交银施罗德货币市场证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 13 §4 管理人报告...... 14 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 20 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 20 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 20 §5 托管人报告...... 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 21 §6 审计报告 ...... 21 6.1 审计报告基本信息 ...... 21 6.2 审计报告的基本内容 ...... 21 §7 年度财务报表 ...... 23 7.1 资产负债表 ...... 23 7.2 利润表......24 7.3 净资产变动表...... 26 7.4 报表附注......28 §8 投资组合报告 ...... 55 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 55 8.2 债券回购融资情况 ...... 56 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 56 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......57 8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 58 8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细...... 58 8.9 投资组合报告附注 ...... 58 §9 基金份额持有人信息...... 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 59 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 60 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 60 §10 开放式基金份额变动...... 61 §11 重大事件揭示...... 61 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62 11.4 基金投资策略的改变...... 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 62 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 63 11.9 其他重大事件 ...... 63 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 66 §13 备查文件目录...... 66 13.1 备查文件目录 ...... 66 13.2 存放地点......66 13.3 查阅方式......66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 1 月 20 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 829,152,215.46 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 C 交银货币 D 金简称 下属分级基金的交 519588 519589 020826 020827 易代码 报告期末下属分级 497,511,968.25 份 227,804,641.10 份 88,606,479.16 份 15,229,126.95 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充 分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济 运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态 等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具， 采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 任航 露负责 联系电话 （021）61055050 010-66060069 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599 传真 （021）61055054 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市东城区建国门内大街 188 号交通银行大楼二层（裙） 69 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区复兴门内大街 二期 21-22 楼 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 张宏良 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 殊普通合伙） 楼 17 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 注册登记机构 交银施罗德基金管理有限公 上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 司 21-22 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2024 2024 年 3 月 年 3 月 29 日 6 日 (基金 (基金 3.1.1 2024 年 合同生 合同生 2023 年 2022 年 期间数 效日)- 效日)- 据和指 2024 2024 标 年 12 年 12 月 31 月 31 日 日 交银货 交银货 交银货 交银货 交银货 交银货 交银货 交银货 交银货 交银货 交银货 交银货 币 A 币 B 币 C 币 D 币 A 币 B 币 C 币 D 币 A 币 B 币 C 币 D 本期已 6,303, 3,823, 1,790, 325,18 5,869, 4,431, 4,950, 4,944, 实现收 862.86 387.28 393.00 3.79 559.14 372.93 - - 972.80 284.64 - - 益 本期利 6,303, 3,823, 1,790, 325,18 5,869, 4,431, - - 4,950, 4,944, - - 润 862.86 387.28 393.00 3.79 559.14 372.93 972.80 284.64 本期净 1.7257 1.9698 1.2280 1.5533 1.9280 2.1726 1.8415 2.0855 值收益 % % % % % % - - % % - - 率 3.1.2 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期末数 据和指 标 期末基 497,51 227,80 88,606 15,229 313,65 168,40 329,02 222,15 金资产 1,968. 4,641. ,479.1 ,126.9 1,051. 6,910. - - 8,359. 3,883. - - 净值 25 10 6 5 81 30 18 43 期末基 金份额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - - 1.0000 1.0000 - - 净值 3.1.3 累计期 2024 年末 2023 年末 2022 年末 末指标 累计净 63.053 65.318 1.2280 1.5533 60.287 62.124 57.255 58.677 值收益 4% 0% % % 3% 5% - - 5% 0% - - 率 注：1、本基金申购赎回费为零。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设各类份额。各类份额的管理费、托管费相同，按各类份额对应的销售服务费年费率计提销售服务费。 4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银货币 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 0.0713 0.0021 过去三个月 0.3990% 0.0021% 0.3277% 0.0000% % % 0.1267 0.0015 过去六个月 0.7820% 0.0015% 0.6553% 0.0000% % % 0.4221 0.0013 过去一年 1.7257% 0.0013% 1.3036% 0.0000% % % 1.6928 0.0011 过去三年 5.5964% 0.0011% 3.9036% 0.0000% % % 3.1737 0.0010 过去五年 9.6808% 0.0010% 6.5071% 0.0000% % % 自基金合同生效 63.0534 26.224 0.0022 0.0043% 36.8293% 0.0021% 起至今 % 1% % 交银货币 B 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 0.1317 0.0021 过去三个月 0.4594% 0.0021% 0.3277% 0.0000% % % 0.2481 0.0015 过去六个月 0.9034% 0.0015% 0.6553% 0.0000% % % 0.6662 0.0013 过去一年 1.9698% 0.0013% 1.3036% 0.0000% % % 2.4544 0.0011 过去三年 6.3580% 0.0011% 3.9036% 0.0000% % % 11.0027 4.4956 0.0010 过去五年 0.0010% 6.5071% 0.0000% % % % 自基金合同生效 65.3180 31.011 0.0022 0.0044% 34.3067% 0.0022% 起至今 % 3% % 交银货币 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 0.0710 0.0021 过去三个月 0.3987% 0.0021% 0.3277% 0.0000% % % 过去六个月 0.7807% 0.0015% 0.6553% 0.0000% 0.1254 0.0015 % % 自基金合同生效 0.2379 0.0014 1.2280% 0.0014% 0.9901% 0.0000% 起至今 % % 交银货币 D 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 0.1312 0.0021 过去三个月 0.4589% 0.0021% 0.3277% 0.0000% % % 0.2451 0.0015 过去六个月 0.9004% 0.0015% 0.6553% 0.0000% % % 自基金合同生效 0.4812 0.0014 1.5533% 0.0014% 1.0721% 0.0000% 起至今 % % 注：1、根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金修订基金合 同等法律文件的公告》，本基金自 2023 年 9 月 22 日起正式调整收益分配原则，由“每日分配， 按月支付”调整为“每日分配，按日支付”。 