银河主题策略混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 08 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ......7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......9 3.1 主要会计数据和财务指标 ......9 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......17 6.1 资产负债表 ...... 17 6.2 利润表 ......18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......19 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况...... 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46 7.12 投资组合报告附注...... 46 §8 基金份额持有人信息 ......47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47 §9 开放式基金份额变动 ......48 §10 重大事件揭示 ......49 10.1 基金份额持有人大会决议 ......49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 10.4 基金投资策略的改变 ......49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 52 §12 备查文件目录 ......53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 53 12.3 查阅方式 ...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河主题策略混合型证券投资基金 基金简称 银河主题混合 场内简称 - 基金主代码 519679 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 9 月 21 日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 130,682,730.04 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略 投资目标 和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 本基金投资策略包括但不限于资产配置策略、股票投 资策略和债券投资策略等。 1、资产配置策略 本基金管理人使用多因素分析模型，结合定量和 定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观 经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判 证券市场的特点及其演化趋势，在投资比例限制范围 内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略包括但不限于如下两个层 次：主题投资策略和精选个股的投资策略等。 投资策略 （1）主题投资策略 本基金根据市场实际情况、投资主题的特点及其演化 趋势的预期，投资主题预期的风险与收益的匹配关系 等多种可能的因素，采用比较灵活的主题投资策略， 包括但不限于主题识别、主题配置，以及主题调整等 三个阶段相应的各种可能的投资策略。 （2）个股投资策略 本基金将在确定的投资主题之内，选择基本面较 好，估值相对合理，并且预期具有一定成长性的股票 作为备选投资对象进行投资。 本基金将积极参与新股申购。 3、债券投资策略 本基金债券投资以久期管理为核心，采取久期配置、 利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等 投资策略。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的。 基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法 规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组 合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和 基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合 约为交易标的。 5、权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行 计算，并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析 结果，选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进 行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋上证国债指数收益率 ×25% 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，在 证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金 产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 秦长建 李修滨 信息披露负责 联系电话 021-38568989 4006800000 人 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-820-0860 95558 传真 021-38568769 010-85230024 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市东城区朝阳门北大街 9 大道 1568 号 15 层 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市东城区朝阳门北大街 9 大道 1568 号 15 层 号 邮政编码 200122 100010 法定代表人 刘立达 李庆萍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.galaxyasset.com 址 1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 基金中期报告备置地点 层 2、北京市东城区朝阳门北大街 9 号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 157,858,173.35 本期利润 231,382,486.34 加权平均基金份额本期利润 1.6045 本期加权平均净值利润率 36.22% 本期基金份额净值增长率 43.49% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 479,586,390.03 期末可供分配基金份额利润 3.6699 期末基金资产净值 710,191,896.06 期末基金份额净值 5.434 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 535.64% 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 18.96% 1.32% 5.69% 0.67% 13.27% 0.65% 过去三个月 34.60% 1.44% 9.79% 0.67% 24.81% 0.77% 过去六个月 43.49% 2.15% 2.23% 1.14% 41.26% 1.01% 过去一年 76.37% 1.76% 8.32% 0.91% 68.05% 0.85% 过去三年 70.78% 1.57% 14.86% 0.94% 55.92% 0.63% 自基金合同 535.64% 1.75% 81.31% 1.10% 454.33% 0.65% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基金为：沪深 300 指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金合同于 2012 年 9 月 21 日生效。