交银施罗德货币市场证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2024 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 审计报告...... 17 6.1 审计报告基本信息 ...... 17 6.2 审计报告的基本内容 ...... 17 §7 年度财务报表 ...... 19 7.1 资产负债表 ...... 19 7.2 利润表...... 21 7.3 净资产变动表 ...... 22 7.4 报表附注...... 24 §8 投资组合报告 ...... 49 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49 8.2 债券回购融资情况 ...... 49 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 50 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 51 8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 51 8.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细...... 52 8.9 投资组合报告附注 ...... 52 §9 基金份额持有人信息 ...... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 54 §10 开放式基金份额变动 ...... 54 §11 重大事件揭示 ...... 55 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 11.4 基金投资策略的改变 ...... 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 56 11.9 其他重大事件 ...... 56 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 §13 备查文件目录 ...... 58 13.1 备查文件目录 ...... 58 13.2 存放地点...... 58 13.3 查阅方式...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 1 月 20 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 482,057,962.11 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 交银货币 A 交银货币 B 金简称 下属分级基金的交 519588 519589 易代码 报告期末下属分级 313,651,051.81 份 168,406,910.30 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳妥和资产充 分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济 运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态 等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具, 采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 任航 露负责 联系电话 (021)61055050 010-66060069 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95599 传真 (021)61055054 010-68121816 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 北京市东城区建国门内大街 188 号交通银行大楼二层(裙) 69 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区复兴门内大街 二期 21-22 楼 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 阮红 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 殊普通合伙) 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 2023 年 2022 年 2021 年 数据和指标 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B 本期已实现 5,869,559.1 4,431,372.9 4,950,972.8 4,944,284.6 4,088,469.9 4,881,086.0 收益 4 3 0 4 7 9 本期利润 5,869,559.1 4,431,372.9 4,950,972.8 4,944,284.6 4,088,469.9 4,881,086.0 4 3 0 4 7 9 本期净值收 1.9280% 2.1726% 1.8415% 2.0855% 2.0843% 2.3292% 益率 3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末 数据和指标 期末基金资 313,651,051 168,406,910 329,028,359 222,153,883 195,129,425 322,553,923 产净值 .81 .30 .18 .43 .71 .22 期末基金份 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 额净值 3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末 期末指标 累计净值收 60.2873% 62.1245% 57.2555% 58.6770% 54.4120% 55.4354% 益率 注:1、本基金申购赎回费为零。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3、本基金实行销售服务费分类收费方式,分设各类份额。各类份额的管理费、托管费相同,按各类份额对应的销售服务费年费率计提销售服务费。 4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银货币 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准差② 率③ ④ 0.1646 0.0006 过去三个月 0.4923% 0.0006% 0.3277% 0.0000% % % 0.3091 0.0007 过去六个月 0.9644% 0.0007% 0.6553% 0.0000% % % 0.6280 0.0006 过去一年 1.9280% 0.0006% 1.3000% 0.0000% % % 2.0686 0.0008 过去三年 5.9686% 0.0008% 3.9000% 0.0000% % % 10.1452 3.6416 0.0009 过去五年 0.0009% 6.5036% 0.0000% % % % 自基金合同生效 60.2873 24.761 0.0023 0.0044% 35.5257% 0.0021% 起至今 % 6% % 交银货币 B 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准差② 率③ ④ 0.2254 0.0006 过去三个月 0.5531% 0.0006% 0.3277% 0.0000% % % 0.4312 0.0007 过去六个月 1.0865% 0.0007% 0.6553% 0.0000% % % 过去一年 2.1726% 0.0006% 1.3000% 0.0000% 0.8726 0.0006 % % 2.8329 0.0008 过去三年 6.7329% 0.0008% 3.9000% 0.0000% % % 11.4727 4.9691 0.0009 过去五年 0.0009% 6.5036% 0.0000% % % % 自基金合同生效 62.1245 29.121 0.0023 0.0045% 33.0032% 0.0022% 起至今 % 3% % 注:1、根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金修订基金合 同等法律文件的公告》,本基金自 2023 年 9 月 22 日起正式调整收益分配原则,由“每日分配, 按月支付”调整为“每日分配,按日支付”。 2、本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)。 