银河竞争优势成长混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人： 银河基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 2022 年 3 月 29 日 银河成长混合 2021 年年度报告 第 2 页 共 71 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 3 页 共 71 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标......................................................................................................................................9 3.4 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9 §4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................15 §5 托管人报告.........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................16 §6 审计报告.............................................................................................................................................17 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................17 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................17 §7 年度财务报表.....................................................................................................................................20 7.1 资产负债表................................................................................................................................20 7.2 利润表........................................................................................................................................21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................22 7.4 报表附注....................................................................................................................................23 §8 投资组合报告.....................................................................................................................................54 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................54 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................60 银河成长混合 2021 年年度报告 第 4 页 共 71 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................60 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................60 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................60 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................61 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................61 §9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................63 §10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................64 §11 重大事件揭示.................................................................................................................................65 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................65 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................66 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................67 §12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................70 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......................................70 12.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................70 §13 备查文件目录...................................................................................................................................71 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................71 13.2 存放地点..................................................................................................................................71 13.3 查阅方式..................................................................................................................................71 银河成长混合 2021 年年度报告 第 5 页 共 71 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 基金简称 银河成长混合 场内简称 - 基金主代码 519668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 5 月 26 日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 145,365,943.38 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主 动式管理，追求基金中长期资本增值。 投资策略 本基金的投资策略主要体现在战略资产配置、股票投 资策略、债券投资策略和其他品种投资策略（包括权 证、资产支持证券等）四个层面。本基金主要根据个 股精选结果决定股票资产配置。本基金管理人将从宏 观、中观和微观面等多个角度综合分析评判证券市场 的特点及其演化趋势，分析股票、债券等资产的预期 收益与风险的匹配关系，在此基础上，结合预期收益 良好的可投资股票的数量，在投资比例限制范围内， 确定或调整投资组合中股票和债券的比例。在股票投 资策略上，本基金采用“自下而上”的选股策略，通 过定性分析和定量分析相结合的方法，以企业可持续 的竞争优势分析为核心，通过基本分析（ Fundamental Analysis ） 和 相 对 投 资 价 值 评 估 （ Relative Evaluation），从竞争优势的角度，精选具有持续竞 争优势和成长性的优质上市公司，在合理估值的基础 上进行投资。本基金债券投资的主要策略包括利率预 期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、单券选择 策略、可转换债券投资策略。其他品种投资策略包括 权证、资产支持证券投资等。 业绩比较基准 业绩基准收益率=沪深 300 指数收益率×80%＋上证国 债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货 币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于风 险水平相对较高的基金。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 6 页 共 71 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 秦长建 许俊 联系电话 021-38568989 010-66596688 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-820-0860 95566 传真 021-38568769 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 1568 号 15 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 1568 号 15 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200122 100818 法定代表人 刘立达 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙) 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 银河成长混合 2021 年年度报告 第 7 页 共 71 页 § 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 24,442,824.06 137,020,495.40 62,282,865.65 本期利润 11,336,925.33 156,588,828.86 112,813,968.28 加权平均基金份额本期利润 0.0704 0.9377 0.5569 本期加权平均净值利润率 3.64% 51.43% 46.30% 本期基金份额净值增长率 3.03% 70.41% 59.72% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 87,157,616.31 154,427,204.32 38,006,172.97 期末可供分配基金份额利润 0.5996 0.9344 0.2037 期末基金资产净值 284,781,362.85 389,111,956.07 275,959,008.18 期末基金份额净值 1.9591 2.3545 1.4790 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 841.96% 814.23% 436.48% 注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3. 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.15% 1.26% 1.45% 0.63% 5.70% 0.63% 过去六个月 0.37% 1.38% -3.79% 0.82% 4.16% 0.56% 过去一年 3.03% 1.32% -3.12% 0.94% 6.15% 0.38% 过去三年 180.44% 1.47% 53.74% 1.03% 126.70% 0.44% 过去五年 142.54% 1.33% 44.91% 0.96% 97.63% 0.37% 自基金合同 生效起至今 841.96% 1.50% 50.74% 1.27% 791.22% 0.23% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%，每日进 银河成长混合 2021 年年度报告 第 8 页 共 71 页 行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的 60－95%，债券、现金等金融工具占基 金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证 的投资比例不超过基金资产净值的 3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。