银河主题策略混合型证券投资基金 2017年年度报告 2017年 12月 31日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2018年 3月 30日 银河主题混合 2017 年年度报告 第 2 页 共 77 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 03月 29日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 3 页 共 77 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式.............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料.............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现.............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标.................................................................................................................................... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ 10 §4 管理人报告......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17 §6 审计报告............................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息.................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表..................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表................................................................................................................................ 21 7.2 利润表........................................................................................................................................ 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 23 7.4 报表附注.................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告..................................................................................................................................... 53 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 53 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 61 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 61 银河主题混合 2017 年年度报告 第 4 页 共 77 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 62 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 62 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62 8.12 投资组合报告附注.................................................................................................................. 62 §9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64 §10 开放式基金份额变动....................................................................................................................... 65 §11 重大事件揭示................................................................................................................................. 66 11.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66 11.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 67 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67 11.8 其他重大事件.......................................................................................................................... 68 §12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 76 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...................................... 76 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 76 §13 备查文件目录................................................................................................................................... 77 13.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 77 13.2 存放地点.................................................................................................................................. 77 13.3 查阅方式.................................................................................................................................. 77 银河主题混合 2017 年年度报告 第 5 页 共 77 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河主题策略混合型证券投资基金 基金简称 银河主题混合 场内简称 - 基金主代码 519679 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 9月 21日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 311,143,743.91份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略 和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略包括但不限于资产配置策略、股票投 资策略和债券投资策略等。 1、资产配置策略 本基金管理人使用多因素分析模型，结合定量和 定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观 经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判 证券市场的特点及其演化趋势，在投资比例限制范围 内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略包括但不限于如下两个层 次：主题投资策略和精选个股的投资策略等。 （1）主题投资策略 本基金根据市场实际情况、投资主题的特点及其演化 趋势的预期，投资主题预期的风险与收益的匹配关系 等多种可能的因素，采用比较灵活的主题投资策略， 包括但不限于主题识别、主题配置，以及主题调整等 三个阶段相应的各种可能的投资策略。 （2）个股投资策略 本基金将在确定的投资主题之内，选择基本面较 银河主题混合 2017 年年度报告 第 6 页 共 77 页 好，估值相对合理，并且预期具有一定成长性的股票 作为备选投资对象进行投资。 本基金将积极参与新股申购。 3、债券投资策略 本基金债券投资以久期管理为核心，采取久期配置、 利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等 投资策略。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的。 基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法 规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组 合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和 基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合 约为交易标的。 5、权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行 计算，并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析 结果，选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进 行投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，在 证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金 产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 秦长建 李修滨 联系电话 021-38568989 4006800000 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-820-0860 95558 传真 021-38568769 010-85230024 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 1568号 15层 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 1568号 15层 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 邮政编码 200122 100010 法定代表人 刘立达 李庆萍 银河主题混合 2017 年年度报告 第 7 页 共 77 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568号中建大厦 15楼 2、北京市东城区朝阳门北大街 9号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市世纪大道 100号环球金融中 心 50楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 银河主题混合 2017 年年度报告 第 8 页 共 77 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 157,718,696.18 -191,865,298.68 1,893,207,291.18 本期利润 273,319,452.17 -379,182,151.39 1,722,649,743.55 加权平均基金份额本期利润 0.7604 -1.1862 3.0214 本期加权平均净值利润率 21.11% -31.52% 75.85% 本期基金份额净值增长率 20.33% -23.88% 88.47% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 801,159,520.16 755,879,514.81 1,249,350,605.79 期末可供分配基金份额利润 2.5749 2.4852 3.4143 期末基金资产净值 1,115,592,681.68 1,060,032,293.97 1,675,195,921.45 期末基金份额净值 3.585 3.485 4.578 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 319.36% 248.50% 357.80% 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.26% 1.27% 3.84% 0.60% 1.42% 0.67% 过去六个月 12.67% 1.09% 7.49% 0.52% 5.18% 0.57% 过去一年 20.33% 0.99% 16.22% 0.48% 4.11% 0.51% 过去三年 72.65% 1.98% 15.41% 1.26% 57.24% 0.72% 过去五年 277.80% 1.83% 52.41% 1.16% 225.39% 0.67% 自基金合同 生效起至今 319.36% 1.79% 69.68% 1.15% 249.68% 0.64% 注：本基金的业绩比较基金为：沪深 300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 9 页 共 77 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2012年 9月 21日生效。