银河竞争优势成长混合型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，本基金自2015年7月17日起由股票型变更为混合型，基金名称由“银河竞争优势成长股票型证券投资基金”变更为“银河竞争优势成长混合型证券投资基金”，相应修改了基金的风险收益特征、基金合同和托管协议相关条款，并已在指定媒体上公告。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标......................................................................................................................................9 3.4 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................19§5 托管人报告.........................................................................................................................................19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................20§6 审计报告.............................................................................................................................................20 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................20 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................20§7 年度财务报表.....................................................................................................................................21 7.1 资产负债表................................................................................................................................21 7.2 利润表........................................................................................................................................22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................23 7.4 报表附注....................................................................................................................................25§8 投资组合报告.....................................................................................................................................48 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................48 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................59 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................59 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................60 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................60§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................61 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................61 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................61§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................61§11 重大事件揭示...................................................................................................................................62 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................62 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................63 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................64§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................79§13 备查文件目录...................................................................................................................................79 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................79 13.2 存放地点..................................................................................................................................80 13.3 查阅方式..................................................................................................................................80 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 基金简称 银河成长混合 场内简称 - 基金主代码 519668 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月26日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 506,965,345.83份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主 动式管理，追求基金中长期资本增值。 投资策略 本基金的投资策略主要体现在战略资产配置、股票投 资策略、债券投资策略和其他品种投资策略（包括权 证、资产支持证券等）四个层面。本基金主要根据个 股精选结果决定股票资产配置。本基金管理人将从宏 观、中观和微观面等多个角度综合分析评判证券市场 的特点及其演化趋势，分析股票、债券等资产的预期 收益与风险的匹配关系，在此基础上，结合预期收益 良好的可投资股票的数量，在投资比例限制范围内， 确定或调整投资组合中股票和债券的比例。在股票投 资策略上，本基金采用“自下而上”的选股策略，通 过定性分析和定量分析相结合的方法，以企业可持续 的竞争优势分析为核心，通过基本分析（Fundamental Analysis ）和 相 对 投 资 价 值 评 估（ Relative Evaluation），从竞争优势的角度，精选具有持续竞争 优势和成长性的优质上市公司，在合理估值的基础上 进行投资。本基金债券投资的主要策略包括利率预期 策略、收益率曲线策略、类属配置策略、单券选择策 略、可转换债券投资策略。其他品种投资策略包括权 证、资产支持证券投资等。 业绩比较基准 业绩基准收益率=沪深300指数收益率×80%＋上证国 债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货 币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水 平相对较高的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 董伯儒 王永民 信息披露负责人 联系电话 021-38568888 010-66594896 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-820-0860 95566 传真 021-38568769 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大街1 1568号15层 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大街1 1568号15层 号 邮政编码 200122 100818 法定代表人 许国平 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.galaxyasset.com 址 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 上海市世纪大道100号环球金融中 合伙) 心50楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融街27号投资广场 23层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 307,095,355.77 99,874,731.70 39,904,484.54 本期利润 360,910,321.83 106,249,502.26 53,660,054.17 加权平均基金份额本期利润 0.5600 0.0900 0.2246 本期加权平均净值利润率 31.74% 8.57% 17.88% 本期基金份额净值增长率 75.23% 11.58% 40.38% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 321,043,407.12 78,265,828.64 -22,763,398.03 期末可供分配基金份额利润 0.6333 0.1503 -0.0164 期末基金资产净值 973,354,693.33 609,671,614.55 1,453,221,112.23 期末基金份额净值 1.9200 1.1704 1.0489 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 360.01% 162.51% 135.26% 注：1、本基金合同于2008年5月26日生效。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 31.98% 1.90% 13.57% 1.34% 18.41% 0.56% 过去六个月 -5.28% 2.86% -12.31% 2.14% 7.03% 0.72% 过去一年 75.23% 2.79% 6.98% 1.99% 68.25% 0.80% 过去三年 174.49% 2.01% 43.01% 1.43% 131.48% 0.58% 过去五年 155.19% 1.67% 22.97% 1.29% 132.22% 0.38% 自基金合同 360.01% 1.61% 13.27% 1.46% 346.74% 0.15% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%，每日进 行再平衡过程。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、本基金合同于2008年5月26日生效。2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3其他指标 注：无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注 度 额分红数 额 放总额 计 2015 0.8300 22,016,372.70 23,744,336.45 45,760,709.15 2014 - - - - 2013 4.7980 617,678,864.19 32,565,490.31 650,244,354.50 合 5.6280 639,695,236.89 56,309,826.76 696,005,063.65 计 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与26只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月14日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河行业优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年7月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 10、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年5月31日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 11、银河消费驱动混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年7月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 12、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年4月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 13、银河主题策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年9月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 14、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 15、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年3月29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 16、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年7月17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期)。 