3、交银货币 B 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金分类起至今”,下同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 交银货币 A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注 转实收基金 2023 年 6,080,311.78 210,625.94 -421,380.22 5,869,557.50 - 2022 年 4,446,019.81 387,123.69 117,829.30 4,950,972.80 - 2021 年 3,765,409.82 293,285.93 29,774.22 4,088,469.97 - 合计 14,291,741.41 891,035.56 -273,776.70 14,909,000.27 - 交银货币 B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注 转实收基金 2023 年 4,569,236.49 102,826.85 -240,688.77 4,431,374.57 - 2022 年 4,444,460.50 759,632.76 -259,808.62 4,944,284.64 - 2021 年 3,643,908.28 745,581.16 491,596.65 4,881,086.09 - 合计 12,657,605.27 1,608,040.77 -8,900.74 14,256,745.30 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本金为 2 亿元人民币。其中,交 通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 127 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 交 银 货 币、交银 裕通纯债 债券、交 银现金宝 货币、交 银天鑫宝 货币、交 银裕祥纯 季参平先生,美国密歇根大学金融工程硕 债债券、 士、对外经济贸易大学经济学学士。2012 交银丰润 年 3 月至 2017 年 7 月任瑞士银行外汇和 收 益 债 利率交易员、联席董事。2017 年加入交银 券、交银 施罗德基金管理有限公司,历任基金经理 季参 中债 1-3 2019 年 7 助理。2019 年 7 月 26 日至 2019 年 9 月 平 年农发债 月 26 日 - 11 年 18 日担任交银施罗德天运宝货币市场基 指数、交 金的基金经理。2020 年 8 月 20 日至 2023 银裕景纯 年 8 月 29 日担任交银施罗德中债 1-3 年 债一年定 政策性金融债指数证券投资基金的基金 期开放债 经理。2022 年 6 月 8 日至 2023 年 11 月 券、交银 15 日担任交银施罗德中债 1-5 年政策性 裕道纯债 金融债指数证券投资基金的基金经理。 一年定期 开 放 债 券、交银 中证同业 存单 AAA 指数 7 天 持有期的 基金经理 交 银 货 孙丹妮女士,复旦大学工商管理硕士、中 孙丹 币、交银 2022 年 山大学理学士。2015 年至 2016 年任五矿 妮 现金宝货 11 月 3 - 8 年 证券有限责任公司交易员。2016 年加入 币、交银 日 交银施罗德基金管理有限公司,历任中央 天利宝货 交易室交易员、固定收益部研究员。 币、交银 裕利纯债 债券、交 银天鑫宝 货币、交 银天益宝 货币、交 银中高等 级信用债 债券、交 银裕道纯 债一年定 期开放债 券、交银 裕通纯债 债券、交 银裕祥纯 债债券、 交银活期 通货币的 基金经理 助理 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; 3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投 资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“价格优先、时间优先”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年,货币市场整体保持均衡态势。一季度,随着经济修复,银行信贷投放大幅增加,短端资金波动率加大。三月中旬,降准后流动性回归平稳均衡态势。二季度,在银行存款利率下调和央行宣布降息下,流动性趋于宽松,从而整体波动区间收窄。七月底,政治局会议提及优化房地产政策,市场对后续稳增长政策出台预期升温,同时资金面收紧压制债市情绪。进入八月,资 金价格转松,月中央行分别调降 7 天逆回购利率和 MLF 利率 10BP 和 15BP,收益率快速下行。之 后受到政府债缴款和缴税等因素影响,资金面持续收敛,带动短端收益率明显上行。九月中旬,央行再次降准 25BP,超额续作 MLF 但价格维持不变,市场降息预期落空,收益率再次上行。四季度,货币市场整体保持均衡状态,收益率先上后下,曲线先熊平再牛陡。十月,政府债券的供给放量推升了资金价格,宽信用预期升温下债券市场收益率延续调整。十一月至十二月中旬,在经济修复动能偏弱、地产利好政策频出、月末资金价格抬升等多重因素交织下,短端收益率上行,长端趋于震荡,一年期股份制银行存单上行至 2.70%附近。年底,央行通过公开市场操作投放跨年流动性,资金面转为平衡,叠加市场宽松预期升温,债券市场收益率整体有所回落。总体来看, 3M SHIBOR 较年初上行约 11BP 至 2.53%,一年期股份制银行同业存单收益率较年初下行 2BP 至 2.40%。 基金操作方面,各季度初随着资金面宽松,货币市场工具收益率较低,我们以中低杠杆、短久期的操作思路,多投资于估值波动较小的银行存款与回购等。各季度末,随着短端资产收益上行,视组合流动性和市场情况,适当进行集中配置。十一月中旬开始,跨年资产收益率持续上行,我们逐步增配了高评级中长久期的同业存单、同业存款等,在控制好流动性风险的前提下,努力提高组合静态收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年,国内基本面复苏弹性和流动性的边际变化或将成为影响行情的主要因素。基本面方面,随着基建投资持续发力,叠加海外库存周期回升带动出口中枢修复,内外需增长动能或较为均衡。结合扩大内需和财政政策适度加力的基调,2024 年初或将呈现信用环境维持宽松、货币政策稳健灵活、通胀温和可控的格局。流动性方面,考虑到 2024 年经济内需动能尚需稳固,货币政策仍将保持一定支持力度,着力改善微观主体预期,预计资金面将维持合理充裕。 本基金将根据不同资产收益率的动态变化,适时调整组合结构,根据期限利差动态调整组合杠杆率,通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的剩余期限管理,严格控制信用风险、流动性风险和利率风险,努力为持有人创造稳健的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2023 年度,根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求,本基金管理人诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,落实风险控制,强化合规管理职能,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金投资人的合法权益。 本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作: (一)继续深化全面风险管理,提高风险控制有效性。 公司风险管理部门持续加大重点风险事前防范力度,加强对信用风险的监控,信用风险提示进一步前移;继续加强流动性风险管理,坚持开展定期及不定期压力测试及应急演练工作;定期排查风险控制阈值,提高公司旗下组合风险控制精准度;不断优化业务操作流程,通过丰富管理工具加强操作风险管理;继续加强各项潜在风险排查,落实防范措施和跟踪机制,不断提升公司风险管理水平。 (二)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。 公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施严格的稽核监督。通过对投资研究、市场销售、运营、信息技术等业务条线内部控制关键点开展定期和不定期检查,有效促进公司内部控制制度规范、执行有效,内控管理水平不断提升。 (三)持续夯实公司合规管理体系,合规文化建设取得新实效。 公司法律合规部门着力持续夯实合规管理体系,体系内三道防线各司其职、形成合力,公司合规文化建设取得新实效;全年加强建立全面、系统、规范的规章制度体系,持续扎实推进新法规跟踪落实工作,以持续抓好制度建设及执行助推公司合规管理常态长效发展。 (四)强化培训教育及重点领域合规提示,牢固树立全员风险合规防范意识。 公司牢固树立全员风险合规防范意识。公司围绕行业热点、重点、难点问题,组织开展了多场合规培训,加强重点领域合规提示,开展重点人员合规调研,传递合规经营导向,营造公司合规文化,加深了员工对新法律法规的理解及强化其风险合规意识,抓牢抓实员工合规底线教育,加强案防管理,强化员工行为合规管控,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内控合规和风险管理体系得到进一步的夯实和优化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照法律法规及基金合同的约定,本基金每日分配收益,按日结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见 7.4.7.12。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人 —交银施罗德基金管理有限公司 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行 了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(24)第 P01111 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 交银施罗德货币市场证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了交银施罗德货币市场证券投资基金的财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利 润表、净资产变动表以及财务报表附注。 