银河定投宝中证腾安价值100指数型发起 式证券投资基金2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2014年3月14日(基金合同生效日）起至12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标......................................................................................................................................9 3.4 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................19§5 托管人报告.........................................................................................................................................19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................19§6 审计报告.............................................................................................................................................19 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................19 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................20§7 年度财务报表.....................................................................................................................................21 7.1 资产负债表................................................................................................................................21 7.2 利润表........................................................................................................................................22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................23 7.4 报表附注....................................................................................................................................24§8 投资组合报告.....................................................................................................................................47 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................47 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................53 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................53§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................55 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................................55§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................55§11 重大事件揭示...................................................................................................................................56 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................56 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................57 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................59§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................错误！未定义书签。§13 备查文件目录...................................................................................................................................62 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................62 13.2 存放地点..................................................................................................................................62 13.3 查阅方式..................................................................................................................................62 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基 金 基金简称 银河定投宝中证腾安指数 基金主代码 519677 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月14日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 185,565,320.32份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100 指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差 的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全 复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在中证腾安 价值100指数中的基准权重构建股票投资组合。并原 则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整。本基金将采用数量化模型，对跟踪误差及其相 关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行 相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化 改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不 超过4%。 在建仓期，或遇有特殊情况，或在一定时间内的跟踪 误差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其 他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟 踪标的指数时，基金管理人可以根据情况，对投资组 合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之 内。 