634,943,801.12 基金投资 - - 债券投资 229,885,000.00 178,920,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 250,000,495.00 应收证券清算款 3,263,209.62 9,681,143.26 应收利息 6.4.7.5 1,291,790.41 737,225.48 应收股利 - - 应收申购款 65,555,023.63 449,949.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,899,797,631.82 3,355,456,160.39 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,597,377.23 9,772,916.70 应付赎回款 4,752,726.42 563,158.09 应付管理人报酬 5,584,824.05 4,389,488.39 应付托管费 930,804.01 731,581.39 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,704,064.41 3,291,687.31 应交税费 - 7,404.54 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 121,003.33 397,984.06 负债合计 15,690,799.45 19,154,220.48 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,021,569,329.77 2,723,270,863.10 未分配利润 6.4.7.10 1,862,537,502.60 613,031,076.81 所有者权益合计 4,884,106,832.37 3,336,301,939.91 负债和所有者权益总计 4,899,797,631.82 3,355,456,160.39 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7166 元，基金份额总额 6,815,702,720.00 份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德精选混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 1,120,950,416.89 -104,013,969.93 1.利息收入 4,676,389.13 5,332,629.94 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,456,624.42 1,073,988.07 债券利息收入 1,710,040.68 3,940,708.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 509,724.03 317,933.62 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 249,447,935.03 250,004,578.91 其中：股票投资收益 6.4.7.12 202,745,206.66 220,859,892.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 4,046,747.85 -144,650.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 42,655,980.52 29,289,336.42 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 866,272,385.82 -359,527,232.18 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 553,706.91 176,053.40 减：二、费用 46,168,664.61 39,107,547.47 1．管理人报酬 31,355,335.34 23,041,416.98 2．托管费 5,225,889.24 3,840,236.13 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 9,444,970.50 11,996,532.43 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 1,682.39 2,493.25 7．其他费用 6.4.7.20 140,787.14 226,868.68 三、利润总额（亏损总额以“- 1,074,781,752.28 -143,121,517.40 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 1,074,781,752.28 列） -143,121,517.40 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德精选混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 2,723,270,863.10 613,031,076.81 3,336,301,939.91 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 1,074,781,752.28 1,074,781,752.28 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“- 298,298,466.67 174,724,673.51 473,023,140.18 ”号填列） 其中：1.基金申购款 770,655,316.44 412,488,831.50 1,183,144,147.94 2.基金赎回款 -472,356,849.77 -237,764,157.99 -710,121,007.76 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 3,021,569,329.77 1,862,537,502.60 4,884,106,832.37 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,806,505,144.06 988,551,586.85 2,795,056,730.91 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -143,121,517.40 -143,121,517.40 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“- 607,533,741.20 295,377,808.22 902,911,549.42 ”号填列） 其中：1.基金申购款 779,972,170.91 381,026,868.71 1,160,999,039.62 2.基金赎回款 -172,438,429.71 -85,649,060.49 -258,087,490.20 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - -153,390,335.54 -153,390,335.54 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,414,038,885.26 987,417,542.13 3,401,456,427.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德精选混合型证券投资基金(原交银施罗德精选股票证券投资基金，以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字 [2005]140 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为 4,874,882,643.01 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(05)第 0038 号验资报告。