交银施罗德精选混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共47页 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 §4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5 托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......14 6.3所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4报表附注......16 §7 投资组合报告......32 7.1期末基金资产组合情况......32 7.2期末按行业分类的股票投资组合......33 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合......33 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合......34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......36 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39 第3页共47页 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39 7.12 投资组合报告附注......39 §8 基金份额持有人信息......40 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40 §9开放式基金份额变动......41 §10 重大事件揭示......41 10.1 基金份额持有人大会决议......41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41 10.4 基金投资策略的改变......41 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......41 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8 其他重大事件......44 §11影响投资者决策的其他重要信息......46 §12 备查文件目录......47 12.1 备查文件目录......47 12.2 存放地点......47 12.3 查阅方式......47 第4页共47页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德精选混合型证券投资基金 基金简称 交银精选混合 基金主代码 519688 交易代码 519688(前端) 519689(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年9月29日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,198,067,110.48份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业 投资目标 研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有 效控制风险，分享中国经济与资本市场高速成长的成果，谋求 实现基金财产的长期稳定增长。 投资策略 自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。 业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金 风险收益特征 和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期 收益较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 孙艳 林葛 信息披露 联系电话 （021）61055050 010-66060069 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j tgxxpl@abchina.com ysld.com 客户服务电话 400-700-5000，021- 95599 第5页共47页 61055000 传真 （021）61055054 010-68121816 上海市浦东新区银城中路 北京市东城区建国门内大街 注册地址 188号交通银行大楼二层 69号 （裙） 办公地址 上海浦东新区世纪大道8号 北京市西城区复兴门内大街 国金中心二期21-22楼 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 于亚利 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com， 址 www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月 30日） 本期已实现收益 -67,560,326.83 本期利润 63,020,414.96 加权平均基金份额本期利润 0.0120 本期加权平均净值利润率 2.15% 本期基金份额净值增长率 2.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 第6页共47页 期末可供分配利润 517,769,739.52 期末可供分配基金份额利润 0.1233 期末基金资产净值 2,441,234,029.46 期末基金份额净值 0.5815 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 485.63% 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 6.50% 0.73% 4.00% 0.51% 2.50% 0.22% 过去三个月 3.58% 0.65% 4.63% 0.47% -1.05% 0.18% 过去六个月 2.34% 0.69% 8.05% 0.43% -5.71% 0.26% 过去一年 13.14% 0.77% 12.26% 0.51% 0.88% 0.26% 过去三年 87.62% 1.94% 56.79% 1.32% 30.83% 0.62% 自基金合同 485.63% 1.59% 244.80% 1.37% 240.83% 0.22% 生效起至今 注：1、本基金业绩比较基准自2015年10月1日起，由“75%×沪深300指数+25%×中 信全债指数”变更为“75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数”，3.2.2同。详情见 本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部 分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》； 2、本基金业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德精选混合型证券投资基金 第7页共47页 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年9月29日至2017年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的75只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 第8页共47页 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 曹文俊先生，硕士学位。 历任申银万国证券研究所 有限公司助理分析师，申 万巴黎基金管理有限公司 （现申万菱信基金管理有 限公司）研究员。2010年 交银精选混 加入交银施罗德基金管理 曹文 合、交银趋 有限公司，历任行业分析 俊 势混合的基 2014-10-22 2017-06-13 12年 师、基金经理助理。 金经理 2013年8月8日至 2017年6月12日担任交银 施罗德趋势优先混合型证 券投资基金的基金经理， 2014年10月22日至 2017年6月12日担任交银 施罗德精选混合型证券投 资基金的基金经理。 