交银施罗德精选股票证券投资基金 2014 年半年度报告 2014 年 6 月 30 日基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:二〇一四年八月二十五日 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 45 页1.2 目录§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 31 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 38 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 39§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 39 第 3 页共 45 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 40§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 40§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 41 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 41 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 41 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 43§11 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 44 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 44 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 44 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 45 第 4 页共 45 页 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德精选股票证券投资基金 基金简称 交银精选股票 基金主代码 519688 交易代码 519688(前端) 519689(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 9 月 29 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,100,904,181.27 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研 究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控投资目标 制风险,分享中国经济与资本市场高速成长的成果,谋求实现基 金财产的长期稳定增长。 投资策略 自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制下行风险。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中信标普全债指数 本基金是一只稳健型的股票基金,属于股票型基金中的中等风险 风险收益特征 品种,本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。本基金力 争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 交银施罗德基金管理有限公 名称 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 孙艳 李芳菲信息披露 联系电话 021-61055050 010-66060069负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j lifangfei@abchina.com 第 5 页共 45 页 ysld.com 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95599 传真 021-61055054 010-68121816 上海市浦东新区银城中路 北京市东城区建国门内大街 注册地址 188号交通银行大楼二层 69号 (裙) 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大街办公地址 号国金中心二期21-22楼 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 钱文挥 蒋超良2.4 信息披露方式 《中国证券报》、《上海证券报》和《证本基金选定的信息披露报纸名称 券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com, 址 www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国证券登记结算有限责任 注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月3.1.1 期间数据和指标 30 日) 本期已实现收益 -200,781,637.56 本期利润 -460,822,648.76 加权平均基金份额本期利润 -0.0722 第 6 页共 45 页 本期加权平均净值利润率 -10.42% 本期基金份额净值增长率 -9.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -98,350,262.23 期末可供分配基金份额利润 -0.0161 期末基金资产净值 4,059,211,594.85 期末基金份额净值 0.6653 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 212.13%注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 3.08% 0.90% 0.51% 0.59% 2.57% 0.31% 过去三个月 1.77% 0.96% 1.30% 0.66% 0.47% 0.30% 过去六个月 -9.79% 1.15% -4.34% 0.78% -5.45% 0.37% 过去一年 -7.14% 1.19% -0.17% 0.88% -6.97% 0.31% 过去三年 -15.29% 1.12% -19.30% 0.98% 4.01% 0.14%自基金合同 212.13% 1.46% 119.91% 1.38% 92.22% 0.08%生效起至今注:本基金的业绩比较基准为 75%×沪深 300 指数+25%×中信标普全债指数,每日进行再平衡过程。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 7 页共 45 页 交银施罗德精选股票证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005 年 9 月 29 日至 2014 年 6 月 30 日)注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本金为 2 亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的 34 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同类型基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 第 8 页共 45 页 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 张鸿羽女士,上海财经大学 硕士。