审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,公允反映了交银施罗德货币市场证 券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经 营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 形成审计意见的基础 计师职业道德守则,我们独立于交银施罗德货币市场证券 投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 强调事项 - 其他事项 - 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管 理层对其他信息负责。其他信息包括交银施罗德货币市场 证券投资基金 2023 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大 错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需 要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督 管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制 财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的 内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估交银施罗 任 德货币市场证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经 营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管 理人管理层计划清算交银施罗德货币市场证券投资基金、 终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督交银施罗德货币市场证券投资 基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 注册会计师对财务报表审计的责 能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起 任 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判 断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取 充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部 控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计 程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性 和做出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对交 银施罗德货币市场证券投资基金持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情 况可能导致交银施罗德货币市场证券投资基金不能持续经 营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内 容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 孙维琦 季潇然 会计师事务所的地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2024 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德货币市场证券投资基金 报告截止日:2023 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产: 货币资金 7.4.7.1 101,881,526.98 201,447,690.38 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 318,920,640.42 229,554,652.49 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 318,920,640.42 229,554,652.49 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 105,306,610.01 82,082,644.26 债权投资 7.4.7.5 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 547,838.74 59,655,003.68 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 526,656,616.15 572,739,990.81 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 42,589,994.42 20,026,176.43 应付清算款 - - 应付赎回款 1,337,861.90 195,534.33 应付管理人报酬 63,045.19 67,176.06 应付托管费 21,015.08 22,392.02 应付销售服务费 69,105.48 72,410.67 应付投资顾问费 - - 应交税费 273,447.32 265,787.48 应付利润 34,823.86 696,892.85 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 209,360.79 211,378.36 负债合计 44,598,654.04 21,557,748.20 净资产: 实收基金 7.4.7.10 482,057,962.11 551,182,242.61 未分配利润 7.4.7.12 - - 净资产合计 482,057,962.11 551,182,242.61 负债和净资产总计 526,656,616.15 572,739,990.81 注: 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 482,057,962.11 份,其中交银货币 A 基金份 额总额 313,651,051.81 份,基金份额净值 1.0000 元;交银货币 B 基金份额总额 168,406,910.30 份,基金份额净值 1.0000 元。 7.2 利润表 会计主体:交银施罗德货币市场证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 12,986,834.00 12,464,144.71 1.利息收入 6,978,842.93 4,747,033.48 其中:存款利息收入 7.4.7.13 4,030,443.35 2,835,607.24 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 2,948,399.58 1,911,426.24 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 6,007,991.07 7,717,111.23 “-”填列) 其中:股票投资收益 7.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 6,007,991.07 7,717,111.23 资产支持证券投 7.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 - - 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 (损失以“-”号填 7.4.7.20 - - 列) 4.汇兑收益(损失以 - - “-”号填列) 5.其他收入(损失以 7.4.7.21 - - “-”号填列) 减:二、营业总支出 2,685,901.93 2,568,887.27 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 770,578.93 767,564.81 2.托管费 7.4.10.2.2 256,859.66 255,854.80 3.销售服务费 7.4.10.2.3 788,725.12 714,149.60 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 596,459.31 551,010.85 其中:卖出回购金融资 596,459.31 551,010.85 产支出 6.信用减值损失 7.4.7.22 - - 7.税金及附加 14,111.22 7,822.72 8.