银河竞争优势成长股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 2012年12月31日 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金合同于2008年5月26日生效。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%,每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金合同于2008年5月26日生效。 2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定:本基金投资的股票资产占基金资产的60-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与12只开放式证券投资基金,基本情况如下: 1、银丰证券投资基金 类型:契约型封闭式 成立日:2002年8月15日 投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日:2003年8月4日 (1)银河稳健证券投资基金 投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 (2)银河收益证券投资基金 投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年3月30日 基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年12月20日 基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2007年3月 14日 基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年4月24日 基金投资目标: 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年12月28日 基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年7月16日 基金投资目标:本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年12月29日 基金投资目标:本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 10、银河保本混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2011年5月31日 基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理,谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 11、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2011年7月29日 基金投资目标:本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 12、银河通利分级债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型 基金合同生效日:2012年4月25日 基金投资目标:在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 13、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2012年9月21日 基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、上表中任职日期为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度,投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度,从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 在投资决策环节,公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ,所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面,本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度,遵循“时间优先、价格优先”的原则,在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序,最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面,除法规规定的特殊情况外,公司原则上禁止不同投资组合(完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外)之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。 针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从2012年经济的先抑后扬,前3季度回落明显,地产全年销量优异,4季度汽车,货币供应开始放量,显示经济初步企稳现象。消费者价格指数总体还在高位,生产资料价格回落明显 海外来看,欧洲美国经济有一定起色,但整体依然疲弱。 A股市场全年先熊后牛,主要指数总体还是呈现负收益,行业排序:地产,园林装饰,黄金,金融、医药表现较好,白酒年底大幅下跌。中小板和创业板估值仍然偏贵,解禁压力逐步显现。 本基金年中做了2次风格切换,基本抓住2波风格切换的行情,也规避了相应的风险。年底持仓主要以低估值蓝筹股作为主要持仓标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2012年本基金收益率为14.66%,比较基准收益率为7.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 房地产、汽车等销售的明显增强,社会融资额企稳反弹,意味着经济开始步入复苏阶段。 在投资策略方面,总体来讲,本基金对后市保持积极乐观,争取在早周期,强周期和成长形成较为平衡的配置收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金2012年未进行分红。截至2012年12月31日,本基金可分配收益为6,973,599.32元,已经会计师事务所审计确认。根据公司分红安排,本基金于2013年1月17日进行利润分配,每单位分配收益0.031元。 根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定,经本基金管理人计算并经基金托管人中国银行股份有限公司确认,利润分配方案符合上述约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对银河竞争优势成长股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具无保留意见审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:银河竞争优势成长股票型证券投资基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.0981元,基金份额总额115,011,152.62份。 7.2 利润表 会计主体:银河竞争优势成长股票型证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银河竞争优势成长股票型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______尤象都______ ______陈勇______ ____董伯儒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河竞争优势成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]355号文《关于核准银河竞争优势成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为基金管理人向社会公开发行募集,基金合同于2008年5月26日正式生效,首次设立募集规模为370,249,260.77份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。