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的 60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。 3、截止至 2013 年 3 月 20 日建仓期满，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化 机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2 亿元人民币，注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿 达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿安纯债债券型证券投资基金、银河沪深 300指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河久悦纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 证 基金经理（助 券 姓 职 理）期限 从 名 务 离 业 说明 任职日 任 年 期 日 限 期 硕士研究生学历，CFA，16 年证券从业经历，曾先后就职于上 海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司，从事宏观经济 基 及股票策略研究工作。2008 年 9 月加入银河基金管理有限公司， 张 金 2016年 历任研究员、基金经理助理、总监助理、副总监等职务，现任 杨 经 2 月 1 - 16 股票投资部总监、基金经理。2011 年 10 月起担任银河银泰理 理 日 财分红证券投资基金的基金经理，2016 年 2 月起担任银河主题 策略混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 3 月起担任银河 大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019 年 11 月起担任银河新动能混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年市场出现结构性行情，上证指数下跌 2.15%，创业板指数上涨 35.6%，上证 50 下跌 3.95%。上半年市场体现为在消费和科技双重引领下整体市场不断活跃，部分行业持续上涨，基金重仓股赚钱效应突出。 从行业表现排名来看，居前的是医药、食品饮料、电子和计算机等，居后的是采掘、建筑、 纺织服装等。从这一行业表现分布来看，市场整体在体现强势股的趋势性机会，整体市场投资方向形成了一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 5.434 元；本报告期基金份额净值增长率为 43.49%，业绩 比较基准收益率为 2.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在全球经济黯淡的背景下的市场趋势整体受到压制，海外市场波动较大，市场对经济面的变化反应仍显不足，另一方面，流动性充裕是市场的支撑点。市场已处于上涨趋势中，3 季度整体可以采取跟随的策略应对趋势市场，主要结构方向是受经济面影响小、政策扶持力度大的行业，也就是目前提的较多的新老基建同时发力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2012 年 9 月 21 日成立，根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配”。 截止 2020 年 6 月 30 日，本基金可分配收益为 479,586,390.03 元。本基金本报告期内未进行 利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对银河主题混合基金 2020 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，银河基金管理有限公司在银河主题混合基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2020 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 36,856,608.66 51,840,577.78 结算备付金 1,882,568.95 2,038,005.34 存出保证金 889,738.84 539,142.70 交易性金融资产 6.4.7.2 665,004,343.39 558,651,409.38 其中：股票投资 665,004,343.39 558,651,409.38 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 12,919,771.22 9,604,683.75 应收利息 6.4.7.5 9,713.02 15,581.17 应收股利 - - 应收申购款 2,688,713.87 431,739.95 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 720,251,457.95 623,121,140.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 7,865,002.74 2,976,974.89 应付管理人报酬 818,461.06 802,601.20 应付托管费 136,410.20 133,766.86 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,143,868.40 1,289,349.61 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 95,819.49 171,595.62 负债合计 10,059,561.89 5,374,288.18 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 130,682,730.04 163,139,140.09 未分配利润 6.4.7.10 579,509,166.02 454,607,711.80 所有者权益合计 710,191,896.06 617,746,851.89 负债和所有者权益总计 720,251,457.95 623,121,140.07 注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 5.434 元，基金份额总额 130,682,730.04 元。 6.2 利润表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 242,318,375.99 163,166,916.94 1.利息收入 241,855.61 428,044.53 其中：存款利息收入 6.4.7.11 241,855.61 283,703.98 债券利息收入 - 33.72 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 144,306.83 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 168,397,786.04 43,906,340.30 其中：股票投资收益 6.4.7.12 166,142,897.13 39,501,749.83 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 22,015.20 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,254,888.91 4,382,575.27 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 73,524,312.99 118,749,979.16 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 154,421.35 82,552.95 减：二、费用 10,935,889.65 11,346,755.39 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,775,649.64 4,543,143.48 2．托管费 6.4.10.2.2 795,941.59 757,190.58 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 5,258,052.35 5,930,391.41 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 0.12 7．