银河主题策略混合型证券投资基金2016年 半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年08月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 3.3 其他指标......................................................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................18 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................18§5 托管人报告.........................................................................................................................................19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........19 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................19§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................19 6.1 资产负债表................................................................................................................................19 6.2 利润表........................................................................................................................................20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................21 6.4 报表附注....................................................................................................................................23§7 投资组合报告.....................................................................................................................................40 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................45 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................45§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................46§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................47§10 重大事件揭示...................................................................................................................................47 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................48 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................48 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................49§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................54§12 备查文件目录...................................................................................................................................54 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................54 12.2 存放地点..................................................................................................................................55 12.3 查阅方式..................................................................................................................................55 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 银河主题策略混合型证券投资基金 基金简称 银河主题混合 场内简称 - 基金主代码 519679 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月21日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 337,355,301.22份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略 和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略包括但不限于资产配置策略、股票投 资策略和债券投资策略等。 1、资产配置策略 本基金管理人使用多因素分析模型，结合定量和 定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观 经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判 证券市场的特点及其演化趋势，在投资比例限制范围 内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略包括但不限于如下两个层 次：主题投资策略和精选个股的投资策略等。 （1）主题投资策略 本基金根据市场实际情况、投资主题的特点及其演化 趋势的预期，投资主题预期的风险与收益的匹配关系 等多种可能的因素，采用比较灵活的主题投资策略， 包括但不限于主题识别、主题配置，以及主题调整等 三个阶段相应的各种可能的投资策略。 （2）个股投资策略 本基金将在确定的投资主题之内，选择基本面较 好，估值相对合理，并且预期具有一定成长性的股票 作为备选投资对象进行投资。 本基金将积极参与新股申购。 3、债券投资策略 本基金债券投资以久期管理为核心，采取久期配置、 利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等 投资策略。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的。 基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法 规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组 合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和 基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合 约为交易标的。 5、权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行 计算，并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析 结果，选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进 行投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，在 证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金 产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 董伯儒 方韡 信息披露负责人 联系电话 021-38568888 010-89936330 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com fangwei@citicbank.com 客户服务电话 400-820-0860 95558 传真 021-38568769 010-85230024 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市东城区朝阳门北大街9 1568号15层 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市东城区朝阳门北大街9 1568号15层 号 邮政编码 200122 100010 法定代表人 许国平 常振明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.galaxyasset.com 