银河主题策略混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会2012年5月22日《关于核准银河主题策略股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2012】687号)的核准,进行募集,并于2015年7月17日公告更名为银河主题策略混合型证券投资基金。 基金管理人保证《银河主题策略混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,启用侧袋机制的风险等等。 本基金的投资范围包括存托凭证,若投资,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。 本招募说明书所载内容截止日为2024年9月21日,有关财务数据截止日为2024年6月30日(财务数据未经审计),净值表现截止日为2024年6月30日。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明 书为准。 目 录 一、绪 言................................................. 4 二、释 义................................................. 5 三、基金管理人................................................. 9 四、基金托管人................................................ 20 五、相关服务机构.............................................. 24 六、基金的募集................................................ 44 七、基金合同生效.............................................. 45 八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管.................. 46 九、与基金管理人管理的其他基金转换............................ 58 十、基金的投资................................................ 58 十一、基金财产................................................ 73 十二、基金资产估值............................................ 74 十三、基金收益与分配.......................................... 79 十四、基金的费用.............................................. 80 十五、基金税收................................................ 82 十六、基金的会计与审计........................................ 83 十七、基金的信息披露.......................................... 83 十八、侧袋机制................................................ 90 十九、风险揭示................................................ 93 二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算...................... 99 二十一、基金合同的内容摘要................................... 101 二十二、基金托管协议内容摘要................................. 116 二十三、对基金份额持有人的服务............................... 135 二十四、其他应披露事项....................................... 137 二十五、招募说明书存放及查阅方式............................. 137 二十六、备查文件............................................. 138 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、其他有关规定及《银河主题策略混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了银河主题策略混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释 义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指银河主题策略混合型证券投资基金 2、基金管理人:指银河基金管理有限公司 3、基金托管人:指中信银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《银河主题策略混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银河主题策略混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《银河主题策略混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《银河主题策略混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要:指《银河主题策略混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指银河基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为银河基金管理有限公司或接受银河基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》:指《银河基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 38、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 45、元:指人民币元 46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 54、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 55、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 56、基金份额类别:指本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 57、A类基金份额:指在投资人申购基金时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 58、C类基金份额:指在投资人申购基金时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 59、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 60、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:银河基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号21-22层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号21-22层 法定代表人:胡泊 成立日期:2002年6月14日 注册资本:2.0亿元人民币 电话:(021)38568888 联系人:罗琼 股权结构: 持股单位 出资额(万元) 占总股本比例 中国银河金融控股有限责任公司 10000 50% 中国石油天然气集团有限公司 2500 12.5% 上海城投(集团)有限公司 2500 12.5% 首都机场集团有限公司 2500 12.5% 湖南电广传媒股份有限公司 2500 12.5% 合 计 20000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 董事长胡泊先生,中共党员,硕士研究生学历。现任中国银河金融控股有限责任公司首席运营官兼战略发展部总经理、股权管理部总经理,银河基金管理有限公司董事长。曾任中国银河金融控股有限责任公司战略发展部副总经理、银河基金管理有限公司董事。 董事史平武先生,中共党员,研究生学历,硕士学位。历任中国农业银行山西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行副行长;大华银行(中国)有限公司助理副总裁、金融机构部负责人;农银金融租赁有限公司交通运输部副总经理(主持工作)、国际业务部总经理;中建投租赁股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委委员、党委副书记。2023年5月加入银河基金管理有限公司,现任党委书记、总经理和公司董事。 董事吕智先生,中共党员,哲学博士。现任中国银河金融控股有限责任公司董事、中国银河资产管理有限责任公司董事、银河基金管理有限公司董事。历任斯伦贝谢公司现场工程师、高级现场工程师、总现场工程师、现场服务经理、市场拓展经理、技术经理,中投海外直接投资有限责任公司中投君义资产管理有限责任公司高级经理,中国投资有限责任公司董事总经理。 董事王韬先生,中共党员,经济学硕士。历任上海市财税局第四分局查帐一所科员,人教科团总支副书记、科员、副科长、分局一所副所长,上海市财政科学研究所副所长,上海市财税科学研究所副所长,上海市财税局规划处处长、办公室主任,上海市财政局办公室主任、监督检查局局长、监督检查局党组书记、涉外经济处(金融处)处长、一级调研员、二级巡视员。现任上海城投(集团)有限公司财务总监。 董事付维刚先生,中共党员,研究生学历,硕士学位。曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监,江西博胜信息科技有限公司财务总监。现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。 董事付华杰先生,中共党员,硕士。2018年3月被选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管,首都机场地产集团有限公司部门经理助理,首都机场集团资产管理有限公司部门经理。现任首都机场集团有限公司资本运营部副总经理。 董事戚振忠先生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师。2017年2月被选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术员、大港油田局办公室科员、大港油田经济研究所科员,现任中石油集团资本运营部处长,中石油集团公司所属企业专职外部董事。 独立董事田国林先生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任机械(电子)工业部机床工具局经济师;中国建设银行股份有限公司信贷部基建贷款处、信贷一部综合处经济师,信贷一部机电轻纺处副处长,信贷管理部交通邮电处副处长(主持工作),信贷管理部部务秘书(主持工作),信贷风险管理部分行监管二处副处长、处长,信贷风险管理部综合处处长,风险管理部副总经理;建信信托有限责任公司监事;甘肃省财政厅副厅长、党组成员(挂职担任);华夏金融租赁有限公司副总裁、副总裁1级。 独立董事陈冬梅女士,中共党员,研究生学历,博士学位。现任复旦大学经济学院副教授。 独立董事郭田勇先生,2014年4月被选举为银河基金管理有限公司独立董事。中央财经大学金融学院教授、博士生导师,中央财经大学中国银行业研究中心主任。中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国金融学会中国金融论坛(CFF)成员、国家金融实验室高级研究员、中国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、北京市政府研究室外脑专家。 独立董事楼建波先生,北京大学法学院教授、博士生导师,北京大学房地产法研究中心主任。兼任中国法学会商法学研究会理事,北京市物权法研究会副会长;曾任英国剑桥大学中国商法讲师。 监事刘晓彬女土,大学本科学历。曾任职于申银万国证券股份有限公司,2003年3月入职银河基金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司基金运营部总监。 监事赵斌先生,中共党员,大学本科学历。2015年11月被选举为银河基金管理有限公司第四届监事会监事。先后任职于北京城建华城监理公司、银河证券有限公司。现任银河基金管理有限公司党委办公室/党建工作部/综合管理部副总监。 总经理史平武先生,中共党员,研究生学历,硕士学位。历任中国农业银行山西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行副行长;大华银行(中国)有限公司助理副总裁、金融机构部负责人;农银金融租赁有限公司交通运输部副总经理(主持工作)、国际业务部总经理;中建投租赁股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委委员、党委副书记。2023年5月加入银河基金管理有限公司,现任党委书记、总经理和公司董事。 副总经理金立国先生,中共党员,研究生学历,硕士学位。历任北京NEC集成电路设计有限公司财务投资专员;中国出口信用保险公司承保人、产品经理;中证互联股份有限公司董事、副总经理、纪委委员。2018年3月加入银河基金管理有限公司,历任总经理助理、党委委员、纪委书记,现任党委委员、副总经理。 副总经理吴磊先生,中共党员,研究生学历,管理学博士。2004年4月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、市场部总监、产品规划部总监、战略规划部总监、专户投资部总监、总经理助理、银河资本资产管理有限公司总经理、董事长等职。现任公司党委委员、副总经理。 督察长秦长建先生,中共党员,研究生学历,硕士学位。持有中国注册会计师、国际注册内部审计师、法律职业资格证书、中国注册资产评估师等专业资格证书,先后在会计师事务所、上市公司等行业从事内审、财务、资产评估等工作。2007年加入银河基金,先后任监察部监察稽核(内审)、财务部总监、综合管理部总监。 副总经理徐琳女士,中共党员,工商管理硕士。曾先后在南方证券有限公司上海分公司、中银基金管理有限公司从事营销、管理等工作。2016年12月加入银河基金管理有限公司,历任总经理助理、市场部总监。 首席信息官管良权先生,研究生学历,硕士学位。曾先后在上海神通电信有限公司、金信证券、华安基金管理有限公司、中银基金管理有限公司从事系统开发、信息技术管理等相关工作。2021年12月加入银河基金管理有限公司,现任首席信息官。 2、本基金基金经理 祝建辉先生,中共党员,硕士研究生学历,18年证券行业从业经历,曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月 起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、 银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经 理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理: 成胜先生,2012年9月至2015年5月;王培先生,2015年5月至2016年2月;张杨先生,2016年2月至2023年3月;祝建辉先生,2023年3月至今。 3、投资决策委员会成员 权益投委会:总经理史平武先生,副总经理吴磊先生,股票投资部总监郑巍山先生,股票投资部副总监袁曦女士。 固收投委会:总经理史平武先生,副总经理吴磊先生,固定收益部总监郑可成先生,固定收益部总监助理蒋磊先生,固定收益部基金经理张沛先生,研究部固收研究员洪汉先生。 上述人员之间均无亲属关系。 (三)基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责: 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定; 10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12、编制季度报告、中期报告和年度报告; 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 24、执行生效的基金份额持有人大会决议; 25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者其他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或者严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 4.