其他费用 6.4.7.20 106,246.07 116,029.80 三、利润总额（亏损总额以“-” 231,382,486.34 151,820,161.55 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 231,382,486.34 151,820,161.55 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 163,139,140.09 454,607,711.80 617,746,851.89 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 231,382,486.34 231,382,486.34 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -32,456,410.05 -106,481,032.12 -138,937,442.17 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 27,542,394.36 97,670,719.16 125,213,113.52 2.基金赎回款 -59,998,804.41 -204,151,751.28 -264,150,555.69 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 130,682,730.04 579,509,166.02 710,191,896.06 金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 235,515,621.08 331,285,292.50 566,800,913.58 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 151,820,161.55 151,820,161.55 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -36,083,991.55 -68,030,063.51 -104,114,055.06 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 12,094,287.92 22,956,114.86 35,050,402.78 2.基金赎回款 -48,178,279.47 -90,986,178.37 -139,164,457.84 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 199,431,629.53 415,075,390.54 614,507,020.07 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高见______ ______高见______ ____陈勇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河主题策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河主题策略股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2012]687 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 342,362,482.82 份，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为安永华明(2012)验字第 60821717_B03 号的验资报告。基金合同于 2012 年 9 月 21 日正式生效。根据基金管理人于 2015 年 7 月 17 日发布的《关于旗下部分基金更名并修改 基金合同、托管协议等相关条款的公告》，自该日起，本基金由“银河主题策略股票型证券投资基金”更名为“银河主题策略混合型证券投资基金”。本次基金更名不改变基金投资范围。本基金 的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新适用的基金合同及《银河主题策略混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的 60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。本基金还将投资法律法规允许的其他证券投资品种和股指期货等金融衍生产品，并依法进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年的经 营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 36,856,608.66 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 36,856,608.66 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 495,401,800.82 665,004,343.39 169,602,542.57 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 495,401,800.82 665,004,343.39 169,602,542.57 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 8,462.48 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 847.20 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 2.94 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 400.40 合计 9,713.02 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,143,868.40 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,143,868.40 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,284.13 应付证券出借违约金 - 预提费用 84,535.36 合计 95,819.49 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 163,139,140.09 163,139,140.09 本期申购 27,542,394.36 27,542,394.36 本期赎回(以"-"号填列) -59,998,804.41 -59,998,804.41 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 130,682,730.04 130,682,730.04 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 421,369,737.88 33,237,973.92 454,607,711.80 本期利润 157,858,173.35 73,524,312.99 231,382,486.34 本期基金份额交易 -99,641,521.20 -6,839,510.92 -106,481,032.12 产生的变动数 其中：基金申购款 90,138,139.96 7,532,579.20 97,670,719.16 基金赎回款 -189,779,661.16 -14,372,090.12 -204,151,751.28 本期已分配利润 - - - 本期末 479,586,390.03 99,922,775.99 579,509,166.02 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 212,992.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 22,389.52 其他 6,473.26 合计 241,855.61 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 166,142,897.13 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 166,142,897.13 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,782,528,820.00 减：卖出股票成本总额 1,616,385,922.87 买卖股票差价收入 166,142,897.13 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益—买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金无该项目投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金无该项目投资。