2、本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后）。 3、交银货币 B 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金分类起至今”，下同。 4、交银货币 C、交银货币 D 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次 确认起至今”，下同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金自 2024 年 3 月 5 日起，开始销售 C 类份额，投资者提交的申购申请于 2024 年 3 月 29 日被确认并将有效份额登记在册。 3、本基金自 2024 年 3 月 5 日起，开始销售 D 类份额，投资者提交的申购申请于 2024 年 3 月 6 日被确认并将有效份额登记在册。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 交银货币 A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注 转实收基金 2024 年 6,308,036.66 - -4,173.80 6,303,862.86 - 2023 年 6,080,311.78 210,625.94 -421,380.22 5,869,557.50 - 2022 年 4,446,019.81 387,123.69 117,829.30 4,950,972.80 - 合计 16,834,368.25 597,749.63 -307,724.72 17,124,393.16 - 交银货币 B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注 转实收基金 2024 年 3,826,614.50 - -3,227.22 3,823,387.28 - 2023 年 4,569,236.49 102,826.85 -240,688.77 4,431,374.57 - 2022 年 4,444,460.50 759,632.76 -259,808.62 4,944,284.64 - 合计 12,840,311.49 862,459.61 -503,724.61 13,199,046.49 - 交银货币 C 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注 转实收基金 2024 年 1,787,218.42 - 3,174.58 1,790,393.00 - 合计 1,787,218.42 - 3,174.58 1,790,393.00 - 交银货币 D 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注 转实收基金 2024 年 324,535.25 - 648.54 325,183.79 - 合计 324,535.25 - 648.54 325,183.79 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交 通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 131 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 交 银 货 季参平先生，美国密歇根大学金融工程硕 季参 币、交银 2019 年 7 士、对外经济贸易大学经济学学士。2012 平 现金宝货 月 26 日 - 12 年 年 3 月至 2017 年 7 月任瑞士银行外汇和 币、交银 利率交易员、联席董事。2017 年加入交银 天鑫宝货 施罗德基金管理有限公司，历任基金经理 币、交银 助理。2019 年 7 月 26 日至 2019 年 9 月 丰润收益 18 日担任交银施罗德天运宝货币市场基 债券、交 金的基金经理。2020 年 8 月 20 日至 2023 银裕道纯 年 8 月 29 日担任交银施罗德中债 1-3 年 债一年定 政策性金融债指数证券投资基金的基金 期开放债 经理。2022 年 6 月 8 日至 2023 年 11 月 券发起、 15 日担任交银施罗德中债 1-5 年政策性 交银中证 金融债指数证券投资基金的基金经理。 同业存单 2020 年 7 月 9 日至 2024 年 2 月 19 日担 AAA指数7 任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资 天 持 有 基金的基金经理。2021 年 8 月 19 日至 期、交银 2024年5月12日担任交银施罗德中债1- 中债 0-3 3 年农发行债券指数证券投资基金的基 年政金债 金经理。2021 年 9 月 9 日至 2024 年 5 月 指数、交 12 日担任交银施罗德裕景纯债一年定期 银稳安 30 开放债券型证券投资基金的基金经理。 天滚动持 2019 年 10 月 12 日至 2024 年 12 月 16 日 有债券的 担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投 基金经理 资基金的基金经理。 交银天利 宝货币、 交银天益 宝货币、 交银活期 通货币、 交银裕隆 纯 债 债 券、交银 稳利中短 孙丹妮女士，复旦大学工商管理硕士、中 孙丹 债债券、 2022 年 2024 年 5 山大学理学士。2015 年至 2016 年任五矿 妮 交银丰享 11 月 3 月 6 日 9 年 证券有限责任公司交易员。2016 年加入 收 益 债 日 交银施罗德基金管理有限公司，历任中央 券、交银 交易室交易员、固定收益部研究员。 丰盈收益 债券、交 银稳益短 债债券、 交银稳安 30 天滚动 持有债券 的基金经 理助理 苏建 交银丰润 2024 年 2024 年 苏建文女士，上海交通大学金融学硕士、 文 收 益 债 05 月 06 11 月 12 5 年 北京大学国际政治经济学学士。2019 年 券、交银 日 日 加入交银施罗德基金管理有限公司，历任 中债 1-3 固定收益部研究员、基金经理助理。 年农发债 指数、交 银裕泰两 年定期开 放债券、 交银中债 1-3 年政 金 债 指 数、交银 裕如纯债 债券、交 银裕祥纯 债债券、 交银裕景 纯债一年 定期开放 债券、交 银裕坤纯 债一年定 期开放债 券、交银 中债 0-3 年政金债 指数、交 银裕盈纯 债债券的 基金经理 助理 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分 配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年全年，货币市场整体保持均衡偏宽松状态。货币市场工具收益率在上半年趋势下行； 三季度，震荡整理；四季度，再次开启下行态势。3M SHIBOR 较去年末下行约 84BP 至 1.69%，一 年期股份制银行同业存单收益率较去年末下行 83BP 至 1.58%。整体上，一季度央行先后宣布降准50BP、下调五年期 LPR 利率 25BP，提振市场风险偏好，叠加资金面宽松态势，存单和短期债券利率出现持续下行。二季度，经济复苏进度弱于预期，整体宽松基调不变，货币市场工具利率进一步下行并录得上半年的低点。三季度，央行超预期降息带动存单和短融收益率快速下行，但是随后资金持续收紧，多空交织下市场维持震荡格局。四季度，六大行官宣下调存款利率 25BP，央行下调 LPR 利率 25BP 的同时展开买断式逆回购操作注入流动性，同业活期存款利率自律管理的倡议公布带动货币市场收益率继续下行。 基金操作方面，全年资金面整体平稳偏松，货币市场工具套息空间逐步压缩，因此组合杠杆水平逐步降低。我们维持低杠杆和中等久期的操作思路，多投资于估值波动较小的银行存款，组合整体流动性良好。我们视组合流动性和市场情况，增配了高评级的同业存单、同业存款等，在控制好流动性风险的前提下，努力提高组合静态收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年上半年，央行货币政策的态度和节奏或决定资金和货币市场利率的走势。自 2024 年十二月以来，货币政策宽松的预期持续发酵，市场对于降准降息等货币宽松政策一直有期待。但由于海外通胀压力增加、美联储推迟降息等不确定性因素的增加，市场期待中的政策何时能够落地成为了左右市场的关键因素之一。另外，央行政策目标的轮动也会极大影响短端收益率的变化，维持汇率水平、打击资金空转、支持信贷债券发行等不同的政策目标优先级发生变化，市场的货币资金价格也会有相应的变化，对此我们将保持关注。 本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构。同时，根据期限利差动态调整组合期限配比，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的剩余期限管理，严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2024 年度，根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。 本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作： （一）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。 公司风险管理部门持续加大重点风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，信用风险提示进一步前移；继续加强流动性风险管理，坚持开展定期及不定期压力测试及应急演练工作；定期排查风险控制阈值，提高公司旗下组合风险控制精准度；不断优化业务操作流程，通过丰富管理工具加强操作风险管理；继续加强各项潜在风险排查，落实防范措施和跟踪机制，不断提升公司风险管理水平。 （二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。 公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施严格的稽核监督。通过对投资研究、市场销售、运营、信息技术等业务条线内部控制关键点开展定期和不定期检查，有效促进公司内部控制制度规范、执行有效，内控管理水平不断提升。 （三）持续夯实公司合规管理体系，合规文化建设取得新实效。 公司内控合规部门着力持续夯实合规管理体系，体系内三道防线各司其职、形成合力，公司合规文化建设取得新实效；全年加强建立全面、系统、规范的规章制度体系，持续扎实推进新法规跟 踪落实工作，以持续抓好制度建设及执行助推公司合规管理常态长效发展。 （四）强化培训教育及重点领域合规提示，牢固树立全员风险合规防范意识。 公司牢固树立全员风险合规防范意识。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织开展了多场合规培训，加强重点领域合规提示，开展重点人员合规调研，传递合规经营导向，营造公司合规文化，加深了员工对新法律法规的理解及强化其风险合规意识，抓牢抓实员工合规底线教育，加强案防管理，强化员工行为合规管控，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内控合规和风险管理体系得到进一步的夯实和优化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照法律法规及基金合同的约定，本基金每日分配收益，按日结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见 7.4.7.12。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70066074_B31 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 交银施罗德货币市场证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了交银施罗德货币市场证券投资基金的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利 润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的交银施罗德货币市场证券投资基金的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了交银施罗德货币市场证券投资基金 2024 年 12 月 31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情 况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计师职业道德守则，我们独立于交银施罗德货币市场证券 投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 交银施罗德货币市场证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估交银施罗德货币市场 任 证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督交银施罗德货币市场证券投资基金的财务 报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 注册会计师对财务报表审计的责 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 任 (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对交银施罗德货币市场 证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交银施 罗德货币市场证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 蒋燕华 费泽旭 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计报告日期 2025 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 228,142,516.38 101,881,526.98 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 528,770,419.65 318,920,640.42 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 528,770,419.65 318,920,640.42 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 130,032,114.69 105,306,610.01 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 11,941,193.81 547,838.74 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 898,886,244.53 526,656,616.15 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 52,003,243.45 42,589,994.42 应付清算款 - - 应付赎回款 16,949,320.61 1,337,861.90 应付管理人报酬 112,344.25 63,045.19 应付托管费 37,448.07 21,015.08 应付销售服务费 140,857.98 69,105.48 应付投资顾问费 - - 应交税费 272,287.73 273,447.32 应付利润 31,245.96 34,823.86 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 187,281.02 209,360.79 负债合计 69,734,029.07 44,598,654.04 净资产： 实收基金 7.4.7.10 829,152,215.46 482,057,962.11 未分配利润 7.4.7.12 - - 净资产合计 829,152,215.46 482,057,962.11 负债和净资产总计 898,886,244.53 526,656,616.15 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 829,152,215.46 份，其中交银货币 A 基金份 额总额 497,511,968.25 份，基金份额净值 1.0000 元；交银货币 B 基金份额总额 227,804,641.10 份，基金份额净值 1.0000 元；交银货币 C 基金份额总额 88,606,479.16 份，基金份额净值 1.0000 元；交银货币 D 基金份额总额 15,229,126.95 份，基金份额净值 1.0000 元。 7.2 利润表 会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 15,739,141.02 12,986,834.00 1.利息收入 8,366,817.66 6,978,842.93 其中：存款利息收入 7.4.7.13 6,582,037.75 4,030,443.35 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 1,784,779.91 2,948,399.58 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 7,372,323.36 6,007,991.07 “-”填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 7,372,323.36 6,007,991.07 资产支持证券投 7.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 - - 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 7.4.7.20 - - 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 7.4.7.21 - - “-”号填列） 减：二、营业总支出 3,496,314.09 2,685,901.93 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,053,733.45 770,578.93 2．托管费 7.4.10.2.2 351,244.46 256,859.66 3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,234,558.24 788,725.12 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 572,835.39 596,459.31 其中：卖出回购金融资 572,835.39 596,459.31 产支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 12,113.07 14,111.22 8．其他费用 7.4.7.23 271,829.48 259,167.69 三、利润总额（亏损总 12,242,826.93 10,300,932.07 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 12,242,826.93 10,300,932.07 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 12,242,826.93 10,300,932.07 7.3 净资产变动表 会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 482,057,962.11 - - 482,057,962.11 资产 二、本期期初净 482,057,962.11 - - 482,057,962.11 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 347,094,253.35 - - 347,094,253.35 号填列） （一）、综合收益 - - 12,242,826.93 12,242,826.93 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 347,094,253.35 - - 347,094,253.35 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 3,113,838,914. 