银河主题策略混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标...... 9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 42 7.1 期末基金资产组合情况...... 42 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50 7.12 投资组合报告附注...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53 10.4 基金投资策略的改变...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 56 §12 备查文件目录...... 57 12.1 备查文件目录 ...... 57 12.2 存放地点...... 57 12.3 查阅方式...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河主题策略混合型证券投资基金 基金简称 银河主题混合 场内简称 - 基金主代码 519679 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 9 月 21 日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,976,017.11 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略 投资目标 和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 本基金投资策略包括但不限于资产配置策略、股票投 资策略和债券投资策略等。 1、资产配置策略 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略包括但不限于如下两个层次： 主题投资策略和精选个股的投资策略等。 投资策略 （1）主题投资策略 本基金根据市场实际情况、投资主题的特点及其演化 趋势的预期，采用比较灵活的主题投资策略，包括但 不限于主题识别、主题配置，以及主题调整等三个阶 段相应的各种可能的投资策略。 （2）个股投资策略 3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、权证投 资策略；6、存托凭证投资策略 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋上证国债指数收益率 ×25% 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，在 证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金 产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 秦长建 姜敏 人 联系电话 021-38568989 4006800000 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com jiangmin@citicbank.com 客户服务电话 400-820-0860 95558 传真 021-38568769 010-85230024 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 大道 1568 号 15 层 号楼 6-30 层、32-42 层 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 大道 1568 号 15 层 号楼 6-30 层、32-42 层 邮政编码 200122 100020 法定代表人 刘立达 李庆萍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.galaxyasset.com 址 1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 基金中期报告备置地点 层 2、北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、 32-42 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 70,564,072.32 本期利润 52,840,897.75 加权平均基金份额本期利润 0.5113 本期加权平均净值利润率 7.49% 本期基金份额净值增长率 7.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 592,616,178.72 期末可供分配基金份额利润 6.0486 期末基金资产净值 738,913,660.55 期末基金份额净值 7.542 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 782.23% 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 7.41% 1.62% -1.47% 0.61% 8.88% 1.01% 过去三个月 20.75% 1.50% 2.87% 0.73% 17.88% 0.77% 过去六个月 7.34% 1.95% 0.79% 0.99% 6.55% 0.96% 过去一年 38.79% 1.86% 19.74% 1.00% 19.05% 0.86% 过去三年 139.89% 1.76% 40.70% 1.02% 99.19% 0.74% 自基金合同 782.23% 1.76% 117.10% 1.09% 665.13% 0.67% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基金为：沪深 300 指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2012 年 9 月 21 日生效。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的 60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。 3、截止至 2013 年 3 月 20 日建仓期满，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化 机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2 亿元人民币，注册地 中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券 投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿安纯债债券型证券投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河臻选多策略混合型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 证 基金经理（助 券 姓 职 理）期限 从 名 务 离 业 说明 任职日 任 年 期 日 限 期 硕士研究生学历，CFA，17 年证券从业经历，曾先后就职于上 海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司，从事宏观经济 基 及股票策略研究工作。2008 年 9 月加入银河基金管理有限公司， 张 金 2016年 历任研究员、基金经理助理、总监助理、副总监等职务，现任 杨 经 2 月 1 - 17 股票投资部总监、基金经理。2011 年 10 月起担任银河银泰理 理 日 财分红证券投资基金的基金经理，2016 年 2 月起担任银河主题 策略混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 3 月起担任银河 大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019 年 11 月起担任银河新动能混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年市场波动走势，上证指数上涨3.4%，创业板指数上涨17.22%，上证50下跌3.9%。市场还是存在较好的结构性机会，创业板大幅跑赢主板，基金重仓股波动较大。 从行业表现排名来看，居前的是电气设备、采掘、钢铁和化工等，居后的是军工、非银和家电等。从这一行业表现分布来看，市场整体体现了产业趋势性机会的同时在挖掘相对前期涨幅不大的顺周期行业机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 7.542 元；本报告期基金份额净值增长率为 7.34%，业绩 比较基准收益率为 0.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济从高点回落，政府抓紧窗口期，一方面调结构，控制地产和基建投资，另外一方面出口继续受益于全球复苏；社融回落，而流动性依然宽松，往前看，经济韧性还在。我们需要继续寻找机会积极布局受益于时代发展的企业带来的投资机会。经济替代老经济，科技周期和消费升级的趋势没有改变，看好具有长期竞争力的先进制造业，如光伏、新能源、半导体等景气行业保持了良好的成长逻辑。在美元贬值和国内流动性总体充裕的环境下，下半年的风格上对于成长整体比较有利。