其中,本基金投资的股票资产占基金资产的60-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。 本基金的业绩比较基准为:业绩基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 债券回购交易 金额单位:人民币元 ■7.4.8.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 注:无。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币3,000,000.00元,于2013年1月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额不包括相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:截止2012年12月31日,公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含) 本基金的基金经理持有本基金份额总量为0。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:选择证券公司专用席位的标准 (1)实力雄厚 (2)信誉良好,经营行为规范 (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求 (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务 (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告 (6)本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: (1)资格考察 (2)初步确定 (3)签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ §12 影响投资者决策的其他重要信息 ■ 银河基金管理有限公司 2013年3月29日 基金简称 银河成长股票 基金主代码 519668 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月26日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 115,011,152.62份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 投资目标 在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 投资策略 本基金的投资策略主要体现在战略资产配置、股票投资策略、债券投资策略和其他品种投资策略(包括权证、资产支持证券等)四个层面。本基金主要根据个股精选结果决定股票资产配置。本基金管理人将从宏观、中观和微观面等多个角度综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,分析股票、债券等资产的预期收益与风险的匹配关系,在此基础上,结合预期收益良好的可投资股票的数量,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。在股票投资策略上,本基金采用“自下而上”的选股策略,通过定性分析和定量分析相结合的方法,以企业可持续的竞争优势分析为核心,通过基本分析(FundamentalAnalysis)和相对投资价值评估(RelativeEvaluation),从竞争优势的角度,精选具有持续竞争优势和成长性的优质上市公司,在合理估值的基础上进行投资。本基金债券投资的主要策略包括利率预期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、单券选择策略、可转换债券投资策略。其他品种投资策略包括权证、资产支持证券投资等。 业绩比较基准 业绩基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平相对较高的基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李立生 唐州徽 联系电话 021-38568699 010-66594855 电子邮箱 lilisheng@galaxyasset.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-820-0860 95566 传真 021-38568568 010-66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼2、北京市西城区复兴门内大街1号 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 3,404,782.11 -25,691,388.87 44,511,216.80 本期利润 18,970,279.58 -41,680,763.80 35,401,276.84 加权平均基金份额本期利润 0.1526 -0.2309 0.1492 本期基金份额净值增长率 14.66% -18.92% 9.23% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 0.0606 -0.0423 0.4515 期末基金资产净值 126,296,213.73 158,518,346.09 369,028,690.46 期末基金份额净值 1.0981 0.9577 1.4704 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.95% 0.93% 8.18% 1.02% -0.23% -0.09% 过去六个月 6.22% 0.89% 2.46% 0.99% 3.76% -0.10% 过去一年 14.66% 0.94% 7.04% 1.02% 7.62% -0.08% 过去三年 1.55% 1.12% -21.86% 1.11% 23.41% 0.01% 自基金合同生效起至今 67.59% 1.29% -20.80% 1.48% 88.39% -0.19% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 - - - - 2011 2.8000 41,579,049.53 18,654,096.20 60,233,145.73 2010 1.9500 33,356,280.28 4,073,266.67 37,429,546.95 合计 4.7500 74,935,329.81 22,727,362.87 97,662,692.68 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁杰人 银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理 2011年10月10日 - 7 硕士研究生学历,曾就职于光大证券研究所,担任行业研究员。2008年5月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务。 