基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (五)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; 2、不协助、接受委托或者以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易,不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益; 3、不违反现行有效法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人内部控制制度 基金管理人的内部风险控制体系包括内控架构体系、管理制度体系和风险定位管理系统等。其中,内控架构体系分成员工自律、各部门内设风险经理的监督和检查、总经理领导下的监察部的监督和检查、董事会领导下的专门委员会及督察长办公室的监督和指导等四个层次。 与此相适应,基金管理人建立了一个多层次的管理制度体系来加强和完善内部风险控制,包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理暂行办法与业务手册等五个层次;风险定位管理系统则是在分析公司业务和流程中的风险点、评估风险的大小和等级、针对潜在风险点制定相应的控制措施等基础上形成的风险管理信息系统。基金管理人将根据国内外市场形势的变化,对内部风险控制体系进行及时的修整和完善。 基金管理人依据内部控制指引制定了监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度等基本制度和一系列部门规章制度、业务操作程序与风险控制措施,从而进一步防范风险,保护基金财产的安全与完整,促进各项经营活动的有效实施。 1、监察稽核制度 基金管理人在董事会专门设立了合规审查与风险控制委员会,并下设督察长办公室作为其常设机构,负责对公司的经营管理情况进行审查,指导公司监察部的日常工作。督察长可列席公司的任何会议,每季出具独立的监察稽核报告,分别报送中国证监会及合规审查与风险控制委员会。如发现有重大违规违法行为,督察长将立即向中国证监会、合规审查与风险控制委员会及公司董事长报告。 2、财务管理制度 基金管理人的公司财务管理与基金会计核算严格区分。公司财务管理主要通过严格执行国家有关会计政策、制度和准则,如实、准确地反映公司各项业务活动及成本开支情况。与此同时,基金管理人制定了基金会计工作操作流程和会计岗位工作手册,根据全面性、独立性、相互制约等原则针对各个风险点建立起了严密的基金会计控制系统。 3、人力资源管理制度 人力资源管理制度是规范公司员工行为、激发员工的积极性和创造性、提高员工素质和工作效率、保护员工的正当权利、促进公司发展的制度基础。为此,基金管理人建立了一整套科学化、标准化的聘用、培训、考评、晋升及淘汰制度体系,提高员工业务与道德素质,努力塑造出业内一流的员工队伍。 4、投资控制制度 (1)投资决策与执行相分离。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例,基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内,负责确定与实施投资策略、进行具体的证券选择、构建和调整投资组合并下达投资指令,中央交易室交易员负责交易执行; (2)投资决策权限控制。基金经理小组对单只证券投资超过一定比例的,须提交书面报告,经投资总监或投资决策委员会(视投资比例而定)批准后才能执行; (3)警示性控制。中央交易室对有问题的交易指令进行预警,并在投资组合中各类资产的投资比例将达到法规和公司规定的比例限制时进行预警。对投资比例的预警是通过交易系统设置各类资产投资比例的预警线,在达到接近限制比例前的某一数值时,系统自动预警,中央交易室及时向基金经理小组反馈预警情况; (4)禁止性控制。根据法律、法规和公司规定的禁止行为,制定证券投资限制表,包括受限制的证券和受限制的行为(如反向交易、对敲和单只证券投资的一定比例等)。基金经理小组构建组合时不能突破这些限制,同时中央交易室对此进行监控,通过预先的设定,交易系统能对这些情况进行自动提示和限制; (5)一致性控制。对基金经理小组下达的投资交易指令、交易员输入交易系统的交易指令和基金会计成交回报进行一致性复核,确保交易指令得到准确执行; (6)多重监控和反馈。中央交易室对投资行为进行一线监控(包括上述警示性控制和禁止性控制)。中央交易室本身同时受基金经理小组及监察稽核的双重监控:基金经理小组监控交易指令的正确执行;监察稽核部门监控有问题的交易。 5、会计控制制度 (1)具有基金会计核算办法和会计核算业务的操作及控制规程,确保会计业务有章可循; (2)按照相互制约原则,建立了基金会计业务的双人复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督制度; (3)为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度; (4)制定了完善的档案保管和财务交接制度。 6、技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。 四、基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”) 住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人:方合英 成立时间:1987年4月20日 组织形式:股份有限公司 注册资本:489.35亿元人民币 存续期间:持续经营 批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号 联系人:中信银行资产托管部 联系电话:4006800000 传真:010-85230024 客服电话:95558 网址:www.citicbank.com 经营范围:保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 本行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。 本行依托中信集团“金融+实业”综合禀赋优势,以全面建设“四有”银行、跨入世界一流银行竞争前列为发展愿景,坚持“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”,以客户为中心,通过实施“五个领先”银行战略,打造有特色、差异化的中信金融服务模式,向企业客户、机构客户和同业客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解决方案;向个人客户提供财富管理业务、私人银行业务、个人信贷业务、信用卡业务、养老金融业务、出国金融业务等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构、同业及个人客户的综合金融服务需求。 截至2023年末,本行在国内153个大中城市设有1,451 家营业网点,在境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司 7 家附属机构。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有31 家营业网点和2家商务理财中心。信银(香港)投资有限公司在香港和境内设有 3 家子公司。信银理财有限责任公司为本行全资理财子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司联合发起设立的国内首家独立法人直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 7 家营业网点和 1 家私人银行中心。 本行深刻把握金融工作政治性、人民性,始终在党和国家战略大局中找准金融定位、履行金融职责,坚持做国家战略的忠实践行者、实体经济的有力服务者、金融强国的积极建设者。经过30余年的发展,本行已成为一家总资产规模超9万亿元、员工人数超 6.5 万名,具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2023年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第20 位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界 1000家银行排名”中排名第19位。 二、主要人员情况 刘成先生,中信银行党委副书记,行长。刘先生现同时担任亚洲金融合作协会理事。刘先生曾在中央财政金融学院(现中央财经大学)任教,并长期供职于国家发展和改革委员会、国务院办公厅,2018年4月至2021年11月任中信银行监事长。刘先生具有丰富的发展改革、财政金融相关工作经验,先后就读于中央财政金融学院金融系、中国人民大学金融学院,获经济学学士、硕士和博士学位,研究员。 谢志斌先生,中信银行副行长,分管托管业务。谢先生现兼任中国银联股份有限公司董事。谢先生曾任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理(期间挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长),中国光大集团股份公司纪委书记、党委委员。此前,谢先生在中国出口信用保险公司历任人力资源部总经理助理、副总经理、总经理(党委组织部部长助理、副部长、部长),深圳分公司党委书记,河北省分公司负责人、党委书记、总经理。谢先生毕业于中国人民大学,获经济学博士学位,高级经济师。 杨璋琪先生,中信银行资产托管部总经理,硕士研究生学历。杨先生2018年1月至2019年3月,任中信银行金融同业部副总经理;2015年5月至2018年1月,任中信银行长春分行副行长;2013年4月至2015年5月,任中信银行机构业务部总经理助理;1996年7月至2013年4月,就职于中信银行北京分行(原总行营业部),历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。 三、基金托管业务经营情况 2004 年8月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。 截至2024年第三季度末,中信银行托管379只公开募集证券投资基金,以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规模达到15.89万亿元人民币。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。 2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。 4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)银河基金管理有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号21-22层 法定代表人:胡泊 网址:www.cgf.cn(支持网上交易) 客户服务电话:400-820-0860 直销业务电话:(021)38568981/ 38568507 传真交易电话:(021)38568985 联系人:徐佳晶、郑夫桦 (2)银河基金管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区月坛西街6号院A-F座三层(邮编:100045) 电话:(010)56086900 传真:(010)56086939 联系人:郭森慧 (3)银河基金管理有限公司广州分公司 地址:广州市天河区广州大道中988号2602房(邮编510610); 电话:(020)88524556 联系人:王晓萍 2、场外代销机构 (1)中信银行股份有限公司 住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人:方合英 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (2)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:廖林 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:张金良 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (4)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:谷澍 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (5)交通银行股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人:任德奇 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (6)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (7)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:高迎欣 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (8)中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:张金良 客户服务电话:95580 网址:www.psbc.com (9)北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人:霍学文 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (10)东莞农村商业银行股份有限公司 住所:广东省东莞市东城街道鸿福东路2号 法定代表人:卢国锋 客户服务电话:(0769)961122 网址:www.drcbank.com (11)厦门银行股份有限公司 住所:厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 法定代表人:姚志萍 客户服务电话:400-858-8888 网址:www.xmbankonline.com (12)南京银行股份有限公司 住所:南京市建邺区江山大街88号 法定代表人:谢宁 客户服务电话:95302 网址:www.njcb.com.cn (13)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人:王晟 客户服务电话:400-888-8888或95551 网址:www.chinastock.com.cn (14)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:张剑 客户服务电话:95523或4008895523 网址: www.swhysc.com (15)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室 法定代表人:王献军 客户服务电话:95523、4008895523 网址:www.swhysc.com (16)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 客户服务电话:95553/021-95553/400-888-8001 网址:www.htsec.com (17)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 法定代表人:朱健 服务热线: 95521 / 4008888666 网址:www.gtja.com (18)国投证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人:段文务 客服电话:95517 网址:www.essence.com.cn (19)长江证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表人:金才玖 客户服务电话:4008-888-999或95579 网址:www.95579.com (20)国海证券股份有限公司 住所:广西桂林市辅星路13号 法定代表人:何春梅 客户服务电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn (21)中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人:李永湖 