交银施罗德精选股票证券投资基金 2010年年度报告 2010年12月31日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年三月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3过去三年基金的利润分配情况 8 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 审计报告 13 §7 年度财务报表 14 7.1 资产负债表 14 7.2 利润表 15 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 16 7.4 报表附注 17 §8 投资组合报告 37 8.1 期末基金资产组合情况 37 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 37 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 38 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 40 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 42 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 42 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 42 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 42 8.9 投资组合报告附注 42 §9 基金份额持有人信息 43 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 43 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 43 §10 开放式基金份额变动 43 §11 重大事件揭示 44 11.1基金份额持有人大会决议 44 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 44 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 44 11.4 基金投资策略的改变 44 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 44 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 44 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 44 11.8其他重大事件 46 §12 备查文件目录 48 12.1 备查文件目录 49 12.2 存放地点 49 12.3 查阅方式 49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德精选股票证券投资基金 基金简称 交银精选股票 基金主代码 519688 交易代码 519688(前端) 519689(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年9月29日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,611,165,755.05份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 投资策略 自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制下行风险。 业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中信全债指数 风险收益特征 本基金是一只稳健型的股票基金,属于股票型基金中的中等风险品种,本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈超 李芳菲 联系电话 021-61055050 010-66060069 电子邮箱 xxpl@jysld.com, disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95599 传真 021-61055034 010-63201816 注册地址 上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 钱文挥 项俊波 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所有限公司 上海市延安东路222号30楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年 本期已实现收益 -118,452,492.63 3,077,395,101.84 -1,849,045,061.25 本期利润 -1,648,807,257.23 5,146,690,442.49 -7,148,321,514.23 加权平均基金份额本期利润 -0.1665 0.4932 -0.6907 本期加权平均净值利润率 -17.98% 47.86% -70.67% 本期基金份额净值增长率 -14.24% 78.17% -48.87% 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 期末可供分配利润 2,019,700,966.34 4,074,355,928.48 1,049,957,773.76 期末可供分配基金份额利润 0.2345 0.3902 0.1085 期末基金资产净值 7,904,922,988.56 12,816,811,510.83 6,668,365,681.89 期末基金份额净值 0.9180 1.2274 0.6889 3.1.3 累计期末指标 2010年末 2009年末 2008年末 基金份额累计净值增长率 305.55% 372.89% 165.42% 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.91% 1.77% 4.60% 1.33% -7.51% 0.44% 过去六个月 17.98% 1.53% 16.17% 1.17% 1.81% 0.36% 过去一年 -14.24% 1.44% -8.57% 1.19% -5.67% 0.25% 过去三年 -21.88% 1.76% -28.42% 1.75% 6.54% 0.01% 过去五年 297.01% 1.68% 171.96% 1.64% 125.05% 0.04% 自基金合同生效起至今 305.55% 1.64% 176.77% 1.60% 128.78% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:图示日期为2005年9月29日至2010年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2010 1.500 717,014,789.58 816,830,911.31 1,533,845,700.89 - 2009 - - - - - 2008 0.600 270,316,521.29 356,193,982.50 626,510,503.79 - 合计 2.100 987,331,310.87 1,173,024,893.81 2,160,356,204.68 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准,于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为2亿元人民币。截止到2010年12月31日,公司已经发行并管理的基金共有十三只,均为开放式基金:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同生效日:2005年9月29日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金合同生效日:2006年1月20日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006年6月14日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006年10月23日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007年8月8日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金合同生效日:2008年3月31日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008年8月22日)、交银施罗德保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009年1月21日)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009年4月10日)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009年9月25日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009年9月29日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2010年6月30日)和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010年12月22日)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李立 本基金的基金经理、公司权益部副总经理 2007-04-25 - 9年 李立先生,经济学硕士。历任中国科技证券有限公司高级经理,招商基金管理有限公司股票投资高级经理,2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员和基金经理助理。 注:1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平,报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。报告期内本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率比较显示,本组合收益率低于公司整体平均收益率10.13%,收益率差异主要来源于基金经理投资风格、选股策略及行业配置上的不同。不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向交易的交易价格未发现异常差异。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的证券投资基金交银稳健、交银成长及交银先锋之间的2010年度业绩表现差异分别为10.51%、15.31%和20.39%,业绩表现差异主要来源于不同基金经理投资风格、行业配置和选股策略上的不同。