资产 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 9,304,351.28 36,732,241.69 结算备付金 247,306.83 530,761.37 存出保证金 500,000.00 750,000.00 交易性金融资产 122,924,747.36 122,001,620.03 其中:股票投资 113,024,747.36 122,001,620.03 基金投资 - - 债券投资 9,900,000.00 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 123,820.93 9,368.31 应收股利 - - 应收申购款 155,241.63 125,333.68 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 133,255,468.03 160,149,325.08 负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 3,000,000.00 - 应付证券清算款 1,565,384.49 - 应付赎回款 818,306.89 57,855.12 应付管理人报酬 149,663.79 207,136.10 应付托管费 24,943.98 34,522.69 应付销售服务费 - - 应付交易费用 268,301.78 191,008.57 应交税费 10,252.80 10,252.80 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,122,400.57 1,130,203.71 负债合计 6,959,254.30 1,630,978.99 所有者权益: 实收基金 115,011,152.62 165,515,538.61 未分配利润 11,285,061.11 -6,997,192.52 所有者权益合计 126,296,213.73 158,518,346.09 负债和所有者权益总计 133,255,468.03 160,149,325.08 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 23,515,789.62 -35,582,407.87 1.利息收入 512,322.00 397,482.35 其中:存款利息收入 148,885.09 342,919.54 债券利息收入 218,285.71 31,610.55 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 145,151.20 22,952.26 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 7,390,037.79 -20,174,115.45 其中:股票投资收益 6,433,844.88 -20,953,353.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 74,422.67 -314,830.97 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 881,770.24 1,094,069.51 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15,565,497.47 -15,989,374.93 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 47,932.36 183,600.16 减:二、费用 4,545,510.04 6,098,355.93 1.管理人报酬 1,878,694.89 2,967,087.00 2.托管费 313,115.95 494,514.45 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,935,420.04 2,229,113.65 5.利息支出 22,667.35 - 其中:卖出回购金融资产支出 22,667.35 - 6.其他费用 395,611.81 407,640.83 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,970,279.58 -41,680,763.80 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,970,279.58 -41,680,763.80 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 165,515,538.61 -6,997,192.52 158,518,346.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 18,970,279.58 18,970,279.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -50,504,385.99 -688,025.95 -51,192,411.94 其中:1.基金申购款 26,669,406.16 98,930.93 26,768,337.09 2.基金赎回款 -77,173,792.15 -786,956.88 -77,960,749.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 115,011,152.62 11,285,061.11 126,296,213.73 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 250,978,551.46 118,050,139.00 369,028,690.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -41,680,763.80 -41,680,763.80 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -85,463,012.85 -23,133,421.99 -108,596,434.84 其中:1.基金申购款 52,640,445.39 5,140,712.13 57,781,157.52 2.基金赎回款 -138,103,458.24 -28,274,134.12 -166,377,592.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -60,233,145.73 -60,233,145.73 五、期末所有者权益(基金净值) 165,515,538.61 -6,997,192.52 158,518,346.09 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 837,676,992.55 66.41% 765,560,268.85 53.99% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 39,575,821.78 94.86% 15,371,494.03 100.00% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 回购成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 267,500,000.00 100.00% 75,000,000.00 100.00% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券股份有限公司 731,757.59 67.73% 268,126.78 100.00% 关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 中国银河证券股份有限公司 644,636.57 54.53% 112,121.64 58.74% 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,878,694.89 2,967,087.00 其中:支付销售机构的客户维护费 346,729.51 328,103.72 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 313,115.95 494,514.45 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 基金合同生效日(2008年5月26日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 10,024,301.21 10,024,301.21 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,024,301.21 10,024,301.21 期末持有的基金份额占基金总份额比例 8.72% 6.06% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 9,304,351.28 139,827.38 36,732,241.69 333,206.26 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000002 万科A 2012年12月26日 筹划重大事项 10.12 2013年1月21日 11.13 