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2012 年 9 月 21 日成立，根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配”。 截至本报告期末，本基金可供分配收益为 592,616,178.72 元，本报告期未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对银河主题策略混合型证券投资基金 2021 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，银河基金管理有限公司在银河主题策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2021 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 47,528,554.99 40,714,912.60 结算备付金 1,472,398.42 3,266,238.99 存出保证金 693,481.26 756,483.32 交易性金融资产 6.4.7.2 688,343,163.51 732,015,114.92 其中：股票投资 688,343,163.51 731,716,498.92 基金投资 - - 债券投资 - 298,616.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 7,570,321.86 7,651,107.90 应收利息 6.4.7.5 8,832.38 11,156.46 应收股利 - - 应收申购款 707,945.16 1,678,732.37 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 746,324,697.58 786,093,746.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 5,268,859.81 4,734,211.01 应付管理人报酬 853,889.10 931,241.63 应付托管费 142,314.86 155,206.93 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,041,053.92 1,536,394.27 应交税费 - 0.44 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 104,919.34 187,402.57 负债合计 7,411,037.03 7,544,456.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 97,976,017.11 110,814,957.51 未分配利润 6.4.7.10 640,937,643.44 667,734,332.20 所有者权益合计 738,913,660.55 778,549,289.71 负债和所有者权益总计 746,324,697.58 786,093,746.56 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 7.542 元，基金份额总额 97,976,017.11 份。 6.2 利润表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 63,854,208.46 242,318,375.99 1.利息收入 265,025.25 241,855.61 其中：存款利息收入 6.4.7.11 256,054.98 241,855.61 债券利息收入 8,970.27 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 81,172,345.12 168,397,786.04 其中：股票投资收益 6.4.7.12 78,922,103.43 166,142,897.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 116,051.92 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,134,189.77 2,254,888.91 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -17,723,174.57 73,524,312.99 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 140,012.66 154,421.35 减：二、费用 11,013,310.71 10,935,889.65 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,280,680.82 4,775,649.64 2．托管费 6.4.10.2.2 880,113.49 795,941.59 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 4,746,683.81 5,258,052.35 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.13 - 7．其他费用 6.4.7.20 105,832.46 106,246.07 三、利润总额（亏损总额以“-” 52,840,897.75 231,382,486.34 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 52,840,897.75 231,382,486.34 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 110,814,957.51 667,734,332.20 778,549,289.71 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 52,840,897.75 52,840,897.75 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -12,838,940.40 -79,637,586.51 -92,476,526.91 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 15,915,637.70 95,068,877.97 110,984,515.67 2.基金赎回款 -28,754,578.10 -174,706,464.48 -203,461,042.58 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 97,976,017.11 640,937,643.44 738,913,660.55 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 163,139,140.09 454,607,711.80 617,746,851.89 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 231,382,486.34 231,382,486.34 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -32,456,410.05 -106,481,032.12 -138,937,442.17 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 27,542,394.36 97,670,719.16 125,213,113.52 2.基金赎回款 -59,998,804.41 -204,151,751.28 -264,150,555.69 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 130,682,730.04 579,509,166.02 710,191,896.06 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高见______ ______秦长建______ ____刘晓彬____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河主题策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河主题策略股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2012]687 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 342,362,482.82 份，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为安永华明(2012)验字第 60821717_B03 号的验资报告。基金合同于 2012 年 9 月 21 日正式生效。根据基金管理人于 2015 年 7 月 17 日发布的《关于旗下部分基金更名并修改 基金合同、托管协议等相关条款的公告》，自该日起，本基金由“银河主题策略股票型证券投资基金”更名为“银河主题策略混合型证券投资基金”。本次基金更名不改变基金投资范围。