交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 2018 年年度报告摘要 2018 年 12 月 31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月二十七日 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合 同规定，于 2019 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 基金主代码 519686 交易代码 519686(前端) 519687(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 9 月 29 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 328,555,431.41 份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投 基金名称 资基金 基金主代码 510010 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2009 年 12 月 15 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 注：本表所列的基金主代码 510010 为目标基金的二级市场交易代码，目标基金的一级 市场申购赎回代码为 510011。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化 投资策略 投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资 产净值的 90%。 上证 180 公司治理指数×95%＋银行活期存款税后收益 业绩比较基准 率×5% 第 3 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 本基金属 ETF 联接基金，风险与收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟 风险收益特征 踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较 高的品种。 2.2.1 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟 投资目标 踪误差最小化。 本基金采用完全复制法，跟踪上证 180 公 司治理指数，以完全按照标的指数成份股 组成及其权重构建基金股票投资组合为 原则，进行被动式指数化投资。股票在投 投资策略 资组合中的权重原则上根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。但 在因特殊情况（如流动性不足等）导致无 法获得足够数量的股票时，基金管理人将 搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准 上证 180 公司治理指数 本基金属股票基金，风险与收益高于混合 基金、债券基金与货币市场基金。本基金 为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有 风险收益特征 和标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征，属于证券投资基金中风险较 高、收益较高的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 交银施罗德基金管理有限公 名称 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 王晚婷 贺倩 信 息 披 露 联系电话 （021）61055050 010-66060069 负责人 xxpl@jysld.com,disclosure@ 电子邮箱 tgxxpl@abchina.com jysld.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599 第 4 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 传真 （021）61055054 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网 www.fund001.com 网址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现收益 11,152,872.57 33,890,293.79 32,483,334.64 本期利润 -79,487,725.11 95,844,744.69 -29,198,935.19 加权平均基金份额本 -0.2380 0.2303 -0.0459 期利润 本期基金份额净值增 -18.24% 21.52% -5.70% 长率 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配基金份 0.085 0.327 0.092 额利润 期末基金资产净值 356,439,780.33 483,315,531.05 499,571,581.86 期末基金份额净值 1.085 1.327 1.092 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 ①－③ ②－④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 第 5 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -11.36% 1.38% -11.08% 1.41% -0.28% -0.03% 月 过去六个 -6.55% 1.32% -7.41% 1.34% 0.86% -0.02% 月 过去一年 -18.24% 1.20% -19.65% 1.21% 1.41% -0.01% 过去三年 -6.30% 1.07% -11.56% 1.08% 5.26% -0.01% 过去五年 50.90% 1.46% 36.00% 1.48% 14.90% -0.02% 自基金合 同生效起 8.50% 1.41% 5.88% 1.43% 2.62% -0.02% 至今 注：本基金的业绩比较基准为上证 180 公司治理指数×95%＋银行活期存款税后收益率 ×5%，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 第 6 页 共 33 页  交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 年度 金份额分 备注 总额 放总额 合计 红数 2018 年 - - - - - 2017 年 - - - - - 2016 年 - - - - - 合计 - - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本 金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有 第 7 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票 型在内的 77 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 蔡铮先生，中国 国籍，复旦大学 电子工程硕士。 交银上证 历任瑞士银行香 180 公司治 港分行分析员。 理 ETF 及其 2009 年 加 入 交 联接、交银 银施罗德基金管 深证 300 价 理有限公司，历 值 ETF 及其 任投资研究部数 联接、交银 量分析师、基金 国证新能源 经理助理、量化 指数分级、 投资部助理总经 交银中证海 理、量化投资部 外中国互联 副总经理。2012 网指数 年 12 月 27 日至 （QDII-LOF 2015 年 6 月 30 蔡铮 2012-12-27 - 9年 )、交银中证 日担任交银施罗 互联网金融 德沪深 300 行业 指数分级、 分层等权重指数 交银中证环 证券投资基金基 境治理指数 金经理，2015 年 （LOF）、交 4 月 22 日至 2017 银致远智投 年 3 月 24 日担任 混合的基金 交银施罗德环球 经理，公司 精选价值证券投 量化投资副 资基金基金经 总监兼多元 理，2015 年 4 月 资产管理副 22 日至 2017 年 3 总监 月 24 日 担 任 交 银施罗德全球自 然资源证券投资 基金基金经理， 第 8 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 2015 年 8 月 13 日 至 2016 年 7 月 18 日 担 任 交 银施罗德中证环 境治理指数分级 证券投资基金基 金经理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有 资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平 开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合 理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易 所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进 行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比 例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划 分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决 策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、 第 9 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和 交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责 对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年国内经济走势偏弱，消费增速下降明显，投资增速回落后小幅回升，地产投 资和制造业投资逐渐显现疲软态势，出口增速出现下滑。2018 年初中美贸易摩擦爆发并 不断升温，直至 2018 年末才出现缓和迹象。同时全年美元加息、汇率波动等各因素频 发。在此经济背景下，全年 A 股市场阶段性下行，作为跟踪基准指数的指数基金，全年 第 10 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 基金总体呈现震荡向下的走势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年，我们认为通胀仍将维持温和，货币中性稳健，经济下行压力下维稳 将持续加码，投资增速将企稳。