客户服务电话:95329 网址:www.zszq.com (22)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com (23)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客户服务电话:95573 网址:www.i618.com.cn (24)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人:王文卓 客户服务电话:95531;400-8888-588 网址: www.longone.com.cn (25)国联证券股份有限公司 住所:无锡市县前东街168号 法定代表人:葛小波 客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (26)天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相 客户服务电话:(010)66045678 网址:www.txsec.com/ jijin.txsec.com (27)中航证券有限公司 住所:江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人:丛中 客户服务电话:95335、400-889-5335 网址: www.avicsec.com (28)中信证券华南股份有限公司 住所:广州市天河区临江大道395号901室 法定代表人:陈可可 客户服务电话:95548 网址:www.gzs.com.cn (29)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 客户服务电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com (30)中国国际金融股份有限公司 住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:陈亮 客户服务电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn (31)财通证券股份有限公司 住所:浙江省杭州市西湖区天目山路198号 法定代表人:章启诚 客户服务电话:95336 网址:www.ctsec.com (32)华宝证券股份有限公司 住所:上海市中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2,3,4层 法定代表人:刘加海 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (33)方正证券股份有限公司 住所:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701- 3717 法人代表:施华 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com (34)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 客户服务电话:95525 网址: www.ebscn.com (35)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:王洪 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn (36)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人:张纳沙 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (37)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 客户服务电话:95565、0755-95565 网址: www.cmschina.com (38)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 网址:www.citics.com (39)中信证券(山东)有限责任公司 住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层 法定代表人:肖海峰 客户服务电话:95548 网址:sd.citics.com (40)平安证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22- 25层 法定代表人:何之江 客户服务电话:95511-8 网址: stock.pingan.com (41)东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 法定代表人:魏庆华 客户服务电话:95309 网址: www.dxzq.net (42)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 客户服务电话:(0591)96326 网址: www.hfzq.com.cn (43)华泰证券股份有限公司 住所:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:张伟 客户服务电话:95597 网址: www.htsc.com.cn (44)广发证券股份有限公司 住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 法定代表人:林传辉 客户服务电话:95575 网址: www.gf.com.cn (45)华龙证券股份有限公司 住所:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人:祁建邦 客户服务电话:95368 网址:www.hlzq.com (46)东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 客户服务电话:95360 网址:www.nesc.cn (47)中国中金财富证券有限公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层-21 层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、 23单元 法定代表人:高涛 网址:www.ciccwm.com 客户服务电话:400-600-8008、95532 (48)第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人:吴礼顺 客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (49)上海证券有限责任公司 住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人:李俊杰 客户服务电话:(021)962518 网址:www.962518.com (50)中信期货有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人:窦长宏 客户服务电话:4009908826 网址:www.citicsf.com (51)国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (52)华西证券股份有限公司 住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 网址: www.hx168.com.cn 客户服务电话:95584、4008-888-818 (53)华鑫证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 法定代表人:俞洋 客户服务电话:95323,4001099918 网址: www.cfsc.com.cn (54)南京证券股份有限公司 住所:南京市江东中路389号 法定代表人:李剑锋 客户服务电话:95386 网址:www.njzq.com.cn (55)宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 客户服务电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn (56)中国人寿保险股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街16号 法定代表人:白涛 客户服务电话:95519 网址:www.e-chinalife.com (57)阳光人寿保险股份有限公司 住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 法定代表人:李科 客户服务电话:40088-95510 网址:fund.sinosig.com (58)东方财富证券股份有限公司 住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人:戴彦 客户服务电话:95357 网址:www.xzsec.com (59)平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 客户服务电话:95511-3或95501 网址:bank.pingan.com (60)江苏银行股份有限公司 住所:南京市中华路26号 法定代表人:葛仁余 客户服务电话:95319 网址:www.jsbchina.cn (61)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 法定代表人:杨华辉 客户服务电话:95562 网址: www.xyzq.com.cn (62)华源证券股份有限公司 住所:西宁市南川工业园区创业路108号 法定代表人:邓晖 客户服务电话:95305 网址:www.jzsec.com 3、第三方销售机构: (1)北京度小满基金销售有限公司 住所:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人:盛超 客户服务电话:95055-4 网址:www.duxiaomanfund.com (2)北京格上富信基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:肖伟 客户服务电话:010-85932488 网址:www.licai.com (3)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人:张晓杰 客户服务电话:010-65060227 网址:www.hongdianfund.com (4)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人:王伟刚 客户服务电话:400-055-5728 网址:www.hcfunds.com (5)北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市石景山区城通街26号院2号楼17层1702 法定代表人:王利刚 客户服务电话:010-59422766 网址:www.qianjing.com (6)北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新 浪总部科研楼5层518室 法定代表人:李柳娜 客户服务电话:010-62675369 网址:fund.sina.com.cn (7)北京雪球基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人:李楠 客户服务电话:400-159-9288 网址:www.danjuanfunds.com (8)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼6层601内0615A 法定代表人:闫振杰 客户服务电话:400-818-8000 网址:www.myfund.com (9)泛华普益基金销售有限公司 住所:成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人:王建华 客户服务电话:400-080-3388 网址:www.puyifund.com (10)方德保险代理有限公司 住所:北京市东城区崇文门外16号1幢8层802 法定代表人:邢耀 客户服务电话:400-1007679 网址:www.fdsure.com (11)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人:章知方 客户服务电话:010-85650688 网址:funds.hexun.com (12)济安财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 法定代表人:杨健 客户服务电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (13)嘉实财富管理有限公司 住所:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 法定代表人:张峰 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (14)江苏汇林保大基金销售有限公司 住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 法定代表人:吴言林 客户服务电话:025-66046166 网址:www.huilinbd.com (15)京东肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 法定代表人:邹保威 客户服务电话:95118 网址:kenterui.jd.com (16)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人:王珺 客户服务电话:95188-8 网址:www.fund123.cn (17)民商基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 法定代表人:贲惠琴 客户服务电话:021-5020-6003 网址:www.msftec.com (18)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 法定代表人:吴卫国 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (19)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所:厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 法定代表人:林劲 客户服务电话:0591-38113228 网址:www.xds.com.cn (20)上海大智慧基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:张俊 客户服务电话:021-20292031 网址:www.wg.com.cn (21)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人:陶怡 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com (22)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人:毛淮平 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (23)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区九江路769号1807-3室 法定代表人:金佶 客户服务电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com (24)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 法定代表人:王翔 客户服务电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (25)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人:陈继武 客户服务电话:400-643-3389 网址:www.vstonewealth.com (26)上海利得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36 室 法定代表人:李兴春 客户服务电话:400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn (27)上海联泰基金销售有限公司 住所:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 