其他费用 7.4.7.23 259,167.69 272,484.49 三、利润总额(亏损总 10,300,932.07 9,895,257.44 额以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 10,300,932.07 9,895,257.44 “-”号填列) 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 10,300,932.07 9,895,257.44 7.3 净资产变动表 会计主体:交银施罗德货币市场证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 551,182,242.61 - - 551,182,242.61 资产 二、本期期初净 551,182,242.61 - - 551,182,242.61 资产 三、本期增减变 动额(减少以“-” -69,124,280.50 - - -69,124,280.50 号填列) (一)、综合收益 - - 10,300,932.07 10,300,932.07 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -69,124,280.50 - - -69,124,280.50 (净资产减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申 1,015,398,366. 1,015,398,366.6 购款 - - 66 6 2.基金赎 - - 回款 - - 1,084,522,647. 1,084,522,647.1 16 6 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -10,300,932.07 -10,300,932.07 资产变动(净资 产减少以“-”号 填列) 四、本期期末净 482,057,962.11 - - 482,057,962.11 资产 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 517,683,348.93 - - 517,683,348.93 资产 二、本期期初净 517,683,348.93 - - 517,683,348.93 资产 三、本期增减变 动额(减少以“-” 33,498,893.68 - - 33,498,893.68 号填列) (一)、综合收益 - - 9,895,257.44 9,895,257.44 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 33,498,893.68 - - 33,498,893.68 (净资产减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申 2,207,660,022. 2,207,660,022.9 购款 - - 93 3 - - 2.基金赎 2,174,161,129. - - 2,174,161,129.2 回款 25 5 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -9,895,257.44 -9,895,257.44 资产变动(净资 产减少以“-”号 填列) 四、本期期末净 551,182,242.61 - - 551,182,242.61 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 谢卫 印皓 单江 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2005]204 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集基金份额为 4,741,255,133.16 份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(06)第 0003 号验资报告。《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“原 基金合同”)于 2006 年 1 月 20 日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),于 2007 年 9 月 29 日公 告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司,托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同和定期更新的本基金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款或大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准采用:六个月银行定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2024 年 3 月 25 日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 根据本基金的业务模式和合同现金流量特征,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产,暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。 (2) 金融负债的分类 本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的,在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息,单独确认为应收项目。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,发生减值或终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。 本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。 本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但 是未保留对该金融资产的控制,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产,并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下: 本基金的债券投资等金融资产,均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间,基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度,并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1 元,恢复使用摊余成本估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值,基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后采用估值技术确定最能反映公允价值的价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 (1) 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 (2) 投资收益 债券投资收益包括债券利息收入以及买卖债券价差收入。基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应收利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 资产支持证券投资收益包括资产支持证券利息收入以及买卖资产支持证券价差收入。基金持有的资产支持证券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应收利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 (3) 信用减值损失 本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金 A、B 两级基金单独计算各级基金份额的每万份收益和基金七日年化收益率。 (1) 基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定 (2) “每日分配、按月支付”,根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为 投资人每日计算并分配当日收益,每月集中支付收益; (3) 同一级别每一基金份额享有同等分配权; (4) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下 一个工作日起不享有基金的分配权益; (5) 基金收益分配方式为红利再投资; (6) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种,本基金按照相关规定, 对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值;对以摊余成本计量的固定收益品种用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 根据中国证监会于 2024 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》,本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露,这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式 调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 免征增值税;2018 年 1 月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业 务,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不计缴企业所得税。 (3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税 所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超 过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再缴 纳印花税;自 2023 年 8 月 28 日起,出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 1,374,671.66 768,767.07 等于:本金 1,374,187.68 768,281.80 加:应计利息 483.98 485.27 减:坏账准备 - - 定期存款 - - 等于:本金 - - 加:应计利息 - - 减:坏账准备 - - 其中:存款期限 1 个月 - - 以内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 100,506,855.32 200,678,923.31 等于:本金 100,000,000.00 200,000,000.00 加:应计利息 506,855.32 678,923.31 减:坏账准备 - - 合计 101,881,526.98 201,447,690.38 注:本基金持有的其他存款,均为有存款期限,但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度 账面价值 (%) 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 318,920,640.42 319,235,725.39 315,084.97 0.0654 合计 318,920,640.42 319,235,725.39 315,084.97 0.0654 资产支持证券 - - - - 合计 318,920,640.42 319,235,725.39 315,084.97 0.0654 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度 账面价值 (%) 交易所市场 - - - - 银行间市场 229,554,652.49 229,451,566.58 -103,085.91 - 债券 0.0187 合计 229,554,652.49 229,451,566.58 -103,085.91 - 0.0187 资产支持证券 - - - - 合计 229,554,652.49 229,451,566.58 -103,085.91 - 0.0187 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 105,306,610.01 - 合计 105,306,610.01 - 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 82,082,644.26 - 合计 82,082,644.26 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 无。 7.4.7.9 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 0.90 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 28,152.10 15,763.60 其中:交易所市场 - - 银行间市场 28,152.10 15,763.60 应付利息 - - 预提审计费 50,000.00 65,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 银行汇划费 1,908.69 1,313.86 预提账户维护费 9,300.00 9,300.00 合计 209,360.79 211,378.36 7.4.7.10 实收基金 金额单位:人民币元 交银货币 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 329,028,359.18 329,028,359.18 本期申购 529,623,816.05 529,623,816.05 本期赎回(以“-”号填列) -545,001,123.42 -545,001,123.42 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 313,651,051.81 313,651,051.81 交银货币 B 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 222,153,883.43 222,153,883.43 本期申购 485,774,550.61 485,774,550.61 本期赎回(以“-”号填列) -539,521,523.74 -539,521,523.74 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 168,406,910.30 168,406,910.30 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务,则总赎回份额中包含该业务。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位:人民币元 交银货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 5,869,557.50 - 5,869,557.50 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -5,869,557.50 - -5,869,557.50 本期末 - - - 交银货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 4,431,374.57 - 4,431,374.57 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -4,431,374.57 - -4,431,374.57 本期末 - - - 7.4.7.13 存款利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 日 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 14,879.41 21,628.66 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 4,015,563.94 2,813,978.58 结算备付金利息收入 - - 其他 - - 合计 4,030,443.35 2,835,607.24 7.4.7.14 股票投资收益 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 债券投资收益——利 6,026,050.01 7,653,088.98 息收入 债券投资收益——买 卖债券(债转股及债 -18,058.94 64,022.25 券到期兑付)差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 6,007,991.07 7,717,111.23 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 卖出债券(债转股及债 670,559,312.04 711,625,272.21 券到期兑付)成交总额 减:卖出债券(债转股 及债券到期兑付)成本 668,231,302.92 709,783,360.64 总额 减:应计利息总额 2,346,068.06 1,777,889.32 减:交易费用 - - 买卖债券差价收入 -18,058.94 64,022.25 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.19 股利收益 无。 7.4.7.20 公允价值变动收益 无。 7.4.7.21 其他收入 无。 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 50,000.00 65,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 51,967.69 50,284.49 债券账户费用 37,200.00 37,200.00 合计 259,167.69 272,484.49 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 770,578.93 767,564.81 其中:应支付销售机构的客户维护 225,184.54 203,363.11 费 应支付基金管理人的净管理费 545,394.39 564,201.70 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 256,859.66 255,854.80 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银货币 A 交银货币 B 合计 交通银行股份有限公司 267,767.83 272.22 268,040.05 交银施罗德基金管理有 21,664.00 15,557.05 37,221.05 限公司 中国农业银行股份有限 129,405.02 - 129,405.02 公司 合计 418,836.85 15,829.27 434,666.12 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银货币 A 交银货币 B 合计 交通银行股份有限公司 