本基金 的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新适用的基金合同及《银河主题策略混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的 60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。本基金还将投资法律法规允许的其他证券投资品种和股指期货等金融衍生产品，并依法进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年的经 营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 47,528,554.99 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 47,528,554.99 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 554,481,776.17 688,343,163.51 133,861,387.34 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 554,481,776.17 688,343,163.51 133,861,387.34 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 7,853.06 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 662.60 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 4.72 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 312.00 合计 8,832.38 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,040,603.92 银行间市场应付交易费用 450.00 合计 1,041,053.92 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,616.78 应付证券出借违约金 - 预提费用 93,302.56 合计 104,919.34 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 110,814,957.51 110,814,957.51 本期申购 15,915,637.70 15,915,637.70 本期赎回(以"-"号填列) -28,754,578.10 -28,754,578.10 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 97,976,017.11 97,976,017.11 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 598,262,056.80 69,472,275.40 667,734,332.20 本期利润 70,564,072.32 -17,723,174.57 52,840,897.75 本期基金份额交易 -76,209,950.40 -3,427,636.11 -79,637,586.51 产生的变动数 其中：基金申购款 94,403,426.04 665,451.93 95,068,877.97 基金赎回款 -170,613,376.44 -4,093,088.04 -174,706,464.48 本期已分配利润 - - - 本期末 592,616,178.72 48,321,464.72 640,937,643.44 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 230,676.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,453.38 其他 5,924.71 合计 256,054.98 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 78,922,103.43 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 78,922,103.43 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,612,002,732.54 减：卖出股票成本总额 1,533,080,629.11 买卖股票差价收入 78,922,103.43 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 116,051.92 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 116,051.92 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 30,393,835.79 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 30,266,558.90 成本总额 减：应收利息总额 11,224.97 买卖债券差价收入 116,051.92 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金无该项目投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金无该项目投资。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金无该项目投资。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金无该项目投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,134,189.77 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,134,189.77 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -17,723,174.57 ——股票投资 -17,690,558.57 ——债券投资 -32,616.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -17,723,174.57 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 129,531.59 基金转换费收入 10,481.07 合计 140,012.66 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 4,746,233.81 银行间市场交易费用 450.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 4,746,683.81 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他 600.00 银行间账户维护费 18,000.00 银行费用 2,929.90 合计 105,832.46 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司(“银河证 同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构 券”) 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 中国银河证券股份有 696,503,083.32 22.42% 1,977,979,844.61 57.78% 限公司 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 中国银河证券股 634,724.85 22.42% 509,094.26 48.92% 份有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 中国银河证券股 1,802,533.96 57.51% 605,487.54 52.93% 份有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除由证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 5,280,680.82 4,775,649.64 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,252,604.23 2,294,952.17 户维护费 注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 880,113.49 795,941.59 的托管费 注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金不设销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本期与上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股 47,528,554.99 230,676.89 36,856,608.66 212,992.83 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末估值 数量 