交银施罗德双利债券证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 14 6.1 资产负债表 14 6.2 利润表 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 17 6.4报表附注 18 §7 投资组合报告 37 7.1 期末基金资产组合情况 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 45 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 46 7.12 投资组合报告附注 46 §8 基金份额持有人信息 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 47 §9 开放式基金份额变动 48 §10 重大事件揭示 48 10.1 基金份额持有人大会决议 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 49 10.4 基金投资策略的改变 49 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 49 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 49 10.8 其他重大事件 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 52 §12 备查文件目录 52 12.1 备查文件目录 52 12.2 存放地点 52 12.3 查阅方式 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德双利债券证券投资基金 基金简称 交银双利债券 基金主代码 519683 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月26日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,623,775,907.26份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银双利债券A/B 交银双利债券C 下属分级基金的交易代码 519683（前端）、519684（后端） 519685 报告期末下属分级基金的份额总额 1,423,743,940.00份 200,031,967.26份 注：本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。 2.2基金产品说明 投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制基金资产运作风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研究与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。同时，本基金深度关注股票、权证一级市场和二级市场的运行状况与相应风险收益特征，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握投资机会，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙艳 田青 联系电话 021-61055050 010-67595096 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096 传真 021-61055054 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 阮红(代任) 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com，www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 交银双利债券A/B 交银双利债券C 本期已实现收益 77,130,099.76 26,062,246.66 本期利润 37,717,035.65 29,363,203.22 加权平均基金份额本期利润 0.0534 0.1301 本期加权平均净值利润率 4.06% 10.10% 本期基金份额净值增长率 11.22% 10.97% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 交银双利债券A/B 交银双利债券C 期末可供分配利润 136,286,489.54 14,971,423.56 期末可供分配基金份额利润 0.096 0.075 期末基金资产净值 1,815,611,995.49 250,530,366.84 期末基金份额净值 1.275 1.252 3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 交银双利债券A/B 交银双利债券C 基金份额累计净值增长率 69.04% 66.09% 注：1、本基金A/B类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银双利债券A/B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -4.57% 0.82% -0.74% 0.34% -3.83% 0.48% 过去三个月 4.18% 0.72% 2.41% 0.28% 1.77% 0.44% 过去六个月 11.22% 0.68% 3.77% 0.24% 7.45% 0.44% 过去一年 39.14% 0.63% 11.43% 0.21% 27.71% 0.42% 过去三年 54.80% 0.60% 9.43% 0.17% 45.37% 0.43% 自基金合同生效起至今 69.04% 0.56% 13.48% 0.17% 55.56% 0.39% 注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%，每日进行再平衡过程。 交银双利债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -4.57% 0.82% -0.74% 0.34% -3.83% 0.48% 过去三个月 4.00% 0.72% 2.41% 0.28% 1.59% 0.44% 过去六个月 10.97% 0.67% 3.77% 0.24% 7.20% 0.43% 过去一年 38.50% 0.63% 11.43% 0.21% 27.07% 0.42% 过去三年 52.66% 0.60% 9.43% 0.17% 43.23% 0.43% 自基金合同生效起至今 66.09% 0.56% 13.48% 0.17% 52.61% 0.39% 注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德双利债券证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年9月26日至2015年6月30日） 交银双利债券A/B 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银双利债券C 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司已经发行并管理了46只基金，包括2只货币市场基金、13只债券型基金、9只混合型基金、3只保本混合型基金、19只股票型基金（其中3只为QDII基金，2只为交易型开放式基金（ETF），2只为ETF联接基金）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 项廷锋 交银双利债券、交银策略回报灵活配置混合、交银荣祥保本混合、交银荣泰保本混合、交银周期回报灵活配置混合、交银新回报灵活配置混合、交银荣和保本混合、交银多策略回报灵活配置混合的基金经理，公司投资总监 2014-08-04 - 16年 项廷锋先生，上海交通大学管理学博士。历任华安基金管理有限公司研究员、固定收益投资经理和基金经理。其中2003年12月至2007年5月担任华安现金富利投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部总经理，2013年9月4日至2014年12月18日担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。 李娜 交银双利债券、交银策略回报灵活配置混合、交银荣祥保本混合、交银荣泰保本混合、交银周期回报灵活配置混合、交银新回报灵活配置混合、交银荣和保本混合的基金经理助理 2014-08-04 - 5年 李娜女士，美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。历任国泰基金管理有限公司研究员。2012年1月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任债券分析师。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济运行没有脱离“新常态”的范畴，“双宽”政策为“稳增长”与“促转型”保驾护航，物价低位运行，地方平台债务风险随着高成本债务的两批次置换正在有序化解。国际形势也错综复杂，在美联储退出QE的同时欧元区启动QE，中国经济转型的外部环境较中性，难言乐观。