银河主题策略混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年08月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1重要提示......................................................................................................................................2 1.2目录..............................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................................6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 8 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 §3主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................9 3.1主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 3.3其他指标....................................................................................................................................10 §4管理人报告.........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 15 §5托管人报告.........................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 16 §6半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17 6.1资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2利润表........................................................................................................................................18 6.3所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................19 6.4报表附注....................................................................................................................................20 §7投资组合报告.....................................................................................................................................40 7.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40 7.2期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................42 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................46 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................46 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................46 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................46 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 46 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 46 7.12投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47 §8基金份额持有人信息.........................................................................................................................48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 48 §9开放式基金份额变动.........................................................................................................................49 §10重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 10.1基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 50 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 50 10.4基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 50 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 51 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 52 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 56 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 56 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 56 §12备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 57 12.2存放地点 .................................................................................................................................. 57 12.3查阅方式 .................................................................................................................................. 57 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 银河主题策略混合型证券投资基金 基金简称 银河主题混合 场内简称 - 基金主代码 519679 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月21日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 244,748,132.07份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略 投资目标 和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 本基金投资策略包括但不限于资产配置策略、股票投 资策略和债券投资策略等。 1、资产配置策略 本基金管理人使用多因素分析模型，结合定量和 定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观 经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判 证券市场的特点及其演化趋势，在投资比例限制范围 内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 投资策略 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略包括但不限于如下两个层 次：主题投资策略和精选个股的投资策略等。 （1）主题投资策略 本基金根据市场实际情况、投资主题的特点及其演化 趋势的预期，投资主题预期的风险与收益的匹配关系 等多种可能的因素，采用比较灵活的主题投资策略， 包括但不限于主题识别、主题配置，以及主题调整等 三个阶段相应的各种可能的投资策略。 （2）个股投资策略 本基金将在确定的投资主题之内，选择基本面较 好，估值相对合理，并且预期具有一定成长性的股票 作为备选投资对象进行投资。 本基金将积极参与新股申购。 3、债券投资策略 本基金债券投资以久期管理为核心，采取久期配置、 利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等 投资策略。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的。 基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法 规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组 合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和 基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合 约为交易标的。 5、权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行 计算，并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析 结果，选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进 行投资。 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率 业绩比较基准 ×25% 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，在 风险收益特征 证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金 产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 秦长建 李修滨 信息披露负责 联系电话 021-38568989 4006800000 人 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.comlixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-820-0860 95558 传真 021-38568769 010-85230024 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市东城区朝阳门北大街9 注册地址 大道1568号15层 号 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市东城区朝阳门北大街9 办公地址 大道1568号15层 号 邮政编码 200122 100010 法定代表人 刘立达 李庆萍 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.galaxyasset.com 网址 1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15 基金半年度报告备置地点 层 2、北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日) 本期已实现收益 -61,031,471.19 本期利润 -102,957,759.60 加权平均基金份额本期利润 -0.4073 本期加权平均净值利润率 -11.92% 本期基金份额净值增长率 -12.30% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 524,715,412.81 期末可供分配基金份额利润 2.1439 期末基金资产净值 769,463,544.88 期末基金份额净值 3.144 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 267.77% 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -5.73% 1.59% -5.67% 0.96% -0.06% 0.63% 过去三个月 -4.96% 1.28% -7.13% 0.85% 2.17% 0.43% 过去六个月 -12.30% 1.44% -9.06% 0.87% -3.24% 0.57% 过去一年 -1.19% 1.27% -2.25% 0.71% 1.06% 0.56% 过去三年 -18.89% 1.73% -13.14% 1.12% -5.75% 0.61% 自基金合同 267.77% 1.76% 54.30% 1.13% 213.47% 0.63% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基金为：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2012年9月21日生效。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。 3、截止至2013年3月20日建仓期满，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 3.3其他指标 注：无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中 国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至2018年6月30日,银河基金公司旗下共管理58只公募基金产品:银河研究精选混合 型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合 型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河量化配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河量化多策略混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生学历，CFA，14 年证券从业经历，曾先后 就职于上海证券股份有限 公司、东方证券股份有限 公司，从事宏观经济及股 票策略研究工作。2008年 9月加入银河基金管理有 限公司，历任研究员、基 金经理助理等职务，现任 基金经 张杨 2016年2月1日- 14 股票投资部副总监、基金 理 经理。2011年10月起担 任银河银泰理财分红证券 投资基金的基金经理， 2016年2月起担任银河主 题策略混合型证券投资基 金的基金经理，2016年3 月起担任银河大国智造主 题灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年市场震荡向下，上证指数下跌10.14%，创业板指数下跌15.46%，市场围绕消费有结构性机会，此外其他行业出现较大幅度跌幅，中美贸易争端、国内去杠杆政策导向都进一步带来悲观预期。从行业表现排名来看，居前的是食品饮料、休闲服务、医药等，居后的是通信、军工等偏主题类投资行业。从这一行业表现分布来看，市场投资情绪低落即避险风格主导了市场。 操作层面上，立足于防御的想法得以实现，但整体仓位没有大幅降低，目前仓位为85%，处于同类基金平均水平，结构变化上主要增持了医药、食品、家电行业个股，减持了金融、电子等行业个股。 从行业配置来看，下半年我们看好医疗服务、食品饮料、软件服务、非银等行业。并积极把握高端制造类个股交易性机会。短期医疗服务、食品类公司涨幅较大，估值偏高，存在一定的调整压力，根据市场情况作出一定比例的调整。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为3.144元；本报告期基金份额净值增长率为-12.30%，业绩比较基准收益率为-9.06%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从整体宏观环境来看，时隔3年，政府2季度再提“扩大内需”，但此次同时强调了要与“调结构”结合起来。