交银施罗德货币市场证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 §2基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 §4管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 §5托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告......56 7.1 期末基金资产组合情况......56 7.2 债券回购融资情况......58 7.3 期末按债券品种分类的债券投资组合......60 7.4 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......62 7.5“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..62 7.7 投资组合报告附注......63 §8 基金份额持有人信息......64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64 8.2 期末上市基金前十名持有人......65 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......66 §9 开放式基金份额变动......68 §10 重大事件揭示......68 10.1 基金份额持有人大会决议......68 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......68 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......69 10.4 基金投资策略的改变......69 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......69 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......69 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......69 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......70 10.9 其他重大事件......70 §11 影响投资者决策的其他重要信息......70 §12 备查文件目录......71 12.1 备查文件目录......71 12.2 存放地点......71 12.3 查阅方式......71 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 1 月 20 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 401,715,879.29 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银货币 A 交银货币 B 下属分级基金的交易代码 519588 519589 报告期末下属分级基金的份额 277,604,938.08 份 124,110,941.21 份 总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产 充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经 投资策略 济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线 形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资 工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金 品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 信息披 姓名 王晚婷 贺倩 露负责 联系电话 （021）61055050 010-66060069 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jy tgxxpl@abchina.com sld.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599 传真 （021）61055054 010-68121816 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街 注册地址 区银城中路188号交通银行大 69号 楼二层（裙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号 北京市西城区复兴门内大街 国金中心二期21-22楼 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 阮红 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 交银货币 A 交银货币 B 本期已实现收益 3,286,499.65 6,673,246.99 本期利润 3,286,499.65 6,673,246.99 本期净值收益率 1.07% 1.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 交银货币 A 交银货币 B 期末基金资产净值 277,604,938.08 124,110,941.21 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 交银货币 A 交银货币 B 累计净值收益率 47.07% 47.16% 注：1、本基金申购赎回费为零； 2、本基金收益分配按月结转份额； 3、自 2007 年 6 月 22 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份 额：A 级基金份额和 B 级基金份额。A 级基金份额与 B 级基金份额的管理费、托管费 相同，A 级基金份额按照 0.25%的年费率计提销售服务费，B 级基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时，A 级基金份额与分级前基金连续计算，B 级基金份额按新设基金计算； 4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．交银货币 A： 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.1544% 0.0010% 0.1068% 0.0000% 0.0476% 0.0010% 过去三个月 0.4870% 0.0006% 0.3241% 0.0000% 0.1629% 0.0006% 过去六个月 1.0650% 0.0008% 0.6447% 0.0000% 0.4203% 0.0008% 过去一年 2.2618% 0.0016% 1.3000% 0.0000% 0.9618% 0.0016% 过去三年 8.8384% 0.0026% 3.9000% 0.0000% 4.9384% 0.0026% 自基金合同 47.0736% 0.0048% 29.6668% 0.0021% 17.4068% 0.0027% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后）。 2．交银货币 B： 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.1741% 0.0010% 0.1068% 0.0000% 0.0673% 0.0010% 过去三个月 0.5471% 0.0006% 0.3241% 0.0000% 0.2230% 0.0006% 过去六个月 1.1852% 0.0008% 0.6447% 0.0000% 0.5405% 0.0008% 过去一年 2.5073% 0.0016% 1.3000% 0.0000% 1.2073% 0.0016% 过去三年 9.6230% 0.0026% 3.9000% 0.0000% 5.7230% 0.0026% 自基金分类 47.1625% 0.0050% 27.1442% 0.0022% 20.0183% 0.0028% 起至今 注：本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006 年 1 月 20 日至 2019 年 6 月 30 日） 1、交银货币 A 注：图示日期为 2006 年 1 月 20 日至 2019 年 6 月 30 日。