业绩比较基准 中证腾安价值100指数收益率*95% +银行活期存款利 率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，预期风险收益水平高于货 币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 董伯儒 田青 信息披露负责人 联系电话 021-38568988 010-67595096 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区金融大街25号 1568号15层 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区闹市口大街1号 1568号15层 院1号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 许国平 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.galaxyasset.com 址 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 上海市世纪大道100号环球金融中 合伙) 心50楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年3月14日(基金合同生效日)-2014年 12月31日 本期已实现收益 31,146,023.29 本期利润 37,314,524.65 加权平均基金份额本期利润 0.3667 本期加权平均净值利润率 31.11% 本期基金份额净值增长率 33.40% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 期末可供分配利润 40,243,307.00 期末可供分配基金份额利润 0.2169 期末基金资产净值 247,475,265.94 期末基金份额净值 1.334 3.1.3 累计期末指标 2014年末 基金份额累计净值增长率 33.40% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 4.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除费 用后的余额。 5.本基金基金合同生效日为2014年3月14日，截至本报告期末，本基金成立未满一年。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 8.37% 1.32% 10.63% 1.33% -2.26% -0.01% 过去六个月 30.02% 1.09% 34.30% 1.11% -4.28% -0.02% 自基金合同 33.40% 0.88% 35.45% 1.12% -2.05% -0.24% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为中证腾安价值100指数收益率*95% +银行活期存款利率（税后）*5%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金合同生效日为2014年3月14日，截止本报告期末，本基金成立未满一年。根据《银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，基金管理人应当在基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截止本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较3.3其他指标注：无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 注：本基金合同生效日为2014年3月14日，截止本报告期末，本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与20只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月14日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年7月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年5月31日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 12、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年7月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：契约型 基金合同生效日：2012年4月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 14、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年9月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年3月29日 投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年7月17日 投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期,，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期.) 基金合同生效日：2013年8月9日 投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 19、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年2月11日 投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。 20、银河美丽优萃股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-05-29 投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 21、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-08-06 投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 中 共 党 员，博士 研究生学 历，曾就 职于华夏 银行，中 信万通证 券有限公 司，期间 从事企业 金融、投 银河定投 资银行业 宝中证滕 务及上市 安 价 值 公司购并 100 指数 等工作。 型发起式 2006年2 证券投资 月加入银 基金的基 河基金管 金经理、 理有限公 银河沪深 司，历任 300 价值 2014年3月 产品设计 罗博 指数证券 14日 - 10 经理、衍 投资基金 生品数量 的基金经 化投资研 理、银河 究员、行 沪深 300 业研究员 成长增强 等职务， 指数分级 2009年12 证券投资 月起担任 基金的基 银河沪深 金经理 300 价值 指数证券 投资基金 的基金经 理， 2013 年3月起 担任银河 沪深 300 成长增强 指数分级 证券投资 基金的基 金经理。 注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度对市场的预判 短期市场或有压力，以区间震荡为主。 二季度对市场的预判 经济下行的幅度比预期的要大一点，通胀上行的幅度比预期的要小一点，货币的投放比预期的松一点，而且经济还处于下行趋势中，市场对降存准的预期持续升温，现在最大的政策风险的稳增长政策的推出，地产板块在销量并不乐观的情况下，出现了比较好的反弹，既有京津冀区域推动的因素，又有对稳增长政策推出的政策博弈的成分。股市将演绎抵抗式下跌的格局，短期以控制舱位和防御性板块为主，或有板块性机会，如京津冀一体化等。成长性板块在释放了估值压力后，将迎来新的上涨机会，可以在下跌的过程中，积极的左侧布局成长确定性强的公司 三季度对市场的预判： 经济有企稳迹象再次得到确认，通胀依然有下行动能，货币的投放比预期的松一点，但经济依然处于下行寻找平衡的过程中。定向降准增强了市场的信心和风险偏好，2000点具有政策底的特点，但肯定不是经济底。股市应当重回增长的逻辑。成长性板块在释放了估值压力后，将迎来新的上涨机会，积极的布局成长确定性强的公司 四季度对市场的预判： 未来海外的风险，主要是美元的升值风险。韩国在四季度会继续宽松的货币政策，比如降息，欧洲、日本会维持宽松的货币政策，若美联储在明年四季度加息，对美元形成升值预期，会引导国际基本回流美元资产，引起新型市场国家的市场动荡。 经济再次下行，通胀维持低位，为货币的放松提供了实际需求和现实可能。沪港通和国企改革带来的制度红利，市场有躁动的理由，但经过三季度的反弹，应该对四季度的走势保持一点谨慎。 日常操作回顾 日常操作，严格以跟踪误差最小化为控制目标，遵循指数样本股权重配置股票。4.4.2报告期内基金的业绩表现 自2014年3月14日（基金合同生效日）至本报告期末，基金份额净值增长率为33.40%，同期业绩比较基准为35.45%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济继续下行，通胀维持低位，短期无忧。货币政策未来有维持适度宽松的需求。财政、货币政策引导信贷进入实体经济。 全球存在系统性的需求不足的情况下，美国经济的一枝独秀，成为世界经济升级的发动机。但是在欧洲、日本、中国、韩国维持量化宽松的情况下，美元未来将维持在高位，成为首选避险标的。 中国的货币政策又多了一个现实的约束项，就是防止人民币出现大幅贬值，所以，所谓中国版的量化宽松，虽然短期没有CPI的制约，但是，对于人民币贬值的预期，央行不能不顾忌。