我们认为，“防风险”作为未来三年的三大攻坚战之一，在去杠杆、严监管基调未改之下，此次“扩大内需”将更多围绕经济结构调整展开，紧扣迈向高质量发展的主线。与央行近期定向降准显露的意图相呼应，在中美贸易摩擦走向未定、一季度宏观和社融数据显示经济有承压迹象的情况下，“扩大内需”更多体现了中央主动维护宏观经济平稳运行、并引导稳定的市场预期的意图，货币政策转向的说法还为时尚早。此外，资管新规出台基本符合市场预期并有所宽松，过渡期的大幅延长使得银行和其他金融机构有更充分的时间逐步适应新的监管体系。展望下半年，市场进入调整寻底阶段，结合历史经验，市场跌幅和时间较为充裕，市场有望迎来阶段性筑低反弹。在此阶段，投资组合以均衡为主，在下跌中积极寻找投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2012年9月21日成立，根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”。本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对银河主题混合基金2018年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，银河基金资产管理有限公司在银河主题混合基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，银河基金资产管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2018半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 133,019,731.70 57,212,692.43 结算备付金 3,440,162.65 29,953,019.75 存出保证金 753,876.98 1,960,400.79 交易性金融资产 6.4.7.2 648,529,831.77 1,022,538,701.06 其中：股票投资 648,529,831.77 1,019,421,801.06 基金投资 - - 债券投资 - 3,116,900.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 25,850,897.80 应收利息 6.4.7.5 23,603.87 74,344.42 应收股利 - - 应收申购款 348,048.84 502,138.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 786,115,255.81 1,138,092,194.25 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,597,484.38 14,904,609.66 应付赎回款 894,318.25 1,178,935.89 应付管理人报酬 985,683.39 1,493,781.20 应付托管费 164,280.55 248,963.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,700,686.44 4,371,570.13 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 309,257.92 301,652.14 负债合计 16,651,710.93 22,499,512.57 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 244,748,132.07 311,143,743.91 未分配利润 6.4.7.10 524,715,412.81 804,448,937.77 所有者权益合计 769,463,544.88 1,115,592,681.68 负债和所有者权益总计 786,115,255.81 1,138,092,194.25 注：报告截止日2017年06月30日，基金份额净值3.722元，基金份额总额348,396,047.15份。6.2利润表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -87,658,911.08 92,650,620.48 1.利息收入 334,651.28 879,805.41 其中：存款利息收入 6.4.7.11 332,064.97 515,162.01 债券利息收入 2,586.31 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 364,643.40 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -46,364,335.45 -17,030,354.62 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -53,216,165.76 -23,270,951.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -101,756.25 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 6,953,586.56 6,240,597.24 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -41,926,288.41 108,711,079.05 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 297,061.50 90,090.64 减：二、费用 15,298,848.52 15,218,768.54 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,417,014.80 8,189,951.90 2．托管费 6.4.10.2.2 1,069,502.43 1,364,992.01 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 7,578,916.17 5,427,679.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 9.36 - 7．其他费用 6.4.7.20 233,405.76 236,144.71 三、利润总额（亏损总额以“-” -102,957,759.60 77,431,851.94 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -102,957,759.60 77,431,851.94 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 311,143,743.91 804,448,937.771,115,592,681.68 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -102,957,759.60 -102,957,759.60 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 -66,395,611.84 -176,775,765.36 -243,171,377.20 列） 其中：1.基金申购款 19,110,747.86 46,075,869.82 65,186,617.68 2.基金赎回款 -85,506,359.70 -222,851,635.18 -308,357,994.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 244,748,132.07 524,715,412.81 769,463,544.88 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 304,152,779.16 755,879,514.811,060,032,293.97 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 77,431,851.94 77,431,851.94 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 44,243,267.99 115,144,218.49 159,387,486.48 列） 其中：1.