3,113,838,914.2 购款 - - 26 6 - - 2.基金赎 2,766,744,660. - - 2,766,744,660.9 回款 91 1 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -12,242,826.93 -12,242,826.93 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 829,152,215.46 - - 829,152,215.46 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 551,182,242.61 - - 551,182,242.61 资产 二、本期期初净 551,182,242.61 - - 551,182,242.61 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -69,124,280.50 - - -69,124,280.50 号填列） （一）、综合收益 - - 10,300,932.07 10,300,932.07 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -69,124,280.50 - - -69,124,280.50 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,015,398,366. 1,015,398,366.6 购款 - - 66 6 - - 2.基金赎 1,084,522,647. - - 1,084,522,647.1 回款 16 6 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -10,300,932.07 -10,300,932.07 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 482,057,962.11 - - 482,057,962.11 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 谢卫 周云康 许颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]204 号文《关于同意交银施罗德货币市场证券投资基金募集的批复》的准许，由交银施罗德基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2006 年 1月 20 日生效，首次设立募集规模为 4,741,255,133.16 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，A 类、B 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；C 类、D 类基金份额的注册登记机构为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据基金管理人于 2024 年 2 月 29 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 货币市场证券投资基金增加 C 类基金份额和 D 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，决 定自 2024 年 3 月 5 日起，本基金在现有份额的基础上增设 C 类、D 类基金份额。根据《交银施罗 德货币市场证券投资基金基金合同》和《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据收费方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费用的，称为 B 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时不收取赎回费用的，称为 C、D 类基金份额。本基金 A 类、B 类、C 类、D 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金的投资范围：1、现金；2、通知存款；3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；6、期限在一年以内（含一年）的债券回购；7、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2025 年 3 月 26 日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》以及参考本基金的基金合同和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及其允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券 投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时，以公允价值计量。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率每日计提应计利息，同时在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利 终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的影子价格： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费（若有）在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定；“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，如当日收益计算结果为正，则小数点后第 3 位采用截位的方式，如当日收益计算结果为负，则小数点后第 3 位 采用非零即入的方式，因截位或用非零即入形成的余额归入基金财产，参与第二个工作日的分配；本基金每日进行收益支付，以人民币元方式簿记，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式；若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额，若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额；当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；在符合相关法律法规及规范性文件的规定，且不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过，基金管理人应于实施更改前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在 指定媒介上公告；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金于 2006 年 2 月 13 日将投 资者所拥有的自 2006 年 1 月 20 日至 2006 年 2 月 13 日的累计收益进行首次集中支付，并按 1 元 面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。2006 年 3 月至 2023 年 9 月，本基金投资者的累计 收益定于每月第一个工作日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。从 2023 年 9 月 22 日起， 本基金每日例行按照基金合同的约定对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日可顺延)，截至该日的累计未支付收益于该日进行结转。每日例行的收益结转不再另行公告，如遇特殊情况，将另行公告。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及 相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 7,771,454.95 1,374,671.66 等于：本金 7,768,299.54 1,374,187.68 加：应计利息 3,155.41 483.98 减：坏账准备 - - 定期存款 220,371,061.43 - 等于：本金 220,000,000.00 - 加：应计利息 371,061.43 - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月 - - 以内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 220,371,061.43 - 其他存款 - 100,506,855.32 等于：本金 - 100,000,000.00 加：应计利息 - 506,855.32 减：坏账准备 - - 合计 228,142,516.38 101,881,526.98 注：《关于优化非银同业存款利率自律管理的自律倡议》自 2024 年 12 月 1 日起生效。本基金本报 告期末将有固定存款期限的银行存款列示于定期存款项目中。