网址 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -109,932,409.79 本期利润 -254,625,709.06 加权平均基金份额本期利润 -0.7945 本期加权平均净值利润率 -21.02% 本期基金份额净值增长率 -15.07% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 974,117,535.97 期末可供分配基金份额利润 2.8875 期末基金资产净值 1,311,472,837.19 期末基金份额净值 3.888 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 288.80% 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.05% 1.43% -0.28% 0.74% 3.33% 0.69% 过去三个月 2.75% 1.51% -1.28% 0.76% 4.03% 0.75% 过去六个月 -15.07% 2.07% -11.05% 1.38% -4.02% 0.69% 过去一年 -14.25% 2.54% -21.06% 1.73% 6.81% 0.81% 过去三年 177.71% 2.15% 38.63% 1.38% 139.08% 0.77% 自基金合同 288.80% 2.01% 40.23% 1.32% 248.57% 0.69% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基金为：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同于2012年9月21日生效。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金 资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的 投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。 3、截止至2013年3月20日建仓期满，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 3.3其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与29只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年08月15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年08月04日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年03月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年03月14日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年05月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河行业优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年04月24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年07月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年06月09日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 12、银河消费驱动混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年07月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日：2012年04月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 14、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 15、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年03月29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 16、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年07月17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期。) 基金合同生效日：2013年08月09日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年02月11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。 19、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年03月14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 20、银河美丽优萃混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年05月29日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 21、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年08月06日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 22、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年11月18日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 23、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月08日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI策略），并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 26、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年5月12日 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 27、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年6月19日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 28、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2015年12月17日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。 29、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2016年3月11日 基金投资目标：在实现《中国制造2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中，本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和 精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控 制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 银河主 题策略 混合型 证券投 资基金 硕士研究生学历，CFA三 的基金 级证书，曾先后就职于上 经理、银 海证券股份有限公司、东 河银泰 方证券股份有限公司，从 理财分 事宏观经济及股票策略研 红证券 究工作。2008年9月加入 投资基 银河基金管理有限公司， 金的基 历任研究员、基金经理助 金经理、 理等职务。2011年10月 银河美 起担任银河银泰理财分红 张杨 丽优萃 2016年2月1日 - 12 证券投资基金的基金经 混合型 理，2014年5月起担任银 证券投 河美丽优萃混合型证券投 资基金 资基金的基金经理，2014 的基金 年11月至2016年3月担 经理、银 任银河康乐股票型证券投 河大国 资基金的基金经理，2016 智造主 年3月起担任银河大国智 题灵活 造主题灵活配置混合型证 配置混 券投资基金的基金经理。 合型证 券投资 基金的 基金经 理 银河主 硕士研究生学历，曾就职 题策略 于国泰君安证券股份有限 混合型 2015年5月22 公司研究所，从事石化化 王培 证券投 日 2016年2月1日 9 工行业的研究分析工作。 资基金 2009年7月加入银河基金 的基金 管理有限公司，历任研究 经理、银 员、基金经理助理等职务， 河竞争 2011年6月至2016年2 优势成 月担任银河创新成长混合 长混合 型证券投资基金的基金经 型证券 理；2013年10月至2016 投资基 年2月担任银河竞争优势 金的基 成长混合型证券投资基金 金经理、 的基金经理；2013年5月 银河创 至2015年5月担任银河沪 新成长 深300成长增强指数分级 混合型 证券投资基金的基金经 证券投 理；2015年6月至2016 资基金 年2月担任股票投资部副 的基金 总监。 经理、股 票投资 部副总 监 注：1、上表中任职，离任日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年市场波动较大，年初经历了熔断事件的大幅下跌,2季度企稳反弹,但整体出现弱势走势，其中上证指数下跌17.22%,创业板指数下跌17.92%，上半年稳增长的预期左右摇摆,对于稳增长带动的一系列投资机会出现大幅回落。