基金申购款 83,915,834.82 218,068,239.91 301,984,074.73 2.基金赎回款 -39,672,566.83 -102,924,021.42 -142,596,588.25 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 348,396,047.15 948,455,585.241,296,851,632.39 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： ______范永武______ ______范永武______ ____虞晓清____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 银河主题策略混合型证券投资基金（原名银河主题策略股票型证券投资基金）（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]687号文《关于核准银河主题策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2012年9月21日正式生效，首次设立募集规模为342,362,482.82份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银 河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。本基金自2015年7月17日起更名为银河主题策略混合型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金还将投资法律法规允许的其他证券投资品种和股指期货等金融衍生产品，并依法进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年06月30日的财务状况以及2018年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 活期存款 133,019,731.70 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 133,019,731.70 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 642,148,970.70 648,529,831.77 6,380,861.07 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 642,148,970.70 648,529,831.77 6,380,861.07 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 应收活期存款利息 21,713.83 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,548.10 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 2.64 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 339.30 合计 23,603.87 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,700,686.44 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,700,686.44 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 984.84 预提费用 308,273.08 合计 309,257.92 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 311,143,743.91 311,143,743.91 本期申购 19,110,747.86 19,110,747.86 本期赎回(以"-"号填列) -85,506,359.70 -85,506,359.70 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 244,748,132.07 244,748,132.07 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 801,159,520.16 3,289,417.61 804,448,937.77 本期利润 -61,031,471.19 -41,926,288.41 -102,957,759.60 本期基金份额交易 -169,873,406.98 -6,902,358.38 -176,775,765.36 产生的变动数 其中：基金申购款 48,199,268.14 -2,123,398.32 46,075,869.82 基金赎回款 -218,072,675.12 -4,778,960.06 -222,851,635.18 本期已分配利润 - - - 本期末 570,254,641.99 -45,539,229.18 524,715,412.81 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 284,085.65 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 36,347.50 其他 11,631.82 合计 332,064.97 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 2,611,114,643.70 减：卖出股票成本总额 2,664,330,809.46 买卖股票差价收入 -53,216,165.76 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -101,756.25 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -101,756.25 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 3,018,299.93 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 3,116,900.00 成本总额 减：应收利息总额 3,156.18 买卖债券差价收入 -101,756.25 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金无该项目投资。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金无该项目投资。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金无该项目投资。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金无该项目投资。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,953,586.56 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,953,586.56 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -41,926,288.41 ——股票投资 -41,926,288.41 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -41,926,288.41 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 294,175.43 基金转换费收入 2,886.07 合计 297,061.50 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 7,578,916.17 银行间市场交易费用 - 合计 7,578,916.17 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 158,684.51 其他 600.00 银行间账户维护费 18,000.00 银行费用 6,532.68 合计 233,405.76 6.4.7.21分部报告 无。