基金合同生效日：2013年8月9日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年2月11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。 19、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年3月14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 20、银河美丽优萃混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-05-29 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 21、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-08-06 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 22、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-11-18 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 23、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-09 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI策略），并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-22 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-22 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 26、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-05-12 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 27、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-06-19 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 证 （助理）期 券 姓 职务 限 从 说明 名 离 业 任职 任 年 日期 日 限 期 硕士研究生学历，曾就职于国泰君安证券股 银河竞争优势成长混合 份有限公司研究所，从事石化化工行业的研 型证券投资基金的基金 究分析工作。2009年7月加入银河基金管理 经理、银河创新成长混 2013 有限公司，历任研究员、基金经理助理等职 王 合型证券投资基金的基 年 10 务，2011年6月起担任银河创新成长混合型 培 金经理、银河主题策略 月 30 - 9 证券投资基金的基金经理，2013年5月至 混合型证券投资基金的 日 2015年5月担任银河沪深300成长增强指数 基金经理、股票投资部 分级证券投资基金的基金经理，2015年5月 副总监 起担任银河主题策略混合型证券投资基金的 基金经理，2015年6月起担任股票投资部副 总监。 注：1、上表中任职、离职日期均为我公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年的市场跌宕起伏，也是本基金遇到的波动最大的市场，其中创业板指数表现尤为突出，全年上涨84.8%，振幅达到了177.3%，而2014年表现较好的主板则稍显乏力，全年上证综指上涨9.4%，全年振幅也创出了近六年来的新高达到72.0%。2015年上半年，基本上处于疯牛的状态，在创新牛和改革牛的预期下，中小创的股票迭创新高，尤其是以“互联网+”为核心逻辑的创新型企业都出现了和2000年类似的互联网泡沫，在这种大浪潮下，投资者的心态和行为也出现了显著的变化，以至于在6月末出现了前所未有的股灾，而A股在几年加杠杆运行后，第一次出现了去杠杆行情，并一度出现了流动性危机。2015年后期的市场基本上是以修复为主的，牛市的步伐基本宣告结束。 本基金在2015年大多数时间依然还是坚持过去几年的投资方向，侧重于软件、传媒、新兴消费等领域，由于上半年是新兴成长股的牛市，本基金涨幅较大，不过6月末股灾式调整幅度超出预期，虽然本基金选择了分散投资规避风险，不过也出现了非常大的回撤，一度下跌距离高点超过50%，而随着下半年投资趋于理性，本基金在股灾后的投资上更注重基本面，因此修复期的表现尚可。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率为75.23%，业绩比较基准为6.98%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，需要投资者重新审视A股市场，而影响市场的几点因素又指向不一，需要更加精细的投资方法和更为准确和清晰的市场判断。 其一，高收益率资产匮乏，导致低估值品种获得溢价可能。4季度保险公司举牌A股公司的方式，让很多投资者大跌眼镜，其时间短，力度大的风格也使得市场对低估值品种重新认识。这种现象在目前优质项目匮乏，而大量资产无处可去的时候，得到更为合理的解释。2016年，这种趋势会愈演愈烈，这在演绎了多年中小创牛市后，出现的最大风格转换的可能变量，一旦经济企稳预期阶段性增加，这种低估值品种有可能会出现阶段性的行情，不可忽视。 其二，注册制短期影响有限，不过中长期看，炒小炒新和跨市场套利最终会无利可图。由于注册制稳步推行，再加上不断的重组和跨市场套利方式愈演愈烈，二级市场承受的压力空前，本基金判断2016年的市场依然和前几年比有本质上的差异，投资者更注重安全性和公司基本面，主题投资将变成非主流。 其三，股灾让绝对收益成为主流策略，必将增加股票波动。2015年6月份的股灾让众多投资者损失惨重，而随着市场信心恢复，市场重新开始活跃。以银行资产池为重心的增量资金，大多风险承受度较低，而多数投资者一朝被蛇咬后，肯定会发生投资行为上的变化，这种变化会限制市场极度过高的热情，也进而导致二级市场的波动加大。 以上三点虽然不能完全总结2016年市场特征，不过大致上收益率预期较2015年下滑，投资机会不再完全集中在中小市值个股已经成为客观指向。谈到投资机会，A股市场会迎来兑现的一年，更多讲盈利模式的公司不得不面临更为苛刻的验证阶段。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至2014年12月31日，经会计师事务所审计确认本基金可分配收益为78,265,828.64元，于2015年1月21日进行2014年度的利润分配，每单位分配收益0.083元。截至2015年12月31日，本基金可分配收益为321,043,407.12元，已经会计师事务所审计确认。根据公司分红安排于2016年1月20日进行2014年度的利润分配，每单位分配收益0.32元。 根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，经本基金管理人计算并经基金托管人中国银行股份有限公司确认，利润分配方案符合上述约定。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银河竞争优势成长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 60821717_B02 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银河竞争优势成长混合型证券投资基金（原名银河竞争优势成 长股票型证券投资基金）全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的银河竞争优势成长混合型证券投资基金（原 名银河竞争优势成长股票型证券投资基金）财务报表，包括2015 年12月31日的资产负债表和2015年度的利润表和所有者权益 （基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公司 的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财 务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了银河竞争优势成长混合型证券投资基金 （原名银河竞争优势成长股票型证券投资基金）2015年12月 31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 中国注册会计师郭杭翔 中国注册会计师濮晓达 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 审计报告日期 2016年3月23日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：银河竞争优势成长混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 261,360,463.99 58,624,705.66 结算备付金 5,403,051.78 4,758,088.60 存出保证金 1,023,691.95 816,691.82 交易性金融资产 7.4.7.2 663,400,301.32 552,039,783.10 其中：股票投资 663,400,301.32 552,039,783.10 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 47,580,305.18 39,837,595.03 应收利息 7.4.7.5 45,110.09 20,432.30 应收股利 - - 应收申购款 984,746.16 565,000.10 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 979,797,670.47 656,662,296.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 8,273,828.31 应付赎回款 1,796,435.86 34,399,801.95 应付管理人报酬 1,317,564.12 884,262.71 应付托管费 219,594.00 147,377.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,812,674.17 2,766,848.17 应交税费 10,252.80 10,252.80 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 286,456.19 508,310.98 负债合计 6,442,977.14 46,990,682.06 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 506,965,345.83 520,898,012.05 未分配利润 7.4.7.10 466,389,347.50 88,773,602.50 所有者权益合计 973,354,693.33 609,671,614.55 负债和所有者权益总计 979,797,670.47 656,662,296.61 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.9200元，基金份额总额506,965,345.83 份。 7.2利润表 会计主体：银河竞争优势成长混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 401,056,798.49 146,184,781.06 1.利息收入 1,335,315.86 2,350,397.23 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,333,724.61 1,983,725.86 债券利息收入 262.76 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,328.49 366,671.37 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 343,447,694.17 135,147,349.01 其中：股票投资收益 7.4.7.12 340,441,095.76 126,809,714.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 158,425.68 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,848,172.73 8,337,634.50 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 53,814,966.06 6,374,770.56 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 2,458,822.40 2,312,264.26 减：二、费用 40,146,476.66 39,935,278.80 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 16,879,305.70 18,731,669.63 2．