交银施罗德货币市场证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年三月三十日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 27 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5 托管人报告 ......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18 §6 审计报告 ......18 6.1 审计意见......18 6.2 形成审计意见的基础......19 6.3 其他信息......19 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......19 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......19 §7 年度财务报表 ......20 7.1 资产负债表......20 7.2 利润表......22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23 7.4 报表附注......24 §8 投资组合报告 ......45 8.1 期末基金资产组合情况......45 8.2 债券回购融资情况......45 8.3 基金投资组合平均剩余期限......46 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......47 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ......47 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......48 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48 8.9 投资组合报告附注......48 §9 基金份额持有人信息 ......49 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......49 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50 §10 开放式基金份额变动 ......50 §11 重大事件揭示......51 11.1 基金份额持有人大会决议......51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 11.4 基金投资策略的改变......51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......52 11.9 其他重大事件......52 §12 影响投资者决策的其他重要信息......54 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......54 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......55 §13 备查文件目录 ......55 13.1 备查文件目录......55 13.2 存放地点......55 13.3 查阅方式......56 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 1 月 20 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 322,663,105.39 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银货币 A 交银货币 B 下属分级基金的交易代码 519588 519589 报告期末下属分级基金的 239,691,953.42 份 82,971,151.97 份 份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充 分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济 投资策略 运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态 等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具， 采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限 中国农业银行股份有限公 公司 司 信息披露 姓名 王晚婷 贺倩 负责人 联系电话 （021）61055050 010-66060069 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure @jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599 传真 （021）61055054 010-68121816 中国（上海）自由贸易试验 注册地址 区银城中路188号交通银行 北京市东城区建国门内大 大楼二层（裙） 街69号 北京市西城区复兴门内大 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 街28号凯晨世贸中心东座 号国金中心二期21-22楼 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 阮红 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 普通合伙） 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2019 年 2018 年 2017 年 据和指标 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B 本 期 已 实 6,096,705.6 7,953,864.2 13,732,489. 219,631,611.0 15,894,823.7 227,456,065.5 现收益 6 2 60 9 2 0 本期利润 6,096,705.6 7,953,864.2 13,732,489. 219,631,611.0 15,894,823.7 227,456,065.5 6 2 60 9 2 0 本 期 净 值 收益率 2.16% 2.40% 2.98% 3.23% 3.33% 3.58% 3.1.2 期末数 2019 年末 2018 年末 2017 年末 据和指标 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B 期 末 基 金 239,691,953 82,971,151. 344,115,922 957,753,749. 518,102,679. 9,342,703,661 资产净值 .42 97 .75 84 96 .09 期 末 基 金 份额净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.1.3 累计期 2019 年末 2018 年末 2017 年末 末指标 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B 累 计 净 值 收益率 48.66% 48.93% 45.52% 45.44% 41.31% 40.89% 注：1、本基金申购赎回费为零。 2、本基金收益分配按月结转份额。 3、自 2007 年 6 月 22 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金 份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。A 级基金份额与 B 级基金份额的管理费、托管费 相同，A 级基金份额按照 0.25%的年费率计提销售服务费，B 级基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时，A 级基金份额与分级前基金连续计算，B 级基金份额按新设基金计算。 4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．交银货币 A： 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.5581% 0.0005% 0.3277% 0.0000% 0.2304% 0.0005% 过去六个月 1.0799% 0.0005% 0.6553% 0.0000% 0.4246% 0.0005% 过去一年 2.1564% 0.0007% 1.3000% 0.0000% 0.8564% 0.0007% 过去三年 8.7110% 0.0026% 3.9000% 0.0000% 4.8110% 0.0026% 过去五年 14.9049% 0.0030% 7.1200% 0.0009% 7.7849% 0.0021% 自基金合同 48.6618% 0.0048% 30.3222% 0.0021% 18.3396% 0.0027% 生效至今 注：本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后）。 