上半年“亚投行”的成立、“一带一路”的推进、“互联网+”的倡议等，使得投资者对中国经济转型成功多了一份期许。 或许是对中国经济转型美好的憧憬，上半年股市走出一轮“疯牛”行情，沪深300指数、创业板指数分别录得26.58%、94.23%的涨幅，期间最大涨幅分别达到52.26%、174.36%。但市场运行过程十分惊心，中国资本市场遭遇了急剧下跌，目前仍难言危机完全结束。 操作方面，前五个月很好地贯彻了既定的绝对收益组合管理理念，基金的净值表现也基本符合管理预期。但进入6月后，本基金管理人对急跌的预判不足，而市场少有纠错机会，导致本基金期间净值回撤超预期。债券投资方面，市场震荡运行的判断、波段操作的策略较符合市场实际，但因历经2014年一年的大涨后，市场总体收益率水平较低，对基金净值正面贡献较有限。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，交银双利债券A/B份额净值为1.275元，本报告期份额净值增长率为11.22%，同期业绩比较基准增长率为3.77%；交银双利债券C份额净值为1.252元，本报告期份额净值增长率为10.97%，同期业绩比较基准增长率为3.77%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济运行仍波澜不惊，难有起色，维持新常态；股票市场有望在政府的救助下逐步走出大跌，但市场信心的恢复、估值的合理回归、杠杆的去化，可能都需要些时间，短期预计难以完全恢复之前的牛市轨道。不过，鉴于此轮危机有效需求缺失的特殊性，优质被错杀现象较普遍，在市场情绪逐步缓和后，结构性的行情或许还是值得期待的。债券市场预计仍将维持震荡格局，但需特别警惕流动性与信用风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对上一年度和本年度应分配的可分配利润分别进行了收益分配，具体情况参见6.4.11 利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内, 本基金实施利润分配的金额：交银双利债券A/B为77,881,152.31元，交银双利债券C为29,948,976.75元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德双利债券证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 93,150,948.01 12,667,796.48 结算备付金 5,042,233.53 3,300,479.84 存出保证金 242,219.75 63,087.04 交易性金融资产 6.4.7.2 2,516,408,873.48 208,858,220.73 其中：股票投资 247,434,288.88 39,514,627.90 基金投资 - - 债券投资 2,268,974,584.60 169,343,592.83 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 51,906,444.17 - 应收利息 6.4.7.5 39,369,827.82 2,911,656.39 应收股利 - - 应收申购款 3,264,362.90 2,010,557.92 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,709,384,909.66 229,811,798.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 549,998,575.00 15,000,000.00 应付证券清算款 13,762,109.43 11,087,199.04 应付赎回款 75,952,661.10 322,032.62 应付管理人报酬 1,369,276.88 105,657.50 应付托管费 391,221.98 30,187.85 应付销售服务费 143,888.12 23,489.98 应付交易费用 6.4.7.7 1,333,191.54 94,729.28 应交税费 - - 应付利息 172,275.20 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 119,348.08 220,286.93 负债合计 643,242,547.33 26,883,583.20 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,623,775,907.26 154,870,109.64 未分配利润 6.4.7.10 442,366,455.07 48,058,105.56 所有者权益合计 2,066,142,362.33 202,928,215.20 负债和所有者权益总计 2,709,384,909.66 229,811,798.40 注：报告截止日2015年6月30日，A/B类基金份额净值1.275元，C类基金份额净值1.252元，基金份额总额1,623,775,907.26份，其中A/B类基金份额1,423,743,940.00份，C类基金份额200,031,967.26份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德双利债券证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 77,973,056.01 22,809,153.35 1.利息收入 20,214,631.56 8,471,077.44 其中：存款利息收入 6.4.7.11 236,698.99 177,440.53 债券利息收入 19,805,945.76 8,293,603.63 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 171,986.81 33.28 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 93,645,799.99 -7,813,388.35 其中：股票投资收益 6.4.7.12 87,452,491.65 -4,829,565.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 5,521,081.14 -3,337,478.34 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 672,227.20 353,655.39 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -36,112,107.55 22,139,755.18 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 224,732.01 11,709.08 减：二、费用 10,892,817.14 6,291,366.19 1．管理人报酬 4,132,874.82 1,141,787.72 2．托管费 1,180,821.39 326,225.05 3．销售服务费 564,962.52 148,680.96 4．交易费用 6.4.7.19 2,919,644.86 189,625.58 5．利息支出 1,957,663.09 4,307,396.13 其中：卖出回购金融资产支出 1,957,663.09 4,307,396.13 6．其他费用 6.4.7.20 136,850.46 177,650.75 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 67,080,238.87 16,517,787.16 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,080,238.87 16,517,787.16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德双利债券证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 154,870,109.64 48,058,105.56 202,928,215.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 67,080,238.87 67,080,238.87 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,468,905,797.62 435,058,239.70 1,903,964,037.32 其中：1.基金申购款 2,840,240,277.56 849,373,163.15 3,689,613,440.71 2.基金赎回款 -1,371,334,479.94 -414,314,923.45 -1,785,649,403.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -107,830,129.06 -107,830,129.06 五、期末所有者权益（基金净值） 1,623,775,907.26 442,366,455.07 2,066,142,362.33 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 373,170,064.42 13,922,737.75 387,092,802.