交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要 2012 年 12 月 31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年三月二十八日 第 1 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金 合同规定，于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银精选股票 基金主代码 519688 交易代码 519688(前端) 519689(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年9月29日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,303,582,863.59份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥 专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选 投资目标 证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场高速成长 的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风 投资策略 险。 业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中信标普全债指数 本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中 等风险品种，本基金的预期收益和风险都要高于混合型基 风险收益特征 金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资 产长期稳定增长。 注：本基金业绩比较基准中的原“中信全债指数”更名为“中信标普全债指数”，详情 见本基金管理人于2013年2月4日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基 金业绩比较基准更名的提示性公告》。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 中国农业银行股份有限公 名称 交银施罗德基金管理有限公司 司 信息披 姓名 陈超 李芳菲 第 3 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 露 负 责 联系电话 021-61055050 010-66060069 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599 传真 021-61055054 010-63201816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人 www.jyfund.com，www.jysld.com， 互联网网址 www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年 本期已实现收益 -685,178,544.20 -1,297,496,307.01 -118,452,492.63 本期利润 404,159,982.80 -1,939,483,395.68 -1,648,807,257.23 加权平均基金份额本期利润 0.0539 -0.2410 -0.1665 本期基金份额净值增长率 8.13% -27.14% -14.24% 3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0222 0.0684 0.2345 期末基金资产净值 5,282,711,256.03 5,124,091,253.92 7,904,922,988.56 期末基金份额净值 0.7233 0.6689 0.9180 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益 水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 6.73% 0.96% 7.80% 0.96% -1.07% 0.00% 过去六个月 1.90% 1.00% 2.33% 0.93% -0.43% 0.07% 过去一年 8.13% 1.06% 7.06% 0.96% 1.07% 0.10% 过去三年 -32.43% 1.20% -20.08% 1.05% -12.35% 0.15% 过去五年 -38.44% 1.52% -37.43% 1.48% -1.01% 0.04% 第 4 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 自基金合同 219.54% 1.50% 141.92% 1.45% 77.62% 0.05% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为 75%×沪深 300 指数+25%×中信标普全债指数，每日进 行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 5 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配合 年度 金份额分 备注 总额 总额 计 红数 2012年 - - - - - 2011年 - - - - - 2010年 1.500 717,014,789.58 816,830,911.31 1,533,845,700.89 - 合计 1.500 717,014,789.58 816,830,911.31 1,533,845,700.89 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公 司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准，于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管 理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2012 年 12 月 31 日， 公司已经发行并管理的基金共有二十四只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合 同生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日： 2006 年 1 月 20 日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月 23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、 交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗 德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德优 势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施 罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治 理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗 德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 29 日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日： 2010 年 6 月 30 日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010 年 12 月 22 日）、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 1 月 27 日）、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 6 月 22 日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日： 2011 年 9 月 28 日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 5 月 22 日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 6 月 20 日）、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 8 第 6 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11 月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日： 2012 年 11 月 7 日）和交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日： 2012 年 12 月 19 日）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 管华雨先生，CFA，博士学 历。