银河行业优选股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 银河行业优选股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 2.5 其他相关资料 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3. 对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为:业绩基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定:本基金投资的股票资产占基金资产的60-95%,现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。截止至2009年10月24日,建仓期已满。建仓期结束时各项投资比例已符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金合同于2009年4月24日生效,2009年度数据按实际存续期(2009年4月24日(基金合同生效日)至2009年12月31日)计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与10只开放式证券投资基金,基本情况如下: 1、银丰证券投资基金 类型:契约型封闭式 成立日:2002年8月15日 投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日:2003年8月4日 (1)银河稳健证券投资基金 投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 (2)银河收益证券投资基金 投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年3月30日 基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年12月20日 基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2007年3月 14日 基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2008年5月26日 基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年12月28日 基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年7月16日 基金投资目标:本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年12月29日 基金投资目标:本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 10、银河保本混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2011年5月31日 基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理,谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 11、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2011年7月29日 基金投资目标:本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1.上表中任职日期均为我公司做出决定之日,离任日期为对外公告之日 2. 证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 银河行业优选股票型证券投资基金(以下简称“银河行业股票”)在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注:本基金管理人旗下无与银河行业股票投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 银河行业股票在本报告期内无异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从2011年经济的运行形式来看,国内实体经济在冲高以后持续下行,目前仍处于探底过程中,通胀也高位回落 海外来看,虽然美国经济有一定起色,但整体依然疲弱。 A股市场全年熊市特征明显,主要指数均呈现负收益,防御性行业如银行和公用事业表现较好,而2010年大幅上涨的中小板和创业板指数则在年内领跌,基于总需求和通胀回落的预期,周期股也继续下探。由于市场整体估值继续整体下移,中小板和创业板大跌后相对于主板的估值溢价并未明显改变,同时板块整体面临扩容和解禁压力,且经济回落和流动性收紧的过程中小公司受到影响更大,整体表现依然不佳,但其中基本面情况良好的股票表现出了一定的相对收益。 本基金延续了之前的风格,希望能在经济转型中受益,因此持有消费和新兴成长股的比例较高,年内净值出现较大幅度的下挫,但由于持有的部分重仓个股基本面情况较好,表现出了一定的抗风险能力,获得了相对市场的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2011年本基金收益率为-20.50%,比较基准收益率为-19.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然面临相当的困难,但我们依然乐观看待中国的经济转型,认为消费和新兴产业中会出现一批长期的优质成长股 而传统行业的成长虽然会受到限制,但仍有部分行业具备一定的发展空间。在经过两年的下调后,目前股市较低的估值已经很大程度上反映了悲观预期,中期看股市已经处于底部区域。考虑到政府财政收入仍比较健康,国内经济也还有广阔的发展空间,同时劳动力素质的提高仍将提供发展动力,我们对中国经济的持续生命力依然有信心,但短期要警惕政策和地产可能超调所带来的市场风险。 在投资策略方面,我们判断目前股价中已经包含了大量的负面预期因素,指数点位也偏低,虽然经济的下行和政策难以大幅度放松制约市场上行空间,但对明年的市场持积极态度。一季度我们判断市场可能会在震荡中逐步筑底。目前仓位计划维持中性,静待好的加仓良机,但会保持核心仓位不变,配置的思路仍会侧重于估值合理、有核心竞争力经过市场检验、符合未来发展方向的成长股,回避盈利难达预期的企业,通过集中持股寻找个股的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》于2009年4月24日生效,根据《基金合同》有关约定,“本基金收益每年至多分配六次 全年分配比例不低于可分配收益的50%”。2011年1月18日管理人以截至2010年12月31日的可供分配利润479,533,025.70元为基准,向基金份额持有人实施分红,每10份基金份额派发红利2.100元。 根据《基金合同》有关约定,“基金收益分配后每一单位份额净值不能低于面值。”截至本报告期末本基金不符合基金合同中分红相关规定,未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为292,454,687.76元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:银河行业优选股票型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.957元,基金份额总额2,082,741,796.22份。 