银河定投宝中证腾安价值100指数型发起 式证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标......................................................................................................................................8§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................17§5 托管人报告.........................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................17§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................17 6.1 资产负债表................................................................................................................................17 6.2 利润表........................................................................................................................................19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20 6.4 报表附注....................................................................................................................................21§7 投资组合报告.....................................................................................................................................40 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................53 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................53§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................55 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................................55§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................55§10 重大事件揭示...................................................................................................................................56 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................56 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................56 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................59§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................63§12 备查文件目录...................................................................................................................................63 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................63 12.2 存放地点..................................................................................................................................64 12.3 查阅方式..................................................................................................................................64 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资 基金 基金简称 银河定投宝中证腾安指数 基金主代码 519677 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月14日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 492,208,121.67份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100 指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差 的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全 复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在中证腾安 价值100指数中的基准权重构建股票投资组合。并原 则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整。本基金将采用数量化模型，对跟踪误差及其相 关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行 相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化 改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不 超过4%。 在建仓期，或遇有特殊情况，或在一定时间内的跟踪 误差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其 他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟 踪标的指数时，基金管理人可以根据情况，对投资组 合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之 内。 业绩比较基准 中证腾安价值100指数收益率*95% +银行活期存款利 率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，预期风险收益水平高于货 币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 董伯儒 田青 信息披露负责人 联系电话 021-38568988 010-67595096 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区金融大街25号 1568号15层 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区闹市口大街1号 1568号15层 院1号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 许国平 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.galaxyasset.com 网址 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市西城闹市口大街1号院1号楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 318,161,578.39 本期利润 165,579,356.29 加权平均基金份额本期利润 0.4479 本期加权平均净值利润率 21.83% 本期基金份额净值增长率 54.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 398,467,778.34 期末可供分配基金份额利润 0.8096 期末基金资产净值 1,016,981,308.32 期末基金份额净值 2.066 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 106.60% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -13.84% 3.87% -10.86% 3.69% -2.98% 0.18% 过去三个月 16.79% 2.87% 25.50% 2.75% -8.71% 0.12% 过去六个月 54.87% 2.25% 70.21% 2.19% -15.34% 0.06% 过去一年 101.36% 1.75% 128.60% 1.72% -27.24% 0.03% 自基金合同 106.60% 1.54% 130.55% 1.61% -23.95% -0.07% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为中证腾安价值100指数收益率*95% +银行活期存款利率（税后）*5% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金合同生效日为2014年3月14日，根据《银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 3.3其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与24只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年08月15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年08月04日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年03月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年03月14日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年05月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年04月24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年07月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年06月09日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 12、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年07月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日：2012年04月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 14、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年09月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年03月29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年07月17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期。) 