银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数 型发起式证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1重要提示......................................................................................................................................2 1.2目录..............................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................................6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3其他指标......................................................................................................................................9 §4管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 16 §5托管人报告.........................................................................................................................................17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 17 §6半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18 6.1资产负债表 ................................................................................................................................ 18 6.2利润表........................................................................................................................................19 6.3所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................20 6.4报表附注....................................................................................................................................21 §7投资组合报告.....................................................................................................................................41 7.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41 7.2期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................41 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................43 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................46 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................48 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................48 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................48 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................48 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................48 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 48 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 49 7.12投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49 §8基金份额持有人信息.........................................................................................................................51 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 51 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 51 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 51 8.4发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................................ 51 §9开放式基金份额变动.........................................................................................................................52 §10重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53 10.1基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 53 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 53 10.4基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 53 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 53 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 53 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 56 §11影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................60 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 60 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 60 §12备查文件目录 ................................................................................................................................... 61 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 61 12.2存放地点 .................................................................................................................................. 61 12.3查阅方式 .................................................................................................................................. 61 §2 基金简介 2.1基金基本情况 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证 基金名称 券投资基金 基金简称 银河定投宝腾讯济安指数 场内简称 - 基金主代码 519677 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月14日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 322,991,499.31份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2基金产品说明 本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值 100A股指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟 投资目标 踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全 复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在中证腾讯 济安价值100A股中的基准权重构建股票投资组合。并 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相 应调整。本基金将采用数量化模型，对跟踪误差及其 相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进 行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优 投资策略 化改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不 超过4%。 在建仓期，或遇有特殊情况，或在一定时间内的跟踪 误差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其 他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟 踪标的指数时，基金管理人可以根据情况，对投资组 合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之 内。 中证腾讯济安价值100A股收益率*95%+银行活期存 业绩比较基准 款利率（税后）*5% 本基金为股票型指数基金，预期风险收益水平高于货 风险收益特征 币市场基金、债券型基金和混合型基金。 注：中证指数有限公司决定自2016年5月30日起，将中证腾安价值100指数的名称变更为中证腾讯济安价值100A股指数，简称由中证腾安变更为腾讯济安。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 秦长建 田青 信息披露负责 联系电话 021-38568989 010-67595096 人 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.comtianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 中国(上海)自由贸易试验区世纪 注册地址 北京市西城区金融大街25号 大道1568号15层 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 大道1568号15层 院1号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 刘立达 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.galaxyasset.com 网址 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 基金半年度报告备置地点 2、北京市西城闹市口大街1号院1号楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日) 本期已实现收益 -27,859,995.13 本期利润 -67,806,056.70 加权平均基金份额本期利润 -0.2450 本期加权平均净值利润率 -14.55% 本期基金份额净值增长率 -14.52% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 19,240,145.48 期末可供分配基金份额利润 0.0596 期末基金资产净值 481,126,604.04 期末基金份额净值 1.490 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 49.00% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -8.08% 1.46% -8.89% 1.56% 0.81% -0.10% 过去三个月 -13.27% 1.17% -14.90% 1.23% 1.63% -0.06% 过去六个月 -14.52% 1.24% -17.32% 1.30% 2.80% -0.06% 过去一年 -13.72% 1.02% -16.26% 1.07% 2.54% -0.05% 过去三年 -27.88% 1.80% -27.28% 1.76% -0.60% 0.04% 自基金合同 49.00% 1.73% 67.66% 1.72% -18.66% 0.01% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为中证腾讯济安价值100A股收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为2014年3月14日，根据《银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合合同约定。3.3其他指标 注：无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中 国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至2018年6月30日,银河基金公司旗下共管理58只公募基金产品:银河研究精选混合 型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合 型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河量化配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河量化多策略混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 中共党员，博士研究 生学历，13年证券从 业经历。曾就职于华 夏银行，中信万通证 券有限公司，期间从 事企业金融、投资银 行业务及上市公司购 并等工作。2006年2 月加入银河基金管理 有限公司，历任产品 设计经理、衍生品数 量化投资研究员、行 2014年3月 业研究员等职务，现 罗博 基金经理 - 13 14日 担任基金经理。2009 年12月起担任银河 沪深300价值指数证 券投资基金的基金经 理，2013年3月起担 任银河沪深300成长 增强指数分级证券投 资基金的基金经理， 2014年3月担任银河 定投宝中证腾讯济安 价值100A股指数型 发起式证券投资基金 的基金经理，2016年 12月起担任银河君 尚灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理，2017年9月起担 任银河嘉祥灵活配置 混合型证券投资基金 的基金经理，2018年 2月起担任银河嘉谊 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理。 中共党员，硕士研究 生学历，8年证券从 业经历，先后就职于 东方证券股份有限公 司研究所分析师、光 大证券股份有限公司 信用业务高级经理、 方正证券股份有限公 司研究所分析师。 2015年8月加入银河 基金管理有限公司， 现任数量与指数工作 室负责人、基金经理。 2016年1月起担任银 河定投宝中证腾讯济 安价值100A股指数 2016年1月6 楼华锋 基金经理 - 8 型发起式证券投资基 日 金的基金经理，2016 年12月起担任银河 君盛灵活配置混合型 证券投资基金的基金 经理，2017年4月起 担任银河量化优选混 合型证券投资基金的 基金经理,2017年10 月起担任银河量化价 值混合型证券投资基 金的基金经理，2017 年12月担任银河量 化稳进混合型证券投 资基金的基金经理， 2018年2月担任银河 量化配置混合型证券 投资基金的基金经 理，2018年3月起担 任银河量化多策略混 合型证券投资基金的 基金经理,2018年4 月起担任银河犇利灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理、 银河君腾灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理、银河中证 沪港深高股息指数型 证券投资基金(LOF) 的基金经理,2018年 6月起担任银河量化 成长混合型证券投资 基金的基金经理。 