截 止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 9 页 共 71 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注：无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2021 4.7200 34,552,188.89 40,024,404.26 74,576,593.15 2020 1.0300 9,657,248.39 9,490,013.30 19,147,261.69 2019 - - - - 合计 5.7500 44,209,437.28 49,514,417.56 93,723,854.84 银河成长混合 2021 年年度报告 第 10 页 共 71 页 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督管理委员会按照市场 化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称： "好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业 资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2 亿元人民币，注册地 中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石 油天然气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股 份有限公司。 本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券 投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券 投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪 深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投 资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券 型证券投资基金（ LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银 河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银河灵 活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金、 银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投 资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、 银河 鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造 主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置 混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投 资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河 君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合 型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证 券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配 置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资 银河成长混合 2021 年年度报告 第 11 页 共 71 页 基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（ LOF）、银河文体娱乐主题 灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉 纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式 证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银 河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、银河乐 活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证 券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银 河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资基金、银河臻优稳健配置 混合型证券投资基金、银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券 投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中 基金(FOF)、银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有 期混合型发起式基金中基金（ FOF）、银河中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 名 职 务 任本基金的 基金经理（助 理）期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日 期 离 任 日 期 祝 建 辉 基 金 经 理 2016 年 2 月 1 日 - 15 中共党员，硕士研究生学历， 15 年证券从业经历，曾就职于天 治基金管理有限公司。 2008年 4 月加入银河基金管理有限公司， 主要研究钢铁、煤炭、化工行业，历任研究员、高级研究员、 研究部总监助理等职务，现担任基金经理。 2016 年 2 月起担任 银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理， 2019 年 4 月起担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理， 2020 年 8 月起担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的基金 经理， 2021 年 5 月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理， 2021 年 10 月起担任银河鸿利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理， 2021 年 12 月起担任银河君耀灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。 注： 1、上表中任职、离职日期均为我公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 12 页 共 71 页 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.4 基金经理薪酬机制 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、 《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理 和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益， 无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的 规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和 完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资 备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、 行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究 成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投 资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时 间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上 确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不 同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 13 页 共 71 页 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、 3 日内、 5 日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021 年基金的运作，全年来看基金仓位并未出现大幅波动，主要根据市场变化以及持仓 股票的基本面变化调整持仓结构，优化行业和个股配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.9591 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.03%，业绩 比较基准收益率为-3.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，欧美经济复苏平稳，但是高通胀将导致欧美货币政策呈现偏紧的趋势，国内经 济在稳增长力度不断加大的情况下，经济增长将逐步企稳回升。 明年对于 A 股而言的整体环境是企业盈利有下行压力与流动性边际宽松，但是国内流动性宽 松的空间受到欧美货币政策收紧的制约，市场主流的热门赛道在经过几年的充分挖掘后，需要通 过业绩来消化估值，同时产业链将会产生一定的分化，预期结构性行情仍有。 综上所述，本基金对明年市场的行情谨慎乐观， 1 季度初重点布局 2021 年年报和 2022 年 1 季报高增长的行业及个股，将从以下投资板块中寻找机会，（ 1）中长期发展趋势明确的新能源行 业，板块行情波动加大，重点寻找具备阿尔法的标的，（ 2）受益于需求环比改善，通过涨价改善 盈利或者成本下降受益的消费类行业，（ 3）在 VR/AR、元宇宙等新需求带动下的 TMT 行业，（ 4） 银河成长混合 2021 年年度报告 第 14 页 共 71 页 阶段性受益于稳增长政策实施的传统周期行业。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人 的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理 制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合 法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核。 本基金管理人采取的主要措施包括： （ 1）结合新颁布的法律法规及监管要求变化，定期开展合规培训，使员工加深了对法律法规 的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律， 恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （ 2）继续完善公司治理结构，严格按照公司制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持 有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，确保 独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （ 3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对 现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不 同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合 法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 （ 4）公司按照监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计力度，针对投研交易、销 售、运营、人员规范、反洗钱等重点业务领域开展例行或专项检查，坚持以法律法规、基金合同 及公司规章制度为依据，推动公司合规、内控体系的健全完善。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相 关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值 由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算， 与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理 人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基 银河成长混合 2021 年年度报告 第 15 页 共 71 页 金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验， 根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席 估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，基金收益分配每年 至多六次； 全年分配比例不低于年度基金已实现净收益的 50%。 本基金于 2021 年 1 月 15 日进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 4.7200 元，利润分配 合计为人民币 74,576,593.15 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金可分配收益为 87,157,616.31 元。