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的 60%－95%，债券、现金等金融工具占基金 资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证的 投资比例不超过基金资产净值的 3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 10 页 共 77 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金合同于 2012年 9月 21日生效。 2、本项目按实际存续期计算，不按整个会计年度进行折算。 3.3 其他指标 注：无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 度 每 10份基 金份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2017 5.68 336,503,587.18 45,951,646.59 382,455,233.77 2016 - - - - 2015 - - - - 合计 5.68 336,503,587.18 45,951,646.59 382,455,233.77 银河主题混合 2017 年年度报告 第 11 页 共 77 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于 2002年 6月 14日，是经中国证券监督管理委员会按照市 场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业 资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2亿元人民币，注册地中 国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天 然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至 2017年末,银河基金公司旗下共管理 47只公募基金产品:银河研究精选混合型证券 投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基 金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选 混合型证券投资基金、银河沪深 300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、 银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证 券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领 先债券型证券投资基金、银河沪深 300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型发起式 证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、 银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、 银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投 资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基 金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活 配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证 券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河 君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券 型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合型证券投资基 金、银河君辉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、 银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混合型证券投资 银河主题混合 2017 年年度报告 第 12 页 共 77 页 基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 名 职 务 任本基金的 基金经理（助 理）期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日 期 离 任 日 期 张 杨 基 金 经 理 2016年 2月 1 日 - 12 硕士研究生学历，CFA，13年证券从业经历，曾先后就职于上 海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司，从事宏观经济 及股票策略研究工作。2008年 9月加入银河基金管理有限公司， 历任研究员、基金经理助理等职务，现任股票投资部总监助理、 基金经理。2011年 10月起担任银河银泰理财分红证券投资基 金的基金经理，2016年 2月起担任银河主题策略混合型证券投 资基金的基金经理，2016年 3月起担任银河大国智造主题灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职、离职日期均为我公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资 备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、 行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究 银河主题混合 2017 年年度报告 第 13 页 共 77 页 成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投 资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时 间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上 确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不 同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上证指数在 2017年年整体出现震荡上行的格局，上证指数全年上涨 6.56%,创业板指数全年 下跌 10.67%,市场风格较为鲜明,是以大市值公司为主导，而中小市值股票处于在长期去估值泡沫 的过程中。从行业表现排名来看，居前的是食品饮料，家电，银行等，居后的是计算机，传媒等。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 14 页 共 77 页 2017年的主要行业配置思路：首先是重点投资符合中国经济大方向的结构性机会：消费升级 和 工业化升级受益的行业，其次，具有国际化估值优势的低估值蓝筹：银行、基建等，第三， 行业景气向上行业：化工、钢铁、采掘和有色等中上游行业。总体上，投资的结构符合市场实际 表现。 操作层面上，银河主题策略主要投资方向是符合基金合同规定的符合中国经济转型的行业和 个股，如电子、通讯、家电等。此外，银河主题也积极参与了低估值行业，如金融、地产等。由 于市场波动性较大，银河主题也采取了相对灵活的交易策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.585元；本报告期基金份额净值增长率为 20.33%，业绩 比较基准收益率为 16.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为 2018年宏观经济处于弱复苏的状态中，国内需求端未来主要动力主要在于设备更新 带动的制造业投资和海外经济复苏的出口需求，而前期主要引擎房地产投资和基建投资我们认为 继续会下滑，特别是目前整体经济形势较好的情况下，中央经济工作会议也删除了适度扩大总需 求的表述，经济增长更加追求高质量而非高增长。展望 2018年，需求端分歧仍然存在，但是主流 预期和我们都认为偏向减弱，对地产向下的判断是主要依旧，但这也许是一致预期带来的风险点， 建议继续关注房地产数据超预期的扰动；最后通胀或是国内经济的主要风险点。 2018年外资和国内机构筹码会进一步提升，因此风格上看，今年重业绩大于重“故事”的现 象不会改变。中央经济工作会议强调经济增长模式的改变，“破”、“立”、“降”对经济结构继续优 化，引导市场主线从单纯地“白马龙头”进一步向政府引导的产业集中。 2017年市场超出投资者预期是风格极致的分化，白马蓝筹带来了很好的投资回报，中小创一 路下跌，对比年初的策略报告来看，经济和指数判断是对的，但风格的趋势判断难以正确，期间 供给侧改革带来的周期股阶段性表现突出，但以雄安为代表的主题投资今年一波三折，亏钱的概 率较大，这也说明了市场深刻的环境变化。 展望 2018年市场，市场较为一致看好的是大金融、消费升级和高端制造三个方向的投资机会， 对应的投资逻辑起点是经济稳步向好，服务业成为经济发展主线，大国经济产业提升关键在于科 技制造。我们认同这一投资方向的判断，可以适当择时，但不轻易背离。从行业配置来看，我们 看好金融、地产、消费等行业。并积极把握周期类个股交易性机会。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 15 页 共 77 页 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人 的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理 制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合 法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的 问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门 培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动， 使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行 为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份 额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围， 认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事 在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对 现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不 同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合 法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基 金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组 成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数 拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构 中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有 专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 16 页 共 77 页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2012年 9月 21日成立，根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润 的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配”。本基金截止 2017年 8月 23日可 供分配利润为 1,018,507,967.95元，于 2017年 9月 7日进行利润分配，每单位分配收益 0.568 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 17 页 共 77 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定，对银河主题策略混合型证券投资基金 2017年度的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，银河基金管理有限公司在银河主题策略混合型证券投资基金的投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在 损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的银河主题策略混合型证券投资基金 年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 18 页 共 77 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2018)审字第 60821717_B14号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银河主题策略混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们审计了银河主题策略混合型证券投资基金的财务报表，包括 2017年 12月 31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者权 益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的银河主题策略混合型证券投资基金的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银河主题 策略混合型证券投资基金 2017年 12月 31日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于银河主题策略混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 银河主题策略混合型证券投资基金管理层（以下简称管理层）对其 他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 19 页 共 77 页 在编制财务报表时，管理层负责评估银河主题策略混合型证券投资 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并 运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实 的选择。 