历任申银万国证券股份 有限公司投资部投资经理、 本基金的 高级投资经理，信诚基金管 基金经理、 理有限公司分析师、基金经 交银施罗 理助理和基金经理。其中 德成长股 2007 年 5 月至 2010 年 5 月担 管华雨 票证券投 2012-03-13 - 10 年 任信诚四季红混合型证券投 资基金基 资基金基金经理。2010 年加 金经理、公 入交银施罗德基金管理有限 司权益部 公司，历任权益部总经理助 总经理 理、副总经理，2010 年 12 月 22 日至 2012 年 3 月 12 日 担任交银施罗德趋势优先股 票证券投资基金基金经理。 张鸿羽女士，上海财经大学 硕士。历任广发证券股份有 限公司高级研究员，上投摩 本基金的 张鸿羽 2012-04-20 - 12 年 根基金管理有限公司高级研 基金经理 究员。2007 年加入交银施罗 德基金管理有限公司，历任 高级研究员、专户投资经理。 李立先生，经济学硕士。历 任中国科技证券有限公司高 级经理，招商基金管理有限 公司股票投资高级经理。 本基金的 2006 年加入交银施罗德基金 基金经理、 管理有限公司，历任投资研 李立 公司权益 2007-04-25 2012-05-08 11 年 究部研究员、基金经理助理 部副总经 和权益部副总经理，2009 年 理 8 月 21 日至 2010 年 12 月 30 日担任交银施罗德稳健配置 混合型证券投资基金基金经 理。 第 7 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证 券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范 围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有 资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平 开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合 理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易 所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统 进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、 比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划 分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决 策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和 交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责 对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 第 8 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易 监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的 行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易。本报告期内本基金与公司旗下所管理的其他主动管理型投 资组合不存在同日反向交易的异常交易行为。 本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其 他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异 常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2012 年，经济经历了哑铃型走势，大致可分为三个阶段：第一阶段是一季度 经济复苏预期主导的周期股行情，表现相对较好的是煤炭、有色，而核心是流动性驱动。 第二阶段是从 4 月份开始一直到 11 月底的下跌行情，其主要特征是经济在施工旺季没 有表现出应有的需求回暖而是旺季不旺，而 7 月之后在下游需求极度疲弱的背景下，上 游和中游开始清库存，我们相继看到了水泥价格、煤炭价格的大幅下跌并接近 2008 年 金融危机时的水平，市场对经济前景的预期变得极度悲观，市场迭创新低，但从 9 月开 始经济数据已经见底，在连续 3 个月经济数据稳步回升的情况下，12 月市场进入第三个 阶段绝地反击。12 月在经济见底预期以及十八大后政治预期稳定的前提下，指数大幅反 弹并一举收复失地，全年股市成功收阳线。 本基金在 2012 年的投资操作基本契合了经济周期的特征，在部分成长股和以地产 为代表的周期股上获得了相对好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2012 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.7233 元，本报告期份额净值增长率 为 8.13%，同期业绩比较基准增长率为 7.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2013 年伊始，我们对新一年的股市寄予更多的期待。连续 4 个月的经济数据回暖显 示经济仍在扩张的趋势中，同时通胀水平仍不太高，资金利率在年底虽略紧，但仍符合 季节性特征，综合经济、通胀和流动性三方面因素，我们暂时不改变经济见底的预期。 第 9 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 但在市场大幅反弹之后我们需要观察 3、4 月份施工旺季的临时需求是否明显回升，以 进一步确立经济复苏的态势。 本基金在 2013 年将力求把握大的经济脉络，适时进行结构调整，精选个股，优化 组合配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并 成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值， 保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由量 化投资部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面 审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持 续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会 成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管交银施罗德精选股票证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行 股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《交银施罗德精 选股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》的约 定，对交银施罗德精选股票证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必 要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行 为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德精选股票证券投资基金 第 10 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利 润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证 券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗 德精选股票证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2013 年 3 月 27 日 §6 审计报告 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2012 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财 务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告{德师报(审)字(13)第 P0147 号}。