中美贸易摩擦有望不再加码升级。市场经历了 2018 年 全年的调整，多数行业指数已处于相对低估值区间。总体而言，从中长期来看我们对 A 股市场仍维持谨慎乐观的看法。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并 成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值， 保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行 测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同 意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持 续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会 成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 第 11 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券 投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理 人—交银施罗德基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基金的投资运 作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有 从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损 害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法 律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年 度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息 真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）对交银施罗德上证 180 公司治理交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利 润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报 告【普华永道中天审字(2019)第 21585 号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审 计报告全文。 §7 年度财务报表 第 12 页 共 33 页  交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 7.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 23,955,979.65 28,181,101.32 结算备付金 - - 存出保证金 878.72 61,292.75 交易性金融资产 7.4.7.2 332,645,880.80 456,764,117.95 其中：股票投资 4,258,594.46 9,195,150.84 基金投资 328,385,286.34 447,568,967.11 债券投资 2,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 48,988.90 应收利息 7.4.7.5 5,328.28 6,120.44 应收股利 - - 应收申购款 22,761.98 15,661.45 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 356,630,829.43 485,077,282.81 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 81,801.21 1,620,289.46 第 13 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 应付管理人报酬 12,115.85 13,519.61 应付托管费 2,423.17 2,703.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 127.40 35,187.06 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 94,581.47 90,051.73 负债合计 191,049.10 1,761,751.76 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 328,555,431.41 364,267,762.18 未分配利润 7.4.7.10 27,884,348.92 119,047,768.87 所有者权益合计 356,439,780.33 483,315,531.05 负债和所有者权益总计 356,630,829.43 485,077,282.81 注：1、报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.085 元，基金份额总额 328,555,431.41 份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投 资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体：交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -79,080,711.69 96,552,125.37 1.利息收入 174,593.28 200,254.66 其中：存款利息收入 7.4.7.11 174,593.16 200,252.61 债券利息收入 0.12 2.05 资产支持证券利息收入 - - 第 14 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,359,595.39 34,293,047.58 其中：股票投资收益 7.4.7.12 18,922.68 -501,032.86 基金投资收益 7.4.7.13 11,151,808.68 34,653,486.40 债券投资收益 7.4.7.14 - 165.95 资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 188,864.03 140,428.09 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 -90,640,597.68 61,954,450.90 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 25,697.32 104,372.23 减：二、费用 407,013.42 707,380.68 1．管理人报酬 145,450.50 167,827.22 2．托管费 29,090.08 33,565.39 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 118,598.43 395,301.13 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.21 113,874.41 110,686.94 三、利润总额（亏损总额以“-” -79,487,725.11 95,844,744.69 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -79,487,725.11 95,844,744.69 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 第 15 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 364,267,762.18 119,047,768.87 483,315,531.05 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -79,487,725.11 -79,487,725.11 动数（本期利润） 三、本期基金份额 交易产生的基金净 -35,712,330.77 -11,675,694.84 -47,388,025.61 值变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 21,226,518.20 5,017,542.04 26,244,060.24 2.基金赎回款 -56,938,848.97 -16,693,236.88 -73,632,085.85 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权 328,555,431.41 27,884,348.92 356,439,780.33 益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 457,478,881.06 42,092,700.80 499,571,581.86 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 95,844,744.69 95,844,744.69 动数（本期利润） 三、本期基金份额 交易产生的基金净 -93,211,118.88 -18,889,676.62 -112,100,795.50 值变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 64,170,467.91 15,400,516.50 79,570,984.41 2.