《交银施罗德精选股票证券投资基金 基金合同》(以下简称“原基金合同”)于 2005 年 9 月 29 日正式生效。本基金的管理人为 交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据 2007 年 1 月 23 日《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股 票证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》，根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为 1:2.255776094(保留到小数点 后 9 位)，拆分后的基金份额净值为 1.0000 元。本基金注册登记机构于 2007 年 1 月 29 日对基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 2015 年 8 月，本基金更名为交银施罗德精选混合型证券投资基金，公告了《交银 施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“修改后的基金合同”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同和定期更新的本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“75%×沪深 300 指数+25%×中 信全债指数”变更为“75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数”。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本 基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠 政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征 收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发 生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法 定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期 限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴 20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税， 对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 活期存款 751,250,272.52 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 751,250,272.52 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,229,971,213.52 3,842,785,429.50 612,814,215.98 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 229,734,431.69 229,885,000.00 150,568.31 合计 229,734,431.69 229,885,000.00 150,568.31 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,459,705,645.21 4,072,670,429.50 612,964,784.29 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 133,255.51 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,880.90 应收债券利息 1,149,057.38 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 6,882.42 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 714.20 合计 1,291,790.41 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,700,841.40 银行间市场应付交易费用 3,223.01 合计 2,704,064.41 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,772.54 预提信息披露费 58,637.13 预提审计费 43,639.10 预提账户维护费 9,300.00 应付后端申购费 2,654.48 应付转出费 0.08 合计 121,003.33 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,142,830,338.45 2,723,270,863.10 本期申购 1,738,343,986.14 770,655,316.44 本期赎回（以“-”号填列） -1,065,471,604.59 -472,356,849.77 本期末 6,815,702,720.00 3,021,569,329.77 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 993,414,137.01 -380,383,060.20 613,031,076.81 本期利润 208,509,366.46 866,272,385.82 1,074,781,752.28 本期基金份额交易产生 的变动数 123,711,939.05 51,012,734.46 174,724,673.51 其中：基金申购款 307,313,738.06 105,175,093.44 412,488,831.50 基金赎回款 -183,601,799.01 -54,162,358.98 -237,764,157.99 本期已分配利润 - - - 本期末 1,325,635,442.52 536,902,060.08 1,862,537,502.60 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,363,210.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 51,100.62 其他 42,312.89 合计 2,456,624.42 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,060,615,242.18 减：卖出股票成本总额 2,857,870,035.52 买卖股票差价收入 202,745,206.66 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 418,073,789.59 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 412,042,462.45 减：应收利息总额 1,984,579.29 买卖债券（债转股及债券到期兑付） 差价收入 4,046,747.85 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 42,655,980.52 基金投资产生的股利收益 - 合计 42,655,980.52 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 866,272,385.82 ——股票投资 866,042,617.51 ——债券投资 229,768.31 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 866,272,385.82 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 540,699.14 基金转换费收入 13,007.77 合计 553,706.91 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产；2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 9,444,313.00 银行间市场交易费用 657.50 合计 9,444,970.50 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 43,639.10 信息披露费 58,637.13 银行费用 19,910.91 债券账户费用 18,600.00 合计 140,787.14 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内未进行利润分配。