2．交银货币 B： 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.6189% 0.0005% 0.3277% 0.0000% 0.2912% 0.0005% 过去六个月 1.2021% 0.0005% 0.6553% 0.0000% 0.5468% 0.0005% 过去一年 2.4016% 0.0007% 1.3000% 0.0000% 1.1016% 0.0007% 过去三年 9.4955% 0.0026% 3.9000% 0.0000% 5.5955% 0.0026% 过去五年 16.2900% 0.0030% 7.1200% 0.0009% 9.1700% 0.0021% 自基金分级 48.9316% 0.0049% 27.7996% 0.0022% 21.1320% 0.0027% 起至今 注：本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、交银货币 A 注：图示日期为 2006 年 1 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日。本基金建仓期为自基金合同 生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、交银货币 B 注：图示日期为 2007 年 6 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日。本基金建仓期为自基金合同 生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、交银货币 A 2、交银货币 B 3.3 过去三年基金的利润分配情况 交银货币 A： 单位：人民币元 已按再投资形 直接通过应付 应付利润本年 年度利润分配 年度 式转实收基金 赎回款转出金 变动 合计 备注 额 2019 年 5,912,072.59 380,188.40 -195,555.33 6,096,705.66 - 2018 年 12,964,775.79 1,480,597.88 -712,884.07 13,732,489.60 - 2017 年 14,124,773.52 1,587,121.50 182,928.70 15,894,823.72 - 合计 33,001,621.90 3,447,907.78 -725,510.70 35,724,018.98 - 交银货币 B： 单位：人民币元 已按再投资形 直接通过应付 应付利润本年 年度利润分配 年度 式转实收基金 赎回款转出金 变动 合计 备注 额 2019 年 7,114,318.85 2,547,064.90 -1,707,519.53 7,953,864.22 - 2018 年 153,786,247.97 83,497,316.54 -17,651,953.42 219,631,611.09 - 2017 年 163,456,464.02 76,367,205.49 -12,367,604.01 227,456,065.50 - 合计 324,357,030.84 162,411,586.9 -31,727,076.96 455,041,540.81 - 3 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本 金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 84 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 交银货 季参平先生，美国密歇根大学 币、交银 金融工程硕士、对外经济贸易 裕通纯 大学经济学学士。2012 年 3 月 债债券、 至2017年 7月任瑞士银行外汇 交银现 和利率交易员、联席董事。2017 季参平 金宝货 2019-07-26 - 7 年 年加入交银施罗德基金管理有 币、交银 限公司，历任基金经理助理。 天鑫宝 2019 年 7 月 26 日至 2019 年 9 货币的 月18日担任交银施罗德天运宝 基金经 货币市场基金的基金经理。 理 交银理 财 21 天 债券、交 黄莹洁女士，香港大学工商管 银丰享 理硕士、北京大学经济学、管 收益债 理学双学士。历任中海基金管 券、交银 理有限公司交易员。2012 年加 活期通 入交银施罗德基金管理有限公 货币、交 司，历任中央交易室交易员。 银天利 2015 年 7 月 25 日至 2018 年 3 宝货币、 月18日担任交银施罗德丰泽收 交银裕 益债券型证券投资基金的基金 隆纯债 2019-08-0 经理。2015 年 5 月 27 日至 2019 黄莹洁 债券、交 2015-05-27 3 11 年 年 8 月 2 日担任交银施罗德货 银天益 币市场证券投资基金、交银施 宝货币、 罗德现金宝货币市场基金的基 交银境 金经理。2016 年 12 月 7 日至 尚收益 2019 年 8 月 2 日担任交银施罗 债券、交 德天鑫宝货币市场基金的基金 银稳鑫 经理。2015年12月29日至2019 短债债 年 10 月 23 日担任交银施罗德 券、交银 裕通纯债债券型证券投资基金 稳利中 的基金经理。 短债债 券的基 金经理 交银理 连端清先生，复旦大学经济学 财 60 天 博士。历任交通银行总行金融 债券、交 市场部、湘财证券研究所研究 连端清 银丰盈 2015-10-16 2019-08-0 6 年 员、中航信托资产管理部投资 收益债 3 经理。2015 年加入交银施罗德 券、交银 基金管理有限公司。2017 年 3 丰润收 月 31 日至 2018 年 8 月 23 日担 益债券、 任交银施罗德裕兴纯债债券型 交银活 证券投资基金的基金经理。 期通货 2015 年 8 月 4 日至 2019 年 8 币、交银 月 2 日担任交银施罗德现金宝 裕盈纯 货币市场基金的基金经理。 债债券、 2015 年 10 月 16 日至 2019 年 8 交银裕 月 2 日担任交银施罗德货币市 利纯债 场证券投资基金的基金经理。 债券的 2016 年 12 月 7 日至 2019 年 8 基金经 月 2 日担任交银施罗德天鑫宝 理 货币市场基金的基金经理。 2017 年 12 月 29 日至 2019 年 8 月 2 日担任交银施罗德天运宝 货币市场基金的基金经理。 2016 年 10 月 19 日至 2019 年 9 月29日担任交银施罗德天利宝 货币市场基金的基金经理。 2016 年 11 月 28 日至 2019 年 9 月29日担任交银施罗德裕隆纯 债债券型证券投资基金的基金 经理。2016年12月20日至2019 年9月 29日担任交银施罗德天 益宝货币市场基金的基金经 理。2017 年 3 月 3 日至 2019 年9月 29日担任交银施罗德境 尚收益债券型证券投资基金的 基金经理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有 资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况有 1 次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019 年的货币和流动性环境，整体呈现“宽货币、宽信用”的格局。央行在货币政策基调上保持了稳健性，符合 2019 年初政府工作报告中的要求，着重于疏通货币政策传导机制和缓解实体经济融资难融资贵的问题。在此基调上，央行分别在一月、 五月、九月总计降准三次，释放资金约 1.98 万亿元；并在八月实行 LPR 改革，采用 MLF 加点的方式对 LPR 进行报价，之后在十一月宣布下调 MLF 和 OMO 利率 5 个基点。总 体看来，央行在 2019 年的一系列操作均符合年初的基调。 在“宽货币、宽信用”的政策调控下，2019 年信用边际恢复、经济温和下滑、通胀呈现出结构分化态势。对外贸易方面，我国出口持续低迷，累计增速在正负 1%左右震荡，主要原因是全球经济放缓和中美贸易摩擦的反复。地产投资方面，2019 年的房地产投资呈现出超预期的韧性，主要得益于大量开工项目的持续施工推进，带动建安投资高增长。基建投资方面，2019 年基建投资增速缓慢回升，低于市场预期，主要原因是非标融资持续收缩和地方政府投资意愿下降等因素。消费方面，随着经济结构的转型推进，消费保持了稳步增长的态势，对于 GDP 的拉动率不断抬升，而 2019 年汽车零售下滑对消费增速的拖累较为明显。通胀方面，一方面受非洲猪瘟和供给收缩的扰动，猪肉出现超季节性涨价现象，拉动 CPI 不断冲高；另一方面，经济需求疲弱，反映实体经济冷暖的 PPI 和核心 CPI 均出现回落。 在此宏观环境下，银行间货币资金市场的利率水平整体呈下行态势。截止 2019 年底，3m SHIBOR（三个月上海银行间同业拆放利率，下同）利率在 3.02%，较 2018 年 底下行 33 个基点；DR007（银行间 7 天质押式回购加权利率）利率在 2.65%，较 2018 年底下行 39 个基点。