注：1、上表中罗博的任职日期为该基金合同生效之日、楼华锋的任职日期为我公司做出决定之日；2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 由于本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在中证腾安价值100指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整，本报告期未发现重大异常情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金依据基金合同的规定，以控制跟踪误差最小化为管理目标，以完全复制为基本策略配置股票。未进行股指期货的投资。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.490元；本报告期基金份额净值增长率为-14.52%，业绩比较基准收益率为-17.32%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观的角度 三季度，中美货币政策的暂时脱钩已成定局，宽货币、紧信用成为基调，国内利率上行的动力短期被压制，企业扩张动力不足，经济有下行压力，贸易战对经济的发展带来挑战，对市场带来动荡，还须要继续观察和消化。密切关注人民币兑美元的汇率变化，关注外汇储备的变化。 风险因素是：人民币兑美元汇率、贸易战。 行业配置策略 关注价值投资的主线，以及龙头企业持续的竞争优势。 关注消费升级带来的各行业持续性的业绩增长。 中国经济走到今天，人口红利已经释放完毕，接下来促进中国经济增长的红利是智力红利，体现在创新和劳动生产率的提升。包括一些技术创新性公司和智能制造类的公司，以及企业级服务的公司具有持续的投资价值。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2014年3月14日成立，根据《基金合同》有关规定:“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”。截止2018年6月30日，本基金可 供分配利润为19,240,145.48元。截至本报告期末，本报告期本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 41,069,182.26 35,069,356.18 结算备付金 284,005.21 - 存出保证金 128,764.90 127,700.08 交易性金融资产 6.4.7.2 440,831,685.15 496,302,703.79 其中：股票投资 440,831,685.15 496,302,703.79 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 9,657.06 13,600.61 应收股利 - - 应收申购款 2,517,488.69 1,647,168.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 484,840,783.27 533,160,529.41 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,420,289.15 12,827,254.09 应付管理人报酬 197,346.83 225,625.82 应付托管费 59,204.03 67,687.73 应付销售服务费 98,673.41 112,812.90 应付交易费用 6.4.7.7 631,490.14 763,371.10 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 307,175.67 288,492.28 负债合计 3,714,179.23 14,285,243.92 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 322,991,499.31 297,700,002.83 未分配利润 6.4.7.10 158,135,104.73 221,175,282.66 所有者权益合计 481,126,604.04 518,875,285.49 负债和所有者权益总计 484,840,783.27 533,160,529.41 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.490元，基金份额总额322,991,499.31份。6.2利润表 会计主体：银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 -64,083,348.12 18,765,250.15 1.利息收入 144,765.58 270,620.84 其中：存款利息收入 6.4.7.11 144,765.58 270,620.84 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -24,353,957.28 18,459,452.28 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -30,733,855.12 8,333,201.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 6,379,897.84 10,126,251.06 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 “-”号填列） -39,946,061.57 35,177.03 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 71,905.15 - 列） 减：二、费用 3,722,708.58 6,574,240.45 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,154,579.03 1,825,255.66 2．托管费 6.4.10.2.2 346,373.68 547,576.72 3．销售服务费 6.4.10.2.3 577,289.50 912,627.89 4．交易费用 6.4.7.19 1,411,118.58 3,022,834.72 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 233,347.79 265,945.46 三、利润总额 （亏损总额以“-” -67,806,056.70 12,191,009.70 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -67,806,056.70 12,191,009.70 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 297,700,002.83 221,175,282.66 518,875,285.49 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -67,806,056.70 -67,806,056.70 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 25,291,496.48 4,765,878.77 30,057,375.25 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 332,850,174.76 227,163,349.66 560,013,524.42 2.基金赎回款 -307,558,678.28 -222,397,470.89 -529,956,149.17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” - - - 号填列） 五、期末所有者权益（基 322,991,499.31 158,135,104.73 481,126,604.04 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 447,140,712.61 308,344,464.61 755,485,177.22 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 12,191,009.70 12,191,009.70 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -31,839,851.27 -18,590,055.10 -50,429,906.37 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,140,884,151.73 838,397,029.01 1,979,281,180.74 2.