基金合同生效日：2013年08月09日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 19、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年02月11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。 20、银河美丽优萃股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年05月29日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 21、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年08月06日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 22、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年11月18日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 23、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月08日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI策略），并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 银河定投 中 共 党 宝中证滕 员，博士 安 价 值 研究生学 100 指数 历，曾就 罗博 型发起式 2014年3月 - 10 职于华夏 证券投资 14日 银行，中 基金的基 信万通证 金经理、 券有限公 银河沪深 司，期间 300 价值 从事企业 指数证券 金融、投 投资基金 资银行业 的基金经 务及上市 理、银河 公司购并 沪深 300 等工作。 成长增强 2006年2 指数分级 月加入银 证券投资 河基金管 基金的基 理有限公 金经理 司，历任 产品设计 经理、衍 生品数量 化投资研 究员、行 业研究员 等职务， 2009年12 月起担任 银河沪深 300 价值 指数证券 投资基金 的基金经 理， 2013 年3月起 担任银河 沪深 300 成长增强 指数分级 证券投资 基金的基 金经理。 注：1、上表中任职日期为该基金合同生效之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年对市场的预判：未来海外的风险，主要是美元的升值风险。欧洲、中国、日本、韩国会维持宽松的货币政策，若美联储在明年四季度加息，对美元形成升值预期，会引导国际基本回流美元资产，引起新型市场国家的市场动荡。 经济再次下行，通胀维持低位，为货币的放松提供了实际需求和现实可能。但是为了控制人民币的贬值预期，货币政策放松的空间也是有限制的。全球经济处于衰退的格局，未来经济的发展方向尚未形成，众多国家还是在依靠宽货币来支撑经济，世界经济的根基是不稳的。对市场保持一点谨慎，且行且观察。紧跟政府的政策走向，发掘投资机会。 本基金依据基金合同的规定，以控制跟踪误差最小化为管理目标，未进行股指期货的投资。4.4.2报告期内基金的业绩表现 2015年上半年银河定投宝指数基金净值增长54.87%，同期业绩比较基准增长70.21%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期市场大跌的机理： 一、过高的杠杆运用。 二、创业板累计涨幅过高，有回调的压力。 三、央行操作了几次正回购，对货币政策转向或二阶拐点的疑虑。 四、打新股抽离资金 五、希腊债务问题的扰动 哪些发生了变化？ 央行降息和降存准，以及重启逆回购，暂时消除了货币政策转向或二阶拐点的疑虑，其 余四个问题尚存，第一个和第二个问题尚在回归中，第四个问题受新股发行暂停，暂时对市场的 影响解除。第五个问题有所缓解。 市场的预期： 短期市场维持震荡格局，这次央行降准降息的操作，救市的意味浓厚，市场迅速形成上 攻突破的动能不足，但这次央行的操作对提升市场重心是有利的，政府的救市行为，短期防范了 流动性风险的集中爆发，有时间换空间的意味。反弹应该为降低创业板仓位，调结构提供了很好 的机会。 风险因素 1）美国加息预期 对于上市公司再融资重新放开4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2014年3月14日成立，根据《基金合同》有关规定:“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”。截止2015年6月30日，本基金可供分配利润为398,467,778.34元。截至本报告期末，本报告期本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 86,831,432.56 17,195,370.39 结算备付金 2,855,314.04 307,590.31 存出保证金 481,681.23 67,490.45 交易性金融资产 6.4.7.2 1,032,950,023.27 230,776,157.91 其中：股票投资 1,031,911,056.77 230,776,157.91 基金投资 - - 债券投资 1,038,966.50 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 107,517,751.32 12,245,055.25 应收利息 6.4.7.5 24,919.46 4,852.27 应收股利 - - 应收申购款 24,493,698.63 4,173,913.35 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,255,154,820.51 264,770,429.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 233,031,329.10 16,440,685.09 应付管理人报酬 612,062.28 98,403.20 应付托管费 183,618.70 29,520.98 应付销售服务费 306,031.14 49,201.61 应付交易费用 6.4.7.7 3,806,194.19 367,589.02 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 234,276.78 309,764.09 负债合计 238,173,512.19 17,295,163.99 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 492,208,121.67 185,565,320.32 未分配利润 6.4.7.10 524,773,186.65 61,909,945.62 所有者权益合计 1,016,981,308.32 247,475,265.94 负债和所有者权益总计 1,255,154,820.51 264,770,429.93 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.066 ，基金份额总额492,208,121.67份。 6.2利润表 会计主体：银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年3月14日(基金 2015年6月30日 合同生效日)至2014年6 月30日 一、收入 175,686,605.93 1,807,833.72 1.利息收入 281,698.12 423,117.28 其中：存款利息收入 6.4.7.11 281,638.57 49,731.01 债券利息收入 59.55 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 373,386.27 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 327,987,129.91 884,504.54 其中：股票投资收益 6.4.7.12 320,576,714.33 588,835.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 7,410,415.58 295,668.68 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -152,582,222.10 497,420.18 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - 2,791.72 列） 减：二、费用 10,107,249.64 371,106.25 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,838,847.66 92,185.05 2．托管费 6.4.10.2.2 551,654.34 27,655.51 3．销售服务费 6.4.10.2.3 919,423.86 46,092.53 4．交易费用 6.4.7.19 6,540,924.59 84,648.66 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 256,399.19 120,524.50 三、利润总额（亏损总额以“-” 165,579,356.29 1,436,727.47 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 165,579,356.29 1,436,727.47 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 185,565,320.32 61,909,945.62 247,475,265.94 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 165,579,356.29 165,579,356.29 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 306,642,801.35 297,283,884.74 603,926,686.09 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,704,901,101.54 1,772,349,266.72 3,477,250,368.26 2.