本基金建仓期为自基金合同 生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、交银货币 B 注：图示日期为 2007 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 30 日。本基金建仓期为自基金合同 生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股 份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资 本金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 80 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 交银货 币、交 银理财 21 天债 券、交 黄莹洁女士，香港大学 银现金 工商管理硕士、北京大 宝货币、 学经济学、管理学双学 交银丰 士。历任中海基金管理 享收益 有限公司交易员。 债券、 2012 年加入交银施罗德 黄莹洁 交银裕 2015-05-27 - 11 年 基金管理有限公司，历 通纯债 任中央交易室交易员。 债券、 2015 年 7 月 25 日至 交银活 2018 年 3 月 18 日担任 期通货 交银施罗德丰泽收益债 币、交 券型证券投资基金的基 银天利 金经理。 宝货币、 交银裕 隆纯债 债券、 交银天 鑫宝货 币、交 银天益 宝货币、 交银境 尚收益 债券、 交银稳 鑫短债 债券的 基金经 理 交银货 币、交 银理财 60 天债 券、交 银丰盈 收益债 券、交 银现金 宝货币、 交银丰 连端清先生，复旦大学 润收益 经济学博士。历任交通 债券、 银行总行金融市场部、 交银活 湘财证券研究所研究员、 期通货 中航信托资产管理部投 币、交 资经理。2015 年加入交 连端清 银天利 2015-10-16 - 6 年 银施罗德基金管理有限 宝货币、 公司。2017 年 3 月 交银裕 31 日至 2018 年 8 月 盈纯债 23 日担任交银施罗德裕 债券、 兴纯债债券型证券投资 交银裕 基金的基金经理。 利纯债 债券、 交银裕 隆纯债 债券、 交银天 鑫宝货 币、交 银天益 宝货币、 交银境 尚收益 债券、 交银天 运宝货 币的基 金经理 季参平先生，美国密歇 交银货 根大学金融工程硕士、 币、交 对外经济贸易大学经济 银理财 学学士。2012 年 3 月至 21 天债 2017 年 7 月任瑞士银行 券、交 外汇和利率交易员、联 银理财 席董事。2017 年加入交 60 天债 银施罗德基金管理有限 券、交 公司。2017 年 9 月 银现金 19 日至 2018 年 7 月 宝货币、 18 日担任交银施罗德瑞 交银活 利定期开放灵活配置混 期通货 合型证券投资基金的基 币、交 金经理助理。2017 年 季参平 银天利 2017-09-19 - 7 年 9 月 19 日至 2018 年 宝货币、 11 月 16 日担任交银施 交银裕 罗德瑞景定期开放灵活 隆纯债 配置混合型证券投资基 债券、 金的基金经理助理。 交银天 2018 年 6 月 28 日至 鑫宝货 2018 年 12 月 7 日担任 币、交 交银施罗德卓越回报灵 银天益 活配置混合型证券投资 宝货币、 基金的基金经理助理。 交银天 2017 年 9 月 19 日至 运宝货 2019 年 6 月 26 日担任 币的基 交银施罗德瑞鑫定期开 金经理 放灵活配置混合型证券 助理 投资基金的基金经理助 理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司做出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况有 1 次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，国内产业经济数据下行和金融信贷数据企稳并存，中美贸易争端升级和进出口数据好于预期，金融市场在这些曲折矛盾中寻找均衡和增长。随着猪肉和蔬菜水果类价格的上涨，居民部门通胀水平从春节期间的 1.50%攀升至五月的 2.70%， 通胀对货币政策和资产价格的影响值得关注。海外方面，中美贸易争端再起波澜、美伊关系紧张程度加剧，都为全球经济增长带来负面影响，也进一步打开了海外央行货币政策继续宽松的空间。美联储年内降息预期升至三次，海外债券收益率水平大幅下行：十年美债从 2.66%的位置下行约 63bps 到 2.03%附近。走弱的美元指数和美债收益率，降低了人民币贬值的压力，也为国内货币政策的操作打开了空间。央行货币政策方面，上半年经历了从一季度的相对偏宽松来对冲经济下行压力，到二季度的重提金融供给侧改革，央行对货币政策的态度出现了边际调整。整体来看，银行间隔夜利率30 天移动平均数从年初的 2.38%的高位走低至 1.86%，下行幅度在 52bps，七天和隔夜的利差也逐步走扩，显示出上半年整体的流动性宽裕态势。银行存单和存款市场收益率整体出现了比较大的回落。2019 年上半年，三个月上海银行间拆借利率下行 64bps 到 2.71%。 基金操作方面，我们仍旧维持低杠杆、短久期的操作思路，多投资于估值波动较小的银行存款与回购等，组合整体流动性良好。六月末我们视组合流动性和市场情况，增配了高评级的同业存单以及同业存款等，维持组合收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及 “3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年下半年，我们将密切关注流动性宽松和信用风险收紧后债券和货币市场走势，警惕因中美贸易争端变化和通胀压力持续带来的货币政策边际变化，同时我们将继续观察银行理财子公司的发展以及类货币型理财产品对行业生态的影响。我们认为，海外美联储的宽松预期有回调风险，市场对于中美贸易争端的判断或将出现反复，货币政策预计会延续稳健宽松的状态，而财政政策或将更加积极。 本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差动态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的久期管理，同时严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批， 一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照法律法规及基金合同的约定，本基金每日分配收益，按月结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见 6.4.7.10。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金 管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日基金的投 资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 108,048,671.62 353,896,457.51 结算备付金 - 4,670.79 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 218,196,308.69 429,050,640.58 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 218,196,308.69 429,050,640.58 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 92,000,258.00 518,987,418.49 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,004,541.97 2,664,708.03 应收股利 - - 应收申购款 432,281.35 1,005,120.63 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 50.00 - 资产总计 419,682,111.63 1,305,609,016.03 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 9,077,875.46 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 7,685,781.04 158,799.53 应付管理人报酬 138,705.68 394,896.74 应付托管费 