交银施罗德精选股票证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 §2 基金简介 5 2.1基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 11 §5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 12 6.1 资产负债表 12 6.2 利润表 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 14 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 31 7.1 期末基金资产组合情况 31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 39 7.12 投资组合报告附注 39 §8 基金份额持有人信息 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 40 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 41 §9 开放式基金份额变动 41 §10 重大事件揭示 41 10.1 基金份额持有人大会决议 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 42 10.4 基金投资策略的改变 42 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 42 10.8 其他重大事件 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 46 §12 备查文件目录 46 12.1 备查文件目录 46 12.2 存放地点 47 12.3 查阅方式 47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德精选股票证券投资基金 基金简称 交银精选股票 基金主代码 519688 交易代码 519688(前端) 519689(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年9月29日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,744,529,629.51份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 投资策略 自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。 业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙艳 林葛 联系电话 021-61055050 010-66060069 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599 传真 021-61055054 010-68121816 注册地址 上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 阮红（代任） 刘士余 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com，www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 1,785,283,110.85 本期利润 1,938,003,254.15 加权平均基金份额本期利润 0.4661 本期加权平均净值利润率 47.33% 本期基金份额净值增长率 53.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 1,456,447,752.00 期末可供分配基金份额利润 0.5307 期末基金资产净值 3,049,530,771.64 期末基金份额净值 1.1111 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 441.66% 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -17.88% 4.30% -5.48% 2.63% -12.40% 1.67% 过去三个月 16.31% 3.37% 8.46% 1.96% 7.85% 1.41% 过去六个月 53.71% 2.62% 20.55% 1.71% 33.16% 0.91% 过去一年 73.54% 2.01% 76.71% 1.39% -3.17% 0.62% 过去三年 72.74% 1.50% 64.37% 1.13% 8.37% 0.37% 自基金合同生效起至今 441.66% 1.52% 288.60% 1.39% 153.06% 0.13% 注：本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中信标普全债指数，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德精选股票证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年9月29日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司已经发行并管理了46只基金，包括2只货币市场基金、13只债券型基金、9只混合型基金、3只保本混合型基金、19只股票型基金（其中3只为QDII基金，2只为交易型开放式基金（ETF），2只为ETF联接基金）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曹文俊 交银精选股票、交银趋势优先股票的基金经理 2014-10-22 - 10年 曹文俊先生，硕士学位。历任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，申万巴黎基金管理有限公司（现申万菱信基金管理有限公司）研究员。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、基金经理助理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，A股市场经历了5个月的疯牛及1个月的快熊，市场波动率大幅上升。上半年宏观经济走势延续疲弱态势，传统产业盈利能力恶化，投资、消费及出口三驾马车均无明显亮点。前期从风格表现来看，代表新兴产业的中小盘公司表现明显强于传统产业，一方面此类公司代表了未来产业转型的方向，另一方面资金推动下的泡沫化估值也有利于小市值股票的表现。但在6月市场大幅回调中，该类股票也呈现出明显的风险暴露，回调幅度偏大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.1111元，本报告期份额净值增长率为53.71%，同期业绩比较基准增长率为20.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们对市场持积极防御态度。经历6月市场急速下跌，市场赚钱效应消失殆尽，资金流入迅速放缓。尽管当前通过行政性手段有效控制了股票供给，但是我们判断资金推动型的单边牛市行情或已经难以再现。我们认为选股思路应从牛市思维转向均衡市思维。选股方向上，我们依然倾向于符合中期转型方向的产业，但对主业安全边际的要求将大幅提升。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配利润进行了收益分配，具体情况参见6.4.11利润分配情况。 本基金未对本报告期内利润进行分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 552,074,706.22 225,596,859.35 结算备付金 8,955,236.06 9,106,551.98 存出保证金 2,990,319.36 1,907,750.13 交易性金融资产 6.4.7.2 2,580,300,665.89 3,413,021,709.02 其中：股票投资 2,549,838,665.89 3,270,496,709.02 基金投资 - - 债券投资 30,462,000.00 142,525,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 77,420,158.71 278,065,817.10 应收证券清算款 - 3,981,208.73 应收利息 6.4.7.5 1,361,009.31 4,196,116.96 应收股利 - - 应收申购款 2,224,969.29 142,497.