所以，2015年的货币政策不会太松也不会太紧，维持一个区间调整的格局。对于全面降存准和再次降息的预期也不能太急迫，货币政策更多的表现为，对美元强势吸收流动性后的对冲调整， 未来海外的风险，主要是美元的升值风险。欧洲、中国、日本、韩国会维持宽松的货币政策，若美联储在明年四季度加息，对美元形成升值预期，会引导国际基本回流美元资产，引起新型市场国家的市场动荡。 经济再次下行，通胀维持低位，为货币的放松提供了实际需求和现实可能。但是为了控制人民币的贬值预期，货币政策放松的空间也是有限制的。全球经济处于衰退的格局，未来经济的发展方向尚未形成，众多国家还是在依靠宽货币来支撑经济，世界经济的根基是不稳的。一季度是布局的阶段，对市场保持一点谨慎，且行且观察。紧跟政府的政策走向，发掘投资机会。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2014年3月14日成立，根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”。截止2014年12月31日，本基金可供分配利润为40,243,307.00元，自本基金合同生效日至本报告期末本基金未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2015）审字第60821717_B21号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金全体 基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式 证券投资基金财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表 和2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31 日止期间的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务 报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公司 的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财 务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了银河定投宝中证腾安价值100指数型发 起式证券投资基金2014年12月31日的财务状况以及2014年3 月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间的经 营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 边卓群 蒋燕华 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 审计报告日期 2015年3月27日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 17,195,370.39 结算备付金 307,590.31 存出保证金 67,490.45 交易性金融资产 7.4.7.2 230,776,157.91 其中：股票投资 230,776,157.91 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 12,245,055.25 应收利息 7.4.7.5 4,852.27 应收股利 - 应收申购款 4,173,913.35 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 264,770,429.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 16,440,685.09 应付管理人报酬 98,403.20 应付托管费 29,520.98 应付销售服务费 49,201.61 应付交易费用 7.4.7.7 367,589.02 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 309,764.09 负债合计 17,295,163.99 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 185,565,320.32 未分配利润 7.4.7.10 61,909,945.62 所有者权益合计 247,475,265.94 负债和所有者权益总计 264,770,429.93 注：（1）报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.334元，基金份额总额185,565,320.32 份。 （2）本基金合同于2014年3月14日生效。 7.2利润表 会计主体：银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 本报告期：2014年3月14日(基金合同生效日)至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2014年3月14日(基金合同生效日) 至2014年12月31日 一、收入 39,373,356.32 1.利息收入 487,177.19 其中：存款利息收入 7.4.7.11 113,790.92 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 373,386.27 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 32,714,886.05 其中：股票投资收益 7.4.7.12 32,021,648.50 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 693,237.55 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 6,168,501.36 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 2,791.72 减：二、费用 2,058,831.67 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 483,032.30 2．托管费 7.4.10.2.2 144,909.73 3．销售服务费 7.4.10.2.3 241,516.17 4．交易费用 7.4.7.19 861,397.83 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.20 327,975.64 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 37,314,524.65 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,314,524.65 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 本报告期：2014年3月14日(基金合同生效日)至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年3月14日(基金合同生效日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 69,792,833.07 - 69,792,833.07 金净值） 二、本期经营活动产生 - 37,314,524.65 37,314,524.65 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 115,772,487.25 24,595,420.97 140,367,908.22 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 518,153,418.42 123,328,450.89 641,481,869.31 2.基金赎回款 -402,380,931.17 -98,733,029.92 -501,113,961.09 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 185,565,320.32 61,909,945.62 247,475,265.94 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______尤象都______ ______尤象都______ ____刘晓彬____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1654号文《关于核准银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人于2013年2月14日至2014年3月7日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2014）验字第60821717_B03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年3月14日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币69,751,292.04元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 41,541.03 元，以上实收基金（本息）合计为人民币69,792,833.07元，折合69,792,833.07份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、股指期货、货币市场工具等，以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会得相关规定）。