交银精选混 王崇先生，北京大学金融 合、交银新 学博士。2008年加入交银 王崇 成长混合的 2017-06-03 - 9年 施罗德基金管理有限公司， 基金经理 历任行业分析师、高级研 究员。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 第9页共47页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内维持积极财政政策和中性略偏紧的货币政策，GDP维持6.9%的较高增 速水平，地产整体销售和投资维持较高增速，整体通胀压力不大。 上半年A股市场整体表现为风险偏好下降追求确定性的投资风格，市场更看重绝 对估值水平的高低、短期业绩的好坏以及短期盈利的确定性。上半年沪港通带来的增量资金最先引领经典消费蓝筹股反弹，市场逐渐向以“大”为美、以“低估值”为美的偏好靠拢，反弹趋势几乎扩散到全部大盘股。上半年，中证红利指数和上证50指数持续上涨，而创业板指数则持续下跌，其中家电、白酒、保险、银行、煤炭钢铁等传统低估值板块表现优异，而计算机、传媒互联网等新兴产业板块遭遇寒冬，部分公司股价不断创出新低，甚至出现闪崩。 本基金上半年采取稳健投资策略，维持中性偏低仓位，精选景气趋势良好优质成第10页共47页 长股和低估值高分红价值股布局，超配医药、通信、化工、汽车、有色、新能源等行业。上半年本基金由于部分持仓的小股票跌幅较大，上半年虽然获得正收益，但未跑赢业绩比较基准，我们将继续尽力寻找业绩反弹机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为0.5815元，本报告期份额净值增长率 为2.34%，同期业绩比较基准增长率为8.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年的A股市场，我们维持谨慎乐观的态度。一方面，我们倾向于下半年 经济增速逐渐回落，地产景气下行，国内货币政策后续易紧难松，整体宏观环境对股票市场不利；另一方面，虽然新兴成长投资遭遇寒冬，但仍可找到一批行业景气良好，估值合理的优质成长公司，中期来看投资价值明显。本基金下半年坚持以防御为主的配置原则，将继续关注医药、通信、新能源汽车、旅游等与宏观景气度关联性较低的行业机会，精选新兴成长优质公司和低估值优质蓝筹股做中期布局，恪守安全边际，努力为基金持有人带来稳定回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 第11页共47页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2017年 1月 1 日至 2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德精选混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 224,033,249.40 78,489,354.22 结算备付金 906,622.02 12,945,528.24 第12页共47页 存出保证金 1,370,871.39 3,038,631.62 交易性金融资产 6.4.7.2 2,051,901,330.59 2,857,551,275.21 其中：股票投资 1,950,847,330.59 2,687,820,275.21 基金投资 - - 债券投资 101,054,000.00 169,731,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 192,020,981.03 299,507,809.26 应收证券清算款 9,104,658.49 - 应收利息 6.4.7.5 862,119.97 3,098,276.34 应收股利 - - 应收申购款 395,903.02 743,178.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 330.00 - 资产总计 2,480,596,065.91 3,255,374,053.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 17,432,268.71 应付赎回款 32,564,525.76 1,637,568.97 应付管理人报酬 3,225,777.84 4,267,995.52 应付托管费 537,629.62 711,332.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,419,500.53 5,552,680.30 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 614,602.70 404,411.54 第13页共47页 负债合计 39,362,036.45 30,006,257.62 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,861,113,738.12 2,516,353,331.13 未分配利润 6.4.7.10 580,120,291.34 709,014,464.64 所有者权益合计 2,441,234,029.46 3,225,367,795.77 负债和所有者权益总计 2,480,596,065.91 3,255,374,053.39 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.5815元，基金份额总额 4,198,067,110.48份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德精选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 98,247,584.77 -201,192,338.52 1.利息收入 7,226,633.92 3,211,085.60 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,688,010.22 1,436,223.29 债券利息收入 2,002,567.51 1,372,120.20 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,536,056.19 402,742.11 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -41,170,598.09 83,775,607.33 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -51,863,091.39 77,048,021.16 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 137,750.00 49,000.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 10,554,743.30 6,678,586.17 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 130,580,741.79 -288,295,375.98 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 第14页共47页 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,610,807.15 116,344.53 减：二、费用 35,227,169.81 31,228,397.23 1．管理人报酬 21,864,541.12 16,198,809.86 2．托管费 3,644,090.10 2,699,801.62 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 9,475,594.02 12,091,581.