银河定投宝招募说明书(更新摘要) 银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式 证券投资基金招募说明书 (更新摘要) 重要提示 本基金根据中国证券监督管理委员会 2013 年 12 月 31 日《关于核准银河定 投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可 【2013】1654 号)的核准,进行募集。 基金管理人保证《银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金 招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、 完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并 不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金 没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的 各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回 基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险,等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 9 月 14 日,有关财务数据和净值表 现截止日为 2016 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明 书为准。 1  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 第一节 基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:银河基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层 法定代表人:许国平 成立日期:2002 年 6 月 14 日 注册资本:2 亿元人民币 电话:(021)38568888 联系人:罗琼 股权结构: 持股单位 出资额(万元) 占总股本比例 中国银河金融控股有限责任公司 10000 50% 中国石油天然气集团公司 2500 12.5% 上海城投(集团)有限公司 2500 12.5% 首都机场集团公司 2500 12.5% 湖南电广传媒股份有限公司 2500 12.5% 合 计 20000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 董事长许国平先生,中共党员,经济学博士。2014 年 4 月被选举为银河基 金管理有限公司董事长。历任中国人民银行国际司处长、东京代表处代表、研究 局调研员、金融稳定局体改处处长,中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部 主任,中国银河投资管理有限公司总经理。现任中国银河金融控股有限责任公司 董事、副总经理、党委委员。 董事刘立达先生,中共党员,英国威尔士大学(班戈)金融 MBA。2014 年 2  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 4 月被选举为银河基金管理有限公司董事。1988 年至 2008 年在中国人民银行总 行工作,历任金融研究所国内金融研究室助理研究员,研究局资本市场处主任科 员、货币政策处副调研员。2008 年 6 月进入中国银河金融控股有限责任工作, 曾任股权管理运营部总经理、银河保险经纪公司董事、战略发展部总经理、综合 管理部总经理等职。现任银河基金管理有限公司总经理。 董事王志强先生,中共党员,工商管理硕士。2006 年 3 月被选举为银河基 金管理有限公司第二届董事会董事,第三届董事会、第四届董事会连任。历任上 海机电(集团)公司科长、处长、总会计师,上海久事公司计财部副总,上海市 城市建设投资开发总公司计财部副总经理、副总会计师等职。现任上海市城市建 设投资开发总公司副总经理。 董事熊人杰先生,大学本科学历。2006 年 3 月被选举为银河基金管理有限 公司第二届董事会董事,第三届董事会、第四届董事会连任。曾任职于湖南人造 板厂进出口公司、湖南省广电总公司、湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市 达晨创业投资公司副总裁。 董事唐光明先生,中共党员,硕士研究生学历。2011 年 10 月被选举为银河 基金管理有限公司第三届董事会董事,第四届董事会连任。历任中国船舶工业总 公司综合计划司投资一处科员,金飞民航经济发展中心项目经理,首都机场集团 公司业务经理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。 董事卢丽平女士,中共党员,大学本科学历。2015 年 9 月被选举为银河基 金管理有限公司第四届董事会董事。历任中国石油天然气集团公司劳动工资局劳 动组织处副处长、社会保险中心副主任,苏丹大尼罗河石油作业公司人力资源部 高级主管,中油国际(苏丹)劳动工资部部门经理,中国石油天然气集团供公司 人事劳资部劳动组织处处长、中国石油天然气集团公司资本运营部专职董事。 独立董事王福山先生,大学本科学历,高级工程师。2002 年 6 月被选举为 银河基金管理有限公司第一届董事会独立董事,第二届、第三届、第四届董事会 连任。历任北京大学教师,国家地震局副司长,中国人民保险公司部门总经理, 中国人保信托投资公司副董事长,深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国 人寿保险公司巡视员。 独立董事王建宁先生,中共党员,硕士,律师。2015 年 11 月被选举为银河 3  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 基金管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部,国家经济 委员会外事局干部,国家计划委员会工业经济联合会国际部干部,日本野村证券 株式会社总部投资及咨询顾问,全国律协会员法律助理,现任北京德恒律师事务 所律师、合伙人。 独立董事郭田勇先生,2014 年 4 月被选举为银河基金管理有限公司独立董 事。中央财经大学金融学院教授、博士生导师,中央财经大学中国银行业研究中 心主任。亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国 银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融 学会理事。 独立董事李笑明先生,中共党员,经济师。2014 年 4 月被选举为银河基金 管理有限公司独立董事。 历任中国人民银行国家外汇管理局办公室副主任、主 任;国家外汇管理局办公室副主任、主任;中央汇金投资有限公司副总经理;中 再保、国开行董事。 监事长李立生先生,中共党员,硕士研究生学历。历任建设部标准定额研究 所助理研究员,中国华融信托投资公司证券总部研究发展部副经理,中国银河证 券有限责任公司研究中心综合研究部副经理,银河基金管理有限公司筹备组成 员,银河基金管理有限公司研究部总监、基金管理部总监、基金经理、金融工程 部总监、产品规划部总监、督察长等职。 监事朱洪先生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。历任中国工商银行华 融信托投资公司华东分部总经理、远东房地产公司总经理;银河证券上海总部党 委书记、总经理、公司纪检委员;亚洲证券(银河证券党委派任)总裁、党委书 记;银河保险经纪公司总经理、董事长等职,现任中国银河投资管理有限公司董 事。 监事赵斌先生,中共党员,大学本科学历。2015 年 11 月被选举为银河基金 管理有限公司第四届监事会监事。先后任职于北京城建华城监理公司、银河证券 有限公司。现任银河基金管理有限公司北京分公司总经理。 总经理刘立达先生,中共党员,英国威尔士大学(班戈)金融 MBA。1988 年至 2008 年在中国人民银行总行工作,历任金融研究所国内金融研究室助理研 究员,研究局资本市场处主任科员、货币政策处副调研员等职。2008 年 6 月进 4  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 入中国银河金融控股有限责任工作,曾任股权管理运营部总经理、银河保险经纪 公司董事、战略发展部总经理、综合管理部总经理。 副总经理陈勇先生,中共党员,大学本科学历。历任哈尔滨证券公司友谊路 证券交易营业部电脑部经理、和平路营业部副总经理,联合证券有限责任公司哈 尔滨和平路营业部总经理、联合证券公司投资银行总部高级经理,中国银河证券 有限责任公司总裁办公室秘书处副处长、处长、(党委办公室)副主任,中国银 河证券股份有限公司总裁办公室(党委办公室)副主任(主持工作),期间任北 京证券业协会秘书长(兼),中国银河金融控股有限责任公司战略发展部执行总 经理,现兼任银河资本资产管理有限公司董事长、法定代表人。 督察长董伯儒先生,中共党员,博士研究生学历。历任中国东方信托投资公 司经理,中国银河证券有限责任公司基金部高级经理,银河基金管理有限公司支 持保障部总监、监察部总监。 