无不公平交易因素。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年伴随国家的宏观调控和经济转型,中国证券市场总体呈现箱体宽幅震荡的走势。一月上证指数的3306点基本成为全年的最高点,国家宏观调控的展开,导致指数迅速下行,其间虽有短暂恢复,但下行趋势一直持续到7月初对信贷资金的放松才终止,上证指数见2319的低点。下半年,指数呈现上升的趋势,年底略有回落。和指数走势相仿,权重股先跌后涨,与经济紧密相关的银行业甚至经过了下半年其股票价格也没有明显地恢复,维持在底部的位置。值得一提的是,虽然指数在下行上弹,但和经济增长转型相关的消费、新经济公司等在不断持续创出新高,这是贯穿2010年全年的一个亮点。市场对经济转型的热情和对新经济的憧憬超出了预期,如果一定要用一个数量化的方法来描述,那就是偏离历史均值几个标准差。 本基金在2010年组合与市场风格未能完全契合,对净值表现造成了一定的影响。从绩效归因的结果看,资产配置、行业选择优于个股选择。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2010年12月31日,本基金份额净值为0.9180元,本报告期份额净值增长率为-14.24%,同期业绩比较基准增长率为-8.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年,是经济和市场回归正常的一年。国内外经济慢慢摆脱经济危机的影响,处于底部回升的轨道上;经济刺激措施处于缓慢回收的路途上。投资亦回归正常化,即考虑估值和成长的匹配。在2010年权重股和中小股票分化明显、消费和周期分道扬镳、旧经济和新经济天壤之别后,预计会迎来一个行业机会较为平衡的年份。在基金管理中,需要甄别伪成长和伪价值,找到利润能够持续增长、估值合理的公司和价格被低估、偏离价值较远的公司构建组合,争取基金的较好表现。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2010年度,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,落实风险控制,强化监察稽核职能,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金投资人的合法权益。 本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作: (一)开展全面风险评估和内部控制持续提升 公司将2010年定位为风险防范和内控年,全年公司以全面健全内控为目标,通过风险识别、风险定位、内控整改、全面贯彻等四阶段的工作,推进公司内部控制体系的健全。在风险识别阶段,公司动员全体员工力量,全面识别和评估公司风险点和相应内部控制情况。在风险定位阶段,公司深化分析风险点,形成了公司风险指引和风险报告,就重大风险点制定了整改工作计划,并在内控整改阶段进行了集中内部控制整改。通过内控项目的实施,公司形成了风险评估和内部控制完善的长效机制,在公司内部贯彻统一、强健的内控文化并持续提升。 同时,公司启动持续风险评估,针对实际情况组织跨部门流程梳理,细化风险点控制,通过系统升级、强化操作流程、对制度和运作流程进行完善,公司关键业务流程和内部控制环境得以持续提升。 (二)加强监督检查力度 2010年,公司督察长和监察稽核部加强了内部控制检查的力度,开展了一系列内部审计,检查公司从投资、销售到后台业务各方面运作的合规性和内部控制的有效性。本年度监察稽核部还完善了定期内控核查程序,主要目的是通过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进行定期抽查,确认业务部门在相关业务执行过程中是否按公司制度落实内部控制要求,有关风险是否得到有效控制,并对发现的异常情况进行调查和处理,确保监察稽核部门对公司内部控制的有效监督。 (三)固化独立风险和绩效评估 2010年,公司进一步固化投资组合风险与业绩评估工作,加强了投资组合风险与业绩评估的独立性,风险管理部结合风险与业绩对投资组合进行分析,对各投资类别、不同市场投资组合开展独立风险与业绩评估工作,更及时地揭示组合合规、运作及风险状况,增强投资组合风险与绩效报告对基金经理的提示和约束作用,体现投资部主动管理及风险管理部独立监控的投资风险管理体系,维护基金持有人利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,由金融工程部进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,根据相关法律法规和基金合同要求,本基金对上一年度应分配的可分配利润进行了一次收益分配,具体情况参见7.4.11利润分配情况。 根据相关法律法规和基金合同要求,报告期内本基金未满足分红条件,因此本基金本年度未实施本报告期的利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管交银施罗德精选股票证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》的约定,对交银施罗德精选股票证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2010年1月1日至2010年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的交银施罗德精选股票证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2011年3月25日 §6 审计报告 德师报(审)字(11)第P0136号 交银施罗德精选股票证券投资基金全体持有人: 我们审计了后附的交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“交银精选基金”)的财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是交银精选基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,交银精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允反映了交银精选基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况。 德勤华永会计师事务所有限公司 注册会计师 陶坚 上海市延安东路222号30楼 注册会计师 曾浩 2011年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德精选股票证券投资基金 报告截止日:2010年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 463,972,178.02 139,105,221.74 结算备付金 21,722,923.82 9,032,152.93 存出保证金 5,469,545.49 15,803,681.17 交易性金融资产 7.4.7.2 7,356,685,482.39 12,663,877,622.70 其中:股票投资 7,228,423,463.74 12,009,479,622.70 基金投资 - - 债券投资 128,262,018.65 654,398,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 107,500,361.25 - 应收证券清算款 63,169,493.42 55,259,663.67 应收利息 7.4.7.5 542,840.03 8,227,204.11 应收股利 - - 应收申购款 1,634,254.58 2,498,292.71 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 8,020,697,079.00 12,893,803,839.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 84,679,849.25 - 应付赎回款 3,524,781.82 47,633,124.96 应付管理人报酬 10,303,663.38 16,362,915.08 应付托管费 1,717,277.24 2,727,152.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 13,429,682.26 8,453,301.88 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 2,118,836.49 1,815,833.78 负债合计 115,774,090.44 76,992,328.20 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 3,817,400,660.77 4,628,975,396.31 未分配利润 7.4.7.10 4,087,522,327.79 8,187,836,114.52 所有者权益合计 7,904,922,988.56 12,816,811,510.83 负债和所有者权益总计 8,020,697,079.00 12,893,803,839.03 注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值0.9180元,基金份额总额8,611,165,755.05份。 7.2 利润表 会计主体:交银施罗德精选股票证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 一、收入 -1,399,520,968.48 5,410,768,804.73 1.利息收入 17,852,214.31 26,014,587.20 其中:存款利息收入 7.4.7.11 7,026,249.21 4,982,425.97 债券利息收入 8,419,609.30 21,027,826.85 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,406,355.80 4,334.38 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 110,356,715.49 3,308,116,467.45 其中:股票投资收益 7.4.7.12 36,926,449.75 3,226,052,052.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 8,601,741.17 7,114,872.06 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 64,828,524.57 74,949,542.53 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -1,530,354,764.60 2,069,295,340.65 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 2,624,866.32 7,342,409.43 减:二、费用 249,286,288.75 264,078,362.24 1.