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 16,517,787.16 16,517,787.16 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -78,142,831.97 -2,051,008.97 -80,193,840.94 其中：1.基金申购款 63,497,054.26 2,537,690.91 66,034,745.17 2.基金赎回款 -141,639,886.23 -4,588,699.88 -146,228,586.11 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 295,027,232.45 28,389,515.94 323,416,748.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 交银施罗德双利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1093号《关于核准交银施罗德双利债券证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,136,101,629.01元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第371号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》于2011年9月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,136,438,471.60份基金份额，其中认购资金利息折合336,842.59份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》和《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为A类；在投资者赎回时收取后端申购费用的，称为B类；不收取申购、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。本基金A类、B类、C类三种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购等)占基金资产的比例不低于80%，对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，但会计估计有所变更，详见6.4.5.2。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 93,150,948.01 定期存款 - 其他存款 - 合计 93,150,948.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 268,422,088.97 247,434,288.88 -20,987,800.09 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 37,692,250.81 40,783,584.60 3,091,333.79 银行间市场 2,227,939,052.97 2,228,191,000.00 251,947.03 合计 2,265,631,303.78 2,268,974,584.60 3,343,280.82 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,534,053,392.75 2,516,408,873.48 -17,644,519.27 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 7,862.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,269.10 应收债券利息 39,359,586.94 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.12 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 109.00 合计 39,369,827.82 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,309,643.45 银行间市场应付交易费用 23,548.09 合计 1,333,191.54 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 19,973.45 预提信息披露费 79,343.16 预提审计费 19,835.79 应付后端申购费 195.68 合计 119,348.08 6.4.7.9 实收基金 交银双利债券A/B 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 89,787,775.74 89,787,775.74 本期申购 2,032,779,468.56 2,032,779,468.56 本期赎回（以“-”号填列） -698,823,304.30 -698,823,304.30 本期末 1,423,743,940.00 1,423,743,940.00 交银双利债券C 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 65,082,333.90 65,082,333.90 本期申购 807,460,809.00 807,460,809.00 本期赎回（以“-”号填列） -672,511,175.64 -672,511,175.64 本期末 200,031,967.26 200,031,967.26 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 交银双利债券A/B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,890,548.28 14,647,618.80 28,538,167.08 本期利润 77,130,099.76 -39,413,064.11 37,717,035.65 本期基金份额交易产生的变动数 123,146,993.81 280,347,011.26 403,494,005.07 其中：基金申购款 191,805,905.62 435,470,244.27 627,276,149.89 基金赎回款 -68,658,911.81 -155,123,233.01 -223,782,144.82 本期已分配利润 -77,881,152.31 - -77,881,152.31 本期末 136,286,489.54 255,581,565.95 391,868,055.49 交银双利债券C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,016,009.35 10,503,929.13 19,519,938.48 本期利润 26,062,246.66 3,300,956.56 29,363,203.22 本期基金份额交易产生的变动数 9,842,144.30 21,722,090.33 31,564,234.63 其中：基金申购款 53,906,220.74 168,190,792.52 222,097,013.26 基金赎回款 -44,064,076.44 -146,468,702.19 -190,532,778.63 本期已分配利润 -29,948,976.75 - -29,948,976.75 本期末 14,971,423.56 35,526,976.02 50,498,399.58 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 173,307.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 26,194.67 其他 37,197.17 合计 236,698.99 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 929,245,439.63 减：卖出股票成本总额 841,792,947.98 买卖股票差价收入 87,452,491.65 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 450,034,496.99 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 439,850,071.82 减：应收利息总额 4,663,344.03 买卖债券差价收入 5,521,081.14 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 672,227.20 基金投资产生的股利收益 - 合计 672,227.20 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -36,112,107.55 ——股票投资 -27,874,522.96 ——债券投资 -8,237,584.59 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -36,112,107.55 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 