基金赎回款 -1,398,258,300.19 -1,475,065,381.98 -2,873,323,682.17 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 492,208,121.67 524,773,186.65 1,016,981,308.32 金净值） 上年度可比期间 2014年3月14日(基金合同生效日)至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 69,792,833.07 - 69,792,833.07 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 1,436,727.47 1,436,727.47 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -13,931,857.17 -11,630.27 -13,943,487.44 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 12,151,348.61 73,431.36 12,224,779.97 2.基金赎回款 -26,083,205.78 -85,061.63 -26,168,267.41 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 55,860,975.90 1,425,097.20 57,286,073.10 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______尤象都______ ______尤象都______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监【2013】1654号《关于核准银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人自2013年2月14日到2014年3月7日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明（2014）验字第60821717_B03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年3月14日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币69,751,292.04元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币41,541.03元，以上实收基金（本息）合计为人民币69,792,833.07元，折合69,792,833.07份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。股票投资包括中证腾安价值100指数成份股、备选成份股等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%、且占非现金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 本基金的业绩比较基准为：中证腾安价值100指数收益率*95% +银行活期存款利率（税后）*5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及自2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期会计估计变更的说明在6.4.4所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致说明中披露。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 86,831,432.56 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 86,831,432.56 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,178,648,744.01 1,031,911,056.77 -146,737,687.24 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 715,000.00 1,038,966.50 323,966.50 银行间市场 - - - 合计 715,000.00 1,038,966.50 323,966.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,179,363,744.01 1,032,950,023.27 -146,413,720.74 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末买入返售金融资产余额为0。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 23,358.21 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,284.90 应收债券利息 59.55 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 216.80 合计 24,919.46 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,806,194.19 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,806,194.19 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 854.18 预提费用 173,562.71 应付指数使用费 59,859.89 合计 234,276.78 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 185,565,320.32 185,565,320.32 本期申购 1,704,901,101.54 1,704,901,101.54 本期赎回(以"-"号填列) -1,398,258,300.19 -1,398,258,300.19 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 492,208,121.67 492,208,121.67 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 40,243,307.00 21,666,638.62 61,909,945.62 本期利润 318,161,578.39 -152,582,222.10 165,579,356.29 本期基金份额交易 40,062,892.95 257,220,991.79 297,283,884.74 产生的变动数 其中：基金申购款 665,490,979.69 1,106,858,287.03 1,772,349,266.72 基金赎回款 -625,428,086.74 -849,637,295.24 -1,475,065,381.98 本期已分配利润 - - - 本期末 398,467,778.34 126,305,408.31 524,773,186.65 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 260,837.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,139.45 其他 1,661.76 合计 281,638.57 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,991,212,209.73 减：卖出股票成本总额 1,670,635,495.40 买卖股票差价收入 320,576,714.33 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,410,415.58 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,410,415.58 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -152,582,222.10 ——股票投资 -152,906,188.60 ——债券投资 323,966.50 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -152,582,222.10 6.4.7.18其他收入 注：本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 6,540,924.59 银行间市场交易费用 - 合计 6,540,924.59 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,767.52 指数使用费 73,553.92 银行费用 9,282.56 合计 256,399.19 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年3月14日(基金合同生效日)至 关联方名称 2014年6月30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 银河证券 1,185,282,766.91 26.07% 70,737,452.41 100.00% 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年3月14日(基金合同生效日)至 2014年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 银河证券 - - 500,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.2权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 银河证券 1,052,678.54 25.78% 1,022,895.72 26.87% 上年度可比期间 关联方名称 2014年3月14日(基金合同生效日)至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 银河证券 63,600.94 100.00% 63,600.94 100.00% 注：佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括买(卖)经手费、证券结算风险基金、 证券交易所买(卖)证管费和深圳买（卖）过户费）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年3月14日(基金合同生效日) 月30日 至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 1,838,847.66 92,185.05 的管理费 其中：支付销售机构的客 96,804.59 1,617.38 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6 2014年3月14日(基金合同生效日) 月30日 至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 551,654.34 27,655.51 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。 