7.2 利润表 会计主体:银河行业优选股票型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银河行业优选股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______尤象都______ ______陈勇______ ____董伯儒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河行业优选股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1253号文《关于核准银河行业优选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于2009年4月24日正式生效,首次设立募集规模为692,688,077.60份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。其中,本基金投资的股票资产占基金资产的60-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种,本基金在履行适当的程序后,可以将其纳入到基金的投资范围,并依据有关法律法规进行投资管理。 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 债券交易 注:本基金本报告期末及上一报告期末本科目余额均为零。 债券回购交易 注:本基金本报告期末及上一报告期末本科目余额均为零。 7.4.8.1.2 权证交易 注:本基金本报告期末及上一报告期末本科目余额均为零。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:1.2011末未支付管理费余额:2,645,159.45 元,2010末未支付管理费余额:1,715,781.56 元。 2.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:1.2011年末未支付托管费余额:440,859.92元,2010年末未支付托管费余额:285,963.57元。 2. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行,投资本基金的费率是公允的。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金2010年度,2011年度均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.9 利润分配情况 7.4.9.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位:人民币元 ■ 7.4.10 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。 7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。 7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 财务报表的批准 本财务报表已于2012年3月21日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项及下项8.4.2,8.4.3的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ ■ 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责,处罚的情形。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:选择证券公司专用席位的标准 (1)实力雄厚 (2)信誉良好,经营行为规范 (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求 (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务 (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告 (6)本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: (1)资格考察 (2)初步确定 (3)签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ §12 影响投资者决策的其他重要信息 ■ 银河基金管理有限公司 2012年3月27日 基金名称 银河行业优选股票型证券投资基金 基金简称 银河行业股票 基金主代码 519670 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月24日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,082,741,796.22份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金将“自上而下”的资产配置及动态行业配置与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 投资策略 股票投资策略方面,本基金致力于投资优选行业中的优势企业,本基金管理人相信通过双重优选,可以取得超额收益。本基金的股票投资策略分为两个层次,一是优选景气行业或预期景气行业的行业配置策略,一是优选企业的选股策略。以宏观经济的所处的不同运行阶段,同时考虑行业所处的生命周期,进而确定相对应的景气行业行业配置依据 在所确定的景气行业内,通过定性与定量分析相结合的办法,寻找行业内具有竞争优势或是高成长性的公司作为投资标的。本基金债券投资的主要策略包括利率预期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、单券选择策略、可转换债券投资策略。其他品种投资策略包括权证、资产支持证券投资等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是:业绩基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李立生 尹东 联系电话 021-38568699 010-67595003 电子邮箱 lilisheng@galaxyasset.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568568 010-66275865 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼2、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年4月24日-2009年12月31日 本期已实现收益 -291,900,104.98 97,112,404.23 76,018,479.51 本期利润 -515,438,540.55 127,591,275.59 97,511,560.73 加权平均基金份额本期利润 -0.2510 0.3557 0.2479 本期加权平均净值利润率 -23.11% 28.44% 23.06% 本期基金份额净值增长率 -20.50% 29.94% 24.20% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配利润 -90,253,759.32 479,533,025.70 39,985,511.93 期末可供分配基金份额利润 -0.0433 0.4050 0.2419 期末基金资产净值 1,992,488,036.90 1,684,031,844.60 205,292,491.95 期末基金份额净值 0.957 1.422 1.242 3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末 基金份额累计净值增长率 28.31% 61.38% 24.20% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.72% 1.34% -7.05% 1.12% 3.33% 0.22% 过去六个月 -9.29% 1.19% -18.31% 1.09% 9.02% 0.10% 过去一年 -20.50% 1.17% -19.67% 1.04% -0.83% 0.13% 自基金合同生效起至今 28.31% 1.41% -4.88% 1.28% 33.19% 0.13% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 2.1000 183,664,335.09 108,790,352.67 292,454,687.76 2010 1.5000 19,611,143.80 4,381,784.93 23,992,928.73 2009 - - - - 合计 3.6000 203,275,478.89 113,172,137.60 316,447,616.49 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 成胜 银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理 2010年9月16日 - 7 硕士研究生学历,曾就职于光大证券研究所,从事行业研究工作。