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金无该项目投资。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金无该项目投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,254,888.91 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,254,888.91 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 73,524,312.99 ——股票投资 73,524,312.99 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 73,524,312.99 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 142,468.85 基金转换费收入 11,952.50 合计 154,421.35 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 5,258,052.35 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 5,258,052.35 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 其他 600.00 银行间账户维护费 18,000.00 银行费用 3,110.71 合计 106,246.07 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司（“银河基金”） 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司（“中信银行”） 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司（“银河证 同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构 券”） 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例 中国银河证券股份有 1,977,979,844.61 57.78% 1,558,927,205.58 39.15% 限公司 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 中国银河证券股 - - 570,000,000.00 100.00% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 中国银河证券股 1,802,533.96 57.51% 605,487.54 52.93% 份有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 中国银河证券股 1,367,544.85 38.08% 607,492.37 37.86% 份有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除由证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019年1月1日至2019年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 4,775,649.64 4,543,143.48 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,294,952.17 1,986,406.70 户维护费 注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 795,941.59 757,190.58 的托管费 注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金不设销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本期与上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股 36,856,608.66 212,992.83 43,809,069.09 244,743.40 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 2020 年 2020 688558国盛 6 月 19 年 12 新股锁 17.37 42.21 8,488 147,436.56358,278.48 - 智科 日 月 30 定 日 迪威 2020 年 2020 新股流 688377尔 6 月 29 年7月通受限 16.42 16.42 7,894 129,619.48129,619.48 - 日 8 日 天智 2020 年 2020 新股流 688277航 6 月 24 年7月通受限 12.04 12.04 8,810 106,072.40106,072.40 - 日 7 日 688027国盾 2020 年 2020 新股流 36.18 36.18 2,830 102,389.40102,389.40 - 量子 6 月 30 年7月通受限 日 9 日 秦川 2020 年 2021 新股锁 688528物联 6 月 19 年1月定 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 日 1 日 皖仪 2020 年 2020 新股流 688600科技 6 月 23 年7月通受限 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 日 3 日 中船 2020 年 2020 新股流 300847汉光 6 月 29 年7月通受限 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 日 9 日 捷安 2020 年 2020 新股流 300845高科 6 月 24 年7月通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 日 3 日 胜蓝 2020 年 2020 新股流 300843股份 6 月 23 年7月通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 日 2 日 酷特 2020 年 2020 新股流 300840智能 6 月 30 年7月通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 日 8 日 首都 2020 年 2020 新股流 300846在线 6 月 22 年7月通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 日 1 日 三友 2020 年 2020 新股锁 688085医疗 3 月 30 年 10 定 20.96 72.06 8,807 184,594.72634,632.42 - 日 月9日 映翰 2020 年 2020 新股锁 688080通 2月3日年8月定 27.63 86.71 2,233 61,697.79193,623.43 - 12 日 兴图 2020 年 2020 新股锁 688081新科 1月6日年7月定 28.21 41.93 3,153 88,946.13132,205.29 - 6 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的 卖出回购证券款。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回 购证券款。