42,032.00 119,665.66 应付销售服务费 60,599.61 85,590.77 应付交易费用 6.4.7.7 16,066.64 34,391.19 应交税费 267,763.00 303,744.75 应付利息 1,616.81 - 应付利润 565,325.09 2,461,221.79 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 110,467.01 181,033.01 负债合计 17,966,232.34 3,739,343.44 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 401,715,879.29 1,301,869,672.59 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 401,715,879.29 1,301,869,672.59 负债和所有者权益总计 419,682,111.63 1,305,609,016.03 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 401,715,879.29 份，其中 A 类基金份额 277,604,938.08 份，B 类基金份额 124,110,941.21 份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日 2018 年 1 月 1 日至 至 2019 年 6 月 2018 年 6 月 30 日 30 日 一、收入 12,796,545.84 203,989,630.88 1.利息收入 12,792,732.76 201,789,393.49 其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,189,828.65 80,511,640.65 债券利息收入 4,724,693.69 84,299,440.35 资产支持证券利息收入 - 998,088.38 买入返售金融资产收入 2,878,210.42 35,980,224.11 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,813.08 2,200,237.39 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 3,813.08 2,200,237.39 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“- - - ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 - - 减：二、费用 2,836,799.20 23,952,142.06 1．管理人报酬 1,414,035.91 15,991,745.75 2．托管费 428,495.78 4,845,983.41 3．销售服务费 410,405.00 1,087,268.68 4．交易费用 - - 5．利息支出 430,679.25 1,641,107.57 其中：卖出回购金融资产支出 430,679.25 1,641,107.57 6.税金及附加 9,598.01 116,690.56 7．其他费用 6.4.7.15 143,585.25 269,346.09 三、利润总额（亏损总额以“-”号 9,959,746.64 180,037,488.82 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,959,746.64 180,037,488.82 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,301,869,672.59 - 1,301,869,672.59 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 9,959,746.64 9,959,746.64 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -900,153,793.30 - -900,153,793.30 其中：1.基金申购款 1,964,196,281.34 - 1,964,196,281.34 2.基金赎回款 -2,864,350,074.64 - -2,864,350,074.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - -9,959,746.64 -9,959,746.64 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 401,715,879.29 - 401,715,879.29 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 9,860,806,341.05 - 9,860,806,341.05 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 180,037,488.82 180,037,488.82 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -6,545,036,936.26 - -6,545,036,936.26 其中：1.基金申购款 38,069,939,596.80 - 38,069,939,596.80 2.基金赎回款 -44,614,976,533.06 - - 44,614,976,533.06 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -180,037,488.82 -180,037,488.82 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 3,315,769,404.79 - 3,315,769,404.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2005]204 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为 4,741,255,133.16 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(06)第 0003 号验资报告。 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于 2006 年 1 月 20 日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)，于 2007 年 9 月 29 日公告了 修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同和定期更新的本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款或大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准采用：六个月银行定期存款利率(税后)。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则以及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本 基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 8,048,671.62 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 存款期限 3 个月-1 年 - 其他存款 100,000,000.00 合计 108,048,671.62 注：本基金持有的其他存款，均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损 失的银行存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （％） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 218,196,308.69 218,274,000.00 77,691.31 0.0193 合计 218,196,308.69 218,274,000.00 77,691.31 0.0193 资产支持证券 - - - - 合计 218,196,308.69 218,274,000.00 77,691.31 0.0193 