本基金管理人于 2022 年 1 月 8 日发布的分红公告，本基金向 2022 年 1 月 11 日在本基金注册 登记机构登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 3.1000 元， 利润分配合计为人 民币 45,257,795.80 元。 根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，经本基金管理人计算 并经基金托管人中国银行股份有限公司确认，利润分配方案符合上述约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 16 页 共 71 页 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银河竞争优势成长混合型证 券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券” 、 “关联方证券出借” 部分未在托管人复核范围内）、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 17 页 共 71 页 § 6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 2202077 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银河竞争优势成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们审计了后附的银河竞争优势成长混合型证券投资基金 (以下 简称“银河成长”) 财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负 债表、 2021 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国 证券监督管理委员会 (以下简称“ 中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映 了银河成长 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成 果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“ 审计准则”) 的 规定执行了审计工作。审计报告的“ 注册会计师对财务报表审计的 责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于银河成长，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 银河成长管理人银河基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 管理层对其他信息负责。其他信息包括银河成长 2021 年年度报告 中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会 银河成长混合 2021 年年度报告 第 18 页 共 71 页 责任 计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报 表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估银河成长的持续经 营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营 假设，除非银河成长计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选 择。 基金管理人治理层负责监督银河成长的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对银河成长持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 银河成长混合 2021 年年度报告 第 19 页 共 71 页 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银河成长不能持续经 营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 王国蓓 汪霞 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 审计报告日期 2022 年 3 月 23 日 银河成长混合 2021 年年度报告 第 20 页 共 71 页 § 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 23,921,763.56 80,475,382.69 结算备付金 658,409.96 721,023.57 存出保证金 89,902.04 60,695.19 交易性金融资产 7.4.7.2 260,948,800.06 321,586,276.32 其中：股票投资 260,948,800.06 321,452,276.32 基金投资 - - 债券投资 - 134,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,857,008.66 - 应收利息 7.4.7.5 3,342.64 11,104.31 应收股利 - - 应收申购款 90,394.07 738,333.51 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 291,569,620.99 403,592,815.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,554,408.24 11,445,987.32 应付赎回款 207,692.47 1,867,215.42 应付管理人报酬 367,257.39 474,525.72 应付托管费 61,209.56 79,087.65 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 432,699.48 429,995.09 应交税费 10,252.80 10,252.89 应付利息 - - 银河成长混合 2021 年年度报告 第 21 页 共 71 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 154,738.20 173,795.43 负债合计 6,788,258.14 14,480,859.52 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 145,365,943.38 165,263,651.96 未分配利润 7.4.7.10 139,415,419.47 223,848,304.11 所有者权益合计 284,781,362.85 389,111,956.07 负债和所有者权益总计 291,569,620.99 403,592,815.59 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.9591 元，基金份额总额 145,365,943.38 份。 7.2 利润表 会计主体： 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 20,463,826.97 165,029,831.75 1.利息收入 159,055.22 219,366.38 其中：存款利息收入 7.4.7.11 158,927.88 219,084.89 债券利息收入 127.34 281.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“ -”填列） 33,214,368.18 144,995,533.90 其中：股票投资收益 7.4.7.12 30,826,099.86 142,398,104.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 357,350.07 552,686.01 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,030,918.25 2,044,743.48 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 -13,105,898.73 19,568,333.46 4.汇兑收益（损失以“ -”号填列） - - 5.其他收入（损失以“ -”号填列） 7.4.7.18 196,302.30 246,598.01 减： 二、费用 9,126,901.64 8,441,002.89 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,670,508.36 4,546,446.25 2．托管费 7.4.10.2.2 778,418.10 757,741.08 银河成长混合 2021 年年度报告 第 22 页 共 71 页 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 3,496,923.52 2,920,715.08 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.45 0.99 7．其他费用 7.4.7.20 181,051.21 216,099.49 三、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） 11,336,925.33 156,588,828.86 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ -”号填 列） 11,336,925.33 156,588,828.86 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 165,263,651.96 223,848,304.11 389,111,956.07 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 11,336,925.33 11,336,925.33 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -19,897,708.58 -21,193,216.82 -41,090,925.40 其中： 1.基金申购款 71,011,717.44 67,960,231.21 138,971,948.65 2.基金赎回款 -90,909,426.02 -89,153,448.03 -180,062,874.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“ -” 号填列） - -74,576,593.15 -74,576,593.15 五、期末所有者权益（基 金净值） 145,365,943.38 139,415,419.47 284,781,362.85 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 银河成长混合 2021 年年度报告 第 23 页 共 71 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 186,584,154.73 89,374,853.45 275,959,008.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 156,588,828.86 156,588,828.86 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -21,320,502.77 -2,968,116.51 -24,288,619.28 其中： 1.基金申购款 125,742,452.69 112,646,682.42 238,389,135.11 2.基金赎回款 -147,062,955.46 -115,614,798.93 -262,677,754.39 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“ -” 号填列） - -19,147,261.69 -19,147,261.69 五、期末所有者权益（基 金净值） 165,263,651.96 223,848,304.11 389,111,956.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______秦长建______ ____刘晓彬____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河竞争优势成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河竞争优势成长股票型证券投资基金基 金合同》 (以下简称“ 基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)以证监许可[2008]355 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存 续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 370,249,260.77 份，经中瑞华恒信会计师事务所有限 公司验证，并出具了编号为中瑞华恒信验字[2008]第 2066 号验资报告。基金合同于 2008 年 5 月 26 日正式生效。根据基金管理人于 2015 年 7 月 17 日发布的《关于旗下部分基金更名并修改基 金合同、托管协议等相关条款的公告》，自该日起，本基金由“银河竞争优势成长股票型证券投 资基金” 更名为“ 银河竞争优势成长混合型证券投资基金” 。本次基金更名不改变基金投资范围。 本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 24 页 共 71 页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新适用的基金合同及《银河竞争 优势成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证 券和现金等，以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。本基金的投资组合为：股票资产 占基金资产的 60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等，权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产 净值的 20%。