历任广发证券股份有 限公司高级研究员,上投摩 张鸿 本基金的基 根基金管理有限公司高级 2012-04-20 - 14 年 羽 金经理 研究员。2007 年加入交银施 罗德基金管理有限公司,历 任高级研究员、专户投资经 理。注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账 第 9 页共 45 页户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年中国经济总体偏弱,工业增加值低位徘徊,经济没有进一步恶化的迹象,但底部反弹的力度也非常弱,一直在 9%附近徘徊。其中,固定资产投资累计同比在 17-18%之间窄幅波动,并小幅下行,其中基建投资略好,而房地产投资快速下行超出市场预期,房地产投资同比增速从年初的接近 20%下降到 6 月的 14%左右。地产在我国经济的发展过程中一直扮演着重要的角色,是拉动经济增长的引擎,但是,地产投资的快速下行对上下游产业链都造成了很深远的影响,比如上游的水泥、钢铁,下游的家电等等。 从上半年的货币供应量来看,M2 增速一直在 13%左右,到 6 月 M2 增速超过了 14%,市场的流动性相对稳定,在经济疲弱的大背景下,央行相继出台了定向降准等稳定经济的措施,这些微刺激政策虽然不及大幅货币放松刺激力度大,但累积起来对经济的稳定作用也逐步显示出来。 上半年市场的运行特征总体偏弱,除了深综指和创业板指在上半年取得了正收益外,上证综指、深证成指以及沪深 300 等指数都是负收益。从以蓝筹股为代表的上证综指等指数来看,是比较明显地反映了目前的经济特征的,窄幅波动,总体负收益;而以成长股为代表的创业板指虽然取得了正收益,但是波动幅度变大,赚钱效应下降。 上半年本基金一方面在医药等稳定消费股中重点配置,另一方面在传媒等成长领域中精选个股,使组合适当均衡。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2014 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.6653 元,本报告期份额净值增长率为-9.79%,同期业绩比较基准增长率为-4.34%。 第 10 页共 45 页4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年是检验经济企稳反弹的重要时间窗口,而其中地产投资以及成交量数据是重要观察指标,如果地产下滑的趋势可以得到缓解并逐步反弹,市场对经济见底的预期可能就会提升,对市场的走势将产生正面作用。 本基金下半年在坚持精选成长股的方向下会特别关注以地产为代表的周期股的市场表现,对市场保持前瞻性。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求,本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配利润进行了收益分配,具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。 本基金未对本报告期内利润进行分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金管理人— 第 11 页共 45 页交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:交银施罗德精选股票证券投资基金报告截止日:2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日资产: 银行存款 6.4.7.1 113,946,594.36 123,213,678.73 结算备付金 8,569,286.46 13,676,680.70 存出保证金 2,221,143.46 2,622,166.45 交易性金融资产 6.4.7.2 3,403,222,922.79 4,080,145,033.47 其中:股票投资 3,215,605,930.79 3,931,469,033.47 基金投资 - - 第 12 页共 45 页 债券投资 187,616,992.00 148,676,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 570,817,621.50 779,651,994.48 应收证券清算款 - 188,871,581.04 应收利息 6.4.7.5 4,023,814.73 4,241,958.40 应收股利 - - 应收申购款 68,955.90 333,085.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,102,870,339.20 5,192,756,179.18 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 28,693,293.75 47,592,194.39 应付赎回款 4,739,087.01 6,643,049.79 应付管理人报酬 4,942,836.02 6,489,379.36 应付托管费 823,806.01 1,081,563.19 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,422,845.88 5,433,710.81 应交税费 824,469.94 824,469.94 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 212,405.74 431,218.27 负债合计 43,658,744.35 68,495,585.75所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 2,704,599,033.58 2,900,633,166.68 未分配利润 6.4.7.10 1,354,612,561.27 2,223,627,426.75 第 13 页共 45 页 所有者权益合计 4,059,211,594.85 5,124,260,593.43 负债和所有者权益总计 4,102,870,339.20 5,192,756,179.18注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.6653 元,基金份额总额6,100,904,181.27 份。6.2 利润表会计主体:交银施罗德精选股票证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日 一、收入 -406,162,737.94 343,010,560.66 1.利息收入 10,292,325.12 10,481,283.64 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,352,126.78 2,650,410.66 债券利息收入 2,101,116.08 2,692,512.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,839,082.26 5,138,360.40 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -156,666,379.89 451,867,009.59 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -173,995,906.40 419,876,612.