外围环境虽然出现改善，但整体人民币汇率仍然出现继续贬值,引发市场对本轮经济调整期的进一步的悲观预期,在风格切换的背景下,高估的中小盘个股出现较大跌幅。涨幅居前的是有色，食品等行业，跌幅居前的是传媒，计算机等。 市场历经暴跌后，情绪仍在修复中,尽管短期内影响市场的负面因素被证伪（1、战略新兴和注册制影响股市资金供需；2、美国加息影响货币政策；3、中国经济失速）有助于市场情绪恢复，但对反弹高度存疑，因为目前仅仅是对经济悲观预期的修正，但不太可能出现对转型成功的乐观预期再现，同时上述负面因素仍有可能在未来出现。 在板块配置上，本基金偏向蓝筹类低估值或者消费类个股。经历了15年创业板大幅上涨后的代表转型方向的中小市值个股整体估值较高,处于较长时间的去估值阶段，因此，只存在阶段性的博弈机会，同时市场流动性充裕，存量资金更愿意选择低估值的蓝筹股进行配置。 操作层面上，上半年主题策略的仓位换手率较高，其间仓位不断上升，目前在86%左右，处在同类型基金的较高水平。结构变化上主要增持了新能源汽车、黄金、电子、消费类个股，减持了计算机、重组类等个股份额。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年上半年，本基金净值增长率为-15.07%，同期业绩比较基准收益率-11.05%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年,整体中国经济仍然处在下台阶阶段，坚持转型增强新的经济动力是本届政府核心政策导向，另一方面，出于稳增长目的，下半年提高基建规模也是必要举措，下半年仍然看不到流动性拐点，通胀的压力低于上半年。从外围环境来看，国际经济形势不稳，各主要经济体竞相释放流动性，下半年人民币汇率有序可控贬值。此外，我们较为关注国内债务风险，这一潜在问题势必在今后需要得到妥善解决。从市场趋势来看，市场整体向上的动力也未出现，继续以区间震荡为主，我们相对看好景气度朝上的行业：消费、煤炭、电子等，以及关注新兴产业带来的交易性机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2012年9月21日成立，根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”。本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自2012年9月21日银河主题策略股票型证券投资基金（以下称“银河主题策略股票”或“本 基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人—— 银河基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持 有人利益的行为。本报告期，本基金未进行利润分配，符合合同相关要求，不存在损害持有人利 益的情况。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由银河主题策略股票型证券投资基金——银河基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审 查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真 实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 183,489,220.97 431,903,283.53 结算备付金 25,866,602.75 29,440,639.60 存出保证金 2,389,748.34 2,252,600.07 交易性金融资产 6.4.7.2 1,136,312,488.47 1,265,397,125.13 其中：股票投资 1,136,312,488.47 1,265,397,125.13 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 28,683.92 68,606.67 应收股利 - - 应收申购款 471,363.01 3,359,927.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,348,558,107.46 1,732,422,182.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 25,679,919.10 45,505,897.64 应付赎回款 6,801,837.12 4,853,976.68 应付管理人报酬 1,601,504.30 2,090,207.61 应付托管费 266,917.39 348,367.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,503,132.89 4,111,753.17 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 231,959.47 316,057.53 负债合计 37,085,270.27 57,226,260.55 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 337,355,301.22 365,917,210.50 未分配利润 6.4.7.10 974,117,535.97 1,309,278,710.95 所有者权益合计 1,311,472,837.19 1,675,195,921.45 负债和所有者权益总计 1,348,558,107.46 1,732,422,182.00 注：报告截止日2016年06月30日，基金份额净值3.888元，基金份额总额337,355,301.22份。 6.2利润表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -237,014,718.71 1,854,991,453.15 1.利息收入 933,257.47 2,924,057.33 其中：存款利息收入 6.4.7.11 852,950.63 659,161.11 债券利息收入 - 2,188,150.82 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 80,306.84 76,745.40 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -93,711,427.76 1,806,171,389.19 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -95,945,634.26 1,806,041,099.12 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -2,627,493.26 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,234,206.50 2,757,783.33 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -144,693,299.27 38,906,461.21 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 456,750.85 6,989,545.42 减：二、费用 17,610,990.35 46,358,457.30 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,042,041.68 22,974,985.88 2．托管费 6.4.10.2.2 1,507,006.93 3,829,164.28 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 6,826,185.88 19,320,640.75 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 235,755.86 233,666.39 三、利润总额（亏损总额以“-” -254,625,709.06 1,808,632,995.85 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -254,625,709.06 1,808,632,995.85 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 365,917,210.50 1,309,278,710.95 1,675,195,921.45 金净值） 二、本期经营活动产生 - -254,625,709.06 -254,625,709.06 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -28,561,909.28 -80,535,465.92 -109,097,375.20 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 118,534,164.83 336,939,798.01 455,473,962.84 2.基金赎回款 -147,096,074.11 -417,475,263.93 -564,571,338.04 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 337,355,301.22 974,117,535.97 1,311,472,837.19 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 793,799,955.29 1,134,336,004.31 1,928,135,959.60 金净值） 二、本期经营活动产生 - 1,808,632,995.85 1,808,632,995.85 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -328,367,319.89 -1,298,270,499.86 -1,626,637,819.75 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,103,747,572.80 3,313,918,262.79 4,417,665,835.59 2.