托管费 7.4.10.2.2 2,813,217.58 3,121,945.01 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 19,993,637.01 17,653,847.43 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 460,316.37 427,816.73 三、利润总额（亏损总额以“-” 360,910,321.83 106,249,502.26 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 360,910,321.83 106,249,502.26 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河竞争优势成长混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 520,898,012.05 88,773,602.50 609,671,614.55 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 360,910,321.83 360,910,321.83 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -13,932,666.22 62,466,132.32 48,533,466.10 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,148,797,556.00 946,890,701.38 2,095,688,257.38 2.基金赎回款 -1,162,730,222.22 -884,424,569.06 -2,047,154,791.28 四、本期向基金份额持有 - -45,760,709.15 -45,760,709.15 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 506,965,345.83 466,389,347.50 973,354,693.33 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,385,457,159.65 67,763,952.58 1,453,221,112.23 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 106,249,502.26 106,249,502.26 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -864,559,147.60 -85,239,852.34 -949,798,999.94 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 817,266,142.14 128,818,961.12 946,085,103.26 2.基金赎回款 -1,681,825,289.74 -214,058,813.46 -1,895,884,103.20 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 520,898,012.05 88,773,602.50 609,671,614.55 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______陈勇______ ______陈勇______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 银河竞争优势成长混合型证券投资基金（原名银河竞争优势成长股票型证券投资基金）（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]355号文《关于核准银河竞争优势成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2008年5月26日正式生效，首次设立募集规模为370,249,260.77份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金自2015年7月17日起更名为银河竞争优势成长混合型证券投资基金。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等，以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。其中，本基金投资的股票资产占基金资产的60-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，可以将其纳入到基金的投资范围，并依据有关法律法规进行投资管理。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； (2)每一基金份额享有同等分配权； (3)基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； (4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； (5)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； (6)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多六次； (7)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； (8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 无。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 261,360,463.99 58,624,705.66 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 261,360,463.99 58,624,705.66 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 579,745,929.93 663,400,301.32 83,654,371.39 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 579,745,929.93 663,400,301.32 83,654,371.39 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 522,200,377.77 552,039,783.10 29,839,405.33 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 522,200,377.77 552,039,783.10 29,839,405.33 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 41,928.89 17,672.84 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,674.43 2,355.21 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 506.77 404.25 合计 45,110.09 20,432.30 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,812,674.17 2,766,158.12 银行间市场应付交易费用 - 690.05 合计 2,812,674.17 2,766,848.17 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 6,456.19 128,310.98 预提审计费用 80,000.00 60,000.00 预提信息披露费 200,000.00 320,000.00 合计 286,456.19 508,310.98 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 520,898,012.05 520,898,012.05 本期申购 1,148,797,556.00 1,148,797,556.00 本期赎回（以“-”号填列） -1,162,730,222.22 -1,162,730,222.22 本期末 506,965,345.83 506,965,345.83 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 78,265,828.64 10,507,773.86 88,773,602.50 本期利润 307,095,355.77 53,814,966.06 360,910,321.83 本期基金份额交易 -18,557,068.14 81,023,200.46 62,466,132.32 产生的变动数 其中：基金申购款 499,357,233.47 447,533,467.91 946,890,701.38 基金赎回款 -517,914,301.61 -366,510,267.45 -884,424,569.06 本期已分配利润 -45,760,709.15 - -45,760,709.15 本期末 321,043,407.12 145,345,940.38 466,389,347.50 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31 31日 日 活期存款利息收入 1,231,925.14 1,789,060.52 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 88,981.56 84,461.53 其他 12,817.91 110,203.81 合计 1,333,724.61 1,983,725.86 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 6,736,668,455.00 6,062,616,245.88 减：卖出股票成本总额 6,396,227,359.24 5,935,806,531.37 买卖股票差价收入 340,441,095.76 126,809,714.51 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 158,425.68 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 158,425.68 - 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 482,688.44 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 324,000.00 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 262.76 - 买卖债券差价收入 158,425.68 - 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 2,848,172.73 8,337,634.50 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,848,172.73 8,337,634.50 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 53,814,966.06 6,374,770.56 ——股票投资 53,814,966.06 6,374,770.56 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 53,814,966.06 6,374,770.56 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 2,032,329.28 2,246,671.25 转换费收入 426,493.12 65,593.01 合计 2,458,822.40 2,312,264.26 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 19,993,637.01 17,653,847.43 银行间市场交易费用 - - 合计 19,993,637.01 17,653,847.43 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12 12月31日 月31日 审计费用 80,000.00 60,000.00 信息披露费 320,000.00 320,000.00 其他 200.00 400.00 资金汇划费 24,116.37 26,416.73 帐户维护费 36,000.00 21,000.00 合计 460,316.37 427,816.73 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配的情况如下： 根据本基金管理人于2016年1月15日发布的分红公告，本基金向2016年1月20日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利3.20元，利润分配合计为人民币105,002,544.49元，其中现金形式发放总额为人民币76,468,518.61元，再投资形式发放总额为人民币28,534,025.88元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 中国银河证券 8,140,352,750.10 61.72% 9,870,505,425.58 85.84% 股份有限公司 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 中国银河证券 482,425.68 100.00% - - 股份有限公司 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的比 比例 例 中国银河证券 - - 140,000,000.00 100.00% 股份有限公司 7.4.10.1.2权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 中国银河证券 7,303,643.46 61.41% 1,627,510.81 57.86% 股份有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 中国银河证券 8,813,902.28 85.72% 1,749,839.17 63.26% 股份有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 16,879,305.70 18,731,669.63 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,195,821.83 872,841.87 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金 托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 2,813,217.58 3,121,945.01 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金 托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 注：无。