2、本基金基金经理 罗博先生,博士研究生学历,11 年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、 中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工 作。2006 年 2 月起加入银河基金管理有限公司,历任产品设计经理、衍生品数 量化投资研究员、行业研究员。2009 年 12 月起担任银河沪深 300 价值指数证券 投资基金的基金经理,2013 年 3 月起担任银河沪深 300 成长增强指数分级证券 投资基金的基金经理,2014 年 3 月起担任银河定投宝中证滕安价值 100 指数型 发起式证券投资基金的基金经理。 楼华锋先生,中共党员,硕士研究生学历,6 年证券从业经历,先后就职于 东方证券股份有限公司研究所分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经 理、方正证券股份有限公司研究生分析师。2015 年 8 月加入银河基金管理有限 公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。 2016 年 1 月起担任银河定投宝中证滕安价值 100 指数型发起式证券投资基金的 基金经理。 3、投资决策委员会成员 总经理刘立达先生,副总经理陈勇先生,总经理助理兼股票投资部总监钱睿 南先生,总经理助理兼市场部总监兼战略规划部总监吴磊先生,研究部总监刘风 5  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 华女士,股票投资部基金经理张杨先生,股票投资部基金经理神玉飞先生,固定 收益部总监助理韩晶先生。 上述人员之间均无亲属关系。 第二节 基金托管人 一、基金托管人情况 (一)、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股 票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和 垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。 净利润 2,289 亿元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利 息净收入增长 4.65%,手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%, 加权平均净资产收益率 17.27%,成本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要 财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网 6  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 点数量达1.45万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到88%。启动深圳 等8家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点 建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交 易量占比达95.58%,较上年提升7.55个百分点;同时推广账号支付、手机支付、 跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷 支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张,消费交易额2.22万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增 长23.08%,客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元,增长67.36%;托 管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突 破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔 果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获美国《环 球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企 业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世 界银行品牌1000强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志 2015年度全球企业2000强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算 处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上 海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务 所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行 信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行 业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国 7  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和 个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户 部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务 等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长 期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管 人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品 种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末,中国建设银行已托管 584 只证券投 资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度 认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评 为“中国最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务 的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工 作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽 核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监 8  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务 人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集 中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格 有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披 露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行 法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进 行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行 情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金 投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 第三节 相关服务机构 9  银河定投宝招募说明书(更新摘要) (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)银河基金管理有限公司 地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层(邮编:200122) 法定代表人:许国平 公司网站:www.galaxyasset.com(支持网上交易) 客服热线:400-820-0860 直销业务电话:(021)38568981 / (021)38568507 传真交易电话:(021)38568985 联系人:郑夫桦、张鸿、赵冉 (2)银河基金管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区月坛西街 6 号院 A-F 座三层(邮编:100045) 电话:(010)56086900 