2007年5月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理等职务。 陈欣 银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理 2009年12月16日 2011年6月4日 11 硕士研究生学历,曾就职于华夏证券、鞍山证券。2002年11月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 138,332,322.52 248,817,967.14 结算备付金 5,002,964.99 8,404,146.12 存出保证金 1,075,554.31 150,125.92 交易性金融资产 7.4.7.2 1,763,398,109.42 1,408,470,918.39 其中:股票投资 1,683,120,109.42 1,408,470,918.39 基金投资 - - 债券投资 80,278,000.00 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 100,000,470.00 - 应收证券清算款 14,532.77 7,314,244.50 应收利息 7.4.7.5 996,691.37 53,480.85 应收股利 - - 应收申购款 7,335,634.80 23,415,639.70 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,016,156,280.18 1,696,626,522.62 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 16,255,088.49 2,725,588.99 应付赎回款 1,691,207.54 4,457,570.58 应付管理人报酬 2,645,159.45 1,715,781.56 应付托管费 440,859.92 285,963.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,219,837.04 3,002,986.69 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 416,090.84 406,786.63 负债合计 23,668,243.28 12,594,678.02 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 2,082,741,796.22 1,183,927,908.80 未分配利润 7.4.7.10 -90,253,759.32 500,103,935.80 所有者权益合计 1,992,488,036.90 1,684,031,844.60 负债和所有者权益总计 2,016,156,280.18 1,696,626,522.62 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -455,794,515.76 144,414,079.13 1.利息收入 4,886,927.77 544,560.88 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,119,962.73 534,441.98 债券利息收入 1,350,101.45 787.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,416,863.59 9,331.00 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -238,981,154.56 112,499,858.18 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -251,403,956.03 111,528,709.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 42,633.50 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 12,422,801.47 928,515.46 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -223,538,435.57 30,478,871.36 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 1,838,146.60 890,788.71 减:二、费用 59,644,024.79 16,822,803.54 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 33,337,588.84 6,612,437.67 2.托管费 7.4.10.2.2 5,556,264.82 1,102,072.97 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 20,282,673.64 8,676,196.77 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.19 467,497.49 432,096.13 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -515,438,540.55 127,591,275.59 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -515,438,540.55 127,591,275.59 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,183,927,908.80 500,103,935.80 1,684,031,844.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -515,438,540.55 -515,438,540.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 898,813,887.42 217,535,533.19 1,116,349,420.61 其中:1.基金申购款 2,240,296,798.37 360,456,555.26 2,600,753,353.63 2.基金赎回款 -1,341,482,910.95 -142,921,022.07 -1,484,403,933.