投资者 可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金 报告截止日：2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 467,144,168.67 680,063,633.99 结算备付金 4,359,427.81 5,220,938.67 存出保证金 2,867,284.25 6,175,581.96 交易性金融资产 7.4.7.2 4,595,246,129.59 3,361,759,173.11 其中：股票投资 4,454,983,129.59 3,137,358,268.31 基金投资 - - 债券投资 140,263,000.00 224,400,904.80 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 287,904,963.90 1,431,812,229.09 第 11 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 2,605,908.89 5,590,660.64 应收股利 - - 应收申购款 398,979.04 184,234.45 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 5,360,526,862.15 5,490,806,451.91 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 60,000,000.00 351,643,035.58 应付赎回款 3,075,725.35 2,312,149.97 应付管理人报酬 6,317,803.78 6,688,893.16 应付托管费 1,052,967.31 1,114,815.53 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,178,334.62 2,584,958.47 应交税费 824,469.94 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 2,366,305.12 2,371,345.28 负债合计 77,815,606.12 366,715,197.99 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 3,237,741,309.27 3,396,153,684.38 未分配利润 7.4.7.10 2,044,969,946.76 1,727,937,569.54 所有者权益合计 5,282,711,256.03 5,124,091,253.92 负债和所有者权益总计 5,360,526,862.15 5,490,806,451.91 注：1、报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.7233 元，基金份额总额 7,303,582,863.59 份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投 资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 第 12 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 一、收入 529,725,461.73 -1,786,723,849.59 1.利息收入 18,921,526.66 20,823,422.36 其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,293,080.99 6,729,863.39 债券利息收入 5,110,251.67 6,014,596.29 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,518,194.00 8,078,962.68 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -578,775,099.00 -1,166,124,959.15 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -630,279,597.90 -1,218,451,032.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -267,209.29 -2,581,720.53 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 51,771,708.19 54,907,793.86 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 1,089,338,527.00 -641,987,088.67 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 240,507.07 564,775.87 减：二、费用 125,565,478.93 152,759,546.09 1．管理人报酬 77,233,931.60 99,648,377.77 2．托管费 12,872,321.88 16,608,062.90 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 34,977,303.22 36,043,993.69 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 481,922.23 459,111.73 三、利润总额（亏损总额以“-” 404,159,982.80 -1,939,483,395.68 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 404,159,982.80 -1,939,483,395.68 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,396,153,684.38 1,727,937,569.54 5,124,091,253.92 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 404,159,982.80 404,159,982.80 第 13 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -158,412,375.11 -87,127,605.58 -245,539,980.69 数（净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 124,269,075.36 67,849,334.44 192,118,409.80 2.基金赎回款 -282,681,450.47 -154,976,940.02 -437,658,390.49 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 3,237,741,309.27 2,044,969,946.76 5,282,711,256.03 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,817,400,660.77 4,087,522,327.79 7,904,922,988.56 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -1,939,483,395.68 -1,939,483,395.68 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -421,246,976.39 -420,101,362.57 -841,348,338.96 数（净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 236,023,434.23 205,754,908.22 441,778,342.45 2.基金赎回款 -657,270,410.62 -625,856,270.79 -1,283,126,681.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 3,396,153,684.38 1,727,937,569.54 5,124,091,253.92 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗 德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证 第 14 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)以证监基金字[2005]140 号文批准公开募集。本基金为契约型开放 式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为 4,874,882,643.01 份，经德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为德师报(验)字(05)第 0038 号验资报 告。