股票投资包括中证腾安价值100指数成份股、备选成份股等。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%、且占非现金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2014年3月14日（基金合同生效日）起至2014年12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提； (3)基金销售服务费按前一日基金份额资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (4)标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率逐日计提； (5)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (6)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日当天的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 注：无。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 注：无。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期会计政策变更的说明在7.4.2会计报表的编制基础中披露。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 17,195,370.39 - 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 17,195,370.39 - 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 224,607,656.55 230,776,157.91 6,168,501.36 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 224,607,656.55 230,776,157.91 6,168,501.36 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 4,666.66 - 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 152.28 - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 33.33 - 合计 4,852.27 - 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 367,589.02 - 银行间市场应付交易费用 - - 合计 367,589.02 - 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 9,099.30 - 预提费用 290,000.00 - 预提指数使用费 10,664.79 合计 309,764.09 - 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年3月14日(基金合同生效日)至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 69,792,833.07 69,792,833.07 本期申购 518,153,418.42 518,153,418.42 本期赎回(以"-"号填列) -402,380,931.17 -402,380,931.17 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 185,565,320.32 185,565,320.32 注: （1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 （2）本基金合同于2014年3月14日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人 民币69,751,292.04元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币41,541.03元，以上实收基金 （本息）合计为人民币69,792,833.07元，折合69,792,833.07份基金份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 31,146,023.29 6,168,501.36 37,314,524.65 本期基金份额交易 9,097,283.71 15,498,137.26 24,595,420.97 产生的变动数 其中：基金申购款 30,769,610.13 92,558,840.76 123,328,450.89 基金赎回款 -21,672,326.42 -77,060,703.50 -98,733,029.92 本期已分配利润 - - - 本期末 40,243,307.00 21,666,638.62 61,909,945.62 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年3月14日(基金合同 2013年1月1日至2013年12月31 生效日)至2014年12月31日 日 活期存款利息收入 106,921.48 - 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6,544.56 - 其他 324.88 - 合计 113,790.92 - 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年3月14日(基金 2013年1月1日至2013年 合同生效日)至2014年12月 12月31日 31日 卖出股票成交总额 219,754,430.14 - 减：卖出股票成本总额 187,732,781.64 - 买卖股票差价收入 32,021,648.50 - 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——买卖债券差价收入。 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年3月14日(基金合同生 2013年1月1日至2013年12 效日)至2014年12月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 693,237.55 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 693,237.55 - 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年3月14日(基金 2013年1月1日至2013年 合同生效日)至2014年12月 12月31日 31日 1.交易性金融资产 6,168,501.36 - ——股票投资 6,168,501.36 - ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 6,168,501.36 - 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年3月14日(基金合 2013年1月1日至2013年12 同生效日)至2014年12月31日 月31日 基金赎回费收入 - - 其他 2,791.72 - 合计 2,791.72 - 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年3月14日(基金合同生效日) 2013年1月1日至2013年12月 至2014年12月31日 31日 交易所市场交易费用 861,397.83 - 银行间市场交易费用 - - 合计 861,397.83 - 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年3月14日(基金合同生效 2013年1月1日至2013年12 日)至2014年12月31日 月31日 审计费用 50,000.00 - 信息披露费 240,000.00 - 其他 900.00 - 指数使用费 32,664.79 银行费用 4,410.85 合计 327,975.64 - 7.4.7.21分部报告 注：无。