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流 动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的 集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中 的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 2020 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 36,856,608.66 - - - - - 36,856,608.66 结算备付金 1,882,568.95 - - - - - 1,882,568.95 存出保证金 889,738.84 - - - - - 889,738.84 交易性金融资产 - - - - -665,004,343.39665,004,343.39 应收证券清算款 - - - - - 12,919,771.22 12,919,771.22 应收利息 - - - - - 9,713.02 9,713.02 应收申购款 1,390.06 - - - - 2,687,323.81 2,688,713.87 资产总计 39,630,306.51 - - - -680,621,151.44720,251,457.95 负债 应付赎回款 - - - - - 7,865,002.74 7,865,002.74 应付管理人报酬 - - - - - 818,461.06 818,461.06 应付托管费 - - - - - 136,410.20 136,410.20 应付交易费用 - - - - - 1,143,868.40 1,143,868.40 其他负债 - - - - - 95,819.49 95,819.49 负债总计 - - - - - 10,059,561.89 10,059,561.89 利率敏感度缺口39,630,306.51 - - - -670,561,589.55710,191,896.06 上年度末 1-3 个3 个月-1 2019 年 12 月 311 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 51,840,577.78 - - - - - 51,840,577.78 结算备付金 2,038,005.34 - - - - - 2,038,005.34 存出保证金 539,142.70 - - - - - 539,142.70 交易性金融资产 - - - - -558,651,409.38558,651,409.38 应收证券清算款 - - - - - 9,604,683.75 9,604,683.75 应收利息 - - - - - 15,581.17 15,581.17 应收申购款 477.14 - - - - 431,262.81 431,739.95 资产总计 54,418,202.96 - - - -568,702,937.11623,121,140.07 负债 应付赎回款 - - - - - 2,976,974.89 2,976,974.89 应付管理人报酬 - - - - - 802,601.20 802,601.20 应付托管费 - - - - - 133,766.86 133,766.86 应付交易费用 - - - - - 1,289,349.61 1,289,349.61 其他负债 - - - - - 171,595.62 171,595.62 负债总计 - - - - - 5,374,288.18 5,374,288.18 利率敏感度缺口54,418,202.96 - - - -563,328,648.93617,746,851.89 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 665,004,343.39 93.64 558,651,409.38 90.43 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 665,004,343.39 93.64 558,651,409.38 90.43 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变 动值； 假设 2、假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化； 3、测算时期为 3 个月，对于交易少于 3 个月的资产，默认其波动与指数同步； 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 分析 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 42,532,393.04 32,980,927.04 沪深 300 指数下降 5% -42,532,393.04 -32,980,927.04 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 665,004,343.39 92.33 其中：股票 665,004,343.39 92.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,739,177.61 5.38 8 其他各项资产 16,507,936.95 2.29 9 合计 720,251,457.95 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 836,400.00 0.12 B 采矿业 - - C 制造业 461,433,465.26 64.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,766.32 0.00 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 122,864,424.81 17.30 业 J 金融业 - - K 房地产业 2,028,825.00 0.29 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 27,048,000.00 3.81 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 30,518,910.00 4.30 R 文化、体育和娱乐业 20,261,552.00 2.85 S 综合 - - 合计 665,004,343.39 93.64 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600570 恒生电子 556,860 59,973,822.00 8.44 2 002241 歌尔股份 1,480,000 43,452,800.00 6.12 3 002475 立讯精密 818,867 42,048,820.45 5.92 4 300253 卫宁健康 1,495,000 34,295,300.00 4.83 5 300751 迈为股份 113,993 33,851,361.28 4.77 6 300750 宁德时代 192,000 33,477,120.00 4.71 7 600519 贵州茅台 22,200 32,475,936.00 4.57 8 600763 通策医疗 183,000 30,518,910.00 4.30 9 600276 恒瑞医药 330,000 30,459,000.00 4.29 10 600305 恒顺醋业 1,500,000 27,825,000.00 3.92 11 603259 药明康德 280,000 27,048,000.00 3.81 12 300558 贝达药业 170,600 23,880,588.00 3.36 13 600584 长电科技 700,000 21,889,000.00 3.08 14 600872 中炬高新 369,935 21,652,295.55 3.05 15 300413 芒果超媒 310,760 20,261,552.00 2.85 16 300451 创业慧康 975,000 18,027,750.00 2.54 17 002821 凯莱英 59,000 14,337,000.00 2.02 18 002695 煌上煌 530,000 13,366,600.00 1.88 19 002371 北方华创 75,000 12,818,250.00 1.80 20 601689 拓普集团 440,400 12,287,160.00 1.73 21 603881 数据港 92,800 10,028,896.00 1.41 22 600809 山西汾酒 60,887 8,828,615.00 1.24 23 688012 中微公司 38,119 8,359,877.89 1.18 24 600720 祁连山 500,000 8,125,000.00 1.14 25 603520 司太立 87,176 7,328,014.56 1.03 26 688015 交控科技 160,000 