银河创新成长混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1重要提示......................................................................................................................................2 1.2目录..............................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................................6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3其他指标......................................................................................................................................9 §4管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 15 §5托管人报告.........................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 16 §6半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17 6.1资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2利润表........................................................................................................................................18 6.3所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................19 6.4报表附注....................................................................................................................................20 §7投资组合报告.....................................................................................................................................39 7.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................44 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................44 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................44 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................44 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 44 7.12投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45 §8基金份额持有人信息.........................................................................................................................47 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 47 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 47 §9开放式基金份额变动.........................................................................................................................48 §10重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49 10.1基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 49 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 49 10.4基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 49 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 49 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 49 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 51 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 55 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 55 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 55 §12备查文件目录 ................................................................................................................................... 56 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 56 12.2存放地点 .................................................................................................................................. 56 12.3查阅方式 .................................................................................................................................. 56 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 银河创新成长混合型证券投资基金 基金简称 银河创新混合 场内简称 - 基金主代码 519674 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月29日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 63,798,908.13份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2基金产品说明 本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在 投资目标 有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增 值。 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的股票选 择相结合。在资产配置策略上，本基金根据对经济面、 政策面、市场面等多因素分析，在投资比例限制范围 投资策略 内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。在股 票选择上，本基金主要投资于具有创新能力和持续增 长潜力的上市公司股票，力争为基金份额持有人带来 长期、稳定的资本增值。 业绩基准收益率=中证500指数收益率×75%＋上证国 业绩比较基准 债指数收益率×25%。 本基金是混合型基金，其预期风险及预期收益水平高 风险收益特征 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，在 证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 秦长建 张燕 信息披露负责 联系电话 021-38568989 0755-83199084 人 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.comyan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-820-0860 95555 传真 021-38568769 0755-83195201 中国(上海)自由贸易试验区世纪 深圳市深南大道7088号招商银 注册地址 大道1568号15层 行大厦 中国(上海)自由贸易试验区世纪 深圳市深南大道7088号招商银 办公地址 大道1568号15层 行大厦 邮政编码 200122 518040 法定代表人 刘立达 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.galaxyasset.com 网址 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 基金半年度报告备置地点 2、深圳市深南大道7088号招商银行大厦 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日) 本期已实现收益 -2,433,853.72 本期利润 -17,435,722.11 加权平均基金份额本期利润 -0.1973 本期加权平均净值利润率 -7.51% 本期基金份额净值增长率 -6.23% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 94,193,343.01 期末可供分配基金份额利润 1.4764 期末基金资产净值 160,118,637.06 期末基金份额净值 2.5097 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 150.97% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -3.83% 1.88% -6.91% 1.40% 3.08% 0.48% 过去三个月 -1.71% 1.52% -10.78% 1.03% 9.07% 0.49% 过去六个月 -6.23% 1.51% -11.84% 1.08% 5.61% 0.43% 过去一年 3.25% 1.29% -10.47% 0.91% 13.72% 0.38% 过去三年 -4.87% 1.75% -29.56% 1.42% 24.69% 0.33% 自基金合同 150.97% 1.55% 21.16% 1.28% 129.81% 0.27% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%，每日进行再平衡过程。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的上市公司。 3.3其他指标 注：无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中 国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至2018年6月30日,银河基金公司旗下共管理58只公募基金产品:银河研究精选混合 型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合 型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河量化配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河量化多策略混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生学历，13年证 券从业经历。曾就职于交 通银行上海浦东分行， 2007年12月加入银河基 金管理有限公司，主要研 究金融、汽车和休闲服装 行业，历任研究员、资深 研究员，现担任基金经理。 2015年12月起担任银河 基金经 蓝筹精选混合型证券投资 袁曦 2016年2月2日- 13 理 基金的基金经理，2016年 2月起担任银河创新成长 混合型证券投资基金的基 金经理，2016年12月起 担任银河君荣灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2017年12月起担 任银河智慧主题灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。 注：1、上表中的任职、离任日期均为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，板块间的轮换非常快，波动也明显加大。一月开年，仍然延续去年底的风格，白酒家电表现靓丽，周期股也并不逊色；一月中旬开始，银行地产启动，直到二月出头，美股暴跌的黑天鹅出现，A股前期强势的银行地产出现了持续的暴跌。市场企稳后，选择了阻力相对较小的成长股，计算机、电子、医药、新能源汽车等行业均表现较强。但步入四月份，随着业绩披露期的到来，业绩普遍超预期的医药行业成为了市场的一只独秀，表现抢眼，而前期强势的计算机、电子、新能源汽车等行业均表现较弱。五月份开始，由于中美贸易战带来的不确定性叠加国内的去杠杆，成长股重回弱势，创业板创新低，而以食品饮料和家电为代表的消费板块，异军突起，表现抢眼。 具体来看，上半年，万得全A下跌14.6%，其中，沪深300指数、中小板指数和创业板综合指数分别下跌12.9%、14.3%和11.9%，市场普跌。分行业来看，涨幅居前的是休闲服务、医药生物和食品饮料，分别上涨9.0%、3.1%和0.14%；而跌幅居前的是综合、通信和电气设备，分别下跌31.2%、27.1%和24.9%。 实际操作过程中，基于对市场宽幅震荡的判断，本基金在上半年基本维持中性偏高的仓位。结构上，一月份，以金融地产为主要配置方向；二月份开始，增加了医药和新能源汽车产业链的配置比例，适当降低了金融地产的配置比例；二季度，持仓结构变化不大，主要是增持了计算机板块，减持了金融行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.5097元；本报告期基金份额净值增长率为-6.23%，业绩比较基准收益率为-11.84%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，本基金认为，积极因素正在累积：（1）虽然代表需求端的固定资产投资和社会消费品零售总额增速持续下行，但代表生产端的工业增加值数据表现不错。而出口和进口数据依然表现较好，。总体来看，国内经济仍具有韧性，经济稳中有降，失速概率较小；（2）政策基调正 在变化，市场情绪有望逐步修复：央行二季度货币政策报告指出，流动性从一季度“保持流动性合理稳定”变为“保持流动性合理充裕”，意味着货币政策可能有所微调，至少流动性进一步趋紧的概率下降，边际放松有利于修复此前悲观的市场预期；（3）经过前期的持续下跌，A股估值水平重新回到底部区间，无论是沪深300指数，还是中小板和创业板，估值水平都回到了历史最低的区间；（4）5月下旬开始，产业资本开始大幅增持。