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -292,454,687.76 -292,454,687.76 五、期末所有者权益(基金净值) 2,082,741,796.22 -90,253,759.32 1,992,488,036.90 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 165,306,980.02 39,985,511.93 205,292,491.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 127,591,275.59 127,591,275.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,018,620,928.78 356,520,077.01 1,375,141,005.79 其中:1.基金申购款 1,579,777,329.54 516,515,308.24 2,096,292,637.78 2.基金赎回款 -561,156,400.76 -159,995,231.23 -721,151,631.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -23,992,928.73 -23,992,928.73 五、期末所有者权益(基金净值) 1,183,927,908.80 500,103,935.80 1,684,031,844.60 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 银河证券 4,082,187,950.28 29.93% 2,249,108,379.84 36.92% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 3,340,440.90 29.66% 403,743.87 18.21% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 1,827,681.92 36.16% 1,300,152.27 43.30% 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 33,337,588.84 6,612,437.67 其中:支付销售机构的客户维护费 6,417,205.07 1,529,304.56 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,556,264.82 1,102,072.97 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - 119,952,000.00 8,200.23 - - 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 基金合同生效日(2009年4月24日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 10,000,700.07 10,000,700.07 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,700.07 10,000,700.07 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.48% 0.84% 关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 银河金融控股有限责任公司 10,947,992.70 0.53% - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 138,332,322.52 2,019,549.89 248,817,967.14 498,703.69 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2011年1月14日 2011年1月14日 2.1000 183,664,335.09 108,790,352.67 292,454,687.76 合计 - - 2.1000 183,664,335.09 108,790,352.67 292,454,687.76 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601669 中国水电 2011年9月29日 2012年1月18日 新股流通受限 4.50 4.09 6,875,740 30,940,830.00 28,121,776.60 - 601928 凤凰传媒 2011年11月24日 2012年2月29日 新股流通受限 8.80 8.36 398,920 3,510,496.00 3,334,971.20 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600315 上海家化 2011年12月30日 重大事项 34.09 2012年1月4日 34.75 900,000 30,957,071.57 30,681,000.00 - 002035 华帝股份 2011年12月15日 资产重组 8.14 2012年1月12日 8.61 80,000 1,003,437.66 651,200.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,683,120,109.42 83.48 其中:股票 1,683,120,109.42 83.48 2 固定收益投资 80,278,000.00 3.98 其中:债券 80,278,000.00 3.98 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 100,000,470.00 4.96 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 143,335,287.51 7.11 6 其他各项资产 9,422,413.25 0.47 7 合计 2,016,156,280.18 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 941,661,286.40 47.26 C0 食品、饮料 192,471,583.24 9.66 C1 纺织、服装、皮毛 9,959,958.50 0.50 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 85,227,287.13 4.28 C5 电子 159,071,764.00 7.98 C6 金属、非金属 105,180.00 0.01 C7 机械、设备、仪表 317,045,802.18 15.91 C8 医药、生物制品 177,779,711.35 8.92 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,111,000.00 0.06 E 建筑业 28,121,776.60 1.41 F 交通运输、仓储业 22,380,000.00 1.12 G 信息技术业 542,307,506.78 27.22 H 批发和零售贸易 61,979,018.96 3.11 I 金融、保险业 529,200.00 0.03 J 房地产业 - - K 社会服务业 75,974,709.48 3.81 L 传播与文化产业 9,055,611.20 0.45 M 综合类 - - 合计 1,683,120,109.42 84.47 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 10,120,000 171,028,000.00 8.58 2 300048 合康变频 5,764,506 95,633,154.54 4.80 3 000596 古井贡酒 1,049,913 90,271,519.74 4.53 4 600741 