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,225,327,064.84 3,936,018,511.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 85,358,466.87 114,449,133.01 应付赎回款 76,255,424.76 16,998,942.15 应付管理人报酬 4,958,372.49 4,881,677.93 应付托管费 826,395.42 813,612.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 8,110,212.44 7,837,629.76 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 287,421.22 433,697.70 负债合计 175,796,293.20 145,414,693.54 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,216,685,332.98 2,237,412,509.34 未分配利润 6.4.7.10 1,832,845,438.66 1,553,191,308.14 所有者权益合计 3,049,530,771.64 3,790,603,817.48 负债和所有者权益总计 3,225,327,064.84 3,936,018,511.02 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.1111元，基金份额总额2,744,529,629.51份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 1,998,626,539.27 -406,162,737.94 1.利息收入 5,031,439.96 10,292,325.12 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,133,776.90 2,352,126.78 债券利息收入 2,293,623.35 2,101,116.08 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,604,039.71 5,839,082.26 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,840,536,825.94 -156,666,379.89 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,830,768,656.07 -173,995,906.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 5,275,170.88 -36,590.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 4,492,998.99 17,366,116.51 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 152,720,143.30 -260,041,011.20 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 338,130.07 252,328.03 减：二、费用 60,623,285.12 54,659,910.82 1．管理人报酬 30,363,665.12 32,940,581.54 2．托管费 5,060,610.83 5,490,096.97 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 24,939,799.98 15,980,351.23 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 259,209.19 248,881.08 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,938,003,254.15 -460,822,648.76 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,938,003,254.15 -460,822,648.76 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,237,412,509.34 1,553,191,308.14 3,790,603,817.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,938,003,254.15 1,938,003,254.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,020,727,176.36 -1,516,153,497.28 -2,536,880,673.64 其中：1.基金申购款 156,156,306.27 215,884,004.29 372,040,310.56 2.基金赎回款 -1,176,883,482.63 -1,732,037,501.57 -2,908,920,984.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -142,195,626.35 -142,195,626.35 五、期末所有者权益（基金净值） 1,216,685,332.98 1,832,845,438.66 3,049,530,771.64 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,900,633,166.68 2,223,627,426.75 5,124,260,593.43 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -460,822,648.76 -460,822,648.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -196,034,133.10 -108,546,386.90 -304,580,520.00 其中：1.基金申购款 121,429,168.77 76,368,114.09 197,797,282.86 2.基金赎回款 -317,463,301.87 -184,914,500.99 -502,377,802.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -299,645,829.82 -299,645,829.82 五、期末所有者权益（基金净值） 2,704,599,033.58 1,354,612,561.27 4,059,211,594.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2005]140号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为4,874,882,643.01份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(05)第0038号验资报告。《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于2005年9月29日正式生效。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据2007年1月23日《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》，根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为1：2.255776094(保留到小数点后9位)，拆分后的基金份额净值为1.0000元。