交银施罗德增利债券证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表...... 14 6.2 利润表...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注...... 18 §7 投资组合报告...... 56 7.1 期末基金资产组合情况...... 56 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 56 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 56 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 56 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 58 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 58 7.11 投资组合报告附注...... 58 §8 基金份额持有人信息...... 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 61 §9 开放式基金份额变动...... 61 §10 重大事件揭示...... 62 10.1 基金份额持有人大会决议...... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62 10.4 基金投资策略的改变...... 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63 10.8 其他重大事件...... 65 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67 §12 备查文件目录...... 67 12.1 备查文件目录...... 67 12.2 存放地点...... 68 12.3 查阅方式...... 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金 基金简称 交银增利债券 基金主代码 519680 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 3 月 31 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 1,991,776,158.76 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C 金简称 下属分级基金的交 519680 519682 易代码 下属分级基金的前 519680 - 端交易代码 下属分级基金的后 519681 - 端交易代码 报告期末下属分级 1,068,779,537.70 份 922,996,621.06 份 基金的份额总额 注：本基金 A 类基金份额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即 为 A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为 B 类基金份额交易代码。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进 行宏观分析，自下而上精选个券，在控制信用风险、利率风险、流 动性风险前提下，主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票 率的债券，实现基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础 上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期 限结构配置及债券类别配置，自下而上地配置债券类属和精选个券。 业绩比较基准 中债企业债总指数 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种， 其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 李申 露负责 联系电话 （021）61055050 021-60637102 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 021-60637111 传真 （021）61055054 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市西城区金融大街 25 号 188 号交通银行大楼二层（裙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区闹市口大街1号 二期 21-22 楼 院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 阮红 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 和指标 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C 本期已实现收益 29,748,699.61 8,953,011.14 本期利润 28,377,674.22 11,949,079.37 加权平均基金份 0.0293 0.0370 额本期利润 本期加权平均净 2.90% 3.65% 值利润率 本期基金份额净 2.95% 2.75% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 5,347,924.56 4,540,876.04 润 期末可供分配基 0.0050 0.0049 金份额利润 期末基金资产净 1,074,127,462.26 927,537,497.10 值 期末基金份额净 1.0050 1.0049 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 114.22% 102.45% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银增利债券 A/B 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.41% 0.10% 0.05% 0.02% 0.36% 0.08% 过去三个月 2.30% 0.08% 0.42% 0.03% 1.88% 0.05% 过去六个月 2.95% 0.15% 0.22% 0.03% 2.73% 0.12% 过去一年 6.10% 0.19% -0.84% 0.04% 6.94% 0.15% 过去三年 21.13% 0.15% 2.57% 0.05% 18.56% 0.10% 自基金合同生效起 117.49 114.22% 0.24% -3.27% 0.11% 0.13% 至今 % 交银增利债券 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.37% 0.10% 0.05% 0.02% 0.32% 0.08% 过去三个月 2.19% 0.08% 0.42% 0.03% 1.77% 0.05% 过去六个月 2.75% 0.15% 0.22% 0.03% 2.53% 0.12% 过去一年 5.67% 0.19% -0.84% 0.04% 6.51% 0.15% 过去三年 19.70% 0.15% 2.57% 0.05% 17.13% 0.10% 自基金合同生效起 105.72 102.45% 0.24% -3.27% 0.11% 0.13% 至今 % 注：本基金的业绩比较基准为中债企业债总指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行 股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交 通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 100 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 交银增利 债券、交 银纯债债 券发起、 交银丰润 收 益 债 券、交银 增利增强 魏玉敏女士，厦门大学金融学硕士、学士。 债券、交 2012 年至 2013 年任招商证券固定收益研 银裕如纯 究员，2013 年至 2016 年任国信证券固定 魏 玉 债债券、 2018 年 8 - 9 年 收益高级分析师。2016 年加入交银施罗德 敏 交银中债 月 29 日 基金管理有限公司，历任基金经理助理。 1-3 年 农 2018 年 8 月 29 日至 2020 年 10 月 16 日担 发 债 指 任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基 数、交银 金的基金经理。 