管理人报酬 138,078,168.03 159,783,413.44 2.托管费 23,013,028.11 26,630,568.92 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 87,740,801.06 77,164,601.87 5.利息支出 - 20,974.47 其中:卖出回购金融资产支出 - 20,974.47 6.其他费用 7.4.7.19 454,291.55 478,803.54 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,648,807,257.23 5,146,690,442.49 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 -1,648,807,257.23 5,146,690,442.49 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德精选股票证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,628,975,396.31 8,187,836,114.52 12,816,811,510.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,648,807,257.23 -1,648,807,257.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -811,574,735.54 -917,660,828.61 -1,729,235,564.15 其中:1.基金申购款 769,692,623.27 930,813,317.81 1,700,505,941.08 2.基金赎回款 -1,581,267,358.81 -1,848,474,146.42 -3,429,741,505.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -1,533,845,700.89 -1,533,845,700.89 五、期末所有者权益(基金净值) 3,817,400,660.77 4,087,522,327.79 7,904,922,988.56 项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,291,084,167.82 2,377,281,514.07 6,668,365,681.89 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 5,146,690,442.49 5,146,690,442.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 337,891,228.49 663,864,157.96 1,001,755,386.45 其中:1.基金申购款 3,740,741,438.66 5,924,692,390.66 9,665,433,829.32 2.基金赎回款 -3,402,850,210.17 -5,260,828,232.70 -8,663,678,442.87 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 4,628,975,396.31 8,187,836,114.52 12,816,811,510.83 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:张丽 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]140号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集基金份额为4,874,882,643.01份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(05)第0038号验资报告。《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于2005年9月29日正式生效。本基金因自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),于2007年9月29日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司,托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据2007年1月23日《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》,根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为1:2.255776094(保留到小数点后9位),拆分后的基金份额净值为1.0000元。本基金注册登记机构于2007年1月29日对基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2010年11月12日公告的《交银施罗德精选股票证券投资基金(更新)招募说明书(2010年第2号)》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准采用:75%×沪深300指数+25%×中信全债指数。 本基金的财务报表于2011年3月24日已经本基金管理人及托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金执行企业会计准则、中国证监会基金部[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和修改后的基金合同及中国证监会发布的其他关于基金行业实务操作的有关规定。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以交易性金融资产列示,包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资和权证投资等,其中权证投资形成的交易性金融资产在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -股票投资 股票投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收股利)入账,相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价,于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本;股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票,于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例,计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 -债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债,于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊,确认应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 -资产支持证券投资 买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。资产支持证券投资成本按交易日资产支持证券的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,上述公允价值不包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。收到资产支持证券支付的款项时,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和证券投资收益部分,并将收到的本金部分冲减资产支持证券投资成本。 卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法结转成本。 -权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证),在除权日按照持有的股数及获赠比例,计算确定增加的权证数量,成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证,于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊,确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 2)贷款及应收款 -买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账,相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3)其他金融负债 -卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账,相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。 2)对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 3)当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。 具体投资品种的估值方法如下: -股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票的期末估值参照证券监督管理委员会2008年9月12日发布的公告[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定,若长期停牌股票的潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,经基金管理人估值委员会同意,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法),调整最近交易市价,确定公允价值。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资,按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票,于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票,若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值;若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按交易所上市的同一股票市场交易收盘价为基础进行估值确定其公允价值。 -债券投资 交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后的净价为公允价值。