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 261,360,463.99 1,231,925.14 58,624,705.66 1,789,060.52 有限公司 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。7.4.11利润分配情况7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2015年1 2015年1月2015年1 0.8300 22,016,372.70 23,744,336.4545,760,709.15 注：- 月21日 21日 月21日 合 - - 0.8300 22,016,372.70 23,744,336.4545,760,709.15 注：- 计 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 额 002049 同方 2015年12月11日 重大事 60.15 2016年3月11日 54.14 586,948 37,536,114.3335,304,922.20 - 国芯 项停牌 300011 鼎汉 2015年12月31日 重大事 29.80 2016年1月22日 26.82 650,000 16,650,043.7019,370,000.00 - 技术 项停牌 600699 均胜 2015年11月4日 重大事 31.25 2016年3月10日 29.00 349,971 11,984,663.0010,936,593.75 - 电子 项停牌 002707 众信 2015年11月16日 重大事 52.62 2016年3月15日 47.36 420 9,188.95 22,100.40 - 旅游 项停牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月3个月 1-5年5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 -1年 资产 银行存款 261,360,463.99 - - - - -261,360,463.99 结算备付金 5,403,051.78 - - - - - 5,403,051.78 存出保证金 1,023,691.95 - - - - - 1,023,691.95 交易性金融资产 - - - - -663,400,301.32663,400,301.32 应收证券清算款 - - - - - 47,580,305.18 47,580,305.18 应收利息 - - - - - 45,110.09 45,110.09 应收申购款 18,315.23 - - - - 966,430.93 984,746.16 资产总计 267,805,522.95 - - - -711,992,147.52979,797,670.47 负债 应付赎回款 - - - - - 1,796,435.86 1,796,435.86 应付管理人报酬 - - - - - 1,317,564.12 1,317,564.12 应付托管费 - - - - - 219,594.00 219,594.00 应付交易费用 - - - - - 2,812,674.17 2,812,674.17 应交税费 - - - - - 10,252.80 10,252.80 其他负债 - - - - - 286,456.19 286,456.19 负债总计 - - - - - 6,442,977.14 6,442,977.14 利率敏感度缺口 267,805,522.95 - - - -705,549,170.38973,354,693.33 上年度末 1个月以内 1-3个月3 个月1-5年 5年以上不计息 合计 2014年12月31日 -1年 资产 银行存款 58,624,705.66 - - - - - 58,624,705.66 结算备付金 4,758,088.60 - - - - - 4,758,088.60 存出保证金 816,691.82 - - - - - 816,691.82 交易性金融资产 - - - - -552,039,783.10552,039,783.10 应收证券清算款 - - - - - 39,837,595.03 39,837,595.03 应收利息 - - - - - 20,432.30 20,432.30 应收申购款 26,291.12 - - - - 538,708.98 565,000.10 资产总计 64,225,777.20 - - - -592,436,519.41656,662,296.61 负债 应付证券清算款 - - - - - 8,273,828.31 8,273,828.31 应付赎回款 - - - - - 34,399,801.95 34,399,801.95 应付管理人报酬 - - - - - 884,262.71 884,262.71 应付托管费 - - - - - 147,377.14 147,377.14 应付交易费用 - - - - - 2,766,848.17 2,766,848.17 应交税费 - - - - - 10,252.80 10,252.80 其他负债 - - - - - 508,310.98 508,310.98 负债总计 - - - - - 46,990,682.06 46,990,682.06 利率敏感度缺口 64,225,777.20 - - - -545,445,837.35609,671,614.55 注：本表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2015年12月31日及2014年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 663,400,301.32 68.16 552,039,783.10 90.55 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 663,400,301.32 68.16 552,039,783.10 90.55 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 假设 值。 假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 31日） 31日） 沪深300指数上升5% 34,375,350.39 18,875,397.07 沪深300指数下降5% -34,375,350.39 -18,875,397.07 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民597,766,684.97元，属于第二层次的余额为人民币65,633,616.35元，无属于第三层次的余额。 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币488,085,626.75元，属于第二层次的余额为人民币63,954,156.35元，无属于第三层次的余额。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 663,400,301.32 67.71 其中：股票 663,400,301.32 67.71 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 266,763,515.77 27.23 7 其他各项资产 49,633,853.38 5.07 8 合计 979,797,670.47 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 275,708,030.21 28.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 25,710,000.00 2.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 79,292,233.50 8.15 业 J 金融业 97,647,563.17 10.03 K 房地产业 89,978,769.56 9.24 L 租赁和商务服务业 55,294,100.40 5.68 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 39,769,604.48 4.09 S 综合 - - 合计 663,400,301.32 68.16 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002183 怡 亚 通 1,200,000 55,272,000.00 5.68 2 601166 兴业银行 2,868,400 48,963,588.00 5.03 3 002094 青岛金王 1,564,400 48,731,060.00 5.01 4 600340 华夏幸福 1,562,678 48,005,468.16 4.93 5 002113 天润控股 1,057,262 41,973,301.40 4.31 6 600476 湘邮科技 919,980 36,109,215.00 3.71 7 002049 同方国芯 586,948 35,304,922.20 3.63 8 300113 顺网科技 325,100 32,955,387.00 3.39 9 002131 利欧股份 1,556,563 30,352,978.50 3.12 10 601688 华泰证券 1,521,400 30,002,008.00 3.08 11 603899 晨光文具 699,432 29,418,109.92 3.02 12 300078 思创医惠 599,994 29,279,707.20 3.01 13 600029 南方航空 3,000,000 25,710,000.00 2.64 14 002699 美盛文化 400,000 20,440,000.00 2.10 15 002308 威创股份 810,560 19,980,304.00 2.05 16 300011 鼎汉技术 650,000 19,370,000.00 1.99 17 600136 道博股份 309,968 19,329,604.48 1.99 18 601628 中国人寿 659,907 18,681,967.17 1.92 19 002173 千足珍珠 581,411 15,198,083.54 1.56 20 002667 鞍重股份 199,927 14,954,539.60 1.54 21 300230 永利股份 299,950 11,209,131.50 1.15 22 300159 新研股份 661,000 10,972,600.00 1.13 23 600699 均胜电子 349,971 10,936,593.75 1.12 24 000971 高升控股 200,000 5,278,000.00 0.54 25 002368 太极股份 73,765 4,949,631.50 0.51 26 002707 众信旅游 420 22,100.40 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601166 兴业银行 129,417,736.42 21.23 2 002250 联化科技 124,059,910.68 20.35 3 600476 湘邮科技 117,577,821.56 19.29 4 600588 用友网络 114,440,013.99 18.77 5 600276 恒瑞医药 102,091,155.85 16.75 6 300104 乐视网 90,955,480.98 14.92 7 600570 恒生电子 90,587,012.63 14.86 8 002405 四维图新 88,664,386.50 14.54 9 601318 中国平安 83,549,136.52 13.70 10 603899 晨光文具 76,233,127.54 12.50 11 002439 启明星辰 73,969,738.96 12.13 12 002308 威创股份 72,529,841.63 11.90 13 603766 隆鑫通用 70,995,979.42 11.64 14 002049 同方国芯 70,079,915.33 11.49 15 000566 海南海药 69,658,964.69 11.43 16 600999 招商证券 68,679,554.54 11.27 17 002285 世联行 68,532,063.90 11.24 18 600787 中储股份 65,506,424.14 10.74 19 002183 怡 亚 通 64,783,329.20 10.63 20 300059 东方财富 64,130,019.90 10.52 21 300017 网宿科技 64,000,629.84 10.50 22 601601 中国太保 62,690,948.94 10.28 23 300348 长亮科技 62,364,982.97 10.23 24 002657 中科金财 58,770,873.01 9.64 25 002572 索菲亚 57,249,082.52 9.39 26 600048 保利地产 56,073,837.00 9.20 27 002675 东诚药业 54,706,303.00 8.97 28 601688 华泰证券 50,999,076.15 8.37 29 600628 新世界 50,672,750.00 8.31 30 002466 天齐锂业 49,624,844.60 8.14 31 002380 科远股份 49,195,511.32 8.07 32 002354 天神娱乐 48,260,182.60 7.92 33 002402 和而泰 46,725,500.22 