据数据统计，最近的一个多月，上市公司重要股东合计增持市值超过130亿，有多达400多只个股获得重要股东增持。此外，近期上市公司回购计划也更为密集，6月份以来已经有至少30多家上市公司披露了回购预案。从过去的经验来看，产业资本的增持行为对市场有不错的领先性。但同时，后续需要关注的风险因素：（1）中美贸易谈判反复；（2）美联储加息；（3）金融去杆杠超预期。 基于以上判断，本基金认为，市场整体震荡向上的概率较大。在配置上，我们主要看好以下几个方面： （1）低估值高分红的蓝筹股和稳定增长的行业：银行、医药 （2）景气度向上的行业：新能源汽车、计算机、苹果产业链 （3）自下而上积极寻找真成长个股 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金《基金合同》约定：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低 于收益分配基准日可供分配利润的20%。 截止本报告期末，可分配收益为：94,193,343.01，本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银河创新成长混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 18,771,152.23 37,936,007.91 结算备付金 261,754.85 1,656,948.17 存出保证金 157,097.61 118,945.36 交易性金融资产 6.4.7.2 144,805,640.03 249,374,580.80 其中：股票投资 144,805,640.03 249,374,580.80 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 445,787.71 2,407,270.34 应收利息 6.4.7.5 4,965.37 10,747.72 应收股利 - - 应收申购款 171,331.13 37,412.97 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 164,617,728.93 291,541,913.27 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,434,804.79 2,244,587.88 应付赎回款 308,446.36 344,672.25 应付管理人报酬 199,155.60 368,347.02 应付托管费 33,192.58 61,391.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 234,350.00 625,531.99 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 289,142.54 250,258.63 负债合计 4,499,091.87 3,894,788.93 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 63,798,908.13 107,472,619.86 未分配利润 6.4.7.10 96,319,728.93 180,174,504.48 所有者权益合计 160,118,637.06 287,647,124.34 负债和所有者权益总计 164,617,728.93 291,541,913.27 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值2.5097元，基金份额总额63798908.13份。6.2利润表 会计主体：银河创新成长混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -13,688,752.78 34,557,268.61 1.利息收入 104,661.53 73,863.49 其中：存款利息收入 6.4.7.11 104,661.53 73,863.49 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,155,479.71 8,203,680.76 其中：股票投资收益 6.4.7.12 472,064.18 6,586,535.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 683,415.53 1,617,145.69 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -15,001,868.39 26,260,632.94 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 52,974.37 19,091.42 减：二、费用 3,746,969.33 3,200,892.76 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,730,993.59 1,698,263.42 2．托管费 6.4.10.2.2 288,498.92 283,043.86 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,513,869.71 1,012,529.47 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 213,607.11 207,056.01 三、利润总额（亏损总额以“-” -17,435,722.11 31,356,375.85 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -17,435,722.11 31,356,375.85 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河创新成长混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 107,472,619.86 180,174,504.48 287,647,124.34 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -17,435,722.11 -17,435,722.11 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 -43,673,711.73 -66,419,053.44 -110,092,765.17 列） 其中：1.基金申购款 6,995,334.79 11,515,094.68 18,510,429.47 2.基金赎回款 -50,669,046.52 -77,934,148.12 -128,603,194.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 63,798,908.13 96,319,728.93 160,118,637.06 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 107,795,575.18 121,000,466.46 228,796,041.64 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 31,356,375.85 31,356,375.85 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 -9,591,862.76 -11,846,959.16 -21,438,821.92 列） 其中：1.基金申购款 7,400,255.96 9,467,950.55 16,868,206.51 2.