传真:(010)56086939 联系人:孙妍 (3)银河基金管理有限公司广州分公司 地址:广州市天河区天河北路 90-108 号光华大厦西座三楼(邮编:510620) 电话:(020)37602205 传真:(020)37602384 联系人:史忠民 (4)银河基金管理有限公司哈尔滨分公司 地址:哈尔滨市南岗区果戈里大街 206 号三层 电话:(0451)82812867 传真:(0451)82812869 联系人:崔勇 (5)银河基金管理有限公司南京分公司 地址:江苏省南京市江东中路 201 号 3 楼南京银河证券江东中路营业部内(邮 编:210019) 电话:(025)84671299 10  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 传真:(025)84523725 联系人:李晓舟 (6)银河基金管理有限公司深圳分公司 地址:深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心大厦 6F(邮编:518046) 电话:(0755)82707511 传真:(0755)82707599 联系人:史忠民 2、场外代销机构 (1)交通银行股份有限公司 住所:上海市银城中路188号 法定代表人:牛锡明 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (2)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:常振明 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (3)中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 客户服务电话:95580 网址:www.psbc.com (4)东莞农村商业银行股份有限公司 住所:东莞市南城路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人:何沛良 客户服务电话:961122 网址:www.drcbank.com 11  银河定投宝招募说明书(更新摘要) (5)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话:(010)66568430 传真:(010)66568990 联系人:田薇 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (6)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:(0531)68889155 传真:(0531)68889752 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn (7)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 联系人:林生迎 客户服务电话:95565、4008-888-111 网址:www.newone.com.cn (8)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:(021)33389888 12  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 传真:(021)33388224 联系人:黄莹 客户服务电话:95523 或 4008895523 网址: www.swhysc.com (9)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:(021)22169999 传真: (021)22169134 联系人:李芳芳 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com (10)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.htsec.com (11)长江证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法人代表:胡运钊 电话:(027)65799999 传真:(027)85481900 联系人:李良 客户服务电话:4008-888-999 或 95579 网址:www.95579.com 13  银河定投宝招募说明书(更新摘要) (12)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层 法定代表人: 王东明 联系人:陈忠 电话:(010)84683893 传真:(010)84685560 客户服务电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com (13)中信证券(山东)有限责任公司 住所:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 客户服务电话:(0532)96577 网址:www.zxwt.com.cn (14)中航证券有限公司 住所:江西省南昌市抚河北路 291 号 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人:杜航 电话:(0791)6768763 传真:(0791)6789414 联系人:余雅娜 客户服务电话:400-8866-567 网址:www.scstock.com (15)广发证券股份有限公司 住所: 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 办公地址:广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼 14  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 法定代表人:林治海 电话:(020)87555888 传真:(020)87555305 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 网址: www.gf.com.cn (16)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:牛冠兴 电话:(0755)82825551 传真:(0755)82558355 联系人:朱贤 客户服务电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn (17)中国国际金融有限公司 住所:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层 法定代表人:金立群 联系电话:(010)65051166 传真:(010)65058065 联系人:肖婷 网址:www.cicc.com.cn (18)东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中 电话:(0431)85096517 传真:(0431)85096795 联系人:安岩岩 15  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 客户服务电话:4006-000-686 网址:www.nesc.cn (19)天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人:林义相 电话:(010)66045566 传真:(010)66045500 联系人:林爽 客户服务电话:(010)66045678 网址:www.txsec.com/www.jijin.txsec.com (20)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:高冠江 电话:(010)63081000 传真:(010)63080978 联系人:唐静 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com (21)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 电话:(021)20333333 传真:(021)50498851 联系人:王一彦 客户服务电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (22)平安证券有限责任公司 16  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 电话:(0755)22626391 传真:(0755)82400862 客户服务电话:400-881-6168 联系人:郑舒丽 网址:www.pingan.com (23)华龙证券有限责任公司 住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号 法定代表人:李晓安 电话:(0931)4890100、(0931)4890619 传真:(0931)4890628 联系人:李昕田、杨晓天 客户服务电话:96668、4006898888 网址:www.hlzqgs.com (24)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)85130588 