银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数 型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 26 日  银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河定投宝腾讯济安指数 场内简称 - 交易代码 519677 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 3 月 14 日 报告期末基金份额总额 454,829,380.99 份 本基金为股票型指数基金,力求对中证腾讯济安价值 100A 股指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离和跟踪 投资目标 误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全复 制为目标的指数跟踪方法,按照成份股在中证腾讯济安 价值 100A 股指数中的基准权重构建股票投资组合。并 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相 投资策略 应调整。本基金将采用数量化模型,对跟踪误差及其相 关指标进行动态管理,根据结果对基金投资组合进行相 应调整;并将定期或不定期对数量化模型进行优化改 善,力求减少跟踪误差,期望改进指数跟踪效果。力争 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 第 2 页 共 13 页  银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 在建仓期,或遇有特殊情况,或在一定时间内的跟踪误 差或其相关指标超过相应的控制目标值,或出现其他实 际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标 的指数时,基金管理人可以根据情况,对投资组合进行 适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 中证腾讯济安价值 100A 股指数收益率*95% + 银行活期 业绩比较基准 存款利率(税后)*5% 本基金为股票型指数基金,预期风险收益水平高于货币 风险收益特征 市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 19,950,840.11 2.本期利润 33,063,469.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0707 4.期末基金资产净值 759,233,515.56 5.期末基金份额净值 1.669 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 3.09% 0.93% 2.81% 0.94% 0.28% -0.01% 第 3 页 共 13 页  银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 银河定投 中共党员,博士研究生学 宝中证滕 历,曾就职于华夏银行,中 安 价 值 信万通证券有限公司,期间 100 指 数 2014 年 3 月 从事企业金融、投资银行业 罗博 - 11 型发起式 14 日 务及上市公司购并等工作。 证券投资 2006 年 2 月加入银河基金 基金的基 管理有限公司,历任产品设 金经理、 计经理、衍生品数量化投资 第 4 页 共 13 页  银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 银河沪深 研究员、行业研究员等职 300 价 值 务,2009 年 12 月起担任银 指数证券 河沪深 300 价值指数证券投 投资基金 资基金的基金经理,2013 的基金经 年 3 月起担任银河沪深 300 理、银河 成长增强指数分级证券投 沪 深 300 资基金的基金经理。 成长增强 指数分级 证券投资 基金的基 金经理 中共党员,硕士研究生学 历,6 年证券从业年经历, 银河定投 先后就职于东方证券股份 宝中证滕 有限公司研究所分析师、光 安 价 值 大证券股份有限公司信用 100 指 数 2016 年 1 月 业务高级经理、方正证券股 楼华锋 - 6 型发起式 6日 份有限公司研究生分析师。 证券投资 2015 年 8 月加入银河基金 基金的基 管理有限公司,担任数量与 金经理 指数工作室负责人,负责量 化和指数类产品的投资、研 究工作。 注:1、上表中罗博的任职日期为该基金基金合同生效之日;楼华锋的任职日期为公司做出决定之 日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、 《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理 和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益, 无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的 规定。 随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和 完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 第 5 页 共 13 页  银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同 投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除 外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了 价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确 定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 由于本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法,按照 成份股在中证腾安价值 100 指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股 的变化或其权重的变动而进行相应调整,本报告期未发现重大异常情况,不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完 全复制的指数基金除外)。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,上证综指上涨 2.56%,沪深 300 上涨 3.15%,创业板指数下跌 3.5%。海外大幅上涨, 恒生指数上涨 12.04%,纳斯达克指数上涨 9.69%。二季度市场分化加大,交易量缩小,中证腾讯 济安指数上涨 2.94%。 三季度操作回顾 第 6 页 共 13 页  银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年 3 季度,本基金收益率为 3.09%,业绩比较基准收益率为 2.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 718,035,773.52 89.44 其中:股票 718,035,773.52 89.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 64,316,112.76 8.01 8 其他资产 20,473,415.10 2.55 9 合计 802,825,301.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 13,127,073.84 1.73 C 制造业 466,447,290.28 61.44 电力、热力、燃气及水生产和 D 27,115,145.82 3.57 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 27,435,530.52 3.61 第 7 页 共 13 页  银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 G 交通运输、仓储和邮政业 56,174,452.86 7.40 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 45,128,832.40 5.94 务业 J 金融业 - - K 房地产业 16,789,284.66 2.21 L 租赁和商务服务业 14,545,893.40 1.92 M 科学研究和技术服务业 7,290,426.00 0.96 N 水利、环境和公共设施管理业 8,817,515.85 1.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 34,438,880.51 4.54 S 综合 - - 合计 717,310,326.14 94.48 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 337,680.75 0.04 电力、热力、燃气及水生 D - - 产和供应业 E 建筑业 45,750.11 0.01 F 批发和零售业 32,547.63 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 232,204.01 0.03 术服务业 J 金融业 77,264.88 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 725,447.38 0.10 第 8 页 共 13 页  银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000965 天保基建 1,264,040 9,025,245.60 1.19 2 300026 红日药业 482,265 8,970,129.00 1.18 3 000030 富奥股份 953,605 8,963,887.00 1.18 4 000786 北新建材 759,362 8,899,722.64 1.17 5 002033 丽江旅游 570,713 8,817,515.85 1.16 6 603806 福斯特 181,367 8,460,770.55 1.11 7 600486 扬农化工 268,998 8,443,847.22 1.11 8 600426 华鲁恒升 735,015 8,364,470.70 1.10 9 002502 骅威文化 628,974 8,308,746.54 1.09 10 600312 平高电气 482,542 8,290,071.56 1.09 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.01 2 601128 常熟银行 12,543 77,264.88 0.01 3 300541 先进数通 1,467 66,704.49 0.01 4 603067 振华股份 2,616 65,870.88 0.01 5 603816 顾家家居 2,380 58,690.80 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 第 9 页 共 13 页  银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:报告期内,未进行国债期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期内,未进行国债期货的投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:报告期内,未进行国债期货的投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 328,598.85 第 10 页 共 13 页  银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,025.69 5 应收申购款 20,130,790.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,473,415.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 603816 顾家家居 58,690.80 0.01 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 416,663,205.93 报告期期间基金总申购份额 757,900,923.96 减:报告期期间基金总赎回份额 719,734,748.90 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 454,829,380.99 第 11 页 共 13 页  银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 持有份额总 发起份额 发起份额承诺 项目 基金总份额 基金总份额 数 总数 持有期限 比例(%) 比例(%) 自基金合同生效 基金管理人固有资 10,000,900.00 2.20 - - 之日起持有期限 金 不少于 3 年。 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 自基金合同生效 合计 10,000,900.00 2.20 - - 之日起持有期限 不少于 3 年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金的 文件 2、《银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金合同》 3、《银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金托管协议》 第 12 页 共 13 页  银河定投宝腾讯济安指数 2016 年第 3 季度报告 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860 公司网址:http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 第 13 页 共 13 页