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 92,000,258.00 - 合计 92,000,258.00 - 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,023.51 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 405,577.90 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 570,866.08 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 27,074.48 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 1,004,541.97 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 其他应收款 50.00 待摊费用 - 合计 50.00 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 16,066.64 合计 16,066.64 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提信息披露费 57,767.18 预提审计费 39,671.58 预提账户维护费 9,300.00 应付转出费 2,491.62 银行汇划费 1,236.63 合计 110,467.01 6.4.7.9 实收基金 交银货币 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 344,115,922.75 344,115,922.75 本期申购 291,637,541.36 291,637,541.36 本期赎回（以“-”号填列） -358,148,526.03 -358,148,526.03 本期末 277,604,938.08 277,604,938.08 交银货币 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 957,753,749.84 957,753,749.84 本期申购 1,672,558,739.98 1,672,558,739.98 本期赎回（以“-”号填列） -2,506,201,548.61 -2,506,201,548.61 本期末 124,110,941.21 124,110,941.21 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 交银货币 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 3,286,499.65 - 3,286,499.65 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,286,499.65 - -3,286,499.65 本期末 - - - 交银货币 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 6,673,246.99 - 6,673,246.99 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -6,673,246.99 - -6,673,246.99 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 10,739.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 5,179,078.11 结算备付金利息收入 0.42 其他 10.53 合计 5,189,828.65 6.4.7.12 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 935,070,538.54 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 930,627,489.09 减：应收利息总额 4,439,236.37 买卖债券（债转股及债券到期兑付） 差价收入 3,813.08 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 57,767.18 银行费用 27,546.49 债券账户费用 18,600.00 合计 143,585.25 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构 公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、基金销售机 构 交银施罗德资产管理有限公司（“交银施罗德资 基金管理人的子公司 管”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至 2018年1月1日至2018年 2019年6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,414,035.91 15,991,745.75 其中：支付销售机构的客户维护费 154,792.50 457,835.11 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至 2018年1月1日至2018年 2019年6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 428,495.78 4,845,983.41 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2019年1月1日至2019年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银货币 A 交银货币 B 合计 交银施罗德基金 39,069.68 23,102.33 62,172.01 公司 交通银行 238,042.39 648.04 238,690.43 中国农业银行 27,478.57 608.44 28,087.01 合计 304,590.64 24,358.81 328,949.45 上年度可比期间 获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银货币 A 交银货币 B 合计 交银施罗德基金 62,748.54 443,405.87 506,154.41 公司 交通银行 415,728.91 3,853.58 419,582.49 中国农业银行 39,290.57 2,363.06 41,653.63 合计 517,768.02 449,622.51 967,390.53 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设 A、B 两级基金份额：A 级基金按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B 级基金按前一日基金资产净值 0.01%的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为： A 级基金日销售服务费＝前一日 A 级基金资产净值×0.25%÷当年天数， B 级基金日销售服务费＝前一日 B 级基金资产净值×0.01%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 场交易的 各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支 名称 入 出 中国农业 - - - - - - 银行 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 场交易的 各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支 名称 入 出 中国农业 1,119,495,013 - - - - - 银行 .98 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 交银货币 A 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 交银货币 B 份额单位：份 交银货币B本期末 交银货币B上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金 持有的 持有的 份额占基金 额占基金总份 总份额的比 基金份额 额的比例 基金份额 例 