传真:(010)65182261 联系人:权唐 客户服务电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com (25)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 17  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 电话:(0591)87841160 传真:(0591)87841150 联系人:张宗瑞 客户服务电话:(0591)96326 网址:www.hfzq.com.cn (26)中山证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中山 29 层 法人代表:吴永良 电话:(0755)82943755 传真:(0755)82940511 联系人:刘军 客户服务电话:400-102-2011 网址:www.zszq.com.cn (27)东兴证券股份有限公司 住所:北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 12-15 层 办公地址:北京市西城区金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 12 层 法定代表人:徐勇力 电话:(010)66555316 传真:(010)66555246 联系人:汤漫川 客户服务电话:4008-888-993 网址:www.dxzq.net (28)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 电话:(021)38676767 传真:(021)38670666 联系人:芮敏祺、朱雅崴 18  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 客户服务电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (29)中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层-21 层及第04 层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、 23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心A 栋第04、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:(0755)82023442 传真:(0755)82026539 网址:www.china-invs.cn 客户服务电话:400-600-8008、95532 (30)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼 2005室 法定代表人:许建平 电话:(010)88085858 传真:(010)88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (31)上海证券有限责任公司 住所:上海市西藏中路336号 法定代表人:龚德雄 联系人:许曼华 电话:(021)53519888 传真:(021)53519888 19  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 客户服务电话:4008918918、(021)962518 网址:www.962518.com (32)中信期货有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:(0755)23953913 传真:(0755)83217421 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (33)国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街95号 法人代表人:冉云 客户服务电话:95310 联系人:刘婧漪、贾鹏 联系电话:(028)86690057、(028)86690058 传真号码:(028)86690126 网址:www.gjzq.com.cn (34)第一创业证券股份有限公司 住所:广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 法定代表人:刘学民 联系人: 崔国良 电话:(0755)25832852 传真:(0755)82485081 网址:www.firstcapital.com.cn 客户服务电话:95358 (35)华西证券股份有限公司 住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 20  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 法定代表人:杨炯洋 联系人:李进 电话:(021)65080566 传真:(028)86150040 网址:www.hx168.com.cn 客户服务电话:95584、4008-888-818 3、第三方独立销售机构 (1)上海天天基金销售有限公司 住所: 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 法定代表人:其实 客户服务电话:400-1818-188 网址: www.1234567.com.cn (2)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 客户服务电话:400-8850-099 网址: www.howbuy.com (3)杭州数米基金销售有限公司 住所:杭州市江南大道 3588 号 法定代表人:陈柏青 客户服务电话:400-0766-123 网址: www.fund123.cn (4)深圳众禄基金销售有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客户服务电话:400-6788-887 网址: www.zlfund.cn,www.jjmmw.com 21  银河定投宝招募说明书(更新摘要) (5)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人:凌顺平 客户服务电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com (6)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室 法定代表人:盛大 客户服务电话:400-067-6266 网址: www.leadfund.com.cn (7)日发资产管理(上海)有限公司 住所:上海市陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦 1307 室 法定代表人:周泉恭 客户服务电话:(021)61600500 网址: www.rffund.com (8)上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 层 法定代表人:冯修敏 客户服务电话:400-820-2819 网址: fund.bundtrade.com (9)上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 法定代表人:燕斌 客户服务电话:4000-466-788 网址: www.91fund.com.cn 22  银河定投宝招募说明书(更新摘要) (10)北京展恒基金销售有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人:闫振杰 客户服务电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com (11)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 客户服务电话:400-089-1289 网址: www.erichfund.com (12)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层 法定代表人:马令海 客户服务电话:400-850-7771 网址: t.jrj.com.cn (13)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人:汪静波 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (14)济安财富(北京)资本管理有限公司 住所:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 法定代表人:杨健 客户服务电话:400-075-6663 网址:www.pjfortune.com 23  银河定投宝招募说明书(更新摘要) (15)上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 客户服务电话:4008-219-031 网址:www.lufunds.com (16)深圳富济财富管理有限公司 住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 