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 242,944.57 238,204.08 三、利润总额（亏损总额以“- 63,020,414.96 -232,420,735.75 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 63,020,414.96 列） -232,420,735.75 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德精选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,516,353,331.13 709,014,464.64 3,225,367,795.77 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 63,020,414.96 63,020,414.96 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -655,239,593.01 -191,914,588.26 -847,154,181.27 动数（净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购款 409,486,905.55 98,645,191.89 508,132,097.44 2.基金赎回款 -1,064,726,498.56 -290,559,780.15 -1,355,286,278.71 第15页共47页 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,861,113,738.12 580,120,291.34 2,441,234,029.46 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,089,471,734.03 1,771,193,977.69 2,860,665,711.72 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -232,420,735.75 -232,420,735.75 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 734,920,914.76 216,257,661.93 951,178,576.69 动数（净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购款 826,468,500.79 253,319,273.81 1,079,787,774.60 2.基金赎回款 -91,547,586.03 -37,061,611.88 -128,609,197.91 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - -946,446,791.98 -946,446,791.98 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,824,392,648.79 808,584,111.89 2,632,976,760.68 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德精选混合型证券投资基金(原交银施罗德精选股票证券投资基金，以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及其他有关法律法第16页共47页 规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字 [2005]140号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立 募集基金份额为4,874,882,643.01份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具 了编号为德师报(验)字(05)第0038号验资报告。《交银施罗德精选股票证券投资基金 基金合同》(以下简称“原基金合同”)于2005年9月29日正式生效。本基金的管理人为 交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据2007年1月23日《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股 票证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》，根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为1:2.255776094(保留到小数点后9位)，拆分后的基金份额净值为1.0000元。本基金注册登记机构于2007年1月29日对基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 2015年8月，本基金更名为交银施罗德精选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同和定期更新的本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准自2015年10月1日起，由“75%×沪深300指数+25%×中 信全债指数”变更为“75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数”。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 第17页共47页 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投 资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不 征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得 的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后 取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的第18页共47页 税率计征个人所得税。对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 224,033,249.40 定期存款 - 其他存款 - 合计 224,033,249.40 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,794,850,201.37 1,950,847,330.59 155,997,129.22 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 20,053,322.71 21,014,000.00 960,677.29 债券 银行间市场 80,224,320.00 80,040,000.00 -184,320.00 合计 100,277,642.71 101,054,000.00 776,357.29 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,895,127,844.08 2,051,901,330.59 156,773,486.