本基金注册登记机构于2007年1月29日对基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同和定期更新的本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深300指数+25%×中信标普全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，但会计估计有所变更，详见6.4.5.2。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 552,074,706.22 定期存款 - 其他存款 - 合计 552,074,706.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,136,496,219.56 2,549,838,665.89 413,342,446.33 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 29,966,340.00 30,462,000.00 495,660.00 合计 29,966,340.00 30,462,000.00 495,660.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,166,462,559.56 2,580,300,665.89 413,838,106.33 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间买入返售金融资产 77,420,158.71 - 合计 77,420,158.71 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 83,818.87 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,748.41 应收债券利息 1,268,580.82 应收买入返售证券利息 3,765.32 应收申购款利息 6.26 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,089.63 合计 1,361,009.31 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 8,109,117.86 银行间市场应付交易费用 1,094.58 合计 8,110,212.44 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 60,039.39 预提信息披露费 148,765.71 预提审计费 49,588.57 后端申购费 29,027.55 合计 287,421.22 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,047,052,602.53 2,237,412,509.34 本期申购 352,247,494.15 156,156,306.27 本期赎回（以“-”号填列） -2,654,770,467.17 -1,176,883,482.63 本期末 2,744,529,629.51 1,216,685,332.98 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 372,469,117.78 1,180,722,190.36 1,553,191,308.14 本期利润 1,785,283,110.85 152,720,143.30 1,938,003,254.15 本期基金份额交易产生的变动数 -559,108,850.28 -957,044,647.00 -1,516,153,497.28 其中：基金申购款 74,650,522.96 141,233,481.33 215,884,004.29 基金赎回款 -633,759,373.24 -1,098,278,128.33 -1,732,037,501.57 本期已分配利润 -142,195,626.35 - -142,195,626.35 本期末 1,456,447,752.00 376,397,686.66 1,832,845,438.66 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 1,003,042.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 111,873.39 其他 18,860.83 合计 1,133,776.90 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 9,099,470,599.39 减：卖出股票成本总额 7,268,701,943.32 买卖股票差价收入 1,830,768,656.07 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 127,099,143.40 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 116,792,730.00 减：应收利息总额 5,031,242.52 买卖债券差价收入 5,275,170.88 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,492,998.99 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,492,998.99 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 152,720,143.30 ——股票投资 152,252,413.30 ——债券投资 467,730.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 152,720,143.30 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 309,874.08 基金转换费收入 28,255.99 合计 338,130.07 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 24,939,799.98 银行间市场交易费用 - 合计 24,939,799.98 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 42,474.91 债券账户维护费 18,200.00 其他 180.00 合计 259,209.19 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 根据2014年中国证券监督管理委员会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，交银施罗德精选股票证券投资基金于2015年8月8日更名为交银施罗德精选混合型证券投资基金，基金类型由股票型变更为混合型。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 30,363,665.12 32,940,581.54 其中：支付销售机构的客户维护费 3,822,664.08 4,136,555.41 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,060,610.83 5,490,096.97 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - 29,700,000.00 2,444.57 - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 报告期初持有的基金份额 91,996,189.89 86,529,422.37 报告期间申购/买入总份额 3,461,195.52 5,466,767.52 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 95,457,385.41 91,996,189.89 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.48% 1.51% 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 