华域汽车 8,000,014 74,080,129.64 3.72 5 002152 广电运通 3,000,904 69,771,018.00 3.50 6 300253 卫宁软件 1,608,398 69,128,946.04 3.47 7 000568 泸州老窖 1,800,000 67,140,000.00 3.37 8 000423 东阿阿胶 1,500,000 64,425,000.00 3.23 9 002123 荣信股份 3,840,000 62,707,200.00 3.15 10 002055 得润电子 3,000,000 59,400,000.00 2.98 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 388,555,524.75 23.07 2 600741 华域汽车 187,914,893.58 11.16 3 000823 超声电子 173,082,774.48 10.28 4 600588 用友软件 161,101,132.93 9.57 5 002008 大族激光 150,519,714.32 8.94 6 002073 软控股份 149,630,125.36 8.89 7 300048 合康变频 139,902,695.71 8.31 8 600570 恒生电子 138,732,843.42 8.24 9 600050 中国联通 129,280,218.92 7.68 10 600079 人福医药 118,468,623.76 7.03 11 002236 大华股份 106,608,490.48 6.33 12 300058 蓝色光标 102,759,531.98 6.10 13 000568 泸州老窖 102,501,160.61 6.09 14 002091 江苏国泰 99,359,700.71 5.90 15 000423 东阿阿胶 97,350,730.62 5.78 16 002139 拓邦股份 93,861,636.97 5.57 17 600104 上海汽车 89,390,555.54 5.31 18 002025 航天电器 87,205,588.21 5.18 19 600485 中创信测 83,649,974.78 4.97 20 000635 英力特 82,416,944.72 4.89 21 000596 古井贡酒 80,482,512.70 4.78 22 002376 新北洋 80,371,099.17 4.77 23 002123 荣信股份 79,774,670.02 4.74 24 002152 广电运通 79,560,613.48 4.72 25 002400 省广股份 76,530,830.14 4.54 26 000002 万科A 73,562,790.36 4.37 27 600720 祁连山 71,880,760.70 4.27 28 002475 立讯精密 71,862,231.79 4.27 29 002230 科大讯飞 71,473,502.89 4.24 30 300025 华星创业 71,313,184.19 4.23 31 600537 亿晶光电 71,123,601.50 4.22 32 000538 云南白药 70,973,418.63 4.21 33 300253 卫宁软件 67,630,683.22 4.02 34 300157 恒泰艾普 67,451,476.93 4.01 35 600518 康美药业 67,270,624.89 3.99 36 601006 大秦铁路 67,227,815.32 3.99 37 002055 得润电子 66,418,294.02 3.94 38 002185 华天科技 62,021,764.28 3.68 39 601088 中国神华 61,930,255.57 3.68 40 300174 元力股份 61,101,422.32 3.63 41 002035 华帝股份 57,013,178.15 3.39 42 002486 嘉麟杰 53,713,852.71 3.19 43 300010 立思辰 53,402,109.56 3.17 44 002115 三维通信 52,672,753.09 3.13 45 000998 隆平高科 51,692,777.91 3.07 46 002269 美邦服饰 50,852,560.17 3.02 47 000039 中集集团 50,707,432.82 3.01 48 002249 大洋电机 50,649,433.01 3.01 49 601899 紫金矿业 50,602,288.00 3.00 50 002474 榕基软件 49,517,585.45 2.94 51 002007 华兰生物 47,615,178.70 2.83 52 300146 汤臣倍健 47,304,368.03 2.81 53 600176 中国玻纤 47,242,165.88 2.81 54 600150 中国船舶 47,231,322.80 2.80 55 600362 江西铜业 46,498,009.81 2.76 56 300059 东方财富 46,369,091.37 2.75 57 000877 天山股份 46,225,467.30 2.74 58 601888 中国国旅 44,449,623.06 2.64 59 000858 五粮液 42,982,357.44 2.55 60 002065 东华软件 42,776,257.50 2.54 61 002446 盛路通信 41,413,556.94 2.46 62 300229 拓尔思 41,233,908.71 2.45 63 002324 普利特 40,541,010.57 2.41 64 002449 国星光电 39,600,767.09 2.35 65 600036 招商银行 38,305,810.20 2.27 66 002271 东方雨虹 37,683,661.17 2.24 67 600895 张江高科 36,452,559.65 2.16 68 300204 舒泰神 35,500,786.26 2.11 69 600496 精工钢构 34,934,752.75 2.07 70 600276 恒瑞医药 34,819,093.84 2.07 71 000157 中联重科 34,212,032.63 2.03 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600050 中国联通 199,183,037.31 11.83 2 000823 超声电子 188,952,848.64 11.22 3 600588 用友软件 188,842,263.66 11.21 4 000063 中兴通讯 185,736,885.62 11.03 5 002008 大族激光 155,487,278.89 9.23 6 600741 华域汽车 123,805,231.32 7.35 7 002073 软控股份 120,294,149.32 7.14 8 300058 蓝色光标 117,956,701.25 7.00 9 600104 上海汽车 117,936,285.71 7.00 10 600079 人福医药 106,917,951.57 6.35 11 002185 华天科技 106,501,731.45 6.32 12 300048 合康变频 94,576,025.01 5.62 13 002475 立讯精密 92,557,852.73 5.50 14 600176 中国玻纤 87,233,952.63 5.18 15 002236 大华股份 85,143,242.51 5.06 16 000002 万科A 82,396,685.37 4.89 17 600570 恒生电子 74,129,848.92 4.40 18 002091 江苏国泰 73,503,185.19 4.36 19 600485 中创信测 73,296,643.96 4.35 20 000538 云南白药 72,534,320.06 4.31 21 600537 亿晶光电 72,496,545.88 