《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于 2005 年 9 月 29 日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日 颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)，于 2007 年 9 月 29 日公 告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的管理人为交银施罗 德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据 2007 年 1 月 23 日《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票 证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》，根据拆分前基金份额净值和公告 的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为 1：2.255776094(保留到小数点后 9 位)，拆分后的基金份额净值为 1.0000 元。本基金注册登记机构于 2007 年 1 月 29 日对 基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于 2012 年 11 月 13 日公告的 《交银施罗德精选股票证券投资基金(更新)招募说明书(2012 年第 2 号)》的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。基金的投资组合为：股票资产占基金资产的 60%-95%，债券、货币市场工具、权 证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%， 其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的 5%。本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深 300 指数+25%×中信标普全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2013 年 3 月 15 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准 则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》和在财 务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。 第 15 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得 税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠 政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按 50%计算应纳税所得额。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 9 月 19 日起，出让方按 0.1%的税率缴纳证 券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 第 16 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗 基金管理人、基金销售机构 德基金公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银 基金托管人、基金代销机构 行”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年12月 2011年1月1日至2011年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付 77,233,931.60 99,648,377.77 的管理费 其中：支付销售机构的客 9,944,949.01 12,555,814.60 户维护费 注：支付基金管理人交银施罗德的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资 产净值×1.5%÷当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年12月 2011年1月1日至2011年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付 12,872,321.88 16,608,062.90 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 第 17 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年12 2011年1月1日至2011年12 月31日 月31日 期初持有的基金份额 86,529,422.37 86,529,422.37 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 86,529,422.37 86,529,422.37 期末持有的基金份额占基 1.18% 1.13% 金总份额比例 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 467,144,168.67 5,124,774.36 680,063,633.99 6,547,795.17 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 第 18 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意 义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价 以外的有关资产或负债的输入值估值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可 观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工 具中属于第一层级的余额为 4,454,983,129.59 元，属于第二层级的余额为 140,263,000.00 元，无属于第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日：第一层级 3,044,562,790.03 元，第二层 级 317,196,383.08 元，无属于第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期 间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 第 19 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例（％） 1 权益投资 4,454,983,129.59 83.11 其中：股票 4,454,983,129.59 83.11 2 固定收益投资 140,263,000.00 2.62 其中：债券 140,263,000.00 2.62 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 287,904,963.90 5.37 其中：买断式回购的买入返售 31,104,068.70 0.58 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 471,503,596.48 8.80 6 其他各项资产 5,872,172.18 0.11 7 合计 5,360,526,862.15 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 297,033,150.76 5.62 C 制造业 2,065,386,392.55 39.10 C0 食品、饮料 290,826,204.20 5.51 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 81,583,119.00 1.54 C5 电子 309,191,967.60 5.85 C6 金属、非金属 397,024,702.53 7.52 C7 机械、设备、仪表 593,433,765.22 11.23 C8 医药、生物制品 393,326,634.00 7.45 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 498,910,188.04 9.44 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 27,270,000.00 0.52 H 批发和零售贸易 24,666,625.40 0.47 I 金融、保险业 757,415,334.21 14.34 J 房地产业 