本基金 管理人于 2019 年 7 月 29 日宣告 2019 年度第 1 次分红，向截至 2019 年 7 月 31 日止在 本基金注册登记人中国证券登记结算有限公司登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.28 元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“交银施罗德基 基金管理人、基金销售机构 金公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、基金销售机 构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年 2018 年 1 月 1 日至 6月30日 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 31,355,335.34 23,041,416.98 其中：支付销售机构的客户维护 费 2,328,193.24 2,307,385.64 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,225,889.24 3,840,236.13 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 30日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收 入 入 中国农业银行股 751,250,272.52 2,363,210.91 135,142,522.45 970,527.38 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 认 期末 期末 证券 证券 成功 可流 流通受 购 期末估 数量(单 备 代码 名称 认购日 通日 限类型 价 值单价 位：股) 成本总 估值总 注 格 额 额 00204 美年 2019- 2019- 限售股 14.3 12.17 2,200, 31,460, 26,774, - 4 健康 01-30 07-30 0 000 000.00 000.00 00204 美年 2019- 2019- 限售股 15.4 12.00 2,200, 34,012, 26,400, - 4 健康 03-15 09-16 6 000 000.00 000.00 00204 美年 2019- 2019- 限售股 13.5 11.79 1,700, 22,967, 20,043, - 4 健康 05-22 11-22 1 000 000.00 000.00 00241 广联 2019- 2019- 限售股 26.1 31.53 1,314, 34,416, 41,433, - 0 达 03-15 09-16 9 090 017.10 257.70 00241 广联 2019- 2019- 限售股 26.7 30.92 1,150, 30,716, 35,558, - 0 达 05-29 11-29 1 000 500.00 000.00 30034 泰格 2019- 2019- 限售股 46.3 73.66 1,000, 46,300, 73,660, - 7 医药 02-25 08-26 0 000 000.00 000.00 30066 科锐 2019- 2019- 限售股 29.6 32.56 940,0 27,880, 30,606, - 2 国际 06-05 12-05 6 00 400.00 400.00 30078 中信 2019- 2019- 新股未 14.8 14.85 1,556 23,106. 23,106. - 8 出版 06-27 07-05 上市 5 60 60 60123 红塔 2019- 2019- 新股未 3.46 3.46 9,789 33,869. 33,869. - 6 证券 06-26 07-05 上市 94 94 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理此类风险所采取的风险管理政策如下所述。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平，使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由董事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的，同时督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产、应收利息及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管行-中国农业银行。本基金认为与中国农业银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产绝对比重较小，因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 751,250,272.5 751,250,27 银行存款 - - - - - 2 2.52 4,179,752. 结算备付金 4,179,752.41 - - - - - 41 1,587,153. 存出保证金 1,587,153.73 - - - - - 73 229,885,000 3,842,785, 4,072,670, 交易性金融资产 - - - - .00 429.50 429.50 3,263,209. 3,263,209. 应收证券清算款 - - - - - 62 62 1,291,790. 1,291,790. 应收利息 - - - - - 41 41 542,445.7 65,555,023 应收申购款 65,012,577.85 - - - - 8 .63 822,029,756.5 229,885,000 3,847,882, 4,899,797, - - - 资产总计 1 .00 875.31 631.82 负债 1,597,377. 1,597,377. 应付证券清算款 - - - - - 23 23 4,752,726. 4,752,726. 应付赎回款 - - - - - 42 42 5,584,824. 5,584,824. 应付管理人报酬 - - - - - 05 05 930,804.0 应付托管费 - - - - - 930,804.01 1 应付交易费用 - - - - - 2,704,064. 2,704,064. 41 41 121,003.3 其他负债 - - - - - 121,003.33 3 15,690,79 15,690,799 - - - - - 负债总计 9.45 .45 822,029,756.5 229,885,000 3,832,192, 4,884,106, - - - 利率敏感度缺口 1 .00 075.86 832.37 上年度末 2018 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 272,055,228.3 272,055,2 银行存款 - - - - - 5 28.35 6,925,362. 结算备付金 6,925,362.78 - - - - - 78 1,742,955. 