270,751.00 2,030.68 272,781.68 交银施罗德基金管理有 29,460.77 18,132.82 47,593.59 限公司 中国农业银行股份有限 78,021.70 71.24 78,092.94 公司 合计 378,233.47 20,234.74 398,468.21 注:本基金实行销售服务费分级收费方式,分设 A、B 两级基金份额:A 级基金按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,B 级基金按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给交银施罗德基金公司,再交由交银施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: A 级基金日销售服务费=前一日 A 级基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数; B 级基金日销售服务费=前一日 B 级基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交银货币 A 交银货币 B 基金合同生效日( 2006 年 1 - - 月 20 日)持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 123,399,531.23 报告期间申购/买入总份额 - 2,854,352.87 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - 126,253,884.10 报告期末持有的基金份额 - 26.19% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交银货币 A 交银货币 B 基金合同生效日( 2006 年 1 - - 月 20 日)持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 101,045,641.78 报告期间申购/买入总份额 - 52,353,889.45 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 - 30,000,000.00 额 报告期末持有的基金份额 - 123,399,531.23 报告期末持有的基金份额 - 22.39% 占基金总份额比例 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务; 3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行_ 1,374,671.66 14,879.41 768,767.07 21,628.66 活期存款 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 交银货币 A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 6,080,311.78 210,625.94 -421,380.22 5,869,557.50 - 交银货币 B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 4,569,236.49 102,826.85 -240,688.77 4,431,374.57 - 7.4.12 期末(2023 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 42,589,994.42 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量(张) 期末估值总额 价 112321348 23 渤海银 2024 年 1 月 99.79 200,000 19,958,974.54 行 CD348 2 日 112321351 23 渤海银 2024 年 1 月 99.78 200,000 19,956,749.07 行 CD351 2 日 112370410 23 中原银 2024 年 1 月 99.72 53,000 5,285,384.57 行 CD386 2 日 合计 453,000 45,201,108.18 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金,本基金的运作涉及的金融工具主要是具有良好流动性的货币市场工具。与此类金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理此类风险所采取的风险管理政策如下所述。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平,使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。 本基金目前面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的,由董事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的,同时督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资、买入返售金融资产、资产支持证券、应收利息及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管行-中国农业银行及声誉良好的股份制商业银行。本基金认为与其相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易,本期末本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。在严格遵守基金管理人流动性相关交易限制前提下,本基金基金管理人根据相关法规对本基金份额持有人集中度实施严格监控和管理,针对投资人集中度情况对本基金的投资组合实施动态调整。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 截止本报告期末及上年度末,本基金无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。基于本基金产品特点,短期债券是其主要投资品种,利息收入是本基金的主要收入来源,生息资产占基金资产绝对比重较高,因此短期利率风险是本基金的主要风险。此外,本基金的债券投资在存续期间一般情况下是按摊余成本进行后续计量的,并每日计算投资组合摊余成本与其他 可参考公允价值指标之间的偏离程度,对发生重大差异的,需改按公允价值进行后续计量。因此,本基金的利率风险还表现于当投资组合的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1- 5 年 2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 12 月 31 年 上 日 资产 货币资 1,374,671.66 85,467,667.82 15,039,187.50 - - - 101,881,526.98 金 交易性 金融资 9,985,639.29130,201,789.08178,733,212.05 - - - 318,920,640.42 产 买入返 售金融 105,306,610.01 - - - - - 105,306,610.01 资产 应收申 - - - - - 547,838.74 547,838.74 购款 资产总 116,666,920.96 215,669,456.90 193,772,399.55 - - 547,838.74 526,656,616.15 计 负债 应付赎 - - - - - 1,337,861.90 1,337,861.90 回款 应付管 理人报 - - - - - 63,045.19 63,045.19 酬 应付托 - - - - - 21,015.08 21,015.08 管费 卖出回 购金融 42,589,994.42 - - - - - 42,589,994.42 资产款 应付销 售服务 - - - - - 69,105.48 69,105.48 费 应付利 - - - - - 34,823.86 34,823.86 润 应交税 - - - - - 273,447.32 273,447.32 费 其他负 - - - - - 209,360.79 209,360.79 债 负债总 42,589,994.42 - - - - 2,008,659.62 44,598,654.04 计 利率敏 感度缺 74,076,926.54 215,669,456.90 193,772,399.55 - - -1,460,820.88 482,057,962.11 口 上年度 末 1- 5 年 2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 12 月 31 年 上 日 资产 货币资 768,767.07 60,144,624.83 140,534,298.48 - - - 201,447,690.38 金 交易性 金融资 30,183,258.98 110,147,235.06 89,224,158.45 - - - 229,554,652.49 产 买入返 售金融 82,082,644.26 - - - - - 82,082,644.26 资产 应收申 - - - - - 59,655,003.68 59,655,003.68 购款 资产总 113,034,670.31 170,291,859.89 229,758,456.93 - - 59,655,003.68 572,739,990.81 计 负债 应付赎 - - - - - 195,534.33 195,534.33 回款 应付管 理人报 - - - - - 67,176.06 67,176.06 酬 应付托 - - - - - 22,392.02 22,392.02 管费 卖出回 购金融 20,026,176.43 - - - - - 20,026,176.43 资产款 应付销 售服务 - - - - - 72,410.67 72,410.67 费 应付利 - - - - - 696,892.85 696,892.85 润 应交税 - - - - - 265,787.48 265,787.48 费 其他负 - - - - - 211,378.36 211,378.36 债 负债总 20,026,176.43 - - - - 1,531,571.77 21,557,748.20 计 利率敏 感度缺 93,008,493.88 170,291,859.89 229,758,456.93 - - 58,123,431.91 551,182,242.61 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.