514,000,562.07 9.73 K 社会服务业 262,459,026.56 4.97 L 传播与文化产业 7,841,850.00 0.15 第 20 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 M 综合类 - - 合计 4,454,983,129.59 84.33 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例 （％） 1 000651 格力电器 15,549,759 396,518,854.50 7.51 2 600585 海螺水泥 18,270,470 337,090,171.50 6.38 3 002081 金 螳 螂 6,787,521 298,786,674.42 5.66 4 000024 招商地产 8,947,393 267,437,576.77 5.06 5 002415 海康威视 8,246,194 256,539,095.34 4.86 6 601318 中国平安 5,123,154 232,027,644.66 4.39 7 600535 天士力 3,541,134 195,718,476.18 3.70 8 600000 浦发银行 17,999,945 178,559,454.40 3.38 9 601668 中国建筑 41,966,209 163,668,215.10 3.10 10 300070 碧水源 3,674,144 147,333,174.40 2.79 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站 的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 000024 招商地产 398,130,141.12 7.77 2 600048 保利地产 385,105,287.36 7.52 3 601318 中国平安 354,802,724.81 6.92 4 600837 海通证券 322,553,705.98 6.29 5 600030 中信证券 314,683,083.60 6.14 6 000002 万科 A 303,834,424.30 5.93 7 000630 铜陵有色 303,076,965.18 5.91 8 000651 格力电器 299,690,851.04 5.85 9 002304 洋河股份 295,340,235.18 5.76 10 000157 中联重科 280,374,109.78 5.47 11 002081 金螳螂 277,532,176.39 5.42 12 600585 海螺水泥 277,116,668.16 5.41 13 002415 海康威视 257,111,872.63 5.02 14 000937 冀中能源 247,824,057.02 4.84 15 600547 山东黄金 232,039,738.00 4.53 第 21 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 16 600383 金地集团 225,323,187.61 4.40 17 600406 国电南瑞 205,115,500.02 4.00 18 600123 兰花科创 193,584,140.60 3.78 19 600036 招商银行 182,515,705.29 3.56 20 000401 冀东水泥 177,447,697.53 3.46 21 600104 上汽集团 170,078,537.93 3.32 22 002146 荣盛发展 159,988,947.94 3.12 23 601088 中国神华 152,397,967.19 2.97 24 600000 浦发银行 151,659,649.86 2.96 25 600016 民生银行 150,122,979.04 2.93 26 601601 中国太保 148,750,594.72 2.90 27 601699 潞安环能 148,646,187.43 2.90 28 600276 恒瑞医药 145,490,446.02 2.84 29 601668 中国建筑 145,359,476.60 2.84 30 600015 华夏银行 144,586,760.58 2.82 31 600362 江西铜业 142,648,360.23 2.78 32 600535 天士力 141,162,767.36 2.75 33 601169 北京银行 140,449,649.77 2.74 34 600031 三一重工 132,828,860.26 2.59 35 300070 碧水源 129,225,202.26 2.52 36 600741 华域汽车 125,562,934.19 2.45 37 600805 悦达投资 121,368,991.08 2.37 38 600690 青岛海尔 121,241,384.39 2.37 39 000671 阳光城 121,169,646.74 2.36 40 600157 永泰能源 118,136,315.96 2.31 41 601628 中国人寿 117,944,889.99 2.30 42 601336 新华保险 113,181,119.57 2.21 43 000527 美的电器 110,286,952.45 2.15 44 300115 长盈精密 107,292,431.12 2.09 45 600518 康美药业 105,794,991.63 2.06 46 000568 泸州老窖 105,212,953.93 2.05 47 601808 中海油服 104,094,479.42 2.03 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 600048 保利地产 387,674,795.75 7.57 2 000002 万科 A 331,589,038.46 6.47 3 600519 贵州茅台 302,182,458.29 5.90 第 22 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 4 000630 铜陵有色 289,664,502.04 5.65 5 600837 海通证券 284,984,492.17 5.56 6 600030 中信证券 281,366,790.44 5.49 7 000858 五粮液 248,993,391.71 4.86 8 600383 金地集团 248,894,359.37 4.86 9 000157 中联重科 241,105,115.08 4.71 10 000937 冀中能源 227,839,033.80 4.45 11 600547 山东黄金 223,610,208.55 4.36 12 600690 青岛海尔 217,122,628.87 4.24 13 600036 招商银行 214,035,450.97 4.18 14 000024 招商地产 201,139,618.08 3.93 15 000895 双汇发展 198,482,027.04 3.87 16 600104 上汽集团 189,780,233.46 3.70 17 002146 荣盛发展 163,762,717.31 3.20 18 601006 大秦铁路 159,100,243.89 3.10 19 000401 冀东水泥 155,924,755.85 3.04 20 601318 中国平安 155,001,310.81 3.02 21 601601 中国太保 152,211,234.26 2.97 22 600406 国电南瑞 149,004,994.79 2.91 23 600362 江西铜业 146,406,032.81 2.86 24 601088 中国神华 144,075,177.87 2.81 25 601336 新华保险 137,087,351.68 2.68 26 600028 中国石化 128,970,120.06 2.52 27 600887 伊利股份 128,004,621.73 2.50 28 600875 东方电气 127,528,123.64 2.49 29 600031 三一重工 125,570,824.58 2.45 30 002029 七匹狼 120,032,904.95 2.34 31 601566 九牧王 114,190,737.93 2.23 32 601398 工商银行 113,895,096.65 2.22 33 600741 华域汽车 112,833,726.51 2.20 34 300115 长盈精密 111,359,016.22 2.17 35 000799 酒鬼酒 107,431,487.85 2.10 36 000527 美的电器 106,373,034.48 2.08 37 601111 中国国航 105,534,241.02 2.06 38 600805 悦达投资 105,469,832.91 2.06 39 601669 中国水电 104,696,481.44 2.04 40 600123 兰花科创 103,578,050.58 2.02 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 12,076,108,998.11 第 23 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 卖出股票的收入（成交）总额 11,216,841,738.27 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 109,912,000.00 2.08 3 金融债券 30,351,000.00 0.57 其中：政策性金融债 30,351,000.00 0.