216,011.94 基金转换费收入 8,720.07 合计 224,732.01 注：1、本基金A/B类基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产； 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 2,903,882.36 银行间市场交易费用 15,762.50 合计 2,919,644.86 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 79,343.16 银行汇划费 19,471.51 债券账户维护费 18,200.00 合计 136,850.46 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,132,874.82 1,141,787.72 其中：支付销售机构的客户维护费 1,072,848.39 254,163.69 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,180,821.39 326,225.05 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银双利债券A/B 交银双利债券C 合计 交通银行 - 53,318.87 53,318.87 中国建设银行 - 23,291.74 23,291.74 交银施罗德基金公司 - 358,566.30 358,566.30 合计 - 435,176.91 435,176.91 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银双利债券A/B 交银双利债券C 合计 交通银行 - 45,450.37 45,450.37 中国建设银行 - 32,864.40 32,864.40 交银施罗德基金公司 - 23,174.86 23,174.86 合计 - 101,489.63 101,489.63 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金公司，再由交银施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.4%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 交银双利债券A/B 交银双利债券C 交银双利债券A/B 交银双利债券C 报告期初持有的基金份额 22,523,863.99 - 21,571,883.27 - 报告期间申购/买入总份额 3,352,815.81 - - - 报告期间因拆分变动份额 - - - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - - - 报告期末持有的基金份额 25,876,679.80 - 21,571,883.27 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.59% - 10.47% - 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 93,150,948.01 173,307.15 489,783.99 20,944.11 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 交银双利债券A/B 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2015-01-20 2015-01-20 0.800 13,087,352.23 3,499,190.18 16,586,542.41 - 2 2015-04-14 2015-04-14 1.000 55,506,529.79 5,788,080.11 61,294,609.90 - 合计 1.800 68,593,882.02 9,287,270.29 77,881,152.31 - 交银双利债券C 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2015-01-20 2015-01-20 0.800 4,722,693.77 2,617,004.05 7,339,697.82 - 2 2015-04-14 2015-04-14 1.000 19,264,525.48 3,344,753.45 22,609,278.93 - 合计 1.800 23,987,219.25 5,961,757.50 29,948,976.75 - 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002348 高乐股份 2015-06-30 重大事项 15.63 - - 350,000 4,859,897.87 5,470,500.00 - 300212 易华录 2015-06-30 重大事项 64.12 2015-07-13 54.00 60,000 4,129,502.30 3,847,200.00 - 600153 建发股份 2015-06-29 重大事项 17.51 - - 300,000 4,774,671.00 5,253,000.00 - 600654 中安消 2015-06-29 重大事项 30.91 - - 524,000 19,281,636.83 16,196,840.00 - 300144 宋城演艺 2015-06-18 重大事项 56.66 2015-07-20 68.82 30,000 1,975,300.00 1,699,800.00 - 300028 金亚科技 2015-06-09 重大事项 27.00 - - 104,000 3,363,536.51 2,808,000.00 - 600277 亿利能源 2015-06-01 重大事项 14.62 - - 100,000 893,519.41 1,462,000.00 - 600763 通策医疗 2015-05-25 重大事项 84.73 - - 36,500 2,613,671.62 3,092,645.00 - 002368 太极股份 2015-05-14 重大事项 52.73 - - 75,000 3,580,154.05 3,954,750.00 - 002739 万达院线 2015-05-13 重大事项 221.88 2015-07-03 219.68 10,000 1,453,050.00 2,218,800.00 - 002268 卫 士 通 2015-05-08 重大事项 80.14 2015-08-04 76.32 100,000 6,753,185.00 8,014,000.00 - 注：1、本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 2、太极股份2014年年度权益分派方案为：10派2.20元(含税)，10转增5股，利润分配股权登记日为2015-06-15，利润分配除权除息日为2015-06-16。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额549,998,575.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 041461049 14蒙东CP002 2015-07-02 101.07 400,000 40,428,000.00 011570004 15赣高速SCP004 2015-07-02 100.49 1,200,000 120,588,000.00 011476002 14京投SCP002 2015-07-02 100.57 500,000 50,285,000.00 041556007 15漳电CP001 2015-07-02 100.99 900,000 90,891,000.00 140446 14农发46 2015-07-02 102.05 200,000 20,410,000.00 150403 15农发03 2015-07-02 100.61 200,000 20,122,000.00 150206 15国开06 2015-07-02 100.92 600,000 60,552,000.00 011585002 15北控集SCP002 2015-07-02 100.68 500,000 50,340,000.00 041452057 14国安集CP001 2015-07-02 100.78 500,000 50,390,000.00 041455043 14上实CP001 2015-07-02 100.77 500,000 50,385,000.00 合计 5,500,000 554,391,000.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 A-1 595,003,000.00 - A-1以下 - - 未评级 503,110,000.00 20,004,000.00 合计 1,098,113,000.00 20,004,000.00 注：未评级部分为政策性金融债和企业超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 AAA 443,745,706.90 31,677,390.83 AAA以下 100,049,877.70 117,662,202.00 未评级 627,066,000.00 - 合计 1,170,861,584.60 149,339,592.83 注：未评级部分为政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有549,998,575.