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -36,590.00 4,400,091.64 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 17,366,116.51 27,590,305.553.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 -260,041,011.20 -119,454,994.25“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 252,328.03 117,261.68 减:二、费用 54,659,910.82 65,582,467.79 1.管理人报酬 32,940,581.54 40,158,851.92 第 14 页共 45 页 2.托管费 5,490,096.97 6,693,141.96 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 15,980,351.23 18,492,591.08 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 248,881.08 237,882.83三、利润总额(亏损总额以“-” -460,822,648.76 277,428,092.87号填列) 减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填 -460,822,648.76 列) 277,428,092.876.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:交银施罗德精选股票证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 2,900,633,166.68 2,223,627,426.75 5,124,260,593.43(基金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - -460,822,648.76 -460,822,648.76期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 -196,034,133.10 -108,546,386.90 -304,580,520.00数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 121,429,168.77 76,368,114.09 197,797,282.86 2.基金赎回款 -317,463,301.87 -184,914,500.99 -502,377,802.86四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - -299,645,829.82 -299,645,829.82基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 第 15 页共 45 页五、期末所有者权益 2,704,599,033.58 1,354,612,561.27 4,059,211,594.85(基金净值) 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 3,237,741,309.27 2,044,969,946.76 5,282,711,256.03(基金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 277,428,092.87 277,428,092.87期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 -191,361,338.25 -140,140,199.38 -331,501,537.63数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 60,888,620.84 41,435,042.50 102,323,663.34 2.基金赎回款 -252,249,959.09 -181,575,241.88 -433,825,200.97四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 3,046,379,971.02 2,182,257,840.25 5,228,637,811.27(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:朱鸣6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2005]140 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集基金份额为 4,874,882,643.01 份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(05)第 0038 号验资报告。《交银施 第 16 页共 45 页罗德精选股票证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于 2005 年 9 月 29 日正式生效。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司,托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据 2007 年 1 月 23 日《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》,根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为 1:2.255776094(保留到小数点后 9位),拆分后的基金份额净值为 1.0000 元。本基金注册登记机构于 2007 年 1 月 29 日对基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、招募说明书及其定期更新的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为:股票资产占基金资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准采用:75%×沪深 300 指数+25%×中信标普全债指数。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 第 17 页共 45 页6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税;个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事 A 股买卖,自 2008 年 9 月 19 日起,出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 活期存款 113,946,594.36 第 18 页共 45 页 定期存款 - 其他存款 - 合计 113,946,594.366.