治理层负责监督银河主题策略混合型证券投资基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露 的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获 取的审计证据，就可能导致对银河主题策略混合型证券投资基金持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银河 银河主题混合 2017 年年度报告 第 20 页 共 77 页 主题策略混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 蒋燕华 石静筠 会计师事务所的地址 上海市世纪大道 100号环球金融中心 50楼 审计报告日期 2018年 3月 26日 银河主题混合 2017 年年度报告 第 21 页 共 77 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 57,212,692.43 102,035,424.13 结算备付金 29,953,019.75 27,218,800.93 存出保证金 1,960,400.79 1,355,422.14 交易性金融资产 7.4.7.2 1,022,538,701.06 910,374,728.84 其中：股票投资 1,019,421,801.06 910,374,728.84 基金投资 - - 债券投资 3,116,900.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 25,850,897.80 24,315,824.74 应收利息 7.4.7.5 74,344.42 24,122.09 应收股利 - - 应收申购款 502,138.00 319,616.35 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,138,092,194.25 1,065,643,939.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 14,904,609.66 - 应付赎回款 1,178,935.89 1,774,717.43 应付管理人报酬 1,493,781.20 1,374,627.66 应付托管费 248,963.55 229,104.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,371,570.13 1,811,069.65 应交税费 - - 银河主题混合 2017 年年度报告 第 22 页 共 77 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 301,652.14 422,125.89 负债合计 22,499,512.57 5,611,645.25 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 311,143,743.91 304,152,779.16 未分配利润 7.4.7.10 804,448,937.77 755,879,514.81 所有者权益合计 1,115,592,681.68 1,060,032,293.97 负债和所有者权益总计 1,138,092,194.25 1,065,643,939.22 注：报告截止日 2017年 12月 31日，基金份额净值 3.585元，基金份额总额 311,143,743.91份。 7.2 利润表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 本报告期： 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 一、收入 316,078,835.91 -345,051,318.13 1.利息收入 1,693,654.74 1,361,579.90 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,177,777.79 1,281,273.06 债券利息收入 1,513.71 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 514,363.24 80,306.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 197,048,533.83 -159,741,274.59 其中：股票投资收益 7.4.7.12 187,523,874.66 -163,510,658.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 158,543.01 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 9,366,116.16 3,769,384.30 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 115,600,755.99 -187,316,852.71 4.汇兑收益（损失以“ -”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,735,891.35 645,229.27 减：二、费用 42,759,383.74 34,130,833.26 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 19,371,282.68 18,051,288.44 2．托管费 7.4.10.2.2 3,228,547.14 3,008,548.13 银河主题混合 2017 年年度报告 第 23 页 共 77 页 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 19,679,801.95 12,596,651.91 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 479,751.97 474,344.78 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 273,319,452.17 -379,182,151.39 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 273,319,452.17 -379,182,151.39 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 304,152,779.16 755,879,514.81 1,060,032,293.97 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 273,319,452.17 273,319,452.17 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 6,990,964.75 157,705,204.56 164,696,169.31 其中：1.基金申购款 486,861,122.23 1,367,858,182.48 1,854,719,304.71 2.基金赎回款 -479,870,157.48 -1,210,152,977.92 -1,690,023,135.40 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - -382,455,233.77 -382,455,233.77 五、期末所有者权益（基 金净值） 311,143,743.91 804,448,937.77 1,115,592,681.68 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 银河主题混合 2017 年年度报告 第 24 页 共 77 页 一、期初所有者权益（基 金净值） 365,917,210.50 1,309,278,710.95 1,675,195,921.45 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -379,182,151.39 -379,182,151.39 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -61,764,431.34 -174,217,044.75 -235,981,476.09 其中：1.基金申购款 144,950,158.76 409,491,685.41 554,441,844.17 2.基金赎回款 -206,714,590.10 -583,708,730.16 -790,423,320.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 304,152,779.16 755,879,514.81 1,060,032,293.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河主题策略混合型证券投资基金（原名银河主题策略股票型证券投资基金）（以下简称“本 基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]687号文《关 于核准银河主题策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人银河基金管理有限 公司向社会公开发行募集，基金合同于 2012年 9月 21日正式生效，首次设立募集规模为 342,362,482.82份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银 河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信银行 股份有限公司。根据基金管理人 2015年 7月 16日刊登的《关于旗下部分基金更名并修改基金合 同、托管协议等相关条款的公告》，银河主题策略股票型证券投资基金自 2015年 7月 16日起更名 为银河主题策略混合型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以 银河主题混合 2017 年年度报告 第 25 页 共 77 页 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金 投资的股票资产占基金资产的 60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%，现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证的投资比例不超过基金资产 净值的 3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。本基金还将投资法律法规允许 的其他证券投资品种和股指期货等金融衍生产品，并依法进行投资管理。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号》及其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017年 12月 31日的财 务状况以及 2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 银河主题混合 2017 年年度报告 第 26 页 共 77 页 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投 资和衍生工具等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效 套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入 当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当 确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且 符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 银河主题混合 2017 年年度报告 第 27 页 共 77 页 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指期货 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额 确认； 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法 于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差 异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 28 页 共 77 页 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 银河主题混合 2017 年年度报告 第 29 页 共 77 页 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率 差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账； (8)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； 银河主题混合 2017 年年度报告 第 30 页 共 77 页 (9)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入 账； (10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失； (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 31 页 共 77 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》（以下简称“估值业务指引”），自 2017年 12月 20日起，本基金 持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净 值及本期损益影响金额为人民币 288,438.84元。