基金赎回款 -16,992,118.72 -21,314,909.71 -38,307,028.43 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 98,203,712.42 140,509,883.15 238,713,595.57 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： ______范永武______ ______范永武______ ____虞晓清____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 银河创新成长混合型证券投资基金（原名银河创新成长股票型证券投资基金）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1635号《关于核准银河创新成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2010年12月29日正式生效，首次设立募集规模为1,252,121,826.55份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为 银河基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。本基金自2015年7月17日起更名为银河创新成长混合型证券投资基金。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的上市公司。以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。 本基金的业绩比较标准是：中证500指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 活期存款 18,771,152.23 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 18,771,152.23 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 133,083,892.63 144,805,640.03 11,721,747.40 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 133,083,892.63 144,805,640.03 11,721,747.40 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有各项买入返售金融资产期末余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 应收活期存款利息 4,555.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 117.80 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 221.06 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 70.70 合计 4,965.37 6.4.7.6其他资产 注：本基金本期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 234,350.00 银行间市场应付交易费用 - 合计 234,350.00 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 705.25 预提费用 288,437.29 合计 289,142.54 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 107,472,619.86 107,472,619.86 本期申购 6,995,334.79 6,995,334.79 本期赎回(以"-"号填列) -50,669,046.52 -50,669,046.52 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 63,798,908.13 63,798,908.13 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 162,709,369.08 17,465,135.40 180,174,504.48 本期利润 -2,433,853.72 -15,001,868.39 -17,435,722.11 本期基金份额交易 -66,082,172.35 -336,881.09 -66,419,053.44 产生的变动数 其中：基金申购款 10,658,191.94 856,902.74 11,515,094.68 基金赎回款 -76,740,364.29 -1,193,783.83 -77,934,148.12 本期已分配利润 - - - 本期末 94,193,343.01 2,126,385.92 96,319,728.93 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 96,349.53 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,769.40 其他 1,542.60 合计 104,661.53 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 532,278,389.52 减：卖出股票成本总额 531,806,325.34 买卖股票差价收入 472,064.18 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益—买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 683,415.53 基金投资产生的股利收益 - 合计 683,415.53 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -15,001,868.39 ——股票投资 -15,001,868.39 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -15,001,868.39 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 46,627.03 基金转换费收入 6,347.34 合计 52,974.37 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,513,869.71 银行间市场交易费用 - 合计 1,513,869.71 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 158,684.51 其他 600.00 银行间账户维护费 18,000.00 银行费用 6,569.82 合计 213,607.11 6.4.7.21分部报告 无。