未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别确定公允价值。 -资产支持证券投资 可在证券交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 银行间同业市场交易的资产支持证券按采用估值技术确定的公允价值估值。 -权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首次发行但尚未上市的权证在上市交易前,采用估值技术确定公允价值,如估值技术难以可靠计量,则以成本计量。 配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前,采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量,则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值,基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级可分为: 第1层级:同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价; 第2层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值估值; 第3层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。基金份额拆分引起的基金份额变动于份额拆分日按拆分前的基金份额数及确定的拆分比例,计算并增加基金份额数量。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于年末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 -利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时,其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。 -投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 -公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。 交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小的,则采用合同利率计算确定利息支出。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)每年收益分配次数最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%; 2)收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。若基金份额持有人不选择,基金默认的收益分配方式是现金分红;分红方式最终以注册登记机构确认的分红方式为准; 3)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配; 6)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 7)每一基金份额享有同等分配权; 8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。 4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 5)对于基金从事A股、B股买卖,出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 活期存款 463,972,178.02 139,105,221.74 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 463,972,178.02 139,105,221.74 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,008,649,479.35 7,228,423,463.74 219,773,984.39 债券 交易所市场 18,325,329.04 18,519,018.65 193,689.61 银行间市场 110,004,889.52 109,743,000.00 -261,889.52 合计 128,330,218.56 128,262,018.65 -68,199.91 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,136,979,697.91 7,356,685,482.39 219,705,784.48 项目 上年度末 2009年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 10,256,779,193.62 12,009,479,622.70 1,752,700,429.08 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 657,037,880.00 654,398,000.00 -2,639,880.00 合计 657,037,880.00 654,398,000.00 -2,639,880.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 10,913,817,073.62 12,663,877,622.70 1,750,060,549.08 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本年度末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间市场 107,500,361.25 - 合计 107,500,361.25 - 项目 上年度末 2009年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本年度末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 应收活期存款利息 114,901.80 41,550.39 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 7,708.00 3,266.30 应收债券利息 404,075.75 8,182,334.87 应收买入返售证券利息 16,147.02 - 应收申购款利息 7.46 52.55 其他 - - 合计 542,840.03 8,227,204.11 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 交易所市场应付交易费用 13,423,827.21 8,451,076.88 银行间市场应付交易费用 5,855.05 2,225.00 合计 13,429,682.26 8,453,301.88 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 应付券商交易单元保证金 1,750,000.00 1,250,000.00 应付赎回费 8,836.49 205,833.78 预提审计费 60,000.00 60,000.00 预提信息披露费 300,000.00 300,000.00 合计 2,118,836.49 1,815,833.78 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 10,441,899,621.55 4,628,975,396.31 本期申购 1,736,259,002.59 769,692,623.27 本期赎回(以“-”号填列) -3,566,992,869.09 -1,581,267,358.81 本期末 8,611,165,755.05 3,817,400,660.77 注:本年申购含红利再投、转换转入数,本年赎回含转换转出数。 7.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,074,355,928.48 4,113,480,186.04 8,187,836,114.52 本期利润 -118,452,492.63 -1,530,354,764.60 -1,648,807,257.23 本期基金份额交易产生的变动数 -402,356,768.62 -515,304,059.99 -917,660,828.61 其中:基金申购款 443,520,261.29 487,293,056.52 930,813,317.81 基金赎回款 -845,877,029.91 -1,002,597,116.51 -1,848,474,146.42 本期已分配利润 -1,533,845,700.89 - -1,533,845,700.89 本期末 2,019,700,966.34 2,067,821,361.45 4,087,522,327.79 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 活期存款利息收入 6,744,423.70 4,614,351.25 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 279,210.31 300,421.34 其他 2,615.20 67,653.38 合计 7,026,249.21 4,982,425.97 7.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 卖出股票成交总额 29,981,828,543.26 24,875,573,799.62 减:卖出股票成本总额 29,944,902,093.51 21,649,521,746.76 买卖股票差价收入 36,926,449.75 3,226,052,052.86 7.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 1,068,173,446.82 1,667,740,752.85 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 1,042,627,480.00 1,618,872,792.37 减:应收利息总额 16,944,225.65 41,753,088.42 债券投资收益 8,601,741.17 7,114,872.06 7.4.7.14衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本年度内及上年度内未发生买卖权证差价收入。 7.4.7.15股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 股票投资产生的股利收益 64,828,524.57 74,949,542.53 基金投资产生的股利收益 - - 合计 64,828,524.57 74,949,542.53 7.