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年3月14日(基金合同生效日)至 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 2014年12月31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 银河证券 353,994,746.91 56.00% - - 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2014年3月14日(基金合同生效日)至 2013年1月1日至2013年12月31日 2014年12月31日 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 银河证券 500,000,000.00 100.00% - - 7.4.10.1.2权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2014年3月14日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 银河证券 317,819.84 56.07% 118,589.95 32.26% 上年度可比期间 关联方名称 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年3月14日(基金合同生 2013年1月1日至2013年12月31 效日)至2014年12月31日 日 当期发生的基金应支付 483,032.30 - 的管理费 其中：支付销售机构的客 77,436.43 - 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托 管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年3月14日(基金合同生 2013年1月1日至2013年12月31 效日)至2014年12月31日 日 当期发生的基金应支付 144,909.73 - 的托管费 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托 管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 金额单位：人民币元 本期 获得销售服务费 2014年3月14日(基金合同生效日)至2014年12 各关联方名称 月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河基金管理有限公司 138,970.32 银河证券 25,658.65 合计 164,628.97 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基 金的销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自 动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2014年3月14日(基金合同 2013年1月1日至2013年12月 生效日)至2014年12月31 31日 日 基金合同生效日（ 2014年 10,000,900.00 - 3月14日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,900.00 - 期末持有的基金份额 5.3894% - 占基金总份额比例 注: 1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2.本基金合同生效日为2014年3月14日。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2014年3月14日(基金合同生效日)至 2013年1月1日至2013年12月31日 名称 2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 17,195,370.39 106,921.48 - - 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：无。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌原 期末 复牌 期末 期末估值总 码 称 停牌日期 因 估值单 复牌日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 价 600761 安徽合2014年12月26日 筹划重 15.65 2015年1月6日 16.60 194,290 2,349,815.073,040,638.50 - 力 大事项 600754 锦江股2014年11月10日 筹划重 25.11 2015年1月19日 27.00 99,558 1,918,573.262,499,901.38 - 份 大事项 002675 东诚药2014年10月10日 筹划重 24.18 - - 80,840 1,633,669.841,954,711.20 - 业 大事项 002152 广电运2014年12月17日 筹划重 22.15 2015年3月11日 24.37 85,842 1,511,639.671,901,400.30 - 通 大事项 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 -1年 资产 银行存款 17,195,370.39 - - - - - 17,195,370.39 结算备付金 307,590.31 - - - - - 307,590.31 存出保证金 67,490.45 - - - - - 67,490.45 交易性金融资产 - - - - -230,776,157.91230,776,157.91 应收证券清算款 - - - - - 12,245,055.25 12,245,055.25 应收利息 - - - - - 4,852.27 4,852.27 应收申购款 1,078,944.00 - - - - 3,094,969.35 4,173,913.35 资产总计 18,649,395.15 - - - -246,121,034.78264,770,429.93 负债 应付赎回款 - - - - - 16,440,685.09 16,440,685.09 应付管理人报酬 - - - - - 98,403.20 98,403.20 应付托管费 - - - - - 29,520.98 29,520.98 应付销售服务费 - - - - - 49,201.61 49,201.61 应付交易费用 - - - - - 367,589.02 367,589.02 其他负债 - - - - - 309,764.09 309,764.09 负债总计 - - - - - 17,295,163.99 17,295,163.99 利率敏感度缺口 18,649,395.15 - - - -228,825,870.79247,475,265.94 上年度末 1个月以内 1-3个月3 个月1-5年 5年以上不计息 合计 2013年12月31日 -1年 资产 负债 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2014年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 230,776,157.91 93.25 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 230,776,157.91 93.25 - - 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 估测组合市场价格风险的数据为中证腾安指数变动时，股票资产相应的理论变动 假设 值。 假定中证腾安指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2014年12月 上年度末（ 2013年12月 31日） 31日） 中证腾安指数上升5% 5,549,267.82 - 中证腾安指数下降5% -5,549,267.82 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币221,379,506.53元，属于第二层次的余额为人民币9,396,651.38元，属于第三层次余额为人民币0.00元。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2015年3月12日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 230,776,157.91 87.16 其中：股票 230,776,157.91 87.16 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,502,960.70 6.61 7 其他各项资产 16,491,311.32 6.23 8 合计 264,770,429.93 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,543,689.98 1.03 C 制造业 163,183,764.18 65.