如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后， 可以将其纳入到基金的投资范围，并依据有关法律法规进行投资管理。本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称 “ 财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况、 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 银河成长混合 2021 年年度报告 第 25 页 共 71 页 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或 金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值 变动形成的利得或损失计入当期损益。 - 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊 余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产的账面价值 - 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 26 页 共 71 页 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则 规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。 与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有 者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 银河成长混合 2021 年年度报告 第 27 页 共 71 页 含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量，并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用 预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 28 页 共 71 页 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式； 基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2)每一基金份额享有同等分配权； 3)基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 5)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多六次； 7)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个月， 收益可不分配； 8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投 资流通受限股票估值指引（试行） >的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流 通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处 理标准》（以下简称“估值处理标准” ），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市 银河成长混合 2021 年年度报告 第 29 页 共 71 页 场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构 提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个 人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调 整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证 券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务 总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主 要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改 银河成长混合 2021 年年度报告 第 30 页 共 71 页 为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算 个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入 应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持 股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票 的非上市公众公司（ “挂牌公司” ）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所 得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限 在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂 免征收个人所得税。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 银河成长混合 2021 年年度报告 第 31 页 共 71 页 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 23,921,763.56 80,475,382.69 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 23,921,763.56 80,475,382.69 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 212,017,301.57 260,948,800.06 48,931,498.49 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 212,017,301.57 260,948,800.06 48,931,498.49 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 259,414,879.10 321,452,276.32 62,037,397.22 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 134,000.00 134,000.00 - 银行间市场 - - - 合计 134,000.00 134,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 259,548,879.10 321,586,276.32 62,037,397.22 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 32 页 共 71 页 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,770.41 9,909.28 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 325.93 356.84 应收债券利息 - 2.35 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 201.86 805.81 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 44.44 30.03 合计 3,342.64 11,104.31 注：其他为应收保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 432,699.48 429,995.09 银行间市场应付交易费用 - - 合计 432,699.48 429,995.09 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 银河成长混合 2021 年年度报告 第 33 页 共 71 页 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 238.20 4,795.43 应付证券出借违约金 - - 预提审计费 30,000.00 40,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 预提账户维护费 4,500.00 9,000.00 合计 154,738.20 173,795.43 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 165,263,651.96 165,263,651.96 本期申购 71,011,717.44 71,011,717.44 本期赎回（以“-”号填列） -90,909,426.02 -90,909,426.02 本期末 145,365,943.38 145,365,943.38 注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 154,427,204.32 69,421,099.79 223,848,304.11 本期利润 24,442,824.06 -13,105,898.73 11,336,925.33 本期基金份额交易 产生的变动数 -17,135,818.92 -4,057,397.90 -21,193,216.82 其中：基金申购款 39,818,965.49 28,141,265.72 67,960,231.21 基金赎回款 -56,954,784.41 -32,198,663.62 -89,153,448.03 本期已分配利润 -74,576,593.15 - -74,576,593.15 本期末 87,157,616.31 52,257,803.16 139,415,419.47 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 144,728.82 206,056.56 银河成长混合 2021 年年度报告 第 34 页 共 71 页 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,866.50 10,761.88 其他 1,332.56 2,266.45 合计 158,927.88 219,084.89 注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价 收入 30,826,099.86 142,398,104.41 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价 收入 - - 合计 30,826,099.86 142,398,104.41 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,177,809,771.11 976,713,301.47 减：卖出股票成本总额 1,146,983,671.25 834,315,197.06 买卖股票差价收入 30,826,099.86 142,398,104.41 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资证券出借差价收入。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 银河成长混合 2021 年年度报告 第 35 页 共 71 页 2021年1月1日至2021 年12月31日 2020年1月1日至2020年 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 357,350.07 552,686.01 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 357,350.07 552,686.01 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021 年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 1,379,783.56 2,157,973.40 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 1,022,300.00 1,605,000.00 减：应收利息总额 133.49 287.39 买卖债券差价收入 357,350.07 552,686.01 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——赎回差价收入。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 36 页 共 71 页 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 2,030,918.25 2,044,743.48 其中：证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,030,918.25 2,044,743.48 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -13,105,898.73 19,568,333.46 ——股票投资 -13,105,898.73 19,568,333.46 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -13,105,898.73 19,568,333.46 银河成长混合 2021 年年度报告 第 37 页 共 71 页 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 177,777.61 228,015.64 基金转换费收入 18,524.69 18,582.37 合计 196,302.30 246,598.01 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 3,496,923.52 2,920,715.08 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 3,496,923.52 2,920,715.08 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 30,000.00 40,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 其他 1,200.00 1,200.00 银行间账户维护费 19,500.00 45,000.00 银行费用 10,351.21 9,899.49 合计 181,051.21 216,099.49 7.4.7.21 分部报告 无。