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 1.交易性金融资产 -1,530,354,764.60 2,069,295,340.65 ——股票投资 -1,532,926,444.69 2,092,412,451.86 ——债券投资 2,571,680.09 -23,117,111.21 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -1,530,354,764.60 2,069,295,340.65 7.4.7.17其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 基金赎回费收入 2,264,263.45 6,714,344.54 基金转换费收入 305,887.48 572,314.89 其他 54,715.39 55,750.00 合计 2,624,866.32 7,342,409.43 注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回基金份额时收取,赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 交易所市场交易费用 87,739,001.06 77,155,151.87 银行间市场交易费用 1,800.00 9,450.00 合计 87,740,801.06 77,164,601.87 7.4.7.19其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 审计费用 120,000.00 120,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00 银行汇划费用 16,051.55 40,803.54 其他 240.00 - 合计 454,291.55 478,803.54 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易及债券回购交易。 本基金本报告期及上年度期间内无应支付关联方的佣金,期末无应付关联方佣金余额。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 138,078,168.03 159,783,413.44 其中:支付销售机构的客户维护费 16,765,515.90 17,742,236.96 注:支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 23,013,028.11 26,630,568.92 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - - - - - - 交通银行 - - 1,900,000,000.00 547,286.43 - - 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 69,058,272.74 - - - 158,800,000.00 20,974.47 交通银行 80,935,801.09 - - - - - 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 期初持有的基金份额 75,538,302.58 75,538,302.58 期间申购/买入总份额 10,991,119.79 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 86,529,422.37 75,538,302.58 期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.00% 0.72% 注:1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 2、申购含红利再投及转换转入数,赎回含转换转出数。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 463,972,178.02 6,744,423.70 139,105,221.74 4,614,351.25 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润分配 合计 备注 1 2010-01-18 2010-01-18 1.500 717,014,789.58 816,830,911.31 1,533,845,700.89 - 合计 - - 1.500 717,014,789.58 816,830,911.31 1,533,845,700.89 - 7.4.12期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-04-07 网下新股申购 5.99 5.99 1,539,432 9,221,197.68 9,221,197.68 - 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600664 哈药股份 2010-12-29 资产重组 22.57 2011-02-16 24.83 12,000,000 228,066,454.83 270,840,000.00 - 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末不存在债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平,使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标,本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括其他价格风险和利率风险。 本基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的,由董事会最终负责,业务部门进行风险评估和监控,风险管理部监察执行的,同时督察长独立行使督察权力的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产、应收利息及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的托管行-中国农业银行。本基金认为与中国农业银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中,本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续的评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。 7.4.13.4市场风险 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产。基于本基金产品性质,生息资产占基金资产的比重较小,因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 2010年12月31日,本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下: 单位:人民币元 本年末 2010年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 463,972,178.02 - - - - - 463,972,178.02 结算备付金 21,722,923.82 - - - - - 21,722,923.82 存出保证金 300,000.00 - - - - 5,169,545.49 5,469,545.49 交易性金融资产 - 100,030,000.00 28,232,018.65 - - 7,228,423,463.74 7,356,685,482.39 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资产 107,500,361.25 - - - - - 107,500,361.25 应收证券清算款 - - - - - 63,169,493.42 63,169,493.42 应收利息 - - - - - 542,840.03 542,840.03 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 1,634,254.58 1,634,254.58 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 593,495,463.09 100,030,000.00 28,232,018.65 - - 7,298,939,597.26 8,020,697,079.00 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 84,679,849.25 84,679,849.25 应付赎回款 - - - - - 3,524,781.82 3,524,781.82 应付管理人报酬 - - - - - 10,303,663.38 10,303,663.38 应付托管费 - - - - - 1,717,277.24 1,717,277.24 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 13,429,682.26 13,429,682.26 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 2,118,836.49 2,118,836.49 负债总计 - - - - - 115,774,090.44 115,774,090.44 利率敏感度缺口 593,495,463.09 100,030,000.00 28,232,018.65 - - 7,183,165,506.82 7,904,922,988.56 2009年12月31日,本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下: 单位:人民币元 上年末 2009年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 139,105,221.74 - - - - - 139,105,221.74 结算备付金 9,032,152.93 - - - - - 9,032,152.93 存出保证金 300,000.00 - - - - 15,503,681.17 15,803,681.17 交易性金融资产 - 230,841,000.00 423,557,000.00 12,009,479,622.70 12,663,877,622.70 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 55,259,663.67 55,259,663.67 应收利息 - - - - - 8,227,204.11 8,227,204.11 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 2,498,292.71 2,498,292.71 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 