6.4.10.2.3销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河直销 293,903.23 银河证券公司 31,748.70 合计 325,651.93 上年度可比期间 获得销售服务费 2014年3月14日(基金合同生效日)至2014年6 各关联方名称 月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河直销 27,863.34 银河证券公司 8,173.25 合计 36,036.59 注：本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费主要用于本 基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年3月14日(基金合同生效 月30日 日)至2014年6月30日 基金合同生效日（ 2014年 10,000,900.00 10,000,900.00 3月14日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 10,000,900.00 10,000,900.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,900.00 10,000,900.00 期末持有的基金份额 2.0318% 17.9030% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年3月14日(基金合同生效日)至 名称 2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 86,831,432.56 260,837.36 12,360,103.29 46,832.01 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 额 因 顺网 2015 重大 2015 300113科技 年5月 事项 53.60 年8月 51.93 299,315 14,392,125.9516,043,284.00 - 5日 停牌 6日 江南 2015 重大 002226化工 年6月 事项 13.18 - - 1,171,894 12,279,970.3015,445,562.92 - 8日 停牌 劲嘉 2015 重大 002191股份 年6月 事项 19.22 - - 773,240 10,536,660.0314,861,672.80 - 18日 停牌 建研 2015 重大 2015 002398集团 年6月 事项 28.49 年7月 25.64 488,955 9,458,235.9513,930,327.95 - 8日 停牌 1日 中炬 2015 重大 600872高新 年5月 事项 21.62 - - 597,272 8,723,923.7612,913,020.64 - 5日 停牌 长荣 2015 重大 2015 300195股份 年6月 事项 31.96 年8月 28.76 357,065 14,515,595.7011,411,797.40 - 23日 停牌 24日 天威 2015 重大 002238视讯 年6月 事项 23.76 - - 470,242 10,879,369.0211,172,949.92 - 29日 停牌 天源 2015 重大 2015 300047迪科 年6月 事项 23.99 年7月 32.29 437,746 9,275,049.2010,501,526.54 - 3日 停牌 30日 北新 2015 重大 000786建材 年4月 事项 18.58 - - 533,660 8,029,349.15 9,915,402.80 - 10日 停牌 大冶 2015 重大 000708特钢 年5月 事项 13.92 - - 668,959 8,620,003.08 9,311,909.28 - 13日 停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金为指数基金，采用在法律法规允许范围内最大复制指数的策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 5年以 2015年6月30 1个月以内 月 3个月-1年1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 86,831,432.56 - - - - - 86,831,432.56 结算备付金 2,855,314.04 - - - - - 2,855,314.04 存出保证金 481,681.23 - - - - - 481,681.23 交易性金融资 - -1,038,966.50 - -1,031,911,056.771,032,950,023.27 产 应收证券清算 - - - - - 107,517,751.32 107,517,751.32 款 应收利息 - - - - - 24,919.46 24,919.46 应收申购款 2,588,023.32 - - - - 21,905,675.31 24,493,698.63 资产总计 92,756,451.15 -1,038,966.50 - -1,161,359,402.861,255,154,820.51 负债 应付赎回款 - - - - - 233,031,329.10 233,031,329.10 应付管理人报 - - - - - 612,062.28 612,062.28 酬 应付托管费 - - - - - 183,618.70 183,618.70 应付销售服务 - - - - - 306,031.14 306,031.14 费 应付交易费用 - - - - - 3,806,194.19 3,806,194.19 其他负债 - - - - - 234,276.78 234,276.78 负债总计 - - - - - 238,173,512.19 238,173,512.19 利率敏感度缺 92,756,451.15 -1,038,966.50 - - 923,185,890.671,016,981,308.32 口 上年度末 1-3 个 5 年以 2014年12月311个月以内 月 3个月-1年1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 17,195,370.39 - - - - - 17,195,370.39 结算备付金 307,590.31 - - - - - 307,590.31 存出保证金 67,490.45 - - - - - 67,490.45 交易性金融资 - - - - - 230,776,157.91 230,776,157.91 产 应收证券清算 - - - - - 12,245,055.25 12,245,055.25 款 应收利息 - - - - - 4,852.27 4,852.27 应收申购款 1,078,944.00 - - - - 3,094,969.35 4,173,913.35 资产总计 18,649,395.15 - - - - 246,121,034.78 264,770,429.93 负债 应付赎回款 - - - - - 16,440,685.09 16,440,685.09 应付管理人报 - - - - - 98,403.20 98,403.20 酬 应付托管费 - - - - - 29,520.98 29,520.98 应付销售服务 - - - - - 49,201.61 49,201.61 费 应付交易费用 - - - - - 367,589.02 367,589.02 其他负债 - - - - - 309,764.09 309,764.09 负债总计 - - - - - 17,295,163.99 17,295,163.99 利率敏感度缺18,649,395.15 - - - - 228,825,870.79 247,475,265.94 口 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 15,954.34 - 基点 市场利率上升25个 -15,954.34 - 基点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,031,911,056.77 101.47 230,776,157.91 93.25 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,031,911,056.77 101.47 230,776,157.91 93.25 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 估测组合市场价格风险的数据为中证腾安指数变动时，股票资产相应的理论变动 假设 值。 假定中证腾安指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 中证腾安指数上升5% 57,337,267.55 5,549,267.82 中证腾安指数下降5% -57,337,267.55 -5,549,267.82 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币907,442,569.02元，属于第二层次的余额为人民币125,507,454.25元，属于第三层次余额为人民币0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,031,911,056.77 82.21 其中：股票 1,031,911,056.77 82.21 2 固定收益投资 1,038,966.50 0.08 其中：债券 1,038,966.50 0.08 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 89,686,746.60 7.15 7 其他各项资产 132,518,050.64 10.56 8 合计 1,255,154,820.51 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,501,497.56 1.13 C 制造业 642,767,855.62 63.20 D 电力、热力、燃气及水生产和 9,225,286.07 0.91 供应业 E 建筑业 28,654,306.22 2.82 F 批发和零售业 31,055,428.71 3.05 G 交通运输、仓储和邮政业 93,937,165.79 9.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 45,950,287.42 4.52 务业 J 金融业 19,776,912.00 1.94 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 30,463,134.54 3.00 M 科学研究和技术服务业 13,930,327.95 1.37 N 水利、环境和公共设施管理业 18,665,208.44 1.84 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 51,555,703.36 5.07 S 综合 8,480,853.63 0.83 合计 1,005,963,967.31 98.92 7.2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 15,445,562.92 1.52 D 电力、热力、燃气及水生产 - - 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 10,501,526.54 1.03 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,947,089.46 2.55 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 300113 顺网科技 299,315 16,043,284.00 1.58 2 002191 劲嘉股份 773,240 14,861,672.80 1.46 3 002449 国星光电 641,736 14,118,192.00 1.39 4 002398 建研集团 488,955 13,930,327.95 1.37 