具体看来，2019 年初开始货币市场利率便开启大幅下行态势，3mSHIBOR 从 3.34%一路下行至二月和四月的 2.75%水平，三月虽有上行但不影响资金总体宽松的态势；五月个别银行信用风险暴露事件的发酵使得央行大量投放短期流动性，增强市场信心；跨过六月后，货币市场资金达到全年宽松顶点，3m SHIBOR 录得年内低点 2.60% ； 八 月 之 后 利 率 市 场 开 启 调 整 态 势 ， 货 币 市 场 资 金 价 格 也 逐 步 抬 升 ， 3m SHIBOR 逐步回到 3.0%上方。总体看来，2019 年货币资金利率体现出难得的“易下难上”态势。 基金操作方面，我们维持低杠杆、短久期的操作思路，多投资于估值波动较小的银行存款与回购等，组合整体流动性良好。2019 年底，我们视组合流动性和市场情况，增配了高评级的同业存单、同业存款等，维持组合收益水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年，我们将密切关注年初信贷开门红后的库存周期和地产投资走势，以进一步判断春节后的经济复苏情况；警惕结构性猪肉通胀向全面通胀扩散的可能性，以及可能对货币政策的掣肘影响；衡量中美贸易摩擦在一阶段缓和后的发展，和协议本身及其溢出效益的影响；同时我们将继续观察银行理财子公司的发展以及现金管理型理财产品对行业生态的影响。我们认为，未来名义 GDP 的增长和通胀的不确定性，可能将增加利率的波动性，而狭义资金面的宽松可能相对较为确定。 本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差动态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的剩余期限管理，严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2019 年度，根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。 本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作： （一）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。 公司风险管理部门持续加大信用风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，信用风险提示进一步前移；定期排查风险控制阈值，提高公司旗下组合风险控制精准度；继续加强潜在风险排查，落实防范措施落实跟踪机制，对识别的潜在风险及残余风险制定风险防范措施并定期跟进；继续加强流动性风险管理，坚持开展定期及不定期压力测试工作机制，不断提升公司风险管理水平。 （二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。 公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对投资、销售等部门及子公司的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执行有 效，内控管理水平不断提升。 （三）强化全员合规理念，突出重点，全面提升法律、合规管理水平。 公司法律合规部门持续落实《合规管理办法》各项工作要求，进一步完善合规管理体系化建设工作，全员合规意识得以强化；全年着力推动全年新法规跟踪落实工作，认真分析潜在影响，督促新法规予以贯彻落实；重点推进公司制度体系化建设工作，以抓好制度建设助推公司合规管理常态长效发展。 （四）围绕行业热点、难点、重点问题，强化培训教育及合规提示，持续提高全员风险合规意识。 公司继续抓好全员风险合规教育工作。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织开展了多场培训工作，加强重点领域合规提示，加深了员工对新法规的理解及强化其风险合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到进一步的夯实和优化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照法律法规及基金合同的约定，本基金每日分配收益，按月结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见 7.4.7.10。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理 人—交银施罗德基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日基金的投 资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6审计报告 德师报(审)字(20)第 P00310 号 交银施罗德货币市场证券投资基金全体持有人： 6.1 审计意见 我们审计了交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“交银货币基金”)的财务报 表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了交银货币基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交银货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括交银货币基金 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 交银货币基金的基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估交银货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算交银货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督交银货币基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对交银货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交银货币基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 汪芳 侯雯 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 2020 年 3 月 26 日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金 报告截止日：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 171,065,472.50 353,896,457.51 结算备付金 - 4,670.79 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 148,838,399.50 429,050,640.58 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 148,838,399.50 429,050,640.58 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 30,000,165.00 518,987,418.49 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 1,148,621.81 2,664,708.03 应收股利 - - 应收申购款 3,511,141.92 1,005,120.63 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 354,563,800.73 1,305,609,016.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 30,039,664.98 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 629,028.05 158,799.53 应付管理人报酬 99,988.47 394,896.74 应付托管费 30,299.54 119,665.66 应付销售服务费 53,474.76 85,590.77 应付交易费用 7.4.7.7 15,290.35 34,391.19 应交税费 264,540.02 303,744.75 应付利息 2,014.36 - 应付利润 558,146.93 2,461,221.79 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 208,247.88 181,033.01 负债合计 31,900,695.34 3,739,343.44 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 322,663,105.39 1,301,869,672.59 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 322,663,105.39 1,301,869,672.59 负债和所有者权益总计 354,563,800.73 1,305,609,016.03 注：报告截止日2019年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额322,663,105.39 份，其中 A 类基金份额 239,691,953.42 份，B 类基金份额 82,971,151.97 份。 