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金和存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 93,150,948.01 - - - 93,150,948.01 结算备付金 5,042,233.53 - - - 5,042,233.53 存出保证金 242,219.75 - - - 242,219.75 交易性金融资产 1,098,113,000.00 624,304,684.80 546,556,899.80 247,434,288.88 2,516,408,873.48 应收证券清算款 - - - 51,906,444.17 51,906,444.17 应收利息 - - - 39,369,827.82 39,369,827.82 应收申购款 697.02 - - 3,263,665.88 3,264,362.90 资产总计 1,196,549,098.31 624,304,684.80 546,556,899.80 341,974,226.75 2,709,384,909.66 负债 卖出回购金融资产款 549,998,575.00 - - - 549,998,575.00 应付证券清算款 - - - 13,762,109.43 13,762,109.43 应付赎回款 - - - 75,952,661.10 75,952,661.10 应付管理人报酬 - - - 1,369,276.88 1,369,276.88 应付托管费 - - - 391,221.98 391,221.98 应付销售服务费 - - - 143,888.12 143,888.12 应付交易费用 - - - 1,333,191.54 1,333,191.54 应付利息 - - - 172,275.20 172,275.20 其他负债 - - - 119,348.08 119,348.08 负债总计 549,998,575.00 - - 93,243,972.33 643,242,547.33 利率敏感度缺口 646,550,523.31 624,304,684.80 546,556,899.80 248,730,254.42 2,066,142,362.33 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 12,667,796.48 - - - 12,667,796.48 结算备付金 3,300,479.84 - - - 3,300,479.84 存出保证金 63,087.04 - - - 63,087.04 交易性金融资产 25,004,000.00 135,090,574.83 9,249,018.00 39,514,627.90 208,858,220.73 应收利息 - - - 2,911,656.39 2,911,656.39 应收申购款 110,000.00 - - 1,900,557.92 2,010,557.92 资产总计 41,145,363.36 135,090,574.83 9,249,018.00 44,326,842.21 229,811,798.40 负债 卖出回购金融资产款 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 应付证券清算款 - - - 11,087,199.04 11,087,199.04 应付赎回款 - - - 322,032.62 322,032.62 应付管理人报酬 - - - 105,657.50 105,657.50 应付托管费 - - - 30,187.85 30,187.85 应付销售服务费 - - - 23,489.98 23,489.98 应付交易费用 - - - 94,729.28 94,729.28 其他负债 - - - 220,286.93 220,286.93 负债总计 15,000,000.00 - - 11,883,583.20 26,883,583.20 利率敏感度缺口 26,145,363.36 135,090,574.83 9,249,018.00 32,443,259.01 202,928,215.20 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 1.市场利率上升25个基点 减少约1,683 减少约102 2.市场利率下降25个基点 增加约1,715 增加约103 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产－股票投资 247,434,288.88 11.98 39,514,627.90 19.47 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 247,434,288.88 11.98 39,514,627.90 19.47 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为11.98%(2014年12月31日：19.47%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 247,434,288.88 9.13 其中：股票 247,434,288.88 9.13 2 固定收益投资 2,268,974,584.60 83.75 其中：债券 2,268,974,584.60 83.75 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 98,193,181.54 3.62 7 其他各项资产 94,782,854.64 3.50 8 合计 2,709,384,909.66 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,840,000.00 0.19 B 采矿业 - - C 制造业 93,216,809.31 4.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,253,000.00 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 1,543,000.00 0.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,875,608.57 2.56 J 金融业 39,809,400.00 1.93 K 房地产业 8,514,900.00 0.41 L 租赁和商务服务业 26,352,326.00 1.28 M 科学研究和技术服务业 756,000.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 1,139,400.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,092,645.00 0.15 R 文化、体育和娱乐业 11,041,200.00 0.53 S 综合 - - 合计 247,434,288.88 11.98 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 3,010,000 29,919,400.00 1.45 2 600654 中安消 524,000 16,196,840.00 0.78 3 000062 深圳华强 223,400 12,749,438.00 0.62 4 000061 农 产 品 500,000 10,200,000.00 0.49 5 002180 艾派克 200,000 8,800,000.00 0.43 6 002268 卫 士 通 100,000 8,014,000.00 0.39 7 300075 数字政通 149,953 5,651,728.57 0.27 8 002348 高乐股份 350,000 5,470,500.00 0.26 9 002030 达安基因 120,000 5,316,000.00 0.26 10 600153 建发股份 300,000 5,253,000.00 0.25 11 300010 立思辰 180,000 5,133,600.00 0.25 12 002227 奥 特 迅 158,791 5,041,614.25 0.24 13 600109 国金证券 200,000 4,880,000.00 0.24 14 600703 三安光电 150,000 4,695,000.00 0.23 15 600880 博瑞传播 300,000 4,659,000.00 0.23 16 002439 启明星辰 124,500 4,270,350.00 0.21 17 002368 太极股份 75,000 3,954,750.00 0.19 18 002544 杰赛科技 112,000 3,941,280.00 0.19 19 000599 青岛双星 300,000 3,903,000.00 0.19 20 300212 易华录 60,000 3,847,200.00 0.19 21 002477 雏鹰农牧 200,000 3,840,000.00 0.19 22 600565 迪马股份 300,000 3,639,000.00 0.18 23 002013 中航机电 130,000 3,620,500.00 0.18 24 002285 世联行 160,000 3,430,400.00 