银河竞争优势成长股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2011年8月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年08月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金合同于2008年5月26日生效。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%,每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金合同于2008年5月26日生效。 2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定:本基金投资的股票资产占基金资产的60-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与9只开放式证券投资基金,基本情况如下: 1、银丰证券投资基金 类型:契约型封闭式 成立日:2002年8月15日 投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日:2003年8月4日 (1)银河稳健证券投资基金 投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 (2)银河收益证券投资基金 投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年3月30日 基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年12月20日 基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2007年3月 14日 基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年4月24日 基金投资目标: 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年12月28日 基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年7月16日 基金投资目标:本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年12月29日 基金投资目标:本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 10、银河保本混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2011年5月31日 基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理,谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、上表中任职日期为我公司做出决定之日 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 银河竞争优势成长股票型证券投资基金(以下简称“银河成长股票”)在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与银河成长股票投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期未发现本基金有可能导致不公平交易的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年A股市场窄幅震荡,低估值的蓝筹股表现较好,中小市值股票跌幅居前,市场估值体系处于修复过程之中。本基金在上半年维持了中性仓位,结构上采取适当均衡配置策略,结构上超配低估值和消费类板块,在大类和结构资产配置上尽可能控制风险,但基于基金的契约特征,整体而言成长股的配置比重略高,对基金净值表现产生一定影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金2011年上半年净值增长率为-10.78%,同期业绩比较基准增长率为-1.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们依然认为市场将处于盘整震荡之中,震荡源于政策波动和经济预期波动,通胀水平将在见顶后逐步回落,政策进一步紧缩的可能较小,实体经济有望避免硬着陆。市场在经历最悲观的预期之后可能逐步完成探底过程。本基金将保持谨慎乐观的态度,积极关注低估值的金融地产板块、增长确定的消费类防御板块,以及主题投资带来的部分周期股阶段性机会,挖掘能够持续成长的公司并耐心等待其风险释放充分后的买入机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至2010年12月31日,本基金可分配收益为113,325,881.37元,已经会计师事务所审计确认。根据公司分红安排,本基金于2011年1月14日进行利润分配,每单位分配收益0.280元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对银河竞争优势成长股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:银河竞争优势成长股票型证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年06月30日,基金份额净值1.0538元,基金份额总额170,770,631.01份。 6.2 利润表 会计主体:银河竞争优势成长股票型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银河竞争优势成长股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______尤象都______ ______尤象都______ ____董伯儒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河竞争优势成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]355号文《关于核准银河竞争优势成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2008年5月26日正式生效,首次设立募集规模为370,249,260.77份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。其中,本基金投资的股票资产占基金资产的60-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。 本基金的业绩比较基准为:业绩基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年06月30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期间及上年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 截至2011年06月30日未支付管理费余额为218,625.74元,截至2010年06月30日未支付管理费余额为403,994.05元。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 截至2011年06月30日未支付托管费余额为36,437.62元,截至2010年06月30日未支付托管费余额为67,332.33元。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:1、“本年申购/买入总份额”中包含红利再投资、转换入份额。 2、“本年赎回/卖出总份额”中包含转换出份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期间及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2011年06月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年06月30日止,本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年06月30日止,本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于银河基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 五粮液于2011年5月28日公告了《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》。