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 银河主题混合 2017 年年度报告 第 32 页 共 77 页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的 股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 银河主题混合 2017 年年度报告 第 33 页 共 77 页 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 活期存款 57,212,692.43 102,035,424.13 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 57,212,692.43 102,035,424.13 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 银河主题混合 2017 年年度报告 第 34 页 共 77 页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 971,114,651.58 1,019,421,801.06 48,307,149.48 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 3,116,900.00 3,116,900.00 - 银行间市场 - - - 合计 3,116,900.00 3,116,900.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 974,231,551.58 1,022,538,701.06 48,307,149.48 项目 上年度末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 977,668,335.35 910,374,728.84 -67,293,606.51 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 977,668,335.35 910,374,728.84 -67,293,606.51 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应收活期存款利息 15,689.53 20,829.28 银河主题混合 2017 年年度报告 第 35 页 共 77 页 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,973.86 2,620.53 应收债券利息 491.87 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 53,218.74 1.39 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 970.42 670.89 合计 74,344.42 24,122.09 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 4,371,570.13 1,811,069.65 银行间市场应付交易费用 - - 合计 4,371,570.13 1,811,069.65 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,652.14 2,125.89 预提信息披露费 200,000.00 320,000.00 预提审计费用 100,000.00 100,000.00 合计 301,652.14 422,125.89 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 304,152,779.16 304,152,779.16 本期申购 486,861,122.23 486,861,122.23 银河主题混合 2017 年年度报告 第 36 页 共 77 页 本期赎回（以“-”号填列） -479,870,157.48 -479,870,157.48 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 311,143,743.91 311,143,743.91 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 840,437,115.01 -84,557,600.20 755,879,514.81 本期利润 157,718,696.18 115,600,755.99 273,319,452.17 本期基金份额交易 产生的变动数 185,458,942.74 -27,753,738.18 157,705,204.56 其中：基金申购款 1,297,619,202.51 70,238,979.97 1,367,858,182.48 基金赎回款 -1,112,160,259.77 -97,992,718.15 -1,210,152,977.92 本期已分配利润 -382,455,233.77 - -382,455,233.77 本期末 801,159,520.16 3,289,417.61 804,448,937.77 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 活期存款利息收入 997,463.48 1,182,487.71 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 94,437.97 65,062.40 其他 85,876.34 33,722.95 合计 1,177,777.79 1,281,273.06 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 银河主题混合 2017 年年度报告 第 37 页 共 77 页 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 卖出股票成交总额 6,602,931,221.63 4,177,017,148.29 减：卖出股票成本总额 6,415,407,346.97 4,340,527,807.18 买卖股票差价收入 187,523,874.66 -163,510,658.89 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 158,543.01 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 158,543.01 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 2,348,364.85 - 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 2,188,800.00 - 减：应收利息总额 1,021.84 - 买卖债券差价收入 158,543.01 - 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 38 页 共 77 页 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 9,366,116.16 3,769,384.30 基金投资产生的股利收益 - - 合计 9,366,116.16 3,769,384.30 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 1.交易性金融资产 115,600,755.99 -187,316,852.71 ——股票投资 115,600,755.99 -187,316,852.71 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 银河主题混合 2017 年年度报告 第 39 页 共 77 页 3.其他 - - 合计 115,600,755.99 -187,316,852.71 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 基金赎回费收入 1,721,608.55 583,008.69 转换费收入 14,282.80 62,220.58 合计 1,735,891.35 645,229.27 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 交易所市场交易费用 19,679,801.95 12,596,651.91 银行间市场交易费用 - - 合计 19,679,801.95 12,596,651.91 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 320,000.00 320,000.00 其他 1,200.00 500.00 银行费用 22,551.97 17,844.78 帐户维护费 36,000.00 36,000.00 合计 479,751.97 474,344.78 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 40 页 共 77 页 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除 7.4.6.2增值税中披露的事项外，本基金无需要披露的资产负债表 日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司（“中信银行”） 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司（“银河证 券”） 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 银河期货有限公司 同受基金管理人第一大股东控制 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 中国银河证 券股份有限 公司 7,035,315,571.10 54.10% 3,177,154,878.38 38.07% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 银河主题混合 2017 年年度报告 第 41 页 共 77 页 中国银河证 券股份有限 公司 2,348,364.85 100.00% - - 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中国银河证 券股份有限 公司 6,411,290.60 53.77% 2,430,158.51 55.59% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中国银河证 券股份有限 公司 2,895,345.28 37.70% 415,691.36 22.95% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除由证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、 证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基 金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 19,371,282.68 18,051,288.44 其中：支付销售机构的客 户维护费 5,768,054.77 6,941,669.39 银河主题混合 2017 年年度报告 第 42 页 共 77 页 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,228,547.14 3,008,548.13 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金合同生效日（ 2012年 - - 银河主题混合 2017 年年度报告 第 43 页 共 77 页 9月 21日 ）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 7,055,443.55 7,055,443.55 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 7,055,443.55 - 期末持有的基金份额 - 7,055,443.55 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 2.3197% 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股 份有限公司 57,212,692.43 997,463.48 102,035,424.13 1,182,487.71 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末存放于银河期货的结算备付金金额为人民币 21,924,949.19元。（上年度末 存放于银河期货的结算备付金金额为人民币 21,924,949.19元。）本基金本报告期未通过银河期货 买卖股指期货。 7.