可转债债 券、交银 裕泰两年 定期开放 债券、交 银鑫选回 报混合的 基金经理 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年经济基本面平稳，债券市场表现较好，市场关注货币政策边际变化和资金波动。 一月下旬资金短期错配，资金面紧张，债券收益率上行幅度较大，春节后随着货币政策回归常态，资金波动降低，债券收益率稳步下行。信用债利差进一步收窄，表现优于利率债。 权益方面，随着过去两年优质赛道主要的公司累积的涨幅，大小市值公司的估值差距在春节前达到历史高位。随着春节后宏观流动性收紧的预期加强，估值处于高位的股票经历了一波明显的调整。权益市场结构分化明显，高景气的新能源、半导体以及医药相对收益明显。转债市场结构分化同样明显，权重的银行公用事业转债表现一般，新能源相关标的涨幅靠前，中低价转债也多有机会。 报告期内，判断债券市场维持震荡走势，票息策略是相对更好的策略，基金的纯债资产配置以信用债为主，维持中等久期，获取票息收益。同时，组合维持了一定的转债仓位，精选个券为组合增厚收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，随着投资和出口逐步见顶，经济增长动能将逐步趋弱。通胀由于基数效 应同比趋势回落的概率较大，经济基本面和通胀对债市均较为有利。流动性方面，我们将关注地方债发行放量对资金面的边际扰动和货币政策的边际变化。组合纯债投资拟以票息策略为主，我们将关注宏观环境的变化和利率债的波段交易机会。权益市场分化的行情或将持续，转债配置方面，我们将更加关注景气度以及具有性价比的转债个券机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估 值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对上一年度及本报告期可供分配利润进行了收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金 A 级实施利润分配的金额为 43,882,332.14 元，C 级实施利润分配的金额 为 20,896,935.84 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,232,346.23 1,545,405.01 结算备付金 6,283,805.68 10,735,118.86 存出保证金 28,947.09 58,422.73 交易性金融资产 6.4.7.2 2,511,742,541.54 1,431,687,323.26 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,491,722,541.54 1,411,663,323.26 资产支持证券投资 20,020,000.00 20,024,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,000,000.00 - 应收证券清算款 30,865,184.84 5,721,261.29 应收利息 6.4.7.5 31,292,626.99 20,512,659.61 应收股利 - - 应收申购款 793,231.61 7,235,203.73 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,585,238,683.98 1,477,495,394.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 576,998,100.00 293,999,195.00 应付证券清算款 3,000,000.00 5,668,497.82 应付赎回款 1,642,639.25 480,222.95 应付管理人报酬 874,899.68 598,118.96 应付托管费 291,633.24 199,373.00 应付销售服务费 240,184.76 71,174.73 应付交易费用 6.4.7.7 22,109.57 21,958.68 应交税费 164,674.05 152,562.08 应付利息 235,941.76 40,373.09 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 103,542.31 199,457.73 负债合计 583,573,724.62 301,430,934.04 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,991,776,158.76 1,153,961,797.03 未分配利润 6.4.7.10 9,888,800.60 22,102,663.42 所有者权益合计 2,001,664,959.36 1,176,064,460.45 负债和所有者权益总计 2,585,238,683.98 1,477,495,394.49 注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,991,776,158.76 份，其中交银增利债券 A/B 基金份额总额 1,068,779,537.70 份，基金份额净值 1.0050 元。交银增利债券 C 基金份额总额 922,996,621.06 份，基金份额净值 1.0049 元。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年1 月 1日至 2021 年 62020年 1 月1 日至 2020 年6 月 30 日 月 30 日 一、收入 50,416,977.20 29,213,544.19 1.利息收入 27,719,166.96 31,384,872.17 其中：存款利息收入 6.4.7.11 65,684.85 230,657.03 债券利息收入 27,158,615.91 30,792,107.60 资产支持证券利息 462,785.19 - 收入 买入返售金融资产 32,081.01 362,107.54 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 21,039,690.40 6,183,286.79 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -800,547.28 343,684.55 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 21,716,465.08 5,839,602.24 资产支持证券投资 6.4.7.13.5 123,772.60 - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 1,625,042.84 -8,489,085.13 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 33,077.00 134,470.36 号填列） 减：二、费用 10,090,223.61 10,110,352.23 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,880,352.09 4,321,652.56 2．托管费 6.4.10.2.2 1,293,450.68 1,440,550.83 3．销售服务费 6.4.10.2.3 640,963.93 954,666.73 4．交易费用 6.4.7.19 43,970.93 55,921.05 5．利息支出 4,010,287.15 3,107,966.53 其中：卖出回购金融资产支 4,010,287.15 3,107,966.53 出 6．税金及附加 95,174.73 105,689.55 7．其他费用 6.4.7.20 126,024.10 123,904.98 三、利润总额（亏损总额以 40,326,753.59 19,103,191.96 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 40,326,753.59 19,103,191.96 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,153,961,797.03 22,102,663.42 1,176,064,460.45 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 40,326,753.59 40,326,753.59 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 837,814,361.73 12,238,651.57 850,053,013.30 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,046,958,009.50 15,388,958.25 1,062,346,967.75 购款 2.