法定代表人:尹彬彬 客户服务电话:400-118-1188 网址:www.66liantai.com (28)上海陆金所基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层 法定代表人:陈祎彬 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com (29)上海陆享基金销售有限公司 住所:上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室 法定代表人:粟旭 客户服务电话:400-168-1235 网址:www.luxxfund.com (30)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人:其实 客户服务电话:95021 网址:www.1234567.com.cn (31)上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人:方磊 客户服务电话:021-50810673 网址:wacaijijin.com (32)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 法定代表人:简梦雯 客户服务电话:400-799-1888 网址:www.windmoney.com.cn (33)上海长量基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:张跃伟 客户服务电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (34)深圳富济基金销售有限公司 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦28E 法定代表人:祝中村 客户服务电话:0755-83999907 网址:www.fujifund.cn (35)深圳前海微众银行股份有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人:顾敏 客户服务电话:95384 网址:www.webank.com (36)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋 3401 法定代表人:张斌 客户服务电话:010-83275199 网址:www.new-rand.cn (37)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12- 13室 法定代表人:薛峰 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn (38)泰信财富基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人:彭浩 客户服务电话:400-004-8821 网址:www.taixincf.com (39)腾安基金销售(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人:谭广锋 客户服务电话:95788 网址:www.txfund.com (40)一路财富(深圳)基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 法定代表人:吴雪秀 客户服务电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (41)奕丰基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人:TEOWEEHOWE 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (42)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人:吴强 客户服务电话:952555 网址:www.5ifund.com (43)中证金牛(北京)基金销售有限公司 住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人:吴志坚 客户服务电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com (44)珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610 法定代表人:肖雯 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。 4、场内代销机构: 通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员。具体以上海证券交易所最新公布名单为准。 (二)基金登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:于文强 电话:(010)50938782 联系人:赵亦清 (三)律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦14层(200120) 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:廖海、刘佳 (四)会计师事务所和经办注册会计师: 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 法定代表人:邹俊 联系电话:+86 (10) 8508 5000 传真:+86 (10) 8518 5111 经办注册会计师:王国蓓 汪霞 联系人:汪霞 六、基金的募集 (一)本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2012年5月22日证监许可【2012】687号文核准 (二)基金类型与存续期间 1、基金类型:混合型基金 2、存续期间:不定期 3、基金的运作方式:契约型开放式 (三)基金份额类别 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 1、在投资人申购基金时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额; 2、在投资人申购基金时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。 本基金两类基金份额分别设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 基金管理人可在法律法规和基金合同规定的范围内,且在不损害基金份额持有人利益以及不提高现有基金份额持有人适用销售费率的情况下,根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整或者变更收费方式,无需召开基金份额持有人大会,但调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 七、基金合同生效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2012年9月21日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管(一)基金份额申购和赎回的场所 本基金A类基金份额的申购与赎回将通过场内、场外两种方式进行;C类基金份额的申购与赎回仅通过场外方式进行。场外申购赎回场所为基金管理人的直销机构及场外代销机构的销售网点;场内申购赎回场所为通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可以根据情况变更或增减代销机构,并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。销售机构名单和联系方式见上述第五章第(一)条。 投资人可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。具体办法另行公告。 (二)申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 在基金开放日,投资者提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间(目前为下午3:00)之前,其基金份额申购、赎回视为当日的交易申请;如果投资者提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后,其基金份额申购、赎回视为下一开放日的交易申请。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应最迟于开放日前3个工作日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前3个工作日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告; 5、本基金暂不采用摆动定价机制。 6、投资者通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理本基金的申购和赎回的,需遵守上海证券交易所的相关业务规则。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即为有效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 (五)申购与赎回的数额限制 1、场外交易时,投资者通过代销机构首次申购基金份额单笔最低限额为人民币10元;追加申购单笔最低限额为人民币10元。 场内交易时,投资者通过上海证券交易所会员单位首次申购基金份额单笔最低限额为人民币1000元,且每笔申购金额必须是100元的整数倍,同时单笔申购最高不超过99,999,900元。 2、投资者将当期分配的基金收益转为份额时,不受最低申购金额的限制。 3、场外交易时,赎回的最低份额为10份基金份额;场内交易时,赎回的最低份额为10份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额,并且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金份额不足10份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足10份的,投资者在赎回时需一次全部赎回,否则将自动赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 5、代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。 6、投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前3个工作日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费和赎回费 本基金A类基金份额的申购与赎回将通过场内、场外两种方式进行,C类基金份额的申购与赎回仅通过场外方式进行。本基金A类基金份额场内、场外采用相同的申购费率与赎回费率; (1)本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金对A类基金份额申购设置级差费率,A类基金份额申购费率随申购A类基金份额金额的增加而递减,投资者可以多次申购本基金A类基金份额,A类基金份额申购费率按每笔A类基金份额申购申请单独计算。本基金A类基金份额的申购费率表如下: 申购金额 A类基金份额申购费率 50万元以下 1.50% 50万元(含)-200万元 1.20% 200万元(含)-500万元 0.80% 500万元(含)以上 1000元/笔 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,并应在投资人申购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用;C类基金份额不收取申购费用。 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 (2)赎回费随基金持有时间的增加而递减,其中: 本基金A类基金份额赎回费率如下: 持有期限 A类基金份额赎回费率 7日以内 1.5% 7日以上(含)1年以内 0.50% 1年(含)—2年 0.25% 2年(含)以上 0 本基金C类基金份额赎回费率如下: 持有期限 C类基金份额赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.50% N≥30日 0 本基金的赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回各类基金份额时收取。对于A类基金份额,将不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费;对于C类基金份额收取的赎回费将全额计入基金财产;其中对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 (3)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式,并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购份额与赎回金额的计算方式 (1)申购份额的计算 1)A类基金份额 本基金A类基金份额将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中: 净申购金额=申购金额/[1+申购费率] 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 场外申购的有效份额计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后2位。由此产生的收益和损失由基金财产承担。 场内申购的有效份额保留到整数位,剩余部分按每份基金份额申购价格折回金额返回投资人,折回金额的计算保留小数点后2位。小数点2位以后的部份四舍五入,由此产生的收益和损失由基金财产承担。 例一: 某投资人投资4万元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为1.50%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购金额=40,000元 净申购金额=40,000/(1+1.50%)=39,408.87元 申购费用=40,000-39,408.87=591.13元 申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14份 即:投资人投资4万元申购本基金A类基金份额,如果投资人是场外申购,可得到37,893.14份A类基金份额;如果投资人是场内申购,申购A类基金份额为37,893份,其余0.14份对应的金额返回给投资人。 2)C类基金份额 申购总金额=申请总金额 申购份额=申购总金额/T日C类基金份额净值 C类基金份额仅开通场外申购,申购的有效份额计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后2位。由此产生的收益和损失由基金财产承担。 例二: 某投资人投资40,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购总金额=40,000元 申购份额=40,000.00/1.0400=38,461.54份 即:该投资人投资40,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值是1.0400元,则其可得到的申购份额为38,461.54份。 (2)赎回金额的计算 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中: 赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除相应的费用。赎回金额、净赎回金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例三: 某投资者赎回本基金1万份A类基金份额,持有时间为一年两个月,对应的赎回费率为0.25%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为: 赎回金额=10,000×1.0500=10,500元 赎回费用=10,500×0.25%=26.25元 净赎回金额=10,500-26.25=10,473.75元 即:投资者赎回本基金1 万份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为10,473.75元。 