7.2 利润表 会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 一、收入 18,398,952.63 267,553,816.96 1.利息收入 18,395,139.55 265,212,194.05 其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,229,332.33 101,755,567.22 债券利息收入 7,129,084.13 110,044,357.37 资产支持证券利息收入 - 1,493,152.82 买入返售金融资产收入 4,036,723.09 51,919,116.64 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,813.08 2,331,622.91 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.12 3,813.08 2,331,622.91 资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 - 10,000.00 减：二、费用 4,348,382.75 34,189,716.27 1．管理人报酬 2,028,644.21 22,599,897.24 2．托管费 614,740.75 6,848,453.54 3．销售服务费 746,159.68 1,782,192.69 4．交易费用 - - 5．利息支出 664,982.78 2,433,710.43 其中：卖出回购金融资产支出 664,982.78 2,433,710.43 6．税金及附加 13,768.65 171,502.65 7．其他费用 7.4.7.15 280,086.68 353,959.72 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 14,050,569.88 233,364,100.69 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 14,050,569.88 233,364,100.69 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,301,869,672.59 - 1,301,869,672.59 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 14,050,569.88 14,050,569.88 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -979,206,567.20 - -979,206,567.20 其中：1.基金申购款 2,487,704,486.77 - 2,487,704,486.77 2.基金赎回款 -3,466,911,053.97 - -3,466,911,053.97 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -14,050,569.88 -14,050,569.88 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 322,663,105.39 - 322,663,105.39 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 9,860,806,341.05 - 9,860,806,341.05 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 233,364,100.69 233,364,100.69 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -8,558,936,668.46 - -8,558,936,668.46 其中：1.基金申购款 52,666,363,630.08 - 52,666,363,630.08 2.基金赎回款 -61,225,300,298.5 -61,225,300,298.54 - 4 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） - -233,364,100.69 -233,364,100.69 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,301,869,672.59 - 1,301,869,672.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2005]204 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为 4,741,255,133.16 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(06)第 0003 号验资报告。《交 银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于 2006 年 1 月 20 日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)，于 2007 年 9 月 29 日公告了修 改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同和定期更新的本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款或大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准采用：六个月银行定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2020 年 3 月 26 日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示，包括债券投资、资产支持证券投资等。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在 本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1 元，恢复使用摊余成本估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后采用估值技术确定最能反映公允价值的价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币 1.0000元。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 基金持有的附息债券、贴现券、资产支持证券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 投资收益 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券摊余成本与应收利息(若有)后的差额确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计提。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金A、B两级基金单独计算各级基金份额的每万份收益和基金七日年化收益率。 