基金赎 -209,143,647.77 -3,150,306.68 -212,293,954.45 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -64,779,267.98 -64,779,267.98 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,991,776,158.76 9,888,800.60 2,001,664,959.36 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 668,113,283.79 25,255,837.85 693,369,121.64 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 19,103,191.96 19,103,191.96 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 735,660,251.97 14,452,514.97 750,112,766.94 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,374,205,027.25 25,327,268.43 1,399,532,295.68 购款 2.基金赎 -638,544,775.28 -10,874,753.46 -649,419,528.74 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -52,336,175.51 -52,336,175.51 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,403,773,535.76 6,475,369.27 1,410,248,905.03 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谢卫 夏华龙 单江 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]第 239 号《关于核准交银施罗德增利债券证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 10,315,946,853.63 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 029 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》于 2008 年 3 月 31 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 10,322,807,118.45 份基金份额，其中认购资金利息折合 6,860,264.82 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》和《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为 A 类；在投资者赎回时收取后端申购费用的，称为 B 类；不收取申购费用，赎回时收取短期赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类。本基金 A 类、B 类、C 类三种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票，权证投资仅限于参与可分离交易转债申购而获得的权证，即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券等)占基金资产的比例为 80%-100%，其中次级债、资产支持证券(含资产收益计划)和可转换债券占基金资产的比例为 0-40%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股票、权证等资产占基金资产的比例为 0-20%，其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%。本基金的业绩比较基准为：中债企业债总指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德增利债券证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银 行 存 款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 1,232,346.23 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 1,232,346.23 6.4.7.2 交 易 性 金 融 资 产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 662,476,914.06 662,806,541.54 329,627.48 债 银行间市场 1,826,195,185.71 1,828,916,000.00 2,720,814.29 券 合计 2,488,672,099.77 2,491,722,541.54 3,050,441.77 资产支持证券 20,000,202.74 20,020,000.00 19,797.26 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,508,672,302.51 2,511,742,541.54 3,070,239.03 6.4.7.3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 无。 6.4.7.4 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 3,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 3,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应 收 利 息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,845.21 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,827.70 应收债券利息 30,916,916.30 应收资产支持证券利息 371,024.66 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.02 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 13.10 合计 31,292,626.99 6.4.7.6 其 他 资 产 无。 6.4.7.7 应 付 交 易 费 用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 22,109.57 合计 22,109.57 6.4.7.8 其 他 负 债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 22.76 应付证券出借违约金 - 预提审计费 34,712.18 预提信息披露费 59,507.37 预提账户维护费 9,300.00 合计 103,542.31 6.4.7.9 实 收 基 金 金额单位：人民币元 交银增利债券 A/B 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 963,298,693.96 963,298,693.96 本期申购 254,012,436.70 254,012,436.70 本期赎回（以“-”号填列） -148,531,592.96 -148,531,592.96 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,068,779,537.70 1,068,779,537.70 交银增利债券 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 190,663,103.07 190,663,103.07 本期申购 792,945,572.80 792,945,572.80 本期赎回（以“-”号填列） -60,612,054.81 -60,612,054.81 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 922,996,621.06 922,996,621.06 