7,076,800.00 1.00 27 300122 智飞生物 70,000 7,010,500.00 0.99 28 600031 三一重工 370,000 6,941,200.00 0.98 29 300142 沃森生物 120,000 6,283,200.00 0.88 30 002236 大华股份 320,000 6,147,200.00 0.87 31 603345 安井食品 40,000 4,720,000.00 0.66 32 600315 上海家化 95,000 4,550,500.00 0.64 33 002050 三花智控 148,850 3,259,815.00 0.46 34 000799 酒鬼酒 40,000 3,060,400.00 0.43 35 600703 三安光电 119,927 2,998,175.00 0.42 36 300326 凯利泰 102,900 2,994,390.00 0.42 37 002968 新大正 31,950 2,028,825.00 0.29 38 000661 长春高新 4,000 1,741,200.00 0.25 39 600521 华海药业 44,000 1,492,920.00 0.21 40 600882 妙可蓝多 30,000 1,088,700.00 0.15 41 300529 健帆生物 15,010 1,043,195.00 0.15 42 002714 牧原股份 10,200 836,400.00 0.12 43 688085 三友医疗 8,807 634,632.42 0.09 44 000951 中国重汽 20,000 625,200.00 0.09 45 688166 博瑞医药 8,041 497,657.49 0.07 46 002152 广电运通 30,000 388,200.00 0.05 47 600845 宝信软件 6,148 363,223.84 0.05 48 000333 美的集团 6,000 358,740.00 0.05 49 688558 国盛智科 8,488 358,278.48 0.05 50 688366 昊海生科 2,711 246,809.44 0.03 51 603195 公牛集团 1,359 218,323.35 0.03 52 688080 映翰通 2,233 193,623.43 0.03 53 688118 普元信息 4,028 163,335.40 0.02 54 300832 新产业 882 151,871.58 0.02 55 688081 兴图新科 3,153 132,205.29 0.02 56 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02 57 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02 58 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 59 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 60 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 61 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01 62 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 63 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00 64 300453 三鑫医疗 1,000 19,440.00 0.00 65 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 66 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 67 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 68 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 69 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 70 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 71 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 72 000725 京东方 A 1,100 5,137.00 0.00 73 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002371 北方华创 72,285,839.80 11.70 2 600703 三安光电 63,315,461.06 10.25 3 603019 中科曙光 54,335,128.37 8.80 4 600584 长电科技 52,788,377.65 8.55 5 300750 宁德时代 51,223,757.66 8.29 6 300751 迈为股份 50,313,621.98 8.14 7 600809 山西汾酒 46,740,780.10 7.57 8 600519 贵州茅台 45,098,556.00 7.30 9 002373 千方科技 42,838,303.62 6.93 10 002241 歌尔股份 40,974,819.00 6.63 11 000063 中兴通讯 37,517,962.00 6.07 12 600031 三一重工 34,680,751.04 5.61 13 300451 创业慧康 33,683,200.47 5.45 14 600845 宝信软件 31,332,524.43 5.07 15 300253 卫宁健康 30,932,072.18 5.01 16 600276 恒瑞医药 30,910,201.90 5.00 17 002916 深南电路 29,935,676.40 4.85 18 300003 乐普医疗 29,711,567.35 4.81 19 603259 药明康德 29,164,291.60 4.72 20 000858 五粮液 28,061,003.00 4.54 21 600763 通策医疗 26,101,322.06 4.23 22 000860 顺鑫农业 24,509,027.92 3.97 23 600872 中炬高新 23,625,826.18 3.82 24 300033 同花顺 22,842,914.80 3.70 25 000158 常山北明 22,817,067.18 3.69 26 600305 恒顺醋业 22,673,480.60 3.67 27 002777 久远银海 22,389,983.60 3.62 28 002212 南洋股份 21,899,619.00 3.55 29 601689 拓普集团 21,552,088.12 3.49 30 600183 生益科技 21,501,892.00 3.48 31 300168 万达信息 19,704,308.86 3.19 32 002156 通富微电 19,534,721.02 3.16 33 600570 恒生电子 19,245,926.30 3.12 34 002456 欧菲光 18,937,410.79 3.07 35 300413 芒果超媒 18,750,474.95 3.04 36 000725 京东方 A 16,616,000.00 2.69 37 603520 司太立 16,480,028.80 2.67 38 002185 华天科技 15,227,722.21 2.47 39 300558 贝达药业 14,820,262.00 2.40 40 002475 立讯精密 14,053,056.85 2.27 41 002368 太极股份 14,000,503.02 2.27 42 603005 晶方科技 13,853,809.02 2.24 43 300207 欣旺达 13,682,700.95 2.21 44 300383 光环新网 13,577,543.00 2.20 45 002695 煌上煌 13,039,654.00 2.11 46 688396 华润微 12,707,162.48 2.06 47 000739 普洛药业 12,652,332.28 2.05 48 002396 星网锐捷 12,604,943.02 2.04 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002371 北方华创 88,172,360.70 14.27 2 002156 通富微电 76,789,185.69 12.43 3 