市场利率平行上升或下降 25 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元) 动 本期末 (2023 年 12 月 31 上年度末 (2022 年 12 月 日) 31 日 ) 分析 市场利率平行下降 270,165.30 149,667.62 25 个基点 市场利率平行上升 -269,510.00 -149,407.22 25 个基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 318,920,640.42 229,554,652.49 第三层次 - - 合计 318,920,640.42 229,554,652.49 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二 层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日:同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、买入返售金融资产、应收款项、 卖出回购金融资产款和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 318,920,640.42 60.56 其中:债券 318,920,640.42 60.56 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 105,306,610.01 20.00 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 101,881,526.98 19.34 付金合计 4 其他各项资产 547,838.74 0.10 5 合计 526,656,616.15 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.33 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 42,589,994.42 8.84 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 97 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 净值的比例(%) 1 30 天以内 14.80 8.83 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 21.75 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 31.09 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天(含)—120 天 5.17 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天(含)—397 天(含) 36.02 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 108.83 8.83 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价 占基金资产净值比例(%) 值 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,445,877.42 8.39 其中:政策 30,329,985.44 6.29 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 50,335,614.57 10.44 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 228,139,148.43 47.33 8 其他 - - 9 合计 318,920,640.42 66.16 剩 余 存 续期 10 超过397天的 - - 浮 动 利 率债 券 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位:人民币元 债券数量 按实际利率计 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 (张) 算的账面价值 (%) (元) 1 112321348 23 渤海银行 200,000 19,958,974.54 4.14 CD348 2 112321351 23 渤海银行 200,000 19,956,749.07 4.14 CD351 23 深圳前海 3 112374086 微众银行 200,000 19,870,974.48 4.12 CD059 4 112374330 23 兰州银行 200,000 19,736,082.90 4.09 CD158 5 210402 21 农发 02 100,000 10,281,916.88 2.13 23 陕建集团 6 012383566 SCP008(科创 100,000 10,131,346.80 2.10 票据) 7 2122057 21 长安汽车 100,000 10,115,891.98 2.10 债 02 8 012382408 23 中燃投资 100,000 10,094,576.64 2.09 SCP006 9 012383604 23 国能资本 100,000 10,055,645.64 2.09 SCP006 10 012383749 23 武金控 100,000 10,050,596.99 2.08 SCP004 8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0783% 报告期内偏离度的最低值 -0.0256% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0263% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 无。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。 8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下: 2023 年 4 月 25 日,天津证监局公示津证监措施 20238 号行政处罚决定书,给予渤海银行采 取责令改正的行政监管措施。 2023 年 3 月 13 日,中国人民银行公示银罚决字〔2023〕16 号行政处罚决定书,给予渤海银 行警告,没收违法所得 106.98 万元人民币,并处罚款 1589.48 万元人民币罚款的行政处罚。 2023 年 2 月 24 日,中国银行保险监督管理委员会公示银保监罚决字〔2023〕21 号行政处罚 决定书,给予渤海银行 860 万元人民币罚款的行政处罚。 2023 年 2 月 17 日,中国银行保险监督管理委员会公示银保监罚决字〔2023〕8 号行政处罚决 定书,给予渤海银行 430 万元人民币罚款的行政处罚。 2023 年 11 月 10 日,国家金融监督管理总局甘肃监管局公示甘金监行处 202370-81 号行政处 罚决定书,给予兰州银行股份有限公司 390 万元人民币罚款的行政处罚。 2023 年 8 月 4 日,国家金融监督管理总局深圳监管局公示深金罚决字 20232 号行政处罚决定 书,给予深圳前海微众银行股份有限公司 120 万元人民币罚款的行政处罚。 