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度 账面价值 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 528,770,419.65 529,274,006.40 503,586.75 0.0607 合计 528,770,419.65 529,274,006.40 503,586.75 0.0607 资产支持证券 - - - - 合计 528,770,419.65 529,274,006.40 503,586.75 0.0607 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度 账面价值 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 318,920,640.42 319,235,725.39 315,084.97 0.0654 合计 318,920,640.42 319,235,725.39 315,084.97 0.0654 资产支持证券 - - - - 合计 318,920,640.42 319,235,725.39 315,084.97 0.0654 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 130,032,114.69 - 合计 130,032,114.69 - 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 105,306,610.01 - 合计 105,306,610.01 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 无。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2.78 - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 16,263.37 28,152.10 其中：交易所市场 - - 银行间市场 16,263.37 28,152.10 应付利息 - - 预提审计费 40,000.00 50,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 银行汇划费 1,714.87 1,908.69 预提账户维护费 9,300.00 9,300.00 合计 187,281.02 209,360.79 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 交银货币 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 313,651,051.81 313,651,051.81 本期申购 1,013,444,971.16 1,013,444,971.16 本期赎回（以“-”号填列） -829,584,054.72 -829,584,054.72 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 497,511,968.25 497,511,968.25 交银货币 B 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 168,406,910.30 168,406,910.30 本期申购 821,459,605.32 821,459,605.32 本期赎回（以“-”号填列） -762,061,874.52 -762,061,874.52 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 227,804,641.10 227,804,641.10 交银货币 C 本期 项目 2024 年 3 月 29 日（基金合同生效日）至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 - - 本期申购 971,916,336.14 971,916,336.14 本期赎回（以“-”号填列） -883,309,856.98 -883,309,856.98 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 88,606,479.16 88,606,479.16 交银货币 D 本期 项目 2024 年 3 月 6 日（基金合同生效日）至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 - - 本期申购 307,018,001.64 307,018,001.64 本期赎回（以“-”号填列） -291,788,874.69 -291,788,874.69 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 15,229,126.95 15,229,126.95 注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 交银货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 6,303,862.86 - 6,303,862.86 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -6,303,862.86 - -6,303,862.86 本期末 - - - 交银货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 3,823,387.28 - 3,823,387.28 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,823,387.28 - -3,823,387.28 本期末 - - - 交银货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期期初 - - - 本期利润 1,790,393.00 - 1,790,393.00 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,790,393.00 - -1,790,393.00 本期末 - - - 交银货币 D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期期初 - - - 本期利润 325,183.79 - 325,183.79 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -325,183.79 - -325,183.79 本期末 - - - 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 日 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 2,990,606.93 14,879.41 定期存款利息收入 3,590,995.01 - 其他存款利息收入 - 4,015,563.94 结算备付金利息收入 - - 其他 435.81 - 合计 6,582,037.75 4,030,443.35 7.4.7.14 股票投资收益 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 债券投资收益——利 7,224,979.73 6,026,050.01 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 147,343.63 -18,058.94 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 7,372,323.36 6,007,991.07 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债 872,007,635.36 670,559,312.04 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 868,579,059.80 668,231,302.92 总额 减：应计利息总额 3,281,231.93 2,346,068.06 减：交易费用 - - 买卖债券差价收入 147,343.63 -18,058.94 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.19 股利收益 无。 7.4.7.20 公允价值变动收益 无。 7.4.7.21 其他收入 无。 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 40,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 74,629.48 51,967.69 债券账户费用 37,200.00 37,200.00 合计 271,829.48 259,167.69 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 罗德基金公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,053,733.45 770,578.93 其中：应支付销售机构的客户维护 340,966.04 225,184.54 费 应支付基金管理人的净管理费 712,767.41 545,394.39 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 351,244.46 256,859.66 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 C 交银货币 D 合计 交通银行股份 280,668.49 823.60 - - 281,492.09 有限公司 交银施罗德基 金管理有限公 23,223.67 12,199.90 69,688.61 1,161.60 106,273.78 司 中国农业银行 115,052.26 75.33 209,948.78 531.51 325,607.88 股份有限公司 合计 418,944.42 13,098.83 279,637.39 1,693.11 713,373.75 上年度可比期间 获得销售服务 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 C 交银货币 D 合计 交通银行股份 267,767.83 272.22 - - 268,040.05 有限公司 交银施罗德基 金管理有限公 21,664.00 15,557.05 - - 37,221.05 司 中国农业银行 129,405.02 - - - 129,405.02 股份有限公司 合计 418,836.85 15,829.27 - - 434,666.12 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日某类基金份额对应的基金资产净值约定的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A 类份额日基金销售服务费＝前一日 A 类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数。