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,953,504,457.43 3,215,605,930.79 262,101,473.36贵金属投资-金交所 - - -黄金合约 交易所市场 6,554,000.00 7,523,992.00 969,992.00 债券 银行间市场 180,035,640.00 180,093,000.00 57,360.00 合计 186,589,640.00 187,616,992.00 1,027,352.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,140,094,097.43 3,403,222,922.79 263,128,825.366.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融工具。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购银行间买入返售金融 570,817,621.50 -资产 合计 570,817,621.50 -6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 第 19 页共 45 页6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 81,422.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,592.08 应收债券利息 3,757,261.28 应收买入返售证券利息 180,761.03 应收申购款利息 0.21 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 778.05 合计 4,023,814.736.4.7.6 其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,402,987.19 银行间市场应付交易费用 19,858.69 合计 3,422,845.886.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 977.06 预提信息披露费 148,765.71 预提审计费 59,507.37 第 20 页共 45 页 后端申购费 3,155.60 合计 212,405.746.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,543,135,938.03 2,900,633,166.68 本期申购 273,906,068.66 121,429,168.77 本期赎回(以“-”号填列) -716,137,825.42 -317,463,301.87 本期末 6,100,904,181.27 2,704,599,033.58注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 406,450,347.62 1,817,177,079.13 2,223,627,426.75 本期利润 -200,781,637.56 -260,041,011.20 -460,822,648.76本期基金份额交易产生 -4,373,142.47 -104,173,244.43 -108,546,386.90的变动数 其中:基金申购款 4,904,796.36 71,463,317.73 76,368,114.09 基金赎回款 -9,277,938.83 -175,636,562.16 -184,914,500.99 本期已分配利润 -299,645,829.82 - -299,645,829.82 本期末 -98,350,262.23 1,452,962,823.50 1,354,612,561.276.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,184,516.11 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 150,134.28 其他 17,476.39 合计 2,352,126.78 第 21 页共 45 页6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,345,685,492.82 减:卖出股票成本总额 5,519,681,399.22 买卖股票差价收入 -173,995,906.406.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日卖出债券(债转股及债券到期兑 72,324,000.00付)成交总额减:卖出债券(债转股及债券到期 70,036,590.00兑付)成本总额 减:应收利息总额 2,324,000.00 债券投资收益 -36,590.006.4.7.14 资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.4.7.15 衍生工具收益本基金本报告期内无衍生工具收益。6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 17,366,116.51 基金投资产生的股利收益 - 合计 17,366,116.516.4.7.17 公允价值变动收益 第 22 页共 45 页 单位:人民币元 本期 项目名称 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 -260,041,011.20 ——股票投资 -262,192,993.20 ——债券投资 2,151,982.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -260,041,011.206.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 249,288.83 基金转换费收入 3,039.20 合计 252,328.03注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 15,979,951.23 银行间市场交易费用 400.00 合计 15,980,351.236.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 第 23 页共 45 页 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 31,058.00 债券账户维护费 9,400.00 其他 150.00 合计 248,881.086.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司 (“交银施罗德基 基金管理人、基金销售机构金公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 2013 年 1 月 1 日至 2013 第 24 页共 45 页 6月30日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 32,940,581.54 40,158,851.92其中:支付销售机构的客户维护 4,136,555.41 5,157,915.71费注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,490,096.97 6,693,141.96注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值× 0.25% ÷当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费无。