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 银河证券 4,880,812.24 0.50% 99,855,513.32 15.05% 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 的比例 总额的比例 银河证券 4,545.49 0.51% - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期佣金总 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 量的比例 总额的比例 银河证券 92,615.66 15.13% 92,615.66 23.62% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 1,730,993.59 1,698,263.42 的管理费 其中：支付销售机构的客 622,562.89 611,546.19 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 288,498.92 283,043.86 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 注：本基金无销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本期与上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本期末与上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 18,771,152.23 96,349.53 15,225,221.13 62,937.11 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期与上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 数量 证券证券成功 可流 认购期末估 期末 受限 （单位： 期末估值总额备注 代码名称认购日通日 价格值单价 成本总额 类型 股） 2018 2018年 新股 江苏 年7 603693 6月25 流通 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 新能 月3 日 受限 日 2018 2018年 新股 东方 年7 603706 6月29 流通 13.0913.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 环宇 月9 日 受限 日 2018 2017年 英可 年11新股 300713 10月23 40.2939.07 7,008 282,352.32273,802.56注1 瑞 月1限售 日 日 2018 2018年 新股 英可 年11 300713 6月19 限售- -39.07 5,606 -219,026.42注2 瑞 月1 日 转增 日 2019 2018年 养元 年2新股 603156 2月2 78.7356.94 37,7562,972,529.88 2,149,826.64注1 饮品 月12限售 日 日 2018年2019新股 养元 603156 5月8年2限售- -56.94 15,102 -859,907.88注2 饮品 日 月12送股 日 注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。2.本基金持有的限售新股英可瑞于2018年6月19日实施2017年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8.00股，因转增所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流通日一致。本基金持有的限售新股养元饮品于2018年5月8日实施2017年度权益分派方案，向全体股东每股派送0.4股，因送股所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流通日一致。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末无重大流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个3个月 1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 月 -1年 资产 银行存款 18,771,152.23 - - - - -18,771,152.23 结算备付金 261,754.85 - - - - - 261,754.85 存出保证金 157,097.61 - - - - - 157,097.61 交易性金融资产 - - - - -144,805,640.03144,805,640.03 应收证券清算款 - - - - - 445,787.71 445,787.71 应收利息 - - - - - 4,965.37 4,965.37 应收申购款 - - - - - 171,331.13 171,331.13 资产总计 19,190,004.69 - - - -145,427,724.24164,617,728.93 负债 应付证券清算款 - - - - -3,434,804.793,434,804.79 应付赎回款 - - - - - 308,446.36 308,446.36 应付管理人报酬 - - - - - 199,155.60 199,155.60 应付托管费 - - - - - 33,192.58 33,192.58 应付交易费用 - - - - - 234,350.00 234,350.00 其他负债 - - - - - 289,142.54 289,142.54 负债总计 - - - - -4,499,091.874,499,091.87 利率敏感度缺口19,190,004.69 - - - -140,928,632.37160,118,637.06 上年度末 1个月以内1-3个3个月1-5年 5年以上不计息 合计 2017年12月31日 月 -1年 资产 银行存款 37,936,007.91 - - - - -37,936,007.91 结算备付金 1,656,948.17 - - - - -1,656,948.17 存出保证金 - - - - - 118,945.36 118,945.36 交易性金融资产 - - - - -249,374,580.80249,374,580.80 应收证券清算款 - - - - -2,407,270.342,407,270.34 应收利息 - - - - - 10,747.72 10,747.72 应收申购款 - - - - - 37,412.97 37,412.97 其他资产 - - - - - - - 资产总计 39,592,956.08 - - - -251,948,957.19291,541,913.27 负债 应付证券清算款 - - - - -2,244,587.882,244,587.88 应付赎回款 - - - - - 344,672.25 344,672.25 应付管理人报酬 - - - - - 368,347.02 368,347.02 应付托管费 - - - - - 61,391.16 61,391.16 应付交易费用 - - - - - 625,531.99 625,531.99 其他负债 - - - - - 250,258.63 250,258.63 负债总计 - - - - -3,894,788.933,894,788.93 利率敏感度缺口39,592,956.08 - - - -248,054,168.26287,647,124.34 6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 144,805,640.03 90.44 249,374,580.80 86.69 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 144,805,640.03 90.44 249,374,580.80 86.69 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为中证500指数变动时，股票资产相应的理论变 动值。 假设 2、假定中证500指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 分析 30日） 31日） 中证500指数上升5% 7,825,747.56 4,985,711.86 中证500指数下降5% -7,825,747.56 -4,985,711.86 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 2以公允价值计量的金融工具 2.1各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币141,231,516.68元，属于第二层次的余额为人民币71,559.85元，属于第三层次余额为人民币3,502,563.50元。 