148,437,374.67 230,841,000.00 423,557,000.00 - - 12,090,968,464.36 12,893,803,839.03 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 47,633,124.96 47,633,124.96 应付管理人报酬 - - - - - 16,362,915.08 16,362,915.08 应付托管费 - - - - - 2,727,152.50 2,727,152.50 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 8,453,301.88 8,453,301.88 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 1,815,833.78 1,815,833.78 负债总计 - - - - - 76,992,328.20 76,992,328.20 利率敏感度缺口 148,437,374.67 230,841,000.00 423,557,000.00 - - 12,013,976,136.16 12,816,811,510.83 注:上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2010年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为1.62%(2009年12月31日:5.11%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2其他价格风险 基金的其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金的金融资产以公允价值计量,所有其他价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日,本基金面临的其他价格风险列示如下: 7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 7,228,423,463.74 91.44 12,009,479,622.70 93.70 交易性金融资产-债券投资 128,262,018.65 1.62 654,398,000.00 5.11 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 7,356,685,482.39 93.06 12,663,877,622.70 98.81 7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除本基金业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 观察有效期设定为一年期间 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 若本基金业绩比较基准下降5% 减少约42,690 减少约73,310 若本基金业绩比较基准上升5% 增加约42,690 增加约73,310 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,228,423,463.74 90.12 其中:股票 7,228,423,463.74 90.12 2 固定收益投资 128,262,018.65 1.60 其中:债券 128,262,018.65 1.60 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 107,500,361.25 1.34 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 485,695,101.84 6.06 6 其他各项资产 70,816,133.52 0.88 7 合计 8,020,697,079.00 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,221,197.68 0.12 B 采掘业 515,538,805.36 6.52 C 制造业 4,489,300,088.13 56.79 C0 食品、饮料 475,987,703.81 6.02 C1 纺织、服装、皮毛 132,262,424.00 1.67 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 19,803,720.64 0.25 C4 石油、化学、塑胶、塑料 315,188,485.00 3.99 C5 电子 40,238,266.88 0.51 C6 金属、非金属 506,487,898.32 6.41 C7 机械、设备、仪表 2,479,578,807.53 31.37 C8 医药、生物制品 364,830,655.23 4.62 C99 其他制造业 154,922,126.72 1.96 D 电力、煤气及水的生产和供应业 117,582,121.40 1.49 E 建筑业 86,709,981.60 1.10 F 交通运输、仓储业 134,188,270.72 1.70 G 信息技术业 328,964,159.78 4.16 H 批发和零售贸易 455,758,443.42 5.77 I 金融、保险业 767,640,935.63 9.71 J 房地产业 195,643,236.75 2.47 K 社会服务业 66,737,130.18 0.84 L 传播与文化产业 - - M 综合类 61,139,093.09 0.77 合计 7,228,423,463.74 91.44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600875 东方电气 11,099,718 387,380,158.20 4.90 2 002024 苏宁电器 25,000,000 327,500,000.00 4.14 3 000800 一汽轿车 17,730,249 284,570,496.45 3.60 4 600690 青岛海尔 9,972,318 281,319,090.78 3.56 5 601169 北京银行 23,683,964 270,944,548.16 3.43 6 600664 哈药股份 12,000,000 270,840,000.00 3.43 7 600036 招商银行 19,999,917 256,198,936.77 3.24 8 000858 五 粮 液 7,199,931 249,333,610.53 3.15 9 601166 兴业银行 9,999,894 240,497,450.70 3.04 10 000418 小天鹅A 10,534,034 208,047,171.50 2.63 11 601717 郑煤机 4,899,843 207,851,340.06 2.63 12 000568 泸州老窖 5,000,000 204,500,000.00 2.59 13 601808 中海油服 7,935,256 202,666,438.24 2.56 14 600582 天地科技 6,520,183 169,459,556.17 2.14 15 600050 中国联通 29,999,901 160,499,470.35 2.03 16 600388 龙净环保 4,699,919 158,998,259.77 2.01 17 600547 山东黄金 2,999,878 158,123,569.38 2.00 18 601106 中国一重 26,399,847 156,815,091.18 1.98 19 600741 华域汽车 15,000,000 153,150,000.00 1.94 20 002202 金风科技 6,778,362 151,157,472.60 1.91 21 000630 铜陵有色 3,999,932 140,197,616.60 1.77 22 002003 伟星股份 5,224,394 138,341,953.12 1.75 23 600309 烟台万华 6,999,896 134,328,004.24 1.70 24 601866 中海集运 29,952,739 134,188,270.72 1.70 25 000792 盐湖钾肥 2,000,000 132,480,000.00 1.68 26 002029 七 匹 狼 4,003,100 132,262,424.00 1.67 27 600742 一汽富维 3,992,553 120,615,026.13 1.53 28 600348 国阳新能 3,999,901 114,717,160.68 1.45 29 000060 中金岭南 4,999,944 112,498,740.00 1.42 30 002266 浙富股份 2,390,849 112,369,903.00 1.42 31 600581 八一钢铁 9,496,524 107,690,582.16 1.36 32 600271 航天信息 3,582,119 98,544,093.69 1.25 33 601179 中国西电 12,166,646 96,116,503.40 1.22 34 002007 华兰生物 1,942,357 93,990,655.23 1.19 35 600859 王府井 1,692,518 87,909,384.92 1.11 36 600496 精工钢构 5,287,194 86,709,981.60 1.10 37 600312 平高电气 6,074,925 82,801,227.75 1.05 38 000002 万 科A 9,999,915 82,199,301.30 1.04 39 002032 苏 泊 尔 3,142,871 75,114,616.90 0.95 40 600118 中国卫星 2,817,107 69,920,595.74 0.88 41 000826 桑德环境 1,999,914 66,737,130.18 0.84 42 600622 嘉宝集团 5,999,911 61,139,093.09 0.77 43 600516 方大炭素 4,194,781 58,768,881.81 0.74 44 600376 首开股份 3,479,951 58,637,174.35 0.74 45 600048 保利地产 4,315,493 54,806,761.10 0.69 46 600655 豫园商城 2,999,930 40,349,058.50 0.51 47 002045 广州国光 2,245,439 40,238,266.88 0.51 48 000983 西山煤电 1,499,874 40,031,637.06 0.51 49 002165 红 宝 丽 2,249,914 33,951,202.26 0.43 50 000869 张 裕A 230,868 22,154,093.28 0.28 51 600292 九龙电力 1,120,920 21,465,618.00 0.27 52 002303 美盈森 472,417 19,803,720.64 0.25 53 600612 老凤祥 560,141 16,580,173.60 0.21 54 002092 中泰化学 999,950 14,429,278.50 0.18 55 600307 酒钢宏兴 1,292,853 