存出保证金 1,742,955.17 - - - - - 17 178,920,00 2,634,943, 2,813,863, 交易性金融资产 - - - - 0.00 801.12 801.12 250,000,495.0 250,000,4 买入返售金融资产 - - - - - 0 95.00 9,681,143. 9,681,143. 应收证券清算款 - - - - - 26 26 737,225.4 737,225.4 应收利息 - - - - - 8 8 439,065.5 449,949.2 应收申购款 10,883.67 - - - - 6 3 2,645,801, 3,355,456, 530,734,924.9 178,920,00 - 资产总计 - - 235.42 160.39 7 0.00 负债 9,772,916. 9,772,916. 应付证券清算款 - - - - - 70 70 563,158.0 563,158.0 应付赎回款 - - - - - 9 9 4,389,488. 4,389,488. 应付管理人报酬 - - - - - 39 39 731,581.3 731,581.3 应付托管费 - - - - - 9 9 3,291,687. 3,291,687. 应付交易费用 - - - - - 31 31 应交税费 - - - - - 7,404.54 7,404.54 397,984.0 397,984.0 其他负债 - - - - - 6 6 19,154,22 19,154,22 - - - - - 负债总计 0.48 0.48 530,734,924.9 178,920,00 2,626,647, 3,336,301, - - - 利率敏感度缺口 7 0.00 014.94 939.91 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为 4.71%(2018 年 12 月 31 日：5.36%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响 (2018 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的金融资产以公允价值计量，所有其他价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在购建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%，债券、货币市场工具、权证、 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产－股票投 资 3,842,785,429.50 78.68 2,634,943,801.12 78.98 交易性金融资产－基金投 资 - - - - 交易性金融资产－贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,842,785,429.50 78.68 2,634,943,801.12 78.98 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。 2.观察有效期设定为一年期间。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准下降 5% 减少约 29,057 减少约 22,483 2.业绩比较基准上升 5% 增加约 29,057 增加约 22,483 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,842,785,429.50 78.43 其中：股票 3,842,785,429.50 78.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 229,885,000.00 4.69 其中：债券 229,885,000.00 4.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 755,430,024.93 15.42 8 其他各项资产 71,697,177.39 1.46 9 合计 4,899,797,631.82 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.01 C 制造业 657,507,687.34 13.46 电力、热力、燃气及水生产和供 D 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 308,876,422.03 6.32 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 业 371,842,373.06 7.61 J 金融业 531,242,149.13 10.88 K 房地产业 812,068,122.20 16.63 L 租赁和商务服务业 30,606,400.00 0.63 M 科学研究和技术服务业 310,818,718.80 6.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 223,188,042.46 4.57 Q 卫生和社会工作 564,700,204.38 11.56 R 文化、体育和娱乐业 31,571,878.85 0.65 S 综合 - - 合计 3,842,785,429.50 78.68 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 600048 保利地产 27,615,058 352,368,140.08 7.21 2 300012 华测检测 28,779,511 310,818,718.80 6.36 3 601933 永辉超市 30,252,343 308,876,422.03 6.32 4 002271 东方雨虹 12,905,669 292,442,459.54 5.99 5 000001 平安银行 21,024,241 289,714,040.98 5.93 6 601155 新城控股 7,154,785 284,831,990.85 5.83 7 002044 美年健康 22,589,665 278,348,432.60 5.70 8 601318 中国平安 2,725,361 241,494,238.21 4.94 9 002607 中公教育 16,255,502 223,188,042.46 4.57 10 600763 通策医疗 2,171,812 192,400,825.08 3.94 11 002410 广联达 5,577,836 179,402,363.64 3.67 12 300725 药石科技 2,452,529 152,866,132.57 3.13 13 002475 立讯精密 4,542,697 112,613,458.63 2.31 14 000961 中南建设 11,604,537 100,495,290.42 2.06 15 300347 泰格医药 1,263,177 93,950,946.70 1.92 16 300559 佳发教育 2,580,998 61,195,462.58 1.25 17 002230 科大讯飞 1,617,208 53,755,993.92 1.10 18 000043 中航善达 4,300,383 50,959,538.55 1.04 19 000403 振兴生化 1,474,900 39,379,830.00 0.81 20 002912 中新赛克 417,181 39,160,780.47 0.80 21 600529 山东药玻 1,569,994 35,764,463.32 0.73 22 300413 芒果超媒 768,545 31,548,772.25 0.65 23 300662 科锐国际 940,000 30,606,400.00 0.63 24 300014 亿纬锂能 796,600 24,264,436.00 0.50 25 001979 招商蛇口 1,120,247 23,413,162.30 0.48 26 603039 泛微网络 284,900 21,139,580.00 0.43 27 300365 恒华科技 1,060,345 17,188,192.45 0.35 28 