客户服务电话:(0755)83999913 网址: www.jinqianwo.cn (17)海银基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 法定代表人:刘惠 客户服务电话:400-808-1016 网址: www.fundhaiyin.com (18)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室 法定代表人:肖雯 客户服务电话:(020)89629066 网址: www.yingmi.cn (19)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 客户服务电话:4000-178-000 网址: www.lingxianfund.com 24  银河定投宝招募说明书(更新摘要) (20)大泰金石投资管理有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 法定代表人:袁顾明 客户服务电话:400-928-2266 网址: www.dtfunds.com (21)北京乐融多源投资咨询有限公司 住所:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 法定代表人:董浩 客户服务电话:400-068-1176 网址: www.jimufund.com (22)奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 客户服务电话:400-6846-500 网址: www.ifastps.com.cn (23)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:彭运年 客户服务电话:010-59336512 网址:www.jnlc.com (24)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所:厦门市思明鹭江道 2 号第一广场 15 楼 法定代表人:陈洪生 客户服务电话:400-6980-777 网址:www.xds.com.cn (25)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 25  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛中心 30 层 法定代表人:梁越 客户服务电话:4008-980-618 网址:www.chtfund.com (26)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 法定代表人:王伟刚 客户服务电话:400-6199-059 网址:www.fundzone.cn (27)浙江金观诚财富管理有限公司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人:徐黎云 客户服务电话:400-001-8811 网址:www.jincheng-fund.com (28)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京朝阳区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 303 法定代表人:王岩 客户服务电话:400-8199-868 网址:www.tdyhfund.com (29)泛华普益基金销售有限公司 住所:四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 法定代表人:于海锋 客户服务电话:400-8878-566 网址: www.pyfund.cn (30)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 客户服务电话:400-678-5095 26  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 网址:www.niuji.net 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销 售本基金,并及时公告。 4、场内代销机构: 通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎 回和转托管等业务的上海证券交易所会员。具体以上海证券交易所最新公布名单 为准。 (二)基金登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:(010)50938839 传真:(010)50938907 联系人:朱立元 (三)律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 地址:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层(200120) 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳、张兰 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼 法定代表人:葛明 27  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 经办会计师:徐艳、濮晓达 电话:(021)22288888 传真:(021)22280000 联系人:蒋燕华 第四节 基金概况 基金名称:银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金 基金简称:银河定投宝中证腾安指数 基金运作方式:契约型开放式 第五节 基金的投资 (一)投资目标 本基金为股票型指数基金,力求对中证腾安价值 100 指数进行有效跟踪,在 严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年 跟踪误差不超过 4%。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。股票投资包括中证腾安 价值 100 指数成份股、备选成份股等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% -95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90%、 28  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 且占非现金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券;权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监 会的规定。 (三)投资策略 1、股票投资策略 本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪 方法,按照成份股在中证腾安价值 100 指数中的基准权重构建股票投资组合。并 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如 成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份 股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权 重进行同步调整时,基金管理人将在拟替代成份股内选取替代成份股进行替代投 资,并对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 本基金将采用数量化模型,对跟踪误差及其相关指标进行动态管理,根据结 果对基金投资组合进行相应调整;并将定期或不定期对数量化模型进行优化改 善,力求减少跟踪误差,期望改进指数跟踪效果。力争控制本基金的净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超 过 4%。 2、债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于到期日在 一年以内的国债、央行票据等债券,所投资的债券的信用评级级别应在 BBB 以上 (含 BBB)。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断 未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择 流动性好、基差交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告 29  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风 险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 (四) 标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为:中证腾安价值 100 指数 本基金的业绩比较基准为:中证腾安价值 100 指数收益率*95% + 银行活期 存款利率(税后)*5% 若本基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更。