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 第19页共47页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间买入返售金融 192,020,981.03 - 资产 合计 192,020,981.03 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 108,146.06 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 542.90 应收债券利息 730,875.57 应收买入返售证券利息 22,070.60 应收申购款利息 3.04 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 481.80 合计 862,119.97 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 其他应收款 330.00 待摊费用 - 第20页共47页 合计 330.00 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,400,778.78 银行间市场应付交易费用 18,721.75 合计 2,419,500.53 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 114,176.02 预提信息披露费 448,765.71 预提审计费 49,588.57 后端申购费 2,072.40 合计 614,602.70 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,676,062,235.40 2,516,353,331.13 本期申购 923,679,576.67 409,486,905.55 本期赎回（以“-”号填列） -2,401,674,701.59 -1,064,726,498.56 本期末 4,198,067,110.48 1,861,113,738.12 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 785,565,643.67 -76,551,179.03 709,014,464.64 第21页共47页 本期利润 -67,560,326.83 130,580,741.79 63,020,414.96 本期基金份额交易产生 -200,235,577.32 8,320,989.06 -191,914,588.26 的变动数 其中：基金申购款 126,981,357.92 -28,336,166.03 98,645,191.89 基金赎回款 -327,216,935.24 36,657,155.09 -290,559,780.15 本期已分配利润 - - - 本期末 517,769,739.52 62,350,551.82 580,120,291.34 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 1,616,114.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 45,297.55 其他 26,598.34 合计 1,688,010.22 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 3,391,552,393.15 减：卖出股票成本总额 3,443,415,484.54 买卖股票差价收入 -51,863,091.39 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 184,579,372.33 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 179,847,910.00 第22页共47页 兑付）成本总额 减：应收利息总额 4,593,712.33 买卖债券（债转股及债券到期兑付） 137,750.00 差价收入 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 10,554,743.30 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,554,743.30 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 130,580,741.79 ——股票投资 129,680,314.50 ——债券投资 900,427.29 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 130,580,741.79 6.4.7.18 其他收入 第23页共47页 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 1,607,406.88 基金转换费收入 3,400.27 合计 1,610,807.15 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 9,474,694.02 银行间市场交易费用 900.00 合计 9,475,594.02 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 25,810.29 债券账户维护费 18,780.00 合计 242,944.57 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 第24页共47页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“交银施罗德基 基金管理人、基金销售机构 金公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、基金销售机 构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 21,864,541.12 16,198,809.86 其中：支付销售机构的客户维护 2,038,278.36 1,920,466.35 费 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,644,090.10 2,699,801.62 第25页共47页 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 报告期初持有的基金份额 - 95,457,385.41 报告期间申购/买入总份额 - 65,556,713.13 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 - - 份额 报告期末持有的基金份额 - 161,014,098.54 报告期末持有的基金份额 - 3.91% 占基金总份额比例 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 3、 基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执 行。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 第26页共47页 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收 入 入 中国农业银行股 224,033,249.40 1,616,114.33 192,410,853.40 1,332,958.04 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 认 期末 期末 证券 证券 成功 可流 流通受购 期末估 数量(单 成本总 估值总备 代码 名称 认购日 通日 限类型价 值单价 位：股) 额 额 注 格 00287 长缆 2017- 2017- 新股申 18.0 18.02 1,313 23,660. 23,660.- 9 科技 06-05 07-07 购 2 26 26 00288 金龙 2017- 2017- 新股申 6.20 6.20 2,966 18,389. 18,389.- 2 羽 06-15 07-17 购 20 20 30067 大烨 2017- 2017- 新股申 10.9 10.93 1,259 13,760. 13,760.- 0 智能 06-26 07-03 购 3 87 87 30067 富满 2017- 2017- 新股申 8.11 8.11 942 7,639.6 7,639.6- 1 电子 06-27 07-05 购 2 2 30067 国科 2017- 2017- 新股申 8.48 8.48 1,257 10,659. 10,659.- 2 微 06-30 07-12 购 36 36 60330 旭升 2017- 2017- 新股申 11.2 11.26 1,351 15,212. 15,212.- 5 股份 06-30 07-10 购 6 26 26 60333 百达 2017- 2017- 新股申 9.63 9.63 999 9,620.3 9,620.3- 第27页共47页 1 精工 06-27 07-05 购 7 7 60361 君禾 2017- 2017- 新股申 8.93 8.93 832 7,429.7 7,429.7- 7 股份 06-23 07-03 购 6 6 60393 睿能 2017- 2017- 新股申 20.2 20.20 857 17,311. 