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2017年 9月 7日 2017年 9 月 7日 2017 年 9月 7日 5.68336,503,587.1845,951,646.59382,455,233.77 银河主题混合 2017 年年度报告 第 44 页 共 77 页 合 计 - - 5.68336,503,587.1845,951,646.59382,455,233.77 7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300664 鹏鹞 环保 2017年 12月 28 日 2018 年1月 5日 新股流 通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华 控股 2017年 12月 28 日 2018 年1月 5日 新股流 通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都 股份 2017年 12月 28 日 2018 年1月 5日 新股流 通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆 火炬 2017年 12月 25 日 2018 年1月 3日 新股流 通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 002859 洁美 科技 2017年 3月 24 日 2018 年4月 9日 新股流 通受限 29.82 33.80 6,666 198,780.12225,310.80 注 1 002859 洁美 科技 2017年 9月 15 日 2018 年4月 9日 新股限 售-转 增 - 33.80 9,999 -337,966.20 注 2 002860 星帅 尔 2017年 3月 31 日 2018 年4月 12日 新股流 通受限 19.81 39.80 7,980 158,083.80317,604.00 注 1 300713 英可 瑞 2017年 10月 23 日 2018 年 11 月1日 新股流 通受限 40.29 77.46 7,008 282,352.32542,839.68 注 1 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 123003蓝思 2017年 2018 认购 100.00 100.00 31,169 3,116,900.003,116,900.00 - 银河主题混合 2017 年年度报告 第 45 页 共 77 页 转债 12月 8 日 年 1 月 17 日 新发 证券 注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 2.本基金持有的非公开发行股票洁美科技于 2017年 9月 15日实施 2017半年度权益分派方案，以 资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，因转增所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流 通日一致。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 601600 中国 铝业 2017 年9月 12日 重大 事项 停牌 6.67 2018 年 2月 26日 7.2811,631,30170,817,314.5577,580,777.67 - 300730 科创 信息 2017 年 12 月 25 日 重大 事项 停牌 41.55 2018 年 1月 2日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣 健康 2017 年 12 月 28 日 重大 事项 停牌 35.26 2018 年 1月 2日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 46 页 共 77 页 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 银河主题混合 2017 年年度报告 第 47 页 共 77 页 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压 力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组 合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 12月 31 日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 57,212,692.430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,212,692.43 结算备付 金 8,028,070.560.00 0.00 0.00 0.00 21,924,949.19 29,953,019.75 存出保证 1,960,400.790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,960,400.79 银河主题混合 2017 年年度报告 第 48 页 共 77 页 金 交易性金 融资产 0.000.003,116,900.00 0.00 0.001,019,421,801.061,022,538,701.06 衍生金融 资产 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 买入返售 金融资产 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收证券 清算款 0.000.00 0.00 0.00 0.00 25,850,897.80 25,850,897.80 应收利息 0.000.00 0.00 0.00 0.00 74,344.42 74,344.42 应收股利 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收申购 款 -0.00 0.00 0.00 0.00 502,138.00 502,138.00 其他资产 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 67,201,163.780.003,116,900.00 0.00 0.001,067,774,130.471,138,092,194.25 负债 短期借款 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金 融负债 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 衍生金融 负债 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卖出回购 金融资产 款 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付证券 清算款 0.000.00 0.00 0.00 0.00 14,904,609.66 14,904,609.66 应付赎回 款 0.000.00 0.00 0.00 0.00 1,178,935.89 1,178,935.89 应付管理 人报酬 0.000.00 0.00 0.00 0.00 1,493,781.20 1,493,781.20 应付托管 费 0.000.00 0.00 0.00 0.00 248,963.55 248,963.55 应付销售 服务费 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付交易 费用 0.000.00 0.00 0.00 0.00 4,371,570.13 4,371,570.13 应付税费 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利息 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利润 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他负债 0.000.00 0.00 0.00 0.00 301,652.14 301,652.14 负债总计 0.000.00 0.00 0.00 0.00 22,499,512.57 22,499,512.57 利率敏感 度缺口 67,201,163.780.003,116,900.00 0.00 0.001,045,274,617.901,115,592,681.68 银河主题混合 2017 年年度报告 第 49 页 共 77 页 上年度末 2016年 12月 31 日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5 上年以不计息 合计 资产 银行存款102,035,424.130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,035,424.13 结算备付 金 5,293,851.740.00 0.00 0.00 0.00 21,924,949.19 27,218,800.93 存出保证 金 1,355,422.140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,355,422.14 交易性金 融资产 0.000.00 0.00 0.00 0.00 910,374,728.84 910,374,728.84 衍生金融 资产 0.000.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 买入返售 金融资产 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收证券 清算款 0.000.00 0.00 0.00 0.00 24,315,824.74 24,315,824.74 应收利息 0.000.00 0.00 0.00 0.00 24,122.09 24,122.09 应收股利 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收申购 款 4,970.180.00 0.00 0.00 0.00 314,646.17 319,616.35 其他资产 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计108,689,668.190.00 0.00 0.00 0.00 956,954,271.031,065,643,939.22 负债 短期借款 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金 融负债 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 衍生金融 负债 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卖出回购 金融资产 款 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付证券 清算款 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付赎回 款 0.000.00 0.00 0.00 0.00 1,774,717.43 1,774,717.43 应付管理 人报酬 0.000.00 0.00 0.00 0.00 1,374,627.66 1,374,627.66 应付托管 费 0.000.00 0.00 0.00 0.00 229,104.62 229,104.62 应付销售 服务费 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付交易 0.000.00 0.00 0.00 0.00 1,811,069.65 1,811,069.65 银河主题混合 2017 年年度报告 第 50 页 共 77 页 费用 应付税费 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利息 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利润 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他负债 0.000.00 0.00 0.00 0.00 422,125.89 422,125.89 负债总计 0.000.00 0.00 0.00 0.00 5,611,645.25 5,611,645.25 利率敏感 度缺口 108,689,668.190.00 0.00 0.00 0.00 951,342,625.781,060,032,293.97 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年12月31日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31 日 ） 市场利率下降 25 个 基点 45,499.73 - 市场利率上升 25 个 基点 -45,499.73 - 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 银河主题混合 2017 年年度报告 第 51 页 共 77 页 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,019,421,801.06 91.38 910,374,728.84 85.88 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,019,421,801.06 91.38 910,374,728.84 85.88 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300指数变动时，股票资产相应的理论变 动值； 2、假定沪深 300指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化； 3、测算时期为 3个月，对于交易少于 3个月的资产，默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 12月 31日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31日 ） 沪深 300指数上升 5% 66,851,986.64 65,266,281.68 沪深 300指数下降 5% -66,851,986.64 -65,266,281.68 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2017年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 940,268,794.51元，属于第二层次的余额为人民币 80,846,185.87 元，属于第三层次余额为人民币 1,423,720.68元（于 2016年 12月 31日，本基金持有的以公允 银河主题混合 2017 年年度报告 第 52 页 共 77 页 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 852,034,251.81元， 属于第二层次的余额为人民币 58,340,477.03元，属于第三层次余额为人民币 0.00元）。