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 140,263,000.00 2.66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比 例（％） 1 1001047 10 央行票据 47 1,100,000 109,912,000.00 2.08 2 110412 11 农发 12 300,000 30,351,000.00 0.57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 第 24 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 1 存出保证金 2,867,284.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,605,908.89 5 应收申购款 398,979.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,872,172.18 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 户均持有的 户数 基金份额 占总份额 占总份额比 (户) 持有份额 持有份额 比例 例 257,690 28,342.52 147,685,062.52 2.02% 7,155,897,801.07 97.98% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持 274,766.72 0.00% 有本基金 注：本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持 有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 第 25 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 基金合同生效日(2005 年 9 月 29 日)基金份 4,874,882,643.01 额总额 本报告期期初基金份额总额 7,660,930,001.52 本报告期基金总申购份额 280,321,151.25 减：本报告期基金总赎回份额 637,668,289.18 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,303,582,863.59 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的基金托管部门本 报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）。报告年度支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 120,000 元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 宏源证券股份 - 1 4,599,298,307.76 19.75% 3,978,329.42 19.84% 有限公司 申银万国证券 - 2 3,712,790,226.39 15.94% 3,170,335.91 15.81% 股份有限公司 第 26 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 国金证券股份 - 2 2,802,202,550.15 12.03% 2,393,512.87 11.94% 有限公司 海通证券股份 - 1 2,338,587,579.58 10.04% 2,038,261.24 10.17% 有限公司 瑞银证券有限 - 1 2,032,785,392.32 8.73% 1,714,653.13 8.55% 责任公司 中信证券股份 - 1 1,688,270,007.25 7.25% 1,409,485.49 7.03% 有限公司 安信证券股份 - 2 1,362,936,631.14 5.85% 1,193,518.87 5.95% 有限公司 华泰证券股份 - 2 1,271,226,409.51 5.46% 1,113,112.27 5.50% 有限公司 中银国际证券 - 2 694,880,819.15 2.98% 604,593.41 3.02% 有限责任公司 中信建投证券 - 1 644,769,229.83 2.77% 571,450.22 2.85% 股份有限公司 中国国际金融 - 2 449,556,662.90 1.93% 384,723.69 1.92% 有限公司 兴业证券股份 - 1 443,625,854.07 1.90% 382,417.87 1.91% 有限公司 中国中投证券 - 1 319,226,502.23 1.37% 287,131.91 1.43% 有限责任公司 国信证券股份 - 1 311,719,454.16 1.34% 268,957.32 1.34% 有限公司 国海证券股份 - 1 209,013,172.99 0.90% 179,709.39 0.90% 有限公司 西部证券股份 - 1 171,258,678.71 0.74% 153,490.17 0.77% 有限公司 光大证券股份 - 2 99,573,278.81 0.43% 82,338.21 0.41% 有限公司 招商证券股份 - 1 85,270,475.43 0.37% 77,630.73 0.39% 有限公司 中国银河证券 - 1 37,514,184.26 0.16% 32,749.45 0.16% 股份有限公司 国泰君安证券 - 1 14,326,954.06 0.06% 12,507.19 0.06% 股份有限公司 国都证券有限 - 1 - - - - 责任公司 天源证券经纪 - 1 - - - - 有限公司 长城证券有限 - 1 - - - - 责任公司 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 第 27 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权证 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 宏源证券股 4,585,006.80 100.00% 240,000,000.00 16.55% - - 份有限公司 申银万国证 券股份有限 - - 150,000,000.00 10.34% - - 公司 国金证券股 - - 700,000,000.00 48.28% - - 份有限公司 海通证券股 - - 60,000,000.00 4.14% - - 份有限公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 中银国际证 券有限责任 - - - - - - 公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 中国国际金 - - - - - - 融有限公司 兴业证券股 - - 200,000,000.00 13.79% - - 份有限公司 中国中投证 券有限责任 - - - - - - 公司 国信证券股 - - 100,000,000.00 6.90% - - 份有限公司 国海证券股 - - - - - - 份有限公司 西部证券股 - - - - - - 份有限公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 第 28 页 共 29 页  交银施罗德精选股票证券投资基金 2012 年年度报告 份有限公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 国都证券有 - - - - - - 限责任公司 天源证券经 - - - - - - 纪有限公司 长城证券有 - - - - - - 限责任公司 注：1、报告期内，本基金退租专用交易单元为国都证券有限责任公司、中银国际证券 有限责任公司，其它专用交易单元未发生变化； 2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况 和经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及 时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选 择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报 公司批准。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一三年三月二十八日 第 29 页 共 29 页