基金赎回款 -1,172,724,003.00 -856,987,084.11-2,029,711,087.11 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” - - - 号填列） 五、期末所有者权益（基 415,300,861.34 301,945,419.21 717,246,280.55 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： ______范永武______ ______范永武______ ____虞晓清____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金（原名银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金）(（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监【2013】1654号《关于核准银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人自2013年2月14日到2014年3月7日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明（2014）验字第60821717_B03号验资报告后，向中国证监会报 送基金备案材料。基金合同于2014年3月14日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币69,751,292.04元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币41,541.03元，以上实收基金（本息）合计为人民币69,792,833.07元，折合69,792,833.07份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。股票投资包括中证腾安价值100指数成份股、备选成份股等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%、且占非现金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 本基金的业绩比较基准为：中证腾安价值100指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财 务状况以及自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 活期存款 41,069,182.26 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 41,069,182.26 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 493,200,057.71 440,831,685.15 -52,368,372.56 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 493,200,057.71 440,831,685.15 -52,368,372.56 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末买入返售金融资产余额为0。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 应收活期存款利息 9,243.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 127.80 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 227.79 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 57.90 合计 9,657.06 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 631,490.14 银行间市场应付交易费用 - 合计 631,490.14 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 信息披露费 248,767.52 审计费 34,712.18 应付指数使用费 23,695.97 合计 307,175.67 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 297,700,002.83 297,700,002.83 本期申购 332,850,174.76 332,850,174.76 本期赎回(以"-"号填列) -307,558,678.28 -307,558,678.28 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 322,991,499.31 322,991,499.31 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 44,822,600.79 176,352,681.87 221,175,282.66 本期利润 -27,859,995.13 -39,946,061.57 -67,806,056.70 本期基金份额交易 2,277,539.82 2,488,338.95 4,765,878.77 产生的变动数 其中：基金申购款 51,134,974.47 176,028,375.19 227,163,349.66 基金赎回款 -48,857,434.65 -173,540,036.24 -222,397,470.89 本期已分配利润 - - - 本期末 19,240,145.48 138,894,959.25 158,135,104.73 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 136,349.57 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,118.58 其他 1,297.43 合计 144,765.58 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 463,110,081.13 减：卖出股票成本总额 493,843,936.25 买卖股票差价收入 -30,733,855.12 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,379,897.84 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,379,897.84 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -39,946,061.57 ——股票投资 -39,946,061.57 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -39,946,061.57 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 68,662.02 基金转换费收入 3,243.13 合计 71,905.15 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,411,118.58 银行间市场交易费用 - 合计 1,411,118.58 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 148,767.52 指数使用费 46,183.20 银行费用 3,684.89 合计 233,347.79 6.4.7.21分部报告 无。