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供 7,684,653.28 3.11 应业 E 建筑业 8,278,882.28 3.35 F 批发和零售业 4,840,965.06 1.96 G 交通运输、仓储和邮政业 7,038,148.44 2.84 H 住宿和餐饮业 2,499,901.38 1.01 I 信息传输、软件和信息技术服务 12,604,622.46 5.09 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,516,148.00 1.02 M 科学研究和技术服务业 3,514,394.73 1.42 N 水利、环境和公共设施管理业 4,904,074.05 1.98 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,166,914.07 4.51 S 综合 - - 合计 230,776,157.91 93.25 8.2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601390 中国中铁 359,003 3,338,727.90 1.35 2 600761 安徽合力 194,290 3,040,638.50 1.23 3 000786 北新建材 115,793 2,927,247.04 1.18 4 600352 浙江龙盛 147,502 2,902,839.36 1.17 5 000598 兴蓉投资 368,448 2,814,942.72 1.14 6 002233 塔牌集团 272,435 2,770,663.95 1.12 7 600168 武汉控股 197,933 2,676,054.16 1.08 8 000826 桑德环境 96,757 2,646,303.95 1.07 9 601179 中国西电 335,272 2,605,063.44 1.05 10 601678 滨化股份 250,179 2,599,359.81 1.05 11 600143 金发科技 375,209 2,585,190.01 1.04 12 002271 东方雨虹 77,226 2,574,714.84 1.04 13 002372 伟星新材 162,831 2,572,729.80 1.04 14 600583 海油工程 241,566 2,543,689.98 1.03 15 601117 中国化学 268,088 2,533,431.60 1.02 16 000858 五 粮 液 117,495 2,526,142.50 1.02 17 601888 中国国旅 56,670 2,516,148.00 1.02 18 000895 双汇发展 79,475 2,507,436.25 1.01 19 600754 锦江股份 99,558 2,499,901.38 1.01 20 600089 特变电工 201,183 2,490,645.54 1.01 21 000538 云南白药 39,138 2,471,564.70 1.00 22 600004 白云机场 225,298 2,462,507.14 1.00 23 600153 建发股份 240,642 2,449,735.56 0.99 24 601098 中南传媒 147,205 2,443,603.00 0.99 25 000830 鲁西化工 452,450 2,443,230.00 0.99 26 002415 海康威视 108,401 2,424,930.37 0.98 27 600056 中国医药 147,675 2,423,346.75 0.98 28 002533 金杯电工 370,983 2,418,809.16 0.98 29 601608 中信重工 344,051 2,418,678.53 0.98 30 600872 中炬高新 232,233 2,410,578.54 0.97 31 600284 浦东建设 207,119 2,406,722.78 0.97 32 002028 思源电气 193,235 2,405,775.75 0.97 33 600703 三安光电 169,170 2,405,597.40 0.97 34 000999 华润三九 105,905 2,399,807.30 0.97 35 000423 东阿阿胶 64,228 2,394,419.84 0.97 36 601607 上海医药 144,923 2,391,229.50 0.97 37 002226 江南化工 188,337 2,369,279.46 0.96 38 000089 深圳机场 405,875 2,354,075.00 0.95 39 600252 中恒集团 143,619 2,349,606.84 0.95 40 600271 航天信息 77,006 2,349,453.06 0.95 41 601299 中国北车 330,883 2,349,269.30 0.95 42 600436 片仔癀 26,697 2,340,792.96 0.95 43 000708 大冶特钢 236,946 2,338,657.02 0.95 44 600596 新安股份 225,290 2,338,510.20 0.94 45 600050 中国联通 471,302 2,332,944.90 0.94 46 600195 中牧股份 147,160 2,332,486.00 0.94 47 603366 日出东方 142,833 2,318,179.59 0.94 48 600518 康美药业 147,393 2,317,017.96 0.94 49 600529 山东药玻 185,537 2,311,791.02 0.93 50 002595 豪迈科技 93,085 2,308,508.00 0.93 51 002191 劲嘉股份 167,729 2,299,564.59 0.93 52 600196 复星医药 108,678 2,293,105.80 0.93 53 002394 联发股份 213,011 2,285,608.03 0.92 54 002546 新联电子 176,323 2,285,146.08 0.92 55 600742 一汽富维 81,380 2,282,709.00 0.92 56 002238 天威视讯 161,764 2,267,931.28 0.92 57 002283 天润曲轴 262,526 2,262,974.12 0.91 58 600978 宜华木业 375,196 2,258,679.92 0.91 59 002033 丽江旅游 147,086 2,257,770.10 0.91 60 600060 海信电器 197,288 2,255,001.84 0.91 61 000905 厦门港务 142,866 2,221,566.30 0.90 62 002429 兆驰股份 291,585 2,216,046.00 0.90 63 600373 中文传媒 166,066 2,211,999.12 0.89 64 000685 中山公用 98,680 2,193,656.40 0.89 65 002236 大华股份 99,806 2,190,741.70 0.89 66 600880 博瑞传播 203,493 2,187,549.75 0.88 67 601766 中国南车 340,780 2,174,176.40 0.88 68 000823 超声电子 198,688 2,169,672.96 0.88 69 600757 长江传媒 254,467 2,165,514.17 0.88 70 600380 健康元 301,135 2,165,160.65 0.87 71 601222 林洋电子 95,505 2,162,233.20 0.87 72 600551 时代出版 133,143 2,158,248.03 0.87 73 600585 海螺水泥 97,593 2,154,853.44 0.87 74 300002 神州泰岳 129,656 2,152,289.60 0.87 75 002398 建研集团 134,911 2,151,830.45 0.87 76 002478 常宝股份 191,959 2,149,940.80 0.87 77 300171 东富龙 93,169 2,149,408.83 0.87 78 002185 华天科技 171,338 2,140,011.62 0.86 79 300082 奥克股份 164,105 2,136,647.10 0.86 80 300095 华伍股份 215,812 2,127,906.32 0.86 81 601996 丰林集团 263,837 2,126,526.22 0.86 82 002674 兴业科技 167,641 2,124,011.47 0.86 83 600522 中天科技 137,206 2,111,600.34 0.85 84 002156 通富微电 262,359 2,104,119.18 0.85 85 600894 广日股份 163,662 2,103,056.70 0.85 86 002603 以岭药业 71,743 2,092,025.88 0.85 87 002661 克明面业 58,278 2,089,266.30 0.84 88 300047 天源迪科 174,476 2,078,009.16 0.84 89 300204 舒泰神 85,587 2,075,484.75 0.84 90 600363 联创光电 215,158 2,052,607.32 0.83 91 300113 顺网科技 101,762 2,051,521.92 0.83 92 300079 数码视讯 163,661 2,037,579.45 0.82 93 002406 远东传动 199,521 2,027,133.36 0.82 94 