7.66 34 600038 中直股份 46,517,965.52 7.63 35 300295 三六五网 46,163,675.74 7.57 36 600029 南方航空 46,087,364.50 7.56 37 300392 腾信股份 45,646,817.30 7.49 38 002292 奥飞动漫 45,317,030.79 7.43 39 002094 青岛金王 44,836,849.54 7.35 40 600340 华夏幸福 44,613,668.38 7.32 41 000002 万 科Ａ 44,595,887.36 7.31 42 002217 合力泰 44,588,417.80 7.31 43 002055 得润电子 44,130,003.63 7.24 44 002135 东南网架 43,504,662.56 7.14 45 300078 思创医惠 43,184,601.67 7.08 46 300043 互动娱乐 43,113,676.82 7.07 47 002739 万达院线 43,066,461.84 7.06 48 600559 老白干酒 42,668,698.16 7.00 49 600958 东方证券 42,639,450.46 6.99 50 000568 泸州老窖 42,038,612.50 6.90 51 300244 迪安诊断 41,248,052.11 6.77 52 300027 华谊兄弟 40,949,142.81 6.72 53 603108 润达医疗 40,232,296.25 6.60 54 600521 华海药业 40,142,082.92 6.58 55 300113 顺网科技 39,830,168.00 6.53 56 000411 英特集团 38,939,603.96 6.39 57 002368 太极股份 37,564,210.40 6.16 58 600865 百大集团 37,480,193.26 6.15 59 601336 新华保险 37,218,004.68 6.10 60 300203 聚光科技 37,097,300.00 6.08 61 002462 嘉事堂 36,957,030.81 6.06 62 300130 新国都 36,020,561.00 5.91 63 300324 旋极信息 35,621,219.40 5.84 64 002113 天润控股 35,554,975.32 5.83 65 300005 探路者 35,115,703.39 5.76 66 002699 美盛文化 34,875,306.00 5.72 67 000681 视觉中国 34,403,339.00 5.64 68 300010 立思辰 33,325,617.97 5.47 69 601628 中国人寿 33,149,063.07 5.44 70 002169 智光电气 32,461,089.31 5.32 71 002717 岭南园林 31,421,677.53 5.15 72 000796 凯撒旅游 30,851,182.10 5.06 73 002658 雪迪龙 29,124,671.25 4.78 74 002577 雷柏科技 28,968,665.32 4.75 75 600845 宝信软件 28,561,858.20 4.68 76 002177 御银股份 28,540,316.00 4.68 77 600750 江中药业 28,371,049.64 4.65 78 300238 冠昊生物 27,881,885.54 4.57 79 600198 大唐电信 27,593,123.36 4.53 80 600270 外运发展 27,397,324.26 4.49 81 000797 中国武夷 26,894,475.00 4.41 82 600085 同仁堂 26,761,750.23 4.39 83 300013 新宁物流 26,636,262.08 4.37 84 600180 瑞茂通 26,255,798.00 4.31 85 300329 海伦钢琴 26,183,670.40 4.29 86 600637 东方明珠 26,048,289.15 4.27 87 000016 深康佳Ａ 25,819,074.64 4.23 88 000801 四川九洲 25,270,572.71 4.14 89 600571 信雅达 25,066,374.00 4.11 90 300212 易华录 24,971,042.49 4.10 91 002416 爱施德 24,840,723.79 4.07 92 300226 上海钢联 24,819,172.93 4.07 93 300018 中元华电 24,600,831.00 4.04 94 000971 高升控股 24,594,942.58 4.03 95 002450 康得新 24,504,004.94 4.02 96 300431 暴风科技 24,154,961.00 3.96 97 300273 和佳股份 23,796,128.95 3.90 98 300274 阳光电源 23,337,384.21 3.83 99 600369 西南证券 22,404,038.52 3.67 100 002131 利欧股份 22,381,985.89 3.67 101 600061 国投安信 22,151,006.50 3.63 102 000831 五矿稀土 21,964,864.00 3.60 103 002325 洪涛股份 21,545,370.32 3.53 104 600829 人民同泰 21,018,743.51 3.45 105 601398 工商银行 20,655,000.00 3.39 106 600028 中国石化 20,635,001.00 3.38 107 002224 三 力 士 20,406,123.89 3.35 108 000733 振华科技 20,358,525.95 3.34 109 300363 博腾股份 20,266,672.36 3.32 110 600645 中源协和 20,209,939.80 3.31 111 002441 众业达 20,199,880.25 3.31 112 000001 平安银行 20,160,792.40 3.31 113 601169 北京银行 20,133,203.00 3.30 114 600185 格力地产 19,448,234.00 3.19 115 002460 赣锋锂业 19,418,249.18 3.19 116 002445 中南重工 19,373,998.54 3.18 117 600279 重庆港九 19,366,125.00 3.18 118 300011 鼎汉技术 19,211,588.89 3.15 119 600848 上海临港 19,083,955.89 3.13 120 600118 中国卫星 19,024,404.07 3.12 121 300140 启源装备 18,996,894.64 3.12 122 000625 长安汽车 18,831,129.00 3.09 123 300147 香雪制药 18,734,174.17 3.07 124 300109 新开源 18,547,020.40 3.04 125 002173 千足珍珠 18,352,715.07 3.01 126 600655 豫园商城 18,344,405.84 3.01 127 600030 中信证券 18,286,016.00 3.00 128 600015 华夏银行 18,236,361.20 2.99 129 600330 天通股份 18,118,557.89 2.97 130 002269 美邦服饰 18,064,568.00 2.96 131 002546 新联电子 17,806,057.08 2.92 132 300016 北陆药业 17,775,715.00 2.92 133 300086 康芝药业 17,717,807.80 2.91 134 600060 海信电器 17,443,242.05 2.86 135 600735 新华锦 17,331,000.00 2.84 136 000858 五 粮 液 17,270,596.37 2.83 137 600109 国金证券 17,249,763.75 2.83 138 300088 长信科技 16,902,020.91 2.77 139 300159 新研股份 16,404,450.20 2.69 140 300170 汉得信息 16,288,828.50 2.67 141 002425 凯撒股份 16,131,776.15 2.65 142 300418 昆仑万维 16,107,017.00 2.64 143 002667 鞍重股份 15,467,972.00 2.54 144 002656 卡奴迪路 15,454,826.05 2.53 145 000695 滨海能源 15,403,243.50 2.53 146 000829 天音控股 15,235,262.81 2.50 147 600100 同方股份 14,124,020.12 2.32 148 002642 荣之联 14,085,285.90 2.31 149 000078 海王生物 13,912,130.00 2.28 150 300379 东方通 13,851,840.24 2.27 151 601766 中国中车 13,598,998.00 2.23 152 002037 久联发展 13,586,311.00 2.23 153 600136 道博股份 13,356,181.80 2.19 154 600050 中国联通 12,792,243.00 2.10 155 601898 中煤能源 12,615,825.02 2.07 156 300347 泰格医药 12,586,056.40 2.06 157 002521 齐峰新材 12,331,752.85 2.02 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300104 乐视网 132,806,932.36 21.78 2 300059 东方财富 131,778,349.62 21.61 3 300295 三六五网 131,261,022.57 21.53 4 600276 恒瑞医药 110,118,033.04 18.06 5 601166 兴业银行 104,775,906.23 17.19 6 600570 恒生电子 99,565,811.52 16.33 7 600588 用友网络 98,732,568.71 16.19 8 002439 启明星辰 95,879,980.11 15.73 9 002250 联化科技 94,197,360.55 15.45 10 000566 海南海药 94,070,405.36 15.43 11 300005 探路者 89,403,112.65 14.66 12 002739 万达院线 83,620,400.89 13.72 13 601318 中国平安 80,695,432.22 13.24 14 002405 四维图新 79,693,787.73 13.07 15 600476 湘邮科技 78,855,877.18 12.93 16 300017 网宿科技 77,126,346.49 12.65 17 600999 招商证券 74,762,070.96 12.26 18 002657 中科金财 70,061,986.35 11.49 19 300253 卫宁软件 69,995,555.99 11.48 20 002285 世联行 69,392,610.56 11.38 21 002308 威创股份 67,662,847.64 11.10 22 002466 天齐锂业 65,275,054.55 10.71 23 601601 中国太保 62,298,415.05 10.22 24 002354 天神娱乐 59,300,819.42 9.73 25 002153 石基信息 58,277,534.21 9.56 26 002572 索菲亚 58,207,886.96 9.55 27 300329 海伦钢琴 57,988,578.89 9.51 28 600048 保利地产 57,778,992.39 9.48 29 600559 老白干酒 57,301,002.76 9.40 30 603766 隆鑫通用 57,227,847.68 9.39 31 002675 东诚药业 52,243,279.60 8.57 32 600628 新世界 51,634,381.66 8.47 33 600787 中储股份 50,722,293.43 8.32 34 603899 晨光文具 50,471,104.87 8.28 35 002292 奥飞动漫 50,024,586.88 8.21 36 600038 中直股份 49,506,370.26 8.12 37 000411 英特集团 48,322,677.40 7.93 38 002183 怡 亚 通 48,185,794.06 7.90 39 300348 长亮科技 46,923,849.32 7.70 40 002402 和而泰 45,873,350.63 7.52 41 600958 东方证券 45,081,456.70 7.39 42 000002 万 科Ａ 44,591,319.41 7.31 43 300392 腾信股份 43,576,816.70 7.15 44 603108 润达医疗 43,420,208.72 7.12 45 300043 互动娱乐 42,607,714.36 6.99 46 002135 东南网架 42,483,156.26 6.97 47 300244 迪安诊断 41,320,703.43 6.78 48 300027 华谊兄弟 41,014,850.83 6.73 49 000568 泸州老窖 40,966,652.43 6.72 50 002380 科远股份 40,599,356.28 6.66 51 002717 岭南园林 40,162,242.93 6.59 52 300010 立思辰 40,070,448.41 6.57 53 002055 得润电子 39,973,358.40 6.56 54 600120 浙江东方 39,693,583.10 6.51 55 300013 新宁物流 39,288,026.89 6.44 56 600521 华海药业 38,576,909.96 6.33 57 000001 平安银行 38,226,906.27 6.27 58 002658 雪迪龙 37,491,512.14 6.15 59 601336 新华保险 37,268,944.78 6.11 60 300324 旋极信息 36,985,903.70 6.07 61 300203 聚光科技 36,213,479.70 5.94 62 000681 视觉中国 36,149,797.18 5.93 63 002368 太极股份 35,501,157.52 5.82 64 002462 嘉事堂 34,598,349.90 5.67 65 002416 爱施德 34,593,999.08 5.67 66 