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月 2013年1月1日至2013年6月 30日 30日 报告期初持有的基金份额 86,529,422.37 86,529,422.37 报告期间申购/买入总份额 5,466,767.52 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 - - 第 25 页共 45 页额 报告期末持有的基金份额 91,996,189.89 86,529,422.37报告期末持有的基金份额 1.51% 1.26%占基金总份额比例注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30 2013年1月1日至2013年6月30日 关联方名称 日 当期利息收 当期利息收 期末余额 期末余额 入 入中国农业银行股 113,946,594.36 2,184,516.11 591,176,869.63 2,537,220.10份有限公司注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 每 10 份基 序 现金形式发 再投资形式发 本期利润分配 权益登记日 除息日 金份 备注 号 放总额 放总额 合计 额分 红数 1 2014-01-10 2014-01-10 0.460 140,095,760.12 159,550,069.70 299,645,829.82 - 第 26 页共 45 页合 0.460 140,095,760.12 159,550,069.70 299,645,829.82 -计6.4.12 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 期末 期末 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 备 成本总 估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位:股) 注 额 额 00272 一心 2014- 2014- 新股网 12.2 2,242. 27,352.4 27,352.4 12.20 - 7 堂 06-25 07-02 下申购 0 00 0 0注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。基金作为个人投资者参与认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额 众信旅 重大事 002707 2014-06-13 90.00 - - 322,248.00 24,018,859.70 29,002,320.00 - 游 项 卫宁软 重大事 2014-08- 300253 2014-05-28 40.53 37.50 500,000.00 21,155,583.43 20,265,000.00 - 件 项 01注:本基金截至 2014 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 第 27 页共 45 页 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平,使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标,本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 本基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的,由董事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的,同时督察长独立行使督察权力的风险管理组织架构体系。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产、应收利息及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的托管行-中国农业银行。本基金认为与中国农业银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中,本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。 第 28 页共 45 页6.4.13.4 市场风险6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产。基于本基金产品性质,生息资产占基金资产的比重较小,因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1至5年 5 年以上 不计息 合计2014 年 6 月 30 日资产 银行存款 113,946,594.36 - - - - 113,946,594.36 结算备付金 8,569,286.46 - - - - 8,569,286.46 存出保证金 2,221,143.46 - - - - 2,221,143.46 交易性金融资产 - 50,010,000.00 100,170,000.00 29,913,000.00 7,523,992.00 3,215,605,930.79 3,403,222,922.79 买入返售金融资产 570,817,621.50 - - - - 570,817,621.50 应收利息 4,023,814.73 4,023,814.73 应收申购款 298.21 68,657.69 68,955.90 资产总计 695,554,943.99 50,010,000.00 100,170,000.00 29,913,000.00 7,523,992.00 3,219,698,403.21 4,102,870,339.20负债 应付证券清算款 28,693,293.75 28,693,293.75 应付赎回款 4,739,087.01 4,739,087.01 应付管理人报酬 4,942,836.02 4,942,836.02 应付托管费 823,806.01 823,806.01 应付交易费用 3,422,845.88 3,422,845.88 应交税费 824,469.94 824,469.94 其他负债 212,405.74 212,405.74 负债合计 43,658,744.35 43,658,744.35 利率敏感度缺口 695,554,943.99 50,010,000.00 100,170,000.00 29,913,000.00 7,523,992.00 3,176,039,658.86 4,059,211,594.85 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1至5年 5 年以上 不计息 合计2013 年 12 月 31 日资产 银行存款 123,213,678.73 - - - - 123,213,678.73 结算备付金 13,676,680.70 - - - - 13,676,680.70 存出保证金 2,622,166.45 - - - - 2,622,166.45 交易性金融资产 69,993,000.00 - 49,655,000.00 29,028,000.00 3,931,469,033.47 4,080,145,033.47 买入返售金融资产 779,651,994.48 - - - - 779,651,994.48 第 29 页共 45 页 应收证券清算款 - - - - 188,871,581.04 188,871,581.04 应收利息 - - - - 4,241,958.40 4,241,958.40 应收申购款 