注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未 分 配 利 润 单位：人民币元 交银增利债券 A/B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,535,610.81 -9,759,786.24 18,775,824.57 本期利润 29,748,699.61 -1,371,025.39 28,377,674.22 本期基金份额 交易产生的变 2,896,413.00 -819,655.09 2,076,757.91 动数 其中：基金申 7,913,766.39 -3,458,315.28 4,455,451.11 购款 基金赎 -5,017,353.39 2,638,660.19 -2,378,693.20 回款 本期已分配利 -43,882,332.14 - -43,882,332.14 润 本期末 17,298,391.28 -11,950,466.72 5,347,924.56 交银增利债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,374,950.79 -2,048,111.94 3,326,838.85 本期利润 8,953,011.14 2,996,068.23 11,949,079.37 本期基金份额 交易产生的变 22,020,359.38 -11,858,465.72 10,161,893.66 动数 其中：基金申 23,723,741.80 -12,790,234.66 10,933,507.14 购款 基金赎 -1,703,382.42 931,768.94 -771,613.48 回款 本期已分配利 -20,896,935.84 - -20,896,935.84 润 本期末 15,451,385.47 -10,910,509.43 4,540,876.04 6.4.7.11 存 款 利 息 收 入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 22,035.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 40,756.00 其他 2,892.91 合计 65,684.85 6.4.7.12 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -800,547.28 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -800,547.28 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 8,563,262.72 减：卖出股票成本总额 9,363,810.00 买卖股票差价收入 -800,547.28 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.13 债 券 投 资 收 益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 21,716,465.08 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 21,716,465.08 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 778,577,527.65 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 746,034,692.28 成本总额 减：应收利息总额 10,826,370.29 买卖债券差价收入 21,716,465.08 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 20,451,663.01 减：卖出资产支持证券成本总额 20,000,000.00 减：应收利息总额 327,890.41 资产支持证券投资收益 123,772.60 6.4.7.14 贵 金 属 投 资 收 益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股 利 收 益 无。 6.4.7.17 公 允 价 值 变 动 收 益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,625,042.84 股票投资 - 债券投资 1,629,245.58 资产支持证券投资 -4,202.74 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 1,625,042.84 6.4.7.18 其 他 收 入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 32,359.06 基金转换费收入 717.94 合计 33,077.00 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎 回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交 易 费 用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 31,120.93 银行间市场交易费用 12,850.00 合计 43,970.93 6.4.7.20 其 他 费 用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 13,204.55 债券账户费用 18,600.00 合计 126,024.10 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或 有 事 项 无。 6.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关 联 方 报 酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,880,352.09 4,321,652.56 其中：支付销售机构的客户维护费 439,463.13 453,533.03 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,293,450.68 1,440,550.83 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C 合计 交通银行 - 74,228.00 74,228.00 交银施罗德基金公司 - 86,010.11 86,010.11 中国建设银行 - 12,000.72 12,000.72 合计 - 172,238.83 172,238.83 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C 合计 交通银行 - 89,426.45 89,426.45 交银施罗德基金公司 - 339,890.78 339,890.78 中国建设银行 - 21,739.40 21,739.40 合计 - 451,056.63 451,056.63 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.4%÷当年天数。 6.4.10.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 无。 6.4.10.4 报 告 期 内 转 融 通 证 券 出 借 业 务 发 生 重 大 关 联 交 易 事 项 的 说 明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金 的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资 本基金的情况 无。 6.4.10.6 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行_活 1,232,346.23 22,035.94 206,071.21 88,860.80 期存款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。 6.4.10.7 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 无。 6.4.10.8 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 交银增利债券 A/B 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润 序号 登记日 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注 场内 场外 数 1 2021 年 1 - 2021 年 1 月 0.1600 3,555,34 12,089,099 15,644,4 - 月 25 日 25 日 9.16 .68 48.84 2 2021 年 4 - 2021 年 4 月 0.1000 1,615,08 7,635,721. 