552,074,706.22 1,003,042.68 113,946,594.36 2,184,516.11 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2015-01-20 2015-01-20 0.290 63,005,987.53 79,189,638.82 142,195,626.35 - 合计 0.290 63,005,987.53 79,189,638.82 142,195,626.35 - 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002020 京新药业 2015-04-16 重大事项 27.21 2015-08-10 26.10 1,500,073 25,713,031.45 40,816,986.33 - 002368 太极股份 2015-05-14 重大事项 52.73 - - 1,499,895 68,431,650.63 79,089,463.35 - 600416 湘电股份 2015-05-22 重大事项 17.95 2015-07-20 20.35 2,999,902 57,036,961.33 53,848,240.90 - 600763 通策医疗 2015-05-25 重大事项 84.73 - - 1,996,090 91,356,615.00 169,128,705.70 - 300287 飞利信 2015-06-02 重大事项 38.08 - - 999,930 26,154,097.92 38,077,334.40 - 300195 长荣股份 2015-06-23 重大事项 28.35 2015-8-24 28.76 3,625,742 114,414,360.04 102,789,785.70 - 600074 保千里 2015-06-26 重大事项 18.48 - - 6,021,475 61,847,645.25 111,276,858.00 - 注：1、本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 2、太极股份2014年年度权益分派方案为：10派2.20元(含税)，10转增5股，利润分配股权登记日为2015-06-15，利润分配除权除息日为2015-06-16。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理此类风险所采取的风险管理政策如下所述。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平，使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由董事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的，同时督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产、应收利息及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管行-中国农业银行。本基金认为与中国农业银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产绝对比重较小，因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1年以上 不计息 合计 资产 银行存款 552,074,706.22 - - - - 552,074,706.22 结算备付金 8,955,236.06 - - - - 8,955,236.06 存出保证金 2,990,319.36 - - - - 2,990,319.36 交易性金融资产 - - - 30,462,000.00 2,549,838,665.89 2,580,300,665.89 买入返售金融资产 77,420,158.71 - - - - 77,420,158.71 应收利息 - - - - 1,361,009.31 1,361,009.31 应收申购款 4,075.56 - - - 2,220,893.73 2,224,969.29 资产总计 641,444,495.91 - - 30,462,000.00 2,553,420,568.93 3,225,327,064.84 负债 应付证券清算款 - - - - 85,358,466.87 85,358,466.87 应付赎回款 - - - - 76,255,424.76 76,255,424.76 应付管理人报酬 - - - - 4,958,372.49 4,958,372.49 应付托管费 - - - - 826,395.42 826,395.42 应付交易费用 - - - - 8,110,212.44 8,110,212.44 其他负债 - - - - 287,421.22 287,421.22 负债总计 - - - - 175,796,293.20 175,796,293.20 利率敏感度缺口 641,444,495.91 - - 30,462,000.00 2,377,624,275.73 3,049,530,771.64 上年度末 2014年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1年以上 不计息 合计 资产 银行存款 225,596,859.35 - - - - 225,596,859.35 结算备付金 9,106,551.98 - - - - 9,106,551.98 存出保证金 1,907,750.13 - - - - 1,907,750.13 交易性金融资产 - - 110,149,000.00 32,376,000.00 3,270,496,709.02 3,413,021,709.02 买入返售金融资产 278,065,817.10 - - - - 278,065,817.10 应收证券清算款 3,981,208.73 3,981,208.73 应收利息 - 4,196,116.96 4,196,116.96 应收申购款 10,437.38 - 132,060.37 142,497.75 资产总计 514,687,415.94 - 110,149,000.00 32,376,000.00 3,278,806,095.08 3,936,018,511.02 负债 应付证券清算款 114,449,133.01 114,449,133.01 应付赎回款 16,998,942.15 16,998,942.15 应付管理人报酬 4,881,677.93 4,881,677.93 应付托管费 813,612.99 813,612.99 应付交易费用 7,837,629.76 7,837,629.76 其他负债 433,697.70 433,697.70 负债合计 145,414,693.54 145,414,693.54 利率敏感度缺口 514,687,415.94 110,149,000.00 32,376,000.00 3,133,391,401.54 3,790,603,817.48 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为1.00%(2014年12月31日：3.76%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的金融资产以公允价值计量，所有其他价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产－股票投资 2,549,838,665.89 83.61 3,270,496,709.02 86.28 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,549,838,665.89 83.61 3,270,496,709.02 86.28 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。 2.观察有效期设定为一年期间。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 1.业绩比较基准下降5% 减少约15,377 减少约15,562 2.