2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 144,805,640.03 87.96 其中：股票 144,805,640.03 87.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,032,907.08 11.56 8 其他各项资产 779,181.82 0.47 9 合计 164,617,728.93 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,070,200.00 1.92 C 制造业 67,318,941.55 42.04 电力、热力、燃气及水生产和供 D 71,559.85 0.04 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,235,237.50 5.77 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 28,703,270.27 17.93 业 J 金融业 19,196,979.20 11.99 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 89,031.66 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 17,120,420.00 10.69 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 144,805,640.03 90.44 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 603799 华友钴业 118,500 11,550,195.00 7.21 2 300015 爱尔眼科 280,000 9,041,200.00 5.65 3 600686 金龙汽车 680,000 8,493,200.00 5.30 4 601398 工商银行 1,536,360 8,173,435.20 5.10 5 600845 宝信软件 308,280 8,123,178.00 5.07 6 600763 通策医疗 166,000 8,079,220.00 5.05 7 600436 片仔癀 68,000 7,611,240.00 4.75 8 002050 三花智控 392,380 7,396,363.00 4.62 9 002410 广联达 235,999 6,544,252.27 4.09 10 601288 农业银行 1,830,100 6,295,544.00 3.93 11 300253 卫宁健康 506,000 6,269,340.00 3.92 12 300618 寒锐钴业 46,555 5,974,868.70 3.73 13 000963 华东医药 111,510 5,380,357.50 3.36 14 601229 上海银行 300,000 4,728,000.00 2.95 15 603416 信捷电气 179,187 4,646,318.91 2.90 16 600867 通化东宝 180,000 4,314,600.00 2.69 17 300170 汉得信息 250,000 4,060,000.00 2.54 18 300673 佩蒂股份 79,513 3,816,624.00 2.38 19 600570 恒生电子 70,000 3,706,500.00 2.31 20 300595 欧普康视 76,000 3,406,320.00 2.13 21 600711 盛屯矿业 340,000 3,070,200.00 1.92 22 603387 基蛋生物 60,200 3,056,956.00 1.91 23 603156 养元饮品 52,858 3,009,734.52 1.88 24 603883 老百姓 28,000 2,328,480.00 1.45 25 002466 天齐锂业 33,200 1,646,388.00 1.03 26 600998 九州通 90,000 1,526,400.00 0.95 27 603605 珀莱雅 22,000 936,320.00 0.58 28 300014 亿纬锂能 45,000 792,000.00 0.49 29 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.31 30 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.08 31 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.05 32 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03 33 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03 34 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 35 000888 峨眉山Ａ 888 7,805.52 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 601288 农业银行 19,773,300.00 6.87 2 601318 中国平安 17,899,461.00 6.22 3 601398 工商银行 17,868,771.00 6.21 4 603799 华友钴业 16,397,759.20 5.70 5 601155 新城控股 16,328,333.90 5.68 6 002142 宁波银行 14,419,309.54 5.01 7 600030 中信证券 14,399,291.87 5.01 8 002466 天齐锂业 14,395,465.57 5.00 9 600570 恒生电子 13,008,689.46 4.52 10 601336 新华保险 12,090,024.00 4.20 11 300618 寒锐钴业 10,791,359.95 3.75 12 601211 国泰君安 10,695,896.00 3.72 13 600686 金龙汽车 10,530,828.00 3.66 14 600436 片仔癀 10,171,893.30 3.54 15 002460 赣锋锂业 9,980,111.00 3.47 16 600845 宝信软件 9,837,093.41 3.42 17 000063 中兴通讯 9,542,538.00 3.32 18 603993 洛阳钼业 8,572,458.00 2.98 19 300253 卫宁健康 8,465,647.80 2.94 20 603416 信捷电气 8,360,017.87 2.91 21 601988 中国银行 8,104,000.00 2.82 22 601688 华泰证券 7,966,401.88 2.77 23 600763 通策医疗 7,905,366.00 2.75 24 300383 光环新网 7,561,631.40 2.63 25 600867 通化东宝 7,419,774.02 2.58 26 000651 格力电器 7,238,304.00 2.52 27 600066 宇通客车 6,995,554.10 2.43 28 002410 广联达 6,867,468.65 2.39 29 600998 九州通 6,419,807.00 2.23 30 600340 华夏幸福 6,168,273.00 2.14 31 000333 美的集团 6,042,689.96 2.10 注：本项及下项7.4.2、7.