银河创新成长股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 银河创新成长股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%,每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金合同于2010年12月29日生效,根据本基金合同规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定:本基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的上市公司。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金合同于2010年12月29日生效,基金已实现净收益为负,无应分配利润。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与10只开放式证券投资基金,基本情况如下: 1、银丰证券投资基金 类型:契约型封闭式 成立日:2002年8月15日 投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日:2003年8月4日 (1)银河稳健证券投资基金 投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 (2)银河收益证券投资基金 投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年3月30日 基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年12月20日 基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2007年3月 14日 基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2008年5月26日 基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 7、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年4月24日 基金投资目标: 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年12月28日 基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年7月16日 基金投资目标:本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 10、银河保本混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2011年5月31日 基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理,谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 11、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2011年7月29日 基金投资目标:本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1. 上表中钱睿南同志的任职日期为该基金基金公司成立日,其他任职、离任日期均为我公司做出决定之日 2. 证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 银河创新成长股票型证券投资基金(以下简称“银河创新股票”)在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注:本基金管理人旗下无与银河创新股票投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期未发现本基金有可能导致不公平交易的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年A股市场出现了先涨后跌的走势,在1季度周期股短暂上涨后出现了持续下跌的走势,上证指数全年跌幅达到21.7%,而行业方面基本无一幸免,跌幅较大的包括电子,有色,机械等。 究其原因,我们认为高通胀背景伴随着经济数据下行,再加上欧债危机的影响,导致了经济转型过程中A股出现了较大幅度的下跌,而不断的新股发行也明显对A股资金面带来了不小的负面影响,创业板个股的大面积不达预期也对投资者的信心带来了较大的打击。 投资运作方面,基金上半年处于建仓期,基金表现差于指数,下半年,我们的仓位始终保持在60%~70%的较低水平,也在一定程度上避免了损失。配置方面,主要还是以新兴产业和消费为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2011年基金业绩比较基准收益率为-25.49%,基金净值增长率为-18.07%,业绩高于基准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2012年全年,我们认为值得密切关注的以下几点:一,海外情况,尤其是欧债危机是否还存在升级的可能性,关注其存在的连锁反应,尤其是针对出口行业和金融投资相关领域 二,国内经济目前已经从控通胀演绎到稳增长的阶段,CPI和PPI双双下滑,而经济增长也将下一个台阶,在这个过渡敏感时期,我们更需要重视在调结构过程中相关产业就业数据的变化,这可能是未来导致政策变动的最重要的变量 三,关注政策松绑,2012年3-4次的准备金率下调基本可以预期,政府对房价的态度也在发生一些变化,财政政策的方向已经向新兴产业和中小企业倾斜 四,中小板和创业板企业的供给不断在增加,去伪存真寻找真正的有竞争力的股票是未来长期需要深入研究的课题,小企业的分化将愈演愈烈。五,供求关系的改善,新增资金是股市能否保证持续上涨的动力,创业板上市公司未来1,2年是解禁到期的关键点,尽量回避相关股票。 A股市场经过连续两年的下跌,基本反映了2008年以来复杂的宏观经济变化和货币政策转变。资本市场的整体估值下降幅度比较大,风险得到释放。如果在2012年出现新的风险因素导致的下跌,将迎来长线建仓机会。从投资时钟来看,明年应该会跨越经济下行期和复苏期两个阶段,配置方面,依然自下而上寻找有适应时代发展的有创新能力的企业,配置方向为新兴和消费,另外大金融和可选消费也会重视。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止2011年12月31日,基金已实现净收益为负,无应分配利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:银河创新成长股票型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:①报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.8193元,基金份额总额902,121,279.92份。 ②本基金合同于2010年12月29日生效,上年度可比期间自2010年12月29日至2010年12月31日。 7.2 利润表 会计主体:银河创新成长股票型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银河创新成长股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______尤象都______ ______陈勇______ ____董伯儒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河创新成长股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1635号《关于核准银河创新成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为管理人于2010年11月29日至2010年12月23日向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第60821717_B02号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2010年12月29日正式生效,本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币1,251,737,307.14元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币384,519.41元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,252,121,826.55元,折合1,252,121,826.55份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的上市公司。 本基金的业绩比较标准是:中证500指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资) (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认 金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方) 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转 (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转 (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算 (5)回购协议 基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值 第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值 第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下: 1) 股票投资 (1)上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值 (2)未上市的股票的估值 A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值 B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值 C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值 本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值: a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值 b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理 2) 债券投资 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值 (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值 (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量 (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值 3)权证投资 (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值 (2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量 (3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值 4)分离交易可转债 分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值 自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值 5)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值 (2)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示 (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提 (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提 (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提 (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账 (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账 (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账 (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账 (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失 (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提 (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提 (3)卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提 (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金的每一基金份额享有同等收益分配权 (2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 (3)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20% (4)基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 (5)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位净值自动转为基金份额进行再投资 如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金分红方式 (6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日 (7)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额 (8)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.7.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.7.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.8 关联方关系 ■ 7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.9.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.9.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.2 关联方报酬 7.4.9.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2010年末未支付管理费余额: 102,916.80元,2011年末未支付管理费余额: 992,232.43元 7.4.9.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注::基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2010年末未支付托管费余额: 17,152.80元,2011年末未支付托管费余额: 165,372.06元 7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项及下项8.4.2、8.4.3的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 (1)实力雄厚 (2)信誉良好,经营行为规范 (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求 (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务 (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告 (6)本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: (1)资格考察 (2)初步确定 (3)签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 银河基金管理有限公司 2012年3月27日 基金简称 银河创新成长股票 基金主代码 519674 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月29日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 902,121,279.92份 投资目标 本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 (1)本基金采取现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该证券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。(2)本基金根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,获取较高的投资收益 业绩比较基准 业绩基准收益率=中证500指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。 风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李立生 张燕 联系电话 021-38568699 0755-83199084 电子邮箱 lilisheng@galaxyasset.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-820-0860 95555 传真 021-38568568 0755-83195201 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼2、深圳市深南大道7088号招商银行大厦 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年12月29日-2010年12月31日 2009年 本期已实现收益 -112,139,442.80 -19,940.59 - 本期利润 -167,854,916.83 -19,790.59 - 加权平均基金份额本期利润 -0.1638 0.0000 - 本期基金份额净值增长率 -18.07% 0.00% - 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1807 0.0000 - 期末基金资产净值 739,148,143.49 1,252,102,035.96 - 期末基金份额净值 0.8193 1.0000 - 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.32% 1.09% -11.28% 1.28% 5.96% -0.19% 过去六个月 -13.85% 1.06% -21.71% 1.20% 7.86% -0.14% 过去一年 -18.07% 0.90% -25.49% 1.15% 7.42% -0.25% 自基金合同生效起至今 -18.07% 0.89% -23.06% 1.15% 4.99% -0.26% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钱睿南 银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理、银河稳健证券投资基金的基金经理、股票投资部总监 2010年12月29日 - 11 硕士研究生学历,曾先后在中国华融信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易主管、基金经理助理等职务,2008年2月起担任银河稳健证券投资基金基金经理,2009年8月起兼任股票投资部总监。 王培 银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理 2011年6月3日 - 5 硕士研究生学历,曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 138,564,509.25 1,252,121,826.55 结算备付金 2,281,282.06 - 存出保证金 750,000.00 250,000.00 交易性金融资产 580,413,927.95 40,900.00 其中:股票投资 546,321,927.95 40,900.00 基金投资 - - 债券投资 34,092,000.00 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 20,000,230.