如果今后法律法 规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,本 基金管理人可以在与基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的组成和权重。若 变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人 应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案并在指定媒 体公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但 不限于指数编制单位变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基 金管理人应于变更前在指定媒体上公告。 (五)风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基 金和混合型基金。 (六)投资决策依据和投资程序 1、投资决策依据 (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定; (2)国内外宏观经济发展状况、宏观经济政策导向、微观经济运行环境和 证券市场发展态势; (3)投资资产的预期收益率及风险水平等。 2、投资决策程序 (1) 研究与分析 30  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 本基金管理人内设研究部,通过对宏观经济状况、货币政策和证券市场情 况的分析,制定投资策略和投资建议。 本基金管理人内设绩效与风险评估小组,运用风险模型及监测指标对市场 风险实施监控。市场部根据每日基金申购赎回的数据,提供分析报告,供基金经 理参考。 (2) 构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,决定基金资产配置方案, 并审批重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下,参考研究部和绩效与风险评估小组 的研究分析,制定基金的投资策略,在其权限范围内进行基金的日常投资组合管 理工作。 (3)交易 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易 室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行 情况反馈给基金经理。 (4)组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。监察部对基金投 资进行日常监督。绩效与风险评估小组定期对基金投资进行绩效评估和风险分 析,并通过监察部呈报给合规审查与风险控制委员会及督察长办公室、投资决策 委员会、基金经理及相关人员。在监察部和绩效与风险评估小组提供的绩效评估 和风险分析报告的基础上,基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和 经验进行反思,对基金投资组合不断进行调整和优化。 3、交易机制 基金经理在授权的范围内,通过交易系统或书面指令形式向中央交易室发出 交易指令。中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的 一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 (七)投资限制 1、组合限制 31  银河定投宝招募说明书(更新摘要) (1)本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中标的指 数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90%、且占非现金资产的 比例不低于 80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%; (7)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金 资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和 不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一 年以内的政府债券)、权证、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有 的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的 90%-95%; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 20%。 (8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、标的指数成份股调整、上市公司合并、基金规模变 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或 监管部门另有规定的从其规定。 32  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效 之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不 再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受 相关限制。 (八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份 额持有人的利益; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益; 4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。 (九)基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 33  银河定投宝招募说明书(更新摘要) (十)基金投资组合报告(截止 2016 年 6 月 30 日) 本投资组合报告已经基金托管人复核,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 604,479,408.40 81.62 其中:股票 604,479,408.40 81.62 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - - 资产支持证券 - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 70,612,979.22 9.53 7 其他资产 65,549,291.12 8.85 8 合计 740,641,678.74 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值(元) 码 (%) 34  银河定投宝招募说明书(更新摘要) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,558,487.82 1.71 C 制造业 398,265,072.25 59.03 电力、热力、燃气及水生产和 D 23,293,414.86 3.45 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,910,865.46 3.25 G 交通运输、仓储和邮政业 47,344,122.06 7.02 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 34,388,577.62 5.10 务业 J 金融业 - - K 房地产业 12,643,782.43 1.87 L 租赁和商务服务业 11,959,138.20 1.77 M 科学研究和技术服务业 6,338,985.66 0.94 N 水利、环境和公共设施管理业 6,452,205.32 0.