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公 开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相 关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动 情况如下： 上年度末余额人民币 0.00元，2017年度转入第三层次人民币 1,459,261.80元，转出第三层 次人民币 0.00元，当期计入损益的利得或损失总额人民币-35,541.12元，购买人民币 0.00元， 出售人民币 0.00元，本期末余额人民币 1,423,720.68元，本期末持有的资产计入损益的当期未 实现利得或损失的变动人民币-35,541.12元。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 53 页 共 77 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,019,421,801.06 89.57 其中：股票 1,019,421,801.06 89.57 2 固定收益投资 3,116,900.00 0.27 其中：债券 3,116,900.00 0.27 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 87,165,712.18 7.66 7 其他各项资产 28,387,781.01 2.49 8 合计 1,138,092,194.25 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 59,816,402.55 5.36 C 制造业 661,822,557.74 59.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,477,517.55 0.31 J 金融业 178,507,339.38 16.00 K 房地产业 115,731,559.50 10.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 银河主题混合 2017 年年度报告 第 54 页 共 77 页 N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,019,421,801.06 91.38 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601600 中国铝业 11,631,301 77,580,777.67 6.95 2 000001 平安银行 5,607,955 74,585,801.50 6.69 3 601336 新华保险 1,000,000 70,200,000.00 6.29 4 000333 美的集团 1,045,250 57,938,207.50 5.19 5 600703 三安光电 2,191,059 55,630,988.01 4.99 6 000671 阳光城 6,101,850 48,021,559.50 4.30 7 002035 华帝股份 1,524,744 45,955,784.16 4.12 8 600048 保利地产 3,000,000 42,450,000.00 3.81 9 000858 五粮液 522,600 41,745,288.00 3.74 10 000426 兴业矿业 4,006,488 39,383,777.04 3.53 11 002304 洋河股份 328,243 37,747,945.00 3.38 12 600519 贵州茅台 46,267 32,270,769.83 2.89 13 600887 伊利股份 999,964 32,188,841.16 2.89 14 600176 中国巨石 1,951,604 31,791,629.16 2.85 15 002475 立讯精密 1,321,392 30,973,428.48 2.78 16 300136 信维通信 593,701 30,100,640.70 2.70 17 002043 兔宝宝 2,448,418 30,017,604.68 2.69 18 601318 中国平安 420,000 29,391,600.00 2.63 19 000725 京东方 A 5,000,000 28,950,000.00 2.60 20 300433 蓝思科技 948,558 28,314,456.30 2.54 21 600383 金地集团 2,000,000 25,260,000.00 2.26 22 600779 水井坊 510,600 23,896,080.00 2.14 银河主题混合 2017 年年度报告 第 55 页 共 77 页 23 603899 晨光文具 769,064 18,965,118.24 1.70 24 600298 安琪酵母 555,500 18,175,960.00 1.63 25 600362 江西铜业 799,948 16,134,951.16 1.45 26 601699 潞安环能 1,200,000 13,656,000.00 1.22 27 000823 超声电子 833,984 11,300,483.20 1.01 28 002635 安洁科技 363,700 9,488,933.00 0.85 29 601899 紫金矿业 1,476,389 6,776,625.51 0.61 30 600643 爱建集团 334,856 3,710,204.48 0.33 31 300059 东方财富 265,900 3,443,405.00 0.31 32 601398 工商银行 99,957 619,733.40 0.06 33 002365 永安药业 17,100 565,839.00 0.05 34 002859 洁美科技 16,665 563,277.00 0.05 35 300713 英可瑞 7,008 542,839.68 0.05 36 002860 星帅尔 7,980 317,604.00 0.03 37 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.02 38 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02 39 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00 40 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00 41 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00 42 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00 43 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00 44 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 45 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 46 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 47 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00 48 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 49 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 50 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 51 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601166 兴业银行 218,201,547.47 20.58 2 601318 中国平安 192,555,588.32 18.17 3 000568 泸州老窖 170,874,080.47 16.12 银河主题混合 2017 年年度报告 第 56 页 共 77 页 4 601601 中国太保 149,733,593.26 14.13 5 601336 新华保险 147,370,304.91 13.90 6 600779 水井坊 143,541,309.52 13.54 7 000333 美的集团 141,595,277.08 13.36 8 000001 平安银行 135,381,525.48 12.77 9 002142 宁波银行 134,442,588.04 12.68 10 600519 贵州茅台 125,374,640.48 11.83 11 000858 五粮液 124,615,118.97 11.76 12 002304 洋河股份 112,619,808.20 10.62 13 600362 江西铜业 109,609,676.25 10.34 14 600048 保利地产 103,913,152.58 9.80 15 000060 中金岭南 102,209,080.90 9.64 16 002475 立讯精密 97,866,356.03 9.23 17 002460 赣锋锂业 91,579,876.63 8.64 18 000426 兴业矿业 89,604,961.85 8.45 19 601688 华泰证券 88,140,306.49 8.31 20 600176 中国巨石 86,921,015.77 8.20 21 601600 中国铝业 86,568,043.58 8.17 22 000725 京东方 A 80,293,172.00 7.57 23 002035 华帝股份 79,737,429.53 7.52 24 002043 兔宝宝 79,266,392.24 7.48 25 000878 云南铜业 78,594,228.51 7.41 26 002273 水晶光电 77,031,649.21 7.27 27 000728 国元证券 76,212,775.80 7.19 28 002236 大华股份 74,431,470.28 7.02 29 002008 大族激光 72,612,113.70 6.85 30 600703 三安光电 71,072,160.38 6.70 31 002340 格林美 70,058,752.04 6.61 32 002635 安洁科技 66,371,987.10 6.26 33 002050 三花智控 64,604,475.00 6.09 34 600497 驰宏锌锗 62,895,604.24 5.93 35 601398 工商银行 62,685,002.83 5.91 36 600340 华夏幸福 62,004,151.43 5.85 37 601009 南京银行 60,907,831.02 5.75 38 000671 阳光城 60,849,744.00 5.74 39 000063 中兴通讯 59,084,026.91 5.57 银河主题混合 2017 年年度报告 第 57 页 共 77 页 40 300433 蓝思科技 57,521,541.30 5.43 41 300136 信维通信 57,514,354.78 5.43 42 002709 天赐材料 56,807,733.08 5.36 43 600809 山西汾酒 56,495,082.02 5.33 44 601628 中国人寿 55,950,706.87 5.28 45 601333 广深铁路 55,058,295.00 5.19 46 000970 中科三环 52,361,850.30 4.94 47 603008 喜临门 51,205,472.45 4.83 48 000418 小天鹅 A 50,496,302.25 4.76 49 002384 东山精密 47,499,002.04 4.48 50 600584 长电科技 46,385,990.00 4.38 51 002036 联创电子 44,773,380.51 4.22 52 600702 沱牌舍得 44,566,406.80 4.20 53 600885 宏发股份 42,675,563.51 4.03 54 000776 广发证券 42,299,867.00 3.99 55 300115 长盈精密 42,000,519.75 3.96 56 002032 苏泊尔 41,834,088.28 3.95 57 000933 神火股份 41,012,999.29 3.87 58 600196 复星医药 39,565,957.72 3.73 59 603589 口子窖 39,524,604.99 3.73 60 603899 晨光文具 38,717,401.25 3.65 61 000895 双汇发展 38,643,389.90 3.65 62 600887 伊利股份 38,571,104.00 3.64 63 002241 歌尔股份 38,488,430.12 3.63 64 600547 山东黄金 37,577,750.00 3.54 65 600884 杉杉股份 36,608,743.60 3.45 66 000338 潍柴动力 36,500,634.84 3.44 67 601111 中国国航 35,567,528.39 3.36 68 002271 东方雨虹 34,196,774.16 3.23 69 300316 晶盛机电 34,124,334.88 3.22 70 000002 万科 A 32,252,050.00 3.04 71 000910 大亚圣象 31,851,138.65 3.00 72 300327 中颖电子 31,809,344.60 3.00 73 601607 上海医药 31,695,485.87 2.99 74 000823 超声电子 31,506,186.64 2.97 75 000651 格力电器 31,077,794.00 2.93 银河主题混合 2017 年年度报告 第 58 页 共 77 页 76 600383 金地集团 29,558,694.00 2.79 77 000768 中航飞机 29,235,644.32 2.76 78 000401 冀东水泥 28,925,638.72 2.73 79 002055 得润电子 28,672,313.00 2.70 80 300207 欣旺达 28,664,683.08 2.70 81 603898 好莱客 28,568,170.20 2.70 82 600690 青岛海尔 28,049,371.00 2.65 83 600499 科达洁能 27,418,381.00 2.59 84 002281 光迅科技 27,114,043.00 2.56 85 000513 丽珠集团 26,672,462.58 2.52 86 300310 宜通世纪 26,600,369.62 2.51 87 601699 潞安环能 25,701,865.84 2.42 88 002365 永安药业 25,337,524.00 2.39 89 000937 冀中能源 24,885,719.00 2.35 90 603626 