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日 受限 价格 单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 注 类型 股） 688087 英科2021 年 6 2022 年 1 新股 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 再生月 30 日 月 10 日 锁定 301018申菱2021 年 6 2022 年 1 新股 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 环境月 28 日 月 7 日 锁定 301021英诺2021 年 6 2022 年 1 新股 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 激光月 28 日 月 6 日 锁定 301020密封2021 年 6 2022 年 1 新股 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 科技月 28 日 月 6 日 锁定 301017漱玉2021 年 6 2022 年 1 新股 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 平民月 23 日 月 5 日 锁定 雷尔2021 年 6 2021 年 新股 301016伟 月 23 日 12 月 30 锁定 13.75 41.07 275 3,781.25 11,294.25 - 日 百洋2021 年 6 2021 年 新股 301015医药月 22 日 12 月 30 锁定 7.64 54.81 462 3,529.68 25,322.22 - 日 利和2021 年 6 2021 年 新股 301013兴 月 21 日 12 月 29 锁定 8.72 35.33 471 4,107.12 16,640.43 - 日 扬电2021 年 6 2021 年 新股 301012科技月 15 日 12 月 22 锁定 8.05 32.12 170 1,368.50 5,460.40 - 日 金冠2021 年 6 2021 年 新股 688517电气月 10 日 12 月 20 锁定 7.71 13.38 2,892 22,297.32 38,694.96 - 日 晶雪2021 年 6 2021 年 新股 301010节能月 9 日 12 月 20 锁定 7.83 22.62 218 1,706.94 4,931.16 - 日 华立2021 年 6 2021 年 新股 301011科技月 9 日 12 月 17 锁定 14.20 44.02 175 2,485.00 7,703.50 - 日 可靠2021 年 6 2021 年 新股 301009股份月 8 日 12 月 17 锁定 12.54 31.22 801 10,044.54 25,007.22 - 日 德迈2021 年 6 2021 年 新股 301007仕 月 4 日 12 月 16 锁定 5.29 19.12 303 1,602.87 5,793.36 - 日 三峡2021 年 6 2021 年 新股 600905能源月 2 日 12 月 10 锁定 2.65 5.90 907,7632,405,571.955,355,801.70 - 日 301002崧盛2021 年 5 2021 年 新股 18.71 76.32 201 3,760.71 15,340.32 - 股份月 27 日 12 月 7 日锁定 300996普联2021 年 5 2021 年 新股 20.81 50.60 241 5,015.21 12,194.60 - 软件月 26 日 12 月 3 日锁定 300997欢乐2021 年 5 2021 年 新股 4.94 17.26 928 4,584.32 16,017.28 - 家 月 26 日 12 月 2 日锁定 300998宁波2021 年 5 2021 年 新股 6.02 28.50 201 1,210.02 5,728.50 - 方正月 25 日 12 月 2 日锁定 奇德2021 年 5 2021 年 新股 300995新材月 17 日 11 月 26 锁定 14.72 28.81 191 2,811.52 5,502.71 - 日 百川2021 年 5 2021 年 新股 300614畅银月 18 日 11 月 25 锁定 9.19 49.61 329 3,023.51 16,321.69 - 日 玉马2021 年 5 2021 年 新股 300993遮阳月 17 日 11 月 24 锁定 12.10 23.23 410 4,961.00 9,524.30 - 日 创益2021 年 5 2021 年 新股 300991通 月 12 日 11 月 22 锁定 13.06 34.14 254 3,317.24 8,671.56 - 日 康拓2021 年 5 2021 年 新股 688314医疗月 11 日 11 月 18 锁定 17.34 96.65 1,085 18,813.90 104,865.25 - 日 力源2021 年 5 2021 年 新股 688565科技月 6 日 11 月 15 锁定 9.39 16.52 2,464 23,136.96 40,705.28 - 日 川网2021 年 4 2021 年 新股 300987传媒月 28 日 11 月 11 锁定 6.79 34.76 301 2,043.79 10,462.76 - 日 300986志特2021 年 4 2021 年 新股 14.79 37.24 264 3,904.56 9,831.36 - 新材月 21 日 11 月 1 日锁定 致远2021 年 4 2021 年 新股 300985新能月 21 日 10 月 29 锁定 24.90 27.29 295 7,345.50 8,050.55 - 日 中红2021 年 4 2021 年 新股 300981医疗月 19 日 10 月 27 锁定 48.59 106.28 528 25,655.52 56,115.84 - 日 苏文2021 年 4 2021 年 新股 300982电能月 19 日 10 月 27 锁定 15.83 50.96 317 5,018.11 16,154.32 - 日 华利2021 年 4 2021 年 新股 300979集团月 15 日 10 月 26 锁定 33.22 105.33 851 28,270.22 89,635.83 - 日 东箭2021 年 4 2021 年 新股 300978科技月 15 日 10 月 26 锁定 8.42 16.77 593 4,993.06 9,944.61 - 日 300975 商络2021 年 4 2021 年 新股 5.48 17.07 492 2,696.16 8,398.44 - 电子月 14 日 10 月 21 锁定 日 万辰2021 年 4 2021 年 新股 300972生物月 8 日 10 月 19 锁定 7.19 16.20 430 3,091.70 6,966.00 - 日 立高2021 年 4 2021 年 新股 300973食品月 8 日 10 月 15 锁定 28.28 145.09 360 10,180.80 52,232.40 - 日 格林2021 年 4 2021 年 新股 300968精密月 6 日 10 月 15 锁定 6.87 14.98 1,162 7,982.94 17,406.76 - 日 晓鸣2021 年 4 2021 年 新股 300967股份月 2 日 10 月 13 锁定 4.54 15.34 507 2,301.78 7,777.38 - 日 中洲2021 年 3 2021 年 新股 300963特材月 30 日 10 月 11 锁定 12.13 27.74 283 3,432.79 7,850.42 - 日 中金2021 年 3 2021 年 新股 300962辐照月 29 日 10 月 11 锁定 3.40 22.13 576 1,958.40 12,746.88 - 日 688659元琛2021 年 3 2021 年 9 新股 6.50 12.34 3,671 23,861.50 45,300.14 - 科技月 24 日 月 30 日 锁定 688626翔宇2021 年 3 2021 年 9 新股 28.82 108.33 3,652 105,250.64 395,621.16 - 医疗月 23 日 月 30 日 锁定 300961深水2021 年 3 2021 年 9 新股 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 海纳月 23 日 月 30 日 锁定 300960通业2021 年 3 2021 年 9 新股 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 科技月 22 日 月 29 日 锁定 300958建工2021 年 3 2021 年 9 新股 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 修复月 18 日 月 29 日 锁定 688329艾隆2021 年 3 2021 年 9 新股 16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 - 科技月 16 日 月 29 日 锁定 300957贝泰2021 年 3 2021 年 9 新股 47.33 252.43 485 22,955.05 122,428.55 - 妮 月 18 日 月 27 日 锁定 300956英力2021 年 3 2021 年 9 新股 