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 615,668.95 100,169.76 应收股利 - - 应收申购款 5,911.33 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 742,631,529.54 1,252,512,896.31 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 40,757.64 应付赎回款 117,899.27 - 应付管理人报酬 992,232.43 102,916.80 应付托管费 165,372.06 17,152.80 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,032,646.83 33.11 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,175,235.46 250,000.00 负债合计 3,483,386.05 410,860.35 所有者权益: 实收基金 902,121,279.92 1,252,121,826.55 未分配利润 -162,973,136.43 -19,790.59 所有者权益合计 739,148,143.49 1,252,102,035.96 负债和所有者权益总计 742,631,529.54 1,252,512,896.31 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月29日至2010年12月31日 一、收入 -142,546,988.62 100,319.76 1.利息收入 8,020,291.74 100,169.76 其中:存款利息收入 1,584,447.23 100,169.76 债券利息收入 737,535.33 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,698,309.18 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -95,328,124.24 - 其中:股票投资收益 -99,954,263.99 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -635,124.66 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,261,264.41 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -55,715,474.03 150.00 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 476,317.91 - 减:二、费用 25,307,928.21 120,110.35 1.管理人报酬 14,719,673.51 102,916.80 2.托管费 2,453,278.98 17,152.80 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7,683,271.75 40.75 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 451,703.97 - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -167,854,916.83 -19,790.59 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -167,854,916.83 -19,790.59 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,252,121,826.55 -19,790.59 1,252,102,035.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -167,854,916.83 -167,854,916.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -350,000,546.63 4,901,570.99 -345,098,975.64 其中:1.基金申购款 20,476,505.77 -552,551.35 19,923,954.42 2.基金赎回款 -370,477,052.40 5,454,122.34 -365,022,930.06 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 902,121,279.92 -162,973,136.43 739,148,143.49 项目 上年度可比期间2010年12月29日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,252,121,826.55 - 1,252,121,826.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -19,790.59 -19,790.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,252,121,826.55 -19,790.59 1,252,102,035.96 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月29日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 银河证券 3,457,352,099.39 65.45% 40,750.00 100.00% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月29日至2010年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 银河证券 13,495,861.35 100.00% - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月29日至2010年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 回购成交总额的比例 银河证券 6,614,400,000.00 90.43% - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 2,896,135.65 65.92% 581,665.86 56.39% 关联方名称 上年度可比期间2010年12月29日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 33.11 100.00% 33.11 100.00% 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月29日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 14,719,673.51 102,916.80 其中:支付销售机构的客户维护费 7,716,156.91 - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月29日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,453,278.98 17,152.80 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月29日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 138,564,509.25 1,505,254.20 1,252,121,826.55 100,169.76 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601669 中国水电 2011年9月29日 2012年1月18日 新股流通受限 4.50 4.09 3,437,870 15,470,415.00 14,060,888.30 - 601928 凤凰传媒 2011年11月24日 2012年2月29日 新股流通受限 8.80 8.36 498,650 4,388,120.00 4,168,714.00 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600315 上海家化 2011年12月30日 重大事项公告 34.09 2012年1月4日 34.75 949,966 31,681,182.40 32,384,340.94 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 546,321,927.95 73.57 其中:股票 546,321,927.95 73.57 2 固定收益投资 34,092,000.00 4.59 其中:债券 34,092,000.00 4.59 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 20,000,230.00 2.69 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 140,845,791.31 18.97 6 其他各项资产 1,371,580.28 0.18 7 合计 742,631,529.54 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 44,592,850.00 6.03 C 制造业 323,933,301.88 43.83 C0 食品、饮料 69,178,350.20 9.36 C1 纺织、服装、皮毛 9,440,000.00 1.28 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 131,029,801.35 17.73 C5 电子 6,021,489.95 0.81 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 4,432,000.00 0.60 C8 医药、生物制品 103,831,660.38 14.05 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 14,060,888.30 1.90 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 80,024,421.20 10.83 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 54,893,715.63 7.43 J 房地产业 - - K 社会服务业 24,648,036.94 3.33 L 传播与文化产业 4,168,714.00 0.56 M 综合类 - - 合计 546,321,927.95 73.91 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000423 东阿阿胶 1,249,867 53,681,787.65 7.26 2 000568 泸州老窖 999,800 37,292,540.00 5.05 3 000063 中兴通讯 2,199,912 37,178,512.80 5.03 4 600315 上海家化 949,966 32,384,340.94 4.38 5 300037 新宙邦 879,989 29,118,836.01 3.94 6 002353 杰瑞股份 400,255 28,017,850.00 3.79 7 002341 新纶科技 1,416,156 23,578,997.40 3.19 8 300174 元力股份 971,488 23,267,137.60 3.15 9 600079 人福医药 1,199,863 23,121,360.01 3.13 10 601009 南京银行 2,399,913 22,271,192.64 3.