989,953 8,492,181.44 10,018,324.36 - 000527 美的电器 2012年8月27日 筹划重大事项 9.18 - - 199,922 1,923,769.20 1,835,283.96 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 113,024,747.36 84.82 其中:股票 113,024,747.36 84.82 2 固定收益投资 9,900,000.00 7.43 其中:债券 9,900,000.00 7.43 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 9,551,658.11 7.17 6 其他各项资产 779,062.56 0.58 7 合计 133,255,468.03 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,848,151.04 3.05 B 采掘业 4,069,614.60 3.22 C 制造业 58,271,042.81 46.14 C0 食品、饮料 15,316,472.55 12.13 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,529,700.00 1.21 C5 电子 8,312,626.00 6.58 C6 金属、非金属 553,500.00 0.44 C7 机械、设备、仪表 18,887,185.38 14.95 C8 医药、生物制品 13,671,558.88 10.82 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 9,189,363.22 7.28 H 批发和零售贸易 542,558.40 0.43 I 金融、保险业 7,251,605.00 5.74 J 房地产业 27,220,672.79 21.55 K 社会服务业 1,021,739.50 0.81 L 传播与文化产业 1,610,000.00 1.27 M 综合类 - - 合计 113,024,747.36 89.49 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万科A 989,953 10,018,324.36 7.93 2 600702 沱牌舍得 240,000 6,914,400.00 5.47 3 002146 荣盛发展 473,957 6,630,658.43 5.25 4 002244 滨江集团 560,000 6,076,000.00 4.81 5 600062 华润双鹤 248,416 5,639,043.20 4.46 6 600518 康美药业 386,948 5,084,496.72 4.03 7 600741 华域汽车 442,729 4,949,710.22 3.92 8 300090 盛运股份 259,892 4,833,991.20 3.83 9 601601 中国太保 187,430 4,217,175.00 3.34 10 300157 恒泰艾普 210,316 4,069,614.60 3.22 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 21,449,948.60 13.53 2 600518 康美药业 17,969,995.67 11.34 3 600104 上汽集团 16,284,217.31 10.27 4 000002 万科A 15,836,381.44 9.99 5 601601 中国太保 15,451,288.79 9.75 6 000596 古井贡酒 14,858,504.06 9.37 7 600741 华域汽车 13,705,923.48 8.65 8 000858 五粮液 13,436,892.19 8.48 9 002662 京威股份 13,018,376.80 8.21 10 000651 格力电器 12,789,013.25 8.07 11 000568 泸州老窖 10,303,122.58 6.50 12 000961 中南建设 8,805,172.79 5.55 13 600587 新华医疗 8,685,916.68 5.48 14 600406 国电南瑞 8,644,457.03 5.45 15 002385 大北农 8,179,725.09 5.16 16 300253 卫宁软件 8,056,508.66 5.08 17 600702 沱牌舍得 7,911,153.31 4.99 18 600011 华能国际 7,529,103.42 4.75 19 000069 华侨城A 7,198,047.50 4.54 20 002244 滨江集团 7,092,142.51 4.47 21 000998 隆平高科 7,000,012.66 4.42 22 600519 贵州茅台 6,952,908.40 4.39 23 600535 天士力 6,578,616.98 4.15 24 601006 大秦铁路 6,413,425.00 4.05 25 000636 风华高科 6,394,436.15 4.03 26 002415 海康威视 6,359,287.61 4.01 27 300090 盛运股份 6,170,884.75 3.89 28 601699 潞安环能 6,085,354.30 3.84 29 600276 恒瑞医药 5,800,643.61 3.66 30 002146 荣盛发展 5,606,992.15 3.54 31 300058 蓝色光标 5,599,281.94 3.53 32 600062 华润双鹤 5,167,788.08 3.26 33 600028 中国石化 5,032,817.80 3.17 34 600157 永泰能源 4,974,668.92 3.14 35 002017 东信和平 4,972,378.54 3.14 36 600239 云南城投 4,961,624.06 3.13 37 600750 江中药业 4,929,989.00 3.11 38 002144 宏达高科 4,837,339.57 3.05 39 300115 长盈精密 4,815,816.00 3.04 40 601336 新华保险 4,665,505.25 2.94 41 002138 顺络电子 4,628,522.48 2.92 42 600257 大湖股份 4,515,189.65 2.85 43 600886 国投电力 4,427,930.34 2.79 44 601009 南京银行 4,401,881.00 2.78 45 600027 华电国际 4,392,471.80 2.77 46 002038 双鹭药业 4,265,307.21 2.69 47 600570 恒生电子 4,178,552.10 2.64 48 601169 北京银行 4,139,620.00 2.61 49 600030 中信证券 4,117,422.60 2.60 50 600675 中华企业 4,093,001.00 2.58 51 300157 恒泰艾普 3,993,661.10 2.52 52 002152 广电运通 3,977,479.76 2.51 53 600694 大商股份 3,969,706.00 2.50 54 300339 润和软件 3,900,680.11 2.46 55 002195 海隆软件 3,872,643.40 2.44 56 601669 中国水电 3,838,600.00 2.42 57 600036 招商银行 3,822,000.00 2.41 58 300182 捷成股份 3,799,224.40 2.40 59 002400 省广股份 3,753,527.38 2.37 60 000895 双汇发展 3,728,062.04 2.35 61 600048 保利地产 3,725,503.00 2.35 62 000024 招商地产 3,704,866.78 2.34 63 000538 云南白药 3,525,159.70 2.22 64 600583 海油工程 3,433,549.00 2.17 65 600893 航空动力 3,416,125.00 2.16 66 600837 海通证券 3,293,881.00 2.08 67 600261 阳光照明 3,225,898.02 2.04 68 002156 通富微电 3,214,988.74 2.03 69 002073 软控股份 3,208,692.48 2.02 70 601166 兴业银行 3,188,066.50 2.01 71 601717 郑煤机 3,177,462.00 2.