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 股份月 16 日 月 27 日 锁定 300955嘉亨2021 年 3 2021 年 9 新股 16.53 46.05 232 3,834.96 10,683.60 - 家化月 16 日 月 24 日 锁定 300953震裕2021 年 3 2021 年 9 新股 28.77 99.89 240 6,904.80 23,973.60 - 科技月 11 日 月 22 日 锁定 300952恒辉2021 年 3 2021 年 9 新股 11.72 27.07 340 3,984.80 9,203.80 - 安防月 3 日 月 13 日 锁定 300950 德固2021 年 2 2021 年 9 新股 8.41 39.12 219 1,841.79 8,567.28 - 特 月 24 日 月 3 日 锁定 688677海泰2021 年 2 2021 年 8 新股 35.76 103.10 1,768 63,223.68 182,280.80 - 新光月 18 日 月 26 日 锁定 冠中2021 年 6 2021 年 8 新股 300948生态月 4 日 月 25 日 锁定- 0.00 27.39 108 0.00 2,958.12 - 送股 300948冠中2021 年 2 2021 年 8 新股 13.00 27.39 216 2,808.00 5,916.24 - 生态月 18 日 月 25 日 锁定 300945曼卡2021 年 2 2021 年 8 新股 4.56 18.87 474 2,161.44 8,944.38 - 龙 月 3 日 月 10 日 锁定 300943春晖2021 年 2 2021 年 8 新股 9.79 23.00 255 2,496.45 5,865.00 - 智控月 3 日 月 10 日 锁定 300941创识2021 年 2 2021 年 8 新股 21.31 49.91 399 8,502.69 19,914.09 - 科技月 2 日 月 9 日 锁定 300942易瑞2021 年 2 2021 年 8 新股 5.31 28.49 443 2,352.33 12,621.07 - 生物月 2 日 月 9 日 锁定 300940南极2021 年 1 2021 年 8 新股 12.76 43.35 307 3,917.32 13,308.45 - 光 月 27 日 月 3 日 锁定 688628优利2021 年 1 2021 年 8 新股 19.11 32.61 2,789 53,297.79 90,949.29 - 德 月 22 日 月 2 日 锁定 688350富淼2021 年 1 2021 年 7 新股 13.58 22.43 2,552 34,656.16 57,241.36 - 科技月 21 日 月 28 日 锁定 300937药易2021 年 1 2021 年 7 新股 12.25 53.66 244 2,989.00 13,093.04 - 购 月 20 日 月 27 日 锁定 688689银河2021 年 1 2021 年 7 新股 14.01 35.58 3,258 45,644.58 115,919.64 - 微电月 15 日 月 27 日 锁定 300933中辰2021 年 1 2021 年 7 新股 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 股份月 15 日 月 22 日 锁定 300931通用2021 年 1 2021 年 7 新股 4.31 13.10 672 2,896.32 8,803.20 - 电梯月 13 日 月 21 日 锁定 300929华骐2021 年 1 2021 年 7 新股 13.87 29.53 183 2,538.21 5,403.99 - 环保月 12 日 月 21 日 锁定 博俊2020 年 2021 年 7 新股 300926科技12 月 29 月 12 日 锁定 10.76 22.16 359 3,862.84 7,955.44 - 日 申菱2021 年 6 2021 年 7 新股 301018环境月 28 日 月 7 日 流通 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 受限 江天2020 年 2021 年 7 新股 300927化学12 月 29 月 7 日 锁定 13.39 30.08 217 2,905.63 6,527.36 - 日 301020密封2021 年 6 2021 年 7 新股 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 科技月 28 日 月 6 日 流通 受限 英诺2021 年 6 2021 年 7 新股 301021激光月 28 日 月 6 日 流通 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 受限 德才2021 年 6 2021 年 7 新股 605287股份月 28 日 月 6 日 流通 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 受限 航宇2021 年 6 2021 年 7 新股 688239科技月 25 日 月 5 日 流通 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 受限 漱玉2021 年 6 2021 年 7 新股 301017平民月 23 日 月 5 日 流通 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 受限 利元2021 年 6 2021 年 7 新股 688499亨 月 23 日 月 1 日 流通 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 受限 注：1、以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 2、本基金持有的限售新股冠中生态于 2021 年 6 月 4 日实施 2020 年度权益分配方案，向全体股东 每股派送 0.5 股，因送股所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流通日一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的 卖出回购证券款。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回 购证券款。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 298,616.00 未评级 - - 合计 - 298,616.00 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流 动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的 集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中 的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控 制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 2021 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 47,528,554.99 - - - - - 47,528,554.99 结算备付金 1,472,398.42 - - - - - 1,472,398.42 存出保证金 693,481.26 - - - - - 693,481.26 交易性金融资产 - - - - - 688,343,163.51 688,343,163.51 应收证券清算款 - - - - - 7,570,321.86 7,570,321.86 应收利息 - - - - - 8,832.38 8,832.38 应收申购款 - - - - - 707,945.16 707,945.16 资产总计 49,694,434.67 - - - - 696,630,262.91 746,324,697.58 负债 应付赎回款 - - - - - 5,268,859.81 5,268,859.81 应付管理人报酬 - - - - - 853,889.10 853,889.10 应付托管费 - - - - - 142,314.86 142,314.86 应付交易费用 - - - - - 1,041,053.92 1,041,053.92 其他负债 - - - - - 104,919.34 104,919.34 负债总计 - - - - - 7,411,037.03 7,411,037.03 利率敏感度缺口 49,694,434.67 - - - - 689,219,225.88 738,913,660.55 上年度末 1-3 个3 个 月 -1 2020 年 12 月 311 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 40,714,912.60 - - - - - 40,714,912.60 结算备付金 3,266,238.99 - - - - - 3,266,238.99 存出保证金 756,483.32 - - - - - 756,483.32 交易性金融资产 - - 298,616.00 - - 731,716,498.92 732,015,114.92 应收证券清算款 - - - - - 7,651,107.90 7,651,107.90 应收利息 - - - - - 11,156.46 11,156.46 应收申购款 - - - - - 1,678,732.37 1,678,732.37 资产总计 44,737,634.91 - 298,616.00 - - 741,057,495.65 786,093,746.56 负债 应付赎回款 - - - - - 4,734,211.01 4,734,211.01 应付管理人报酬 - - - - - 931,241.63 931,241.63 应付托管费 - - - - - 155,206.93 155,206.93 应付交易费用 - - - - - 1,536,394.27 1,536,394.27 应交税费 - - - - - 0.44 0.44 其他负债 - - - - - 187,402.57 187,402.57 负债总计 - - - - - 7,544,456.85 7,544,456.85 利率敏感度缺口 44,737,634.91 - 298,616.00 - - 733,513,038.80 778,549,289.71 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值。 