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 银河证券 443,124,926.76 47.18% - - 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 银河证券 412,682.26 47.73% 309,879.33 49.07% 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 银河证券 - - - - 注：佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括买(卖)经手费、证券结算风险基金、证券交易所买(卖)证管费和深圳买（卖）过户费）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,154,579.03 1,825,255.66 的管理费 其中：支付销售机构的客 645,772.82 997,118.31 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 346,373.68 547,576.72 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.3销售服务费 金额单位：人民币元 本期 获得销售服务费 2018年1月1日至2018年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河基金管理有限公司 92,617.67 银河证券股份有限公司 7,514.29 合计 100,131.96 上年度可比期间 获得销售服务费 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河基金管理有限公司 152,044.41 银河证券股份有限公司 29,923.41 合计 181,967.82 注：本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2014年 3月14日）持有的基金份 10,000,900.00 10,000,900.00 额 期初持有的基金份额 0.00 10,000,900.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 0.00 10,000,900.00 期末持有的基金份额 0.0000% 2.4100% 占基金总份额比例 注：本基金本期与基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 41,069,182.26 136,349.57 35,728,209.95 241,116.83 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 数量 证券证券 成功 可流流通受认购期末估 期末 期末估值 （单位： 备注 代码名称认购日通日限类型价格值单价 成本总额 总额 股） 2018年2018 江苏 新股流 603693 6月25年7月 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 新能 通受限 日 3日 2018年2018 东方 新股流 603706 6月29年7月 13.0913.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 环宇 通受限 日 9日 2018年2018 芯能 新股流 603105 6月29年7月 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 科技 通受限 日 9日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票停牌牌 复牌 期末 估值单 开盘单数量（股） 期末估值总额备注 码 名日期原 日期 成本总额 价 价 称 因 重 楚 2018大 江 年6事 002171 6.78 - - 700,0004,784,733.594,746,000.00 - 新 月7项 材 日 停 牌 重 万 2018大 2018 业 年4事 年8 600641 12.18 10.96 359,0314,495,014.844,372,997.58 - 企 月17项 月9 业 日 停 日 牌 重 联 2018大 创 年6事 300343 10.00 - - 427,3525,382,425.974,273,520.00 - 互 月19项 联 日 停 牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末无重大流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。 本基金为指数基金，采用在法律法规允许范围内最大复制指数的策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个3个月 1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 月 -1年 资产 银行存款 41,069,182.26 - - - - -41,069,182.26 结算备付金 284,005.21 - - - - - 284,005.21 存出保证金 128,764.90 - - - - - 128,764.90 交易性金融资产 - - - - -440,831,685.15440,831,685.15 应收利息 - - - - - 9,657.06 9,657.06 应收申购款 - - - - -2,517,488.692,517,488.69 资产总计 41,481,952.37 - - - -443,358,830.90484,840,783.27 负债 应付赎回款 - - - - -2,420,289.152,420,289.15 应付管理人报酬 - - - - - 197,346.83 197,346.83 应付托管费 - - - - - 59,204.03 59,204.03 应付销售服务费 - - - - - 98,673.41 98,673.41 应付交易费用 - - - - - 631,490.14 631,490.14 其他负债 - - - - - 307,175.67 307,175.67 负债总计 - - - - -3,714,179.233,714,179.23 利率敏感度缺口41,481,952.37 - - - -439,644,651.67481,126,604.04 上年度末 1-3个3个月 1个月以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2017年12月31日 月 -1年 资产 银行存款 35,069,356.18 - - - - -35,069,356.18 存出保证金 127,700.08 - - - - - 127,700.08 交易性金融资产 - - - - -496,302,703.79496,302,703.79 应收利息 - - - - - 13,600.61 13,600.61 应收申购款 7,850.20 - - - -1,639,318.551,647,168.75 资产总计 35,204,906.46 - - - -497,955,622.95533,160,529.41 负债 应付赎回款 - - - - -12,827,254.0912,827,254.09 应付管理人报酬 - - - - - 225,625.82 225,625.82 应付托管费 - - - - - 67,687.73 67,687.73 应付销售服务费 - - - - - 112,812.90 112,812.90 应付交易费用 - - - - - 763,371.10 763,371.10 其他负债 - - - - - 288,492.28 288,492.28 负债总计 - - - - -14,285,243.9214,285,243.92 利率敏感度缺口35,204,906.46 - - - -483,670,379.03518,875,285.49 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 440,831,685.15 91.62 496,302,703.79 95.65 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 440,831,685.15 91.62 496,302,703.79 95.65 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为中证腾讯济安100A指数变动时，股票资产相 假设 应的理论变动值。 2、假定中证腾讯济安100A指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） 分析 中证腾讯济安100A指数上升 21,444,703.18 19,937,729.11 5% 中证腾讯济安100A指数下降 -21,444,703.18 -19,937,729.11 5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币427,351,137.42元，属于第二层次的余额为人民币13,480,547.73元，属于第三层次余额为人民币0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例（%） 1 权益投资 440,831,685.15 90.92 其中：股票 440,831,685.15 90.