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 107,385,123.62 8.58 2 000063 中兴通讯 106,405,540.84 8.50 3 600309 烟台万华 83,686,468.32 6.68 4 000423 东阿阿胶 71,358,893.53 5.70 5 600585 海螺水泥 58,043,407.07 4.64 6 002091 江苏国泰 52,097,858.24 4.16 7 600050 中国联通 46,128,467.45 3.68 8 000568 泸州老窖 44,434,231.33 3.55 9 600079 人福医药 43,970,077.61 3.51 10 000527 美的电器 43,457,655.53 3.47 11 002073 软控股份 40,174,826.58 3.21 12 000823 超声电子 39,150,450.09 3.13 13 600739 辽宁成大 38,624,884.58 3.08 14 000792 盐湖股份 38,613,287.20 3.08 15 000635 英力特 38,523,363.86 3.08 16 002340 格林美 38,521,293.71 3.08 17 600426 华鲁恒升 38,316,044.60 3.06 18 000651 格力电器 38,259,618.62 3.06 19 000877 天山股份 37,820,132.18 3.02 20 600518 康美药业 37,449,196.73 2.99 21 000425 徐工机械 36,776,225.11 2.94 22 601678 滨化股份 35,921,112.15 2.87 23 601668 中国建筑 35,834,268.00 2.86 24 600837 海通证券 35,774,983.16 2.86 25 300037 新宙邦 35,332,503.45 2.82 26 600096 云天化 34,960,198.88 2.79 27 601369 陕鼓动力 34,622,157.71 2.77 28 600315 上海家化 31,681,182.40 2.53 29 002341 新纶科技 31,634,728.13 2.53 30 601318 中国平安 31,126,274.50 2.49 31 002353 杰瑞股份 29,921,652.02 2.39 32 600875 东方电气 29,239,176.09 2.34 33 002024 苏宁电器 28,581,562.63 2.28 34 601808 中海油服 28,330,437.92 2.26 35 600588 用友软件 28,148,254.96 2.25 36 002001 新和成 26,546,599.83 2.12 37 300174 元力股份 25,520,822.81 2.04 38 002168 深圳惠程 25,491,327.01 2.04 39 600406 国电南瑞 25,045,053.45 2.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 107,367,140.54 8.57 2 600309 烟台万华 96,027,820.84 7.67 3 600585 海螺水泥 68,058,721.29 5.44 4 000063 中兴通讯 52,385,742.59 4.18 5 600050 中国联通 44,809,850.43 3.58 6 000527 美的电器 42,494,613.01 3.39 7 600096 云天化 40,857,481.16 3.26 8 000823 超声电子 39,136,081.63 3.13 9 600837 海通证券 38,546,611.11 3.08 10 000425 徐工机械 36,959,148.64 2.95 11 000877 天山股份 36,780,080.96 2.94 12 601678 滨化股份 36,137,059.76 2.89 13 000651 格力电器 35,689,413.93 2.85 14 601668 中国建筑 35,510,162.68 2.84 15 002091 江苏国泰 34,411,971.82 2.75 16 000635 英力特 34,344,174.99 2.74 17 600739 辽宁成大 33,348,884.14 2.66 18 600426 华鲁恒升 32,983,450.24 2.63 19 002073 软控股份 32,442,669.87 2.59 20 601369 陕鼓动力 32,279,987.48 2.58 21 000792 盐湖股份 30,735,211.34 2.45 22 601318 中国平安 29,739,710.38 2.38 23 601808 中海油服 28,164,753.99 2.25 24 002024 苏宁电器 27,100,983.39 2.16 25 600875 东方电气 26,328,933.90 2.10 26 601117 中国化学 26,020,976.07 2.08 27 000012 南玻A 25,964,468.56 2.07 28 002001 新和成 25,307,573.13 2.02 买入股票成本(成交)总额 3,002,389,346.55 卖出股票收入(成交)总额 2,300,302,580.58 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,092,000.00 2.72 其中:政策性金融债 20,092,000.00 2.72 4 企业债券 14,000,000.00 1.89 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 34,092,000.00 4.61 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110249 11国开49 200,000 20,092,000.00 2.72 2 112037 11万方债 140,000 14,000,000.00 1.89 序号 名称 金额 1 存出保证金 750,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 615,668.95 5 应收申购款 5,911.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,371,580.28 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600315 上海家化 32,384,340.94 4.38 临时停牌 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 9,136 98,743.57 50,213,609.98 5.57% 851,907,669.94 94.43% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 29,645.32 0.0033% 基金合同生效日(2010年12月29日)基金份额总额 1,252,121,826.55 本报告期期初基金份额总额 1,252,121,826.55 本报告期基金总申购份额 20,476,505.77 减:本报告期基金总赎回份额 370,477,052.40 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 902,121,279.92 报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:我公司总行资产托管部原总经理夏博辉同志已调离招商银行,根据我公司招银发[2011]331号文,夏博辉先生不再担任我公司总行资产托管部总经理职务,我公司已聘任吴晓辉先生担任总行资产托管部负责人。 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金投资策略无改变。 报告期内基金未改聘会计师事务所,本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为90,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供1年的审计服务。 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 银河证券 2 3,457,352,099.39 65.45% 2,896,135.65 65.92% - 华泰联合 1 1,007,254,756.86 19.07% 818,400.82 18.63% - 齐鲁证券 1 448,072,422.72 8.48% 364,061.47 8.29% - 中航证券 1 235,609,785.75 4.46% 200,269.02 4.56% - 西部证券 1 134,514,627.41 2.55% 114,337.80 2.60% - 广发证券 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 银河证券 13,495,861.35 100.00% 6,614,400,000.00 90.43% - - 华泰联合 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 西部证券 - - 700,000,000.00 9.57% - - 广发证券 - - - - - -