5,864.83 - - - 327,221.08 333,085.91 资产总计 989,163,385.19 - 49,655,000.00 29,028,000.00 4,124,909,793.99 5,192,756,179.18负债 应付证券清算款 - - - - 47,592,194.39 47,592,194.39 应付赎回款 - - - - 6,643,049.79 6,643,049.79 应付管理人报酬 - - - - 6,489,379.36 6,489,379.36 应付托管费 - - - - 1,081,563.19 1,081,563.19 应付交易费用 - - - - 5,433,710.81 5,433,710.81 应交税费 - - - - 824,469.94 824,469.94 其他负债 - - - - 431,218.27 431,218.27 负债总计 - - - - 68,495,585.75 68,495,585.75 利率敏感度缺口 989,163,385.19 - 49,655,000.00 29,028,000.00 - 4,056,414,208.24 5,124,260,593.43注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2014 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.62% (2013 年 12 月 31 日:2.90%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日:同)。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金的金融资产以公允价值计量,所有其他价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。于资产负债表日,本基金面临的其他价格风险列示如下:6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 第 30 页共 45 页 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例(%) 例(%) 交易性金融资产-股票投资 3,215,605,930.79 79.22 3,931,469,033.47 76.72 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,215,605,930.79 79.22 3,931,469,033.47 76.726.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。 假设 2.观察有效期设定为一年期间。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2014 年 6 月 30 分析 2013 年 12 月 31 日 日 1.若本基金业绩比较基准下降 5% 减少约 16,933 减少约 21,704 2.若本基金业绩比较基准上升 5% 增加约 16,933 增加约 21,704 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 3,215,605,930.79 78.37 其中:股票 3,215,605,930.79 78.37 2 固定收益投资 187,616,992.00 4.57 第 31 页共 45 页 其中:债券 187,616,992.00 4.57 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 570,817,621.50 13.91 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 122,515,880.82 2.99 7 其他各项资产 6,313,914.09 0.15 8 合计 4,102,870,339.20 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 1,954,650,168.33 48.15 电力、热力、燃气及水生产和供 D 19,603,911.15 0.48 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 188,525,871.24 4.64 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 336,506,341.85 8.29 业 J 金融业 41,364,928.86 1.02 K 房地产业 129,877,713.06 3.20 L 租赁和商务服务业 208,111,579.20 5.13 M 科学研究和技术服务业 40,963,230.50 1.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 第 32 页共 45 页 Q 卫生和社会工作 148,474,542.39 3.66 R 文化、体育和娱乐业 147,527,644.21 3.63 S 综合 - - 合计 3,215,605,930.79 79.227.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 600535 天士力 4,009,254 155,438,777.58 3.83 2 002400 省广股份 5,631,743 138,428,242.94 3.41 3 300026 红日药业 4,646,451 136,141,014.30 3.35 4 300104 乐视网 2,991,509 131,327,245.10 3.24 5 600196 复星医药 6,492,772 131,089,066.68 3.23 6 002454 松芝股份 10,281,549 129,444,701.91 3.19 7 000625 长安汽车 9,929,210 122,228,575.10 3.01 8 600048 保利地产 23,819,850 118,146,456.00 2.91 9 300005 探路者 7,351,686 113,510,031.84 2.80 10 300133 华策影视 3,388,827 108,273,022.65 2.67 11 600763 通策医疗 2,636,421 107,618,705.22 2.65 12 600587 新华医疗 1,419,249 105,805,012.95 2.61 13 002462 嘉事堂 5,606,537 104,393,718.94 2.57 14 002690 美亚光电 2,894,947 102,104,780.69 2.52 15 600967 北方创业 7,865,053 98,706,415.15 2.43 16 000550 江铃汽车 3,294,466 95,473,624.68 2.35 17 600566 洪城股份 4,127,547 95,346,335.70 2.35 18 300115 长盈精密 3,753,433 82,650,594.66 2.04 第 33 页共 45 页 19 600511 国药股份 3,270,077 74,230,747.90 1.83 20 002439 启明星辰 3,327,563 71,176,572.57 1.75 21 000768 中航飞机 5,995,460 63,132,193.80 1.56 22 600446 金证股份 2,000,447 61,493,740.78 1.51 23 002475 立讯精密 1,855,967 