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司（“建设银 基金托管人、基金代销机构 行”） 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司（“银河证 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 券”） 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 中国银河证券股份有 1,268,855,537.88 25.68%1,887,090,700.11 51.87% 限公司 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 的比例 总额的比例 中国银河证券股 1,156,307.54 25.53% 90,618.69 5.33% 份有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 占当期佣金总 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 量的比例 总额的比例 中国银河证券股 1,719,706.54 51.36% 1,051,625.80 54.41% 份有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除由证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 6,417,014.80 8,189,951.90 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,406,484.46 2,948,392.38 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 1,069,502.43 1,364,992.01 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 注：无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2012年 9月21日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 - 7,055,443.55 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 7,055,443.55 期末持有的基金份额 - 2.0300% 占基金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股 133,019,731.70 284,085.65 147,795,897.65 467,591.86 份有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 数量 证券证券 成功 可流流通受认购期末估 期末 期末估值 （单位： 备注 代码名称认购日通日限类型价格值单价 成本总额 总额 股） 2018年2018 江苏 新股流 603693 6月25年7月 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 新能 通受限 日 3日 2018年2018 东方 新股流 603706 6月29年7月 13.0913.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 环宇 通受限 日 9日 2018年2018 芯能 新股流 603105 6月29年7月 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 科技 通受限 日 9日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年06月30日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。 - 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年06月30日止，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.13金融工具风险及管理 - 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末无重大流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 5年以 2018年6月301个月以内 3个月-1年1-5年 不计息 合计 月 上 日 资产 银行存款 133,019,731.70 - - - - -133,019,731.70 结算备付金 3,440,162.65 - - - - - 3,440,162.65 存出保证金 753,876.98 - - - - - 753,876.98 交易性金融资 - - - - -648,529,831.77648,529,831.77 产 应收利息 - - - - - 23,603.87 23,603.87 应收申购款 - - - - - 348,048.84 348,048.84 资产总计 137,213,771.33 - - - -648,901,484.48786,115,255.81 负债 应付证券清算 - - - - - 12,597,484.38 12,597,484.38 款 应付赎回款 - - - - - 894,318.25 894,318.25 应付管理人报 - - - - - 985,683.39 985,683.39 酬 应付托管费 - - - - - 164,280.55 164,280.55 应付交易费用 - - - - - 1,700,686.44 1,700,686.44 其他负债 - - - - - 309,257.92 309,257.92 负债总计 - - - - - 16,651,710.93 16,651,710.93 利率敏感度缺137,213,771.33 - - - -632,249,773.55769,463,544.88 口 上年度末 1-3个 5年以 2017年12月311个月以内 3个月-1年1-5年 不计息 合计 月 上 日 资产 银行存款 57,212,692.43 - - - - - 57,212,692.43 结算备付金 29,953,019.75 - - - - - 29,953,019.75 存出保证金 1,960,400.79 - - - - - 1,960,400.79 交易性金融资 - -3,116,900.00 - -1,019,421,801.061,022,538,701.06 产 应收证券清算 - - - - - 25,850,897.80 25,850,897.80 款 应收利息 - - - - - 74,344.42 74,344.42 应收申购款 - - - - - 502,138.00 502,138.00 资产总计 89,126,112.97 -3,116,900.00 - -1,045,849,181.281,138,092,194.25 负债 应付证券清算 - - - - - 14,904,609.66 14,904,609.66 款 应付赎回款 - - - - - 1,178,935.89 1,178,935.89 应付管理人报 - - - - - 1,493,781.20 1,493,781.20 酬 应付托管费 - - - - - 248,963.55 248,963.55 应付交易费用 - - - - - 4,371,570.13 4,371,570.13 其他负债 - - - - - 301,652.14 301,652.14 负债总计 - - - - - 22,499,512.57 22,499,512.57 利率敏感度缺89,126,112.97 -3,116,900.00 - -1,023,349,668.711,115,592,681.68 口 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金于本报告期末未持有债券资产，基金资产受市场利率的波动影响较小。