0.17 25 600358 国旅联合 199,700 3,402,888.00 0.16 26 600570 恒生电子 30,000 3,361,500.00 0.16 27 002280 联络互动 60,000 3,198,000.00 0.15 28 300059 东方财富 50,000 3,154,500.00 0.15 29 600372 中航电子 90,000 3,143,700.00 0.15 30 600763 通策医疗 36,500 3,092,645.00 0.15 31 600584 长电科技 150,000 2,866,500.00 0.14 32 600198 大唐电信 80,000 2,835,200.00 0.14 33 300028 金亚科技 104,000 2,808,000.00 0.14 34 601788 光大证券 100,000 2,695,000.00 0.13 35 000681 视觉中国 60,000 2,463,600.00 0.12 36 300168 万达信息 50,000 2,456,000.00 0.12 37 600687 刚泰控股 60,000 2,355,000.00 0.11 38 600705 中航资本 100,000 2,315,000.00 0.11 39 300458 全志科技 30,000 2,264,400.00 0.11 40 002739 万达院线 10,000 2,218,800.00 0.11 41 601717 郑煤机 199,950 2,181,454.50 0.11 42 300166 东方国信 60,000 2,155,200.00 0.10 43 000733 振华科技 76,100 2,053,939.00 0.10 44 002503 搜于特 100,000 1,888,000.00 0.09 45 002188 新 嘉 联 59,960 1,874,349.60 0.09 46 601600 中国铝业 200,000 1,866,000.00 0.09 47 600038 中直股份 30,000 1,858,500.00 0.09 48 300144 宋城演艺 30,000 1,699,800.00 0.08 49 600765 中航重机 59,972 1,645,031.96 0.08 50 600125 铁龙物流 100,000 1,543,000.00 0.07 51 600804 鹏博士 50,000 1,493,000.00 0.07 52 300045 华力创通 80,000 1,470,400.00 0.07 53 600277 亿利能源 100,000 1,462,000.00 0.07 54 300324 旋极信息 50,000 1,419,500.00 0.07 55 300180 华峰超纤 100,000 1,370,000.00 0.07 56 300005 探路者 48,700 1,334,380.00 0.06 57 603555 贵人鸟 30,000 1,253,400.00 0.06 58 300137 先河环保 50,000 1,144,000.00 0.06 59 600749 西藏旅游 60,000 1,139,400.00 0.06 60 600399 抚顺特钢 90,000 1,065,600.00 0.05 61 600590 泰豪科技 50,000 868,500.00 0.04 62 600158 中体产业 30,000 859,500.00 0.04 63 300020 银江股份 30,000 825,000.00 0.04 64 300332 天壕节能 30,000 756,000.00 0.04 65 000046 泛海控股 40,000 586,000.00 0.03 66 000100 TCL 集团 100,000 565,000.00 0.03 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 78,289,700.24 38.58 2 300059 东方财富 32,470,455.07 16.00 3 002180 艾派克 26,288,335.88 12.95 4 000062 深圳华强 23,086,562.50 11.38 5 300075 数字政通 20,818,679.50 10.26 6 600654 中安消 20,606,329.44 10.15 7 000046 泛海控股 20,298,331.10 10.00 8 000061 农 产 品 20,089,383.17 9.90 9 002503 搜于特 17,925,347.39 8.83 10 600880 博瑞传播 17,908,565.62 8.83 11 600705 中航资本 17,529,939.68 8.64 12 000599 青岛双星 15,744,549.88 7.76 13 600570 恒生电子 15,735,812.00 7.75 14 300332 天壕节能 14,963,624.88 7.37 15 300010 立思辰 14,696,582.90 7.24 16 600109 国金证券 14,534,401.69 7.16 17 002227 奥 特 迅 14,015,921.95 6.91 18 600958 东方证券 13,630,590.00 6.72 19 600565 迪马股份 13,208,581.20 6.51 20 600855 航天长峰 12,863,227.14 6.34 21 600372 中航电子 12,609,719.66 6.21 22 600219 南山铝业 12,314,265.10 6.07 23 002739 万达院线 11,941,220.22 5.88 24 002544 杰赛科技 11,449,964.00 5.64 25 600978 宜华木业 11,079,018.92 5.46 26 601788 光大证券 10,723,210.00 5.28 27 601111 中国国航 10,670,484.00 5.26 28 300028 金亚科技 10,511,051.59 5.18 29 300045 华力创通 10,351,500.24 5.10 30 300212 易华录 10,204,709.00 5.03 31 600584 长电科技 10,009,701.04 4.93 32 002439 启明星辰 9,828,713.61 4.84 33 600661 新南洋 9,282,879.49 4.57 34 600703 三安光电 9,113,125.00 4.49 35 600198 大唐电信 9,030,650.00 4.45 36 600795 国电电力 8,894,267.00 4.38 37 000681 视觉中国 8,825,479.00 4.35 38 600196 复星医药 8,724,491.86 4.30 39 600816 安信信托 8,569,697.20 4.22 40 002456 欧菲光 8,504,434.59 4.19 41 002568 百润股份 8,430,687.50 4.15 42 002348 高乐股份 8,331,253.50 4.11 43 601717 郑煤机 7,961,640.00 3.92 44 600804 鹏博士 7,947,510.27 3.92 45 600153 建发股份 7,794,538.00 3.84 46 002261 拓维信息 7,704,031.74 3.80 47 600348 阳泉煤业 7,700,110.79 3.79 48 601088 中国神华 7,649,723.87 3.77 49 601166 兴业银行 7,607,967.74 3.75 50 600643 爱建股份 7,499,986.00 3.70 51 600409 三友化工 7,432,955.03 3.66 52 600884 杉杉股份 7,406,945.99 3.65 53 300070 碧水源 7,225,508.32 3.56 54 002368 太极股份 7,160,308.10 3.53 55 002385 大北农 7,106,770.66 3.50 56 002236 大华股份 7,009,200.00 3.45 57 600358 国旅联合 6,929,004.00 3.41 58 002268 卫 士 通 6,753,185.00 3.33 59 601989 中国重工 6,662,938.00 3.28 60 601179 中国西电 6,395,932.30 3.15 61 601872 招商轮船 5,877,705.00 2.90 62 600115 东方航空 5,862,145.00 2.89 63 002280 联络互动 5,831,021.00 2.87 64 600979 广安爱众 5,807,305.65 2.86 65 300324 旋极信息 5,646,170.22 2.78 66 300166 东方国信 5,316,694.66 2.62 67 002030 达安基因 5,250,535.00 2.59 68 601600 中国铝业 5,175,035.00 2.55 69 600015 华夏银行 5,121,000.00 2.52 70 600029 南方航空 5,084,843.00 2.51 71 600208 新湖中宝 5,072,939.00 2.50 72 000807 云铝股份 5,013,055.39 2.47 73 600074 保千里 4,911,054.00 2.42 74 000937 冀中能源 4,795,931.42 