1) 基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定； 2) “每日分配、按月支付”，根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算并分配当日收益，每月集中支付收益； 3) 同一级别每一基金份额享有同等分配权； 4) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益； 5) 基金收益分配方式为红利再投资； 6) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.11 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 根据《关于发布的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 1,065,472.50 1,896,457.51 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - 内 - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以 上 - - 存款期限 3 个月-1 年 - - 其他存款 170,000,000.00 352,000,000.00 合计 171,065,472.50 353,896,457.51 注：本基金持有的其他存款，均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （%） 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 148,838,399.50 148,910,000.00 71,600.50 0.0222 券 合计 148,838,399.50 148,910,000.00 71,600.50 0.0222 资产支持证券 - - - - 合计 148,838,399.50 148,910,000.00 71,600.50 0.0222 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （%） 交易所市场 1,003,280.30 1,004,400.00 1,119.70 0.0001 债 银行间市场 428,047,360.28 428,108,000.00 60,639.72 0.0047 券 合计 429,050,640.58 429,112,400.00 61,759.42 0.0047 资产支持证券 - - - - 合计 429,050,640.58 429,112,400.00 61,759.42 0.0047 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 3、本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 30,000,165.00 - 合计 30,000,165.00 - 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 银行间买入返售金融 518,987,418.49 - 资产 合计 518,987,418.49 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 370.12 1,000.77 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 582,346.89 642,794.24 应收结算备付金利息 - 2.31 应收债券利息 550,817.20 1,685,258.99 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 15,087.60 335,651.72 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 1,148,621.81 2,664,708.03 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 15,290.35 34,391.19 合计 15,290.35 34,391.19 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,922.88 90.23 预提信息披露费 120,000.00 90,000.00 预提审计费 75,000.00 80,000.00 预提账户维护费 9,300.00 9,300.00 银行汇划费 1,025.00 1,642.78 合计 208,247.88 181,033.01 7.4.7.9 实收基金 交银货币 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 344,115,922.75 344,115,922.75 本期申购 496,455,643.69 496,455,643.69 本期赎回（以“-”号填列） -600,879,613.02 -600,879,613.02 本期末 239,691,953.42 239,691,953.42 交银货币 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 957,753,749.84 957,753,749.84 本期申购 1,991,248,843.08 1,991,248,843.08 本期赎回（以“-”号填列） -2,866,031,440.95 -2,866,031,440.95 本期末 82,971,151.97 82,971,151.97 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。7.4.7.10 未分配利润 交银货币 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 6,096,705.66 - 6,096,705.66 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -6,096,705.66 - -6,096,705.66 本期末 - - - 交银货币 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 7,953,864.22 - 7,953,864.22 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -7,953,864.22 - -7,953,864.22 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 12 月 31 日 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 16,429.85 179,623.65 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 7,212,891.53 101,447,224.38 结算备付金利息收入 0.42 128,714.28 其他 10.53 4.91 合计 7,229,332.33 101,755,567.22 7.4.7.12 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年 12月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,126,000,112.31 25,978,943,175.42 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 1,120,627,489.09 25,878,640,350.31 付）成本总额 减：应收利息总额 5,368,810.14 97,971,202.20 买卖债券差价收入 3,813.08 2,331,622.91 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年 月31日 12月31日 卖出资产支持证券成交总额 - 58,849,681.70 减：卖出资产支持证券成本总额 - 57,170,000.00 减：应收利息总额 - 1,679,681.70 资产支持证券投资收益 - - 7.4.7.14 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 基金赎回费收入 - - 其他 - 10,000.00 合计 - 10,000.00 7.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12月31 月31日 日 审计费用 75,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 90,000.00 债券账户维护费 37,200.00 37,200.00 银行汇划费 47,886.68 146,759.72 其他 - - 合计 280,086.68 353,959.72 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构 公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,028,644.21 22,599,897.24 其中：支付销售机构的客 户维护费 247,870.51 758,564.80 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付 614,740.75 6,848,453.54 的托管费 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费 2019年1月1日至2019年12月31日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银货币 A 交银货币 B 合计 交银施罗德基金 74,309.84 27,351.81 101,661.65 中国农业银行 54,082.92 608.44 54,691.36 交通银行 443,267.08 1,286.38 444,553.46 合计 571,659.84 29,246.63 