9,250,80 - 月 14 日 14 日 0.43 57 2.00 3 2021 年 6 - 2021 年 6 月 0.1800 5,144,73 13,842,344 18,987,0 - 月 23 日 23 日 6.35 .95 81.30 合计 - - - 0.4400 10,315,1 33,567,166 43,882,3 - 65.94 .20 32.14 交银增利债券 C 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润 序号 登记日 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注 场内 场外 数 1 2021 年 1 - 2021 年 1 月 0.1000 1,507,06 336,401.05 1,843,46 - 月 25 日 25 日 2.01 3.06 2 2021 年 4 - 2021 年 4 月 0.1200 1,816,66 403,378.92 2,220,04 - 月 14 日 14 日 6.11 5.03 3 2021 年 6 - 2021 年 6 月 0.1800 16,224,9 608,525.43 16,833,4 - 月 23 日 23 日 02.32 27.75 合计 - - - 0.4000 19,548,6 1,348,305. 20,896,9 - 30.44 40 35.84 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：张） 南银 2021 年 2021 年 新债未 113050 转债 6 月 17 7 月 1 上市 100.00 100.00 5,470547,000.00547,000.00 - 日 日 银轮 2021 年 2021 年 新债未 127037 转债 6 月 10 7 月 9 上市 100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 - 日 日 6.4.12.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 无。 6.4.12.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 439,998,100.00 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 101800968 18 太仓城 2021 年 7 月 8 104.86 200,000 20,972,000.00 投 MTN001 日 101900214 19 鞍钢集 2021 年 7 月 8 100.80 200,000 20,160,000.00 MTN001 日 101900415 19 洛阳城 2021 年 7 月 8 100.75 200,000 20,150,000.00 投 MTN003 日 101900425 19 海宁城 2021 年 7 月 8 102.61 200,000 20,522,000.00 投 MTN001 日 101901140 19 鲁广电 2021 年 7 月 8 101.16 100,000 10,116,000.00 MTN001 日 101901335 19 黔铁投 2021 年 7 月 8 101.03 200,000 20,206,000.00 MTN002 日 101901348 19 汉江国 2021 年 7 月 8 102.34 500,000 51,170,000.00 资 MTN001 日 101901420 19 川能投 2021 年 7 月 8 102.07 100,000 10,207,000.00 MTN004B 日 102000091 20 常高新 2021 年 7 月 8 102.49 200,000 20,498,000.00 MTN001 日 102000466 20 山东国 2021 年 7 月 8 100.09 300,000 30,027,000.00 惠 MTN001 日 102000789 20 鞍钢 2021 年 7 月 8 98.63 300,000 29,589,000.00 MTN002 日 102000889 20 鞍钢 2021 年 7 月 8 98.69 100,000 9,869,000.00 MTN003 日 102001598 20 宜兴城 2021 年 7 月 8 101.17 200,000 20,234,000.00 投 MTN001 日 102002271 20 泉州城 2021 年 7 月 8 101.58 300,000 30,474,000.00 建 MTN004 日 102100337 21 泰州城 2021 年 7 月 8 101.20 100,000 10,120,000.00 建 MTN001 日 102100612 21 厦国贸 2021 年 7 月 8 101.23 400,000 40,492,000.00 控 MTN002 日 102100787 21 南浦口 2021 年 7 月 8 100.49 163,000 16,379,870.00 MTN002 日 102101068 21 南山开 2021 年 7 月 8 100.06 300,000 30,018,000.00 发 MTN002 日 21 甘公投 2021 年 7 月 8 102101071 MTN002(乡 日 99.93 300,000 29,979,000.00 村振兴) 102101087 21 北排水 2021 年 7 月 8 100.37 295,000 29,609,150.00 MTN001 日 21 鄂长投 2021 年 7 月 8 102101089 MTN003(乡 日 100.22 100,000 10,022,000.00 村振兴) 合计 4,758,000 480,814,020.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 137,000,000.00 元，于 2021 年 07 月 01 日到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期 末 参 与 转 融 通 证 券 出 借 业 务 的 证 券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期 收益高于货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票，权证投资仅限于参与可分离转 债申购而获得的权证，即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取 得最佳的平衡以实现“风险和收益高于货币市场基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝 对收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委 员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险 控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职 责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评 估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制 制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内 部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委 员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信 用 风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违 约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 80,350,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 233,221,100.00 142,930,100.00 合计 313,571,100.00 142,930,100.00 注：未评级部分为国债和企业超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 20,020,000.00 20,024,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 20,020,000.00 20,024,000.