银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指 数型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河定投宝腾讯济安指数 基金主代码 519677 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 3 月 14 日 报告期末基金份额总额 125,339,936.48 份 投资目标 本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值 100A 股指 数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求 跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超 过 4%。 投资策略 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标 的指数跟踪方法，按照成份股在中证腾讯济安价值 100A 股指数中 的基准权重构建股票投资组合。并原则上根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况（如成份股长期停 牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成 份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照 标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将在拟替代成 份股内选取替代成份股进行替代投资，并对投资组合进行优化， 尽量降低跟踪误差。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超 过 4%。本基金投资策略还包括债券投资策略、股指期货投资策 略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证腾讯济安价值 100A 股指数收益率*95%+银行活期存款利率 （税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，预期风险收益水平高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 4,455,822.82 2.本期利润 37,575,411.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.3079 4.期末基金资产净值 370,545,371.55 5.期末基金份额净值 2.956 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 10.96% 1.52% 9.38% 1.54% 1.58% -0.02% 过去六个月 7.80% 1.28% 4.23% 1.30% 3.57% -0.02% 过去一年 8.64% 1.22% 4.99% 1.24% 3.65% -0.02% 过去三年 4.64% 1.10% -2.36% 1.12% 7.00% -0.02% 过去五年 94.35% 1.13% 48.14% 1.16% 46.21% -0.03% 自基金合同 195.60% 1.44% 139.10% 1.44% 56.50% 0.00% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证腾讯济安价值 100A 股指数收益率*95%+银行活期存款利率 （税后）*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生学历，CFA，18 年证券行业 从业经历。曾先后就职于东方证券股份 有限公司、工银瑞信基金管理有限公 司、上投摩根基金管理有限公司、金鹰 基金管理有限公司、人保资产管理有限 公司，从事研究、投资相关工作。2021 年 10 月加入银河基金管理有限公司，现 黄栋 本基金的 2023 年 11 月 - 18 年 任量化与 FOF 投资部副总监（主持工 基金经理 29 日 作）、基金经理。2022 年 1 月起担任银 河沪深 300 指数增强型发起式证券投资 基金的基金经理，2023 年 10 月起担任 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理，2023 年 11 月起担任银河 定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型 发起式证券投资基金的基金经理，2024 年 5 月起担任银河中证机器人指数发起 式证券投资基金的基金经理，2024 年 7 月起担任银河中证红利低波动 100 指数 证券投资基金、银河中证沪港深高股息 指数型证券投资基金（LOF）的基金经 理。 注：1、上表中任职日期为我公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 由于本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在中证腾讯济安价值 100A 股指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整，本报告期未发现重大异常情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河定投宝腾讯济安指数基金份额净值为 2.956 元，本报告期基金份额净值增长率为 10.96%，同期业绩比较基准收益率为 9.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 347,756,050.66 92.13 其中：股票 347,756,050.66 92.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 25,093,860.31 6.65 8 其他资产 4,620,016.60 1.22 9 合计 377,469,927.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,984,864.00 4.58 C 制造业 202,887,270.30 54.75 D 电力、热力、燃气及水生产 25,277,431.00 6.82 和供应业 E 建筑业 16,889,033.00 4.56 F 批发和零售业 6,452,244.00 1.74 G 交通运输、仓储和邮政业 6,840,484.00 1.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 18,532,573.00 5.00 服务业 J 金融业 39,623,493.00 10.69 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 10,209,420.00 2.76 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,649,494.00 0.98 S 综合 - - 合计 347,346,306.30 93.74 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 225,280.11 0.06 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 174,520.85 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,943.40 0.00 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 409,744.36 0.11 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600028 中国石化 1,045,100 7,273,896.00 1.96 2 002384 东山精密 213,800 5,032,852.00 1.36 3 000728 国元证券 520,600 4,617,722.00 1.25 4 601211 国泰君安 241,300 4,459,224.00 1.20 5 002594 比亚迪 14,300 4,394,533.00 1.19 6 601601 中国太保 111,600 4,363,560.00 1.18 7 601688 华泰证券 246,400 4,336,640.00 1.17 8 601318 中国平安 75,200 4,293,168.00 1.16 9 300433 蓝思科技 203,800 4,167,710.00 1.12 10 301061 匠心家居 72,480 4,146,580.80 1.12 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 301551 无线传媒 652 88,378.60 0.02 2 688615 合合信息 202 41,975.60 0.01 3 688692 达梦数据 112 32,866.40 0.01 4 001279 强邦新材 2,642 25,574.56 0.01 5 301536 星宸科技 481 18,936.97 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期间本基金没有参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期间本基金没有参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,798.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,597,218.27 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,620,016.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说 公允价值（元） 值比例（%） 明 1 601211 国泰君安 4,459,224.00 1.20 重大事项停牌 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 301551 无线传媒 88,378.60 0.02 新股锁定 2 688615 合合信息 41,975.60 0.01 新股锁定 3 688692 达梦数据 32,866.40 0.01 新股锁定 4 001279 强邦新材 25,574.56 0.01 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 122,729,021.46 报告期期间基金总申购份额 35,932,147.43 减：报告期期间基金总赎回份额 33,321,232.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 125,339,936.48 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 《银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金》合同生效日为 2014 年 3 月 14 日。鉴于中证指数有限公司 2016 年 5 月 25 日发布《中证腾安价值 100 指数名称变更公告》，决定 自 2016 年 5 月 30 日起将“中证腾安价值 100 指数”的名称变更为“中证腾讯济安价值 100A 股指 数”，简称由“中证腾安”变更为“腾讯济安”。指数编制方法没有变化。《基金合同》中所有“中证腾安价值 100 指数”的文字表述统一修改为“中证腾讯济安价值 100A 指数”。根据合同规定：发起资金认购的基金份额，自基金合同生效之日起进行锁定，其持有期限不少于 3 年（基金合同生效不满3年提前终止的情况除外）。2017年12月20日本基金管理人赎回基金份额10,000,900.00份，发起份额全部赎回。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金的文件 2、《银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金基金合同》 3、《银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.cgf.cn 银河基金管理有限公司 2024 年 10 月 24 日