银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 2019-06-30 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019-07-18 重要提示 目录全部展开目录全部收拢 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金产品概况 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金基本情况 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 主要财务指标和基金净值 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 表现 本报告中财务资料未经审计。 主要财务指标 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金净值表现 本报告期基金份额 净值增长率及其与 同期业绩比较基准 基金基本情况 收益率的比较 自基金合同生效以 项目 数值 来基金累计净值增 基金简称 银河定投宝腾讯济安指数 长率变动及其与同 场内简称 期业绩比较基准收 益率变动的比较 基金主代码 519677 其他指标 基金运作方式 契约型开放式 管理人报告 基金合同生效日 2014-03-14 基金经理（或基金经 报告期末基金份额总额 267,559,510.30 理小组）简介 管理人对报告期内本 本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值100A股指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较 基金运作遵规守信情 投资目标 况的说明 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 公平交易专项说明 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在中证腾讯济安价值100A股指数中的基准权重构建股票投资组合。并原则上根据标的指数成份 公平交易制度的执 股及其权重的变动而进行相应调整。本基金将采用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化 行情况 投资策略 改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 异常交易行为的专 项说明 在建仓期，或遇有特殊情况，或在一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可 报告期内基金的投资 以根据情况，对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 策略和业绩表现说明 业绩比较基准 中证腾讯济安价值100A股指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% 报告期内基金的投 资策略和运作分析 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 报告期内基金的业 基金管理人 银河基金管理有限公司 绩表现 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产净值预警情形的 说明 投资组合报告 主要财务指标 报告期末基金资产组 单位：人民币元 合情况 主要财务指标 报告期（2019-04-01至2019-06-30） 报告期末指数投资按 行业分类的股票投资 本期已实现收益 26,177,392.52 本期利润 -23,039,144.92 加权平均基金份额本期利润 -0.0866 期末基金资产净值 409,230,785.22 期末基金份额净值 1.529 注：注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.20% 1.65% -7.33% 1.68% 1.13% -0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2019-04-01至2019-06-30） 其他指标 报告期（2019-06-30） 注：注：无。 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 中共党员，博士研究生学历，14年证券从业经历。曾就职于华夏银行，中信万通证券有限公 司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理 有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员等职务，现担任基金经 罗博 基金经理 2014-03-14 - 14 理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理，2014年3月担任银河定 投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河 君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 中共党员，硕士研究生学历，9年证券从业经历，先后就职于东方证券股份有限公司研究所分 析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究所分析师。2015 年8月加入银河基金管理有限公司，现任数量与指数工作室负责人、基金经理。2016年1月起担 任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理，2016年12月起 楼华锋 基金经理 2016-01-06 - 9 担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河量化优选混合 型证券投资基金的基金经理,2017年10月起担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经 理，2017年12月担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理，2018年3月起担任银河中 证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月起担任银河量化成长混合型 证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中罗博的任职日期为该基金基金合同生效之日，楼华锋的任职日期为公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利 益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别 （股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析， 未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 由于本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在中证腾安价值100指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整，本报告期未发现重大异常情况，不存在所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金的投资策略和运作分析 美联储对于持续加息态度的软化，给全球新兴经济体的货币政策带来了更大的操作空间。贸易战的因素在短期依然会扰动市场，中国经济的长期增长点需要在改革创新中脱颖而出。两会因素的消退，美国经济的疲软，对市场带来了影响。二季度市场将维持震荡格局， 短期看回调压力的释放，中期看美国经济的影响和我国经济的韧劲。 日常操作，严格以跟踪误差最小化为控制目标，遵循指数样本股权重配置股票。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.529元；本报告期基金份额净值增长率为-6.20%，业绩比较基准收益率为-7.33%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 386,332,477.99 93.59 其中：股票 386,332,477.99 93.59 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 25,342,063.38 6.14 7 其他资产 1,136,851.72 0.28 8 合计 412,811,393.09 100.00 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,620,106.00 0.88 B 采矿业 19,958,399.00 4.88 C 制造业 198,703,868.90 48.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,811,492.00 1.18 E 建筑业 23,341,670.56 5.70 F 批发和零售业 27,106,000.00 6.62 G 交通运输、仓储和邮政业 18,990,358.09 4.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,170,490.00 4.68 J 金融业 31,024,047.00 7.58 K 房地产业 7,734,852.00 1.89 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,897,194.00 1.93 N 水利、环境和公共设施管理业 4,076,802.00 1.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 19,386,080.96 4.74 S 综合 - - 合计 385,821,360.51 94.28 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 237,629.90 0.06 C 制造业 176,907.28 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 511,117.48 0.12 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A基础材料 - - B消费者非必需品 - - C消费者常用品 - - D能源 - - E金融 - - F医疗保健 - - G工业 - - H信息技术 - - I电信服务 - - J公用事业 - - K房地产 - - 注：注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000544 中原环保 635,600 4,811,492.00 1.18 2 002128 露天煤业 496,700 4,296,455.00 1.05 3 600585 海螺水泥 100,768 4,181,872.00 1.02 4 000858 五粮液 35,200 4,151,840.00 1.01 5 002345 潮宏基 902,800 4,107,740.00 1.00 6 000910 大亚圣象 367,700 4,096,178.00 1.00 7 601688 华泰证券 182,900 4,082,328.00 1.00 8 002550 千红制药 879,000 4,078,560.00 1.00 9 300190 维尔利 527,400 4,076,802.00 1.00 10 603508 思维列控 62,600 4,074,008.00 1.00 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600968 海油发展 66,938 237,629.90 0.06 2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02 3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 4 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 5 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：报告期内，未进行国债期货的投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：报告期内，未进行国债期货的投资。 本期国债期货投资评价 注：报告期内，未进行国债期货的投资。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 82,694.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,499.32 5 应收申购款 1,048,658.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,136,851.72 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.01新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 数值 报告期期初基金份额总额 276,038,807.97 报告期期间基金总申购份额 106,103,991.81 减：报告期期间基金总赎回份额 114,583,289.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 267,559,510.30 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 基金份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 注：注：本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 注：本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类别 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 - 注：注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河定投宝中证腾讯价值100A指数型发起式证券投资基金的文件 2、《银河定投宝中证腾讯价值100A指数型发起式证券投资基金基金合同》 3、《银河定投宝中证腾讯价值100A指数型发起式证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河定投宝中证腾讯价值100A指数型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888/400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com