600750 江中药业 33,951,635.15 5.57 67 000016 深康佳Ａ 33,511,779.99 5.50 68 300212 易华录 32,590,588.15 5.35 69 600016 民生银行 31,612,906.15 5.19 70 600180 瑞茂通 31,053,099.00 5.09 71 002714 牧原股份 30,838,576.69 5.06 72 000801 四川九洲 30,442,751.33 4.99 73 002577 雷柏科技 30,394,871.00 4.99 74 000796 凯撒旅游 30,206,116.00 4.95 75 002460 赣锋锂业 30,146,891.83 4.94 76 600198 大唐电信 30,107,540.93 4.94 77 300130 新国都 29,453,802.45 4.83 78 600754 锦江股份 29,334,001.37 4.81 79 002699 美盛文化 28,972,644.56 4.75 80 002450 康得新 28,566,014.66 4.69 81 002217 合力泰 28,352,133.21 4.65 82 002169 智光电气 27,954,105.14 4.59 83 000733 振华科技 27,214,574.31 4.46 84 000333 美的集团 26,722,431.31 4.38 85 600060 海信电器 26,177,143.40 4.29 86 600085 同仁堂 25,962,120.55 4.26 87 300018 中元华电 25,733,855.14 4.22 88 300359 全通教育 25,554,645.92 4.19 89 600571 信雅达 24,872,464.00 4.08 90 002224 三 力 士 24,701,852.00 4.05 91 300016 北陆药业 24,399,977.70 4.00 92 600369 西南证券 24,248,514.51 3.98 93 002496 辉丰股份 23,947,890.19 3.93 94 300140 启源装备 23,793,130.57 3.90 95 300273 和佳股份 23,602,748.31 3.87 96 000797 中国武夷 23,501,175.00 3.85 97 600270 外运发展 23,212,475.78 3.81 98 300363 博腾股份 23,159,296.45 3.80 99 300274 阳光电源 22,660,053.50 3.72 100 600735 新华锦 22,134,135.38 3.63 101 002642 荣之联 22,108,490.51 3.63 102 600330 天通股份 21,188,324.65 3.48 103 002049 同方国芯 21,181,600.00 3.47 104 600637 东方明珠 21,076,915.12 3.46 105 002325 洪涛股份 20,966,421.72 3.44 106 601818 光大银行 20,849,547.87 3.42 107 002445 中南重工 20,711,494.00 3.40 108 600061 国投安信 20,703,856.52 3.40 109 601398 工商银行 20,460,000.00 3.36 110 600028 中国石化 20,360,000.00 3.34 111 300078 思创医惠 20,092,733.98 3.30 112 300287 飞利信 19,916,387.55 3.27 113 600030 中信证券 19,900,592.91 3.26 114 000829 天音控股 19,818,291.20 3.25 115 300109 新开源 19,567,958.58 3.21 116 600118 中国卫星 19,503,475.00 3.20 117 601688 华泰证券 19,466,677.56 3.19 118 300238 冠昊生物 19,234,121.58 3.15 119 000695 滨海能源 19,158,451.20 3.14 120 002546 新联电子 19,035,643.51 3.12 121 600279 重庆港九 19,005,020.00 3.12 122 000625 长安汽车 18,922,240.05 3.10 123 300088 长信科技 18,786,693.08 3.08 124 600655 豫园商城 18,592,743.00 3.05 125 600829 人民同泰 18,533,915.15 3.04 126 600015 华夏银行 18,251,117.48 2.99 127 600865 百大集团 18,163,281.58 2.98 128 000831 五矿稀土 18,138,661.69 2.98 129 600645 中源协和 18,106,909.00 2.97 130 002177 御银股份 17,495,184.08 2.87 131 002425 凯撒股份 17,412,772.29 2.86 132 601169 北京银行 17,374,692.00 2.85 133 600029 南方航空 17,283,584.00 2.83 134 600845 宝信软件 17,109,969.58 2.81 135 300226 上海钢联 17,028,055.93 2.79 136 002269 美邦服饰 17,027,305.40 2.79 137 300418 昆仑万维 17,012,191.27 2.79 138 002157 正邦科技 17,006,384.86 2.79 139 600702 沱牌舍得 16,934,358.95 2.78 140 000858 五 粮 液 16,743,337.82 2.75 141 300101 振芯科技 16,696,001.70 2.74 142 600109 国金证券 16,549,354.92 2.71 143 600100 同方股份 16,508,090.39 2.71 144 600185 格力地产 15,965,478.00 2.62 145 300378 鼎捷软件 15,518,679.24 2.55 146 002656 卡奴迪路 15,275,747.76 2.51 147 000722 湖南发展 14,801,765.00 2.43 148 300271 华宇软件 14,572,792.18 2.39 149 603003 龙宇燃油 14,322,721.00 2.35 150 002701 奥瑞金 14,162,801.88 2.32 151 000971 高升控股 14,103,301.80 2.31 152 002037 久联发展 14,045,200.00 2.30 153 300431 暴风科技 13,872,321.00 2.28 154 300086 康芝药业 13,840,101.49 2.27 155 002400 省广股份 13,777,234.85 2.26 156 002188 新 嘉 联 13,775,200.00 2.26 157 300380 安硕信息 13,457,289.96 2.21 158 300161 华中数控 13,291,385.46 2.18 159 002441 众业达 13,268,751.00 2.18 160 603898 好莱客 13,268,706.00 2.18 161 000078 海王生物 13,257,262.00 2.17 162 601628 中国人寿 13,202,660.30 2.17 163 300147 香雪制药 13,132,651.66 2.15 164 000919 金陵药业 12,504,958.88 2.05 165 600511 国药股份 12,454,178.80 2.04 166 600848 上海临港 12,422,172.97 2.04 167 002521 齐峰新材 12,300,692.55 2.02 168 600485 信威集团 12,286,739.00 2.02 注：卖出金额不包括相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,453,772,911.40 卖出股票收入（成交）总额 6,736,668,455.00 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金契约规定不能投资股指期货，本基金严格按照投资契约并未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,023,691.95 2 应收证券清算款 47,580,305.18 3 应收股利 - 4 应收利息 45,110.09 5 应收申购款 984,746.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,633,853.38 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002049 同方国芯 35,304,922.20 3.63 重大事项停牌 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 20,149 25,160.82 349,544,762.11 68.95% 157,420,583.72 31.05% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 102,272.17 0.0202% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008年5月26日）基金份额总额 370,249,260.77 本报告期期初基金份额总额 520,898,012.05 本报告期基金总申购份额 1,148,797,556.00 减:本报告期基金总赎回份额 1,162,730,222.22 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 506,965,345.83 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2015年8月21日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理离职及副总经理代行总经理职务的公告》，尤象都先生不再担任本公司总经理，由副总经理陈勇先生代为履行总经理职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为80,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供7年的审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 银河证券 28,140,352,750.10 61.72% 7,303,643.46 61.41% - 华泰证券 13,372,317,596.23 25.57% 3,091,452.18 25.99% - 中泰证券 11,676,276,441.97 12.71% 1,499,065.58 12.60% - 西南证券 1 - - - - - 注：选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 银河证券 482,425.68 100.00% - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下基金参加中国邮政储蓄 《中国证券报》、《证 银行股份有限公司个人网上银行 券时报》、《上海证券 1 和手机银行基金申购费率优惠活 报》、《证券日报》、 动的公告 公司网站 2015年1月5日 银河基金管理有限公司关于参加 《中国证券报》、《证 中国工商银行股份有限公司 券时报》、《上海证券 2 “2015倾心回馈”基金定投优惠 报》、公司网站 活动的公告 2015年1月5日 《中国证券报》、《证 银河竞争优势成长股票型证券投 3 券时报》、《上海证券 资基金招募说明书（更新摘要） 报》、公司网站 2015年1月9日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增一路财富（北京） 券时报》、《上海证券 4 信息科技有限公司为代销机构及 报》、《证券日报》公 费率优惠的公告 司网站 2015年1月14日 《中国证券报》、《证 银河竞争优势成长股票型证券投 5 券时报》、《上海证券 资基金分红公告 报》、公司网站 2015年1月16日 关于旗下基金所持有股票“达实 《中国证券报》、《证 6 智能”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年1月21日 《中国证券报》、《证 银河竞争优势成长股票型证券投 7 券时报》、《上海证券 资基金2014年4季报 报》、公司网站 2015年1月21日 关于旗下基金所持有股票“东方 《中国证券报》、《证 8 通”因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 2015年1月22日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 9 部分基金在华泰证券股份有限公 券时报》、《上海证券 司开通基金转换业务的公告 报》、公司网站 2015年2月2日 关于旗下基金所持有股票“正邦 《中国证券报》、《证 10 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年2月3日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金参加中国工商银行股份 券时报》、《上海证券 11 有限公司"2015倾心回馈"基金定 报》、公司网站 投优惠活动的公告 2015年2月12日 关于旗下基金所持有股票"东方 《中国证券报》、《证 12 财富"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年2月14日 关于旗下基金所持有股票"歌华 《中国证券报》、《证 13 有线"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年2月14日 关于旗下基金所持有股票"英特 《中国证券报》、《证 14 集团"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年2月27日 关于旗下基金所持有股票"万丰 《中国证券报》、《证 15 奥威"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年2月28日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 