基金赎回款 -157,381,586.79 -34,290,193.12 -191,671,779.91 四、本期向基金份 - - - 第 16 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权 364,267,762.18 119,047,768.87 483,315,531.05 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 795 号 《关于核准交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金 募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 7,086,898,822.16 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公 司普华永道中天验字 (2009)第 194 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银 施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2009 年 9 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 7,090,257,767.14 份基金份额， 其中认购资金利息折合 3,358,944.98 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基 金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金为上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”) 的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对上证 180 公司治理指数紧密跟踪的全被 动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德上证 180 公司治理交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标 ETF、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金持有的目标 ETF 资产占基金资产净值的比例不低于 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例 不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。在正常 第 17 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。本 基金的业绩比较基准为：上证 180 公司治理指数×95%＋银行活期存款税后收益率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2019 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准 则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 第 18 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值 税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择 按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 第 19 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构 公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 (“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司 基金管理人的股东 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基 本基金的基金管理人管理的其他 金(“目标 ETF”) 基金 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 145,450.50 167,827.22 其中：支付销售机构的客户维护 445,069.40 536,092.54 费 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人的管理人 报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分 第 20 页 共 33 页  交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 (若为负数，则取零)的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公 式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净 值)×0.50%÷当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 29,090.08 33,565.39 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人的托管费 按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为 负数，则取零)的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)×0.10% ÷ 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 无。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 第 21 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 23,955,979.65 174,003.38 28,181,101.32 198,422.48 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有 342,424,699.00 份目标 ETF 基金份额，占其份额的比例为 93.42%(2017 年：持有 376,424,699.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 93.52%)。 7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别 期末 期末 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位： 成本总 估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 额 额 海尔转 2018-12 2019-01 新债未 2,000.0 2,000.0 110049 100.00 100.00 20 - 债 -19 -18 上市 0 0 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第 22 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 332,643,880.80 元，属于第二层次的余额为 2,000.00 元， 无属于第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日：第一层次 456,257,175.95 元，第二层次 506,942.00 元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 第 23 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 的比例（%） 1 权益投资 4,258,594.46 1.19 其中：股票 4,258,594.46 1.19 2 基金投资 328,385,286.34 92.08 3 固定收益投资 2,000.00 0.00 其中：债券 2,000.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金 7 23,955,979.65 6.72 合计 8 其他各项资产 28,968.98 0.01 9 合计 356,630,829.43 100.00 8.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 运作方 序号 基金名称 基金类型 管理人 公允价值 净值比例 式 (%) 上证 180 公司治理 交银施罗德基 交易型开 交易型 328,385,286.3 1 股票型 金管理有限公 92.13 放式指数 开放式 4 司 证券投资 基金 8.3 期末按行业分类的股票投资组合 8.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 第 24 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 231,013.00 0.06 C 制造业 905,575.96 0.25 电力、热力、燃气及水生产和供 D 应业 234,393.00 0.07 E 建筑业 396,112.00 0.11 F 批发和零售业 49,329.50 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 133,801.00 0.04 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 业 95,568.00 0.03 J 金融业 2,058,063.00 0.58 K 房地产业 154,473.60 0.04 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 265.40 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,258,594.46 1.19 8.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601318 中国平安 12,600 706,860.00 0.20 2 600036 招商银行 12,000 302,400.00 0.08 第 25 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 3 601166 兴业银行 14,500 216,630.00 0.06 4 601668 中国建筑 24,320 138,624.00 0.04 5 600000 浦发银行 13,600 133,280.00 0.04 6 601398 工商银行 25,000 132,250.00 0.04 7 600900 长江电力 7,700 122,276.00 0.03 8 601390 中国中铁 16,800 117,432.00 0.03 9 600104 上汽集团 4,100 109,347.00 0.03 10 601601 中国太保 3,700 105,191.00 0.03 11 600048 保利地产 8,300 97,857.00 0.03 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站 的年度报告正文。 