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 601288 农业银行 27,918,594.00 9.71 2 601336 新华保险 21,672,942.51 7.53 3 600048 保利地产 21,429,595.33 7.45 4 000001 平安银行 19,888,953.00 6.91 5 600643 爱建集团 17,000,803.49 5.91 6 601318 中国平安 16,727,037.00 5.82 7 000002 万 科Ａ 16,494,381.20 5.73 8 000671 阳光城 16,115,854.00 5.60 9 002085 万丰奥威 15,562,919.54 5.41 10 000063 中兴通讯 15,523,215.00 5.40 11 600741 华域汽车 15,462,356.24 5.38 12 600030 中信证券 13,558,761.98 4.71 13 601601 中国太保 13,181,411.00 4.58 14 002050 三花智控 13,086,716.51 4.55 15 601155 新城控股 12,989,029.33 4.52 16 002142 宁波银行 12,359,813.20 4.30 17 002035 华帝股份 11,372,785.00 3.95 18 002466 天齐锂业 10,863,649.89 3.78 19 601211 国泰君安 10,067,051.93 3.50 20 601688 华泰证券 9,881,133.05 3.44 21 600487 亨通光电 9,700,380.00 3.37 22 300015 爱尔眼科 9,201,117.37 3.20 23 002460 赣锋锂业 8,902,992.80 3.10 24 000333 美的集团 8,653,394.62 3.01 25 603993 洛阳钼业 8,619,786.00 3.00 26 600570 恒生电子 8,400,950.00 2.92 27 601988 中国银行 7,930,437.00 2.76 28 600436 片仔癀 7,732,224.52 2.69 29 601398 工商银行 7,274,697.20 2.53 30 600383 金地集团 7,189,928.24 2.50 31 600622 光大嘉宝 6,987,332.40 2.43 32 600066 宇通客车 6,694,500.90 2.33 33 000651 格力电器 6,547,402.00 2.28 34 000710 贝瑞基因 6,218,829.22 2.16 35 300383 光环新网 5,920,839.16 2.06 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 442,239,252.96 卖出股票收入（成交）总额 532,278,389.52 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金契约规定，无法投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金契约规定，无法投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 农业银行：农业银行及境内分支机构被税务机关处以的单笔金额为10万元（含）以上的税务处罚涉及罚款金额共计约2,320.43万元，上述税务处罚涉及的罚款金额均已缴清。农业银行及境内分支机构被境内有关部门处以50万元（含）以上金额的行政处罚涉及罚款金额共计约9,432.59万元，没收违法所得金额共计约732.07万元，上述处罚涉及的罚款均已缴清。截至2017年12月31日，农业银行及境内分支机构作为被告且单笔争议标的金额（本金）在1亿元以上的尚未了结的诉讼案件共计6宗，涉案金额（本金）共计约34.56亿元；农业银行作为被告、仲裁被申请人或第三人的未结诉讼、仲裁涉及的标的金额约为人民币85.58亿元，该等案件在性质和金额上均不会对申请人财务状况和业务经营产生不利影响，对申请人的业务开展及持续经营不存在重大影响，不构成本次发行的实质性法律障碍，本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九只证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 157,097.61 2 应收证券清算款 445,787.71 3 应收股利 - 4 应收利息 4,965.37 5 应收申购款 171,331.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 779,181.82 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 4,235 15,064.68 3,332,148.08 5.22% 60,466,760.05 94.78% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年12月29日）基金份额总额 1,252,121,826.55 本报告期期初基金份额总额 107,472,619.86 本报告期基金总申购份额 6,995,334.79 减:本报告期基金总赎回份额 50,669,046.52 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 63,798,908.13 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 无。 二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 无。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到上海证监局《关于对银河基金管理有限公司采取责令整改措施的决定》，责令公司进行整改并暂停受理公募基金注册申请3个月，对相关人员采取行政监管措施。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，并将及时向监管部门提交整改报告。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 西部证券 1529,217,918.53 54.58% 492,860.43 55.04% - 中泰证券 1376,551,334.03 38.83% 343,151.98 38.32% - 信达证券 159,007,311.58 6.09% 54,954.40 6.13% - 银河证券 24,880,812.24 0.50% 4,545.49 0.51% - 广发证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 注：专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 西部证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 1 部分基金在中国国际金融股份有 2018年1月12日 报》、《证券日报》公 限公司参与费率优惠的公告 司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2 基金所持有债券估值调整的提示 券时报》、《上海证券 2018年1月13日 性公告 报》、公司网站 《中国证券报》、《证 银河创新成长混合型证券投资基 券时报》、《上海证券 3 2018年1月18日 金2017年第4季度报告 报》、《证券日报》公 司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 4 部分基金开通上海基煜基金销售 2018年1月19日 报》、《证券日报》公 有限公司基金转换业务的公告 司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增上海挖财金融信息 券时报》、《上海证券 5 2018年1月24日 服务有限公司为代销机构及费率 报》、《证券日报》公 