16 部分基金在中国工商银行股份有 券时报》、《上海证券 限公司开通基金转换业务的公告 报》、公司网站 2015年3月6日 17 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2015年3月6日 基金参加杭州数米基金销售有限 券时报》、《上海证券 公司申购费率优惠活动的公告 报》、《证券日报》、 公司网站 关于旗下基金所持有股票"精诚 《中国证券报》、《证 18 铜业"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年3月10日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 19 部分基金参加齐鲁证券有限公司 券时报》、《上海证券 网上申购费率优惠的公告 报》、公司网站 2015年3月16日 关于旗下基金所持有股票"太极 《中国证券报》、《证 20 集团"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年3月17日 关于旗下基金所持有股票"ST生 《中国证券报》、《证 21 化"因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 2015年3月17日 关于旗下基金所持有股票“万达 《中国证券报》、《证 22 信息”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年3月19日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增上海证券有限责任 券时报》、《上海证券 23 公司为代销机构、在上海证券开 报》、《证券日报》、 通定投业务及参加上海证券申购 公司网站 费率优惠的公告 2015年3月20日 关于旗下基金所持有股票“中科 《中国证券报》、《证 24 金财”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年3月20日 关于旗下基金所持有股票"海伦 《中国证券报》、《证 25 钢琴"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年3月24日 关于旗下基金所持有股票"华宇 《中国证券报》、《证 26 软件"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年3月24日 关于旗下基金所持有股票"锐奇 《中国证券报》、《证 27 股份"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年3月24日 关于旗下基金所持有股票"当升 《中国证券报》、《证 28 科技"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年3月26日 关于旗下基金所持有股票"长安 《中国证券报》、《证 29 汽车"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年3月26日 关于旗下基金所持有股票"振芯 《中国证券报》、《证 30 科技"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年3月27日 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 31 基金调整交易所固定收益品种估 报》、《证券日报》、 值方法的公告 公司网站 2015年3月27日 关于旗下基金所持有股票"万好 《中国证券报》、《证 32 万家"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年3月28日 《中国证券报》、《证 银河竞争优势成长股票型证券投 33 券时报》、《上海证券 资基金2014年年报 报》、公司网站 2015年3月28日 关于旗下基金所持有股票"长信 《中国证券报》、《证 34 科技"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年3月31日 35 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2015年4月1日 部分基金继续参加中国工商银行 券时报》、《上海证券 股份有限公司个人电子银行基金 报》、公司网站 申购费率优惠活动的公告 关于旗下基金所持有股票"神州 《中国证券报》、《证 36 高铁"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年4月2日 关于旗下基金所持有股票“海虹 《中国证券报》、《证 37 控股”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年4月9日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增上海利得基金销售 券时报》、《上海证券 38 有限公司为代销机构及费率优惠 报》、公司网站 的公告 2015年4月15日 关于旗下基金所持有股票“招商 《中国证券报》、《证 39 地产”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年4月15日 关于旗下基金所持有股票“科大 《中国证券报》、《证 40 讯飞”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年4月21日 《中国证券报》、《证 银河竞争优势成长股票型证券投 券时报》、《上海证券 41 资基金2015年1季报 报》、《证券日报》公 司网站 2015年4月22日 关于旗下基金所持有股票“牧原 《中国证券报》、《证 42 股份”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年4月25日 关于旗下基金所持有股票“东方 《中国证券报》、《证 43 国信”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年4月28日 关于旗下基金所持有股票“富春 《中国证券报》、《证 44 通信”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年5月14日 关于旗下基金所持有股票“合众 《中国证券报》、《证 45 思壮”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年5月14日 关于旗下基金所持有股票“银之 《中国证券报》、《证 46 杰”因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 2015年5月15日 关于旗下基金所持有股票“中源 《中国证券报》、《证 47 协和”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年5月21日 关于旗下基金所持有股票“昆仑 《中国证券报》、《证 48 万维”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年5月22日 关于旗下基金所持有股票“顺网 《中国证券报》、《证 49 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年5月22日 关于旗下基金所持有股票“光明 《中国证券报》、《证 50 乳业”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年5月23日 关于旗下基金所持有股票“聚光 《中国证券报》、《证 51 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年5月23日 关于旗下基金所持有股票“万达 《中国证券报》、《证 52 院线”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年5月23日 关于旗下基金所持有股票“网宿 《中国证券报》、《证 53 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 2015年5月23日 的提示性公告 报》、公司网站 关于旗下基金所持有股票“中国 《中国证券报》、《证 54 南车”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年5月23日 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 55 部分基金新增日发资产管理（上 报》、《证券日报》、 海）有限公司为代销机构的公告 公司网站 2015年5月25日 关于旗下基金所持有股票“长信 《中国证券报》、《证 56 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年5月26日 关于旗下基金所持有股票“大西 《中国证券报》、《证 57 洋”因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 2015年5月27日 关于旗下基金所持有股票“模塑 《中国证券报》、《证 58 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年5月27日 关于旗下基金所持有股票“探路 《中国证券报》、《证 59 者”因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 2015年5月29日 关于旗下基金参加中国农业银行 《中国证券报》、《证 60 股份有限公司网上银行、手机银 券时报》、《上海证券 行申购费率优惠的公告 报》、公司网站 2015年6月3日 关于旗下基金所持有股票“怡亚 《中国证券报》、《证 61 通”因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 2015年6月5日 关于旗下基金所持有股票"爱施 《中国证券报》、《证 62 德"因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 2015年6月6日 关于旗下基金所持有股票“新华 《中国证券报》、《证 63 医疗”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年6月9日 关于旗下基金所持有股票“华菱 《中国证券报》、《证 64 钢铁”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年6月11日 关于旗下基金所持有股票“天源 《中国证券报》、《证 65 迪科”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年6月19日 关于旗下基金所持有股票“仁和 《中国证券报》、《证 66 药业”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年6月24日 关于旗下基金所持有股票"飞利 《中国证券报》、《证 67 信"因长期停牌变更估值方法的 券时报》、《上海证券 提示性公告 报》、公司网站 2015年6月25日 关于旗下基金所持有股票"海南 《中国证券报》、《证 68 海药"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年6月25日 关于旗下基金所持有股票"威创 《中国证券报》、《证 69 股份"因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年6月25日 关于旗下基金所持有股票“暴风 《中国证券报》、《证 70 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年6月26日 关于旗下基金所持有股票“雷柏 《中国证券报》、《证 71 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年6月30日 关于旗下基金所持有股票“金亚 《中国证券报》、《证 72 科技”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 2015年7月1日 的提示性公告 报》、公司网站 关于旗下基金所持有股票“龙泉 《中国证券报》、《证 73 股份”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年7月1日 关于旗下基金所持有股票“围海 《中国证券报》、《证 74 股份”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年7月1日 《中国证券报》、《证 关于旗下基金所持有股票因长期 75 券时报》、《上海证券 停牌变更估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年7月3日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金继续参加交通银行网上 券时报》、《上海证券 76 银行、手机银行基金申购费率优 报》、公司网站 惠活动的公告 2015年7月3日 关于旗下基金所持有股票“长江 《中国证券报》、《证 77 电力”因长期停牌变更估值方法 券时报》、《上海证券 的提示性公告 报》、公司网站 2015年7月4日 《中国证券报》、《证 关于旗下基金所持有股票因长期 78 券时报》、《上海证券 停牌变更估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年7月7日 银河基金管理有限公司关于公司 《中国证券报》、《证 79 及高级经营管理人员投资旗下基 券时报》、《上海证券 金相关事宜的公告 报》、公司网站 2015年7月7日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 80 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年7月8日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 81 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年7月9日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 82 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年7月10日 《中国证券报》、《证 银河竞争优势成长股票型证券投 83 券时报》、《上海证券 资基金招募说明书（更新摘要） 报》、公司网站 2015年7月10日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 