8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 1,421,752.00 0.29 2 600036 招商银行 606,277.00 0.13 3 601166 兴业银行 418,913.00 0.09 4 600016 民生银行 379,667.00 0.08 5 601398 工商银行 280,252.00 0.06 6 600000 浦发银行 276,212.00 0.06 7 601668 中国建筑 259,299.00 0.05 8 601601 中国太保 239,802.00 0.05 9 600104 上汽集团 220,816.00 0.05 10 600048 保利地产 205,110.00 0.04 11 600900 长江电力 198,405.00 0.04 12 601988 中国银行 171,511.00 0.04 13 600019 宝钢股份 169,238.00 0.04 14 601766 中国中车 141,240.00 0.03 15 601818 光大银行 131,462.00 0.03 16 600028 中国石化 128,376.00 0.03 17 600690 青岛海尔 115,261.00 0.02 18 600518 康美药业 113,523.00 0.02 19 601939 建设银行 108,702.00 0.02 20 600050 中国联通 105,869.00 0.02 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 第 26 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 8,138,214.00 1.68 2 600036 招商银行 3,431,589.46 0.71 3 600016 民生银行 2,371,305.00 0.49 4 601166 兴业银行 2,360,669.00 0.49 5 600000 浦发银行 1,553,455.46 0.32 6 601398 工商银行 1,502,763.00 0.31 7 601668 中国建筑 1,483,740.00 0.31 8 601601 中国太保 1,374,519.00 0.28 9 600104 上汽集团 1,307,856.00 0.27 10 600048 保利地产 1,154,422.00 0.24 11 600900 长江电力 1,152,189.00 0.24 12 601988 中国银行 946,135.00 0.20 13 601766 中国中车 878,575.00 0.18 14 600019 宝钢股份 873,783.00 0.18 15 600028 中国石化 776,174.00 0.16 16 601818 光大银行 742,874.00 0.15 17 600518 康美药业 682,001.00 0.14 18 600309 万华化学 670,989.00 0.14 19 600690 青岛海尔 624,870.00 0.13 20 600050 中国联通 618,027.00 0.13 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 8,964,381.00 卖出股票的收入（成交）总额 53,381,988.54 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 第 27 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,000.00 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例 (％) 1 110049 海尔转债 20 2,000.00 0.00 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 第 28 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除浦发银行（证券代码：600000） 外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一浦发银行（证券代码：600000）于 2018 年 1 月 20 日公告，公司收到中国银行业监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书（川银监罚 字【2018】2 号），对成都分行内控管理严重失效，授信管理违规，违规办理信贷业务等 严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款 46,175 万元人民币。 本基金遵循指数化投资理念，本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、 标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资。本基金对该证券的投资遵守本基 金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。 8.13.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 878.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,328.28 5 应收申购款 22,761.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,968.98 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 29 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 9,100 36,104.99 23,321,671.68 7.10% 305,233,759.73 92.90% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 119,676.11 0.04% 金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 0~10 本开放式基金 本基金基金经理持有本开放 0 式基金 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2009 年 9 月 29 日)基金份额总额 7,090,257,767.14 本报告期期初基金份额总额 364,267,762.18 本报告期基金总申购份额 21,226,518.20 减：本报告期基金总赎回份额 56,938,848.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 328,555,431.41 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 第 30 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动： （1）本基金管理人于 2018 年 6 月 30 日发布公告，经公司第四届董事会第三十二 次会议审议通过，同意苏奋先生辞去公司督察长职务，并于 2018 年 9 月 28 日发布公告， 经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，同意佘川女士担任公司督察长职务； （2）本基金管理人于 2018 年 10 月 20 日发布公告，经公司第五届董事会第一次会 议审议通过，选举阮红女士担任公司董事长（法定代表人），并于 2019 年 2 月 28 日发 布公告，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理，阮 红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本报告期内，本行总行聘任刘琳 同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 请见《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金》当期定期报告披露。 11.56 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙），本期审计费用为 60,000 元。自本基金基金合同生效以来，本基金未 改聘为其审计的会计师事务所。 11.76 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 第 31 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.87 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.87.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 海通证券股份 1 62,346,369.54 100.00% 58,063.38 100.00% - 有限公司 中国国际金融 1 - - - - - 股份有限公司 国泰君安证券 2 - - - - - 股份有限公司 光大证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经 营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时 性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 11.87.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产品 运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。详情请 见有关公告。 第 32 页 共 33 页 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报 告摘要 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求，经 与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。 请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取不低于 1.5%的赎回费并全 额计入基金财产”的条款已于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于 2018 年 3 月 22 日发布的有关公告及法律文件。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日 第 33 页 共 33 页