科森科技 24,660,464.36 2.33 91 600125 铁龙物流 23,987,925.19 2.26 92 000603 盛达矿业 23,583,954.24 2.22 93 600183 生益科技 22,919,497.88 2.16 注：买入金额不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601166 兴业银行 216,148,786.32 20.39 2 000568 泸州老窖 186,085,914.79 17.55 3 601318 中国平安 173,991,081.22 16.41 4 601601 中国太保 153,841,838.05 14.51 5 600779 水井坊 153,603,939.09 14.49 6 002008 大族激光 136,505,575.17 12.88 7 002142 宁波银行 135,010,985.64 12.74 8 000878 云南铜业 116,913,288.74 11.03 9 000333 美的集团 109,284,927.42 10.31 10 600519 贵州茅台 109,012,144.34 10.28 11 000426 兴业矿业 107,697,798.14 10.16 12 300316 晶盛机电 107,150,857.37 10.11 13 000858 五粮液 99,730,375.44 9.41 银河主题混合 2017 年年度报告 第 59 页 共 77 页 14 600584 长电科技 98,739,256.52 9.31 15 000060 中金岭南 97,645,904.97 9.21 16 002236 大华股份 96,844,261.42 9.14 17 002460 赣锋锂业 95,218,287.63 8.98 18 600362 江西铜业 94,157,715.91 8.88 19 002475 立讯精密 91,301,961.87 8.61 20 601688 华泰证券 90,419,599.79 8.53 21 600497 驰宏锌锗 85,596,627.74 8.07 22 601336 新华保险 81,416,686.41 7.68 23 000001 平安银行 79,918,728.60 7.54 24 600667 太极实业 77,784,620.80 7.34 25 000728 国元证券 76,604,346.69 7.23 26 000063 中兴通讯 75,616,215.51 7.13 27 002273 水晶光电 74,120,554.18 6.99 28 603899 晨光文具 73,873,079.48 6.97 29 002304 洋河股份 73,141,219.97 6.90 30 600155 宝硕股份 71,345,822.78 6.73 31 002340 格林美 70,124,773.32 6.62 32 600048 保利地产 65,892,241.85 6.22 33 600809 山西汾酒 63,726,214.31 6.01 34 000411 英特集团 62,061,292.36 5.85 35 002050 三花智控 61,707,946.99 5.82 36 600176 中国巨石 61,322,498.42 5.78 37 601009 南京银行 61,098,980.73 5.76 38 600476 湘邮科技 58,713,092.78 5.54 39 601398 工商银行 58,051,000.00 5.48 40 600643 爱建集团 55,991,582.70 5.28 41 601628 中国人寿 54,806,896.39 5.17 42 000418 小天鹅 A 54,191,538.70 5.11 43 002709 天赐材料 53,878,723.04 5.08 44 002035 华帝股份 53,605,769.60 5.06 45 600340 华夏幸福 53,009,942.38 5.00 46 601333 广深铁路 52,169,750.00 4.92 47 600702 沱牌舍得 51,999,068.85 4.91 48 000970 中科三环 51,095,105.50 4.82 49 000933 神火股份 48,567,120.05 4.58 50 300115 长盈精密 48,479,631.31 4.57 51 600596 新安股份 46,367,323.49 4.37 银河主题混合 2017 年年度报告 第 60 页 共 77 页 52 000725 京东方 A 46,110,848.00 4.35 53 600104 上汽集团 45,252,219.53 4.27 54 002384 东山精密 44,202,953.79 4.17 55 603008 喜临门 43,791,777.55 4.13 56 002271 东方雨虹 43,458,338.55 4.10 57 002032 苏泊尔 43,107,820.58 4.07 58 002635 安洁科技 42,934,843.18 4.05 59 000596 古井贡酒 42,208,318.82 3.98 60 002036 联创电子 41,775,321.57 3.94 61 000776 广发证券 41,562,245.00 3.92 62 600885 宏发股份 40,415,646.32 3.81 63 603589 口子窖 39,237,365.26 3.70 64 002043 兔宝宝 39,097,430.17 3.69 65 002241 歌尔股份 38,956,219.76 3.68 66 600409 三友化工 38,145,019.10 3.60 67 000338 潍柴动力 37,864,108.28 3.57 68 000895 双汇发展 37,184,065.33 3.51 69 600547 山东黄金 36,338,347.67 3.43 70 600196 复星医药 35,740,958.52 3.37 71 600884 杉杉股份 34,520,158.39 3.26 72 601111 中国国航 32,808,575.31 3.10 73 601607 上海医药 31,416,091.72 2.96 74 000651 格力电器 31,101,540.68 2.93 75 300207 欣旺达 30,779,742.92 2.90 76 300136 信维通信 30,579,378.20 2.88 77 300327 中颖电子 30,354,657.10 2.86 78 000002 万科 A 29,947,620.06 2.83 79 600690 青岛海尔 29,897,700.21 2.82 80 000910 大亚圣象 29,706,924.18 2.80 81 300310 宜通世纪 29,445,220.21 2.78 82 002055 得润电子 29,380,504.94 2.77 83 000768 中航飞机 29,290,488.13 2.76 84 002037 久联发展 28,909,866.78 2.73 85 601118 海南橡胶 28,246,135.00 2.66 86 000401 冀东水泥 27,883,080.08 2.63 87 000603 盛达矿业 27,301,670.01 2.58 88 000513 丽珠集团 27,248,000.66 2.57 89 600125 铁龙物流 26,980,474.36 2.55 银河主题混合 2017 年年度报告 第 61 页 共 77 页 90 600499 科达洁能 26,340,285.00 2.48 91 000937 冀中能源 25,085,927.00 2.37 92 600500 中化国际 24,167,829.40 2.28 93 603626 科森科技 23,730,517.95 2.24 94 300433 蓝思科技 23,701,493.60 2.24 95 603898 好莱客 23,696,467.45 2.24 96 600882 广泽股份 22,690,689.49 2.14 97 002281 光迅科技 22,245,424.34 2.10 98 600183 生益科技 21,995,570.00 2.07 99 002371 北方华创 21,920,476.73 2.07 100 002365 永安药业 21,887,103.00 2.06 注：卖出金额不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,409,492,879.44 卖出股票收入（成交）总额 6,602,931,221.63 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,116,900.00 0.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,116,900.00 0.28 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 银河主题混合 2017 年年度报告 第 62 页 共 77 页 1 123003 蓝思转债 31,169 3,116,900.00 0.28 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期间本基金没有参与股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 63 页 共 77 页 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,960,400.79 2 应收证券清算款 25,850,897.80 3 应收股利 - 4 应收利息 74,344.42 5 应收申购款 502,138.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,387,781.01 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 601600 中国铝业 77,580,777.67 6.95 重大事项停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 64 页 共 77 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 46,635 6,671.89 102,802,932.58 33.04% 208,340,811.33 66.96% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 6,425.85 0.0021% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 银河主题混合 2017 年年度报告 第 65 页 共 77 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012 年 9 月 21 日 ）基金份额总额 342,362,482.82 本报告期期初基金份额总额 304,152,779.16 本报告期基金总申购份额 486,861,122.23 减:本报告期基金总赎回份额 479,870,157.48 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 311,143,743.91 银河主题混合 2017 年年度报告 第 66 页 共 77 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、 2017年 9月 28日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,秦长建先生担任公司的督察长，董伯 儒先生不再担任公司督察长。 2、2017年 12月 9日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,刘立达先生调任公司董事长, 许国平先 生不再担任公司董事长。 3、2017年 12月 19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,范永武先生担任公司总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）的报酬为 100,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供 6年的审计服 务。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 67 页 共 77 页 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 37,035,315,571.10 54.10% 6,411,290.60 53.77% 新增 2 东方财富证 券 11,439,335,087.94 11.07% 1,311,667.22 11.00% 新增 方正证券 21,397,077,315.89 10.74% 1,301,096.81 10.91% - 中信建投 11,385,716,359.56 10.66% 1,290,513.66 10.82% - 西南证券 1 865,636,840.79 6.66% 806,166.35 6.76% - 广发证券 1 756,177,769.62 5.82% 689,102.28 5.78% 新增 川财证券 1 124,443,078.14 0.96% 113,404.97 0.95% 新增 恒泰证券 1 - - - - 新增 中银国际 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - 撤销 注：选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 银河主题混合 2017 年年度报告 第 68 页 共 77 页 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 银河证券 2,348,364.85 100.00% - - - - 东方财富证 券 - - - - - - 方正证券 - - 400,000,000.00 16.39% - - 中信建投 - -1,240,000,000.00 50.82% - - 西南证券 - - 800,000,000.00 32.79% - - 广发证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司关于变更 注册地址名称的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 2017年 1月 6日 银河主题混合 2017 年年度报告 第 69 页 共 77 页 报》、公司网站 2 