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 28,950,968.55 4.29 S 综合 - - 合计 603,105,620.23 89.39 2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 929,809.95 0.14 35  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 电力、热力、燃气及水 D - - 生产和供应业 E 建筑业 353,359.72 0.05 F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 70,492.40 0.01 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,373,788.17 0.20 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 603806 福斯特 164,174 8,568,241.06 1.27 2 300183 东软载波 304,545 8,070,442.50 1.20 36  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 3 601222 林洋能源 180,117 7,537,896.45 1.12 4 300041 回天新材 519,596 7,476,986.44 1.11 5 601908 京运通 947,136 7,264,533.12 1.08 6 300026 红日药业 411,565 7,157,115.35 1.06 7 300048 合康变频 606,600 7,133,616.00 1.06 8 002123 荣信股份 335,256 6,969,972.24 1.03 9 601965 中国汽研 722,566 6,943,859.26 1.03 10 603766 隆鑫通用 334,700 6,767,634.00 1.00 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601611 中国核建 16,891 353,359.72 0.05 2 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.04 3 601127 小康股份 8,423 201,057.01 0.03 4 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02 5 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 37  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:报告期内,未进行股指期货的投资。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:报告期内,未进行股指期货的投资。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 注:报告期内,未进行国债期货的投资。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期内,未进行国债期货的投资。 10.3 本期国债期货投资评价 注:报告期内,未进行国债期货的投资。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 309,310.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,728.94 5 应收申购款 65,228,251.87 38  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,549,291.12 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的公允价 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 值 净值比例(%) 1 601611 中国核建 353,359.72 0.05 临时停牌 (十一)基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经 托管人复核,但未经审计。 业绩比 份额净 份额净 业绩比较 较基准 值增长 阶段 值增长 基准收益 收益率 ①-③ ②-④ 率标准 率① 率③ 标准差 差② ④ 2014.03.14-2014.12.31 33.40% 0.88% 35.45% 1.12% -2.05% -0.24% 2015.01.01-2015.12.31 36.28% 2.83% 57.14% 2.70% -20.86% 0.13% 2016.01.01-2016.06.30 -10.95% 2.32% -11.01% 2.31% 0.06% 0.01% 自基金合同生效日至今 61.90% 2.21% 89.42% 2.17% -27.52% 0.04% 39  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 注:本基金业绩比较基准为中证腾安价值 100 指数收益率*95% + 银行活期存款 利率(税后)*5%。 第六节 基金的费用 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、证券账户开户费用、银行账户维护费用;; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格 确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 40  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 3、销售服务费 本基金的销售服务费按前一日基金份额资产净值的0.25%的年费率计提。销 售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费 本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指 数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使 用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提,计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 41  银河定投宝招募说明书(更新摘要) H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计,按季 支付。本基金标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元,即标的指 数季度许可使用费为当季度每日指数许可使用费的逐日累计值与收取下限之间 的较大值。如计费期间不足一季度,则收取下限以每季度人民币 1 万元为基准根 据实际天数按比例计算,即该计费期间标的指数许可使用费为实际计提金额与按 比例计算的收取下限之间的较大值。 标的指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基 金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内按照指定 的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的,顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 5-11 项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费或销售服 务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体和基金管理人网 站上刊登公告。 42  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益,对标的指数 使用费的计提方式进行合理的变更,并按照《信息披露办法》的规定在指定媒体 进行公告,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 第七节 对招募说明书更新部分的说明 银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金本次更新招募说 明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等 有关法规及《银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金基金合 同》进行更新编写,更新的内容主要包括以下几部分: 1、“重要提示”日期根据实际情况进行了相应更新,本招募说明书所载内容 截止日为 2016 年 9 月 14 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日(财务数据未经审计),定于 2016 年 10 月 28 日前公告。 2、“第三节 基金管理人”,根据实际情况更新基金管理人的相关信息。 3、“第四节 基金托管人”, 根据托管人提供的资料更新了的相关信息。 4、“第五节 相关服务机构”,增加了相关代销机构,对原有销售机构进行了 更新,相关事宜均已公告。 5、“第十节 基金的投资”,“(十)基金投资组合报告”更新为数据截止日为 2016 年 6 月 30 日的报告,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核, 但未经审计。“(十一)基金的业绩”中对基金成立以来至 2016 年 6 月 30 日的基 金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核, 但未经审计。 6、“第二十三节 其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管 理公司在指定报纸上披露的临时报告。 银河基金管理有限公司 43  银河定投宝招募说明书(更新摘要) 二○一六年十月二十八日 44