B 类份额日基金销售服务费＝前一日 E 类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。C类份额日基金销售服务费＝前一日 A 类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数。D 类份额日基金销售服务费＝前一日 E 类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 2024 年 3 月 本期 6 日（基金 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 合同生效 日）至 2024 年 12 月 31 日 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 C 交银货币 D 基金合同生效 日（ 2006 年 1 - - - - 月 20 日）持有 的基金份额 报告期初持有 - 126,253,884.10 - - 的基金份额 报告期间申购/ - 12,370,015.67 50,435,338.17 - 买入总份额 报告期间因拆 - - - - 分变动份额 减：报告期间赎 - 40,000,000.00 - - 回/卖出总份额 报告期末持有 - 98,623,899.77 50,435,338.17 - 的基金份额 报告期末持有 的基金份额 - 11.89% 6.08% - 占基金总份额 比例 上年度可比期间 上年度可比期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 间 - 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 C 交银货币 D 基金合同生效 日（ 2006 年 1 - - - - 月 20 日）持有 的基金份额 报告期初持有 - 123,399,531.23 - - 的基金份额 报告期间申购/ - 2,854,352.87 - - 买入总份额 报告期间因拆 - - - - 分变动份额 减：报告期间赎 - - - - 回/卖出总份额 报告期末持有 - 126,253,884.10 - - 的基金份额 报告期末持有 的基金份额 - 26.19% - - 占基金总份额 比例 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务； 3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行_ 7,771,454.95 2,990,606.93 1,374,671.66 14,879.41 活期存款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 交银货币 A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 6,308,036.66 - -4,173.80 6,303,862.86 - 交银货币 B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 3,826,614.50 - -3,227.22 3,823,387.28 - 交银货币 C 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 1,787,218.42 - 3,174.58 1,790,393.00 - 交银货币 D 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 324,535.25 - 648.54 325,183.79 - 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 52,003,243.45 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 092318002 23 农发清 2025 年 1 月 102.21 200,000 20,441,960.81 发 02 2 日 092318003 23 农发清 2025 年 1 月 101.55 200,000 20,309,802.62 发 03 2 日 112471562 24 大连银 2025 年 1 月 99.65 158,000 15,745,065.94 行 CD182 2 日 合计 558,000 56,496,829.37 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，本基金的运作涉及的金融工具主要是具有良好流动性的货币市场工具。与此类金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理此类风险所采取的风险管理政策如下所 述。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平，使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 本基金目前面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由董事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的，同时督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行或其他国内大中型商业银行，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不得投资于信用等级在 AA+以下的债券与非 金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 60,369,423.33 - 合计 60,369,423.33 - 注：未评级部分包含国债、政策性金融债或短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 387,480,311.69 - 合计 387,480,311.69 - 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 40,168,921.20 - AAA 以下 - - 未评级 40,751,763.43 - 合计 80,920,684.63 - 注：未评级部分包含中期票据、公司债、国债或政策性金融债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者 连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 于报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 7,771,454.9540,095,022.4180,276,039. - - -228,142,516. 0 03 38 交易性金融资 10,239,431.5200,279,363.318,251,624. - - -528,770,419. 产 1 31 83 65 买入返售金融 130,032,114. - - - - -130,032,114. 资产 69 69 应收申购款 - - - - -11,941,19311,941,193.8 .81 1 资产总计 148,043,001.240,374,385.498,527,663. - -11,941,193898,886,244. 15 71 86 .81 53 负债 应付赎回款 - - - - -16,949,32016,949,320.6 .61 1 应付管理人报 - - - - - 112,344.25 112,344.25 酬 应付托管费 - - - - - 37,448.07 37,448.07 卖出回购金融 52,003,243.4 - - - - -52,003,243.4 资产款 5 5 应付销售服务 - - - - - 140,857.98 140,857.98 费 应付利润 - - - - - 31,245.96 31,245.96 应交税费 - - - - - 272,287.73 272,287.73 其他负债 - - - - - 187,281.02 187,281.02 负债总计 52,003,243.4 - - - -17,730,78569,734,029.0 5 .62 7 利率敏感度缺96,039,757.7240,374,385.498,527,663. -829,152,215. - - 5,789,591. 口 0 71 86 81 46 上年度末 2023 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 1,374,671.6685,467,667.815,039,187.5 - - -101,881,526. 2 0 98 交易性金融资 9,985,639.29130,201,789.178,733,212. - - -318,920,640. 产 08 05 42 买入返售金融 105,306,610. - - - - -105,306,610. 资产 01 01 应收申购款 - - - - - 547,838.74 547,838.74 资产总计 116,666,920.215,669,456.193,772,399. - - 547,838.74526,656,616. 96 90 55 15 负债 应付赎回款 - - - - -1,337,861.1,337,861.90 90 应付管理人报 - - - - - 63,045.19 63,045.19 酬 应付托管费 - - - - - 21,015.08 21,015.08 卖出回购金融 42,589,994.4 - - - - -42,589,994.4 资产款 2 2 应付销售服务 - - - - - 69,105.48 69,105.48 费 应付利润 - - - - - 34,823.86 34,823.86 应交税费 - - - - - 273,447.32 273,447.32 其他负债 - - - - - 209,360.79 209,360.79 负债总计 42,589,994.4 - - - -2,008,659.44,598,654.0 2 62 4 利率敏感度缺74,076,926.5215,669,456.193,772,399. -482,057,962. - - 1,460,820. 