本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制,对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外,本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 547,838.74 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 547,838.74 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 (户) 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 (%) (%) 交银货币 42,871 7,316.16 5,931,250.28 1.89 307,719,801.53 98.11 A 交银货币 7 24,058,130.04 158,190,802.16 93.93 10,216,108.14 6.07 B 合计 42,878 11,242.55 164,122,052.44 34.05 317,935,909.67 65.95 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%) 1 保险类机构 11,700,240.37 2.43 2 信托类机构 8,052,328.95 1.67 3 保险类机构 6,325,973.26 1.31 4 信托类机构 5,834,236.36 1.21 5 个人 5,167,201.82 1.07 6 个人 5,047,347.39 1.05 7 个人 3,720,753.96 0.77 8 个人 3,065,335.38 0.64 9 个人 3,031,806.25 0.63 10 个人 2,300,077.76 0.48 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 (%) 基金管 交银货币 A 211,025.38 0.07 理人所 有从业 人员持 交银货币 B 0.00 0.00 有本基 金 合计 211,025.38 0.04 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人 交银货币 A 0~10 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 交银货币 B - 放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 交银货币 A - 本开放式基金 交银货币 B - 合计 - §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 交银货币 A 交银货币 B 基金合同生效日 (2006 年 1 月 20 4,741,255,133.16 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金 329,028,359.18 222,153,883.43 份额总额 本报告期基金总申 529,623,816.05 485,774,550.61 购份额 减:本报告期基金 545,001,123.42 539,521,523.74 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 313,651,051.81 168,406,910.30 份额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内 未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 无。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙),本期审计费为 50,000.00 元。自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计 师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 申万宏源 1 - - - - - 证券 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 申万宏 - - - - - - 源证券 注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 无。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 1 月 19 日 2022 年第 4 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2 于 2023 年“春节”假期前调整大额 公司网站 2023 年 1 月 19 日 申购(转换转入、定期定额投资) 业务的公告 3 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 3 月 30 日 2022 年年度报告 公司网站 4 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 4 月 21 日 2023 年第 1 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 5 于 2023 年“劳动节”假期前调整大 公司网站 2023 年 4 月 27 日 额申购(转换转入、定期定额投 资)业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 6 增加博时财富基金销售有限公司为 公司网站 2023 年 6 月 21 日 旗下基金销售机构的公告 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 7 (B 类份额)基金产品资料概要更新 公司网站 2023 年 6 月 21 日 (2023 年第 1 号) 8 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 6 月 21 日 (更新)招募说明书(2023 年第 1 号) 公司网站 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 9 (A 类份额)基金产品资料概要更新 公司网站 2023 年 6 月 21 日 (2023 年第 1 号) 交银施罗德基金管理有限公司关于 10 直销平台基金投资顾问业务中交易 中国证监会规定媒体及 2023 年 7 月 7 日 本公司旗下基金免收相关费用的公 公司网站 告 交银施罗德基金管理有限公司关于 11 直销平台基金投资顾问业务中交易 中国证监会规定媒体及 2023 年 7 月 8 日 本公司旗下基金免收相关费用的提 公司网站 示性公告 12 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 7 月 20 日 2023 年第 2 季度报告 公司网站 13 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 8 月 30 日 2023 年中期报告 公司网站 14 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 9 月 21 日 基金合同 公司网站 15 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 9 月 21 日 托管协议 公司网站 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 16 (B 类份额)基金产品资料概要更新 公司网站 2023 年 9 月 21 日 (2023 年第 2 号) 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 17 交银施罗德货币市场证券投资基金 公司网站 2023 年 9 月 21 日 修订基金合同等法律文件的公告 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 18 (A 类份额)基金产品资料概要更新 公司网站 2023 年 9 月 21 日 (2023 年第 2 号) 19 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 9 月 21 日 (更新)招募说明书(2023 年第 2 号) 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 20 于 2023 年“国庆节”假期前调整大 公司网站 2023 年 9 月 26 日 额申购(转换转入、定期定额投 资)业务的公告 21 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证监会规定媒体及 2023 年 10 月 24 日 2023 年第 3 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 22 增加上海中欧财富基金销售有限公 公司网站 2023 年 11 月 23 日 司为旗下基金销售机构的公告 23 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 2023 年 12 月 29 日 交银施罗德资产管理(香港)有限 公司网站 公司解散的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 (%) 的时间区间 机构 1 2023/1/1- 123,399,5 2,854,3 - 126,253,884.1 26.19 2023/12/31 31.23 52.87 0 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资 者集中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管 理人将加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基 金基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人于 2023 年 9 月 22 日起调 整本基金的收益分配原则,并对本基金的基金合同、托管协议等法律文件进行相应修订,欲知 详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文件。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》; 5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。