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 38 页 共 71 页 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配的情况如 下： 根据本基金管理人于 2022 年 1 月 08 日发布的分红公告，本基金向 2022 年 1 月 11 日在本基 金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 3.1000 元，利润分配合 计为人民币 45,257,795.80 元，其中现金形式发放总额为人民币 18,317,230.52 元，再投资形式 发放总额为人民币 26,940,565.28 元。 截至财务报表批准日，除上述利润分配事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事 项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金直销机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司(“ 银河 金控”) 基金管理人的控股股东 中国石油天然气集团有限公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司(“ 首都机场”) 基金管理人的股东 上海城投（集团） 有限公司(“ 上海城 投”) 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司(“ 银河证 券”) 同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构 注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 银河成长混合 2021 年年度报告 第 39 页 共 71 页 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公司 578,215,326.90 25.58% 632,243,183.97 34.18% 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中国银河证 券股份有限 公司 532,041.46 25.56% 274,189.90 63.37% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中国银河证 券股份有限 公司 580,261.72 34.07% 25,793.55 6.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、 证券结算风险基金和买（卖）证管费等。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基 金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 银河成长混合 2021 年年度报告 第 40 页 共 71 页 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,670,508.36 4,546,446.25 其中：支付销售机构的客 户维护费 1,543,066.37 1,222,420.51 注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值× 1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 778,418.10 757,741.08 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值× 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费 率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限 费率的证券出借业务。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 41 页 共 71 页 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间基金管理人均无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中 国 银 行 股 份有限公司 23,921,763.56 144,728.82 80,475,382.69 206,056.56 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 金额单位： 人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2021 年 1 月 15 日 - 2021 年 1 月 15 日 4.7200 34,552,188.89 40,024,404.26 74,576,593.15 合 计 - - 4.7200 34,552,188.89 40,024,404.26 74,576,593.15 7.4.12 期末（ 2021 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 银河成长混合 2021 年年度报告 第 42 页 共 71 页 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 股） 成本总额 额 688148 芳源 股份 2021 年 7 月 30 日 2022 年 2 月 7 日 新股锁 定 4.58 33.97 11,860 54,318.80 402,884.20 - 688711 宏微 科技 2021 年 8 月 25 日 2022 年 3 月 1 日 新股锁 定 27.51 116.48 1,865 51,306.15 217,235.20 - 688190 云路 股份 2021 年 11 月 18 日 2022 年 5 月 26 日 新股锁 定 46.63 110.05 1,870 87,198.10 205,793.50 - 688305 科德 数控 2021 年 7 月 2 日 2022 年 1 月 10 日 新股锁 定 11.03 105.51 1,496 16,500.88 157,842.96 - 688793 倍轻 松 2021 年 7 月 7 日 2022 年 1 月 17 日 新股锁 定 27.40 101.41 1,454 39,839.60 147,450.14 - 688176 亚虹 医药 2021 年 12 月 29 日 2022 年 1 月 7 日 新股流 通受限 22.98 22.98 5,427 124,712.46 124,712.46 - 301136 招标 股份 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 11 日 新股流 通受限 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 301029 怡合 达 2021 年 7 月 14 日 2022 年 1 月 24 日 新股锁 定 14.14 89.74 462 6,532.68 41,459.88 - 301155 海力 风电 2021 年 11 月 17 日 2022 年 5 月 24 日 新股锁 定 60.66 116.58 223 13,527.18 25,997.34 - 301069 凯盛 新材 2021 年 9 月 16 日 2022 年 3 月 28 日 新股锁 定 5.17 44.15 539 2,786.63 23,796.85 - 301035 润丰 股份 2021 年 7 月 21 日 2022 年 1 月 28 日 新股锁 定 22.04 56.23 375 8,265.00 21,086.25 - 301018 申菱 环境 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 7 日 新股锁 定 8.29 26.02 782 6,482.78 20,347.64 - 300994 久祺 股份 2021 年 8 月 2 日 2022 年 2 月 14 日 新股锁 定 11.90 45.42 420 4,998.00 19,076.40 - 301039 中集 车辆 2021 年 7 月 1 日 2022 年 1 月 10 日 新股锁 定 6.96 12.44 1,466 10,203.36 18,237.04 - 银河成长混合 2021 年年度报告 第 43 页 共 71 页 301060 兰卫 医学 2021 年 9 月 6 日 2022 年 3 月 14 日 新股锁 定 4.17 30.91 587 2,447.79 18,144.17 - 301177 迪阿 股份 2021 年 12 月 8 日 2022 年 6 月 15 日 新股锁 定 116.88 122.05 146 17,064.48 17,819.30 - 301111 粤万 年青 2021 年 11 月 30 日 2022 年 6 月 7 日 新股锁 定 10.48 43.93 379 3,971.92 16,649.47 - 301138 华研 精机 2021 年 12 月 8 日 2022 年 6 月 15 日 新股锁 定 26.17 53.55 285 7,458.45 15,261.75 - 301046 能辉 科技 2021 年 8 月 10 日 2022 年 2 月 17 日 新股锁 定 8.34 48.96 290 2,418.60 14,198.40 - 301126 达嘉 维康 2021 年 11 月 30 日 2022 年 6 月 7 日 新股锁 定 12.37 21.35 662 8,188.94 14,133.70 - 301017 漱玉 平民 2021 年 6 月 23 日 2022 年 1 月 5 日 新股锁 定 8.86 23.76 555 4,917.30 13,186.80 - 301020 密封 科技 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新股锁 定 10.64 30.38 421 4,479.44 12,789.98 - 301026 浩通 科技 2021 年 7 月 8 日 2022 年 1 月 17 日 新股锁 定 18.03 62.64 203 3,660.09 12,715.92 - 301021 英诺 激光 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新股锁 定 9.46 41.39 290 2,743.40 12,003.10 - 301087 可孚 医疗 2021 年 10 月 15 日 2022 年 4 月 25 日 新股锁 定 93.09 75.43 157 14,615.13 11,842.51 - 301100 风光 股份 2021 年 12 月 10 日 2022 年 6 月 17 日 新股锁 定 27.81 34.57 333 9,260.73 11,511.81 - 301221 光庭 信息 2021 年 12 月 15 日 2022 年 6 月 22 日 新股锁 定 69.89 90.93 124 8,666.36 11,275.32 - 301048 金鹰 重工 2021 年 8 月 11 日 2022 年 2 月 18 日 新股锁 定 4.13 12.95 843 3,481.59 10,916.85 - 301028 东亚 机械 2021 年 7 月 12 2022 年 1 月 新股锁 定 5.31 13.49 733 3,892.23 9,888.17 - 银河成长混合 2021 年年度报告 第 44 页 共 71 页 日 20 日 301189 奥尼 电子 2021 年 12 月 21 日 2022 年 6 月 28 日 新股锁 定 66.18 57.13 165 10,919.70 9,426.45 - 301199 迈赫 股份 2021 年 11 月 30 日 2022 年 6 月 7 日 新股锁 定 29.28 33.50 278 8,139.84 9,313.00 - 301166 优宁 维 2021 年 12 月 21 日 2022 年 6 月 28 日 新股锁 定 86.06 95.89 97 8,347.82 9,301.33 - 300774 倍杰 特 2021 年 7 月 26 日 2022 年 2 月 7 日 新股锁 定 4.57 20.90 444 2,029.08 9,279.60 - 301091 深城 交 2021 年 10 月 20 日 2022 年 4 月 29 日 新股锁 定 36.50 31.42 289 10,548.50 9,080.38 - 301198 喜悦 智行 2021 年 11 月 25 日 2022 年 6 月 2 日 新股锁 定 21.76 34.24 262 5,701.12 8,970.88 - 301062 上海 艾录 2021 年 9 月 7 日 2022 年 3 月 14 日 新股锁 定 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301025 读客 文化 2021 年 7 月 6 日 2022 年 1 月 19 日 新股锁 定 1.55 20.84 403 624.65 8,398.52 - 301179 泽宇 智能 2021 年 12 月 1 日 2022 年 6 月 8 日 新股锁 定 43.99 52.42 152 6,686.48 