业绩比较基准上升5% 增加约15,377 增加约15,562 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 2,549,838,665.89 79.06 其中：股票 2,549,838,665.89 79.06 2 固定收益投资 30,462,000.00 0.94 其中：债券 30,462,000.00 0.94 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 77,420,158.71 2.40 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 561,029,942.28 17.39 7 其他各项资产 6,576,297.96 0.20 8 合计 3,225,327,064.84 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,515,611,753.14 49.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 28,192,706.24 0.92 F 批发和零售业 116,831,575.80 3.83 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 260,393,973.67 8.54 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 61,198,021.20 2.01 M 科学研究和技术服务业 125,998,311.60 4.13 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 339,791,736.24 11.14 R 文化、体育和娱乐业 101,820,588.00 3.34 S 综合 - - 合计 2,549,838,665.89 83.61 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300347 泰格医药 5,000,108 170,603,684.96 5.59 2 600763 通策医疗 1,996,090 169,128,705.70 5.55 3 002169 智光电气 5,203,021 138,192,237.76 4.53 4 300332 天壕节能 4,999,933 125,998,311.60 4.13 5 002462 嘉事堂 2,200,218 116,831,575.80 3.83 6 600418 江淮汽车 7,999,903 112,638,634.24 3.69 7 600074 保千里 6,021,475 111,276,858.00 3.65 8 300329 海伦钢琴 3,077,658 107,718,030.00 3.53 9 002324 普利特 3,000,355 104,112,318.50 3.41 10 300195 长荣股份 3,625,742 102,789,785.70 3.37 11 000902 新洋丰 3,752,830 101,889,334.50 3.34 12 000681 视觉中国 2,479,800 101,820,588.00 3.34 13 600687 刚泰控股 2,497,371 98,021,811.75 3.21 14 002390 信邦制药 4,998,988 89,381,905.44 2.93 15 300145 南方泵业 2,025,292 89,011,583.40 2.92 16 600666 西南药业 1,999,830 85,092,766.50 2.79 17 002368 太极股份 1,499,895 79,089,463.35 2.59 18 002466 天齐锂业 1,211,250 74,855,250.00 2.45 19 300166 东方国信 1,928,538 69,273,084.96 2.27 20 002152 广电运通 1,999,937 64,677,962.58 2.12 21 000061 农 产 品 2,999,903 61,198,021.20 2.01 22 600416 湘电股份 2,999,902 53,848,240.90 1.77 23 002196 方正电机 1,999,957 46,638,997.24 1.53 24 002020 京新药业 1,500,073 40,816,986.33 1.34 25 300287 飞利信 999,930 38,077,334.40 1.25 26 300017 网宿科技 799,982 37,135,164.44 1.22 27 300376 易事特 802,534 31,298,826.00 1.03 28 002081 金 螳 螂 1,000,096 28,192,706.24 0.92 29 300010 立思辰 946,154 26,984,312.08 0.88 30 300091 金通灵 499,913 19,896,537.40 0.65 31 002572 索菲亚 500,016 19,315,618.08 0.63 32 300236 上海新阳 400,453 12,694,360.10 0.42 33 000503 海虹控股 200,600 9,829,400.00 0.32 34 300073 当升科技 330,302 8,865,305.68 0.29 35 600699 均胜电子 66,700 2,555,277.00 0.08 36 300244 迪安诊断 707 59,345.58 0.00 37 002475 立讯精密 624 21,097.44 0.00 38 002439 启明星辰 90 3,087.00 0.00 39 300036 超图软件 58 2,127.44 0.00 40 002363 隆基机械 60 2,028.60 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300332 天壕节能 198,065,105.02 5.23 2 300028 金亚科技 183,112,405.67 4.83 3 002324 普利特 176,998,230.09 4.67 4 600617 国新能源 151,045,293.73 3.98 5 600570 恒生电子 149,334,064.98 3.94 6 601988 中国银行 146,555,089.00 3.87 7 600418 江淮汽车 134,940,949.01 3.56 8 300329 海伦钢琴 130,502,384.36 3.44 9 300166 东方国信 130,130,624.80 3.43 10 300262 巴安水务 128,358,641.33 3.39 11 002410 广联达 128,307,995.08 3.38 12 002230 科大讯飞 121,911,809.72 3.22 13 601318 中国平安 121,866,124.74 3.21 14 000061 农 产 品 119,697,165.14 3.16 15 000902 新洋丰 116,349,719.24 3.07 16 300195 长荣股份 114,414,360.04 3.02 17 600016 民生银行 111,567,209.14 2.94 18 600687 刚泰控股 109,686,328.58 2.89 19 002368 太极股份 102,649,871.22 2.71 20 000681 视觉中国 101,357,448.56 2.67 21 300376 易事特 98,892,915.64 2.61 22 300357 我武生物 92,661,923.70 2.44 23 300010 立思辰 87,746,121.58 2.31 24 601336 新华保险 87,642,068.30 2.31 25 600276 恒瑞医药 86,223,764.82 2.27 26 002466 天齐锂业 86,123,526.24 2.27 27 300115 长盈精密 85,763,486.97 2.26 28 600271 航天信息 85,291,849.91 2.25 29 300287 飞利信 84,743,378.52 2.24 30 000024 招商地产 84,707,447.00 2.23 31 601166 兴业银行 84,612,529.06 2.23 32 002304 洋河股份 84,347,494.14 2.23 33 600074 保千里 82,390,002.47 2.17 34 600015 华夏银行 