5 300079 数码视讯 473,395 13,155,647.05 1.29 6 600872 中炬高新 597,272 12,913,020.64 1.27 7 000830 鲁西化工 1,279,396 12,742,784.16 1.25 8 002543 万和电气 501,154 12,418,596.12 1.22 9 601238 广汽集团 809,262 12,381,708.60 1.22 10 002099 海翔药业 467,300 12,159,146.00 1.20 11 300137 先河环保 517,471 11,839,736.48 1.16 12 002233 塔牌集团 682,528 11,780,433.28 1.16 13 600664 哈药股份 971,310 11,694,572.40 1.15 14 600757 长江传媒 838,331 11,652,800.90 1.15 15 600583 海油工程 690,366 11,501,497.56 1.13 16 600426 华鲁恒升 619,262 11,493,502.72 1.13 17 002533 金杯电工 881,709 11,453,399.91 1.13 18 002144 宏达高科 301,897 11,441,896.30 1.13 19 300195 长荣股份 357,065 11,411,797.40 1.12 20 600125 铁龙物流 734,559 11,334,245.37 1.11 21 600059 古越龙山 738,640 11,315,964.80 1.11 22 601801 皖新传媒 387,216 11,295,090.72 1.11 23 002238 天威视讯 470,242 11,172,949.92 1.10 24 601888 中国国旅 165,545 10,975,633.50 1.08 25 000089 深圳机场 971,734 10,961,159.52 1.08 26 000423 东阿阿胶 200,190 10,910,355.00 1.07 27 002674 兴业科技 595,980 10,834,916.40 1.07 28 002415 海康威视 240,622 10,779,865.60 1.06 29 600270 外运发展 368,602 10,748,434.32 1.06 30 600252 中恒集团 463,638 10,663,674.00 1.05 31 002478 常宝股份 648,572 10,630,095.08 1.05 32 601339 百隆东方 1,095,882 10,630,055.40 1.05 33 000729 燕京啤酒 1,017,248 10,579,379.20 1.04 34 002585 双星新材 628,690 10,561,992.00 1.04 35 600350 山东高速 1,229,820 10,527,259.20 1.04 36 002561 徐家汇 637,922 10,525,713.00 1.03 37 600284 浦东建设 644,332 10,509,054.92 1.03 38 002597 金禾实业 856,680 10,477,196.40 1.03 39 600723 首商股份 845,507 10,425,101.31 1.03 40 300160 秀强股份 454,811 10,415,171.90 1.02 41 603001 奥康国际 331,000 10,333,820.00 1.02 42 601333 广深铁路 1,255,001 10,316,108.22 1.01 43 601929 吉视传媒 680,600 10,290,672.00 1.01 44 600004 白云机场 608,606 10,285,441.40 1.01 45 601006 大秦铁路 732,240 10,280,649.60 1.01 46 002028 思源电气 558,282 10,272,388.80 1.01 47 600033 福建高速 1,737,156 10,179,734.16 1.00 48 601677 明泰铝业 618,844 10,130,476.28 1.00 49 002181 粤 传 媒 688,500 10,120,950.00 1.00 50 600386 北巴传媒 621,440 10,104,614.40 0.99 51 601678 滨化股份 1,120,745 10,053,082.65 0.99 52 601398 工商银行 1,894,000 10,000,320.00 0.98 53 000823 超声电子 741,398 9,979,217.08 0.98 54 000786 北新建材 533,660 9,915,402.80 0.97 55 601098 中南传媒 431,597 9,887,887.27 0.97 56 002433 太安堂 611,447 9,880,983.52 0.97 57 600292 中电远达 323,453 9,878,254.62 0.97 58 002294 信立泰 344,520 9,853,272.00 0.97 59 601288 农业银行 2,635,200 9,776,592.00 0.96 60 600529 山东药玻 584,600 9,768,666.00 0.96 61 600104 上汽集团 428,622 9,686,857.20 0.95 62 600551 时代出版 445,741 9,677,037.11 0.95 63 000919 金陵药业 495,849 9,659,138.52 0.95 64 000726 鲁 泰Ａ 694,742 9,656,913.80 0.95 65 002032 苏 泊 尔 391,718 9,640,179.98 0.95 66 600660 福耀玻璃 671,237 9,585,264.36 0.94 67 600143 金发科技 803,241 9,574,632.72 0.94 68 601179 中国西电 926,082 9,492,340.50 0.93 69 002054 德美化工 831,755 9,465,371.90 0.93 70 600062 华润双鹤 361,744 9,419,813.76 0.93 71 600138 中青旅 443,492 9,366,551.04 0.92 72 600761 安徽合力 558,236 9,339,288.28 0.92 73 600177 雅戈尔 510,800 9,327,208.00 0.92 74 000708 大冶特钢 668,959 9,311,909.28 0.92 75 600269 赣粤高速 1,368,255 9,304,134.00 0.91 76 002372 伟星新材 523,499 9,302,577.23 0.91 77 002661 克明面业 183,623 9,300,504.95 0.91 78 600518 康美药业 523,042 9,273,534.66 0.91 79 000623 吉林敖东 275,480 9,256,128.00 0.91 80 002088 鲁阳股份 553,782 9,242,621.58 0.91 81 600642 申能股份 921,607 9,225,286.07 0.91 82 600563 法拉电子 297,753 9,215,455.35 0.91 83 002056 横店东磁 294,416 9,209,332.48 0.91 84 002483 润邦股份 525,377 9,194,097.50 0.90 85 002394 联发股份 591,713 9,159,717.24 0.90 86 601117 中国化学 934,785 9,142,197.30 0.90 87 600522 中天科技 399,347 9,077,157.31 0.89 88 600373 中文传媒 377,416 9,042,887.36 0.89 89 601668 中国建筑 1,083,400 9,003,054.00 0.89 90 300082 奥克股份 920,262 8,880,528.30 0.87 91 603366 日出东方 603,112 8,865,746.40 0.87 92 002033 丽江旅游 568,367 8,786,953.82 0.86 93 601222 林洋电子 250,317 8,783,623.53 0.86 94 600195 中牧股份 311,503 8,753,234.30 0.86 95 600805 悦达投资 542,601 8,480,853.63 0.83 96 300183 东软载波 296,259 8,443,381.50 0.83 97 601766 中国南车 394,477 7,242,597.72 0.71 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 002226 江南化工 1,171,894 15,445,562.92 1.52 2 300047 天源迪科 437,746 10,501,526.54 1.03 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601766 中国中车 67,424,615.90 27.24 2 601390 中国中铁 30,519,460.50 12.33 3 601299 中国北车 29,038,956.45 11.73 4 000089 深圳机场 26,924,494.55 10.88 5 600978 宜华木业 26,488,887.20 10.70 6 600380 健康元 25,246,563.55 10.20 7 300171 东富龙 25,149,538.40 10.16 8 600518 康美药业 24,940,482.56 10.08 9 600271 航天信息 24,551,048.49 9.92 10 600060 海信电器 24,185,398.98 9.77 11 002238 天威视讯 23,751,726.86 9.60 12 002283 天润曲轴 23,668,043.03 9.56 13 601608 中信重工 23,242,076.00 9.39 14 600373 中文传媒 22,155,925.73 8.95 15 002152 广电运通 22,151,934.34 8.95 16 300332 天壕节能 21,411,704.07 8.65 17 601222 林洋电子 20,976,963.62 8.48 18 002533 金杯电工 20,899,819.98 8.45 19 002156 通富微电 20,686,516.73 8.36 20 300204 舒泰神 20,467,496.09 8.27 21 300002 神州泰岳 20,039,532.77 8.10 22 002546 新联电子 19,928,671.05 8.05 23 002191 劲嘉股份 19,885,974.05 8.04 24 600757 长江传媒 19,616,181.27 7.93 25 603366 日出东方 19,268,800.99 7.79 26 600352 浙江龙盛 18,961,825.60 7.66 27 002478 常宝股份 18,804,139.98 7.60 28 600143 金发科技 18,776,717.83 7.59 29 002449 国星光电 18,714,985.28 7.56 30 002394 联发股份 18,713,977.21 7.56 31 002315 焦点科技 18,702,906.36 7.56 32 600363 联创光电 18,681,952.32 7.55 33 002406 远东传动 18,661,604.74 7.54 34 002233 塔牌集团 18,438,644.47 7.45 35 600551 时代出版 18,414,490.98 7.44 36 