3、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和销售服务费率。 (七)申购与赎回的注册登记 1、基金投资人提出的申购和赎回申请,在当日交易时间结束之前可以撤销; 2、投资人申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资人增加权益并办理注册登记手续,投资人自T+2日起有权赎回该部分基金份额; 3、投资人赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续; 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介予以公告。 (八)拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 1、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: (1)因不可抗力导致基金无法正常运作。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。 (3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 (7)接受某笔或某些申购申请会超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、本基金总规模上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 (8)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 (9)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(8)、(9)项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 2、发生下列情形时,基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: (1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 (3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 (5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (九)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于场外未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。对于场内赎回部分,当日未获受理的赎回申请将自动视为取消赎回,而不会延至以后的开放日做延期赎回处理。 若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基金总份额10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形时,基金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人应当优先确认小额赎回申请人的赎回申请,对小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,且在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。对大额赎回申请人当日未予确认的部分,在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,选择延期赎回的,当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回,直至全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直至全部赎回为止。如大额赎回申请人在提交赎回申请时未作明确选择,大额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回处理。如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。基金管理人应当对延期办理事宜在指定媒介上刊登公告。 (3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近一个开放日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一种指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近一个开放日的各类基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告一次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近一个开放日的各类基金份额净值。 (十一)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十二)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 1、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理场外基金赎回业务的销售机构(网点)时,应依照销售机构(网点)规定办理基金份额系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理场内赎回的会员单位(席位)时,应办理已持有基金份额的系统内转托管。在上海证券交易所系统内进行基金份额转托管的,按照《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中的有关规定办理。 2、跨系统转登记 (1)跨系统转登记仅适用于本基金A类基金份额。 (2)跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 (3)本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 (十三)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十四)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (十五)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。 九、与基金管理人管理的其他基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十、基金的投资 (一)投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 (二)投资理念 通过主题投资方法和多种投资策略,寻求主题投资机会,捕捉主题轮动效果,期望可以获取超过市场平均水平的风险收益。 (三)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。 本基金还将投资法律法规允许的其他证券投资品种和股指期货等金融衍生产品,并依法进行投资管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (四)投资策略 本基金投资策略包括但不限于资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略等。 1、资产配置策略 本基金管理人使用多因素分析模型,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。 本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度、新股首发上市涨幅、不同主题或行业的市场轮动情况等。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略包括但不限于如下两个层次:主题投资策略和精选个股的投资策略等。 (1)主题投资策略 本基金根据市场实际情况、投资主题的特点及其演化趋势的预期,投资主题预期的风险与收益的匹配关系等多种可能的因素,采用比较灵活的主题投资策略,包括但不限于主题识别、主题配置,以及主题调整等三个阶段相应的各种可能的 投资策略,例如,包括但不限于趋势投资策略、反向投资策略,或其他可能的投 资策略等。 1)主题的识别 主题的定义:主题是一种投资属性、投资类别,或投资方向,包括但不限于行业主题、区域主题、规模主题、风格主题、政策主题,事件主题,以及其他可能的主题等。 主题的来源:投资主题可能来自基本面,也可能来自市场面,以及其他可能的方面。来自基本面的投资主题包括但不限于经济、社会、政策、人文、科技进步,上市公司,或重大事件等基本面的变化可能带来的一个或多个投资主题。来自市场面的投资主题包括但不限于市场整体或市场结构等市场变化带来的、有较高相关性的一组行业或细分行业构成的一个或多个投资主题。 主题的投资属性:投资主题具有的属性包括但不限于下列方面。相对重要性,投资主题相对其他影响因素具有重要性和统计上的显著性;阶段趋势性和长期动态性,投资主题的特点在某个或多个市场阶段具有一定的趋势性和持续性。但是从长期来看,投资主题的重要性和显著性会发生阶段性的变化,甚至可能发生转折性的、根本性的变化;可投资性,判断和筛选主题的可投资性,可以参考使用市场容量指标,包括但不限于可投资股票的数量、可投资股票的流通市值规模等指标、基本面指标包括但不限于股票在此主题之下的受益程度、估值水平、营业收入或利润增长率等指标,以及流动性指标,包括但不限于交易量和换手率等指标。 现阶段市场中的投资主题:综合基本分析和数量分析等的研究结果,现阶段的市场中比较显著的投资主题包括但不限于经济转型中的成长主题,例如电子、传媒和技术、新能源、新材料,或其他可能的细分主题等、消费主题、通胀主题、宏观调控主题、市值主题等。随着经济发展、政策的变化、市场的波动和演化,以及行业和企业基本面等诸多因素的变化,上述投资主题可能会发生显著或根本性的变化。在某些市场阶段可能有一个或多个主题变得比较显著,同时其他主题变得不显著。本基金将根据市场的变化和实际情况,通过基本分析和数量分析等手段,分析识别并动态调整比较显著的投资主题作为投资备选对象。 2)主题配置 主题配置过程包括但不限于如下方面:采用基本分析或数量分析等手段,选择确定具有可行性的投资主题;研究判断所选投资主题预期的风险与收益的匹配关系,及其演化特点和趋势,确定或调整所选择主题的投资比例;根据主题投资比例,构建主题投资组合。 3)主题调整 主题调整过程包括但不限于如下方面:计算与分析主题配置效果;研究判断所选主题预期的风险与收益的匹配关系,及其演化特点和趋势;研究判断市场结构可能发生的变化;如果配置效果比较好或符合预期,则采用趋势投资策略或其他可能的投资策略等,延续主题配置策略和主题配置组合;如果配置效果不好或不再符合预期,或通过基本分析或数量分析,发现或预期市场结构发生较大变化,不显著的主题变得显著,则采用比较灵活的投资策略,或反向投资策略,或其他可能的投资策略等,进行主题配置的调整,增持看好的主题的投资比例,减持看淡的主题的投资比例。极端情况下,对看淡的主题甚至可以不投资。 (2)个股投资策略 本基金将在确定的投资主题之内,选择基本面较好,估值相对合理,并且预期具有一定成长性的股票作为备选投资对象进行投资。 本基金通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、国内外同业比较,以及其他可能的分方法析等,对企业股票进行分析研究,从中选择出基本面较好的公司。然后,运用合适的估值方法,对企业股票进行价值评估,采用的估值指标或方法包括但不限于自由现金流贴现、股息贴现、市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率对盈利增长率比率(PEG)、企业价值与企业息税折旧前盈利比率(EV/EBITDA)等。本基金筛选股票采用的成长性指标包括但不限于主营收入增长率、主营利润增长率,以及净利润增长率等。 本基金将积极参与新股申购。 3、债券投资策略 本基金债券投资以久期管理为核心,采取久期配置、利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等投资策略。 本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值,并结合市场流动性,投资具有较高预期投资价值的可转换债券。 本基金在对资产支持证券进行信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等综合评估的基础上,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值,通过信用研究和流动性分析,并运用久期管理、类属配置和单券选择等积极策略,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,控制资产支持证券投资的风险,寻求获取长期稳定的风险收益。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5、权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合: 现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该证券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。 根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极寻求可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,期望获取较高的风险收益。 6、存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是: 业绩基准收益率=75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率。 沪深300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数。沪深300指数能够反映 A 股市场总体趋势,适合作为本基金股票投资的比较基准。而上证国债指能数能够较好地反映债券市场变动全貌,比较适合作为本基金的债券投资比较基准。 随着市场环境的变化,或因指数编制及发布等方面的原因,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应履行相关程序,并经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。 (六)风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险水平和预期收益大于货币型基金、债券型基金,小于股票型基金,属于高风险高预期收益的基金。 (七)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 (八)投资决策依据和投资程序 1、投资决策依据 (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定; (2)国内外宏观经济发展状况、宏观经济政策导向、微观经济运行环境和证券市场发展态势; (3)投资资产的预期收益率及风险水平等。 2、投资程序 (1)研究与分析 本基金管理人内设研究部,通过对宏观、政策、行业、公司、市场等方面的分析,制定投资策略建议和投资建议。 本基金管理人内设绩效与风险评估小组,运用风险模型及监测指标定期或根据需要对基金绩效进行评估,并向基金经理反馈。 (2)构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审批确定基金资产配置和行业配置方案,并审批重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下,参考研究部和绩效与风险评估小组的研究分析,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。 (3)交易 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。 (4)组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。监察部对基金投资进行日常监督。绩效与风险评估小组定期对基金投资进行绩效评估和风险分析,并通过监察部呈报给合规审查与风险控制委员会及督察长办公室、投资决策委员会、基金经理及相关人员。