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 636,289,440.12 357,370,722.46 AAA 以下 1,421,800,001.42 911,362,500.80 未评级 120,062,000.00 - 合计 2,178,151,441.54 1,268,733,223.26 注：未评级部分为中期票据。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流 动 性 风 险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 576,998,100.00 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市 场 风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 1,232,346.23 - - - 1,232,346.23 结算备付金 6,283,805.68 - - - 6,283,805.68 存出保证金 28,947.09 - - - 28,947.09 交易性金融资产 548,696,200.00 1,681,855,476.93 281,190,864.61 - 2,511,742,541.54 买入返售金融资产 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 应收利息 - - - 31,292,626.99 31,292,626.99 应收申购款 - - - 793,231.61 793,231.61 应收证券清算款 - - - 30,865,184.84 30,865,184.84 资产总计 559,241,299.00 1,681,855,476.93 281,190,864.61 62,951,043.44 2,585,238,683.98 负债 应付赎回款 - - - 1,642,639.25 1,642,639.25 应付管理人报酬 - - - 874,899.68 874,899.68 应付托管费 - - - 291,633.24 291,633.24 应付证券清算款 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00 卖出回购金融资产 576,998,100.00 - - - 576,998,100.00 款 应付销售服务费 - - - 240,184.76 240,184.76 应付交易费用 - - - 22,109.57 22,109.57 应付利息 - - - 235,941.76 235,941.76 应交税费 - - - 164,674.05 164,674.05 其他负债 - - - 103,542.31 103,542.31 负债总计 576,998,100.00 - - 6,575,624.62 583,573,724.62 利率敏感度缺口 -17,756,801.00 1,681,855,476.93 281,190,864.61 56,375,418.82 2,001,664,959.36 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,545,405.01 - - - 1,545,405.01 结算备付金 10,735,118.86 - - - 10,735,118.86 存出保证金 58,422.73 - - - 58,422.73 交易性金融资产 263,991,100.00 1,005,248,953.90 162,447,269.36 - 1,431,687,323.26 应收证券清算款 - - - 5,721,261.29 5,721,261.29 应收利息 - - - 20,512,659.61 20,512,659.61 应收申购款 - - - 7,235,203.73 7,235,203.73 资产总计 276,330,046.60 1,005,248,953.90 162,447,269.36 33,469,124.63 1,477,495,394.49 负债 卖出回购金融资产 293,999,195.00 - - - 293,999,195.00 款 应付证券清算款 - - - 5,668,497.82 5,668,497.82 应付赎回款 - - - 480,222.95 480,222.95 应付管理人报酬 - - - 598,118.96 598,118.96 应付托管费 - - - 199,373.00 199,373.00 应付销售服务费 - - - 71,174.73 71,174.73 应付交易费用 - - - 21,958.68 21,958.68 应交税费 - - - 152,562.08 152,562.08 应付利息 - - - 40,373.09 40,373.09 其他负债 - - - 199,457.73 199,457.73 负债总计 293,999,195.00 - - 7,431,739.04 301,430,934.04 利率敏感度缺口 -17,669,148.40 1,005,248,953.90 162,447,269.36 26,037,385.59 1,176,064,460.45 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （ 2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -13,717,640.95 -8,484,115.44 基点 分析 市场利率下降 25 个 13,857,556.75 8,580,564.14 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 - - - - －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 330,600,441.54 16.52 212,409,223.26 18.06 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 330,600,441.54 16.52 212,409,223.26 18.06 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 16.52%（2020 年 12 月 31 日：18.06%），因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动 对于本基金资产净值无重大影响（2020 年 12 月 31 日：同）。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,511,742,541.54 97.16 其中：债券 2,491,722,541.54 96.38 资产支持证券 20,020,000.00 0.77 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.12 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 7,516,151.91 0.29 8 其他各项资产 62,979,990.53 2.44 9 合计 2,585,238,683.98 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 无。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603187 海容冷链 9,363,824.00 0.80 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603187 海容冷链 8,563,262.72 0.73 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,363,810.00 卖出股票收入（成交）总额 8,563,262.72 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 103,072,100.00 5.