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01 29 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00 30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 31 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 32 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 33 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 34 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 600048 保利地产 253,578,711.33 7.60 2 002271 东方雨虹 237,612,435.65 7.12 3 002607 中公教育 197,254,105.81 5.91 4 002044 美年健康 180,286,914.33 5.40 5 300725 药石科技 159,736,191.47 4.79 6 300347 泰格医药 144,907,764.00 4.34 7 601933 永辉超市 144,416,243.52 4.33 8 002410 广联达 124,121,560.58 3.72 9 601318 中国平安 115,119,781.14 3.45 10 000961 中南建设 113,480,760.59 3.40 11 002475 立讯精密 95,525,363.55 2.86 12 600872 中炬高新 86,704,206.54 2.60 13 300413 芒果超媒 84,669,105.12 2.54 14 002230 科大讯飞 83,344,715.10 2.50 15 601398 工商银行 81,771,448.00 2.45 16 601155 新城控股 77,915,420.35 2.34 17 000001 平安银行 73,273,651.18 2.20 18 300012 华测检测 68,721,271.51 2.06 19 002912 中新赛克 62,390,031.72 1.87 20 603338 浙江鼎力 55,760,400.86 1.67 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 300347 泰格医药 283,996,102.94 8.51 2 601009 南京银行 230,397,195.06 6.91 3 601100 恒立液压 214,460,410.71 6.43 4 600048 保利地产 208,485,423.04 6.25 5 002410 广联达 147,010,248.00 4.41 6 000681 视觉中国 146,115,340.58 4.38 7 002044 美年健康 143,118,513.96 4.29 8 601155 新城控股 139,483,409.20 4.18 9 002912 中新赛克 126,175,518.65 3.78 10 600763 通策医疗 125,103,464.92 3.75 11 603338 浙江鼎力 94,962,800.11 2.85 12 600872 中炬高新 92,597,856.28 2.78 13 601398 工商银行 79,788,798.10 2.39 14 300253 卫宁健康 67,358,057.20 2.02 15 300559 佳发教育 58,309,992.10 1.75 16 603108 润达医疗 58,110,053.39 1.74 17 601933 永辉超市 56,977,112.77 1.71 18 603713 密尔克卫 55,706,266.30 1.67 19 300413 芒果超媒 54,414,300.56 1.63 20 600867 通化东宝 52,372,262.09 1.57 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,199,669,046.39 卖出股票的收入（成交）总额 3,060,615,242.18 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 229,885,000.00 4.71 其中：政策性金融债 229,885,000.00 4.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 229,885,000.00 4.71 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 190206 19 国开 06 2,300,000 229,885,000.00 4.71 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,587,153.73 2 应收证券清算款 3,263,209.62 3 应收股利 - 4 应收利息 1,291,790.41 5 应收申购款 65,555,023.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 71,697,177.39 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分 占基金资 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 说明 例（％） 1 002044 美年健康 73,217,000.00 1.50 限售股 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有 机构投资者 个人投资者 持有人户数 的基金份 (户) 占总份额 占总份额 额 持有份额 持有份额 比例 比例 83,351 81,771.10 3,384,899,062.84 49.66% 3,430,803,657.16 50.34% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 296,518.21 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005 年 9 月 29 日）基金份额 4,874,882,643.01 总额 本报告期期初基金份额总额 6,142,830,338.45 本报告期基金总申购份额 1,738,343,986.14 减：本报告期基金总赎回份额 1,065,471,604.59 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,815,702,720.00 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2019 年 2 月 28 日本基金管理人发布公告，经公司第 五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人中国农业银行股份有限 公司于 2019 年 1 月免去史静欣托管业务部副总裁职务，2019 年 4 月免去马曙光托管业 务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 光大证券股 2 967,002,281.79 15.45% 900,574.77 15.44% - 份有限公司 天风证券股 1 763,847,907.81 12.21% 711,372.17 12.20% - 份有限公司 华泰证券股 1 707,505,439.68 11.31% 658,900.70 11.30% - 份有限公司 申万宏源证 3 651,373,561.10 10.41% 609,952.70 10.46% - 券有限公司 东北证券股 2 622,823,733.93 9.95% 580,035.25 9.95% - 份有限公司 兴业证券股 1 503,715,628.27 8.05% 469,108.82 8.04% - 份有限公司 招商证券股 1 294,545,417.07 