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 41,353,187.47 8.53 8 其他各项资产 2,655,910.65 0.55 9 合计 484,840,783.27 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,682,178.00 0.97 B 采矿业 26,905,128.88 5.59 C 制造业 256,671,429.51 53.35 电力、热力、燃气及水生产和 D 4,264,536.00 0.89 供应业 E 建筑业 12,947,476.36 2.69 F 批发和零售业 30,851,614.77 6.41 G 交通运输、仓储和邮政业 25,885,768.69 5.38 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 8,686,726.00 1.81 务业 J 金融业 17,477,902.00 3.63 K 房地产业 17,209,219.63 3.58 L 租赁和商务服务业 8,870,069.49 1.84 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 26,035,395.09 5.41 S 综合 - - 合计 440,487,444.42 91.55 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 191,454.74 0.04 电力、热力、燃气及水生产 D 71,559.85 0.01 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I - - 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管理 N 81,226.14 0.02 业 居民服务、修理和其他服务 O - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 344,240.73 0.07 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 600273 嘉化能源 545,000 4,937,700.00 1.03 2 002001 新和成 252,900 4,794,984.00 1.00 3 002110 三钢闽光 297,400 4,767,322.00 0.99 4 300184 力源信息 444,000 4,759,680.00 0.99 5 002171 楚江新材 700,000 4,746,000.00 0.99 6 600028 中国石化 723,400 4,694,866.00 0.98 7 600971 恒源煤电 656,892 4,690,208.88 0.97 8 600782 新钢股份 839,700 4,685,526.00 0.97 9 002772 众兴菌业 559,400 4,682,178.00 0.97 10 300158 振东制药 905,606 4,636,702.72 0.96 11 600075 新疆天业 712,100 4,628,650.00 0.96 12 603369 今世缘 202,000 4,611,660.00 0.96 13 002014 永新股份 687,651 4,572,879.15 0.95 14 300485 赛升药业 317,400 4,567,386.00 0.95 15 601688 华泰证券 305,000 4,565,850.00 0.95 16 300294 博雅生物 146,991 4,555,251.09 0.95 17 600362 江西铜业 286,200 4,536,270.00 0.94 18 600585 海螺水泥 135,468 4,535,468.64 0.94 19 600522 中天科技 513,090 4,520,322.90 0.94 20 600529 山东药玻 185,372 4,510,100.76 0.94 21 002233 塔牌集团 393,800 4,505,072.00 0.94 22 600382 广东明珠 425,200 4,485,860.00 0.93 23 002712 思美传媒 240,763 4,475,784.17 0.93 24 601225 陕西煤业 544,200 4,473,324.00 0.93 25 601677 明泰铝业 445,238 4,470,189.52 0.93 26 600216 浙江医药 350,000 4,469,500.00 0.93 27 600279 重庆港九 1,004,630 4,460,557.20 0.93 28 600688 上海石化 783,399 4,457,540.31 0.93 29 601717 郑煤机 766,900 4,455,689.00 0.93 30 300349 金卡智能 231,420 4,452,520.80 0.93 31 000553 沙隆达Ａ 281,600 4,452,096.00 0.93 32 300194 福安药业 946,813 4,450,021.10 0.92 33 601238 广汽集团 399,000 4,444,860.00 0.92 34 000719 中原传媒 664,237 4,443,745.53 0.92 35 000999 华润三九 159,300 4,433,319.00 0.92 36 002283 天润曲轴 1,117,989 4,427,236.44 0.92 37 002101 广东鸿图 522,064 4,427,102.72 0.92 38 000980 众泰汽车 620,800 4,413,888.00 0.92 39 002298 中电兴发 625,100 4,413,206.00 0.92 40 600327 大东方 896,033 4,408,482.36 0.92 41 000488 晨鸣纸业 341,100 4,407,012.00 0.92 42 600963 岳阳林纸 850,505 4,405,615.90 0.92 43 300195 长荣股份 393,300 4,401,027.00 0.91 44 601222 林洋能源 882,400 4,394,352.00 0.91 45 600790 轻纺城 1,227,454 4,394,285.32 0.91 46 600068 葛洲坝 609,300 4,393,053.00 0.91 47 300064 豫金刚石 817,800 4,391,586.00 0.91 48 600761 安徽合力 483,558 4,390,706.64 0.91 49 000665 湖北广电 503,498 4,390,502.56 0.91 50 601801 皖新传媒 576,300 4,385,643.00 0.91 51 000623 吉林敖东 243,800 4,383,524.00 0.91 52 600508 上海能源 410,400 4,383,072.00 0.91 53 601515 东风股份 567,085 4,377,896.20 0.91 54 002585 双星新材 819,695 4,377,171.30 0.91 55 600641 万业企业 359,031 4,372,997.58 0.91 56 601088 中国神华 219,300 4,372,842.00 0.91 57 000708 大冶特钢 478,188 4,365,856.44 0.91 58 600551 时代出版 493,000 4,358,120.00 0.91 59 300233 金城医药 311,774 4,355,482.78 0.91 60 600219 南山铝业 1,603,800 4,346,298.00 0.90 61 002247 帝龙文化 530,030 4,346,246.00 0.90 62 600126 杭钢股份 728,005 4,346,189.85 0.90 63 600516 方大炭素 178,100 4,342,078.00 0.90 64 601328 交通银行 755,800 4,338,292.00 0.90 65 000785 武汉中商 563,000 4,335,100.00 0.90 66 000726 鲁泰Ａ 401,683 4,334,159.57 0.90 67 600035 楚天高速 1,405,700 4,329,556.00 0.90 68 600611 大众交通 1,086,525 4,324,369.50 0.90 69 603167 渤海轮渡 448,741 4,321,375.83 0.90 70 600755 厦门国贸 591,800 4,314,222.00 0.90 71 600284 浦东建设 881,947 4,303,901.36 0.89 72 600658 电子城 822,155 4,299,870.65 0.89 73 000581 威孚高科 194,470 4,299,731.70 0.89 74 000423 