600,906.47 上年度可比期间 获得销售服务费 2018年1月1日至2018年12月31日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银货币A 交银货币B 合计 交银施罗德基金 107,090.91 613,705.09 720,796.00 公司 中国农业银行 72,446.81 4,736.04 77,182.85 交通银行 747,331.92 6,441.54 753,773.46 合计 926,869.64 624,882.67 1,551,752.31 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设 A、B 两级基金份额：A 级基金按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，B 级基金按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金公司，再交由交银施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A 级基金日销售服务费=前一日 A 级基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数； B 级基金日销售服务费=前一日 B 级基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支 联方名称 入 出 中国农业银 - - - - - - 行 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支 联方名称 入 出 中国农业银 1,159,291,777.2 149,022,6 - - - - 行 7 16.03 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 交银货币 A 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金 A 类基金份额。 交银货币 B 份额单位：份 交银货币B本期末 交银货币B上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份额 基金份额 额占该类基金 基金份额 占该类基金份额 份额的比例 的比例 交银施罗德资管 - - 300,493,761.55 31.37% 交通银行 - - 355,802,292.29 37.15% 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 1,065,472.50 16,429.85 1,896,457.51 179,623.65 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 1、交银货币 A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 5,912,072.59 380,188.40 -195,555.33 6,096,705.66 - 2、交银货币 B 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 7,114,318.85 2,547,064.90 -1,707,519.53 7,953,864.22 - 7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 30,039,664.98 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 130402 13 农发 02 2020-01-02 100.23 100,000 10,023,347.14 190302 19 进出 02 2020-01-02 100.05 100,000 10,005,245.29 111914113 19 江苏银行 2020-01-02 99.28 120,000 11,913,900.44 CD113 合计 320,000 31,942,492.87 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，本基金的运作涉及的金融工具主要是具有良好流动性的货币市场工具。与此类金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理此类风险所采取的风险管理政策如下所述。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平，使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由董事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的，同时督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资、买入返售金融资产、资产支持证券、应收利息及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管行-中国农业银行及声誉良好的股份制商业银行。本基金认为与其相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，本期末本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。在严格遵守基金管理人流动性相关交易限制前提下，本基金基金管理人根据相关法规对本基金份额持有人集中度实施严格监控和管理，针对投资人集中度情况对本基金的投资组合实施动态调整。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。基于本基金产品特点，短期债券是其主要投资品种，利息收入是本基金的主要收入来源，生息资产占基金资产绝对比重较高，因此短期利率风险是本基金的主要风险。此外，本基金的债券投资在存续期间一般情况下是按摊余成本进行后续计量的，并每日计算投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，对发生重大差异的，需改按公允价值进行后续计量。因此，本基金的利率风险还表现于当投资组合的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 100,000,000 40,000,000. 171,065,47 31,065,472.50 - - - .00 00 2.50 交易性金融资产 9,987,159.16 99,504,895. 39,346,344. - - - 148,838,39 56 78 9.50 买入返售金融资产 30,000,165 30,000,165.00 - - - - - .00 应收利息 1,148,621. 1,148,621. - - - - - 81 81 应收申购款 3,511,141. 3,511,141. - - - - - 92 92 199,504,895 79,346,344. 4,659,763. 354,563,80 71,052,796.66 - - 资产总计 .56 78 73 0.73 负债 卖出回购金融资产 30,039,664 款 30,039,664.98 - - - - - .98 应付赎回款 629,028.0 - - - - - 629,028.05 5 应付管理人报酬 - - - - - 99,988.47 99,988.47 应付托管费 - - - - - 30,299.54 30,299.54 应付销售服务费 - - - - - 53,474.76 53,474.76 应付交易费用 - - - - - 15,290.35 15,290.35 应交税费 264,540.0 - - - - - 264,540.02 2 应付利息 - - - - - 2,014.36 2,014.36 应付利润 558,146.9 - - - - - 558,146.93 3 其他负债 208,247.8 - - - - - 208,247.88 8 1,861,030. 31,900,695 30,039,664.98 - - - - 负债总计 36 .34 199,504,895 79,346,344. 2,798,733. 322,663,10 41,013,131.68 - - 利率敏感度缺口 .56 78 37 5.39 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 352,000,00 353,896,4 1,896,457.51 - - - - 0.00 57.51 结算备付金 4,670.79 - - - - - 4,670.79 交易性金融资产 368,038,33 429,050,6 60,009,026.66 1,003,280.30 - - 0.00 3.62 40.58 买入返售金融资产 518,987,418.4 - - - - - 518,987,4 9 18.49 应收利息 2,664,708. 2,664,708. - - - - - 03 03 应收申购款 1,005,120. 