600584 长电科技 73,686,303.35 11.93 4 600809 山西汾酒 62,818,390.28 10.17 5 002241 歌尔股份 59,060,544.08 9.56 6 600703 三安光电 56,451,424.74 9.14 7 603019 中科曙光 53,544,257.73 8.67 8 600031 三一重工 48,814,060.88 7.90 9 600763 通策医疗 48,029,891.17 7.78 10 600570 恒生电子 42,730,314.19 6.92 11 000860 顺鑫农业 42,206,009.14 6.83 12 002373 千方科技 39,548,540.19 6.40 13 600519 贵州茅台 39,026,511.57 6.32 14 000063 中兴通讯 34,264,139.38 5.55 15 600845 宝信软件 33,892,532.20 5.49 16 002916 深南电路 31,476,723.49 5.10 17 000725 京东方 A 31,345,426.00 5.07 18 002368 太极股份 30,034,919.10 4.86 19 300033 同花顺 29,408,409.01 4.76 20 300750 宁德时代 29,288,521.00 4.74 21 603005 晶方科技 29,253,771.48 4.74 22 002456 欧菲光 28,059,877.52 4.54 23 300003 乐普医疗 27,774,901.59 4.50 24 002185 华天科技 27,702,994.94 4.48 25 000858 五粮液 26,560,735.08 4.30 26 300751 迈为股份 25,965,724.93 4.20 27 300136 信维通信 25,121,064.94 4.07 28 600745 闻泰科技 24,368,526.92 3.94 29 002475 立讯精密 23,040,870.10 3.73 30 002555 三七互娱 21,540,592.78 3.49 31 688111 金山办公 19,907,552.39 3.22 32 002212 南洋股份 19,835,968.00 3.21 33 002777 久远银海 19,826,752.90 3.21 34 000158 常山北明 19,301,431.00 3.12 35 600183 生益科技 19,156,983.08 3.10 36 300168 万达信息 18,812,168.00 3.05 37 300271 华宇软件 18,514,320.00 3.00 38 601689 拓普集团 17,843,670.19 2.89 39 600383 金地集团 17,586,178.00 2.85 40 000001 平安银行 16,856,790.80 2.73 41 300451 创业慧康 16,355,174.74 2.65 42 603520 司太立 15,210,866.48 2.46 43 603345 安井食品 14,453,646.00 2.34 44 002353 杰瑞股份 13,586,811.73 2.20 45 300383 光环新网 13,105,718.00 2.12 46 688396 华润微 13,009,558.45 2.11 47 300207 欣旺达 12,908,353.29 2.09 48 000739 普洛药业 12,451,769.00 2.02 注：卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,649,214,543.89 卖出股票收入（成交）总额 1,782,528,820.00 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 889,738.84 2 应收证券清算款 12,919,771.22 3 应收股利 - 4 应收利息 9,713.02 5 应收申购款 2,688,713.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,507,936.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 32,443 4,028.07 24,306.68 0.02% 130,658,423.36 99.98% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 131,901.22 0.1009% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012 年 9 月 21 日 ）基金份额总额 342,362,482.82 本报告期期初基金份额总额 163,139,140.09 本报告期基金总申购份额 27,542,394.36 减:本报告期基金总赎回份额 59,998,804.41 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 130,682,730.04 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1 、 2020 年 4 月 23 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》， 高见先生自 2020 年 4 月 22 日起担任银河基金管理有限公司总经理，董事长刘立达先 生不再代为履行总经理职务。 2 、 2020 年 6 月 20 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》，王庆仁先生自 2020 年 6 月 19 日起担任银河基金管理有限公司副总经理职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 本报告期内，上海证监局因现场检查对公司和相关人员出具了监管措施。我司已按法律法规和监管要求及时进行整改。 本报告期内无基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 银河证券 3 1,977,979,844.61 57.78% 1,802,533.96 57.51% - 东方财富证 1 363,558,255.83 10.62% 331,310.45 10.57% - 券 广发证券 1 345,110,523.55 10.08% 314,501.24 10.03% - 方正证券 3 314,301,134.69 9.18% 292,709.58 9.34% - 中信建投 1 254,955,293.57 7.45% 237,438.94 7.58% - 西南证券 1 167,195,928.07 4.88% 155,709.89 4.97% - 川财证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 银河证券 - - - - - - 东方财富证 - - - - - - 券 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《中国证券报》、《证 1 银河基金管理有限公司第四季度 券时报》、《上海证券 2020 年 1 月 17 日 报告提示性公告 报》、《证券日报》公 司网站 2 银河基金管理有限公司 2020 年 《上海证券报》、公 2020 年 4 月 20 日 第一季度报告提示性公告 司网站 《中国证券报》、《上 3 银河基金管理有限公司关于高级 海证券报》、《证券时 2020 年 4 月 23 日 管理人员变更的公告 报》、《证券日报》公 司网站 《中国证券报》、《证 4 银河基金管理有限公司 2019 年 券时报》、《上海证券 2020 年 4 月 29 日 年度报告提示性公告 报》、《证券日报》、 公司网站 5 银河基金管理有限公司关于基金 《证券日报》、公司 2020 年 4 月 30 日 经理休假由他人代为履职的公告 网站 6 银河基金管理有限公司关于高级 《上海证券报》、公 2020 年 6 月 20 日 管理人员变更的公告 司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河主题策略混合型证券投资基金的文件 2、《银河主题策略混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河主题策略混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河主题策略混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2020 年 8 月 28 日