交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第3季度 报告 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年第 3 季度报告 2011 年 9 月 30 日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年十月二十四日 第 1 页 共 13 页 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第3季度 报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 交银上证180公司治理ETF联接 基金主代码 519686 交易代码 519686(前端) 519687(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年9月29日 报告期末基金份额总额 4,242,049,773.18份 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小 投资目标 化。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化 投资策略 投资,正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资 产净值的90%。 上证180公司治理指数×95%+银行活期存款税后收益 业绩比较基准 率×5% 风险收益特征 本基金属ETF联接基金,风险与收益高于混合基金、债 第 2 页 共 13 页 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第3季度 报告 券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟 踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较 高的品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510010 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2009年9月25日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2009年12月15日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 注:本表所列的基金主代码510010为目标基金的二级市场交易代码,目标基金的一级市 场申购赎回代码为510011。 2.1.2 目标基金产品概况 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小 投资目标 化。 本基金采用完全复制法,跟踪上证180公司治理指数, 以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股 票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投 投资策略 资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不 足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将 搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准 上证180公司治理指数 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基 第 3 页 共 13 页 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第3季度 报告 金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标 的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的 品种。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -53,306,759.28 2.本期利润 -568,857,062.99 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1285 4.期末基金资产净值 3,047,421,729.75 5.期末基金份额净值 0.718 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 -15.33% 1.31% -15.16% 1.32% -0.17% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 第 4 页 共 13 页 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第3季度 报告 益率变动的比较 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009 年 9 月 29 日至 2011 年 9 月 30 日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。截至 2011 年 9 月 30 日,本基金各 项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金 屈乐伟先生,数理系硕士。 的基金 历任广发证券北京业务总 屈乐伟 经理、上 2009-9-29 - 15年 部研发部经理、投资部经 证180公 理;华夏基金管理有限公 司治理 司基金管理部分析师、市 第 5 页 共 13 页 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第3季度 报告 交易型 场部高级经理、风险控制 开放式 评估小组成员以及上证 指数证 50ETF基金经理助理。 券投资 2006年加入交银施罗德基 基金基 金管理有限公司。 金经理、 深证300 价值交 易型开 放式指 数证券 投资基 金基金 经理、交 银施罗 德深证 300价值 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 基金经 理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银 施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相 关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资 管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 第 6 页 共 13 页 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第3季度 报告 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平,报告期 内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管 理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗 内(同日内、5 日内、10 日内)同向交易的交易价格并未发现异常差异。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异 超过 5%的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年三季度的市场处于内忧外患中,国内通胀压力不减,政策面没有放松的迹象, 在连续提高银行准备金后,资金面处于紧张的局面得不到缓解。市场面,虽然市场估值 处于低位,但是经济增速的下滑,上市公司盈利预期的下调均给市场增加下行压力,国 际因素中欧债危机的蔓延以及美国经济复苏迹象微弱对国内市场又形成压制。整体而 言,三季度 A 股市场处于单边下跌的状态。 高仓位的指数基金净值再次受到严重影响,本基金的标的指数上证 180 公司治理指 数(000021)三季度下跌 15.93%,交银上证 180 公司治理 ETF 联接基金净值下跌 15.33%, 超额收益-0.17%,日均跟踪偏离度 0.06%,年化跟踪误差 0.07%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2011 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 0.718 元,本报告期份额净值增长率为 -15.33%,同期业绩比较基准增长率为-15.16%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为 0.06%,跟踪误差为 0.07%。 4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经济内外交困,通胀仍处高位的背景下,市场悲观情绪再度蔓延。预计四季度经 济增速将可能继续回落,通胀也呈缓慢下行态势,但经济硬着陆风险可能不大,政策预 计较难有根本性改变。不过四季度财政支出增加可能带来流动性改善,货币政策出现结 构性调整的概率也较大。 §5 投资组合报告 第 7 页 共 13 页 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第3季度 报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 9,748,251.00 0.32 其中:股票 9,748,251.00 0.32 2 基金投资 2,860,083,220.00 93.77 3 固定收益投资 157,472,000.00 5.16 其中:债券 157,472,000.00 5.16 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 19,527,847.28 0.64 7 其他各项资产 3,320,483.86 0.11 8 合计 3,050,151,802.14 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 运作方 公允价值 占基金资产净 序号 基金名称 基金类型 管理人 式 (元) 值比例(%) 上证180 交银施 公司治理 罗德基 交易型开 交易型 1 股票型 金管理 2,860,083,220.00 93.85 放式指数 开放式 有限公 证券投资 司 基金 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 第 8 页 共 13 页 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第3季度 报告 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,226,102.73 0.04 C 制造业 1,927,333.37 0.06 C0 食品、饮料 51,408.30 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 55,222.50 0.00 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 125,100.17 0.00 C5 电子 20,962.22 0.00 C6 金属、非金属 537,122.44 0.02 C7 机械、设备、仪表 1,057,996.55 0.03 C8 医药、生物制品 79,521.19 0.00 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 269,769.86 0.01 E 建筑业 493,737.66 0.02 F 交通运输、仓储业 490,243.46 0.02 G 信息技术业 341,658.53 0.01 H 批发和零售贸易 206,398.86 0.01 I 金融、保险业 4,267,017.42 0.14 J 房地产业 409,291.47 0.01 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 24,819.39 0.00 M 综合类 91,878.25 0.00 合计 9,748,251.00 0.32 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 第 9 页 共 13 页 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第3季度 报告 1 600036 招商银行 55,254 611,109.24 0.02 2 600016 民生银行 100,923 557,094.96 0.02 3 601318 中国平安 14,971 502,576.47 0.02 4 600000 浦发银行 50,007 427,059.78 0.01 5 601166 兴业银行 33,736 417,989.04 0.01 6 601088 中国神华 14,737 373,435.58 0.01 7 600030 中信证券 31,107 349,953.75 0.01 8 600837 海通证券 36,763 290,795.33 0.01 9 601398 工商银行 68,218 271,507.64 0.01 10 601601 中国太保 14,045 259,692.05 0.01 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 107,657,000.00 3.53 3 金融债券 49,815,000.00 1.63 其中:政策性金融债 49,815,000.00 1.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 157,472,000.00 5.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 1001090 10央行票据90 1,100,000 107,657,000.00 3.53 第 10 页 共 13 页 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第3季度 报告 2 110222 11国开22 500,000 49,815,000.00 1.63 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 423.43 4 应收利息 2,928,632.02 5 应收申购款 141,428.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,320,483.86 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 第 11 页 共 13 页 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第3季度 报告 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 4,508,782,371.35 本报告期基金总申购份额 35,325,747.68 减:本报告期基金总赎回份额 302,058,345.85 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,242,049,773.18 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 联接基金募集的文件; 2、《交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》; 3、《交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说 明书》; 4、《交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协 议》; 5、关于申请募集交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联 接基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基 金在指定报刊上各项公告的原稿。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 第 12 页 共 13 页 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第3季度 报告 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金 管理人的网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付 工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件: services@jysld.com。 第 13 页 共 13 页