4.71% 274,309.46 4.70% - 份有限公司 中信证券股 1 294,013,215.18 4.70% 273,815.16 4.70% - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 2 244,854,977.88 3.91% 228,034.26 3.91% - 公司 国信证券股 1 110,298,389.75 1.76% 102,720.35 1.76% - 份有限公司 国泰君安证 1,098,260,277.0 券股份有限 1 3 17.55% 1,022,810.43 17.54% - 公司 中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司 英大证券有 1 - - - - - 限责任公司 中信建投证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中银国际证 券股份有限 1 - - - - - 公司 国海证券股 1 - - - - - 份有限公司 国金证券股 2 - - - - - 份有限公司 华创证券有 1 - - - - - 限责任公司 华西证券股 1 - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 1 - - - - - 限责任公司 安信证券股 2 - - - - - 份有限公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 海通证券股 1 - - - - - 份有限公司 西部证券股 2 - - - - - 份有限公司 中泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 天风证券股 9,858,697. 24.74% - - - - 份有限公司 74 中国国际金 29,993,755 融股份有限 .10 75.26% - - - - 公司 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 交银施罗德基金管理有限公司关于调整 1 投资者场外投资旗下部分基金单笔最低 中国证券报、上海证 2019-01-15 申购金额、最低赎回份额和最低保留余 券报、证券时报 额限制的公告 2 交银施罗德精选混合型证券投资基金 上海证券报 2019-01-21 2018 年第 4 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于开展 中国证券报、上海证 3 网上直销交易平台交易费率优惠活动的 券报、证券时报 2019-01-28 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证 4 大泰金石基金销售有限公司办理相关销 券报、证券时报 2019-01-29 售业务的公告 5 交银施罗德基金管理有限公司关于总经 中国证券报、上海证 2019-02-28 理变更的公告 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 6 施罗德精选混合型证券投资基金暂停大 上海证券报 2019-03-04 额申购（转换转入、定期定额投资）的 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证 7 苏州财路基金销售有限公司办理相关销 券报、证券时报 2019-03-07 售业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 8 施罗德精选混合型证券投资基金调整大 上海证券报 2019-03-08 额申购（转换转入、定期定额投资）业 务限额的公告 9 交银施罗德精选混合型证券投资基金 上海证券报 2019-03-27 2018 年年度报告摘要 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 10 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2019-04-01 机银行基金前端申购（含定期定额投资）券报、证券时报 费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 11 施罗德精选混合型证券投资基金恢复大 上海证券报 2019-04-03 额申购（转换转入、定期定额投资）业 务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 12 部分基金参与奕丰基金销售有限公司基 券报、证券时报 2019-04-12 金前端申购（含定期定额投资）费率优 惠活动的公告 13 交银施罗德基金管理有限公司关于取消 中国证券报、上海证 2019-04-12 纸质对账单寄送的公告 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 14 民生证券股份有限公司为旗下部分基金 券报 2019-04-12 的场外销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 15 施罗德精选混合型证券投资基金暂停大 上海证券报 2019-04-12 额申购（转换转入、定期定额投资）的 公告 16 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2019-04-13 基金所持股票估值调整的公告 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于调整 17 旗下交银施罗德精选混合型证券投资基 上海证券报 2019-04-16 金在招商银行股份有限公司最低定投金 额限制的公告 18 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2019-04-17 基金所持股票估值调整的公告 券报、证券时报 19 交银施罗德精选混合型证券投资基金 上海证券报 2019-04-20 2019 年第 1 季度报告 20 交银施罗德精选混合型证券投资基金更 上海证券报 2019-05-13 新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 21 部分基金参与中国民生银行股份有限公 中国证券报、上海证 2019-05-16 司基金前端申购（含定期定额投资）费 券报、证券时报 率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 上海华夏财富投资管理有限公司为旗下 中国证券报、上海证 22 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 2019-05-23 前端申购费率（含定期定额投资）优惠 活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 23 施罗德精选混合型证券投资基金恢复大 上海证券报 2019-06-20 额申购（转换转入、定期定额投资）业 务的公告 24 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2019-06-22 部分基金可投资科创板股票的公告 券报、证券时报 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板 股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。有关详情请查阅 本基金管理人于 2019 年 6 月 22 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资 科创板股票的公告》。 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德精选混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德精选混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德精选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。