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 648,529,831.77 84.28 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 648,529,831.77 84.28 - - 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变 动值； 假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化； 3、测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 分析 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 37,316,917.50 66,851,986.64 沪深300指数下降5% -37,316,917.50 -66,851,986.64 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 -1公允价值 1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 1.2以公允价值计量的金融工具 1.2.1各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为644939238.12人民币元，属于第二层次的余额为88030.15人民币元，属于第三层次余额为3502563.5人民币元。 1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 648,529,831.77 82.50 其中：股票 648,529,831.77 82.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 136,459,894.35 17.36 8 其他各项资产 1,125,529.69 0.14 9 合计 786,115,255.81 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 414,087,020.72 53.82 电力、热力、燃气及水生产和供 D 71,559.85 0.01 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 39,796,051.68 5.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 54,919,421.04 7.14 信息传输、软件和信息技术服务 I 23,063,000.70 3.00 业 J 金融业 61,847,289.77 8.04 K 房地产业 3,660,000.00 0.48 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 51,004,261.87 6.63 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 648,529,831.77 84.28 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 600867 通化东宝 2,188,603 52,460,813.91 6.82 2 600763 通策医疗 1,047,961 51,004,261.87 6.63 3 002304 洋河股份 350,000 46,060,000.00 5.99 4 600754 锦江股份 1,170,549 43,263,491.04 5.62 5 603883 老百姓 478,548 39,796,051.68 5.17 6 603589 口子窖 599,488 36,838,537.60 4.79 7 600519 贵州茅台 50,000 36,573,000.00 4.75 8 000651 格力电器 699,923 33,001,369.45 4.29 9 600298 安琪酵母 808,054 28,831,366.72 3.75 10 000333 美的集团 520,400 27,175,288.00 3.53 11 300408 三环集团 1,091,956 25,660,966.00 3.33 12 000858 五粮液 292,100 22,199,600.00 2.89 13 600845 宝信软件 830,802 21,891,632.70 2.85 14 603886 元祖股份 1,009,700 20,012,254.00 2.60 15 601939 建设银行 2,999,985 19,649,901.75 2.55 16 600585 海螺水泥 559,745 18,740,262.60 2.44 17 601318 中国平安 300,000 17,574,000.00 2.28 18 300616 尚品宅配 120,500 13,134,500.00 1.71 19 601288 农业银行 3,500,000 12,040,000.00 1.56 20 600036 招商银行 451,612 11,940,621.28 1.55 21 600258 首旅酒店 429,000 11,655,930.00 1.51 22 002507 涪陵榨菜 414,500 10,644,360.00 1.38 23 300009 安科生物 551,465 10,169,014.60 1.32 24 603799 华友钴业 100,000 9,747,000.00 1.27 25 600703 三安光电 470,000 9,033,400.00 1.17 26 002415 海康威视 100,000 3,713,000.00 0.48 27 600048 保利地产 300,000 3,660,000.00 0.48 28 600887 伊利股份 109,964 3,067,995.60 0.40 29 603156 养元饮品 52,858 3,009,734.52 0.39 30 002430 杭氧股份 160,300 2,297,099.00 0.30 31 300010 立思辰 95,700 1,171,368.00 0.15 32 600211 西藏药业 28,900 1,033,175.00 0.13 33 601398 工商银行 99,957 531,771.24 0.07 34 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.06 35 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02 36 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.01 37 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 38 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 39 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 40 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 41 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 601318 中国平安 89,564,586.59 8.03 2 600029 南方航空 86,095,592.72 7.72 3 002304 洋河股份 79,827,842.04 7.16 4 600036 招商银行 71,278,263.11 6.39 5 600585 海螺水泥 58,160,777.70 5.21 6 600703 三安光电 54,363,259.00 4.87 7 600298 安琪酵母 49,554,837.85 4.44 8 600867 通化东宝 48,672,457.42 4.36 9 600584 长电科技 48,105,256.15 4.31 10 601288 农业银行 46,545,000.00 4.17 11 600188 兖州煤业 46,166,222.50 4.14 12 603589 口子窖 46,001,625.07 4.12 13 600763 通策医疗 45,987,313.70 4.12 14 600183 生益科技 44,431,738.00 3.98 15 002415 海康威视 43,923,607.28 3.94 16 000063 中兴通讯 42,273,985.15 3.79 17 601601 中国太保 42,249,144.00 3.79 18 600754 锦江股份 41,423,481.77 3.71 19 300253 卫宁健康 39,942,232.67 3.58 20 601111 中国国航 39,928,793.00 3.58 21 601166 兴业银行 39,734,801.00 3.56 22 002709 天赐材料 39,660,616.34 3.56 23 600845 宝信软件 38,872,604.42 3.48 24 