假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 分析 日 ） 市场利率下降 25 个 - 4,364.38 基点 市场利率上升 25 个 - -4,364.38 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 688,343,163.51 93.16 731,716,498.92 93.98 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 688,343,163.51 93.16 731,716,498.92 93.98 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变 假设 动值。 2、假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。 3、测算时期为 3 个月，对于交易少于 3 个月的资产，默认其波动与指数同步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 42,910,028.82 46,075,674.56 沪深 300 指数下降 5% -42,910,028.82 -46,075,674.56 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 688,343,163.51 92.23 其中：股票 688,343,163.51 92.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 49,000,953.41 6.57 8 其他各项资产 8,980,580.66 1.20 9 合计 746,324,697.58 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,743.38 0.00 B 采矿业 12,597,000.00 1.70 C 制造业 509,715,973.69 68.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供 5,363,667.67 0.73 应业 E 建筑业 27,168.76 0.00 F 批发和零售业 104,931.08 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 9,014.76 0.00 H 住宿和餐饮业 31,707,140.30 4.29 I 信息传输、软件和信息技术服务 20,244,361.67 2.74 业 J 金融业 44,821,299.40 6.07 K 房地产业 10,095.90 0.00 L 租赁和商务服务业 12,904,300.00 1.75 M 科学研究和技术服务业 48,542,900.00 6.57 N 水利、环境和公共设施管理业 88,166.90 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,192,400.00 0.30 合计 688,343,163.51 93.16 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 115,000 61,502,000.00 8.32 2 300751 迈为股份 124,200 56,473,740.00 7.64 3 002415 海康威视 855,914 55,206,453.00 7.47 4 603259 药明康德 310,000 48,542,900.00 6.57 5 300568 星源材质 1,090,000 45,093,300.00 6.10 6 002460 赣锋锂业 370,000 44,803,300.00 6.06 7 002241 歌尔股份 1,040,000 44,449,600.00 6.02 8 600754 锦江酒店 556,754 31,707,140.30 4.29 9 000858 五粮液 97,000 28,895,330.00 3.91 10 002812 恩捷股份 122,300 28,630,430.00 3.87 11 003022 联泓新科 920,000 28,244,000.00 3.82 12 300059 东方财富 702,000 23,018,580.00 3.12 13 600171 上海贝岭 610,000 18,562,300.00 2.51 14 688390 固德威 54,806 18,305,204.00 2.48 15 000001 平安银行 720,000 16,286,400.00 2.20 16 601888 中国中免 43,000 12,904,300.00 1.75 17 601899 紫金矿业 1,300,000 12,597,000.00 1.70 18 300613 富瀚微 69,954 10,904,429.52 1.48 19 002709 天赐材料 100,000 10,658,000.00 1.44 20 603501 韦尔股份 30,000 9,660,000.00 1.31 21 002230 科大讯飞 130,000 8,785,400.00 1.19 22 688408 中信博 40,978 8,228,382.40 1.11 23 002475 立讯精密 130,000 5,980,000.00 0.81 24 300346 南大光电 150,000 5,802,000.00 0.79 25 300896 爱美客 7,000 5,522,160.00 0.75 26 600036 招商银行 100,000 5,419,000.00 0.73 27 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 0.72 28 603345 安井食品 20,000 5,080,400.00 0.69 29 603806 福斯特 40,000 4,205,200.00 0.57 30 002906 华阳集团 120,000 3,789,600.00 0.51 31 600584 长电科技 100,000 3,768,000.00 0.51 32 000009 中国宝安 120,000 2,192,400.00 0.30 33 300274 阳光电源 18,000 2,071,080.00 0.28 34 600519 贵州茅台 1,000 2,056,700.00 0.28 35 300655 晶瑞股份 50,000 1,824,500.00 0.25 36 603517 绝味食品 20,000 1,685,800.00 0.23 37 600309 万华化学 15,000 1,632,300.00 0.22 38 600132 重庆啤酒 6,700 1,326,265.00 0.18 39 601966 玲珑轮胎 30,000 1,312,200.00 0.18 40 300450 先导智能 16,000 962,240.00 0.13 41 603005 晶方科技 7,440 440,671.20 0.06 42 000333 美的集团 6,000 428,220.00 0.06 43 600845 宝信软件 7,992 406,792.80 0.06 44 688626 翔宇医疗 3,652 395,621.16 0.05 45 688558 国盛智科 8,488 309,812.00 0.04 46 688677 海泰新光 1,768 182,280.80 0.02 47 300957 贝泰妮 485 122,428.55 0.02 48 688689 银河微电 3,258 115,919.64 0.02 49 600600 青岛啤酒 1,000 115,650.00 0.02 50 688314 康拓医疗 1,085 104,865.25 0.01 51 688656 浩欧博 1,371 101,961.27 0.01 52 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 53 688129 东来技术 5,033 94,368.75 0.01 54 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.01 55 688628 