002415 海康威视 18,359,180.57 7.42 37 000830 鲁西化工 18,353,624.67 7.42 38 603001 奥康国际 18,316,266.48 7.40 39 600664 哈药股份 18,263,271.49 7.38 40 600195 中牧股份 18,148,175.34 7.33 41 002595 豪迈科技 18,143,909.66 7.33 42 600894 广日股份 18,135,437.88 7.33 43 002236 大华股份 18,035,973.50 7.29 44 601678 滨化股份 17,963,922.03 7.26 45 600436 片仔癀 17,914,566.41 7.24 46 002597 金禾实业 17,898,078.39 7.23 47 601801 皖新传媒 17,860,173.35 7.22 48 002674 兴业科技 17,740,724.27 7.17 49 002028 思源电气 17,725,614.88 7.16 50 002561 徐家汇 17,686,559.50 7.15 51 002271 东方雨虹 17,677,145.87 7.14 52 002144 宏达高科 17,664,389.52 7.14 53 601098 中南传媒 17,530,970.27 7.08 54 600761 安徽合力 17,506,599.47 7.07 55 002099 海翔药业 17,460,026.38 7.06 56 600252 中恒集团 17,440,459.90 7.05 57 002226 江南化工 17,428,635.72 7.04 58 600386 北巴传媒 17,405,279.00 7.03 59 600583 海油工程 17,351,905.80 7.01 60 600004 白云机场 17,258,684.77 6.97 61 600059 古越龙山 17,064,209.84 6.90 62 002543 万和电气 17,041,992.19 6.89 63 600284 浦东建设 16,788,561.25 6.78 64 000823 超声电子 16,759,561.59 6.77 65 601929 吉视传媒 16,750,623.89 6.77 66 300113 顺网科技 16,749,950.58 6.77 67 000423 东阿阿胶 16,732,965.20 6.76 68 002585 双星新材 16,550,851.01 6.69 69 600426 华鲁恒升 16,525,686.90 6.68 70 601117 中国化学 16,443,361.80 6.64 71 600153 建发股份 16,299,959.72 6.59 72 600422 昆药集团 16,253,551.90 6.57 73 601179 中国西电 16,219,152.51 6.55 74 600350 山东高速 16,092,797.58 6.50 75 002033 丽江旅游 16,084,644.13 6.50 76 600125 铁龙物流 16,080,667.27 6.50 77 601607 上海医药 16,054,373.50 6.49 78 002054 德美化工 16,052,899.92 6.49 79 002675 东诚药业 16,042,090.89 6.48 80 600754 锦江股份 16,035,387.59 6.48 81 002185 华天科技 16,023,774.32 6.47 82 002483 润邦股份 15,986,513.68 6.46 83 002181 粤 传 媒 15,927,343.31 6.44 84 300079 数码视讯 15,910,607.00 6.43 85 601238 广汽集团 15,903,641.92 6.43 86 600529 山东药玻 15,844,502.76 6.40 87 002025 航天电器 15,758,157.59 6.37 88 000598 兴蓉环境 15,719,392.38 6.35 89 000919 金陵药业 15,649,365.70 6.32 90 600270 外运发展 15,594,780.94 6.30 91 601339 百隆东方 15,408,358.53 6.23 92 600033 福建高速 15,398,581.58 6.22 93 002088 鲁阳股份 15,351,147.01 6.20 94 601333 广深铁路 15,213,587.74 6.15 95 000826 桑德环境 15,202,504.87 6.14 96 600269 赣粤高速 15,189,905.19 6.14 97 002372 伟星新材 15,159,605.24 6.13 98 600723 首商股份 15,134,625.37 6.12 99 000726 鲁 泰Ａ 15,118,642.74 6.11 100 600138 中青旅 15,038,941.97 6.08 101 002433 太安堂 14,960,632.14 6.05 102 002032 苏 泊 尔 14,821,404.97 5.99 103 601677 明泰铝业 14,809,838.12 5.98 104 300137 先河环保 14,774,555.03 5.97 105 600168 武汉控股 14,752,410.05 5.96 106 002603 以岭药业 14,745,582.01 5.96 107 600585 海螺水泥 14,674,907.90 5.93 108 000729 燕京啤酒 14,672,043.21 5.93 109 600563 法拉电子 14,668,947.25 5.93 110 002661 克明面业 14,640,122.16 5.92 111 300160 秀强股份 14,598,542.77 5.90 112 600050 中国联通 14,563,959.94 5.89 113 601996 丰林集团 14,554,600.77 5.88 114 300195 长荣股份 14,515,595.70 5.87 115 600292 中电远达 14,503,044.31 5.86 116 002294 信立泰 14,476,297.68 5.85 117 300095 华伍股份 14,455,715.74 5.84 118 600596 新安股份 14,424,953.90 5.83 119 300183 东软载波 14,389,314.02 5.81 120 600056 中国医药 14,359,608.83 5.80 121 601006 大秦铁路 14,323,445.77 5.79 122 002056 横店东磁 14,317,634.53 5.79 123 600880 博瑞传播 14,269,455.03 5.77 124 300082 奥克股份 14,222,615.94 5.75 125 000999 华润三九 14,217,401.61 5.74 126 600177 雅戈尔 14,174,987.54 5.73 127 002398 建研集团 14,165,172.23 5.72 128 000876 新 希 望 14,115,149.83 5.70 129 300047 天源迪科 14,094,276.88 5.70 130 600642 申能股份 14,072,156.59 5.69 131 000685 中山公用 14,068,764.84 5.68 132 600062 华润双鹤 14,010,342.80 5.66 133 600703 三安光电 13,948,277.56 5.64 134 600104 上汽集团 13,885,671.70 5.61 135 600660 福耀玻璃 13,884,085.88 5.61 136 600089 特变电工 13,859,296.00 5.60 137 600805 悦达投资 13,718,984.90 5.54 138 601398 工商银行 13,717,567.78 5.54 139 601288 农业银行 13,676,672.00 5.53 140 000623 吉林敖东 13,597,078.11 5.49 141 000895 双汇发展 13,560,993.04 5.48 142 000905 厦门港务 13,531,020.39 5.47 143 000858 五 粮 液 13,518,154.34 5.46 144 601668 中国建筑 13,257,276.47 5.36 145 600522 中天科技 13,030,840.18 5.27 146 600742 一汽富维 12,848,611.27 5.19 147 601888 中国国旅 12,658,814.21 5.12 148 600196 复星医药 12,635,056.09 5.11 149 000538 云南白药 12,582,488.32 5.08 150 002429 兆驰股份 11,967,153.27 4.84 151 000708 大冶特钢 11,046,516.32 4.46 152 600872 中炬高新 11,010,316.60 4.45 153 000786 北新建材 6,409,326.19 2.59 注：买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601766 中国中车 56,204,067.54 22.71 2 600978 宜华木业 43,777,599.77 17.69 3 601390 中国中铁 41,004,884.18 16.57 4 300171 东富龙 38,399,383.82 15.52 5 600271 航天信息 36,572,218.36 14.78 6 002283 天润曲轴 36,290,230.81 14.66 7 600060 海信电器 34,681,362.91 14.01 8 002546 新联电子 32,792,632.45 13.25 9 600380 健康元 32,058,109.12 12.95 10 002406 远东传动 32,042,593.04 12.95 11 002156 通富微电 32,031,605.38 12.94 12 300332 天壕节能 30,066,003.53 12.15 13 300204 舒泰神 29,353,403.51 11.86 14 300002 神州泰岳 28,607,603.10 11.56 15 601608 中信重工 28,236,547.60 11.41 16 600363 联创光电 28,232,298.54 11.41 17 002152 广电运通 28,220,866.65 11.40 18 600153 建发股份 26,749,115.68 10.81 19 600352 浙江龙盛 25,820,922.75 10.43 20 600436 片仔癀 25,361,355.61 10.25 21 002315 焦点科技 25,313,768.09 10.23 22 600894 广日股份 24,829,064.20 10.03 23 000089 深圳机场 24,070,395.84 9.73 24 002595 豪迈科技 23,940,673.32 9.67 25 002025 航天电器 23,545,416.40 9.51 26 002271 东方雨虹 23,095,162.91 9.33 27 600050 中国联通 22,817,712.97 9.22 28 002236 大华股份 22,557,518.76 9.12 29 000826 桑德环境 22,418,702.21 9.06 30 000598 兴蓉环境 22,250,249.84 8.99 31 002185 华天科技 22,164,112.32 8.96 32 600703 三安光电 22,003,202.88 8.89 33 600880 博瑞传播 21,995,493.14 8.89 34 