000876 新 希 望 144,441 2,022,174.00 0.82 95 002675 东诚药业 80,840 1,954,711.20 0.79 96 002025 航天电器 101,484 1,918,047.60 0.78 97 002152 广电运通 85,842 1,901,400.30 0.77 98 002315 焦点科技 31,422 1,721,925.60 0.70 99 600422 昆明制药 62,106 1,541,470.92 0.62 100 300332 天壕节能 104,092 1,362,564.28 0.55 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 000858 五 粮 液 5,606,372.25 2.27 2 601006 大秦铁路 5,296,367.92 2.14 3 600585 海螺水泥 4,982,152.07 2.01 4 002238 天威视讯 4,867,674.77 1.97 5 600518 康美药业 4,761,980.87 1.92 6 600352 浙江龙盛 4,379,854.56 1.77 7 601390 中国中铁 3,773,245.00 1.52 8 600271 航天信息 3,609,864.78 1.46 9 601607 上海医药 3,571,264.25 1.44 10 600252 中恒集团 3,505,447.09 1.42 11 601888 中国国旅 3,478,327.18 1.41 12 000905 厦门港务 3,467,339.54 1.40 13 002398 建研集团 3,456,310.51 1.40 14 300095 华伍股份 3,428,668.74 1.39 15 601098 中南传媒 3,405,645.84 1.38 16 600742 一汽富维 3,371,625.48 1.36 17 002025 航天电器 3,349,952.04 1.35 18 300082 奥克股份 3,325,632.87 1.34 19 600551 时代出版 3,295,231.04 1.33 20 600168 武汉控股 3,249,717.46 1.31 注：买入金额不包括相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 601006 大秦铁路 5,808,670.49 2.35 2 600717 天津港 4,867,859.59 1.97 3 002031 巨轮股份 4,371,513.48 1.77 4 601880 大连港 3,984,837.52 1.61 5 600820 隧道股份 3,786,150.50 1.53 6 002540 亚太科技 3,708,522.37 1.50 7 601390 中国中铁 3,662,911.05 1.48 8 000666 经纬纺机 3,658,933.91 1.48 9 000425 徐工机械 3,619,080.71 1.46 10 002662 京威股份 3,408,515.44 1.38 11 600017 日照港 3,406,446.17 1.38 12 600897 厦门空港 3,403,574.05 1.38 13 600585 海螺水泥 3,389,805.51 1.37 14 600009 上海机场 3,387,712.74 1.37 15 000858 五 粮 液 3,371,933.08 1.36 16 002667 鞍重股份 3,153,963.96 1.27 17 002631 德尔家居 3,089,820.46 1.25 18 002666 德联集团 3,076,960.03 1.24 19 600350 山东高速 3,027,888.84 1.22 20 600676 交运股份 2,911,882.78 1.18 注：卖出金额不包括相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 412,340,438.19 卖出股票收入（成交）总额 219,754,430.14 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 8.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 67,490.45 2 应收证券清算款 12,245,055.25 3 应收股利 - 4 应收利息 4,852.27 5 应收申购款 4,173,913.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,491,311.32 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 600761 安徽合力 3,040,638.50 1.23 筹划重大事项 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 24,756 7,495.77 13,599,523.10 7.33% 171,965,797.22 92.67% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 739.72 0.0004% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 自基金合同生 基金管理人固有资 10,000,900.00 5.39 10,000,900.00 5.39 效之日起持有 金 期限不少于3 年。 基金管理人高级管 - 0.00 - 0.00 - 理人员 基金经理等人员 - 0.00 - 0.00 - 基金管理人股东 - 0.00 - 0.00 - 其他 - 0.00 - 0.00 - 自基金合同生 合计 10,000,900.00 5.39 10,000,900.00 5.39 效之日起持有 期限不少于3 年。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年3月14日）基金份额总额 69,792,833.07 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 518,153,418.42 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 402,380,931.17 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 185,565,320.32 注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额。 2.本基金合同生效日为2014年3月14日。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2014年1月21日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于董事长离职及总经理代行董事长职务的公告》，徐旭女士不再担任本公司董事长，尤象都先生代任本公司董事长。 2、2014年5月9日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于设立银河资本资产管理有限公司的公告》，根据中国证券监督管理委员会《关于核准银河基金管理有限公司设立子公司的批复》（证监许可［2014］356号），核准银河基金管理有限公司设立子公司。 3、2014年5月9日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职及领薪情况的公告》。 4、2014年6月10日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于董事长任职的公告》，许国平先生任本公司董事长。 5、2014年8月13日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司督察长任职及变更的公告》，董伯儒先生任本公司督察长。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 1、本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的酬金为50,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供1年的审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 银河证券 2 353,994,746.91 56.00% 317,819.84 56.07% - 中信证券 3 278,100,121.42 44.00% 248,999.07 43.93% - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 注：1、专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 2、本基金合同生效日为2014年3月14日，本基金在11.7.1中所列示席位均为本期新增席位。