五粮液对此作出了说明,公司接受证监会的行政处罚,将不申请行政复议和提起行政诉讼 公司对有关事项进行了认真整改,整改取得明显实效 公司没有受到任何经济损失 公司按照整改方案中“切实解决关联交易”的承诺,已采取积极措施,使关联交易大幅减少。该公司的主营业务未受该事件影响,本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名股票的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:选择证券公司专用席位的标准 (1)实力雄厚 (2)信誉良好,经营行为规范 (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求 (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务 (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告 (6)本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: (1)资格考察 (2)初步确定 (3)签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ §11 影响投资者决策的其他重要信息 ■ 银河基金管理有限公司 2011年8月27日 基金简称 银河成长股票 基金主代码 519668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月26日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 170,770,631.01份 投资目标 在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 投资策略 本基金的投资策略主要体现在战略资产配置、股票投资策略、债券投资策略和其他品种投资策略(包括权证、资产支持证券等)四个层面。本基金主要根据个股精选结果决定股票资产配置。本基金管理人将从宏观、中观和微观面等多个角度综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,分析股票、债券等资产的预期收益与风险的匹配关系,在此基础上,结合预期收益良好的可投资股票的数量,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。在股票投资策略上,本基金采用“自下而上”的选股策略,通过定性分析和定量分析相结合的方法,以企业可持续的竞争优势分析为核心,通过基本分析(FundamentalAnalysis)和相对投资价值评估(RelativeEvaluation),从竞争优势的角度,精选具有持续竞争优势和成长性的优质上市公司,在合理估值的基础上进行投资。本基金债券投资的主要策略包括利率预期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、单券选择策略、可转换债券投资策略。其他品种投资策略包括权证、资产支持证券投资等。 业绩比较基准 业绩基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平相对较高的基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李昇 唐州徽 联系电话 021-38568888 010-66594855 电子邮箱 lisheng@galaxyasset.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-820-0860 95566 传真 021-38568501 010-66594942 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼2、北京市西城区复兴门内大街1号 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日-2011年6月30日) 本期已实现收益 -7,363,347.42 本期利润 -26,158,142.95 加权平均基金份额本期利润 -0.1337 本期基金份额净值增长率 -10.78% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0538 期末基金资产净值 179,959,351.26 期末基金份额净值 1.0538 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.85% 0.84% 1.19% 0.95% -0.34% -0.11% 过去三个月 -5.95% 0.82% -4.28% 0.88% -1.67% -0.06% 过去六个月 -10.78% 0.96% -1.67% 0.99% -9.11% -0.03% 过去一年 7.15% 1.24% 15.72% 1.12% -8.57% 0.12% 过去三年 63.59% 1.45% 12.59% 1.61% 51.00% -0.16% 自基金合同生效起至今 60.83% 1.43% -9.42% 1.66% 70.25% -0.23% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙振峰 银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理、银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理 2009年7月16日 - 7 博士研究生学历,曾就职于中信证券股份有限公司。2004年3月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金经理助理等职务,2010年7月起兼任银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。 资产 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 46,443,688.38 62,495,620.96 结算备付金 172,479.69 1,411,662.99 存出保证金 863,147.62 750,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 133,908,020.30 304,077,558.46 其中:股票投资 131,510,793.50 301,701,327.26 基金投资 - - 债券投资 2,397,226.80 2,376,231.20 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 2,949,054.60 应收利息 7.4.7.5 19,235.11 22,885.35 应收股利 - - 应收申购款 11,048.26 64,812.90 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 181,417,619.36 371,771,595.26 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 40,328.43 126,603.68 应付管理人报酬 218,625.74 473,715.92 应付托管费 36,437.62 78,952.65 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 214,035.40 916,495.65 应交税费 10,252.80 6,835.20 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 938,588.11 1,140,301.70 负债合计 1,458,268.10 2,742,904.80 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 170,770,631.01 250,978,551.46 未分配利润 7.4.7.10 9,188,720.25 118,050,139.00 所有者权益合计 179,959,351.26 369,028,690.46 负债和所有者权益总计 181,417,619.36 371,771,595.26 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -22,425,584.19 -27,412,806.00 1.