基金赎回款 -1,432,114,892.69 -4,612,188,762.65 -6,044,303,655.34 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 465,432,635.40 1,644,698,500.30 2,110,131,135.70 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 银河主题策略混合型证券投资基金（原名银河主题策略股票型证券投资基金）（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]687号文《关于核准银河主题策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2012年9月21日正式生效，首次设立募集规模为342,362,482.82份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。本基金自2015年7月17日起更名为银河主题策略混合型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金还将投资法律法规允许的其他证券投资品种和股指期货等金融衍生产品，并依法进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年06月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 183,489,220.97 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 183,489,220.97 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,160,982,541.54 1,136,312,488.47 -24,670,053.07 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,160,982,541.54 1,136,312,488.47 -24,670,053.07 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 25,834.72 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,773.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,075.40 合计 28,683.92 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,503,132.89 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,503,132.89 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 23,109.01 预提费用 208,850.46 合计 231,959.47 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 365,917,210.50 365,917,210.50 本期申购 118,534,164.83 118,534,164.83 本期赎回(以"-"号填列) -147,096,074.11 -147,096,074.11 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 337,355,301.22 337,355,301.22 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,249,350,605.79 59,928,105.16 1,309,278,710.95 本期利润 -109,932,409.79 -144,693,299.27 -254,625,709.06 本期基金份额交易 -118,772,027.66 38,236,561.74 -80,535,465.92 产生的变动数 其中：基金申购款 362,772,151.57 -25,832,353.56 336,939,798.01 基金赎回款 -481,544,179.23 64,068,915.30 -417,475,263.93 本期已分配利润 - - - 本期末 1,020,646,168.34 -46,528,632.37 974,117,535.97 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 799,894.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 35,142.01 其他 17,914.06 合计 852,950.63 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 2,225,413,562.45 减：卖出股票成本总额 2,321,359,196.71 买卖股票差价收入 -95,945,634.26 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金无该项目投资。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金无该项目投资。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金无该项目投资。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金无该项目投资。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年1月1日至2016年6月30日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 - 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,234,206.50 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,234,206.50 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -144,693,299.27 ——股票投资 -144,693,299.27 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -144,693,299.27 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 419,100.85 转换费收入 37,650.00 合计 456,750.85 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 6,826,185.88 银行间市场交易费用 - 合计 6,826,185.88 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 159,124.42 银行费用 8,905.40 帐户维护费 18,000.00 合计 235,755.86 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 中国银河证券股份有限 2,265,657,086.36 49.66% 7,554,862,810.07 61.54% 公司 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 中国银河证券股份 2,064,695.44 49.21% 1,498,367.93 59.86% 有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 中国银河证券股份 6,685,301.45 61.01% 3,610,887.54 59.11% 有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除由证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、 证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基 金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 9,042,041.68 22,974,985.88 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,569,172.17 2,477,385.93 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 1,507,006.93 3,829,164.28 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 注：无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 基金合同生效日（ 2012年 - - 9月21日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 7,055,443.55 7,055,443.55 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 7,055,443.55 7,055,443.55 期末持有的基金份额 2.0914% 1.5159% 占基金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份 183,489,220.97 799,894.56 321,815,596.62 576,466.69 有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票 