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 银河证券 - -500,000,000.00 100.00% - - 中信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河定投宝中证腾安价值100指数 《中国证券报》、《证 2014年2月7日 型发起式证券投资基金基金合同 券时报》、《上海证券 摘要 报》、公司网站 2 银河定投宝中证腾安价值100指数 《中国证券报》、《证 2014年2月7日 型发起式证券投资基金招募说明 券时报》、《上海证券 书 报》、公司网站 3 银河定投宝中证腾安价值100指数 《中国证券报》、《证 2014年2月7日 型发起式证券投资基金份额发售 券时报》、《上海证券 公告 报》、公司网站 4 关于银河定投宝中证滕安价值100 《中国证券报》、《证 2014年2月18日 指数型发起式证券投资基金新增 券时报》、《上海证券 上海好买基金销售有限公司为代 报》、公司网站 销机构的公告 5 关于旗下基金所持有股票“银之 《中国证券报》、《证 2014年2月21日 杰”因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 6 银河定投宝中证腾安价值100指数 《中国证券报》、《证 2014年2月24日 型发起式证券投资基金关于新增 券时报》、《上海证券 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报》、公司网站 及国泰君安证券股份有限公司为 代销机构的公告 7 关于银河定投宝中证腾安价值100 《中国证券报》、《证 2014年2月26日 指数型发起式证券投资基金新增 券时报》、《上海证券 浙江同花顺基金销售有限公司为 报》、公司网站 代销机构的公告 8 关于旗下基金所持有股票“新华 《中国证券报》、《证 2014年3月3日 医疗”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 9 关于银河定投宝中证腾安价值100 《中国证券报》、《证 2014年3月6日 指数型发起式证券投资基金提前 券时报》、《上海证券 结束募集的公告 报》、公司网站 10 关于旗下基金对长期停牌的股票 《中国证券报》、《证 2014年3月14日 变更估值方法的提示性公告 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 11 银河定投宝中证腾安价值100指数 《中国证券报》、《证 2014年3月15日 型发起式证券投资基金合同生效 券时报》、《上海证券 公告 报》、公司网站 12 银河定投宝中证腾安价值100指数 《中国证券报》、《证 2014年4月15日 型发起式证券投资基金开放日常 券时报》、《上海证券 申购、赎回和定期定额投资业务的 报》、公司网站 公告 13 关于旗下基金所持有股票“三六 《中国证券报》、《证 2014年4月30日 五网”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 14 关于旗下基金所持有股票“日发 《中国证券报》、《证 2014年5月5日 精机”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 15 关于旗下基金所持有股票“万达 《中国证券报》、《证 2014年5月6日 信息”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 16 银河基金管理有限公司关于公司 《中国证券报》、《证 2014年5月9日 董事、监事、高级管理人员及其他 券时报》、《上海证券 从业人员在子公司兼职及领薪情 报》、公司网站 况的公告 17 银河基金管理有限公司关于设立 《中国证券报》、《证 2014年5月9日 银河资本资产管理有限公司的公 券时报》、《上海证券 告 报》、公司网站 18 银河基金管理有限公司关于董事 《中国证券报》、《证 2014年6月10日 长任职的公告 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 19 关于旗下基金所持有股票“卫宁 《中国证券报》、《证 2014年6月14日 软件”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 20 银河定投宝中证腾安价值100指数 《中国证券报》、《证 2014年7月21日 型发起式证券投资基金2014年第 券时报》、《上海证券 2季度报告 报》、公司网站 21 银河基金管理有限公司关于开通 《中国证券报》、《证 2014年7月24日 银河定投宝中证腾安价值100指数 券时报》、《上海证券 型发起式证券投资基金转换业务 报》、公司网站 的公告 22 关于旗下基金所持有股票“恒泰 《中国证券报》、《证 2014年8月1日 艾普”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 23 关于旗下基金所持有股票“飞利 《中国证券报》、《证 2014年8月13日 信”因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 24 银河基金管理有限公司关于督察 《中国证券报》、《证 2014年8月13日 长任职及变更的公告 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 25 关于旗下基金所持有股票“长亮 《中国证券报》、《证 2014年8月19日 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 26 关于旗下基金所持有股票“数字 《中国证券报》、《证 2014年8月22日 政通”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 27 关于旗下基金所持有股票“尚荣 《中国证券报》、《证 2014年8月23日 医疗”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 28 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2014年8月25日 基金新增中国中投证券有限责任 券时报》、《上海证券 公司为代销机构的公告 报》、公司网站 29 银河定投宝中证腾安价值100指数 《中国证券报》、《证 2014年8月27日 型发起式证券投资基金2014年半 券时报》、《上海证券 年度报告 报》、《证券日报》公 司网站 30 关于旗下基金所持有股票“东华 《中国证券报》、《证 2014年9月5日 软件”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 31 关于旗下基金所持有股票“绿盟 《中国证券报》、《证 2014年9月6日 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 32 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2014年9月15日 部分基金新增第一创业证券股份 券时报》、《上海证券 有限公司为代销机构的公告 报》、《证券日报》公 司网站 33 银河基金管理有限公司关于开通 《中国证券报》、《证 2014年10月15日 银河定投宝中证腾安价值100指数 券时报》、《上海证券 型发起式证券投资基金转换业务 报》、公司网站 的公告 34 银河定投宝中证腾安价值100指数 《中国证券报》、《证 2014年10月24日 型发起式证券投资基金、银河美丽 券时报》、《上海证券 优萃股票型证券投资基金2014年 报》、公司网站 3季报 35 银河定投宝中证腾安价值100指数 《中国证券报》、《证 2014年10月28日 型发起式证券投资基金招募说明 券时报》、《上海证券 书（更新摘要） 报》、公司网站 36 关于旗下基金所持有股票“中航 《中国证券报》、《证 2014年11月18日 资本”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、《证券日报》、 公司网站 37 关于旗下基金所持有股票“东软 《中国证券报》、《证 2014年11月27日 载波”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 38 关于旗下基金所持有股票“三六 《中国证券报》、《证 2014年11月29日 五网”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 39 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2014年12月5日 部分基金在中国邮政储蓄银行股 券时报》、《上海证券 份有限公司开通定期定额投资业 报》、公司网站 务及定投费率优惠的公告 40 关于旗下基金所持有股票“启明 《中国证券报》、《证 2014年12月25日 星辰”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的文件 2、《银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金基金合同》 3、《银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2存放地点 上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 12.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2015年3月28日