300095 华伍股份 21,755,945.71 8.79 35 600754 锦江股份 21,680,860.98 8.76 36 601607 上海医药 21,676,563.58 8.76 37 600422 昆药集团 21,676,216.94 8.76 38 600596 新安股份 21,530,748.30 8.70 39 601996 丰林集团 21,455,263.33 8.67 40 002603 以岭药业 21,404,664.05 8.65 41 600518 康美药业 21,403,416.05 8.65 42 002675 东诚药业 21,221,794.77 8.58 43 000685 中山公用 20,546,431.86 8.30 44 000999 华润三九 20,238,970.15 8.18 45 002238 天威视讯 20,075,619.57 8.11 46 000858 五 粮 液 19,311,635.47 7.80 47 600056 中国医药 19,233,225.67 7.77 48 600089 特变电工 18,981,614.15 7.67 49 000876 新 希 望 18,942,625.45 7.65 50 600168 武汉控股 18,796,380.89 7.60 51 600585 海螺水泥 18,215,350.41 7.36 52 000905 厦门港务 17,413,076.53 7.04 53 002429 兆驰股份 17,298,213.94 6.99 54 600373 中文传媒 17,263,999.60 6.98 55 000895 双汇发展 17,215,169.98 6.96 56 600196 复星医药 17,072,425.97 6.90 57 600742 一汽富维 16,667,618.68 6.74 58 000538 云南白药 16,634,345.41 6.72 59 002533 金杯电工 15,348,240.97 6.20 60 002191 劲嘉股份 15,010,835.42 6.07 61 600143 金发科技 14,853,430.61 6.00 62 600195 中牧股份 14,589,397.49 5.90 63 603366 日出东方 14,345,225.28 5.80 64 002415 海康威视 13,558,244.87 5.48 65 601222 林洋电子 13,482,928.17 5.45 66 002233 塔牌集团 13,380,041.63 5.41 67 000830 鲁西化工 12,324,634.13 4.98 68 600004 白云机场 11,777,602.54 4.76 69 600583 海油工程 11,623,065.94 4.70 70 601179 中国西电 11,240,201.82 4.54 71 002394 联发股份 11,232,012.15 4.54 72 002478 常宝股份 10,744,836.87 4.34 73 002028 思源电气 10,506,771.69 4.25 74 002033 丽江旅游 10,488,546.09 4.24 75 600757 长江传媒 10,396,991.37 4.20 76 600761 安徽合力 10,127,621.85 4.09 77 002372 伟星新材 10,111,409.36 4.09 78 600551 时代出版 10,102,419.15 4.08 79 601098 中南传媒 9,881,149.21 3.99 80 600252 中恒集团 9,728,866.32 3.93 81 601678 滨化股份 9,683,441.74 3.91 82 000423 东阿阿胶 9,406,599.59 3.80 83 600284 浦东建设 9,307,515.06 3.76 84 300082 奥克股份 8,985,887.14 3.63 85 300079 数码视讯 8,756,610.45 3.54 86 601117 中国化学 8,674,129.89 3.51 87 002226 江南化工 8,588,968.95 3.47 88 300047 天源迪科 8,510,993.41 3.44 89 600529 山东药玻 8,399,514.09 3.39 90 002674 兴业科技 8,271,047.00 3.34 91 002398 建研集团 7,853,625.33 3.17 92 002661 克明面业 7,729,328.24 3.12 93 000823 超声电子 7,489,257.94 3.03 94 601299 中国北车 7,047,553.79 2.85 95 300113 顺网科技 6,583,754.77 2.66 96 600872 中炬高新 5,582,291.76 2.26 97 000708 大冶特钢 5,465,061.16 2.21 注：卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,624,676,582.86 卖出股票收入（成交）总额 1,991,212,209.73 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,038,966.50 0.10 8 其他 - - 9 合计 1,038,966.50 0.10 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110031 航信转债 7,150 1,038,966.50 0.10 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 481,681.23 2 应收证券清算款 107,517,751.32 3 应收股利 - 4 应收利息 24,919.46 5 应收申购款 24,493,698.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 132,518,050.64 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 300113 顺网科技 16,043,284.00 1.58 重大事项停牌 2 002191 劲嘉股份 14,861,672.80 1.46 重大事项停牌 3 002398 建研集团 13,930,327.95 1.37 重大事项停牌 4 600872 中炬高新 12,913,020.64 1.27 重大事项停牌 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 002226 江南化工 15,445,562.92 1.52 重大事项停牌 2 300047 天源迪科 10,501,526.54 1.03 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 68,303 7,206.24 11,074,972.80 2.25% 481,133,148.87 97.75% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 71,746.19 0.0146% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 自基金合同生 基金管理人固有资 10,000,900.00 2.03 10,000,900.00 2.03 效之日起持有 金 期限不少于3 年。 基金管理人高级管 - 0.00 - 0.00 - 理人员 基金经理等人员 - 0.00 - 0.00 - 基金管理人股东 - 0.00 - 0.00 - 其他 - 0.00 - 0.00 - 自基金合同生 合计 10,000,900.00 2.03 10,000,900.00 2.03 效之日起持有 期限不少于3 年。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年3月14日）基金份额总额 69,792,833.07 本报告期期初基金份额总额 185,565,320.32 本报告期基金总申购份额 1,704,901,101.54 减:本报告期基金总赎回份额 1,398,258,300.19 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 492,208,121.67 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 报告期内基金托管人未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国泰君安 21,363,534,034.10 29.99% 1,241,357.33 30.40% - 中信证券 31,327,208,328.29 29.19% 1,177,916.88 28.85% - 银河证券 21,185,282,766.91 26.07% 1,052,678.54 25.78% - 国信证券 1 670,964,151.39 14.76% 610,845.52 14.96% - 兴业证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 注：1、本期新增华信证券1个交易单元。 2、选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下基金所持有股票“达实 《中国证券报》、《证 2015年1月21日 智能”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2 银河定投宝中证腾安价值100指数 《中国证券报》、《证 2015年1月21日 型发起式证券投资基金2014年4 券时报》、《上海证券 季报 报》、公司网站 3 关于旗下基金所持有股票“东方 《中国证券报》、《证 2015年1月22日 通”因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 4 关于旗下基金所持有股票“正邦 《中国证券报》、《证 2015年2月3日 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 5 关于旗下基金所持有股票"东方财 《中国证券报》、《证 2015年2月14日 富"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 6 关于旗下基金所持有股票"歌华有 《中国证券报》、《证 2015年2月14日 线"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 7 关于旗下基金所持有股票"英特集 《中国证券报》、《证 2015年2月27日 团"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 8 关于旗下基金所持有股票"万丰奥 《中国证券报》、《证 2015年2月28日 威"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 9 关于旗下基金所持有股票"精诚铜 《中国证券报》、《证 2015年3月10日 业"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 10 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2015年3月16日 部分基金参加齐鲁证券有限公司 券时报》、《上海证券 网上申购费率优惠的公告 报》、公司网站 11 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2015年3月17日 部分基金新增北京钱景财富投资 券时报》、《上海证券 管理有限公司为代销机构并开通 报》、公司网站 定期定额和费率优惠的公告 12 关于旗下基金所持有股票"太极集 