优惠的公告 司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 6 部分基金在中泰证券股份有限公 2018年1月31日 报》、《证券日报》公 司参加费率优惠活动的公告 司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 7 部分基金新增金惠家保险代理有 券时报》、《上海证券 2018年2月1日 限公司为代销机构及费率优惠的 报》、《证券日报》公 公告 司网站 《中国证券报》、《证 银河创新成长混合型证券投资基 8 券时报》、《上海证券 2018年2月10日 金招募说明书（更新摘要） 报》、公司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 9 部分基金参加北京展恒基金销售 2018年3月6日 报》、《证券日报》公 有限公司费率优惠活动的公告 司网站 银河基金管理有限公司关于修改 《中国证券报》、《证 银河创新成长混合型证券投资基 券时报》、《上海证券 10 2018年3月24日 金合同及托管协议的公告 报》、《证券日报》、 (2018.3.24) 公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 11 基金所持有股票估值调整的提示 券时报》、《上海证券 2018年3月24日 性公告 报》、公司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于调整 券时报》、《上海证券 12 旗下部分开放式基金赎回费的公 2018年3月27日 报》、《证券日报》、 告 公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金继续参加中国工商银行 券时报》、《上海证券 13 2018年3月28日 股份有限公司个人电子银行基金 报》、《证券日报》、 申购费率优惠活动的公告 公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金继续参加交通银行手机 券时报》、《上海证券 14 2018年3月29日 银行基金申购及定期定额投资手 报》、《证券日报》、 续费率优惠活动的公告 公司网站 《中国证券报》、《证 银河创新成长混合型证券投资基 券时报》、《上海证券 15 2018年3月30日 金2017年年度报告 报》、《证券日报》、 公司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 16 部分基金在东海证券股份有限公 2018年4月13日 报》、《证券日报》、 司参加费率优惠活动的公告 公司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 17 基金所持有股票估值调整的提示 2018年4月20日 报》、《证券日报》、 性公告 公司网站 银河研究精选混合型证券投资基 《中国证券报》、《证 金、银河银联证券投资基金、银 券时报》、《上海证券 18 河银泰理财分红证券投资基金、 2018年4月23日 报》、《证券日报》、 银河银富货币市场基金、银河银 公司网站 信添利债券型证券投资基金、银 河竞争优势成长混合型证券投资 基金、银河行业优选混合型证券 投资基金、银河沪深300价值指 数证券投资基金、银河蓝筹精选 混合型证券投资基金、银河创新 成长混合型证券投资基金、银河 强化收益债券型证券投资基金、 银河消费驱动混合型证券投资基 金、银河通利债券型证券投资基 金(LOF)、银河主题策略混合型证 券投资基金、银河领先债券型证 券投资基金、银河沪深300成长 增强指数分级证券投资基金、银 河增利债券型发起式证券投资基 金、银河岁岁回报定期开放债券 型证券投资基金、银河灵活配置 混合型证券投资基金、银河定投 宝中证腾安价值100指数型发起 式证券投资基金、银河美丽优萃 混合型证券投资基金、银河润利 保本混合型证券投资基金、银河 康乐股票型证券投资基金、银河 丰利纯债债券型证券投资基金、 银河现代服务主题灵活配置混合 型证券投资基金、银河鑫利灵活 配置混合型证券投资基金、银河 转型增长主题灵活配置混合型证 券投资基金、银河鸿利灵活配置 混合型证券投资基金、银河智联 主题灵活配置混合型证券投资基 金、银河大国智造主题灵活配置 混合型证券投资基金、银河旺利 灵活配置混合型证券投资基金、 银河君尚灵活配置混合型证券投 资基金、银河君荣灵活配置混合 型证券投资基金、银河君信灵活 配置混合型证券投资基金、银河 君耀灵活配置混合型证券投资基 金、银河君盛灵活配置混合型证 券投资基金、银河君怡纯债债券 型证券投资基金、银河君润灵活 配置混合型证券投资基金、银河 睿利灵活配置混合型证券投资基 金、银河君欣纯债债券型证券投 资基金、银河君腾灵活配置混合 型证券投资基金、银河犇利灵活 配置混合型证券投资基金、银河 君辉3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、银河量化优选 混合型证券投资基金、银河钱包 货币市场基金、银河嘉祥灵活配 置混合型证券投资基金、银河量 化价值混合型证券投资基金、银 河智慧主题灵活配置混合型证券 投资基金、银河量化稳进混合型 证券投资基金2018年第1季度报 告（2018.4.23） 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 19 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 2018年5月2日 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 20 部分基金在中国银河证券股份有 2018年5月21日 报》、《证券日报》、 限公司参加费率优惠活动的公告 公司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于降低 券时报》、《上海证券 21 旗下基金在招商银行定期定额投 2018年6月6日 报》、《证券日报》、 资最低限额的公告 公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 基金所持有股票因长期停牌变更 22 券时报》、《上海证券 2018年6月20日 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 23 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 2018年6月22日 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期末持有基金 报告期内持有基金份额变化情况 投资 情况 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占 别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 额 比 的时间区间 机构 1 20180101-2018042322,908,743.80 0.0022,908,743.80 0.00 0.00% - - - - - - - 个人 - - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河创新成长混合型证券投资基金的文件 2、《银河创新成长混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河创新成长混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河创新成长混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15楼 12.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888/400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2018年8月28日