84 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年7月11日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 85 部分基金更名并修改基金合同、 券时报》、《上海证券 托管协议等相关条款的公告 报》、公司网站 2015年7月17日 《中国证券报》、《证 银河竞争优势成长股票型证券投 券时报》、《上海证券 86 资基金2015年2季报 报》、《证券日报>公 司网站 2015年7月20日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增上海汇付金融服务 券时报》、《上海证券 87 有限公司和上海联泰资产管理有 报》、《证券日报》、 限公司为代销机构及费率优惠的 公司网站 公告 2015年7月21日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 88 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年7月21日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 89 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年7月23日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 90 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 2015年7月25日 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 91 基金参加杭州数米基金销售有限 券时报》、《上海证券 公司申购费率优惠活动的公告 报》、公司网站 2015年7月30日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金在国泰君安证券股份有 券时报》、《上海证券 92 限公司开通定投、转换业务并参 报》、公司网站 加申购费率优惠活动的公告 2015年8月13日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增北京恒天明泽基金 券时报》、《上海证券 93 销售有限公司为代销机构及费率 报》、公司网站 优惠的公告 2015年8月14日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增中信期货有限责任 券时报》、《上海证券 94 公司为代销机构并开通基金定投 报》、公司网站 和转换业务的公告 2015年8月18日 《中国证券报》、《证 关于旗下基金参加中国国际金融 券时报》、《上海证券 95 股份有限公司基金申购费率优惠 报》、《证券日报》、 活动的公告 公司网站 2015年8月19日 银河基金管理有限公司关于总经 《证券时报》、公司 96 理离职及副总经理代行总经理职 网站 务的公告 2015年8月21日 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 97 基金参加上海天天基金销售有限 报》、《证券日报》、 公司申购费率优惠活动的公告 公司网站 2015年8月25日 银河竞争优势成长股票型证券投 《中国证券报》、《证 98 资基金2015年半年报 券时报》、《上海证券 2015年8月26日 报》、《证券日报》、 公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 99 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年8月26日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 100 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年8月27日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 101 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年8月28日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 102 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年8月29日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 103 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年9月2日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 104 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年9月9日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 105 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年9月22日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增诺亚正行（上海） 券时报》、《上海证券 106 基金销售投资顾问有限公司为代 报》、《证券日报》、 销机构及费率优惠的公告 公司网站 2015年9月29日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 107 部分基金新增海银基金销售有限 券时报》、《上海证券 2015年10月16日 公司为代销机构及费率优惠的公 报》《证券日报》、公 告 司网站 《中国证券报》、《证 银河基金管理有限公司关于旗下 券时报》、《上海证券 108 基金在京东电子商务平台进行申 报》《证券日报》、公 购费率优惠的公告 司网站 2015年10月16日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 109 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年10月20日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 110 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年10月21日 《中国证券报》、《证 银河竞争优势成长混合型证券投 券时报》、《上海证券 111 资基金2015年3季报 报》、《证券日报》、 公司网站 2015年10月24日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增珠海盈米财富管理 券时报》、《上海证券 112 有限公司为代销机构及费率优惠 报》、公司网站 的公告 2015年10月26日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增上海长量基金销售 券时报》、《上海证券 113 投资顾问有限公司为代销机构及 报》、《证券日报》、 费率优惠的公告 公司网站 2015年11月10日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增上海凯石财富基金 券时报》、《上海证券 114 销售有限公司为代销机构及费率 报》、《证券日报》、 优惠的公告 公司网站 2015年11月10日 115 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 2015年11月10日 基金参加上海好买基金销售有限 券时报》、《上海证券 公司申购费率优惠活动的公告 报》、《证券日报》、 公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增大泰金石投资管理 券时报》、《上海证券 116 有限公司为代销机构及费率优惠 报》、《证券日报》、 的公告 公司网站 2015年11月10日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增深圳富济财富管理 券时报》、《上海证券 117 有限公司为代销机构及费率优惠 报》、《证券日报》、 的公告 公司网站 2015年11月10日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 118 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年11月12日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 119 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年11月13日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 120 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年11月14日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 121 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年11月17日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 122 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年11月19日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 123 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年11月27日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增上海陆金所资产管 券时报》、《上海证券 124 理有限公司为代销机构及费率优 报》、《证券日报》、 惠的公告 公司网站 2015年11月30日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增济安财富（北京） 券时报》、《上海证券 125 资本管理有限公司为代销机构及 报》、《证券日报》、 费率优惠的公告 公司网站 2015年12月10日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增北京乐融多源投资 券时报》、《上海证券 126 咨询有限公司为代销机构及费率 报》、《证券日报》、 优惠的公告 公司网站 2015年12月15日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 127 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年12月22日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增深圳市新兰德证券 券时报》、《上海证券 128 投资咨询有限公司为代销机构及 报》、《证券日报》、 申购费率优惠的公告 公司网站 2015年12月24日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金新增上海利得基金销售 券时报》、《上海证券 129 有限公司为代销机构及费率优惠 报》、《证券日报》、 的公告 公司网站 2015年12月25日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 130 基金所持有股票因长期停牌变更 券时报》、《上海证券 估值方法的提示性公告 报》、公司网站 2015年12月29日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 131 基金参加诺亚正行（上海）基金 券时报》、《上海证券 销售投资顾问有限公司申购费率 报》、《证券日报》、 2015年12月29日 优惠活动的公告 公司网站 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 基金参加深圳众禄金融控股股份 券时报》、《上海证券 132 有限公司申购和定投费率优惠活 报》、《证券日报》、 动的公告 公司网站 2015年12月29日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金参加中国邮政储蓄银行 券时报》、《上海证券 133 股份有限公司个人网上银行和手 报》、《证券日报》、 机银行基金申购费率优惠活动的 公司网站 公告 2015年12月31日 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证 部分基金在中国工商银行股份有 券时报》、《上海证券 134 限公司开通定投并参加"2016倾 报》、公司网站 心回馈"基金定投优惠活动的公 告 2015年12月31日 银河基金管理有限公司关于在指 《中国证券报》、《证 135 数熔断实施期间调整旗下部分基 券时报》、《上海证券 金开放时间的公告 报》、公司网站 2015年12月31日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，本基金自2015年7月17日起由股票型变更为混合型，基金更名为“银河竞争优势成长混合型证券投资基金”，相应修改了基金的风险收益特征、基金合同和托管协议相关条款，并在指定媒体上公告。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1.中国证监会批准设立银河竞争优势成长股票型证券投资基金的文件 2. 《银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金合同》 3. 《银河竞争优势成长混合型证券投资基金托管协议》 4.中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5.银河竞争优势成长混合型证券投资基金财务报表及报表附注13.2存放地点 1、上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 2、托管人住所13.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2016年3月25日