股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 额 因 冀东 2016 重大 2016 000401水泥 年4月 事项 10.90 年7月 11.32 3,665,510 37,918,843.0439,954,059.00 - 6日 停牌 14日 永贵 2016 重大 2016 300351电器 年6月 事项 33.93 年7月 33.30 800,000 27,521,022.0527,144,000.00 - 29日 停牌 4日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时 通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个3个月 2016年6月30 1个月以内 月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 183,489,220.97 - - - - - 183,489,220.97 结算备付金 3,941,653.56 - - - - 21,924,949.19 25,866,602.75 存出保证金 2,389,748.34 - - - - - 2,389,748.34 交易性金融资产 - - - - -1,136,312,488.471,136,312,488.47 应收利息 - - - - - 28,683.92 28,683.92 应收申购款 - - - - - 471,363.01 471,363.01 资产总计 189,820,622.87 - - - -1,158,737,484.591,348,558,107.46 负债 应付证券清算款 - - - - - 25,679,919.10 25,679,919.10 应付赎回款 - - - - - 6,801,837.12 6,801,837.12 应付管理人报酬 - - - - - 1,601,504.30 1,601,504.30 应付托管费 - - - - - 266,917.39 266,917.39 应付交易费用 - - - - - 2,503,132.89 2,503,132.89 其他负债 - - - - - 231,959.47 231,959.47 负债总计 - - - - - 37,085,270.27 37,085,270.27 利率敏感度缺口189,820,622.87 - - - -1,121,652,214.321,311,472,837.19 上年度末 1-3 个3 个月 2015年12月31 1个月以内 月 -1年 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 431,903,283.53 - - - - - 431,903,283.53 结算备付金 7,515,690.41 - - - - 21,924,949.19 29,440,639.60 存出保证金 2,252,600.07 - - - - - 2,252,600.07 交易性金融资产 - - - - -1,265,397,125.131,265,397,125.13 应收利息 - - - - - 68,606.67 68,606.67 应收申购款 204,766.19 - - - - 3,155,160.81 3,359,927.00 其他资产 - - - - - - - 资产总计 441,876,340.20 - - - -1,290,545,841.801,732,422,182.00 负债 应付证券清算款 - - - - - 45,505,897.64 45,505,897.64 应付赎回款 - - - - - 4,853,976.68 4,853,976.68 应付管理人报酬 - - - - - 2,090,207.61 2,090,207.61 应付托管费 - - - - - 348,367.92 348,367.92 应付交易费用 - - - - - 4,111,753.17 4,111,753.17 其他负债 - - - - - 316,057.53 316,057.53 负债总计 - - - - - 57,226,260.55 57,226,260.55 利率敏感度缺口441,876,340.20 - - - -1,233,319,581.251,675,195,921.45 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金于2016年6月30日未持有债券资产，基金资产受市场利率的波动影响较小。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,136,312,488.47 86.64 1,265,397,125.13 75.54 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,136,312,488.47 86.64 1,265,397,125.13 75.54 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 假设 值； 假定沪深300指数变化5，其他市场变量均不发生变化； 测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 86,849,599.81 64,136,419.23 沪深300指数下降5% -86,849,599.81 -64,136,419.23 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2016年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币1,069,214,429.47元，属于第二层次的余额为人民币67,098,059.00 元，无属于第三层次的余额。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票 和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中 基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固 定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌 转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估 值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,136,312,488.47 84.26 其中：股票 1,136,312,488.47 84.26 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 209,355,823.72 15.52 7 其他各项资产 2,889,795.27 0.21 8 合计 1,348,558,107.46 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 62,626,791.00 4.78 B 采矿业 91,205,718.48 6.95 C 制造业 568,779,998.48 43.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供 23,284,691.43 1.78 应业 E 建筑业 25,135,794.60 1.92 F 批发和零售业 62,433,770.73 4.76 G 交通运输、仓储和邮政业 34,254,248.00 2.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 123,401,455.63 9.41 业 J 金融业 84,995,162.12 6.48 K 房地产业 408,858.00 0.03 L 租赁和商务服务业 59,786,000.00 4.56 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,136,312,488.47 86.64 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600667 太极实业 6,969,900 69,629,301.00 5.31 2 600155 宝硕股份 4,600,901 63,216,379.74 4.82 3 002183 怡 亚 通 4,175,000 59,786,000.00 4.56 4 600476 湘邮科技 1,899,944 53,559,421.36 4.08 5 603899 晨光文具 2,937,538 51,994,422.60 3.96 6 600061 国投安信 2,752,366 49,047,162.12 3.74 7 000411 英特集团 2,577,977 47,666,794.73 3.63 8 000021 深科技 4,000,000 44,040,000.00 3.36 9 300236 上海新阳 799,985 40,471,241.15 3.09 10 600882 华联矿业 4,015,908 40,400,034.48 3.08 11 000401 冀东水泥 3,665,510 39,954,059.00 3.05 12 300033 同花顺 484,600 39,470,670.00 3.01 13 601688 华泰证券 1,900,000 35,948,000.00 2.74 14 000568 泸州老窖 1,195,216 35,497,915.20 2.71 15 002458 益生股份 806,100 35,315,241.00 2.69 16 002245 澳洋顺昌 2,682,400 34,254,248.00 2.61 17 002010 传化股份 1,691,544 33,475,655.76 2.55 18 300140 启源装备 1,479,867 32,853,047.40 2.51 19 002371 七星电子 736,881 30,816,363.42 2.35 20 002094 青岛金王 1,150,683 30,734,742.93 