2.36 75 603555 贵人鸟 4,783,616.00 2.36 76 603008 喜临门 4,738,436.00 2.34 77 002285 世联行 4,720,015.00 2.33 78 600406 国电南瑞 4,697,836.00 2.32 79 300104 乐视网 4,589,919.64 2.26 80 300168 万达信息 4,527,052.58 2.23 81 601318 中国平安 4,438,996.00 2.19 82 600685 中船防务 4,305,646.50 2.12 83 002573 清新环境 4,237,372.93 2.09 84 002514 宝馨科技 4,095,299.88 2.02 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 50,015,015.54 24.65 2 300059 东方财富 31,156,115.31 15.35 3 002503 搜于特 24,153,216.14 11.90 4 000046 泛海控股 22,338,896.61 11.01 5 300332 天壕节能 18,989,317.14 9.36 6 600958 东方证券 18,262,854.60 9.00 7 600705 中航资本 16,969,385.32 8.36 8 600570 恒生电子 14,189,487.00 6.99 9 000599 青岛双星 13,342,185.42 6.57 10 300010 立思辰 13,196,202.11 6.50 11 002739 万达院线 12,894,166.53 6.35 12 600978 宜华木业 12,821,065.27 6.32 13 600855 航天长峰 12,748,079.98 6.28 14 600219 南山铝业 12,613,712.96 6.22 15 000768 中航飞机 12,556,481.08 6.19 16 600804 鹏博士 12,314,802.28 6.07 17 002456 欧菲光 11,702,233.60 5.77 18 600565 迪马股份 10,756,947.56 5.30 19 000061 农 产 品 10,751,531.22 5.30 20 600880 博瑞传播 10,716,387.80 5.28 21 600372 中航电子 10,658,278.72 5.25 22 601111 中国国航 10,074,010.00 4.96 23 600584 长电科技 9,760,345.93 4.81 24 002568 百润股份 9,653,470.00 4.76 25 600795 国电电力 9,559,555.00 4.71 26 600661 新南洋 9,535,051.50 4.70 27 601989 中国重工 9,185,690.97 4.53 28 002180 艾派克 8,988,056.97 4.43 29 300028 金亚科技 8,888,835.90 4.38 30 600816 安信信托 8,883,867.60 4.38 31 600979 广安爱众 8,664,143.09 4.27 32 300045 华力创通 8,657,644.43 4.27 33 600884 杉杉股份 8,378,227.00 4.13 34 600196 复星医药 8,329,016.52 4.10 35 600074 保千里 8,263,853.99 4.07 36 600115 东方航空 8,255,584.87 4.07 37 000681 视觉中国 8,003,512.29 3.94 38 300104 乐视网 7,939,955.98 3.91 39 002261 拓维信息 7,815,936.00 3.85 40 600109 国金证券 7,781,930.88 3.83 41 601179 中国西电 7,567,862.24 3.73 42 600208 新湖中宝 7,523,067.24 3.71 43 600348 阳泉煤业 7,473,589.11 3.68 44 300075 数字政通 7,470,340.00 3.68 45 600029 南方航空 7,466,680.70 3.68 46 601166 兴业银行 7,421,372.93 3.66 47 600409 三友化工 7,395,866.20 3.64 48 300212 易华录 7,191,982.09 3.54 49 600643 爱建股份 7,162,674.06 3.53 50 300070 碧水源 7,108,939.00 3.50 51 002385 大北农 7,068,299.00 3.48 52 002227 奥 特 迅 7,002,620.00 3.45 53 300324 旋极信息 6,772,711.83 3.34 54 002439 启明星辰 6,704,401.40 3.30 55 601788 光大证券 6,577,205.00 3.24 56 601088 中国神华 6,526,076.00 3.22 57 600358 国旅联合 6,332,799.00 3.12 58 002236 大华股份 6,107,947.74 3.01 59 002348 高乐股份 5,515,150.00 2.72 60 601717 郑煤机 5,473,327.87 2.70 61 603008 喜临门 5,472,844.00 2.70 62 601872 招商轮船 5,300,414.00 2.61 63 000807 云铝股份 5,248,057.49 2.59 64 000062 深圳华强 5,192,536.00 2.56 65 300168 万达信息 5,169,019.00 2.55 66 002514 宝馨科技 5,161,524.50 2.54 67 002573 清新环境 5,120,110.02 2.52 68 600198 大唐电信 5,099,454.58 2.51 69 000937 冀中能源 4,677,487.89 2.30 70 002544 杰赛科技 4,663,613.92 2.30 71 603555 贵人鸟 4,658,819.36 2.30 72 600015 华夏银行 4,573,561.51 2.25 73 002368 太极股份 4,419,906.00 2.18 74 600406 国电南瑞 4,418,952.00 2.18 75 600100 同方股份 4,343,950.00 2.14 76 600685 中船防务 4,322,789.40 2.13 77 600703 三安光电 4,296,265.44 2.12 78 600277 亿利能源 4,175,168.18 2.06 79 002202 金风科技 4,139,840.90 2.04 80 002332 仙琚制药 4,132,221.20 2.04 81 603588 高能环境 4,112,719.41 2.03 82 601318 中国平安 4,082,397.50 2.01 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,077,587,131.92 卖出股票的收入（成交）总额 929,245,439.63 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 747,880,000.00 36.20 其中：政策性金融债 747,880,000.00 36.20 4 企业债券 56,625,531.70 2.74 5 企业短期融资券 977,299,000.00 47.30 6 中期票据 482,048,000.00 23.33 7 可转债 374,899.80 0.02 8 可交换债 4,747,153.10 0.23 9 其他 - - 10 合计 2,268,974,584.60 109.82 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 150205 15国开05 2,700,000 263,169,000.00 12.74 2 101553006 15铁道MTN001 1,700,000 174,403,000.00 8.44 3 011570004 15赣高速SCP004 1,200,000 120,588,000.00 5.84 4 101453021 14粤城建MTN001 1,100,000 115,027,000.00 5.57 5 150210 15国开10 1,000,000 100,930,000.00 4.88 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 242,219.75 2 应收证券清算款 51,906,444.17 3 应收股利 - 4 应收利息 39,369,827.82 5 应收申购款 3,264,362.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 94,782,854.64 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 600654 中安消 16,196,840.00 0.78 重大事项 2 002268 卫 士 通 8,014,000.00 0.39 重大事项 3 002348 高乐股份 5,470,500.00 0.26 重大事项 4 600153 建发股份 5,253,000.00 0.25 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金本报告期末未持有处于交换期的可交换债券。 