17,311.- 3 科技 06-28 07-06 购 0 40 40 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额 603501韦尔股2017-06-05重大事 20.15- - 1,657 11,632.14 33,388.55- 份 项 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理此类风险所采取的风险管理政策如下所述。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平，使基金持有人的利益最大化。 基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由董事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的，同时督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 第28页共47页 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。 本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产、应收利息及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管行-中国农业银行。本基金认为与中国农业银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产绝对比重较小，因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 第29页共47页 单位：人民币元 本期末 1-3个 1至 1个月以内 3个月-1年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 月 5年 资产 银行存款 224,033,249.40- - - - - 224,033,249.40 结算备付金 906,622.02 - - - - - 906,622.02 存出保证金 1,370,871.39- - - - - 1,370,871.39 交易性金融资产 80,040,000.00- - - 21,014,000.001,950,847,330.592,051,901,330.59 买入返售金融资产192,020,981.03- - - - - 192,020,981.03 应收证券清算款- - - - - 9,104,658.49 9,104,658.49 应收利息 - - - - - 862,119.97 862,119.97 应收申购款 99,902.83 - - - - 296,000.19 395,903.02 -21,014,000.001,961,110,109.242,480,595,735 资产总计 498,471,626.67- - .91 负债 应付赎回款- - - - - 32,564,525.76 32,564,525.76 应付管理人报酬- - - - - 3,225,777.84 3,225,777.84 应付托管费- - - - - 537,629.62 537,629.62 应付交易费用- - - - - 2,419,500.53 2,419,500.53 其他负债 - - - - - 614,602.70 614,602.70 - - - - - 39,362,036.4539,362,036.45 负债总计 498,471,626.67- - -21,014,000.01,921,748,072.792,441,233,699.46 利率敏感度缺口 0 上年度末 1-3个 1至 1个月以内 3个月-1年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 月 5年 资产 银行存款 78,489,354.22 - - - - - 78,489,354.22 结算备付金 12,945,528.24 - - - - - 12,945,528.24 存出保证金 3,038,631.62 - - - - - 3,038,631.62 - - 169,731,000.00 - -2,687,820,275.21 交易性金融资产 2,857,551,275.21 买入返售金融资产 299,507,809.26 - - - - - 299,507,809.26 应收利息 - - - - - 3,098,276.34 3,098,276.34 应收申购款 10,139.17 - - - - 733,039.33 743,178.50 第30页共47页 - 2,691,651,590.883,255,374,053.39 资产总计 393,991,462.51 - 169,731,000.00 - 负债 应付证券清算款 - - - - - 17,432,268.71 17,432,268.71 应付赎回款 - - - - - 1,637,568.97 1,637,568.97 应付管理人报酬 - - - - - 4,267,995.52 4,267,995.52 应付托管费 - - - - - 711,332.58 711,332.58 应付交易费用 - - - - - 5,552,680.30 5,552,680.30 其他负债 - - - - - 404,411.54 404,411.54 - 30,006,257.62 30,006,257.62 负债总计 393,991,462.51 - 169,731,000.00 - - -2,661,645,333.26 3,225,367,795.77 利率敏感度缺口 393,991,462.51 - 169,731,000.00 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为4.14%(2016年12月31日：5.26%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响 (2016年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的金融资产以公允价值计量，所有其他价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、权证、 第31页共47页 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其 中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产－股票投 1,950,847,330.59 79.91 2,687,820,275.21 83.33 资 交易性金融资产－基金投 - - - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,950,847,330.59 79.91 2,687,820,275.21 83.33 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。 2.观察有效期设定为一年期间。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 1.业绩比较基准下降5% 减少约12,109 减少约21,722 2.业绩比较基准上升5% 增加约12,109 增加约21,722 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 第32页共47页 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 1,950,847,330.59 78.64 其中：股票 1,950,847,330.59 78.64 2 固定收益投资 101,054,000.00 4.07 其中：债券 101,054,000.00 4.07 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 192,020,981.03 7.74 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 224,939,871.42 9.07 7 其他各项资产 11,733,882.87 0.47 8 合计 2,480,596,065.91 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,278,516,933.28 52.