2.34 21 002299 圣农发展 1,054,500 27,311,550.00 2.08 22 300351 永贵电器 800,000 27,144,000.00 2.07 23 600547 山东黄金 670,000 26,069,700.00 1.99 24 002135 东南网架 3,234,980 25,135,794.60 1.92 25 300054 鼎龙股份 999,988 25,019,699.76 1.91 26 000421 南京公用 2,326,143 23,284,691.43 1.78 27 600570 恒生电子 336,751 22,484,864.27 1.71 28 002173 *ST创疗 1,000,100 20,092,009.00 1.53 29 000603 盛达矿业 897,200 16,400,816.00 1.25 30 000705 浙江震元 946,400 13,334,776.00 1.02 31 300398 飞凯材料 145,975 10,918,930.00 0.83 32 002664 信质电机 248,976 8,470,163.52 0.65 33 000426 兴业矿业 1,108,400 8,335,168.00 0.64 34 300302 同有科技 242,000 7,857,740.00 0.60 35 300065 海兰信 115,100 4,452,068.00 0.34 36 000028 国药一致 22,000 1,432,200.00 0.11 37 000036 华联控股 49,800 408,858.00 0.03 38 600446 金证股份 800 28,760.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300059 东方财富 94,939,004.64 5.67 2 600547 山东黄金 85,450,005.65 5.10 3 600155 宝硕股份 65,176,906.27 3.89 4 601688 华泰证券 61,328,165.52 3.66 5 600667 太极实业 59,097,796.50 3.53 6 600061 国投安信 56,107,394.70 3.35 7 600048 保利地产 52,304,766.10 3.12 8 002299 圣农发展 52,166,277.63 3.11 9 600489 中金黄金 51,241,680.06 3.06 10 000401 冀东水泥 48,125,192.11 2.87 11 000411 英特集团 48,043,171.74 2.87 12 002135 东南网架 47,106,930.95 2.81 13 000021 深科技 45,456,390.00 2.71 14 000036 华联控股 45,385,589.31 2.71 15 600111 北方稀土 45,118,397.02 2.69 16 000858 五 粮 液 40,824,481.49 2.44 17 300104 乐视网 40,334,169.01 2.41 18 600882 华联矿业 40,056,402.51 2.39 19 002244 滨江集团 38,093,339.70 2.27 20 600028 中国石化 37,928,812.43 2.26 21 600801 华新水泥 37,381,819.29 2.23 22 300033 同花顺 37,315,795.00 2.23 23 002458 益生股份 37,272,821.98 2.22 24 600570 恒生电子 37,215,493.70 2.22 25 000596 古井贡酒 36,990,894.79 2.21 26 002108 沧州明珠 36,758,274.98 2.19 27 000839 中信国安 36,459,319.88 2.18 28 000568 泸州老窖 35,900,893.69 2.14 29 300322 硕贝德 35,378,500.65 2.11 30 600585 海螺水泥 34,878,929.20 2.08 31 300236 上海新阳 34,845,934.25 2.08 32 600446 金证股份 33,878,234.68 2.02 注：买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601166 兴业银行 150,792,751.43 9.00 2 300059 东方财富 90,162,475.97 5.38 3 600547 山东黄金 77,545,897.78 4.63 4 601688 华泰证券 71,390,063.90 4.26 5 600340 华夏幸福 60,090,961.51 3.59 6 000839 中信国安 54,152,716.00 3.23 7 600489 中金黄金 52,258,691.39 3.12 8 300113 顺网科技 52,176,308.98 3.11 9 002113 天润数娱 50,665,497.86 3.02 10 600111 北方稀土 47,472,004.73 2.83 11 600048 保利地产 46,677,939.20 2.79 12 000858 五 粮 液 46,275,953.94 2.76 13 300322 硕贝德 45,310,857.65 2.70 14 600136 当代明诚 44,275,811.71 2.64 15 000596 古井贡酒 42,549,386.73 2.54 16 600446 金证股份 41,382,428.66 2.47 17 000036 华联控股 40,928,892.45 2.44 18 000628 高新发展 39,825,211.72 2.38 19 002108 沧州明珠 39,304,507.00 2.35 20 300104 乐视网 36,979,126.64 2.21 21 600028 中国石化 36,474,368.88 2.18 22 002049 紫光国芯 36,409,326.36 2.17 23 600801 华新水泥 35,701,633.81 2.13 注：卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,336,967,859.32 卖出股票收入（成交）总额 2,225,413,562.45 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,389,748.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,683.92 5 应收申购款 471,363.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,889,795.27 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 62,369 5,409.02 60,783,694.61 18.02% 276,571,606.61 81.98% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 145,229.28 0.0430% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年9月21日）基金份额总额 342,362,482.82 本报告期期初基金份额总额 365,917,210.50 本报告期基金总申购份额 118,534,164.83 减:本报告期基金总赎回份额 147,096,074.11 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 337,355,301.22 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2016年2月2日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河主题策略混合型 证券投资基金变更基金经理的公告》，王培不再担任本基金的基金经理，增聘张扬担任本基金的 基金经理。 2、2016年2月19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告》， 由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过，决定聘任刘立达先生担任公司总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 无。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 银河证券 1 2,265,657,086.36 49.66% 2,064,695.44 49.21% - 中信建投 1 1,089,009,643.29 23.87% 1,014,198.08 24.17% - 方正证券 2 896,250,570.35 19.65% 827,505.16 19.72% - 西南证券 1 311,058,224.53 6.82% 289,687.73 6.90% - 中银国际 1 - - - - - 注：选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 银河证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 方正证券 - -325,000,000.00 100.00% - - 西南证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金在中国农业银行股份有 券时报》、《上海证券 1 限公司开通定投并参加开放式公 报》、《证券日报》、 募基金组合申购、定投费率优惠 公司网站 活动的公告 2016年1月4日 银河基金管理有限公司关于发生 《中国证券报》、《证 2 指数熔断调整旗下部分基金开放 券时报》、《上海证券 时间的公告 报》、公司网站 2016年1月5日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 3 场内基金在指数熔断期间暂停申 券时报》、《上海证券 购赎回业务的提示性公告 