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 交银双利债券A/B 10,676 133,359.30 563,793,908.16 39.60% 859,950,031.84 60.40% 交银双利债券C 1,760 113,654.53 144,331,573.70 72.15% 55,700,393.56 27.85% 合计 12,436 130,570.59 708,125,481.86 43.61% 915,650,425.40 56.39% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 交银双利债券A/B 2,287.50 0.00% 交银双利债券C - - 合计 2,287.50 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 交银双利债券A/B 0 交银双利债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 交银双利债券A/B 0 交银双利债券C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银双利债券A/B 交银双利债券C 基金合同生效日（2011年9月26日）基金份额总额 234,669,325.80 901,769,145.80 本报告期期初基金份额总额 89,787,775.74 65,082,333.90 本报告期基金总申购份额 2,032,779,468.56 807,460,809.00 减：本报告期基金总赎回份额 698,823,304.30 672,511,175.64 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,423,743,940.00 200,031,967.26 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动： （1）2015年3月2日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，同意钱文挥先生辞去公司董事长（法定代表人)、代任总经理职务。 （2）2015年4月9日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】562号文核准批复，阮红女士担任公司总经理及代为履行公司董事长（法定代表人）职责。 （3）2015年5月28日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券股份有限公司 1 974,388,136.37 50.52% 887,081.76 50.52% - 中银国际证券有限责任公司 1 954,250,734.94 49.48% 868,750.53 49.48% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信证券股份有限公司 392,728,297.63 82.19% 1,830,000,000.00 98.92% - - 中银国际证券有限责任公司 85,124,842.01 17.81% 20,000,000.00 1.08% - - 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证券投资基金第五次分红的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-01-14 2 交银施罗德双利债券证券投资基金2014年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-01-22 3 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证券投资基金于2015年“春节”假期前暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-11 4 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证券投资基金于2015年“春节”假期后恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-11 5 交银施罗德基金管理有限公司关于增加一路财富（北京）信息科技有限公司、上海大智慧财富管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-12 6 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-11 7 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金调整固定收益类品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-20 8 交银施罗德双利债券证券投资基金2014年年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-31 9 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证券投资基金第六次分红的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-10 10 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海联泰资产管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-17 11 交银施罗德双利债券证券投资基金2015年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-21 12 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-24 13 交银施罗德双利债券证券投资基金（更新）招募说明书摘要（2015年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-09 14 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-19 15 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-19 16 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-22 17 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-27 18 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海天天基金销售有限公司基金申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-30 19 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司网上银行和手机银行基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-01 20 交银施罗德基金管理有限公司关于增加宜信普泽投资顾问（北京）有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-01 21 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-02 22 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-04 23 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳众禄基金销售有限公司基金申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-19 24 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24号）的要求，交银施罗德基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年3月19日起对旗下基金持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。 2015年3月19日当日进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不超过0.50%。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德双利债券证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德双利债券证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德双利债券证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德双利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。