在监察部和绩效与风险评估小组提供的绩效评估和风险分析报告的基础上,基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行反思,对基金投资组合不断进行调整和优化。 (九)投资限制 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金投资的股票资产占基金资产的 60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%; (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。 (15)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的60%-95%; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; 6)法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。 (16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%; (17)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。 除上述第(2)、(12)、(18)、(19)项以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (十)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (十一)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (十二)基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2024年06月30日,基金托管人中信银行根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告所列财务数据未经审计。 1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 299,859,685.83 84.99 其中:股票 299,859,685.83 84.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 48,569,997.24 13.77 8 其他资产 4,380,657.38 1.24 9 合计 352,810,340.45 100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 8,271,792.00 2.41 B 采矿业 9,590,813.00 2.79 C 制造业 248,504,094.65 72.29 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 2,659,048.00 0.77 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,948,305.00 1.73 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 44,465.34 0.01 J 金融业 6,920,564.00 2.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 24,081.24 0.01 M 科学研究和技术服务业 4,945,500.00 1.44 N 水利、环境和公共设施管理业 8,102.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 12,942,920.00 3.77 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 299,859,685.83 87.23 1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 12,300 18,048,897.00 5.25 2 002025 航天电器 347,900 16,135,602.00 4.69 3 601058 赛轮轮胎 1,002,900 14,040,600.00 4.08 4 000933 神火股份 594,211 12,020,888.53 3.50 5 605117 德业股份 142,820 10,617,238.80 3.09 6 000596 古井贡酒 45,700 9,645,899.00 2.81 7 002371 北方华创 28,900 9,244,821.00 2.69 8 601766 中国中车 1,227,400 9,217,774.00 2.68 9 000568 泸州老窖 59,100 8,480,259.00 2.47 10 002714 牧原股份 189,720 8,271,792.00 2.41 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货没有持仓。 1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 1.10.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。1.11投资组合报告附注 1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 139,191.72 2 应收证券清算款 4,178,733.35 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 62,732.31 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,380,657.38 1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。1.12开放式基金份额变动 单位:份 项目 银河主题混合A 银河主题混合C 报告期期初基金份额总额 89,575,345.41 5,594.80 报告期期间基金总申购份额 1,237,134.00 159.12 减:报告期期间基金总赎回 2,268,033.02 4,841.70 份额 报告期期间基金拆分变动份 - - 额(份额减少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 88,544,446.39 912.22 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 (十三)基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风 险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核。(截至2024 年06月30日) 银河主题混合A 净值增长 净值增 业绩比较基 业绩比较基 率① 长率标 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 阶段 准差② 准差④ 2012.09.21- 11.00% 0.54% 11.33% 0.97% -0.33% -0.43% 2012.12.31 2013年 73.51% 1.65% -4.73% 1.04% 78.24% 0.61% 2014年 26.12% 1.51% 38.62% 0.91% -12.50% 0.60% 2015年 88.47% 2.84% 7.23% 1.86% 81.24% 0.98% 2016年 -23.88% 1.64% -7.40% 1.05% -16.48% 0.59% 2017年 20.33% 0.99% 16.22% 0.48% 4.11% 0.51% 2018年 -32.86% 1.50% -18.21% 1.00% -14.65% 0.50% 2019年 57.33% 1.51% 27.79% 0.93% 29.54% 0.58% 2020年 85.53% 1.96% 21.45% 1.07% 64.08% 0.89% 2021年 8.70% 2.06% -2.62% 0.88% 11.32% 1.18% 2022年 -27.46% 1.89% -15.64% 0.96% -11.82% 0.93% 2023年 -22.76% 0.94% -7.65% 0.63% -15.11% 0.31% 20240101- -9.28% 1.16% 1.74% 0.67% -11.02% 0.49% 20240630 自基金成立起 354.11% 1.72% 66.23% 1.02% 287.88% 0.70% 至今 银河主题混合C 净值增长 净值增 业绩比较基 业绩比较基 率① 长率标 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 阶段 准差② 准差④ 2023年 -17.28% 0.76% -10.89% 0.60% -6.39% 0.16% 20240101- -9.56% 1.16% 1.74% 0.67% -11.30% 0.49% 20240630 自基金成立起 -25.19% 0.99% -9.34% 0.64% -15.85% 0.35% 至今 注:本基金自2023年08月04日新增C类级别,详情参阅相关公告。 十一、基金财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十二、基金资产估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 4、因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、股票指数期货合约估值方法:股票指数期货合约以结算价格进行估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。 (四)估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管 理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)各类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商一致后,应暂停基金估值; 4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;如出现基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故; 5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金份额净值。 十三、基金收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 十四、基金的费用 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 在通常情况下,本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提,计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机构代收后一次性支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 4、上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (五)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告的规定。 十五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十七、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金募集期延长; (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (14)基金收益分配事项; (15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (16)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)本基金发生巨额赎回并延期办理; (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等的重大事项; (22)调整基金份额类别的设置; (23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。 10、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 11、本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 12、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 13、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 (八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 十八、侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件和实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请,视为投资者对启用侧袋机制后的主袋账户提交的申购申请办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。 (二)侧袋机制实施期间的基金运作安排 1、基金份额的申购与赎回 (1)侧袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 (2)主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。 (3)基金份额的登记 侧袋机制实施期间,基金管理人和登记机构应对侧袋账户份额实行独立管理,主袋账户沿用原基金代码,侧袋账户使用独立的基金代码。 (4)侧袋机制实施期间,相关证券交易所和/或中国证券登记结算有限责任公司对本基金基金份额的申购、赎回及份额登记另有规定的,从其最新规定。具体安排请见基金管理人届时发布的相关公告。 2、基金的投资安排 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 侧袋机制实施期间,基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅考虑主袋账户资产,分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关指标时按投资损失处理。基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时,应当就前述情况进行充分的解释说明,避免引起投资者误解。 3、基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费,其他费用详见届时发布的相关公告。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 4、基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 5、基金的信息披露 (1)基金净值信息 侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。 (2)定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当按照法律法规的规定在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露,包括但不限于:报告期内的特定资产处置进展情况;特定资产可变现净值或净值区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露,执行适当程序并发表审计意见。 (3)临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按 照相关法律法规要求及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 6、特定资产的处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对应的款项。 侧袋账户资产完全清算后,基金管理人应注销侧袋账户。 