优利德 2,789 90,949.29 0.01 56 300979 华利集团 851 89,635.83 0.01 57 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 58 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.01 59 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 60 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.01 61 300995 奇德新材 1,909 58,417.11 0.01 62 688350 富淼科技 2,552 57,241.36 0.01 63 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 64 300981 中红医疗 528 56,115.84 0.01 65 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 66 300973 立高食品 360 52,232.40 0.01 67 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.01 68 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 69 688659 元琛科技 3,671 45,300.14 0.01 70 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 71 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 72 688565 力源科技 2,464 40,705.28 0.01 73 688517 金冠电气 2,892 38,694.96 0.01 74 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 75 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 76 301015 百洋医药 462 25,322.22 0.00 77 301009 可靠股份 801 25,007.22 0.00 78 300953 震裕科技 240 23,973.60 0.00 79 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 80 002304 洋河股份 104 21,548.80 0.00 81 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 82 300941 创识科技 399 19,914.09 0.00 83 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 84 300968 格林精密 1,162 17,406.76 0.00 85 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00 86 301013 利和兴 471 16,640.43 0.00 87 300614 百川畅银 329 16,321.69 0.00 88 300982 苏文电能 317 16,154.32 0.00 89 300997 欢乐家 928 16,017.28 0.00 90 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 91 301002 崧盛股份 201 15,340.32 0.00 92 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 93 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 94 300940 南极光 307 13,308.45 0.00 95 300937 药易购 244 13,093.04 0.00 96 300962 中金辐照 576 12,746.88 0.00 97 300942 易瑞生物 443 12,621.07 0.00 98 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 99 300996 普联软件 241 12,194.60 0.00 100 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 101 301016 雷尔伟 275 11,294.25 0.00 102 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 103 300955 嘉亨家化 232 10,683.60 0.00 104 300987 川网传媒 301 10,462.76 0.00 105 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00 106 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 107 300978 东箭科技 593 9,944.61 0.00 108 300986 志特新材 264 9,831.36 0.00 109 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 110 300993 玉马遮阳 410 9,524.30 0.00 111 300952 恒辉安防 340 9,203.80 0.00 112 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00 113 300945 曼卡龙 474 8,944.38 0.00 114 300948 冠中生态 324 8,874.36 0.00 115 300931 通用电梯 672 8,803.20 0.00 116 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 117 300991 创益通 254 8,671.56 0.00 118 300950 德固特 219 8,567.28 0.00 119 300975 商络电子 492 8,398.44 0.00 120 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 121 300985 致远新能 295 8,050.55 0.00 122 300926 博俊科技 359 7,955.44 0.00 123 300963 中洲特材 283 7,850.42 0.00 124 300967 晓鸣股份 507 7,777.38 0.00 125 301011 华立科技 175 7,703.50 0.00 126 300972 万辰生物 430 6,966.00 0.00 127 300927 江天化学 217 6,527.36 0.00 128 300943 春晖智控 255 5,865.00 0.00 129 301007 德迈仕 303 5,793.36 0.00 130 300998 宁波方正 201 5,728.50 0.00 131 301012 扬电科技 170 5,460.40 0.00 132 300929 华骐环保 183 5,403.99 0.00 133 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 134 301010 晶雪节能 218 4,931.16 0.00 135 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 136 605169 洪通燃气 219 3,203.97 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000858 五粮液 72,959,939.00 9.37 2 002460 赣锋锂业 72,856,238.35 9.36 3 603501 韦尔股份 69,066,634.00 8.87 4 002415 海康威视 66,185,335.93 8.50 5 002241 歌尔股份 60,488,986.72 7.77 6 601012 隆基股份 47,297,242.14 6.08 7 300750 宁德时代 43,428,684.00 5.58 8 600031 三一重工 40,833,209.34 5.24 9 603517 绝味食品 39,706,215.40 5.10 10 600519 贵州茅台 39,648,121.00 5.09 11 603259 药明康德 36,684,114.75 4.71 12 688390 固德威 35,870,464.59 4.61 13 600309 万华化学 35,661,025.00 4.58 14 000568 泸州老窖 35,353,538.00 4.54 15 601966 玲珑轮胎 35,104,868.95 4.51 16 002466 天齐锂业 34,255,778.51 4.40 17 300568 星源材质 32,812,747.94 4.21 18 600346 恒力石化 32,077,900.58 4.12 19 603345 安井食品 28,491,924.31 3.66 20 003022 联泓新科 26,201,771.70 3.37 21 300450 先导智能 