1,005,120. - - - - - 63 63 3,669,828. 1,305,609, 580,897,573.4 720,038,33 - 资产总计 1,003,280.30 - 66 016.03 5 3.62 负债 应付赎回款 158,799.5 158,799.5 - - - - - 3 3 应付管理人报酬 394,896.7 394,896.7 - - - - - 4 4 应付托管费 119,665.6 - - - - - 119,665.66 6 应付销售服务费 - - - - - 85,590.77 85,590.77 应付交易费用 - - - - - 34,391.19 34,391.19 应交税费 303,744.7 303,744.7 - - - - - 5 5 应付利润 2,461,221. 2,461,221. - - - - - 79 79 其他负债 181,033.0 181,033.0 - - - - - 1 1 3,739,343. 3,739,343. - - - - - 负债总计 44 44 580,897,573.4 720,038,33 -69,514.7 1,301,869, 1,003,280.30 - - 利率敏感度缺口 5 3.62 8 672.59 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.市场利率平行上升或下降 25 个基点 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 1.市场利率平行上升 25 减少约 10 减少约 17 个基点 2.市场利率平行下降 25 增加约 10 增加约 17 个基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融工具中属于第二层次的余额为 148,910,000.00 元，无属于第一层次和第三层次的余额（2018年12月31日：第二层次429,112,400.00元，无属于第一层次和第三层次的余额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价 值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（％） 1 固定收益投资 148,838,399.50 41.98 其中：债券 148,838,399.50 41.98 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 30,000,165.00 8.46 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 171,065,472.50 48.25 4 其他各项资产 4,659,763.73 1.31 5 合计 354,563,800.73 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 报告期内债券回购融资余额 4.84 1 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值的比 序号 项目 金额 例（％） 报告期末债券回购融资余额 30,039,664.98 9.31 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11 注：上述“报告期内投资组合平均剩余期限最高值”发生在 2019 年 12 月。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 产净值的比例（％） 1 30 天以内 22.02 9.31 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 15.47 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 46.36 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)—397 天（含） 24.59 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 6 合计 108.44 9.31 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,028,592.43 6.21 其中：政策性金融债 20,028,592.43 6.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 128,809,807.07 39.92 8 其他 - - 9 合计 148,838,399.50 46.13 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 111914113 19 江苏银行 500,000 49,641,251.83 15.38 CD113 2 111921323 19 渤海银行 200,000 19,902,122.68 6.17 CD323 3 130402 13 农发 02 100,000 10,023,347.14 3.11 4 190302 19 进出 02 100,000 10,005,245.29 3.10 5 111970349 19 宁波银行 100,000 9,987,159.16 3.10 CD216 6 111977069 19 东亚银行 100,000 9,932,928.62 3.08 CD057 7 111987365 19 河北银行 100,000 9,861,865.30 3.06 CD113 8 111988014 19 华融湘江银行 100,000 9,859,432.88 3.06 CD129 9 111921474 19 渤海银行 100,000 9,853,624.81 3.05 CD474 10 111977302 19 齐鲁银行 100,000 9,771,421.79 3.03 CD078 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0378% 报告期内偏离度的最低值 -0.0130% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0098% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。8.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,148,621.81 4 应收申购款 3,511,141.92 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,659,763.73 8.9.4 其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额级别 人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数 金份额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 交银货币 33,09 7,243.42 9,185,046.85 3.83% 230,506,906.5 96.17% A 1 7 交银货币 6 13,828,525.33 76,935,861.22 92.73% 6,035,290.75 7.27% B 合计 33,09 9,749.01 86,120,908.07 26.69% 236,542,197.3 73.31% 7 2 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 其他机构 45,935,860.78 14.24% 2 其他机构 20,000,000.00 6.20% 3 个人 6,035,290.75 1.87% 4 其他机构 6,000,000.44 1.86% 5 其他机构 5,000,000.00 1.55% 6 个人 4,269,973.71 1.32% 7 个人 3,319,304.73 1.03% 8 个人 3,242,203.25 1.00% 9 其他机构 2,662,603.94 0.83% 10 个人 2,546,585.98 0.79% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从 交银货币 A 3,328,879.51 1.39% 业人员持有本基金 交银货币 B 0.00 0.00% 合计 3,328,879.51 1.03% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 交银货币 A 0~10 员、基金投资和研究 交银货币 B 0 部门负责人持有本开 放式基金 合计 0~10 交银货币 A 0 本基金基金经理持有 交银货币 B 0 本开放式基金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银货币 A 交银货币 B 基金合同生效日（2006 年 1 月 20 4,741,255,133.16 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 344,115,922.75 957,753,749.84 本报告期基金总申购份额 496,455,643.69 1,991,248,843.08 减：本报告期基金总赎回份额 600,879,613.02 2,866,031,440.95 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 239,691,953.42 82,971,151.97 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务； 3、本基金于 2007 年 6 月 22 日起实行销售服务费分级收费方式。