601939 建设银行 37,653,993.04 3.38 25 600779 水井坊 37,044,628.20 3.32 26 300323 华灿光电 35,901,706.24 3.22 27 000069 华侨城Ａ 34,961,732.80 3.13 28 600282 南钢股份 34,763,501.34 3.12 29 601699 潞安环能 34,366,315.98 3.08 30 000651 格力电器 34,328,245.10 3.08 31 603883 老百姓 33,854,238.60 3.03 32 600519 贵州茅台 33,635,295.81 3.02 33 000858 五粮液 32,873,134.00 2.95 34 300408 三环集团 32,373,042.40 2.90 35 000002 万 科Ａ 31,046,783.08 2.78 36 601688 华泰证券 30,000,948.58 2.69 37 002475 立讯精密 27,373,847.31 2.45 38 000938 紫光股份 26,390,494.55 2.37 39 600643 爱建集团 25,666,097.31 2.30 40 000333 美的集团 25,373,042.00 2.27 41 002156 通富微电 25,263,123.67 2.26 42 601225 陕西煤业 25,051,946.00 2.25 43 600340 华夏幸福 23,582,426.00 2.11 44 002507 涪陵榨菜 22,550,308.00 2.02 注：买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 600703 三安光电 94,325,426.25 8.46 2 601318 中国平安 92,888,331.07 8.33 3 600029 南方航空 79,447,067.18 7.12 4 000001 平安银行 79,238,463.40 7.10 5 002304 洋河股份 78,031,383.47 6.99 6 601336 新华保险 67,117,476.50 6.02 7 601600 中国铝业 65,963,467.24 5.91 8 600779 水井坊 59,720,186.97 5.35 9 000333 美的集团 57,582,586.86 5.16 10 600036 招商银行 54,582,554.10 4.89 11 002475 立讯精密 53,892,614.40 4.83 12 000671 阳光城 53,876,898.70 4.83 13 000858 五粮液 50,891,786.56 4.56 14 000426 兴业矿业 49,402,418.81 4.43 15 002035 华帝股份 48,022,363.94 4.30 16 600584 长电科技 47,779,392.10 4.28 17 600048 保利地产 45,277,309.33 4.06 18 300253 卫宁健康 45,009,568.72 4.03 19 002415 海康威视 43,387,272.44 3.89 20 000725 京东方Ａ 43,355,857.00 3.89 21 601699 潞安环能 42,916,123.26 3.85 22 600183 生益科技 41,514,015.00 3.72 23 600585 海螺水泥 39,961,143.82 3.58 24 601166 兴业银行 39,562,565.86 3.55 25 600298 安琪酵母 39,167,343.65 3.51 26 600188 兖州煤业 38,323,712.56 3.44 27 600176 中国巨石 38,142,347.38 3.42 28 600887 伊利股份 38,026,679.84 3.41 29 002709 天赐材料 38,006,767.79 3.41 30 601601 中国太保 37,090,745.40 3.32 31 601111 中国国航 36,747,149.17 3.29 32 300323 华灿光电 36,562,157.41 3.28 33 000069 华侨城Ａ 35,462,164.60 3.18 34 000002 万 科Ａ 34,523,394.50 3.09 35 600282 南钢股份 33,469,008.60 3.00 36 600383 金地集团 33,086,381.81 2.97 37 601288 农业银行 31,229,858.00 2.80 38 601688 华泰证券 29,382,422.00 2.63 39 600519 贵州茅台 28,706,164.67 2.57 40 600643 爱建集团 28,341,826.17 2.54 41 002043 兔宝宝 28,312,097.30 2.54 42 300136 信维通信 27,466,411.27 2.46 43 300433 蓝思科技 27,385,335.81 2.45 44 600729 重庆百货 26,230,638.86 2.35 45 000938 紫光股份 26,093,151.26 2.34 46 600340 华夏幸福 23,351,786.62 2.09 47 002156 通富微电 23,191,952.62 2.08 注：卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,335,365,128.58 卖出股票收入（成交）总额 2,611,114,643.70 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 753,876.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,603.87 5 应收申购款 348,048.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,125,529.69 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 42,284 5,788.20 48,884,177.87 19.97% 195,863,954.20 80.03% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 121,672.50 0.0497% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年9月21日）基金份额总额 342,362,482.82 本报告期期初基金份额总额 311,143,743.91 本报告期基金总申购份额 19,110,747.86 减:本报告期基金总赎回份额 85,506,359.70 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 244,748,132.07 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 无. 二、报告期内基金托管人未发生重大人事变动 无. 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到上海证监局《关于对银河基金管理有限公司采取责令整改措施的决定》，责令公司进行整改并暂停受理公募基金注册申请3个月，对相关人员采取行政监管措施。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，并将及时向监管部门提交整改报告。