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 89,164,844.77 3.65 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 69,990,489.18 2.87 业 J 金融业 213,466,207.32 8.74 第33页共47页 K 房地产业 63,540,807.44 2.60 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 73,627,846.20 3.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 153,825,412.40 6.30 R 文化、体育和娱乐业 8,714,790.00 0.36 S 综合 - - 合计 1,950,847,330.59 79.91 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 002583 海能达 15,000,752 241,362,099.68 9.89 2 300347 泰格医药 6,356,422 153,825,412.40 6.30 3 600486 扬农化工 3,232,981 136,464,128.01 5.59 4 002434 万里扬 7,875,733 125,381,669.36 5.14 5 600867 通化东宝 6,244,230 113,894,755.20 4.67 6 002202 金风科技 7,034,202 108,819,104.94 4.46 7 002460 赣锋锂业 2,100,000 97,125,000.00 3.98 8 600036 招商银行 3,799,886 90,855,274.26 3.72 9 000661 长春高新 676,970 87,403,596.70 3.58 10 000423 东阿阿胶 1,150,000 82,673,500.00 3.39 11 300124 汇川技术 2,999,922 76,618,007.88 3.14 12 600054 黄山旅游 4,305,722 73,627,846.20 3.02 第34页共47页 13 601166 兴业银行 4,329,930 73,002,619.80 2.99 14 601933 永辉超市 9,756,608 69,076,784.64 2.83 15 300308 中际装备 1,555,634 63,983,226.42 2.62 16 600622 嘉宝集团 3,902,998 63,540,807.44 2.60 17 000568 泸州老窖 999,996 50,579,797.68 2.07 18 601318 中国平安 999,966 49,608,313.26 2.03 19 002123 梦网荣信 3,591,876 39,905,742.36 1.63 20 600285 羚锐制药 3,550,036 39,866,904.28 1.63 21 300365 恒华科技 842,496 30,077,107.20 1.23 22 600197 伊力特 1,015,400 19,830,762.00 0.81 23 300463 迈克生物 765,500 19,520,250.00 0.80 24 603108 润达医疗 1,199,941 19,115,060.13 0.78 25 300115 长盈精密 500,000 14,590,000.00 0.60 26 000681 视觉中国 556,500 8,714,790.00 0.36 27 603883 老百姓 20,000 973,000.00 0.04 28 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.00 29 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 30 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 31 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.00 32 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 33 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 34 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 35 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 36 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 37 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 38 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 第35页共47页 39 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 40 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 41 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 42 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 43 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 44 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 45 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 46 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 600519 贵州茅台 141,076,475.25 4.37 2 600622 嘉宝集团 122,706,017.48 3.80 3 002434 万里扬 121,924,824.78 3.78 4 000568 泸州老窖 114,363,830.15 3.55 5 002202 金风科技 112,386,960.11 3.48 6 002460 赣锋锂业 84,744,627.20 2.63 7 600036 招商银行 82,758,130.17 2.57 8 300347 泰格医药 82,012,633.91 2.54 9 300124 汇川技术 80,194,143.50 2.49 10 000423 东阿阿胶 78,463,497.35 2.43 11 002583 海能达 77,849,756.17 2.41 12 000858 五粮液 77,371,980.14 2.40 第36页共47页 13 600054 黄山旅游 72,885,153.69 2.26 14 601166 兴业银行 72,030,932.40 2.23 15 600500 中化国际 67,099,836.48 2.08 16 601933 永辉超市 66,163,340.71 2.05 17 601336 新华保险 63,797,290.67 1.98 18 600068 葛洲坝 61,933,378.80 1.92 19 600489 中金黄金 60,307,532.84 1.87 20 601800 中国交建 57,719,609.20 1.79 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 300279 和晶科技 189,690,838.42 5.88 2 002123 梦网荣信 171,159,232.52 5.31 3 000820 神雾节能 162,169,026.41 5.03 4 300203 聚光科技 158,499,868.93 4.91 5 600519 贵州茅台 154,482,375.61 