利息收入 211,408.79 235,989.77 其中:存款利息收入 7.4.7.11 197,067.44 221,483.57 债券利息收入 14,341.35 14,506.20 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -4,006,182.94 -794,190.07 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -4,961,750.64 -2,042,737.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 31,417.21 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 955,567.70 1,217,129.94 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -18,794,795.53 -26,880,381.90 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 163,985.49 25,776.20 减:二、费用 3,732,558.76 4,598,687.05 1.管理人报酬 7.4.9.2.1 1,676,268.72 2,093,083.15 2.托管费 7.4.9.2.2 279,378.13 348,847.16 3.销售服务费 7.4.9.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 1,574,352.79 1,954,110.05 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.20 202,559.12 202,646.69 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -26,158,142.95 -32,011,493.05 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -26,158,142.95 -32,011,493.05 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 250,978,551.46 118,050,139.00 369,028,690.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -26,158,142.95 -26,158,142.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -80,207,920.45 -22,470,130.07 -102,678,050.52 其中:1.基金申购款 38,818,307.71 4,764,044.46 43,582,352.17 2.基金赎回款 -119,026,228.16 -27,234,174.53 -146,260,402.69 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -60,233,145.73 -60,233,145.73 五、期末所有者权益(基金净值) 170,770,631.01 9,188,720.25 179,959,351.26 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 166,337,110.81 90,610,549.94 256,947,660.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -32,011,493.05 -32,011,493.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 85,198,408.78 35,244,901.57 120,443,310.35 其中:1.基金申购款 102,114,159.88 41,414,272.04 143,528,431.92 2.基金赎回款 -16,915,751.10 -6,169,370.47 -23,085,121.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -37,429,546.95 -37,429,546.95 五、期末所有者权益(基金净值) 251,535,519.59 56,414,411.51 307,949,931.10 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金销售机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 451,431,013.14 45.71% 748,357,209.31 57.52% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 - - 100,746.90 100.00% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券股份有限公司 381,291.50 46.25% 132,274.38 61.80% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券股份有限公司 624,712.78 57.62% 422,921.83 73.67% 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,676,268.72 2,093,083.15 其中:支付销售机构的客户维护费 96,967.17 78,908.12 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 279,378.13 348,847.16 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 基金合同生效日(2008年5月26日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 10,024,301.21 20,024,301.21 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 10,000,000.00 期末持有的基金份额 10,024,301.21 10,024,301.21 期末持有的基金份额占基金总份额比例 5.87% 3.99% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 46,443,688.38 190,697.95 81,460,505.22 214,657.56 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600315 上海家化 2010年12月6日 重大事项 35.60 - - 40,000 1,343,132.20 1,424,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 131,510,793.50 72.49 其中:股票 131,510,793.50 72.49 2 固定收益投资 2,397,226.80 1.32 其中:债券 2,397,226.80 1.32 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 46,616,168.07 25.70 6 其他各项资产 893,430.99 0.49 7 合计 181,417,619.36 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,200,000.00 2.89 B 采掘业 - - C 制造业 81,130,703.01 45.08 C0 食品、饮料 20,288,548.86 11.27 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,875,564.69 4.38 C5 电子 - - C6 金属、非金属 11,871,400.00 6.60 C7 机械、设备、仪表 5,301,500.00 2.95 C8 医药、生物制品 35,793,689.46 19.89 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,605,000.00 