口 4 90 55 88 11 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2024 年 12 月 31 上年度末 （2023 年 12 月 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 -432,212.12 -269,510.00 个基点 市场利率下降 25 433,065.11 270,165.30 个基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 528,770,419.65 318,920,640.42 第三层次 - - 合计 528,770,419.65 318,920,640.42 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本 报告期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发 生重大变动。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 528,770,419.65 58.83 其中：债券 528,770,419.65 58.83 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 130,032,114.69 14.47 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 228,142,516.38 25.38 付金合计 4 其他各项资产 11,941,193.81 1.33 5 合计 898,886,244.53 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.16 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 52,003,243.45 6.27 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 117 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 17.82 6.27 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 10.84 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 17.97 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 9.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 50.43 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 106.69 6.27 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价 占基金资产净值比例（%） 值 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,991,194.94 6.15 其中：政策 40,751,763.43 4.91 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 60,369,423.33 7.28 资券 6 中期票据 29,929,489.69 3.61 7 同业存单 387,480,311.69 46.73 8 其他 - - 9 合计 528,770,419.65 63.77 剩 余 存 续期 10 超过397天的 - - 浮 动 利 率债 券 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 债券数量 按实际利率计 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 （张） 算的账面价值 （%） （元） 1 102000488 20 西安高新 200,000 20,646,653.11 2.49 MTN002 2 092318002 23 农发清发 200,000 20,441,960.81 2.47 02 3 092318003 23 农发清发 200,000 20,309,802.62 2.45 03 4 112471562 24 大连银行 200,000 19,930,463.21 2.40 CD182 5 112496077 24 贵州银行 200,000 19,901,323.11 2.40 CD045 6 112421374 24 渤海银行 200,000 19,856,762.12 2.39 CD374 7 112421386 24 渤海银行 200,000 19,847,714.22 2.39 CD386 8 112471476 24 贵阳银行 200,000 19,842,545.90 2.39 CD143 9 2220009 22 泰隆银行 100,000 10,239,431.51 1.23 小微债 10 012481775 24 陕建集团 100,000 10,113,180.61 1.22 SCP004 8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1089% 报告期内偏离度的最低值 0.0129% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0646% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 无。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。 8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下： 2024 年 12 月 02 日,国家金融监督管理总局大连监管局公示大金罚决字[2024]31 号行政处罚 决定书,给予大连银行股份有限公司 15 万元人民币的行政处罚。 2024 年 09 月 24 日,国家金融监督管理总局贵州监管局公示贵金罚决字[2024]65 号行政处罚 决定书,给予贵阳银行股份有限公司 50 万元人民币的行政处罚。 本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 11,941,193.81 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 11,941,193.81 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 交银货币 46,545 10,688.84 11,164,161.45 2.24 486,347,806.80 97.76 A 交银货币 16 14,237,790.07 161,186,350.31 70.76 66,618,290.79 29.24 B 交银货币 694 127,675.04 51,958,716.07 58.64 36,647,763.09 41.36 C 交银货币 19 801,533.00 0.00 0.00 15,229,126.95 100.00 D 合计 47,274 17,539.29 224,309,227.83 27.05 604,842,987.63 72.95 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 银行类机构 30,076,376.72 3.63 2 个人 20,013,628.12 2.41 3 个人 15,171,211.70 1.83 4 其他机构 10,049,863.03 1.21 5 个人 10,000,000.00 1.21 6 其他机构 7,046,479.02 0.85 7 个人 6,116,855.51 0.74 8 其他机构 5,310,214.53 0.64 9 个人 5,269,971.63 0.64 10 其他机构 5,068,765.74 0.61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 交银货币 A 1,492.14 0.00 理人所 交银货币 B 0.00 0.00 有从业 人员持 交银货币 C 5,110.36 0.01 有本基 交银货币 D 51,505.45 0.34 金 合计 58,107.95 0.01 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 交银货币 A 0~10 员、基金投资和研究 交银货币 B - 部门负责人持有本开 交银货币 C - 放式基金 交银货币 D - 合计 0~10 交银货币 A - 本基金基金经理持有 交银货币 B - 本开放式基金 交银货币 C - 交银货币 D - 合计 - §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 C 交银货币 D 基金合同 生效日 （2006 年 4,741,255,133.16 - - - 1 月 20 日）基金 份额总额 本报告期 期初基金 313,651,051.81 168,406,910.30 - - 份额总额 本报告期 基金总申 1,013,444,971.16 821,459,605.32 971,916,336.14 307,018,001.64 购份额 减：本报 告期基金 829,584,054.72 762,061,874.52 883,309,856.98 291,788,874.69 总赎回份 额 本报告期 基金拆分 - - - - 变动份额 本报告期 期末基金 497,511,968.25 227,804,641.10 88,606,479.16 15,229,126.95 份额总额 注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，公司董事长（法定代表人）由张宏良先生担 任，阮红女士不再担任公司董事长（法定代表人）；公司首席信息官由周云康先生担任，谢卫先 生继续担任公司总经理。报告期末至本报告报送日前，印皓女士不再担任公司副总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内 未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 无。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，经履行适当程序，为本基金提供审计服务的机构由德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本期审计费为 40,000.00 元。