东阿阿胶 79,900 4,299,419.00 0.89 75 603612 索通发展 150,300 4,298,580.00 0.89 76 600308 华泰股份 862,997 4,297,725.06 0.89 77 600060 海信电器 320,900 4,296,851.00 0.89 78 300081 恒信东方 393,200 4,293,744.00 0.89 79 600676 交运股份 863,860 4,293,384.20 0.89 80 002128 露天煤业 473,600 4,290,816.00 0.89 81 600000 浦发银行 448,500 4,287,660.00 0.89 82 600016 民生银行 612,300 4,286,100.00 0.89 83 300343 联创互联 427,352 4,273,520.00 0.89 84 000876 新希望 673,882 4,272,411.88 0.89 85 000965 天保基建 965,770 4,268,703.40 0.89 86 600987 航民股份 451,650 4,268,092.50 0.89 87 002133 广宇集团 985,600 4,267,648.00 0.89 88 600668 尖峰集团 349,676 4,266,047.20 0.89 89 000883 湖北能源 1,037,600 4,264,536.00 0.89 90 600723 首商股份 608,659 4,254,526.41 0.88 91 300027 华谊兄弟 690,400 4,252,864.00 0.88 92 601186 中国铁建 493,100 4,250,522.00 0.88 93 000898 鞍钢股份 758,701 4,225,964.57 0.88 94 002029 七匹狼 527,328 4,213,350.72 0.88 95 600373 中文传媒 327,200 4,204,520.00 0.87 96 002435 长江润发 473,703 4,173,323.43 0.87 97 601006 大秦铁路 506,276 4,156,525.96 0.86 98 600230 沧州大化 186,320 4,128,851.20 0.86 99 603001 奥康国际 344,762 4,106,115.42 0.85 100 300165 天瑞仪器 768,200 4,094,506.00 0.85 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.03 2 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02 3 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 4 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 5 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 6 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％） 1 002654 万润科技 6,147,640.02 1.18 2 300158 振东制药 5,558,773.58 1.07 3 002772 众兴菌业 5,549,775.00 1.07 4 300064 豫金刚石 5,454,667.00 1.05 5 601238 广汽集团 5,328,166.00 1.03 6 600279 重庆港九 5,326,537.40 1.03 7 600782 新钢股份 5,102,104.00 0.98 8 600522 中天科技 5,034,079.80 0.97 9 601688 华泰证券 5,023,373.00 0.97 10 300294 博雅生物 5,015,127.24 0.97 11 600075 新疆天业 5,013,922.00 0.97 12 601515 东风股份 5,005,914.05 0.96 13 002110 三钢闽光 5,001,700.00 0.96 14 300194 福安药业 4,979,023.69 0.96 15 600551 时代出版 4,930,297.00 0.95 16 603612 索通发展 4,928,873.00 0.95 17 000785 武汉中商 4,912,541.00 0.95 18 600362 江西铜业 4,904,519.00 0.95 19 000980 众泰汽车 4,901,380.00 0.94 20 300485 赛升药业 4,890,337.00 0.94 注：买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％） 1 000729 燕京啤酒 11,002,366.00 2.12 2 000676 智度股份 9,864,260.12 1.90 3 601678 滨化股份 9,230,223.08 1.78 4 600057 厦门象屿 8,694,033.04 1.68 5 002440 闰土股份 8,478,218.30 1.63 6 002094 青岛金王 8,413,878.84 1.62 7 000513 丽珠集团 8,158,695.83 1.57 8 600967 内蒙一机 7,972,595.00 1.54 9 600270 外运发展 7,818,683.54 1.51 10 300157 恒泰艾普 7,657,550.90 1.48 11 601965 中国汽研 6,988,674.90 1.35 12 600986 科达股份 6,945,525.44 1.34 13 002601 龙蟒佰利 6,875,970.00 1.33 14 000036 华联控股 6,836,985.00 1.32 15 601566 九牧王 6,691,062.12 1.29 16 002654 万润科技 6,670,937.00 1.29 17 300008 天海防务 6,653,566.50 1.28 18 603766 隆鑫通用 6,543,435.92 1.26 19 600642 申能股份 6,522,439.00 1.26 20 600070 浙江富润 6,476,139.98 1.25 注：卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 478,318,979.18 卖出股票收入（成交）总额 463,110,081.13 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 128,764.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,657.06 5 应收申购款 2,517,488.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,655,910.65 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基金资产 序号股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 002171 楚江新材 4,746,000.00 0.99 重大事项停牌 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基金资产 序号股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 603693 江苏新能 48,456.00 0.01 新股锁定 2 603706 东方环宇 23,103.85 0.00 新股锁定 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 35,603 9,072.03 27,442.36 0.01% 322,964,056.95 99.99% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 3,843.54 0.0012% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 注：《银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金》合同生效日为2014年3月14日。鉴于中证指数有限公司2016年5月25日发布《中证腾安价值100指数名称变更公告》，决定自2016年5月30日起将“中证腾安价值100指数”的名称变更为“中证腾讯济安价值100A股指数”，简称由“中证腾安”变更为“腾讯济安”。指数编制方法没有变化。《基金合同》中所有“中证腾安价值100指数”的文字表述统一修改为“中证腾讯济安价值100A指数”。根据合同规定：发起资金认购的基金份额，自基金合同生效之日起进行锁定，其持有期限不少于3年（基金合同生效不满3年提前终止的情况除外）。