银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2014年8月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金合同于2008年5月26日生效。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%,每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金合同于2008年5月26日生效。 2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定:本基金投资的股票资产占基金资产的60-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与18只开放式证券投资基金,基本情况如下: 1、银丰证券投资基金 类型:契约型封闭式 成立日:2002年8月15日 投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日:2003年8月4日 (1)银河稳健证券投资基金 投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 (2)银河收益证券投资基金 投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年3月30日 基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年12月20日 基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2007年3月 14日 基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年4月24日 基金投资目标: 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年12月28日 基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年7月16日 基金投资目标:本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年12月29日 基金投资目标:本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 10、银河保本混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2011年5月31日 基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理,谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 11、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2011年7月29日 基金投资目标:本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 12、银河通利分级债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型 基金合同生效日:2012年4月25日 基金投资目标:在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 13、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2012年9月21日 基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 14、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2012年11月29日 基金投资目标:在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 15、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2013年3月29日 投资目标:本基金为增强型股票指数基金,力求对沪深300成长指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 16、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2013年7月17日 投资目标:本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的具有投资价值的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期,,每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期.) 基金合同生效日:2013年8月9日 投资目标:本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,通过严谨的风险管理与主动管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2014年2月11日 投资目标:本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下,力求获取超额收益。 19、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2014年3月14日 投资目标:本基金为股票型指数基金,力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。 针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1季度对于市场大的趋势判断是偏向于防御配置,不过1季度前期出现的主题行情幅度和深度超出此前预期,由于在3月份出现个股多杀多现象,本基金损失较大,新能源板块以及互联网板块参与度不高也直接导致参与主题的有效性较差。1季度后期对经济的担忧加剧,以地产为主的低估值保增长品种开始表现,这方面本基金参与相对有限。2季度,本基金认为这三个月面临的股市矛盾不同,4月份随着季报逐步被披露可能渡过一段证实和证伪的行情,这段时间个股变数较大,指数相对平稳,随着调整逐步到位,5月份和6月份又到了一段主题投资相对活跃的时期,不过由于3季度对经济展望偏负面,对指数相对悲观。从结果来看,虽然认为指数波动空间不大,不过前期出现的创业板超跌还是略超预期,由于在4月份延续出现个股多杀多现象,本基金损失较大,随着5,6月份行业逐步稳定,本基金表现有所回升。 实际操作过程,本基金前期持有的较大市值的成长行业个股均出现了较大幅度的调整,尤其是机构重仓品种以及估值有较大压力的品种,今年市场对新模式的探索更加积极,估值体系的差距也在扩大。配置方面,本基金维持了前期持有的TMT、医药等相关行业,但是较大幅度的调整了配置的个股以及比例,降低了个股集中度,增持了新能源汽车等个别主题板块,基本还是以成长行业为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014年上半年银河竞争优势成长业绩比较基准收益率为-5.27%,银河竞争优势成长净值收益率为-3.85%,业绩高于基准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,本基金认为影响股市的主要矛盾依旧没有变化,指数的取向不明确,虽然有政策托底,但是其目的还是为转型做铺垫,房地产行业数据疲软有可能是制约周期性行业复苏的重要因素。本基金认为下半年股市会经历大概三个阶段,其中3季度初又会回到业绩主导的阶段,在1季报大幅低于预期的基础上,今年整体很难形成有利的局面,在估值体系大幅偏离的基础上,很有可能再次出现类似于3、4月份的波动,因此本基金更多的会采取控制仓位的方法来降低波动率,高抛低吸的方式来应对估值摆动,另外沪港通在10月份开闸,也对低估值行业形成较大的正面影响 9,10月份会迎来第二个阶段,在大小盘风格趋于平稳后,小盘股的活跃度会重新上升,而随着年底临近,从布局明年考虑又会出现较大的不确定性,这段时间更多的是以兑现收益为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止2014年6月30日,本基金可供分配利润为-99,140,196.13元,本报告期未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对银河竞争优势成长股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:银河竞争优势成长股票型证券投资基金 报告截止日: 2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年06月30日,基金份额净值1.0085元,基金份额总额1,284,645,327.48份。 6.2 利润表 会计主体:银河竞争优势成长股票型证券投资基金 本报告期: 2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银河竞争优势成长股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日 至 2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______尤象都______ ______董伯儒______ ____董伯儒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河竞争优势成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]355号文《关于核准银河竞争优势成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2008年5月26日正式生效,首次设立募集规模为370,249,260.77份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。其中,本基金投资的股票资产占基金资产的60-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。 本基金的业绩比较基准为:业绩基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2014年06月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 注:无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期间及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年06月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年06月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于银河基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金契约规定不能投资股指期货,本基金严格按照投资契约并未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:选择证券公司专用席位的标准 (1)实力雄厚 (2)信誉良好,经营行为规范 (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求 (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务 (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告 (6)本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: (1)资格考察 (2)初步确定 (3)签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ §11 影响投资者决策的其他重要信息 ■ 银河基金管理有限公司 2014年8月27日