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 方正证券 31,782,381,246.61 36.07%1,648,081.01 36.39% - 银河证券 31,268,855,537.88 25.68%1,156,307.54 25.53% - 广发证券 11,252,713,767.88 25.35%1,141,594.94 25.20% - 东方财富证 1506,015,473.50 10.24% 461,132.33 10.18% - 券 西南证券 1129,380,562.29 2.62% 120,491.63 2.66% - 中信建投 1 1,850,352.42 0.04% 1,723.23 0.04% - 川财证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 方正证券 3,018,299.93 100.00% - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东方财富证 - - - - - - 券 西南证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 1 部分基金在中国国际金融股份有 2018年1月12日 报》、《证券日报》公 限公司参与费率优惠的公告 司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2 基金所持有债券估值调整的提示 券时报》、《上海证券 2018年1月13日 性公告 报》、公司网站 《中国证券报》、《证 银河主题策略混合型证券投资基 券时报》、《上海证券 3 2018年1月18日 金2017年第4季度报告 报》、《证券日报》公 司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 4 部分基金开通上海基煜基金销售 2018年1月19日 报》、《证券日报》公 有限公司基金转换业务的公告 司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增上海挖财金融信息 券时报》、《上海证券 5 2018年1月24日 服务有限公司为代销机构及费率 报》、《证券日报》公 优惠的公告 司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 6 部分基金在中泰证券股份有限公 2018年1月31日 报》、《证券日报》公 司参加费率优惠活动的公告 司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增金惠家保险代理有 券时报》、《上海证券 7 2018年2月1日 限公司为代销机构及费率优惠的 报》、《证券日报》公 公告 司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 8 部分基金参加北京展恒基金销售 2018年3月6日 报》、《证券日报》公 有限公司费率优惠活动的公告 司网站 银河基金管理有限公司关于修改 《中国证券报》、《证 银河主题策略混合型证券投资基 券时报》、《上海证券 9 2018年3月24日 金合同及托管协议的公告 报》、《证券日报》、 (2018.3.24) 公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 10 基金所持有股票估值调整的提示 券时报》、《上海证券 2018年3月24日 性公告 报》、公司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于调整 券时报》、《上海证券 11 旗下部分开放式基金赎回费的公 2018年3月27日 报》、《证券日报》、 告 公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金继续参加中国工商银行 券时报》、《上海证券 12 2018年3月28日 股份有限公司个人电子银行基金 报》、《证券日报》、 申购费率优惠活动的公告 公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金继续参加交通银行手机 券时报》、《上海证券 13 2018年3月29日 银行基金申购及定期定额投资手 报》、《证券日报》、 续费率优惠活动的公告 公司网站 《中国证券报》、《证 银河主题策略混合型证券投资基 券时报》、《上海证券 14 2018年3月30日 金2017年年度报告 报》、《证券日报》、 公司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 15 部分基金在东海证券股份有限公 2018年4月13日 报》、《证券日报》、 司参加费率优惠活动的公告 公司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 16 基金所持有股票估值调整的提示 2018年4月20日 报》、《证券日报》、 性公告 公司网站 17 银河研究精选混合型证券投资基 《中国证券报》、《证 2018年4月23日 金、银河银联证券投资基金、银 券时报》、《上海证券 河银泰理财分红证券投资基金、 报》、《证券日报》、 银河银富货币市场基金、银河银 公司网站 信添利债券型证券投资基金、银 河竞争优势成长混合型证券投资 基金、银河行业优选混合型证券 投资基金、银河沪深300价值指 数证券投资基金、银河蓝筹精选 混合型证券投资基金、银河创新 成长混合型证券投资基金、银河 强化收益债券型证券投资基金、 银河消费驱动混合型证券投资基 金、银河通利债券型证券投资基 金(LOF)、银河主题策略混合型证 券投资基金、银河领先债券型证 券投资基金、银河沪深300成长 增强指数分级证券投资基金、银 河增利债券型发起式证券投资基 金、银河岁岁回报定期开放债券 型证券投资基金、银河灵活配置 混合型证券投资基金、银河定投 宝中证腾安价值100指数型发起 式证券投资基金、银河美丽优萃 混合型证券投资基金、银河润利 保本混合型证券投资基金、银河 康乐股票型证券投资基金、银河 丰利纯债债券型证券投资基金、 银河现代服务主题灵活配置混合 型证券投资基金、银河鑫利灵活 配置混合型证券投资基金、银河 转型增长主题灵活配置混合型证 券投资基金、银河鸿利灵活配置 混合型证券投资基金、银河智联 主题灵活配置混合型证券投资基 金、银河大国智造主题灵活配置 混合型证券投资基金、银河旺利 灵活配置混合型证券投资基金、 银河君尚灵活配置混合型证券投 资基金、银河君荣灵活配置混合 型证券投资基金、银河君信灵活 配置混合型证券投资基金、银河 君耀灵活配置混合型证券投资基 金、银河君盛灵活配置混合型证 券投资基金、银河君怡纯债债券 型证券投资基金、银河君润灵活 配置混合型证券投资基金、银河 睿利灵活配置混合型证券投资基 金、银河君欣纯债债券型证券投 资基金、银河君腾灵活配置混合 型证券投资基金、银河犇利灵活 配置混合型证券投资基金、银河 君辉3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、银河量化优选 混合型证券投资基金、银河钱包 货币市场基金、银河嘉祥灵活配 置混合型证券投资基金、银河量 化价值混合型证券投资基金、银 河智慧主题灵活配置混合型证券 投资基金、银河量化稳进混合型 证券投资基金2018年第1季度报 告（2018.4.23） 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 18 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 2018年5月2日 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 《中国证券报》、《证 银河主题策略混合型证券投资基 19 券时报》、《上海证券 2018年5月4日 金招募说明书（更新摘要） 报》、公司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 20 部分基金在中国银河证券股份有 2018年5月21日 报》、《证券日报》、 限公司参加费率优惠活动的公告 公司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于降低 券时报》、《上海证券 21 旗下基金在招商银行定期定额投 2018年6月6日 报》、《证券日报》、 资最低限额的公告 公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 基金所持有股票因长期停牌变更 22 券时报》、《上海证券 2018年6月20日 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 23 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 2018年6月22日 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河主题策略混合型证券投资基金的文件 2、《银河主题策略混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河主题策略混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河主题策略混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15楼 12.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888/400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2018年8月28日