12,217,460.85 0.15 56 601118 海南橡胶 1,539,432 9,221,197.68 0.12 57 600761 安徽合力 281,946 5,044,013.94 0.06 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 1,127,134,567.28 8.79 2 600875 东方电气 732,824,496.32 5.72 3 601166 兴业银行 635,778,327.36 4.96 4 000983 西山煤电 610,372,759.45 4.76 5 000858 五 粮 液 559,492,371.74 4.37 6 000800 一汽轿车 546,555,591.22 4.26 7 600000 浦发银行 473,184,367.18 3.69 8 000937 冀中能源 456,689,966.19 3.56 9 600036 招商银行 454,130,908.52 3.54 10 000002 万 科A 380,972,464.19 2.97 11 000878 云南铜业 377,886,559.50 2.95 12 002024 苏宁电器 374,810,823.81 2.92 13 600664 哈药股份 364,992,903.42 2.85 14 600050 中国联通 345,908,004.99 2.70 15 600383 金地集团 334,562,286.56 2.61 16 601766 中国南车 333,869,646.23 2.60 17 600019 宝钢股份 330,079,692.02 2.58 18 601001 大同煤业 313,948,526.53 2.45 19 601111 中国国航 302,794,738.23 2.36 20 600309 烟台万华 298,843,051.18 2.33 21 601299 中国北车 286,610,843.24 2.24 22 000063 中兴通讯 274,715,621.06 2.14 23 600348 国阳新能 264,085,766.32 2.06 24 601601 中国太保 263,230,617.96 2.05 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 1,013,860,622.39 7.91 2 600000 浦发银行 985,633,397.59 7.69 3 601166 兴业银行 859,018,521.05 6.70 4 601699 潞安环能 709,243,305.63 5.53 5 601088 中国神华 686,818,679.04 5.36 6 601001 大同煤业 675,294,827.72 5.27 7 600036 招商银行 635,557,832.84 4.96 8 600019 宝钢股份 591,614,486.22 4.62 9 000983 西山煤电 581,521,106.82 4.54 10 601607 上海医药 555,111,976.69 4.33 11 000568 泸州老窖 532,488,988.78 4.15 12 600875 东方电气 523,499,840.01 4.08 13 000878 云南铜业 449,182,085.48 3.50 14 000063 中兴通讯 417,406,308.97 3.26 15 000937 冀中能源 415,243,299.74 3.24 16 600060 海信电器 410,515,199.06 3.20 17 600585 海螺水泥 392,677,064.17 3.06 18 600383 金地集团 383,297,999.76 2.99 19 601601 中国太保 379,035,269.42 2.96 20 000069 华侨城A 371,083,667.31 2.90 21 000001 深发展A 365,860,960.84 2.85 22 000792 盐湖钾肥 363,708,988.39 2.84 23 601666 平煤股份 363,361,670.88 2.84 24 600309 烟台万华 358,402,383.30 2.80 25 601898 中煤能源 353,707,654.14 2.76 26 600048 保利地产 340,312,455.14 2.66 27 601766 中国南车 322,704,239.81 2.52 28 000024 招商地产 322,521,954.37 2.52 29 601299 中国北车 298,505,956.20 2.33 30 600348 国阳新能 296,371,639.95 2.31 31 601169 北京银行 291,326,061.63 2.27 32 000002 万 科A 286,188,943.09 2.23 33 000858 五 粮 液 282,787,819.34 2.21 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 26,696,772,379.24 卖出股票的收入(成交)总额 29,981,828,543.26 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 9,713,000.00 0.12 3 金融债券 100,030,000.00 1.27 其中:政策性金融债 100,030,000.00 1.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 18,519,018.65 0.23 7 其他 - - 8 合计 128,262,018.65 1.62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 060208 06国开08 1,000,000 100,030,000.00 1.27 2 126630 铜陵转债 91,883 18,519,018.65 0.23 3 1001070 10央行票据70 100,000 9,713,000.00 0.12 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,469,545.49 2 应收证券清算款 63,169,493.42 3 应收股利 - 4 应收利息 542,840.03 5 应收申购款 1,634,254.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 70,816,133.52 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600664 哈药股份 270,840,000.00 3.43 重大重组事项停牌 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 299,780 28,724.95 453,977,406.71 5.27% 8,157,188,348.34 94.73% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 469,837.19 0.01% §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2005年9月29日)基金份额总额 4,874,882,643.01 本报告期期初基金份额总额 10,441,899,621.55 本报告期基金总申购份额 1,736,259,002.59 减:本报告期基金总赎回份额 3,566,992,869.09 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,611,165,755.05 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:2010年6月29日本基金管理人发布公告,经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过,同意彭纯先生因工作调动原因辞去公司董事长职务,任命钱文挥先生担任公司董事长。2010年9月29日本基金管理人发布公告,经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过,同意莫泰山先生辞去公司总经理职务,并决定由公司副董事长雷贤达先生代为履行公司总经理职务。2011年1月26日本基金管理人发布公告,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,任命战龙先生担任本公司总经理。 2、报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所。报告年度支付给德勤华永会计师事务所有限公司的审计费120,000元,自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国金证券有限责任公司 2 5,660,291,699.83 9.99% 4,625,260.44 9.76% - 中信证券股份有限公司 1 4,966,805,563.02 8.77% 4,035,571.56 8.52% - 宏源证券股份有限公司 1 4,903,653,286.33 8.66% 4,168,090.60 8.80% - 中国建银投资证券有限责任公司 1 4,173,887,096.89 7.37% 3,547,779.69 7.49% - 兴业证券股份有限公司 1 3,975,170,925.32 7.02% 3,378,892.20 7.13% - 瑞银证券股份有限公司 1 3,950,259,688.47 6.98% 3,209,610.81 6.77% - 国信证券有限责任公司 1 3,833,800,943.57 6.77% 3,258,713.20 6.88% - 申银万国证券股份有限公司 2 3,648,020,516.48 6.44% 2,964,044.00 6.26% - 华泰证券股份有限公司 1 3,596,114,712.42 6.35% 3,056,700.84 6.45% - 海通证券股份有限公司 1 3,579,749,618.27 6.32% 3,042,786.58 6.42% - 国泰君安证券股份有限公司 1 2,539,368,941.69 4.48% 2,158,456.56 4.56% - 长城证券有限责任公司 1 2,537,353,277.75 4.48% 2,156,750.15 4.55% - 光大证券股份有限公司 2 2,512,530,993.88 4.44% 2,105,600.21 4.44% - 中国国际金融有限公司 2 1,725,257,953.05 3.05% 1,401,786.03 2.96% - 国都证券有限责任公司 1 1,535,565,778.86 2.71% 1,305,217.82 2.75% - 安信证券股份有限公司 2 1,317,480,311.25 2.33% 1,119,856.06 2.36% - 招商证券股份有限公司 1 1,057,932,359.83 1.87% 899,236.78 1.90% - 西部证券股份有限公司 1 919,575,557.11 1.62% 781,634.41 1.65% - 中银国际证券有限责任公司 