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2019 年 2 月 28 日本基金管理人发布公告，经公司 第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人中国农业银行股份 有限公司于 2019 年 1 月免去史静欣托管业务部副总裁职务，2019 年 4 月免去马曙光托 管业务部总裁职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），本期审计费用为 75,000 元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019 年 9 月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视， 认真制定并实施相关整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力，并于当月通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交银施罗德货币市场证券投资基金 证券时报 2019-01-21 2018 年第 4 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证券 2 大泰金石基金销售有限公司办理相关销 报、证券时报 2019-01-29 售业务的公告 3 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 证券时报 2019-01-31 施罗德货币市场证券投资基金于 2019 年“春节”假期前暂停及节后恢复大额 申购（转换转入、定期定额投资）业务 公告 4 交银施罗德基金管理有限公司关于总经 中国证券报、上海证券 2019-02-28 理变更的公告 报、证券时报 5 交银施罗德货币市场证券投资基金（更 证券时报 2019-03-06 新）招募说明书摘要（2019 年第 1 号) 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证券 6 苏州财路基金销售有限公司办理相关销 报、证券时报 2019-03-07 售业务的公告 7 交银施罗德货币市场证券投资基金 证券时报 2019-03-27 2018 年年度报告摘要 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 8 部分基金参与奕丰基金销售有限公司基 中国证券报、上海证券 2019-04-12 金前端申购（含定期定额投资）费率优 报、证券时报 惠活动的公告 9 交银施罗德基金管理有限公司关于取消 中国证券报、上海证券 2019-04-12 纸质对账单寄送的公告 报、证券时报 10 交银施罗德货币市场证券投资基金 证券时报 2019-04-20 2019 年第 1 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 11 部分基金参与中国民生银行股份有限公 中国证券报、上海证券 2019-05-16 司基金前端申购（含定期定额投资）费 报、证券时报 率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 上海华夏财富投资管理有限公司为旗下 中国证券报、上海证券 12 部分基金的场外销售机构并参与其基金 报、证券时报 2019-05-23 前端申购费率（含定期定额投资）优惠 活动的公告 13 交银施罗德货币市场证券投资基金 证券时报 2019-07-17 2019 年第 2 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于增聘 14 交银施罗德货币市场证券投资基金基金 证券时报 2019-07-26 经理的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 15 施罗德货币市场证券投资基金基金经理 证券时报 2019-08-03 变更的公告 16 交银施罗德货币市场证券投资基金 证券时报 2019-08-29 2019 年半年度报告摘要 17 交银施罗德货币市场证券投资基金（更 证券时报 2019-09-02 新）招募说明书摘要（2019 年第 2 号) 18 交银施罗德基金管理有限公司关于首席 中国证券报、上海证券 2019-09-21 信息官任职的公告 报、证券时报 19 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 证券时报 2019-09-27 施罗德货币市场证券投资基金于 2019 年“国庆节”假期前暂停及节后恢复大 额申购（转换转入、定期定额投资）业 务公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券 20 江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下 报、证券时报 2019-10-08 基金销售机构的公告 21 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分 中国证券报、上海证券 2019-10-22 基金 2019 年第三季度报告提示性公告 报、证券时报 22 交银施罗德货币市场证券投资基金 公司网站 2019-10-22 2019 年第 3 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券 23 玄元保险代理有限公司为旗下基金销售 报、证券时报 2019-10-25 机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于提醒 中国证券报、上海证券 24 投资者及时提供或更新身份信息资料的 报、证券时报 2019-10-28 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券 25 中国人寿保险股份有限公司为旗下基金 报、证券时报 2019-11-11 销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司根据《公 26 开募集证券投资基金信息披露管理办 中国证券报、上海证券 2019-11-21 法》修改旗下 30 只公募基金基金合同、 报、证券时报 托管协议及招募说明书的公告 27 交银施罗德货币市场证券投资基金基金 公司网站 2019-11-21 合同 28 交银施罗德货币市场证券投资基金托管 公司网站 2019-11-21 协议 29 交银施罗德货币市场证券投资基金招募 公司网站 2019-11-21 说明书 30 交银施罗德货币市场证券投资基金招募 公司网站 2019-11-21 说明书摘要 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证券 31 北京增财基金销售有限公司办理相关销 报、证券时报 2019-12-19 售业务的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 类别 序号 持有基金份额 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占比 比例达到或者 份额 份额 额 超过20%的时间 区间 2019/1/1-2019 355,8 2,336 358,138 机构 1 /12/31 02,29 ,632. ,924.99 - - 2.29 70 2019/1/1-2019 200,0 200,000 2 /12/31 - 00,00 ,000.00 - - 0.00 2019/1/1-2019 300,4 658,2 301,152 3 /12/31 93,76 49.18 ,010.73 - - 1.55 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定及相关监管要求，经 与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件中 信息披露相关规定作相应修改，欲知详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文件。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇二〇年三月三十日