7,967.84 - 301093 华兰 股份 2021 年 10 月 21 日 2022 年 5 月 5 日 新股锁 定 58.08 50.21 152 8,828.16 7,631.92 - 301030 仕净 科技 2021 年 7 月 15 日 2022 年 1 月 24 日 新股锁 定 6.10 31.45 242 1,476.20 7,610.90 - 301092 争光 股份 2021 年 10 月 21 日 2022 年 5 月 5 日 新股锁 定 36.31 35.50 185 6,717.35 6,567.50 - 301033 迈普 医学 2021 年 7 月 15 日 2022 年 1 月 26 日 新股锁 定 15.14 59.93 108 1,635.12 6,472.44 - 301088 戎美 股份 2021 年 10 月 19 日 2022 年 4 月 28 日 新股锁 定 33.16 24.99 258 8,555.28 6,447.42 - 301049 超越 2021 年 2022 新股锁 19.34 32.88 196 3,790.64 6,444.48 - 银河成长混合 2021 年年度报告 第 45 页 共 71 页 科技 8 月 17 日 年 2 月 24 日 定 301032 新柴 股份 2021 年 7 月 15 日 2022 年 1 月 24 日 新股锁 定 4.97 12.49 513 2,549.61 6,407.37 - 301036 双乐 股份 2021 年 7 月 21 日 2022 年 2 月 7 日 新股锁 定 23.38 29.80 205 4,792.90 6,109.00 - 301041 金百 泽 2021 年 8 月 2 日 2022 年 2 月 11 日 新股锁 定 7.31 28.18 215 1,571.65 6,058.70 - 301072 中捷 精工 2021 年 9 月 22 日 2022 年 3 月 29 日 新股锁 定 7.46 33.38 181 1,350.26 6,041.78 - 300854 中兰 环保 2021 年 9 月 8 日 2022 年 3 月 16 日 新股锁 定 9.96 27.28 203 2,021.88 5,537.84 - 301063 海锅 股份 2021 年 9 月 9 日 2022 年 3 月 24 日 新股锁 定 17.40 36.13 153 2,662.20 5,527.89 - 001234 泰慕 士 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 11 日 新股流 通受限 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 301038 深水 规院 2021 年 7 月 22 日 2022 年 2 月 7 日 新股锁 定 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 301059 金三 江 2021 年 9 月 3 日 2022 年 3 月 14 日 新股锁 定 8.09 19.29 259 2,095.31 4,996.11 - 301027 华蓝 集团 2021 年 7 月 8 日 2022 年 1 月 17 日 新股锁 定 11.45 16.61 286 3,274.70 4,750.46 - 301037 保立 佳 2021 年 7 月 21 日 2022 年 2 月 7 日 新股锁 定 14.82 24.17 193 2,860.26 4,664.81 - 301053 远信 工业 2021 年 8 月 25 日 2022 年 3 月 1 日 新股锁 定 11.87 28.77 155 1,839.85 4,459.35 - 301057 汇隆 新材 2021 年 8 月 31 日 2022 年 3 月 9 日 新股锁 定 8.03 19.01 218 1,750.54 4,144.18 - 301068 大地 海洋 2021 年 9 月 16 日 2022 年 3 月 28 日 新股锁 定 13.98 28.36 144 2,013.12 4,083.84 - 银河成长混合 2021 年年度报告 第 46 页 共 71 页 301079 邵阳 液压 2021 年 10 月 11 日 2022 年 4 月 19 日 新股锁 定 11.92 29.17 140 1,668.80 4,083.80 - 注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（ 1）员工自律；（ 2）部门 主管的检查监督；（ 3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（ 4）董事会领导 下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 银河成长混合 2021 年年度报告 第 47 页 共 71 页 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 134,000.00 未评级 - - 合计 - 134,000.00 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 48 页 共 71 页 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流 动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的 集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中 的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控 制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 23,921,763.56 - - - - - 23,921,763.56 银河成长混合 2021 年年度报告 第 49 页 共 71 页 结算备付金 658,409.96 - - - - - 658,409.96 存出保证金 89,902.04 - - - - - 89,902.04 交易性金融 资产 - - - - - 260,948,800.06 260,948,800.06 应收证券清 算款 - - - - - 5,857,008.66 5,857,008.66 应收利息 - - - - - 3,342.64 3,342.64 应收申购款 - - - - - 90,394.07 90,394.07 资产总计 24,670,075.56 - - - - 266,899,545.43 291,569,620.99 负债 应付证券清 算款 - - - - - 5,554,408.24 5,554,408.24 应付赎回款 - - - - - 207,692.47 207,692.47 应付管理人 报酬 - - - - - 367,257.39 367,257.39 应付托管费 - - - - - 61,209.56 61,209.56 应付交易费 用 - - - - - 432,699.48 432,699.48 应交税费 - - - - - 10,252.80 10,252.80 其他负债 - - - - - 154,738.20 154,738.20 负债总计 - - - - - 6,788,258.14 6,788,258.14 利率敏感度 缺口 24,670,075.56 - - - - 260,111,287.29 284,781,362.85 上年度末 2020 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 上年以 不计息 合计 资产 银行存款 80,475,382.69 - - - - - 80,475,382.69 结算备付金 721,023.57 - - - - - 721,023.57 存出保证金 60,695.19 - - - - - 60,695.19 交易性金融 资产 - - 134,000.00 - - 321,452,276.32 321,586,276.32 应收利息 - - - - - 11,104.31 11,104.31 应收申购款 - - - - - 738,333.51 738,333.51 资产总计 81,257,101.45 - 134,000.00 - - 322,201,714.14 403,592,815.59 负债 应付证券清 算款 - - - - - 11,445,987.32 11,445,987.32 应付赎回款 - - - - - 1,867,215.42 1,867,215.42 应付管理人 报酬 - - - - - 474,525.72 474,525.72 应付托管费 - - - - - 79,087.65 79,087.65 应付交易费 - - - - - 429,995.09 429,995.09 银河成长混合 2021 年年度报告 第 50 页 共 71 页 用 应交税费 - - - - - 10,252.89 10,252.89 其他负债 - - - - - 173,795.43 173,795.43 负债总计 - - - - - 14,480,859.52 14,480,859.52 利率敏感度 缺口 81,257,101.45 - 134,000.00 - - 307,720,854.62 389,111,956.07 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 市场利率下降 25 个 基点 - 1,934.73 市场利率上升 25 个 基点 - -1,934.73 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 银河成长混合 2021 年年度报告 第 51 页 共 71 页 公允价值 占基金 资产净 值比例 （ %） 公允价值 占基金资 产净值比 例（ %） 交易性金融资产-股票投资 260,948,800.06 91.63 321,452,276.32 82.61 交易性金融资产－ 基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 260,948,800.06 91.63 321,452,276.32 82.61 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变 动值。 2、假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。 3、测算时期为 3 个月，对于交易少于 3 个月的资产，默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 12,984,607.75 18,580,753.46 沪深 300 指数下降 5% -12,984,607.75 -18,580,753.46 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、 以公允价值计量的资产和负债 (1) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入 值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 (2) 持续的以公允价值计量的金融工具 (a) 各层次金融工具公允价值 银河成长混合 2021 年年度报告 第 52 页 共 71 页 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属 于第一层次的余额为人民币 259,045,533.82 元，第二层次的余额为人民币 1,903,266.24 元，无 属于第三层次的余额（ 2020 年 12 月 31 日：第一层次的余额为人民币 318,746,370.26 元，第二 层次的余额为人民币 337,909.89 元，第三层次的余额为人民币 2,501,996.17 元）。 (b)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停 时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限 售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (c) 第三层次公允价值计量的金融工具 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动 情况如下：上年度末余额为人民币 2,501,996.17 元，本期转入第三层次金额为人民币 0.00 元， 转出第三层次金额为人民币 2,501,996.17 元，当期计入损益的利得或损失总额为人民币 -1,146,575.60 元，本期购买金额为人民币 0.00 元，出售金额为人民币 0.00 元，本期末余额为 人民币 0.00 元，本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动金额为人民币 0.00 元。 (3) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020 年 12 月 31 日： 无)。 2、其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值之间无重大差异。 3、根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融 工具列报》 (以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理 委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公 募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基 银河成长混合 2021 年年度报告 第 53 页 共 71 页 金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔 接规定，对新金融工具准则施行日(即 2022 年 1 月 1 日) 未终止确认的金融工具的分类和计量(含 减值) 进行追溯调整。本基金将不调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融 工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 54 页 共 71 页 § 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （ %） 1 权益投资 260,948,800.06 89.50 其中：股票 260,948,800.06 89.