国泰金鑫股票型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 2023 年 3 月 31 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金鑫股票 基金主代码 519606 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 15 日 报告期末基金份额总额 271,724,526.11 份 有效控制投资组合风险，以积极与稳健并重的投资原则， 投资目标 谋求基金资产长期稳定增值。 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证 投资策略 投资策略；4、固定收益品种投资策略；5、股指期货投资 策略；6、权证投资策略。 业绩比较基准 90%×沪深 300 指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率 本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于混 风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基 金中的中高风险投资品种。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰金鑫股票 A 国泰金鑫股票 C 下属分级基金的交易代码 519606 015593 报告期末下属分级基金的份 215,235,401.69 份 56,489,124.42 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日) 国泰金鑫股票 A 国泰金鑫股票 C 1.本期已实现收益 11,092,243.19 2,382,819.74 2.本期利润 44,686,883.36 5,339,935.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.2066 0.1502 4.期末基金资产净值 403,009,969.29 105,240,518.99 5.期末基金份额净值 1.8724 1.8630 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰金鑫股票 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 12.39% 1.43% 4.28% 0.77% 8.11% 0.66% 过去六个月 -1.98% 1.58% 5.96% 0.99% -7.94% 0.59% 过去一年 -1.50% 1.90% -3.19% 1.03% 1.69% 0.87% 过去三年 7.12% 1.64% 10.45% 1.08% -3.33% 0.56% 过去五年 -4.95% 1.65% 6.87% 1.16% -11.82% 0.49% 自基金合同 80.53% 1.75% 67.34% 1.30% 13.19% 0.45% 生效起至今 2、国泰金鑫股票 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 12.22% 1.43% 4.28% 0.77% 7.94% 0.66% 过去六个月 -2.28% 1.58% 5.96% 0.99% -8.24% 0.59% 自新增 C 类 3.20% 1.76% 2.53% 0.95% 0.67% 0.81% 份额起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金鑫股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 9 月 15 日至 2023 年 3 月 31 日) 1．国泰金鑫股票 A： 注：本基金的合同生效日为 2014 年 9 月 15 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。 2．国泰金鑫股票 C： 注：(1)本基金的合同生效日为 2014 年 9 月 15 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资产 配置比例符合合同约定。 (2)自 2022 年 5 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生。2010 年 4 月加入国 泰基金，历任研究员、基金经理助 理。2015 年 6 月起任国泰成长优 本基金 选混合型证券投资基金（原国泰成 申坤 的基金 2016-04-26 2023-04-14 13 年 长优选股票型证券投资基金）的基 经理 金经理，2016 年 4 月至 2023 年 4 月任国泰金鑫股票型证券投资基 金的基金经理，2018年3月至2019 年 4 月任国泰江源优势精选灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。 国泰金 鑫股 硕士研究生。曾任职于兴业证券、 票、国 泰康资产。2017 年 9 月加入国泰 泰智享 基金，历任研究员、基金经理助理。 于腾达 科技 1 2021-11-12 - 10 年 2021 年 11 月起任国泰金鑫股票型 个月滚 证券投资基金的基金经理，2022 动持有 年7月起兼任国泰智享科技1个月 混合发 滚动持有混合型发起式证券投资 起的基 基金的基金经理。 金经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金组合与其他投资组合之间，由于组合流动性管理或投资策略调整需要， 参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在 2022 年底，我们综合评估了科技版块和新能源版块的空间景气度和估值后，清仓了新能源 的仓位。2023 年 1 季度，我们的配置以科技为主，并且主要集中在电子版块，我们认为目前电子版块处于这一轮下行周期的尾声，这一轮上升周期将会是复苏和创新的双驱动，我们认为可能年中前后一个季度触底，但股票的最佳配置时刻就是现在。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 12.39%，同期业绩比较基准收益率为 4.28%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 12.22%，同期业绩比较基准收益率为 4.28%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年，科技行业已经休整了一整年，指数也在低位，我们认为不宜再过于悲观，我们 会着重挖掘和配置科技行业的机会，尤其是电子版块复苏和创新的机会。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 471,028,359.42 86.89 其中：股票 471,028,359.42 86.89 2 固定收益投资 25,413,543.70 4.69 其中：债券 25,413,543.70 4.69 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 45,023,329.16 8.31 7 其他各项资产 631,039.83 0.12 8 合计 542,096,272.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 10,546,848.00 2.08 B 采矿业 C 制造业 343,850,576.23 67.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 361,603.20 0.07 E 建筑业 60,142.28 0.01 F 批发和零售业 99,943.62 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 91,393,037.30 17.98 J 金融业 9,152,640.00 1.80 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 15,460,099.20 3.04 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 471,028,359.42 92.68 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 688981 中芯国际 617,930 30,964,472.30 6.09 2 000725 京东方 A 6,816,300 30,264,372.00 5.95 3 688521 芯原股份 274,319 26,581,511.10 5.23 4 002475 立讯精密 870,600 26,387,886.00 5.19 5 688123 聚辰股份 255,104 25,204,275.20 4.96 6 603986 兆易创新 151,500 18,483,000.00 3.64 7 002609 捷顺科技 1,615,200 17,993,328.00 3.54 8 688596 正帆科技 465,660 16,353,979.20 3.22 9 603893 瑞芯微 181,400 16,331,442.00 3.21 10 688766 普冉股份 91,425 16,203,252.75 3.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 25,413,543.70 5.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,413,543.70 5.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例（％） 1 019679 22 国债 14 251,000 25,413,543.70 5.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“瑞芯微、芯原股份”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 瑞芯微因未及时披露公司重大事件的行为，受到福建监管局责令改正的处罚。 芯原股份因未按规定及时履行关联交易的审议程序和信息披露义务，受到上海证监局出具警示函的处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 586,720.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 44,319.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 631,039.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰金鑫股票A 国泰金鑫股票C 本报告期期初基金份额总额 217,777,801.29 15,927,820.64 报告期期间基金总申购份额 2,770,638.88 56,550,015.69 减：报告期期间基金总赎回份额 5,313,038.48 15,988,711.91 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 215,235,401.69 56,489,124.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于同意设立金鑫证券投资基金的批复 2、金鑫证券投资基金合同 3、金鑫证券投资基金托管协议 4、金鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 5、经中国证监会备案的金鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议文件 6、国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同 7、国泰金鑫股票型证券投资基金托管协议 8、国泰金鑫股票型证券投资基金招募说明书 9、报告期内披露的各项公告 10、法律法规要求备查的其他文件 8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16 层-19 层。 基金托管人住所。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日