80,527,304.39 2.12 35 600666 西南药业 78,715,855.98 2.08 36 000333 美的集团 77,067,301.79 2.03 37 002285 世联行 76,508,749.20 2.02 38 002390 信邦制药 76,353,449.15 2.01 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002081 金 螳 螂 333,315,909.97 8.79 2 601318 中国平安 320,844,822.26 8.46 3 300347 泰格医药 311,490,164.18 8.22 4 600016 民生银行 199,186,018.03 5.25 5 300028 金亚科技 196,629,047.89 5.19 6 300262 巴安水务 193,588,594.86 5.11 7 600570 恒生电子 190,960,183.41 5.04 8 601628 中国人寿 180,028,061.42 4.75 9 600446 金证股份 170,883,096.44 4.51 10 002475 立讯精密 163,800,024.35 4.32 11 600617 国新能源 161,024,110.88 4.25 12 600015 华夏银行 156,041,986.16 4.12 13 601166 兴业银行 154,071,192.63 4.06 14 002410 广联达 146,369,117.44 3.86 15 002462 嘉事堂 144,914,767.69 3.82 16 002439 启明星辰 143,702,385.10 3.79 17 002324 普利特 142,078,530.48 3.75 18 300115 长盈精密 134,302,089.86 3.54 19 002230 科大讯飞 133,631,969.35 3.53 20 000002 万 科Ａ 128,911,091.68 3.40 21 000503 海虹控股 128,323,863.54 3.39 22 601988 中国银行 127,576,179.03 3.37 23 601233 桐昆股份 127,376,425.70 3.36 24 600584 长电科技 123,227,064.91 3.25 25 600050 中国联通 119,695,460.75 3.16 26 603005 晶方科技 113,108,670.92 2.98 27 002440 闰土股份 110,896,579.26 2.93 28 300357 我武生物 110,258,199.39 2.91 29 600340 华夏幸福 108,272,024.77 2.86 30 300010 立思辰 100,677,828.32 2.66 31 601336 新华保险 97,894,327.81 2.58 32 300250 初灵信息 97,839,625.37 2.58 33 002285 世联行 97,653,116.28 2.58 34 600048 保利地产 95,516,944.81 2.52 35 600958 东方证券 95,165,589.38 2.51 36 002363 隆基机械 93,744,004.12 2.47 37 600276 恒瑞医药 91,578,498.42 2.42 38 600271 航天信息 86,720,476.76 2.29 39 002375 亚厦股份 83,935,087.85 2.21 40 600887 伊利股份 81,565,712.03 2.15 41 300036 超图软件 78,726,874.85 2.08 42 002304 洋河股份 78,017,263.51 2.06 43 000024 招商地产 77,711,862.90 2.05 44 000100 TCL 集团 77,518,620.33 2.05 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 6,395,791,486.89 卖出股票的收入（成交）总额 9,099,470,599.39 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,462,000.00 1.00 其中：政策性金融债 30,462,000.00 1.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 30,462,000.00 1.00 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110412 11农发12 300,000 30,462,000.00 1.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,990,319.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,361,009.31 5 应收申购款 2,224,969.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,576,297.96 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 600763 通策医疗 169,128,705.70 5.55 重大事项 2 600074 保千里 111,276,858.00 3.65 重大事项 3 300195 长荣股份 102,789,785.70 3.37 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 100,862 27,210.74 102,285,905.52 3.73% 2,642,243,723.99 96.27% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年9月29日）基金份额总额 4,874,882,643.01 本报告期期初基金份额总额 5,047,052,602.53 本报告期基金总申购份额 352,247,494.15 减：本报告期基金总赎回份额 2,654,770,467.17 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,744,529,629.51 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动： （1）2015年3月2日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，同意钱文挥先生辞去公司董事长（法定代表人)、代任总经理职务。 （2）2015年4月9日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】562号文核准批复，阮红女士担任公司总经理及代为履行公司董事长（法定代表人）职责。 （3）2015年5月28日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国海证券股份有限公司 1 877,585,504.67 5.66% 798,954.51 5.66% - 招商证券股份有限公司 1 86,598,685.35 0.56% 78,840.30 0.56% - 长城证券有限责任公司 1 72,213,399.57 0.47% 65,742.11 0.47% - 瑞银证券有限责任公司 1 660,405,279.74 4.26% 601,233.56 4.26% - 国泰君安证券股份有限公司 1 571,114,753.22 3.69% 519,941.57 3.69% - 海通证券股份有限公司 1 49,249,924.76 0.32% 44,837.20 0.32% - 华创证券有限责任公司 1 492,190,374.13 3.18% 448,089.66 3.18% - 中信证券股份有限公司 1 475,944,008.93 3.07% 433,299.34 3.07% - 国金证券股份有限公司 2 4,636,008,371.25 29.92% 4,220,620.65 29.92% - 国信证券股份有限公司 1 460,060,875.12 2.97% 418,839.84 2.97% - 中国国际金融有限公司 2 347,111,322.51 2.24% 316,010.88 2.24% - 