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,580,173.52 8.43 8 其他各项资产 6,040,647.41 2.07 9 合计 291,569,620.99 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 210,494,374.77 73.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,817,300.13 2.39 E 建筑业 28,041.83 0.01 F 批发和零售业 4,275,890.83 1.50 G 交通运输、仓储和邮政业 20,720.20 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 19,243.16 0.01 J 金融业 31,743,369.67 11.15 K 房地产业 4,513,560.00 1.58 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 108,859.86 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 21,261.92 0.01 银河成长混合 2021 年年度报告 第 55 页 共 71 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,144.17 0.01 R 文化、体育和娱乐业 2,888,033.52 1.01 S 综合 - - 合计 260,948,800.06 91.63 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300059 东方财富 585,596 21,731,467.56 7.63 2 601799 星宇股份 95,700 19,546,725.00 6.86 3 603501 韦尔股份 54,100 16,812,657.00 5.90 4 603105 芯能科技 856,000 14,226,720.00 5.00 5 300750 宁德时代 22,200 13,053,600.00 4.58 6 002459 晶澳科技 138,600 12,848,220.00 4.51 7 603688 石英股份 186,200 11,751,082.00 4.13 8 002475 立讯精密 208,500 10,258,200.00 3.60 9 600111 北方稀土 220,625 10,104,625.00 3.55 10 600036 招商银行 205,541 10,011,902.11 3.52 11 601865 福莱特 152,000 8,806,880.00 3.09 12 002006 精功科技 304,500 8,184,960.00 2.87 13 300751 迈为股份 12,700 8,157,210.00 2.86 14 601058 赛轮轮胎 495,300 7,325,487.00 2.57 15 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 2.39 16 002241 歌尔股份 121,300 6,562,330.00 2.30 17 003043 华亚智能 78,400 6,289,248.00 2.21 18 002371 北方华创 15,700 5,448,214.00 1.91 19 688126 沪硅产业 210,587 5,437,356.34 1.91 20 002885 京泉华 205,300 5,354,224.00 1.88 21 300679 电连技术 101,000 5,302,500.00 1.86 22 002756 永兴材料 33,400 4,943,868.00 1.74 23 002466 天齐锂业 44,700 4,782,900.00 1.68 24 688598 金博股份 13,255 4,706,055.20 1.65 25 002906 华阳集团 82,200 4,517,712.00 1.59 银河成长混合 2021 年年度报告 第 56 页 共 71 页 26 600383 金地集团 348,000 4,513,560.00 1.58 27 000519 中兵红箭 161,400 4,304,538.00 1.51 28 301177 迪阿股份 33,152 4,218,822.98 1.48 29 002460 赣锋锂业 27,900 3,985,515.00 1.40 30 002991 甘源食品 48,600 3,708,180.00 1.30 31 000892 欢瑞世纪 638,500 2,879,635.00 1.01 32 603799 华友钴业 16,700 1,842,177.00 0.65 33 688148 芳源股份 11,860 402,884.20 0.14 34 688711 宏微科技 1,865 217,235.20 0.08 35 301035 润丰股份 3,745 216,546.25 0.08 36 688190 云路股份 1,870 205,793.50 0.07 37 688305 科德数控 1,496 157,842.96 0.06 38 688793 倍轻松 1,454 147,450.14 0.05 39 688636 智明达 918 129,667.50 0.05 40 688176 亚虹医药 5,427 124,712.46 0.04 41 688597 煜邦电力 3,907 87,868.43 0.03 42 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.03 43 301033 迈普医学 1,076 65,636.60 0.02 44 301029 怡合达 517 46,526.48 0.02 45 301155 海力风电 223 25,997.34 0.01 46 301069 凯盛新材 539 23,796.85 0.01 47 300982 苏文电能 317 23,328.03 0.01 48 300873 海晨股份 422 20,720.20 0.01 49 301018 申菱环境 782 20,347.64 0.01 50 300994 久祺股份 420 19,076.40 0.01 51 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01 52 301039 中集车辆 1,466 18,237.04 0.01 53 301060 兰卫医学 587 18,144.17 0.01 54 301111 粤万年青 379 16,649.47 0.01 55 301138 华研精机 285 15,261.75 0.01 56 301009 可靠股份 801 14,778.45 0.01 57 301046 能辉科技 290 14,198.40 0.00 58 301126 达嘉维康 662 14,133.70 0.00 59 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 60 301017 漱玉平民 555 13,186.80 0.00 61 301020 密封科技 421 12,789.98 0.00 62 301026 浩通科技 203 12,715.92 0.00 63 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00 64 301021 英诺激光 290 12,003.10 0.00 银河成长混合 2021 年年度报告 第 57 页 共 71 页 65 301087 可孚医疗 157 11,842.51 0.00 66 301100 风光股份 333 11,511.81 0.00 67 301221 光庭信息 124 11,275.32 0.00 68 301048 金鹰重工 843 10,916.85 0.00 69 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00 70 301028 东亚机械 733 9,888.17 0.00 71 301189 奥尼电子 165 9,426.45 0.00 72 301199 迈赫股份 278 9,313.00 0.00 73 301166 优宁维 97 9,301.33 0.00 74 300774 倍杰特 444 9,279.60 0.00 75 301091 深城交 289 9,080.38 0.00 76 301198 喜悦智行 262 8,970.88 0.00 77 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 78 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00 79 301025 读客文化 403 8,398.52 0.00 80 301179 泽宇智能 152 7,967.84 0.00 81 301093 华兰股份 152 7,631.92 0.00 82 301030 仕净科技 242 7,610.90 0.00 83 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 84 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00 85 301092 争光股份 185 6,567.50 0.00 86 301088 戎美股份 258 6,447.42 0.00 87 301049 超越科技 196 6,444.48 0.00 88 301032 新柴股份 513 6,407.37 0.00 89 301036 双乐股份 205 6,109.00 0.00 90 301041 金百泽 215 6,058.70 0.00 91 301072 中捷精工 181 6,041.78 0.00 92 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00 93 300854 中兰环保 203 5,537.84 0.00 94 301063 海锅股份 153 5,527.89 0.00 95 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 96 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 97 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00 98 301059 金三江 259 4,996.11 0.00 99 301027 华蓝集团 286 4,750.46 0.00 100 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 101 301037 保立佳 193 4,664.81 0.00 102 301053 远信工业 155 4,459.35 0.00 103 301057 汇隆新材 218 4,144.18 0.00 银河成长混合 2021 年年度报告 第 58 页 共 71 页 104 301068 大地海洋 144 4,083.84 0.00 105 301079 邵阳液压 140 4,083.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601058 赛轮轮胎 23,000,154.89 5.91 2 000776 广发证券 21,332,479.05 5.48 3 603105 芯能科技 19,127,556.62 4.92 4 000858 五粮液 18,774,717.00 4.83 5 300274 阳光电源 16,267,120.04 4.18 6 002460 赣锋锂业 15,759,425.00 4.05 7 002466 天齐锂业 15,207,303.64 3.91 8 603501 韦尔股份 15,143,281.00 3.89 9 600111 北方稀土 14,720,634.75 3.78 10 300033 同花顺 14,629,292.00 3.76 11 002756 永兴材料 13,558,342.74 3.48 12 601012 隆基股份 13,471,396.09 3.46 13 002459 晶澳科技 13,445,928.00 3.46 14 300750 宁德时代 11,820,148.00 3.04 15 601636 旗滨集团 11,642,447.00 2.99 16 300661 圣邦股份 11,218,911.30 2.88 17 002493 荣盛石化 10,936,649.50 2.81 18 688981 中芯国际 10,887,839.18 2.80 19 600295 鄂尔多斯 10,132,001.00 2.60 20 601238 广汽集团 9,714,667.64 2.50 21 002738 中矿资源 9,443,896.00 2.43 22 603688 石英股份 9,426,059.00 2.42 23 600546 山煤国际 9,147,047.00 2.35 24 603259 药明康德 9,103,060.20 2.34 25 000725 京东方 A 9,013,413.00 2.32 26 300347 泰格医药 9,011,846.70 2.32 27 601699 潞安环能 8,832,275.58 2.27 28 002475 立讯精密 8,818,474.00 2.27 银河成长混合 2021 年年度报告 第 59 页 共 71 页 29 600089 特变电工 8,753,960.74 2.25 30 600256 广汇能源 8,707,530.45 2.24 31 000333 美的集团 8,683,309.00 2.23 32 000009 中国宝安 8,479,298.74 2.18 33 002001 新和成 8,377,580.72 2.15 34 002006 精功科技 8,321,314.50 2.14 35 300751 迈为股份 8,080,557.95 2.08 36 300031 宝通科技 8,003,649.98 2.06 注：本项及下项 8.4.2， 8.4.3 的“买入金额” （或“ 买入股票成本” ）、 “卖出金额” （或“ 卖 出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000858 五粮液 27,423,248.76 7.05 2 000776 广发证券 22,450,447.39 5.77 3 000651 格力电器 18,568,085.00 4.77 4 601058 赛轮轮胎 17,222,182.01 4.43 5 601318 中国平安 17,203,055.45 4.42 6 600104 上汽集团 16,841,179.69 4.33 7 002460 赣锋锂业 15,742,312.00 4.05 8 300274 阳光电源 15,707,070.76 4.04 9 601899 紫金矿业 15,171,694.00 3.90 10 300033 同花顺 15,059,562.00 3.87 11 603501 韦尔股份 14,195,092.00 3.65 12 601012 隆基股份 13,956,636.00 3.59 13 000002 万科 A 13,417,788.00 3.45 14 600295 鄂尔多斯 12,292,494.00 3.16 15 600584 长电科技 11,884,361.44 3.05 16 300661 圣邦股份 11,630,133.25 2.99 17 000333 美的集团 11,517,595.00 2.96 18 600036 招商银行 11,326,828.56 2.91 19 601238 广汽集团 11,168,776.00 2.87 20 600570 恒生电子 11,102,089.42 2.85 21 300059 东方财富 10,785,905.00 2.77 22 002466 天齐锂业 10,569,805.00 2.72 23 002142 宁波银行 10,429,978.00 2.68 银河成长混合 2021 年年度报告 第 60 页 共 71 页 24 002624 完美世界 10,366,830.72 2.66 25 600703 三安光电 10,186,390.66 2.62 26 002756 永兴材料 10,117,636.00 2.60 27 688981 中芯国际 9,743,212.02 2.50 28 600089 特变电工 9,605,842.06 2.47 29 000725 京东方 A 9,550,085.00 2.45 30 002738 中矿资源 9,498,562.83 2.44 31 002493 荣盛石化 9,311,343.00 2.39 32 600111 北方稀土 9,268,210.39 2.38 33 002475 立讯精密 9,044,959.68 2.32 34 300347 泰格医药 9,043,400.00 2.32 35 600256 广汇能源 8,701,104.75 2.24 36 601636 旗滨集团 8,640,768.00 2.22 37 603105 芯能科技 8,601,883.00 2.21 38 000009 中国宝安 8,282,352.00 2.13 39 603259 药明康德 8,215,804.12 2.11 40 603939 益丰药房 8,081,500.84 2.08 41 600383 金地集团 8,069,282.00 2.07 42 300031 宝通科技 8,046,520.60 2.07 注：卖出金额不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,099,586,093.72 卖出股票收入（成交）总额 1,177,809,771.11 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 61 页 共 71 页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金契约规定不能投资股指期货，本基金严格按照投资契约并未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 89,902.04 2 应收证券清算款 5,857,008.66 3 应收股利 - 4 应收利息 3,342.64 5 应收申购款 90,394.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,040,647.41 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 62 页 共 71 页 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 63 页 共 71 页 § 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 21,606 6,728.04 4,495,790.59 3.09% 140,870,152.79 96.91% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 62,300.44 0.0429% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 银河成长混合 2021 年年度报告 第 64 页 共 71 页 § 10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008 年 5 月 26 日 ）基金份额总额 370,249,260.77 本报告期期初基金份额总额 165,263,651.96 本报告期基金总申购份额 71,011,717.44 减:本报告期基金总赎回份额 90,909,426.02 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 145,365,943.38 银河成长混合 2021 年年度报告 第 65 页 共 71 页 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、 2021 年 3 月 13 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，钱睿南先生个人原因辞职，自 2021 年 3 月 12 日起不再担任银河基金管理有限公司副总 经理职务。 2、 2021 年 7 月 8 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，自 2021 年 7 月 6 日起陈勇先生离任基金管理人副总经理、首席信息官职务。 3、 2021 年 9 月 16 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，高见先生个人原因辞职，自 2021 年 9 月 15 日起不再担任银河基金管理有限公司总经 理职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金已改聘会计师事务所。 本基金本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 30,000.00 元 人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供 1 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 66 页 共 71 页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 1 845,264,513.02 37.40% 787,192.61 37.82% - 西南证券 1 701,478,737.90 31.04% 639,257.67 30.71% - 银河证券 2 578,215,326.90 25.58% 532,041.46 25.56% - 中泰证券 1 135,117,129.34 5.98% 123,131.90 5.92% - 注：选择证券公司专用席位的标准 （ 1）实力雄厚； （ 2）信誉良好，经营行为规范； （ 3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （ 4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （ 5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、 证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （ 6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （ 1）资格考察； （ 2）初步确定； （ 3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权证 成交总额的 银河成长混合 2021 年年度报告 第 67 页 共 71 页 例 成交总额 的比例 比例 华泰证券 230,480.00 16.70% - - - - 西南证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中泰证券 1,149,303.56 83.30% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河竞争优势成长混合型证券投 资基金暂停大额申购、定期定额 投资及转换转入业务的公告 《证券时报》、公司 网站 2021 年 1 月 11 日 2 银河竞争优势成长混合型证券投 资基金分红公告 《证券时报》、公司 网站 2021 年 1 月 13 日 3 银河基金管理有限公司 2020 年 第四季度报告提示性公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、 公司网站 2021 年 1 月 21 日 4 银河基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券 时报》、公司网站 2021 年 3 月 13 日 5 银河基金管理有限公司 2020 年 年度报告提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》、 公司网站 2021 年 3 月 30 日 6 银河基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金在华夏银行股份有 限公司申购及定投费率优惠的公 告 《证券时报》、公司 网站 2021 年 4 月 1 日 银河成长混合 2021 年年度报告 第 68 页 共 71 页 7 银河基金管理有限公司 2021 年 第一季度报告提示性公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券 时报》、公司网站 2021 年 4 月 21 日 8 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加侧袋机制并相应修 订基金合同及托管协议的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券 时报》、公司网站 2021 年 7 月 6 日 9 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加侧袋机制并相应修 订基金合同及托管协议的提示性 公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券 时报》、公司网站 2021 年 7 月 6 日 10 银河基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 《证券日报》、公司 网站 2021 年 7 月 8 日 11 银河竞争优势成长混合型证券投 资基金招募说明书（更新） 《证券时报》、公司 网站 2021 年 7 月 8 日 12 银河竞争优势成长混合型证券投 资基金基金产品资料概要（更新） 《证券时报》、公司 网站 2021 年 7 月 8 日 13 银河基金管理有限公司 2021 年 第二季度报告提示性公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券 时报》、公司网站 2021 年 7 月 20 日 14 银河基金管理有限公司 2021 年 中期报告提示性公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券 时报》、公司网站 2021 年 8 月 27 日 15 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国工商银行股份有 限公司开通定投业务并参加申 购、定投费率优惠活动的公告 《中国证券报》、公 司网站 2021 年 8 月 27 日 16 银河基金管理有限公司基金行业 高级管理人员变更公告 《证券日报》、公司 网站 2021 年 9 月 15 日 17 银河基金管理有限公司 2021 年 《中国证券报》、《上 2021 年 10 月 26 日 银河成长混合 2021 年年度报告 第 69 页 共 71 页 第三季度提示性公告 海证券报》、《证券 时报》、公司网站 银河成长混合 2021 年年度报告 第 70 页 共 71 页 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河成长混合 2021 年年度报告 第 71 页 共 71 页 § 13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准设立银河竞争优势成长股票型证券投资基金的文件 2. 《银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金合同》 3. 《银河竞争优势成长混合型证券投资基金托管协议》 4. 中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5. 银河竞争优势成长混合型证券投资基金财务报表及报表附注 13.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 楼 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话： (021)38568888 /400-820-0860 公司网址： http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2022 年 3 月 29 日