60,838,598.26 1.50 24 002223 鱼跃医疗 2,416,959 58,611,255.75 1.44 25 002317 众生药业 2,908,003 58,072,819.91 1.43 26 002020 京新药业 3,225,173 58,053,114.00 1.43 27 300146 汤臣倍健 2,045,499 50,421,550.35 1.24 28 300006 莱美药业 1,443,055 41,992,900.50 1.03 29 600570 恒生电子 1,410,807 41,477,725.80 1.02 30 600109 国金证券 2,081,778 41,364,928.86 1.02 31 300347 泰格医药 1,222,783 40,963,230.50 1.01 32 300244 迪安诊断 933,421 40,855,837.17 1.01 33 300058 蓝色光标 1,532,819 40,681,016.26 1.00 34 600872 中炬高新 3,772,583 40,253,460.61 0.99 35 300291 华录百纳 1,118,684 39,254,621.56 0.97 36 000919 金陵药业 2,160,512 30,074,327.04 0.74 37 002707 众信旅游 322,248 29,002,320.00 0.71 38 300203 聚光科技 1,771,630 28,168,917.00 0.69 39 002022 科华生物 1,112,977 25,654,119.85 0.63 40 300253 卫宁软件 500,000 20,265,000.00 0.50 41 000712 锦龙股份 1,313,055 19,603,911.15 0.48 42 002049 同方国芯 812,959 19,307,776.25 0.48 43 000661 长春高新 214,212 17,415,435.60 0.43 44 000671 阳 光 城 1,334,614 11,731,257.06 0.29 第 34 页共 45 页 45 002292 奥飞动漫 299,921 11,007,100.70 0.27 46 300059 东方财富 833,920 10,032,057.60 0.25 47 601933 永辉超市 1,562,350 9,874,052.00 0.24 48 000977 浪潮信息 249,954 8,793,381.72 0.22 49 002678 珠江钢琴 856,491 8,008,190.85 0.20 50 300334 津膜科技 326,277 6,884,444.70 0.17 51 300168 万达信息 40,000 734,000.00 0.02 52 002727 一心堂 2,242 27,352.40 0.00 53 603006 联明股份 1,514 21,650.20 0.007.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 600109 国金证券 173,357,742.88 3.38 2 300133 华策影视 150,300,273.97 2.93 3 300104 乐视网 141,755,453.66 2.77 4 600048 保利地产 124,316,823.71 2.43 5 002605 姚记扑克 123,217,292.82 2.40 6 002454 松芝股份 120,883,189.20 2.36 7 600690 青岛海尔 118,147,715.69 2.31 8 600763 通策医疗 112,694,119.79 2.20 9 000625 长安汽车 106,766,261.73 2.08 10 002690 美亚光电 100,524,258.49 1.96 11 002191 劲嘉股份 95,773,467.63 1.87 第 35 页共 45 页 12 600315 上海家化 94,827,424.37 1.85 13 002285 世联行 93,124,311.03 1.82 14 300058 蓝色光标 92,886,807.37 1.81 15 600887 伊利股份 90,429,892.76 1.76 16 600566 洪城股份 89,261,631.90 1.74 17 000541 佛山照明 88,241,544.66 1.72 18 300005 探路者 84,489,525.25 1.65 19 600196 复星医药 79,475,652.20 1.55 20 000002 万 科A 78,731,574.89 1.54注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 600887 伊利股份 309,060,101.42 6.03 2 600703 三安光电 196,992,707.98 3.84 3 300070 碧水源 178,570,442.91 3.48 4 600315 上海家化 171,416,044.28 3.35 5 000049 德赛电池 160,449,635.02 3.13 6 600690 青岛海尔 156,458,864.69 3.05 7 002415 海康威视 154,896,433.77 3.02 8 000625 长安汽车 143,228,324.89 2.80 9 600109 国金证券 138,010,937.54 2.69 10 000538 云南白药 119,498,521.28 2.33 11 601231 环旭电子 114,371,915.76 2.23 第 36 页共 45 页 12 002285 世联行 113,401,431.64 2.21 13 002385 大北农 100,442,092.09 1.96 14 002605 姚记扑克 100,179,111.35 1.95 15 600422 昆明制药 90,789,841.86 1.77 16 600389 江山股份 87,567,450.17 1.71 17 600535 天士力 87,374,648.39 1.71 18 000541 佛山照明 86,977,063.36 1.70 19 002292 奥飞动漫 84,534,834.62 1.65 20 000002 万 科A 80,002,802.57 1.56注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 5,066,011,289.74 卖出股票的收入(成交)总额 5,345,685,492.82注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,093,000.00 4.44 其中:政策性金融债 180,093,000.00 4.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 7,523,992.00 0.19 第 37 页共 45 页 8 其他 - - 9 合计 187,616,992.00 4.627.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 140212 14 国开 12 1,000,000 100,170,000.00 2.47 2 130236 13 国开 36 500,000 50,010,000.00 1.23 3 110412 11 农发 12 300,000 29,913,000.00 0.74 4 110025 国金转债 65,540 7,523,992.00 0.197.