2017年12月20日确认银河基金管理有限公司赎回银河定投宝10,000,900.00份，发起份额全部赎回。 §9开放式基金份额变动 单位：份 69,792,833.07 基金合同生效日（2014年3月14日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 297,700,002.83 本报告期基金总申购份额 332,850,174.76 减:本报告期基金总赎回份额 307,558,678.28 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 322,991,499.31 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生如下重大人事变动： 报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 二、报告期内基金托管人发生如下重大人事变动： 报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到上海证监局《关于对银河基金管理有限公司采取责令整改措施的决定》，责令公司进行整改并暂停受理公募基金注册申请3个月，对相关人员采取行政监管措施。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，并将及时向监管部门提交整改报告。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 长江证券 1496,009,971.61 52.82% 452,015.87 52.27% - 银河证券 2443,124,926.76 47.18% 412,682.26 47.73% - 中银国际 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 网信证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 注：专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 长江证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 网信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 1 部分基金在中国国际金融股份有 2018年1月12日 报》、《证券日报》公 限公司参与费率优惠的公告 司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2 基金所持有债券估值调整的提示 券时报》、《上海证券2018年1月13日 性公告 报》、公司网站 银河定投宝中证腾安价值100指数《中国证券报》、《证 3 2018年1月18日 型发起式证券投资基金2017年第 券时报》、《上海证券 4季度报告 报》、《证券日报》公 司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 4 部分基金开通上海基煜基金销售 2018年1月19日 报》、《证券日报》公 有限公司基金转换业务的公告 司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于网上 券时报》、《上海证券 5 交易基金转换及转换补差费率优 2018年1月22日 报》、《证券日报》公 惠的公告 司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增上海挖财金融信息 券时报》、《上海证券 6 2018年1月24日 服务有限公司为代销机构及费率 报》、《证券日报》公 优惠的公告 司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增金惠家保险代理有 券时报》、《上海证券 7 2018年2月1日 限公司为代销机构及费率优惠的 报》、《证券日报》公 公告 司网站 银河基金管理有限公司关于修改 《中国证券报》、《证 银河定投宝中证腾安价值100指数券时报》、《上海证券 8 2018年3月24日 型发起式证券投资基金合同及托 报》、《证券日报》、 管协议的公告(2018.3.24) 公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 9 基金所持有股票估值调整的提示 券时报》、《上海证券2018年3月24日 性公告 报》、公司网站 《中国证券报》、《证 银河定投宝中证腾安价值100指数 券时报》、《上海证券 10 型发起式证券投资基金2017年年 2018年3月30日 报》、《证券日报》、 度报告 公司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 11 基金所持有股票估值调整的提示 2018年4月20日 报》、《证券日报》、 性公告 公司网站 银河研究精选混合型证券投资基 金、银河银联证券投资基金、银河 银泰理财分红证券投资基金、银河 银富货币市场基金、银河银信添利 《中国证券报》、《证 债券型证券投资基金、银河竞争优 券时报》、《上海证券 12 势成长混合型证券投资基金、银河 2018年4月23日 报》、《证券日报》、 行业优选混合型证券投资基金、银 公司网站 河沪深300价值指数证券投资基 金、银河蓝筹精选混合型证券投资 基金、银河创新成长混合型证券投 资基金、银河强化收益债券型证券 投资基金、银河消费驱动混合型证 券投资基金、银河通利债券型证券 投资基金(LOF)、银河主题策略混 合型证券投资基金、银河领先债券 型证券投资基金、银河沪深300成 长增强指数分级证券投资基金、银 河增利债券型发起式证券投资基 金、银河岁岁回报定期开放债券型 证券投资基金、银河灵活配置混合 型证券投资基金、银河定投宝中证 腾安价值100指数型发起式证券投 资基金、银河美丽优萃混合型证券 投资基金、银河润利保本混合型证 券投资基金、银河康乐股票型证券 投资基金、银河丰利纯债债券型证 券投资基金、银河现代服务主题灵 活配置混合型证券投资基金、银河 鑫利灵活配置混合型证券投资基 金、银河转型增长主题灵活配置混 合型证券投资基金、银河鸿利灵活 配置混合型证券投资基金、银河智 联主题灵活配置混合型证券投资 基金、银河大国智造主题灵活配置 混合型证券投资基金、银河旺利灵 活配置混合型证券投资基金、银河 君尚灵活配置混合型证券投资基 金、银河君荣灵活配置混合型证券 投资基金、银河君信灵活配置混合 型证券投资基金、银河君耀灵活配 置混合型证券投资基金、银河君盛 灵活配置混合型证券投资基金、银 河君怡纯债债券型证券投资基金、 银河君润灵活配置混合型证券投 资基金、银河睿利灵活配置混合型 证券投资基金、银河君欣纯债债券 型证券投资基金、银河君腾灵活配 置混合型证券投资基金、银河犇利 灵活配置混合型证券投资基金、银 河君辉3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、银河量化优选混 合型证券投资基金、银河钱包货币 市场基金、银河嘉祥灵活配置混合 型证券投资基金、银河量化价值混 合型证券投资基金、银河智慧主题 灵活配置混合型证券投资基金、银 河量化稳进混合型证券投资基金 2018年第1季度报告（2018.4.23） 银河定投宝中证腾讯济安价值 《中国证券报》、《证 13 100A股指数型发起式证券投资基 券时报》、《上海证券2018年4月27日 金招募说明书（更新摘要） 报》、公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 14 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券2018年5月2日 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 基金所持有股票因长期停牌变更 15 券时报》、《上海证券2018年6月20日 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 16 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券2018年6月22日 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的文件 2、《银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金基金合同》 3、《银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15楼 12.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888/400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2018年8月28日