4.30 22 000635 英力特 71,973,409.64 4.27 23 600600 青岛啤酒 70,428,815.46 4.18 24 600518 康美药业 70,135,288.91 4.16 25 000629 攀钢钒钛 69,244,309.05 4.11 26 300157 恒泰艾普 65,520,568.35 3.89 27 601888 中国国旅 65,374,532.74 3.88 28 600720 祁连山 64,735,709.72 3.84 29 002139 拓邦股份 62,123,980.06 3.69 30 300025 华星创业 60,995,496.32 3.62 31 600276 恒瑞医药 57,641,054.52 3.42 32 601088 中国神华 57,222,769.92 3.40 33 002230 科大讯飞 57,129,648.29 3.39 34 002376 新北洋 56,568,548.72 3.36 35 000039 中集集团 53,225,138.01 3.16 36 002449 国星光电 52,778,729.00 3.13 37 002025 航天电器 50,391,441.03 2.99 38 601808 中海油服 50,362,317.70 2.99 39 601899 紫金矿业 50,215,501.14 2.98 40 601699 潞安环能 49,163,079.90 2.92 41 000998 隆平高科 47,019,686.28 2.79 42 000858 五粮液 46,942,019.48 2.79 43 000630 铜陵有色 46,195,184.55 2.74 44 300229 拓尔思 46,086,950.03 2.74 45 000877 天山股份 46,085,891.55 2.74 46 002035 华帝股份 45,625,625.84 2.71 47 600312 平高电气 45,429,465.78 2.70 48 002007 华兰生物 44,739,158.52 2.66 49 601006 大秦铁路 44,505,508.19 2.64 50 600970 中材国际 43,909,311.04 2.61 51 600150 中国船舶 42,020,250.14 2.50 52 300204 舒泰神 41,375,328.45 2.46 53 600362 江西铜业 41,016,143.50 2.44 54 002254 泰和新材 40,836,459.37 2.42 55 002400 省广股份 38,904,860.25 2.31 56 000568 泸州老窖 38,041,657.87 2.26 57 000792 盐湖股份 37,892,495.44 2.25 58 600036 招商银行 37,467,490.04 2.22 59 002446 盛路通信 35,939,618.43 2.13 60 600282 南钢股份 35,820,052.74 2.13 61 600496 精工钢构 35,325,702.91 2.10 买入股票成本(成交)总额 7,227,136,776.17 卖出股票收入(成交)总额 6,477,145,193.54 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,278,000.00 4.03 其中:政策性金融债 80,278,000.00 4.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 80,278,000.00 4.03 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110239 11国开39 600,000 60,186,000.00 3.02 2 110249 11国开49 200,000 20,092,000.00 1.01 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,075,554.31 2 应收证券清算款 14,532.77 3 应收股利 - 4 应收利息 996,691.37 5 应收申购款 7,335,634.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,422,413.25 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 66,166 31,477.52 613,300,301.45 29.45% 1,469,441,494.77 70.55% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 279,603.12 0.01% 基金合同生效日(2009年4月24日)基金份额总额 692,688,077.60 本报告期期初基金份额总额 1,183,927,908.80 本报告期基金总申购份额 2,240,296,798.37 减:本报告期基金总赎回份额 1,341,482,910.95 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,082,741,796.22 报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动:本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内无涉及基金投资策略的改变。 报告期内基金未改聘会计师事务所。本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为90,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供3年的审计服务。 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 银河证券 2 4,082,187,950.28 29.93% 3,340,440.90 29.66% - 中信证券 1 2,040,067,114.45 14.96% 1,734,053.11 15.40% - 安信证券 3 1,597,197,650.76 11.71% 1,297,731.98 11.52% - 国泰君安 2 1,360,629,256.60 9.98% 1,118,913.49 9.94% - 兴业证券 1 1,029,250,074.90 7.55% 874,858.27 7.77% - 广发证券 1 705,434,283.55 5.17% 573,167.77 5.09% - 中银国际 2 689,744,929.58 5.06% 560,421.59 4.98% - 中信建投 1 538,007,314.25 3.94% 437,134.46 3.88% - 国信证券 1 456,160,701.94 3.34% 387,733.83 3.44% - 申银万国 1 452,994,633.84 3.32% 368,060.91 3.27% 新增 东兴证券 1 324,262,931.70 2.38% 263,466.46 2.34% 新增 浙商证券 1 268,158,439.40 1.97% 227,934.76 2.02% - 民生证券 1 95,112,998.14 0.70% 77,279.72 0.69% 新增 东吴证券 1 - - - - 新增 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - 80,000,000.00 44.44% - - 安信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - 100,000,000.00 55.56% - - 申银万国 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。