2.00 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 22,672,905.78 12.60 J 房地产业 14,174,981.11 7.88 K 社会服务业 4,727,203.60 2.63 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 131,510,793.50 73.08 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 468,000 14,025,960.00 7.79 2 600036 招商银行 999,923 13,018,997.46 7.23 3 000858 五粮液 249,967 8,928,821.24 4.96 4 000597 东北制药 459,951 6,434,714.49 3.58 5 000877 天山股份 170,000 6,041,800.00 3.36 6 600585 海螺水泥 210,000 5,829,600.00 3.24 7 600016 民生银行 999,984 5,729,908.32 3.18 8 600048 保利地产 490,000 5,385,100.00 2.99 9 600537 海通集团 143,051 5,238,527.62 2.91 10 000998 隆平高科 200,000 5,200,000.00 2.89 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 32,779,623.70 8.88 2 600585 海螺水泥 15,843,308.58 4.29 3 600276 恒瑞医药 13,303,364.70 3.60 4 600284 浦东建设 12,606,873.44 3.42 5 002001 新和成 12,344,991.35 3.35 6 601288 农业银行 11,680,000.00 3.17 7 000568 泸州老窖 11,483,084.00 3.11 8 600048 保利地产 11,335,546.15 3.07 9 600900 长江电力 11,167,453.49 3.03 10 600030 中信证券 10,774,529.79 2.92 11 601166 兴业银行 10,476,146.00 2.84 12 601699 潞安环能 9,838,330.35 2.67 13 600104 上海汽车 8,783,580.21 2.38 14 000858 五粮液 8,710,947.96 2.36 15 000597 东北制药 8,699,678.23 2.36 16 002415 海康威视 8,223,988.00 2.23 17 002139 拓邦股份 8,140,679.47 2.21 18 600537 海通集团 7,970,102.60 2.16 19 600547 山东黄金 7,501,078.03 2.03 20 300174 元力股份 7,155,906.00 1.94 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601699 潞安环能 25,019,945.58 6.78 2 600036 招商银行 20,694,405.06 5.61 3 600309 烟台万华 20,029,289.55 5.43 4 600048 保利地产 19,692,133.00 5.34 5 601318 中国平安 17,991,396.25 4.88 6 600997 开滦股份 14,953,535.75 4.05 7 002214 大立科技 14,717,598.71 3.99 8 000630 铜陵有色 13,772,810.07 3.73 9 002254 烟台氨纶 12,528,317.00 3.39 10 600284 浦东建设 12,052,320.44 3.27 11 601288 农业银行 11,835,914.63 3.21 12 002001 新和成 11,684,811.77 3.17 13 000629 攀钢钒钛 11,243,204.45 3.05 14 600585 海螺水泥 11,132,459.62 3.02 15 600809 山西汾酒 10,962,138.40 2.97 16 600075 新疆天业 10,525,914.20 2.85 17 601166 兴业银行 10,373,371.01 2.81 18 600104 上海汽车 10,264,427.07 2.78 19 600723 首商股份 10,023,266.91 2.72 20 002226 江南化工 9,901,484.89 2.68 21 601888 中国国旅 9,393,085.43 2.55 22 000983 西山煤电 9,337,503.00 2.53 23 000568 泸州老窖 9,248,456.59 2.51 24 002139 拓邦股份 8,324,542.31 2.26 25 600785 新华百货 8,185,783.32 2.22 26 002185 华天科技 8,165,872.65 2.21 27 002013 中航精机 7,966,204.96 2.16 28 002017 东信和平 7,715,132.78 2.09 29 000792 盐湖股份 7,503,825.38 2.03 30 002215 诺普信 7,405,263.44 2.01 买入股票成本(成交)总额 420,551,579.80 卖出股票收入(成交)总额 566,964,571.79 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 498,750.00 0.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 1,898,476.80 1.05 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 2,397,226.80 1.33 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 126016 08宝钢债 21,360 1,898,476.80 1.05 2 010112 21国债⑿ 5,000 498,750.00 0.28 序号 名称 金额 1 存出保证金 863,147.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,235.11 5 应收申购款 11,048.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 893,430.99 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,304 27,089.25 74,411,640.43 43.57% 96,358,990.58 56.43% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 354,217.77 0.2074% 基金合同生效日(2008年5月26日)基金份额总额 370,249,260.77 本报告期期初基金份额总额 250,978,551.46 本报告期基金总申购份额 38,818,307.71 减:本报告期基金总赎回份额 119,026,228.16 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 170,770,631.01 报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动:本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理 因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金投资策略无改变。 报告期内基金未改聘会计师事务所。 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 银河证券 2 451,431,013.14 45.71% 381,291.50 46.25% - 齐鲁证券 1 336,988,614.86 34.12% 273,805.02 33.22% - 华泰证券 1 199,096,523.59 20.16% 169,231.20 20.53% - 中银国际 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 银河证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 无。