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 82,332,000.00 4.11 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 235,495,000.00 11.76 5 企业短期融资券 210,499,000.00 10.52 6 中期票据 1,529,724,000.00 76.42 7 可转债（可交换债） 330,600,441.54 16.52 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,491,722,541.54 124.48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 019649 21 国债 01 1,030,000 103,072,100.00 5.15 2 1920039 19 杭州银行 600,000 61,608,000.00 3.08 二级 3 101901348 19 汉江国资 500,000 51,170,000.00 2.56 MTN001 4 102001458 20 盐城城南 500,000 50,715,000.00 2.53 MTN002 5 101901641 19 蚌埠城投 500,000 50,630,000.00 2.53 MTN002 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 179359 象屿 YF1A 200,000 20,020,000.00 1.00 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 无。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.10.3 本期国债期货投资评价 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,947.09 2 应收证券清算款 30,865,184.84 3 应收股利 - 4 应收利息 31,292,626.99 5 应收申购款 793,231.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,979,990.53 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 132018 G 三峡 EB1 18,424,005.60 0.92 2 113582 火炬转债 13,577,992.00 0.68 3 127024 盈峰转债 12,598,785.24 0.63 4 123070 鹏辉转债 10,094,107.12 0.50 5 113568 新春转债 8,399,788.80 0.42 6 123069 金诺转债 8,045,053.20 0.40 7 128121 宏川转债 7,797,585.60 0.39 8 128017 金禾转债 7,383,245.10 0.37 9 128129 青农转债 6,839,788.02 0.34 10 113599 嘉友转债 6,442,200.00 0.32 11 128138 侨银转债 5,951,150.00 0.30 12 113508 新凤转债 5,812,891.80 0.29 13 113601 塞力转债 5,804,084.00 0.29 14 110064 建工转债 5,180,825.60 0.26 15 110075 南航转债 5,090,103.80 0.25 16 110051 中天转债 4,534,636.70 0.23 17 113578 全筑转债 4,342,157.30 0.22 18 110048 福能转债 4,323,984.60 0.22 19 113588 润达转债 4,314,000.00 0.22 20 113615 金诚转债 4,233,648.00 0.21 21 128049 华源转债 4,158,901.50 0.21 22 128083 新北转债 4,068,396.50 0.20 23 113591 胜达转债 3,880,397.40 0.19 24 128109 楚江转债 3,843,033.60 0.19 25 113600 新星转债 3,637,174.20 0.18 26 110043 无锡转债 3,490,826.40 0.17 27 113033 利群转债 3,481,950.00 0.17 28 113009 广汽转债 3,293,100.00 0.16 29 127022 恒逸转债 3,175,608.00 0.16 30 110053 苏银转债 2,921,135.20 0.15 31 127007 湖广转债 2,823,561.30 0.14 32 113605 大参转债 2,776,426.20 0.14 33 110061 川投转债 2,619,800.00 0.13 34 128066 亚泰转债 2,430,649.00 0.12 35 110077 洪城转债 2,299,800.00 0.11 36 127016 鲁泰转债 2,298,000.00 0.11 37 110068 龙净转债 2,285,534.40 0.11 38 113524 奇精转债 2,250,858.20 0.11 39 113505 杭电转债 2,233,249.20 0.11 40 128029 太阳转债 2,180,354.25 0.11 41 128123 国光转债 1,811,036.43 0.09 42 113525 台华转债 1,767,788.40 0.09 43 128042 凯中转债 1,640,968.37 0.08 44 123053 宝通转债 1,604,250.00 0.08 45 113043 财通转债 1,600,350.00 0.08 46 123077 汉得转债 1,428,759.00 0.07 47 113014 林洋转债 1,212,996.00 0.06 48 113036 宁建转债 1,189,966.40 0.06 49 128127 文科转债 1,157,070.60 0.06 50 128122 兴森转债 755,797.50 0.04 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 户数 基金份额 （户） 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 别 例（%） 例（%） 交 银 4,913 217,541.12 934,719,849.20 87.46 134,059,688.50 12.54 增 利 债 券 A/B 交 银 增 利 4,670 197,643.82 844,275,128.97 91.47 78,721,492.09 8.53 债 券 C 合 9,583 207,844.74 1,778,994,978.17 89.32 212,781,180.59 10.68 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 交银增利债券 A/B 11.91 0 理人所 有从业 人员持 交银增利债券 C 10.03 0 有本基 金 合计 21.94 0 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 交银增利债券 A/B 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 交银增利债券 C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 交银增利债券 A/B 0 本开放式基金 交银增利债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C 基金合同生效日 （2008年3月31日） 7,419,837,721.23 2,902,969,397.22 基金份额总额 本报告期期初基金 963,298,693.96 190,663,103.07 份额总额 本报告期基金总申 254,012,436.70 792,945,572.80 购份额 减：本报告期基金总 148,531,592.96 60,612,054.81 赎回份额 本报告期基金拆分 变动份额（份额减少 - - 以“-”填列） 本报告期期末基金 1,068,779,537.70 922,996,621.06 份额总额 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2021 年 1 月 23 日本基金管理人发布公告，经公司第五届 董事会第二十三次会议审议通过，许珊燕女士离任公司副总经理职位。2021 年 4 月 24 日本基 金管理人发布公告，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，聘任马俊先生担任公司副总经理职位。