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600518 康美药业 22,125,357.50 13.96 2 601318 中国平安 19,437,795.96 12.26 3 000858 五粮液 17,953,009.92 11.33 4 601006 大秦铁路 16,216,364.64 10.23 5 600406 国电南瑞 15,713,013.23 9.91 6 000568 泸州老窖 15,602,639.86 9.84 7 000002 万科A 15,530,662.37 9.80 8 000651 格力电器 13,770,571.21 8.69 9 600104 上汽集团 12,563,932.56 7.93 10 601601 中国太保 12,287,528.37 7.75 11 000596 古井贡酒 12,105,190.42 7.64 12 600016 民生银行 11,561,896.80 7.29 13 600741 华域汽车 9,944,582.02 6.27 14 300058 蓝色光标 9,659,747.66 6.09 15 601628 中国人寿 8,596,826.57 5.42 16 002385 大北农 8,540,464.81 5.39 17 002662 京威股份 8,474,477.60 5.35 18 000961 中南建设 8,452,931.67 5.33 19 600587 新华医疗 8,418,856.86 5.31 20 600011 华能国际 8,339,625.38 5.26 21 601009 南京银行 7,719,598.43 4.87 22 600900 长江电力 7,595,646.00 4.79 23 002400 省广股份 7,555,191.71 4.77 24 000063 中兴通讯 7,383,239.12 4.66 25 600535 天士力 7,270,747.41 4.59 26 000636 风华高科 7,159,488.40 4.52 27 000069 华侨城A 6,953,853.66 4.39 28 300174 元力股份 6,609,838.30 4.17 29 300253 卫宁软件 6,576,804.06 4.15 30 600519 贵州茅台 6,487,544.58 4.09 31 601699 潞安环能 6,469,189.53 4.08 32 002017 东信和平 5,995,142.16 3.78 33 002144 宏达高科 5,957,686.93 3.76 34 601669 中国水电 5,885,583.59 3.71 35 600276 恒瑞医药 5,761,262.94 3.63 36 002415 海康威视 5,644,658.76 3.56 37 002152 广电运通 5,536,118.55 3.49 38 600750 江中药业 5,404,354.19 3.41 39 600027 华电国际 5,085,070.00 3.21 40 600157 永泰能源 5,082,393.43 3.21 41 600886 国投电力 5,078,198.31 3.20 42 600028 中国石化 5,034,732.78 3.18 43 600570 恒生电子 4,969,085.27 3.13 44 600239 云南城投 4,825,850.86 3.04 45 600079 人福医药 4,814,284.04 3.04 46 601336 新华保险 4,662,881.40 2.94 47 600257 大湖股份 4,460,576.79 2.81 48 002025 航天电器 4,344,646.61 2.74 49 600694 大商股份 4,131,579.94 2.61 50 600030 中信证券 3,995,324.71 2.52 51 601169 北京银行 3,993,000.00 2.52 52 000024 招商地产 3,991,043.31 2.52 53 600675 中华企业 3,990,688.36 2.52 54 600637 百视通 3,907,649.32 2.47 55 002156 通富微电 3,746,785.00 2.36 56 600036 招商银行 3,741,000.00 2.36 57 300182 捷成股份 3,721,080.96 2.35 58 000895 双汇发展 3,689,967.00 2.33 59 600583 海油工程 3,549,600.00 2.24 60 000998 隆平高科 3,514,649.53 2.22 61 600837 海通证券 3,412,365.00 2.15 62 000538 云南白药 3,410,663.93 2.15 63 601717 郑煤机 3,289,537.97 2.08 64 601166 兴业银行 3,288,608.50 2.07 65 600340 华夏幸福 3,248,280.00 2.05 66 600048 保利地产 3,243,659.50 2.05 67 601106 中国一重 3,176,800.00 2.00 买入股票成本(成交)总额 615,554,154.38 卖出股票收入(成交)总额 646,588,479.40 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 9,900,000.00 7.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 9,900,000.00 7.84 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019215 12国债15 100,000 9,900,000.00 7.84 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 123,820.93 5 应收申购款 155,241.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 779,062.56 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万科A 10,018,324.36 7.93 筹划重大事项 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,503 15,328.69 10,195,175.20 8.86% 104,815,977.42 91.14% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 139,558.30 0.1213% 基金合同生效日(2008年5月26日)基金份额总额 370,249,260.77 本报告期期初基金份额总额 165,515,538.61 本报告期基金总申购份额 26,669,406.16 减:本报告期基金总赎回份额 77,173,792.15 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 115,011,152.62 报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金投资策略无改变。 报告期内基金未改聘会计师事务所,本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为50,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供4年的审计服务。 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 银河证券 2 837,676,992.55 66.41% 731,757.59 67.73% - 齐鲁证券 1 423,620,392.73 33.59% 348,723.90 32.27% - 中银国际 1 - - - - 撤销 华泰证券 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 银河证券 39,575,821.78 94.86% 267,500,000.00 100.00% - - 齐鲁证券 2,146,073.87 5.14% - - - - 中银国际 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 无