《中国证券报》、《证 2015年3月17日 团"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 13 关于旗下基金所持有股票"ST生化 《中国证券报》、《证 2015年3月17日 "因长期停牌变更估值方法的提示 券时报》、《上海证券 性公告 报》、公司网站 14 关于旗下基金所持有股票“万达 《中国证券报》、《证 2015年3月19日 信息”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 15 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2015年3月20日 部分基金新增上海证券有限责任 券时报》、《上海证券 公司为代销机构、在上海证券开通 报》、《证券日报》、 定投业务及参加上海证券申购费 公司网站 率优惠的公告 16 关于旗下基金所持有股票“中科 《中国证券报》、《证 2015年3月20日 金财”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 17 关于旗下基金所持有股票"海伦钢 《中国证券报》、《证 2015年3月24日 琴"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 18 关于旗下基金所持有股票"华宇软 《中国证券报》、《证 2015年3月24日 件"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 19 关于旗下基金所持有股票"锐奇股 《中国证券报》、《证 2015年3月24日 份"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 20 关于旗下基金所持有股票"当升科 《中国证券报》、《证 2015年3月26日 技"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 21 关于旗下基金所持有股票"长安汽 《中国证券报》、《证 2015年3月26日 车"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 22 关于旗下基金所持有股票"振芯科 《中国证券报》、《证 2015年3月27日 技"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 23 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2015年3月27日 基金调整交易所固定收益品种估 券时报》、《上海证券 值方法的公告 报》、《证券日报》、 公司网站 24 关于旗下基金所持有股票"万好万 《中国证券报》、《证 2015年3月28日 家"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 25 银河定投宝中证腾安价值100指数 《中国证券报》、《证 2015年3月28日 型发起式证券投资基金2014年年 券时报》、《上海证券 报 报》、公司网站 26 关于旗下基金所持有股票"长信科 《中国证券报》、《证 2015年3月31日 技"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 27 关于旗下基金所持有股票"神州高 《中国证券报》、《证 2015年4月2日 铁"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 28 关于旗下基金所持有股票“海虹 《中国证券报》、《证 2015年4月9日 控股”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 29 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2015年4月15日 部分基金新增上海利得基金销售 券时报》、《上海证券 有限公司为代销机构及费率优惠 报》、公司网站 的公告 30 关于旗下基金所持有股票“招商 《中国证券报》、《证 2015年4月15日 地产”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 31 关于旗下基金所持有股票“科大 《中国证券报》、《证 2015年4月21日 讯飞”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 32 银河定投宝中证腾安价值100指数 《中国证券报》、《证 2015年4月22日 型发起式证券投资基金2015年1 券时报》、《上海证券 季报 报》、《证券日报》公 司网站 33 关于旗下基金所持有股票“牧原 《中国证券报》、《证 2015年4月25日 股份”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 34 银河定投宝中证腾安价值100指数 《中国证券报》、《证 2015年4月27日 型发起式证券投资基金招募说明 券时报》、《上海证券 书（更新摘要） 报》、公司网站 35 关于旗下基金所持有股票“东方 《中国证券报》、《证 2015年4月28日 国信”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 36 关于旗下基金所持有股票“富春 《中国证券报》、《证 2015年5月14日 通信”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 37 关于旗下基金所持有股票“合众 《中国证券报》、《证 2015年5月14日 思壮”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 38 关于旗下基金所持有股票“银之 《中国证券报》、《证 2015年5月15日 杰”因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 39 关于旗下基金所持有股票“中源 《中国证券报》、《证 2015年5月21日 协和”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 40 关于旗下基金所持有股票“昆仑 《中国证券报》、《证 2015年5月22日 万维”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 41 关于旗下基金所持有股票“顺网 《中国证券报》、《证 2015年5月22日 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 42 关于旗下基金所持有股票“光明 《中国证券报》、《证 2015年5月23日 乳业”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 43 关于旗下基金所持有股票“聚光 《中国证券报》、《证 2015年5月23日 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 44 关于旗下基金所持有股票“万达 《中国证券报》、《证 2015年5月23日 院线”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 45 关于旗下基金所持有股票“网宿 《中国证券报》、《证 2015年5月23日 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 46 关于旗下基金所持有股票“中国 《中国证券报》、《证 2015年5月23日 南车”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 47 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2015年5月25日 部分基金新增日发资产管理（上 券时报》、《上海证券 海）有限公司为代销机构的公告 报》、《证券日报》、 公司网站 48 关于旗下基金所持有股票“长信 《中国证券报》、《证 2015年5月26日 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 49 关于旗下基金所持有股票“大西 《中国证券报》、《证 2015年5月27日 洋”因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 50 关于旗下基金所持有股票“模塑 《中国证券报》、《证 2015年5月27日 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 51 关于旗下基金所持有股票“探路 《中国证券报》、《证 2015年5月29日 者”因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 52 关于旗下基金所持有股票“怡亚 《中国证券报》、《证 2015年6月5日 通”因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 53 关于旗下基金所持有股票"爱施德 《中国证券报》、《证 2015年6月6日 "因长期停牌变更估值方法的提示 券时报》、《上海证券 性公告 报》、公司网站 54 关于旗下基金所持有股票“新华 《中国证券报》、《证 2015年6月9日 医疗”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 55 关于旗下基金所持有股票“华菱 《中国证券报》、《证 2015年6月11日 钢铁”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 56 关于旗下基金所持有股票“天源 《中国证券报》、《证 2015年6月19日 迪科”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 57 关于旗下基金所持有股票“仁和 《中国证券报》、《证 2015年6月24日 药业”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 58 关于旗下基金所持有股票"飞利信 《中国证券报》、《证 2015年6月25日 "因长期停牌变更估值方法的提示 券时报》、《上海证券 性公告 报》、公司网站 59 关于旗下基金所持有股票"海南海 《中国证券报》、《证 2015年6月25日 药"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 60 关于旗下基金所持有股票"威创股 《中国证券报》、《证 2015年6月25日 份"因长期停牌变更估值方法的提 券时报》、《上海证券 示性公告 报》、公司网站 61 关于旗下基金所持有股票“暴风 《中国证券报》、《证 2015年6月26日 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 62 关于旗下基金所持有股票“雷柏 《中国证券报》、《证 2015年6月30日 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河定投宝中证滕安价值100指数型发起式证券投资基金的文件 2、《银河定投宝中证滕安价值100指数型发起式证券投资基金基金合同》 3、《银河定投宝中证滕安价值100指数型发起式证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河定投宝中证滕安价值100指数型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告12.2存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼12.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2015年8月26日