7、侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 (三)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,或相关证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司新增相关业务规则且适用于本基金的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 十九、风险揭示 (一)投资于本基金的风险 1、投资组合风险 投资组合的风险主要包括市场风险、流动性风险和信用风险。 (1)市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而产生波动,使基金财产面临潜在的风险。影响证券市场价格波动的风险主要包括以下市场风险因素: 1)政策风险 因货币政策、财政政策和产业政策等国家宏观经济政策发生变化,导致证券市场价格波动,影响基金投资收益的风险; 2)经济周期风险 经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响,也呈现周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,其收益水平也会随之发生变化,从而产生风险。 3)利率风险 市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格变动,同时也将影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响,从而产生风险。 4)通货膨胀风险 基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金的购买力会下降,从而影响基金的实际收益。 5)上市公司经营风险 上市公司的经营受多种因素影响。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。 6)债券收益率曲线风险 因债券收益率曲线非平行移动,导致单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。如果基金债券组合在期限配置上不当,将影响基金投资收益。 7)再投资风险 因市场利率下降,导致债券组合的利息收入再投资的收益率下降,将影响基金投资收益。 8)提前偿付风险 基金投资资产支持证券品种时,证券化的信托财产中债务人提前还款会造成信托财产的现金流量失衡,从而与设计的现金流量规划不同,影响基金投资资产支持证券的收益。除受债务人自身的财务状况影响外,市场利率的变化,其他融资成本的变化等因素都将影响债务人提前还款。由于影响因素多且不确定,因此债务人提前还款的时间和数量都很难准确预计。 (2)信用风险 债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 2、本基金的特定风险 本基金为混合型基金,基金股票投资比例保持在60%以上,具有对股票市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险和个股风险。主题投资的风险主要体现为主题相关行业的高集中度带来的风险,如果市场的波动结构发生变化或根本性的转折,单主题基金会面临投资机会减少带来的困绕,而多主题基金如果不能适时调整投资策略与市场结构变化相匹配,投资绩效将会受到影响,难以取得较好的表现。 基金资产可投资于存托凭证,会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险,包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经营风险,存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托凭证退市的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 3、启用侧袋机制的风险 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,侧袋账户份额将停止披露基金净值信息,并不得办理申购、赎回和转换,基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项,但因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 4、管理风险 在基金管理运作过程中,由于基金管理人对宏观经济形势和证券市场判断有误、获取的信息不完全等因素影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等都可能影响基金的收益水平。 5、操作风险 基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 6、合规性风险 在基金管理运作过程中,基金管理人和基金托管人违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反基金合同有关规定的风险。 7、流动性风险 流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 A、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (1)投资市场的流动性风险 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。上述资产均存在规范的交易场所,运作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。据过往数据统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。 (2)投资行业的流动性风险 1)股票投资 股票投资方面,本基金的股票投资策略包括但不限于如下两个层次:主题投资策略和精选个股的投资策略等。 主题投资策略主要包括主题识别、主题配置及主题调整等。本基金将在确定的投资主题之内,选择基本面较好,估值相对合理,并且预期具有一定成长性的股票作为备选投资对象进行投资。 本基金通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、国内外同业比较,以及其他可能的分方法析等,对企业股票进行分析研究,从中选择出基本面较好的公司。然后,运用合适的估值方法,对企业股票进行价值评估,采用的估值指标或方法包括但不限于自由现金流贴现、股息贴现、市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率对盈利增长率比率(PEG)、企业价值与企业息税折旧前盈利比率(EV/EBITDA)等。本基金筛选股票采用的成长性指标包括但不限于主营收入增长率、主营利润增长率,以及净利润增长率等。 2)债券投资 本基金债券投资以久期管理为核心,采取久期配置、利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等投资策略。 本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值,并结合市场流动性,投资具有较高预期投资价值的可转换债券。 本基金在对资产支持证券进行信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等综合评估的基础上,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值,通过信用研究和流动性分析,并运用久期管理、类属配置和单券选择等积极策略,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,控制资产支持证券投资的风险,寻求获取长期稳定的风险收益。 3)股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 4)权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合: 现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该证券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。 根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极 寻求可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,期望获取较高的风 险收益。 5)存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 综上所述,本基金在投资运作过程中,在综合考虑宏观因素及行业基本面的前提下进行配置,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分散度较高,受到单一行业流动性风险的影响较小。 (3)投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7个工作日内到期或可支取的逆回购、银行存款,7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动性情况良好。 本基金开放式运作,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,可对资产进行必要的变现,以应对可能发生的巨额赎回。同时将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 B、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过上一工作日基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对前述单个赎回申请人赎回申请进行延期办理。具体内容详见本招募说明书第八章。 C、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响: (1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 (2)若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取延期办理的措施以应对巨额赎回,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 (3)本基金对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 (4)暂停基金估值。 (5)启用侧袋机制。本基金侧袋机制的情形及程序详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 8、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 (二)声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构代理销售,但是,基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。 二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自决议生效之日起在指定媒介公告。 (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为12个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,各类基金份额资产按基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十一、基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人权利及义务 (一)基金份额持有人的权利和义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定各类基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人持有同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集; 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开; 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上(含2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准,本节没有规定的适用本部分的相关规定。 三、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自决议生效之日起在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为12个月。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同的存放和投资者取得基金合同的方式 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 二十二、基金托管协议内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:银河基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号21-22层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号21-22层 邮政编码:200122 法定代表人:胡泊 成立日期:2002年6月14日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]21号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 (二)基金托管人 名称:中信银行股份有限公司 住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人:朱鹤新 成立时间:1987年4月7日 批准设立文号:国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币489.348亿元 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 电话:(010)65556812 传真:(010)65550832 二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金还将投资法律法规允许的其他证券投资品种和股指期货等金融衍生产品,并依法进行投资管理。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 本基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 1)本基金投资的股票资产占基金资产的 60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%; 2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; 5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; 7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。 15)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; ②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%; ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的60%-95%; ⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; ⑥法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。 16)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的10%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的3%; 17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%; 18)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 21)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。 