报》、公司网站 2016年1月6日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增奕丰科技服务（深 券时报》、《上海证券 4 圳）前海有限公司为代销机构及 报》、《证券日报》、 费率优惠的公告 公司网站 2016年1月8日 银河基金管理有限公司关于2016 《中国证券报》、《证 5 年1月7日指数熔断期间调整旗 券时报》、《上海证券 下部分基金开放时间的公告 报》、公司网站 2016年1月8日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 6 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年1月9日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 7 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年1月12日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 8 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年1月14日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 9 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年1月15日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增中证金牛（北京） 券时报》、《上海证券 10 投资咨询有限公司为代销机构及 报》、《证券日报》、 费率优惠的公告 公司网站 2016年1月18日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 11 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年1月19日 《中国证券报》、《证 银河主题策略混合型证券投资基 12 券时报》、《上海证券 金2015年4季报 报》、《证券日报》、 2016年1月22日 公司网站 《中国证券报》、《证 关于调整旗下基金对账单服务形 13 券时报》、《上海证券 式的公告 报》、公司网站 2016年1月23日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 14 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年1月29日 银河基金管理有限公司关于银河 《证券时报》、公司 15 主题策略混合型证券投资基金变 网站 更基金经理的公告 2016年2月2日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 16 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年2月2日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 17 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年2月6日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 18 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年2月16日 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于总经 19 券时报》、《上海证券 理任职的公告 报》、公司网站 2016年2月19日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 20 基金所持有股票估值调整的提示 券时报》、《上海证券 性公告 报》、公司网站 2016年2月23日 银河基金管理有限公司关于银河 《中国证券报》、《证 智联主题灵活配置混合型证券投 券时报》、《上海证券 21 资基金开通直销平台基金转换和 报》、公司网站 补差费率优惠的公告 2016年2月29日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 22 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年3月10日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 23 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年3月11日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增泛华普益基金销售 券时报》、《上海证券 24 有限公司为代销机构及费率优惠 报》、《证券日报》、 的公告 公司网站 2016年3月18日 《中国证券报》、《证 银河主题策略混合型证券投资基 券时报》、《上海证券 25 金2015年年度报告 报》、《证券日报》、 公司网站 2016年3月25日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 26 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年3月29日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金继续参加中国工商银行 券时报》、《上海证券 27 股份有限公司个人电子银行基金 报》、公司网站 申购费率优惠活动的公告 2016年4月1日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增国金证券股份有限 券时报》、《上海证券 28 公司为代销机构并转换业务的公 报》、《证券日报》、 告 公司网站 2016年4月11日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 29 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年4月13日 30 银河主题策略混合型证券投资基 《中国证券报》、《证 2016年4月21日 金2016年1季报 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增浙江金观诚财富管 券时报》、《上海证券 31 理有限公司为代销机构及费率优 报》、《证券日报》、 惠的公告 公司网站 2016年4月22日 《中国证券报》、《证 银河主题策略混合型证券投资基 32 券时报》、《上海证券 金招募说明书（更新摘要） 报》、公司网站 2016年5月4日 银河基金管理有限公司关于网上 《中国证券报》、《证 33 交易系统关闭支付宝基金支付业 券时报》、《上海证券 务的公告 报》、公司网站 2016年5月5日 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于淘宝 34 券时报》、《上海证券 店关闭基金申购业务的公告 报》、公司网站 2016年5月5日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 35 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年5月14日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金参加中国民生银行直销 券时报》、《上海证券 36 银行"基金通"平台"申购手续费 报》、《证券日报》、 率1折起"活动的公告 公司网站 2016年5月16日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 37 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年5月17日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 38 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年5月18日 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于网上 券时报》、《上海证券 39 交易开通基金赎回极速回倍利宝 报》、《证券日报》、 业务的公告 公司网站 2016年5月30日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 40 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2016年6月22日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金继续参加交通银行网上 券时报》、《上海证券 41 银行、手机银行基金申购费率优 报》、公司网站 惠活动的公告 2016年6月30日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 42 基金在京东电子商务平台进行申 券时报》、《上海证券 购费率优惠的公告 报》、公司网站 2016年6月30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河主题策略混合型证券投资基金的文件 2、《银河主题策略混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河主题策略混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河主题策略混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2存放地点 上海市世纪大道1568号中建大厦15楼12.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2016年8月25日