2 199,697,739.04 0.35% 169,739.11 0.36% - 中信建投证券有限责任公司 1 - - - - - 华泰联合证券有限责任公司 1 - - - - - 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信证券股份有限公司 973,882.00 0.91% - - - - 宏源证券股份有限公司 70,067,887.90 65.57% - - - - 瑞银证券股份有限公司 26,431,194.57 24.73% - - - - 国信证券有限责任公司 1,073,112.30 1.00% 135,600,000.00 26.33% - - 申银万国证券股份有限公司 8,185,761.96 7.66% - - - - 长城证券有限责任公司 - - 379,400,000.00 73.67% - - 中国国际金融有限公司 126,728.64 0.12% - - - - 注:1、报告期内,本基金新增专用交易单元为西部证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、华泰联合有限责任公司,其它专用交易单元未发生变化; 2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况和经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德精选股票证券投资基金第六次分红预告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-12 2 交银施罗德精选股票证券投资基金第六次分红结果公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-19 3 交银施罗德精选股票证券投资基金季度报告(2009年第四季度) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-21 4 交银施罗德基金管理有限公司关于增加江苏银行、东兴证券、广发华福证券、北京银行为旗下部分基金场外代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-22 5 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在北京银行股份有限公司开办定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-22 6 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国建银投资证券有限责任公司为旗下部分基金场外代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-5 7 交银施罗德基金管理有限公司关于开通中国民生银行借记卡网上直销定期定额投资业务和调整网上直销申购限额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-26 8 交银施罗德精选股票证券投资基金2009年年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-30 9 交银施罗德精选股票证券投资基金季度报告(2010年第一季度) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-4-20 10 交银施罗德基金管理有限公司关于直销账户开户银行名称变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-4-28 11 交银施罗德精选股票证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2010年第1号) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-5-13 12 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与信达证券股份有限公司、安信证券股份有限公司和中国建银投资证券有限责任公司前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-25 13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在信达证券股份有限公司开办定期定额投资业务并参与相关优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-25 14 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司网上银行基金费率优惠活动延期的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-30 15 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整及对基金资产净值影响的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-7-1 16 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在西南证券股份有限公司开通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-7-13 17 交银施罗德精选股票证券投资基金季度报告(2010年第二季度) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-7-21 18 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华融证券股份有限公司为旗下部分基金场外代销机构并参与相关费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-7-30 19 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海银行股份有限公司网上银行基金费率优惠活动延期的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-7-31 20 关于交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金办理定期定额投资业务代销机构情况变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-4 21 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海通证券股份有限公司定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-9 22 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司网上银行基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-18 23 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与江苏银行股份有限公司定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-20 24 交银施罗德基金管理有限公司关于向中国农业银行股份有限公司金穗借记卡持卡人调整基金网上直销前端申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-20 25 交银施罗德精选股票证券投资基金2010年半年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-26 26 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与齐鲁证券有限公司网上银行基金费率优惠和定期定额投资业务前端费率优惠活动延期的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-31 27 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华夏银行股份有限公司为旗下部分基金场外代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-9-13 28 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华泰证券股份有限公司定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-9-21 29 交银施罗德精选股票证券投资基金季度报告(2010年第三季度) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-10-26 30 交银施罗德精选股票证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2010年第2号) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-11-12 31 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金前端申购费率优惠活动调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-27 32 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金定期定额投资业务投资起点金额调整的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-31 33 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司定期定额投资业务前端费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-31 34 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海银行股份有限公司网上银行基金费率优惠活动调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-31 35 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳发展银行股份有限公司基金申购及定期定额投资业务前端费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-31 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金设立的文件; 2、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》; 5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一一年三月二十八日