除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第2)、12)、(19)、(20)项以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行债券的正、逆回购。 (5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任确保名单的真实、完整、全面,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行交易,并造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关系方进行法律法规禁止基金从事的交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告,由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场内已成交的违规交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告,基金托管人不承担由此造成的损失和责任。 5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,由基金管理人承担相应责任,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,由基金管理人承担相应责任,基金托管人不承担责任,法律法规另有规定的除外。 (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行中国农业银行、交通银行和中信银行等,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。在基金管理人与核心交易对手,以约定适用的交易方式进行交易的情况下,由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人不承担责任,但基金管理人有权要求相关责任人进行赔偿,对于相关责任人未足额赔偿导致的相关损失由基金财产承担。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行中国农业银行、和交通银行和中信银行等,,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。 (4)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切 实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 8、基金托管人对基金投资中期票据的监督 (1)基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,并书面提供给基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进行监督。 (2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规定的,从其约定。 (3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以及本协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函,并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即书面通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即书面通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时书面通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出书面警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (四)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排(包括但不限于对基金赎回的影响、信息披露、费用列支等)、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见基金合同和招募说明书的规定。 基金托管人应当依照相关法律法规和基金合同、招募说明书的约定,对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定,基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面 形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核 对确认并以书面形式向基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证 在规定期限内及时改正。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项 确认后未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务 要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 五、基金资产净值计算与会计复核 (一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经双方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货及其他基金资产和负债。 2、估值方法 1)证券交易所上市的有价证券的估值 a、交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; b、交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; c、交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; d、交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: a、送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; b、首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; c、首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值; 3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值; 4)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值; 5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值; 6)股票指数期货合约估值方法:股票指数期货合约以结算价格进行估值。 7)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; 9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 3、特殊情况的处理 基金管理人或基金托管人按估值方法的第8)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 (三)估值差错处理 当基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人和基金托管人按照基金管理费和基金托管费费率比例承担责任。 由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、各类基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、各类基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,双方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (五)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45日内,基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在 会计年度半年终了后60日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后90日 内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后15个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后20个工作日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 (六)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金份额净值。 五、基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身过错原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 六、争议解决方式 双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对双方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 七、托管协议的变更与终止 (一)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议在履行适当程序后终止: (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止情形之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序: (1)出现《基金合同》终止情形后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将基金清算结果报告中国证监会备案并公布; (7)对基金财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为12个月。 7、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 8、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,各类基金份额资产按基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 二十三、对基金份额持有人的服务 基金管理人树立并倡导“以客户为中心”的服务理念以及“基金份额持有人利益至上”的企业价值观,致力于为基金份额持有人提供完善的理财服务解决方案和卓越的服务体验实践。基金管理人通过完善服务过程,为基金份额持有人创造价值,为基金份额持有人提供专业和优质的理财服务体验。基金管理人根据基金份额持有人需求、业务发展和技术变迁,不断完善服务内容,提升服务品质。 对于基金份额持有人的共性需求,基金管理人主要利用两个公共接触点:网址和呼叫中心(Call Center)来提供公共服务;对于基金份额持有人的个性化需求与隐性需求,基金管理人采用服务定制的方式以及通过专业的理财顾问团队与基金份额持有人接触拜访、沟通和交流的机制,提供个性化服务。 基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,持续完善服务。主要服务内容如下: (一)资料寄送 1、对账单服务 基金管理人根据基金份额持有人需求向基金份额持有人以电子文件或纸质形式定期或不定期寄送对账单。 2、其他相关的信息资料。 (二)基金收益分配申购基金份额 基金管理人为基金份额持有人提供将现金收益转换基金份额申购的服务,基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人将支付现金。 (三)基金转换服务 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (四)呼叫中心及网站服务 基金管理人为基金份额持有人预设基金查询密码,预设的基金账户查询的缺省密码为基金持有人开户证件号码的后六位(若开户证件号码的后六位包含特殊字符或中文,该位字符以“0”替换)。为了维护基金份额持有人账户的安全和隐私权不受侵犯,请基金份额持有人在其知晓基金账号后,及时拨打基金管理人呼叫中心全国统一客服电话400-820-0860或登录基金管理人网站www.cgf.cn修改基金查询密码。基金份额持有人可以通过电话和网站查询其账户及交易信息。 基金管理人呼叫中心(400-820-0860)自动语音系统提供7*24小时账户余额、交易等信息的查询;呼叫中心人工坐席提供5*8小时的人工服务,为基金份额持 有人提供业务咨询、账户信息查询、资料修改、投诉受理等服务。 基金份额持有人通过基金管理人网站www.cgf.cn可以得到各种网上在线服务。基金份额持有人通过基金管理人网上基金平台可以进行自助开户、基金交易、账户查询、信息修改等。 基金份额持有人可以通过基金管理人网站和呼叫中心全国统一客服电话进行服务定制。 (五)投诉和建议受理 基金份额持有人可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和代销机构所提供的服务进行投诉或提出建议。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。 二十四、其他应披露事项 本报告期内,本系列基金及基金管理人在本公司网站(www.cgf.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和《中国证券报》上刊登公告如下: 1、银河基金管理有限公司2023年第三季度提示性公告(2023.10.24) 2、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务的公告(2023.11.3) 3、银河主题策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023.11.3) 4、银河主题策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023.11.3) 5、银河主题策略混合型证券投资基金招募说明书更新(2023.11.3) 6、银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(2024.1.9) 7、银河基金管理有限公司2023年第四季度提示性公告(2024.1.20) 8、银河基金管理有限公司2023年年度报告提示性公告(2024.3.28) 9、银河基金管理有限公司2024年1季度报告提示性公告(2024.4.20) 10、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国银河证券股份有限公司等为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告(2024.4.22) 11、银河主题策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024.6.14) 12、银河主题策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024.6.14) 二十五、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人和代销机构的办公场所和营业场所。投资人可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 二十六、备查文件 备查文件包括: (一)中国证监会核准银河主题策略股票型证券投资基金募集的文件 (二)《银河主题策略混合型证券投资基金基金合同》 (三)《银河主题策略混合型证券投资基金托管协议》 (四)《银河基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (七)基金托管人业务资格批件和营业执照 (八)中国证监会要求的其他文件 以上备查文件存放在基金管理人或基金托管人的办公场所和营业场所。投资人可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 银河基金管理有限公司 2024年11月6日