25,227,344.20 3.24 22 603833 欧派家居 24,432,302.30 3.14 23 600703 三安光电 24,401,705.40 3.13 24 002185 华天科技 22,286,917.00 2.86 25 600754 锦江酒店 22,189,311.01 2.85 26 300751 迈为股份 21,041,529.40 2.70 27 300059 东方财富 20,722,019.20 2.66 28 688981 中芯国际 20,418,392.65 2.62 29 002812 恩捷股份 20,179,004.00 2.59 30 300390 天华超净 18,917,952.60 2.43 31 601888 中国中免 18,769,950.00 2.41 32 600597 光明乳业 18,662,667.76 2.40 33 600298 安琪酵母 17,853,237.00 2.29 34 002352 顺丰控股 17,346,496.00 2.23 35 000001 平安银行 16,769,875.00 2.15 36 600132 重庆啤酒 16,122,925.00 2.07 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002460 赣锋锂业 82,557,376.52 10.60 2 000568 泸州老窖 73,061,783.45 9.38 3 603501 韦尔股份 71,291,182.80 9.16 4 300750 宁德时代 54,335,881.83 6.98 5 601012 隆基股份 51,829,770.80 6.66 6 002241 歌尔股份 51,427,269.13 6.61 7 000858 五粮液 43,884,872.00 5.64 8 601966 玲珑轮胎 43,021,732.28 5.53 9 600438 通威股份 40,847,877.00 5.25 10 002352 顺丰控股 40,000,875.00 5.14 11 300073 当升科技 38,762,305.57 4.98 12 600703 三安光电 38,562,748.61 4.95 13 601899 紫金矿业 37,818,599.09 4.86 14 600519 贵州茅台 37,733,239.34 4.85 15 603259 药明康德 37,235,264.73 4.78 16 300751 迈为股份 33,136,543.48 4.26 17 603517 绝味食品 33,057,890.70 4.25 18 600426 华鲁恒升 32,571,741.59 4.18 19 002466 天齐锂业 32,286,351.75 4.15 20 002475 立讯精密 31,829,549.72 4.09 21 600031 三一重工 31,778,305.69 4.08 22 601888 中国中免 31,278,777.00 4.02 23 300037 新宙邦 29,216,245.86 3.75 24 600346 恒力石化 28,738,963.66 3.69 25 688408 中信博 27,454,641.60 3.53 26 600309 万华化学 27,300,569.57 3.51 27 600754 锦江酒店 26,858,834.70 3.45 28 603345 安井食品 25,176,693.00 3.23 29 002304 洋河股份 23,164,391.34 2.98 30 603833 欧派家居 23,145,982.00 2.97 31 600584 长电科技 23,087,077.17 2.97 32 688390 固德威 22,306,823.66 2.87 33 300450 先导智能 22,122,526.92 2.84 34 688981 中芯国际 21,677,170.36 2.78 35 002185 华天科技 20,898,470.00 2.68 36 600176 中国巨石 19,877,855.83 2.55 37 300390 天华超净 19,086,988.00 2.45 38 600132 重庆啤酒 19,053,971.68 2.45 39 600298 安琪酵母 16,606,823.00 2.13 40 600597 光明乳业 16,262,497.80 2.09 注：卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,507,397,852.27 卖出股票收入（成交）总额 1,612,002,732.54 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 693,481.26 2 应收证券清算款 7,570,321.86 3 应收股利 - 4 应收利息 8,832.38 5 应收申购款 707,945.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,980,580.66 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 28,382 3,452.05 41,035.82 0.04% 97,934,981.29 99.96% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 125,632.80 0.1282% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012 年 9 月 21 日 ）基金份额总额 342,362,482.82 本报告期期初基金份额总额 110,814,957.51 本报告期基金总申购份额 15,915,637.70 减:本报告期基金总赎回份额 28,754,578.10 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 97,976,017.11 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、 2021 年 3 月 13 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，钱睿南先生个人原因辞职，自 2021 年 3 月 12 日起不再担任银河基金管理有限公司副 总经理职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资范围增加存托凭证投资品种，投资策略相应改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 西藏东方财 1 1,686,242,280.34 54.28% 1,536,657.07 54.28% - 富证券 方正证券 3 723,862,494.07 23.30% 659,655.10 23.30% - 银河证券 3 696,503,083.32 22.42% 634,724.85 22.42% - 广发证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注：选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 西藏东方财 262,800.00 64.85% - - - - 富证券 方正证券 142,443.19 35.15% - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《中国证券报》、《上 1 银河基金管理有限公司 2020 年 海证券报》、《证券时 2021 年 1 月 21 日 第四季度报告提示性公告 报》、《证券日报》、 公司网站 银河基金管理有限公司关于高级 《中国证券报》、《上 2 管理人员变更的公告 海证券报》、《证券时 2021 年 3 月 13 日 报》、公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 3 部分基金投资范围增加存托凭证 海证券报》、《证券时 2021 年 3 月 23 日 并相应修订基金合同及托管协议 报》、公司网站 的提示性公告 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 4 部分基金投资范围增加存托凭证 海证券报》、《证券时 2021 年 3 月 23 日 并相应修订基金合同及托管协议 报》、公司网站 的公告 银河基金管理有限公司关于旗下 5 部分基金在安信证券股份有限公 《上海证券报》、公 2021 年 3 月 23 日 司开通定投业务并参加费率优惠 司网站 活动的公告 《中国证券报》、《证 6 银河基金管理有限公司 2020 年 券时报》、《上海证券 2021 年 3 月 30 日 年度报告提示性公告 报》、《证券日报》、 公司网站 银河基金管理有限公司 2021 年 《中国证券报》、《上 7 第一季度报告提示性公告 海证券报》、《证券时 2021 年 4 月 21 日 报》、公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河主题策略混合型证券投资基金的文件 2、《银河主题策略混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河主题策略混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河主题策略混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2021 年 8 月 27 日