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 华泰证券 2 5,760,317.00 67.27% 5,364.68 67.27% - 东方证券 1 2,802,945.72 32.73% 2,610.28 32.73% - 安信证券 2 - - - - - 北京高华证 1 - - - - - 券 长江证券 2 - - - - - 东方财富证 1 - - - - - 券 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源证 2 - - - - - 券 天风证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金财富证 1 - - - - - 券 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中信建投证 2 - - - - - 券 中信证券 1 - - - - - 中银国际证 1 - - - - - 券 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 回购 证 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 比例 比例 的比例 华泰证券 153,984,631.80 14.58%2,404,000,000.00 41.07% - - 东方证券 51,283,471.60 4.86% 207,500,000.00 3.55% - - 安信证券 22,363,855.07 2.12% 146,000,000.00 2.49% - - 北京高华 - - - - - - 证券 长江证券 159,599,013.81 15.11% 9,000,000.00 0.15% - - 东方财富 6,052,243.01 0.57% - - - - 证券 东吴证券 35,736,348.10 3.38% 137,000,000.00 2.34% - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国盛证券 75,522,389.10 7.15% 675,000,000.00 11.53% - - 海通证券 40,554,061.40 3.84% 599,300,000.00 10.24% - - 华安证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 证券 天风证券 149,699,702.30 14.18%1,126,300,000.00 19.24% - - 西部证券 18,959,427.80 1.80% 213,200,000.00 3.64% - - 信达证券 15,168,314.74 1.44% - - - - 银河证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 证券 中金公司 17,806,075.25 1.69% - - - - 中泰证券 50,039,711.08 4.74% 46,000,000.00 0.79% - - 中信建投 55,808,026.61 5.29% 59,000,000.00 1.01% - - 证券 中信证券 173,178,015.70 16.40% 231,000,000.00 3.95% - - 中银国际 30,187,400.00 2.86% - - - - 证券 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德增利债券证券投资基金 公司网站 2021 年 1 月 21 日 2020 年第 4 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于交 2 银施罗德增利债券证券投资基金暂停 证券时报、公司网站 2021 年 1 月 21 日 及恢复大额申购（转换转入、定期定 额投资）的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交 3 银施罗德增利债券证券投资基金分红 证券时报、公司网站 2021 年 1 月 21 日 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于高 中国证券报、上海证券 4 级管理人员变更的公告 报、证券时报、公司网 2021 年 1 月 23 日 站 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证券报、上海证券 5 加和耕传承基金销售有限公司为旗下 报、证券时报、公司网 2021 年 2 月 5 日 基金销售机构的公告 站 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证券报、上海证券 6 加腾安基金销售（深圳）有限公司为 报、证券时报、公司网 2021 年 3 月 23 日 旗下基金销售机构的公告 站 7 交银施罗德增利债券证券投资基金 公司网站 2021 年 3 月 30 日 2020 年年度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于交 8 银施罗德增利债券证券投资基金暂停 证券时报、公司网站 2021 年 4 月 8 日 及恢复大额申购（转换转入、定期定 额投资）的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交 9 银施罗德增利债券证券投资基金分红 证券时报、公司网站 2021 年 4 月 12 日 的公告 10 交银施罗德增利债券证券投资基金 公司网站 2021 年 4 月 21 日 2021 年第 1 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于副 中国证券报、上海证券 11 总经理任职的公告 报、证券时报、公司网 2021 年 4 月 24 日 站 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证券报、上海证券 12 加北京植信基金销售有限公司为旗下 报、证券时报、公司网 2021 年 5 月 26 日 基金销售机构的公告 站 交银施罗德基金管理有限公司关于交 13 银施罗德增利债券证券投资基金暂停 证券时报、公司网站 2021 年 6 月 17 日 及恢复大额申购（转换转入、定期定 额投资）的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交 14 银施罗德增利债券证券投资基金分红 证券时报、公司网站 2021 年 6 月 21 日 的公告 15 交银施罗德增利债券证券投资基金托 公司网站 2021 年 6 月 30 日 管协议 交银施罗德增利债券证券投资基金（C 16 类份额）基金产品资料概要更新(2021 公司网站 2021 年 6 月 30 日 年第 1 号) 交银施罗德增利债券证券投资基金（A 17 类份额）基金产品资料概要更新(2021 公司网站 2021 年 6 月 30 日 年第 1 号) 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券 18 下 31 只基金根据《公开募集证券投资 报、证券时报、公司网 2021 年 6 月 30 日 基金侧袋机制指引(试行)》修改基金 站 合同等法律文件的公告 19 交银施罗德增利债券证券投资基金 公司网站 2021 年 6 月 30 日 (更新)招募说明书(2021 年第 1 号) 20 交银施罗德增利债券证券投资基金基 公司网站 2021 年 6 月 30 日 金合同 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 机构 1 2021/1/1-202 409,495,593. 18,143,097.1 - 427,638,690.74 21.47 1/6/30 63 1 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者 集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理 人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》及各基金基金合同、托管协议、招募说明书及其更新等规定，经与基金托管人协商一致，本基金管理人对本基金实施侧袋机制修订了基金合同等法律文件，欲知详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文件。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德增利债券证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德增利债券证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德增利债券证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德增利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。