银河基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金在北京肯特瑞财富 投资管理有限公司基金定投业务 最少定投金额的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 1月 11日 3 银河主题策略混合型证券投资基 金 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 1月 20日 4 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 2月 18日 5 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行手机 银行基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 2月 23日 6 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增凤凰金信（银川） 投资管理有限公司为代销机构及 费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 2月 27日 7 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增上海基煜基金销售 有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 3月 10日 8 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加中国工商银行 股份有限公司个人电子银行基金 申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 3月 29日 9 银河主题策略混合型证券投资基 《中国证券报》、《证 2017年 3月 31日 银河主题混合 2017 年年度报告 第 70 页 共 77 页 金 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 10 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加广发证券股份有限 公司网上交易、手机交易费率优 惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 4月 10日 11 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增上海华夏财富投资 管理有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 4月 19日 12 银河主题策略混合型证券投资基 金 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 4月 21日 13 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行手机 银行基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 4月 24日 14 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中民财富管理（上 海）有限公司为代销机构及费率 优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 4月 28日 15 银河主题策略混合型证券投资基 金招募说明书（更新摘要） 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 5月 4日 16 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在财通证券股份有限公 司开通定投并参加申购、定投交 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 2017年 5月 17日 银河主题混合 2017 年年度报告 第 71 页 共 77 页 易费率优惠活动的公告 公司网站 17 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 6月 1日 18 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 6月 15日 19 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行手机 银行基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 《中国证券报》、公 司网站 2017年 6月 30日 20 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行网上 银行基金申购手续费率优惠活动 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 7月 1日 21 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票估值调整的提示 性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 7月 12日 22 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有债券估值调整的提示 性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 7月 14日 23 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海陆金所资产管 理有限公司定投费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 7月 21日 24 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在华西证券股份有限公 司开通定投业务及费率优惠的公 告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 7月 21日 银河主题混合 2017 年年度报告 第 72 页 共 77 页 25 银河主题策略混合型证券投资基 金 2017年 2季度报告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 7月 21日 26 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京格上富信投资 顾问有限公司为代销机构及费率 优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 7月 28日 27 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在华泰证券股份有限公 司开通定投业务及费率优惠的公 告(2017.8.1) 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 8月 1日 28 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京蛋卷基金销售 有限公司为代销机构及费率优惠 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 8月 11日 29 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有债券估值调整的提示 性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 8月 29日 30 银河主题策略混合型证券投资基 金 2017年半年度报告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 8月 29日 31 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中泰证券股份有限公 司开通定投、参加申购、定投交 易费率优惠以及降低定投起始金 额的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 8月 31日 32 银河主题策略混合型证券投资基 《中国证券报》、《证 2017年 9月 4日 银河主题混合 2017 年年度报告 第 73 页 共 77 页 金分红公告 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 33 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金开通上海华夏财富投资 管理有限公司定投业务并参加费 率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 9月 22日 34 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加华鑫证券有限责任 公司为代销机构并开通定投、参 与费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 9月 25日 35 银河基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 9月 28日 36 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 9月 29日 37 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有债券估值调整的提示 性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 9月 29日 38 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在平安证券股份有限公 司开通定投业务及费率优惠的公 告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 10月 24日 39 银河主题策略混合型证券投资基 金 2017年 3季度报告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 10月 26日 40 银河主题策略混合型证券投资基 金招募说明书（更新摘要） 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 2017年 11月 4日 银河主题混合 2017 年年度报告 第 74 页 共 77 页 报》、公司网站 41 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票估值调整的提示 性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 11月 16日 42 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海基煜基金销售 有限公司申购费率优惠活动的公 告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 11月 24日 43 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增上海万得基金销售 有限公司为代销机构及费率优惠 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 11月 27日 44 银河基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 12月 9日 45 银河基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 《证券时报》、公司 网站 2017年 12月 19日 46 银河基金管理有限公司关于旗下 基金调整流通受限股票估值方法 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 12月 20日 47 关于旗下部分基金参加中国工商 银行股份有限公司“2018倾心回 馈”基金定投优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 12月 28日 48 银河基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加中国邮政储 蓄银行个人网上银行和手机银行 申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年 12月 28日 49 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2017年 12月 30日 银河主题混合 2017 年年度报告 第 75 页 共 77 页 部分基金继续参加交通银行手机 银行基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 50 银河基金管理有限公司关于旗下 产品实施增值税政策的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年 12月 30日 银河主题混合 2017 年年度报告 第 76 页 共 77 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机构 1 20170518-20171116 - 72,364,040.53 72,364,040.53 - - 2 20170901-20170911 - 128,252,024.57 128,252,024.57 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河主题混合 2017 年年度报告 第 77 页 共 77 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河主题策略股票型证券投资基金的文件 2、《银河主题策略混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河主题策略混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河主题策略混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15楼 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2018年 3月 30日