4.79 6 600500 中化国际 120,636,595.47 3.74 7 300349 金卡智能 106,885,430.75 3.31 8 002045 国光电器 101,921,116.86 3.16 9 002672 东江环保 89,928,603.64 2.79 10 000915 山大华特 88,982,179.36 2.76 11 002583 海能达 88,450,606.56 2.74 12 600622 嘉宝集团 87,910,624.42 2.73 第37页共47页 13 601607 上海医药 85,713,691.91 2.66 14 300115 长盈精密 83,263,056.45 2.58 15 000568 泸州老窖 81,152,707.09 2.52 16 000858 五粮液 80,788,323.51 2.50 17 002659 中泰桥梁 75,993,231.19 2.36 18 000661 长春高新 71,569,557.48 2.22 19 601336 新华保险 70,989,329.83 2.20 20 000821 京山轻机 67,281,764.23 2.09 21 000829 天音控股 65,887,377.63 2.04 22 300278 华昌达 65,820,216.10 2.04 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,576,762,225.42 卖出股票的收入（成交）总额 3,391,552,393.15 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,040,000.00 3.28 其中：政策性金融债 80,040,000.00 3.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 第38页共47页 7 可转债（可交换债） 21,014,000.00 0.86 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 101,054,000.00 4.14 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 120233 12国开33 800,000 80,040,000.00 3.28 2 113011 光大转债 200,000 21,014,000.00 0.86 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 第39页共47页 1 存出保证金 1,370,871.39 2 应收证券清算款 9,104,658.49 3 应收股利 - 4 应收利息 862,119.97 5 应收申购款 395,903.02 6 其他应收款 330.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,733,882.87 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有 机构投资者 个人投资者 (户) 的基金份 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 89,814 46,741.79 469,452,906.89 11.18% 3,728,614,203.59 88.82% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 第40页共47页 基金管理人所有从业人员持有本基金 139,165.04 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 0 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年9月29日）基金份额 4,874,882,643.01 总额 本报告期期初基金份额总额 5,676,062,235.40 本报告期基金总申购份额 923,679,576.67 减：本报告期基金总赎回份额 2,401,674,701.59 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,198,067,110.48 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 第41页共47页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内公司收到中国证监会2016年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查 后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 （2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 光大证券股 2 915,286,503.22 15.35% 852,408.11 15.35%- 份有限公司 华创证券有 1 8,894,050.50 0.15% 8,282.98 0.15%- 限责任公司 中信证券股 1 747,322,321.91 12.53% 695,982.19 12.53%- 份有限公司 瑞银证券有 1 67,088,181.24 1.12% 62,479.19 1.12%- 限责任公司 国金证券股 2 630,800,251.30 10.58% 587,465.01 10.58%- 份有限公司 西部证券股 2 585,137,179.38 9.81% 544,936.70 9.81%- 第42页共47页 份有限公司 天风证券股 1 545,178,549.78 9.14% 507,726.05 9.14%- 份有限公司 中银国际证 券有限责任 1 51,726,917.18 0.87% 48,174.06 0.87%- 公司 中国中投证 券有限责任 1 442,513,801.92 7.42% 412,113.12 7.42%- 公司 华泰证券股 1 419,069,437.32 7.03% 390,280.15 7.03%- 份有限公司 兴业证券股 1 406,707,052.21 6.82% 378,763.04 6.82%- 份有限公司 东北证券股 2 287,723,200.23 4.82% 267,956.53 4.82%- 份有限公司 华西证券股 1 263,921,394.66 4.43% 245,791.24 4.43%- 份有限公司 中国银河证 券股份有限 1 226,845,938.32 3.80% 211,261.66 3.80%- 公司 中国国际金 融股份有限 2 18,861,930.20 0.32% 17,566.19 0.32%- 公司 申万宏源证 3 183,577,586.61 3.08% 170,966.42 3.08%- 券有限公司 招商证券股 1 163,149,499.56 2.74% 151,941.07 2.74%- 份有限公司 中信建投证 券股份有限 1 - - - -- 公司 长城证券股 1 - - - -- 份有限公司 安信证券股 2 - - - -- 份有限公司 海通证券股 1 - - - -- 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 1 - - - -- 公司 国信证券股 1 - - - -- 份有限公司 国海证券股 1 - - - -- 份有限公司 英大证券有 1 - - - -- 第43页共47页 限责任公司 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当 占当 期债 期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成 成交金额 购成 成交金额 证成交总 交总 交总 额的比例 额的 额的 比例 比例 光大证券股 20,058,232.3 100.0 - - - - 份有限公司 0 0% 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 1 北京肯特瑞财富管理有限公司为旗下部 中国证券报、上海证 2017-01-09 分基金的场外销售机构并参与基金前端 券报、证券时报 申购费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 