中信建投证券股份有限公司 1 346,830,895.61 2.24% 315,753.52 2.24% - 兴业证券股份有限公司 1 276,432,921.16 1.78% 251,663.78 1.78% - 华泰证券股份有限公司 2 2,243,486,706.65 14.48% 2,042,472.23 14.48% - 安信证券股份有限公司 2 1,496,855,133.16 9.66% 1,362,730.49 9.66% - 中国中投证券有限责任公司 1 140,212,143.46 0.90% 127,649.34 0.90% - 光大证券股份有限公司 2 1,200,131,898.36 7.75% 1,092,598.28 7.75% - 申万宏源证券有限公司 3 1,062,829,888.63 6.86% 967,600.68 6.86% - 中银国际证券有限责任公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 华西证券股份有限公司 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 兴业证券股份有限公司 8,474,449.00 70.20% - - - - 安信证券股份有限公司 3,596,694.40 29.80% - - - - 注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为华西证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况和经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德精选股票证券投资基金第八次分红的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-01-14 2 交银施罗德精选股票证券投资基金2014年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-01-22 3 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-03 4 交银施罗德基金管理有限公司关于增加一路财富（北京）信息科技有限公司、上海大智慧财富管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-12 5 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-03 6 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金调整固定收益类品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-20 7 交银施罗德精选股票证券投资基金2014年年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-31 8 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-02 9 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-08 10 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-14 11 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海联泰资产管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-17 12 交银施罗德精选股票证券投资基金2015年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-21 13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-25 14 交银施罗德精选股票证券投资基金（更新）招募说明书摘要（2015年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-13 15 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-19 16 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-22 17 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-26 18 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-28 19 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海天天基金销售有限公司基金申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-30 20 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司网上银行和手机银行基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-01 21 交银施罗德基金管理有限公司关于增加宜信普泽投资顾问（北京）有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-01 22 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-02 23 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-04 24 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳众禄基金销售有限公司基金申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-19 25 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-23 26 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24号）的要求，交银施罗德基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年3月19日起对旗下基金持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。 2015年3月19日当日进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不超过0.50%。 2、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》以及《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十条的规定“基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别：（一）百分之八十以上的基金资产投资于股票的，为股票基金；……（五）投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额，并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合第（一）项、第（二）项、第（四）项规定的，为混合基金；……”，由于交银施罗德精选股票证券投资基金的基金投资比例已不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于股票型基金的要求，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自2015年8月8日起，调整本基金类型为混合型基金，基金名称变更为“交银施罗德精选混合型证券投资基金”，同时相应修改基金合同和托管协议相关表述。详情请见本基金管理人于2015年8月5日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金类别及修改基金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。