目 前该事务所已为本基金提供审计服务 1 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 交银施罗德基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 7 月 1 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局 受到的具体措施类型 责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因 个别制度未严格执行，个别业务内控管理不完善。 管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改。 提出整改意见） 其他 - 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 申万宏源 1 - - - - - 证券 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 申万宏 - - - - - - 源证券 注：1、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 2、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 3、本基金管理人严格落实《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的要求，在规定时 间内完成股票交易佣金费率的调整，自 2024 年 7 月 1 日起按照调整后的费率执行。 4、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，本公司网站披露的《交银施罗德基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 无。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 1 月 20 日 2023 年第 4 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2 于 2024 年“春节”假期前调整大额 公司网站 2024 年 2 月 5 日 申购（转换转入、定期定额投资） 业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 3 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 2 月 29 日 增加 C 类基金份额和 D 类基金份额 公司网站 并修改基金合同和托管协议的公告 4 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 2 月 29 日 托管协议 公司网站 5 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 2 月 29 日 (更新)招募说明书(2024 年第 1 号) 公司网站 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 6 （A 类份额）基金产品资料概要更新 公司网站 2024 年 2 月 29 日 (2024 年第 1 号) 7 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 2 月 29 日 基金合同 公司网站 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 8 （D 类份额）基金产品资料概要更新 公司网站 2024 年 2 月 29 日 (2024 年第 1 号) 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 9 （B 类份额）基金产品资料概要更新 公司网站 2024 年 2 月 29 日 (2024 年第 1 号) 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 10 （C 类份额）基金产品资料概要更新 公司网站 2024 年 2 月 29 日 (2024 年第 1 号) 11 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 3 月 29 日 2023 年年度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 12 增加山西证券股份有限公司为旗下 公司网站 2024 年 3 月 29 日 基金的销售机构的公告 13 交银施罗德基金管理有限公司高级 中国证监会规定媒体及 2024 年 3 月 30 日 管理人员任职公告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 14 调整 C 类和 D 类基金份额非直销销 公司网站 2024 年 4 月 11 日 售机构大额申购（转换转入、定期 定额投资）业务限额的公告 15 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 4 月 20 日 2024 年第 1 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 16 终止上海钜派钰茂基金销售有限公 公司网站 2024 年 5 月 23 日 司办理相关销售业务的公告 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 17 （C 类份额）基金产品资料概要更新 公司网站 2024 年 6 月 21 日 (2024 年第 2 号) 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 18 （D 类份额）基金产品资料概要更新 公司网站 2024 年 6 月 21 日 (2024 年第 2 号) 19 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 6 月 21 日 (更新)招募说明书(2024 年第 2 号) 公司网站 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 20 （B 类份额）基金产品资料概要更新 公司网站 2024 年 6 月 21 日 (2024 年第 2 号) 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 21 （A 类份额）基金产品资料概要更新 公司网站 2024 年 6 月 21 日 (2024 年第 2 号) 22 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 7 月 18 日 2024 年第 2 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司旗下 中国证监会规定媒体及 23 全部基金 2024 年第二季度报告提示 公司网站 2024 年 7 月 18 日 性公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 24 增加国联证券股份有限公司为旗下 公司网站 2024 年 8 月 12 日 基金的销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 25 董事长离任及代任董事长（法定代 公司网站 2024 年 8 月 17 日 表人）的公告 交银施罗德基金管理有限公司旗下 中国证监会规定媒体及 26 全部基金 2024 年中期报告提示性公 公司网站 2024 年 8 月 30 日 告 27 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 8 月 30 日 2024 年中期报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 28 于 2024 年“中秋”假期前调整大额 公司网站 2024 年 9 月 11 日 申购（转换转入、定期定额投资） 业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 29 于 2024 年“国庆节”假期前调整大 公司网站 2024 年 9 月 26 日 额申购（转换转入、定期定额投 资）业务的公告 30 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 2024 年 10 月 25 日 董事长（法定代表人）任职的公告 公司网站 31 交银施罗德基金管理有限公司高级 中国证监会规定媒体及 2024 年 10 月 25 日 管理人员任职公告 公司网站 32 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2024 年 10 月 25 日 2024 年第 3 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 33 调整 C 类和 D 类基金份额非直销销 公司网站 2024 年 11 月 27 日 售机构大额申购（转换转入、定期 定额投资）业务限额的公告 34 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 2024 年 12 月 3 日 旗下基金改聘会计师事务所的公告 公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 机构 1 2024/1/1- 126,253,8 2,321,4 40,000,00 88,575,316.51 10.68 2024/12/31 84.10 32.41 0.00 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资 者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管 理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基 金基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，本基金管理人于 2024 年 3 月 5 日起对本 基金增加 C 类基金份额和 D 类基金份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改，欲知 详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文件。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。