2 北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证 2017-01-09 部分基金的场外销售机构并参与基金前 券报、证券时报 端申购费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 3 杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证 2017-01-09 部分基金的场外销售机构并参与基金前 券报、证券时报 端申购费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 4 施罗德精选混合型证券投资基金暂停大 中国证券报、上海证 2017-01-10 额申购（转换转入、定期定额投资）的 券报、证券时报 公告 5 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证 2017-01-12 第44页共47页 施罗德科技创新灵活配置混合型证券投 券报、证券时报 资基金在中国工商银行股份有限公司开 通定期定额投资业务以及旗下部分基金 继续参与中国工商银行股份有限公司定 期定额投资业务前端申购费率优惠活动 的公告 6 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2017-01-16 基金所持停牌股票估值调整的公告 券报、证券时报 7 交银施罗德精选混合型证券投资基金 中国证券报、上海证 2017-01-19 2016年第4季度报告 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 8 施罗德精选混合型证券投资基金恢复大 中国证券报、上海证 2017-01-20 额申购、转换转入、定期定额投资业务 券报、证券时报 的公告 9 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2017-02-10 基金所持停牌股票估值调整的公告 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 10 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2017-02-23 机银行基金前端申购（含定期定额投资 券报、证券时报 业务）费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分 中国证券报、上海证 11 基金的场外销售机构并参与其基金前端 券报、证券时报 2017-02-24 申购（含定期定额投资）费率优惠活动 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 凤凰金信（银川）投资管理有限公司为 中国证券报、上海证 12 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 券报、证券时报 2017-02-24 基金前端申购（含定期定额投资）费率 优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下 中国证券报、上海证 13 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 2017-03-03 前端申购（含定期定额投资）费率优惠 活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 14 部分基金参加蚂蚁基金销售有限公司基 中国证券报、上海证 2017-03-15 金前端申购（含定期定额投资业务）、 券报、证券时报 赎回费率优惠活动的公告 15 交银施罗德精选混合型证券投资基金 中国证券报、上海证 2017-03-29 2016年年度报告摘要 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 16 大同证券有限责任公司为旗下部分基金 券报、证券时报 2017-03-30 的场外销售机构的公告 17 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2017-04-01 第45页共47页 部分基金参与中国工商银行股份有限公 券报、证券时报 司电子银行渠道基金申购费率优惠活动 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 18 上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证 2017-04-07 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 前端申购费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 19 部分基金参加广发证券股份有限公司基 券报、证券时报 2017-04-10 金前端申购费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 20 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2017-04-22 机银行基金前端申购（含定期定额投资 券报、证券时报 业务）费率优惠活动的公告 21 交银施罗德精选混合型证券投资基金 中国证券报、上海证 2017-04-24 2017年第1季度报告 券报、证券时报 交银施罗德精选混合型证券投资基金 中国证券报、上海证 22 （更新）招募说明书摘要（2017年第 券报、证券时报 2017-05-13 1号） 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 23 东莞证券股份有限公司为旗下部分基金 券报、证券时报 2017-05-22 的场外销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增聘 中国证券报、上海证 24 王崇先生担任交银施罗德精选混合型证 券报、证券时报 2017-06-03 券投资基金基金经理的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 25 部分基金参加江苏银行股份有限公司基 中国证券报、上海证 2017-06-12 金前端申购（含定期定额投资业务）费 券报、证券时报 率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证 26 施罗德精选混合型证券投资基金基金经 券报、证券时报 2017-06-13 理变更的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在大泰金石基金销售有限公司 中国证券报、上海证 27 开通定期定额投资业务并参与其电子交 券报、证券时报 2017-06-16 易平台定期定额投资费率优惠活动的公 告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 28 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2017-06-30 机银行基金前端申购（含定期定额投资 券报、证券时报 业务）费率优惠活动的公告 第46页共47页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2017/1/1- 1,177, 357,65 1,421,46 113,185,652 机构 1 2017/6/30 003,85 1,409. 9,613.70 .04 2.70% 6.48 26 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者 集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德精选混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德精选混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德精选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 第47页共47页