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 第 38 页共 45 页7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,221,143.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,023,814.73 5 应收申购款 68,955.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,313,914.097.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户均持有 持有人结构 户数(户) 的基金份 机构投资者 个人投资者 第 39 页共 45 页 额 占总份额比 持有份额 持有份额 占总份额比例 例 207,137 29,453.47 129,729,318.89 2.13% 5,971,174,862.38 97.87%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 206,968.99 0.00%8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2005 年 9 月 29 日)基金份 4,874,882,643.01额总额 本报告期期初基金份额总额 6,543,135,938.03 本报告期基金总申购份额 273,906,068.66 减:本报告期基金总赎回份额 716,137,825.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,100,904,181.27注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 第 40 页共 45 页10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 股票成 佣金总 备注 成交金额 佣金 数量 交总额 量的比 的比例 例申银万国证 券股份有限 2 954,910,119.16 9.18% 869,353.14 9.18% - 公司国信证券股 1 94,339,629.60 0.91% 85,886.94 0.91% -份有限公司 长城证券有 1 66,921,943.59 0.64% 60,924.12 0.64% - 第 41 页共 45 页限责任公司瑞银证券有 1 599,854,445.70 5.77% 546,108.69 5.77% -限责任公司华泰证券股 2 469,277,985.01 4.51% 427,231.08 4.51% -份有限公司中信建投证 券股份有限 1 403,450,754.61 3.88% 367,298.37 3.88% - 公司国泰君安证 券股份有限 1 381,856,721.68 3.67% 347,642.85 3.67% - 公司国海证券股 1 342,098,245.64 3.29% 311,446.28 3.29% -份有限公司 国金证券股 3,153,692,067.5 2 30.31% 2,871,119.47 30.31% - 份有限公司 6中国中投证 券有限责任 1 285,155,520.60 2.74% 259,604.04 2.74% - 公司中银国际证 券有限责任 1 25,429,228.96 0.24% 23,150.61 0.24% - 公司 中信证券股 1,992,722,446.4 1 19.15% 1,814,174.28 19.15% - 份有限公司 2兴业证券股 1 194,389,202.20 1.87% 176,972.78 1.87% -份有限公司招商证券股 1 187,621,097.71 1.80% 170,809.83 1.80% -份有限公司安信证券股 2 126,442,491.57 1.22% 115,114.39 1.22% -份有限公司 海通证券股 1,126,520,754.8 1 10.83% 1,025,579.52 10.83% - 份有限公司 5天源证券有 1 - - - - - 限公司中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司西部证券股 1 - - - - -份有限公司光大证券股 2 - - - - -份有限公司中国国际金 2 - - - - -融有限公司宏源证券股 1 - - - - -份有限公司 第 42 页共 45 页10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期权 券商名称 债券成 回购成 成交金 成交金额 成交金额 证成交总 交总额 交总额 额 额的比例 的比例 的比例申银万国证 券股份有限 - - 400,000,000.00 5.41% - -公司中信建投证 券股份有限 - - 800,000,000.00 10.81% - -公司国泰君安证 券股份有限 - - 2,550,000,000.00 34.46% - -公司国金证券股 - - 900,000,000.00 12.16% - -份有限公司中国中投证 券有限责任 - - 100,000,000.00 1.35% - -公司海通证券股 - - 2,650,000,000.00 35.81% - -份有限公司注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况和经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证券 1 施罗德精选股票证券投资基金第七次分 2014-01-13 报、证券时报 红结果的公告 交银施罗德精选股票证券投资基金 中国证券报、上海证券 2 2014-01-20 2013 年第 4 季度报告 报、证券时报 第 43 页共 45 页 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 3 部分基金参与光大证券股份有限公司手 2014-03-13 报、证券时报 机客户端基金申购费率优惠活动的公告 交银施罗德精选股票证券投资基金 中国证券报、上海证券 4 2014-03-26 2013 年年度报告摘要 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券 5 江苏常熟农村商业银行股份有限公司为 2014-03-27 报、证券时报 旗下部分基金场外代销机构的公告 交银施罗德精选股票证券投资基金 中国证券报、上海证券 6 2014-04-22 2014 年第 1 季度报告 报、证券时报 交银施罗德精选股票证券投资基金更新 中国证券报、上海证券 7 2014-05-13 招募说明书摘要(2014 年第 1 号) 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京钱景财富投资管理有限公司为旗下 中国证券报、上海证券 8 部分基金的场外代销机构并参与电子交 2014-06-14 报、证券时报 易平台基金前端申购费率优惠活动的公 告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 9 部分基金参与华夏银行股份有限公司手 2014-06-30 报、证券时报 机客户端基金申购费率优惠活动的公告 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》; 5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 第 44 页共 45 页11.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。 第 45 页共 45 页