交通银行 - - 355,802,292.29 37.15% 交银施罗德资管 - - 300,493,761.55 31.37% 注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 8,048,671.62 10,739.59 1,268,451.87 154,006.37 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 1、交银货币 A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分 转实收基金 配合计 备注 赎回款转出金额 本年变动 3,299,229.49 224,054.40 -236,784.24 3,286,499.65 - 2、交银货币 B 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分 转实收基金 配合计 备注 赎回款转出金额 本年变动 6,054,260.37 2,278,099.08 -1,659,112.46 6,673,246.99 - 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 9,077,875.46 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 111921204 19 渤海银行 2019-07-01 99.44 102,000 10,142,880.00 CD204 合计 102,000 10,142,880.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，本基金的运作涉及的金融工具主要是具有良好流动性的货币市场工具。与此类金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理此类风险所采取的风险管理政策如下所述。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平，使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由董事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的，同时督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资、买入返售金融资产、资产支持证券、应收利息及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管行-中国农业银行及声誉良好的股份制商业银行。本基金认为与其相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，本期末本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。在严格遵守基金管理人流动性相关交易限制前提下，本基金基金管理人根据相关法规对本基金份额持有人集中度实施严格监控和管理，针对投资人集中度情况对本基金的投资组合实施动态调整。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。基于本基金产品特点，短期债券是其主要投资品种，利息收入是本基金的主要收入来源，生息资产占基金资产绝对比重较高，因此短期利率风险是本基金的主要风险。此外，本基金的债券投资在存续期间一般情况下是按摊余成本进行后续计量的，并每日计算投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，对发生重大差异的，需改按公允价值进行后续计量。因此，本基金的利率风险还表现于当投资组合的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 40,000,000. 20,000,000. 108,048,67 银行存款 48,048,671.62 - - - 00 00 1.62 99,510,163. 78,753,514. 218,196,30 交易性金融资产 39,932,631.01 - - - 17 51 8.69 92,000,258 买入返售金融资产 92,000,258.00 - - - - - .00 1,004,541. 1,004,541. 应收利息 - - - - - 97 97 432,281.3 应收申购款 - - - - - 432,281.35 5 其他资产 - - - - - 50.00 50.00 179,981,560.6 139,510,163 98,753,514. 1,436,873. 419,682,11 - - 资产总计 3 .17 51 32 1.63 负债 卖出回购金融资产 9,077,875. 9,077,875.46 - - - - - 款 46 7,685,781. 7,685,781. 应付赎回款 - - - - - 04 04 138,705.6 应付管理人报酬 - - - - - 138,705.68 8 应付托管费 - - - - - 42,032.00 42,032.00 应付销售服务费 - - - - - 60,599.61 60,599.61 应付交易费用 - - - - - 16,066.64 16,066.64 267,763.0 应交税费 - - - - - 267,763.00 0 应付利息 - - - - - 1,616.81 1,616.81 565,325.0 应付利润 - - - - - 565,325.09 9 110,467.0 其他负债 - - - - - 110,467.01 1 8,888,356. 17,966,232 9,077,875.46 - - - - 负债总计 88 .34 - 170,903,685.1 139,510,163 98,753,514. 401,715,87 - - 7,451,483. 利率敏感度缺口 7 .17 51 9.29 56 上年度末 2018 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 352,000,00 353,896,4 银行存款 1,896,457.51 - - - - 0.00 57.51 结算备付金 4,670.79 - - - - - 4,670.79 368,038,33 429,050,6 交易性金融资产 60,009,026.66 1,003,280.30 - - - 3.62 40.58 518,987,418.4 518,987,4 买入返售金融资产 - - - - - 9 18.49 2,664,708. 2,664,708. 应收利息 - - - - - 03 03 1,005,120. 1,005,120. 应收申购款 - - - - - 63 63 3,669,828. 1,305,609, 580,897,573.4 720,038,33 - 资产总计 1,003,280.30 - 66 016.03 5 3.62 负债 158,799.5 158,799.5 应付赎回款 - - - - - 3 3 394,896.7 394,896.7 应付管理人报酬 - - - - - 4 4 119,665.6 119,665.6 应付托管费 - - - - - 6 6 应付销售服务费 - - - - - 85,590.77 85,590.77 应付交易费用 - - - - - 34,391.19 34,391.19 303,744.7 303,744.7 应交税费 - - - - - 5 5 2,461,221. 2,461,221. 应付利润 - - - - - 79 79 181,033.0 181,033.0 其他负债 - - - - - 1 1 3,739,343. 3,739,343. - - - - - 负债总计 44 44 580,897,573.4 720,038,33 - 1,301,869, 1,003,280.30 - - 利率敏感度缺口 5 3.62 69,514.78 672.59 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.市场利率平行上升或下降 25 个基点 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 1.市场利率平行上升 25 个基 减少约 18 减少约 17 点 2.市场利率平行下降 25 个基 增加约 18 增加约 17 点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（％） 1 固定收益投资 218,196,308.69 51.99 其中：债券 218,196,308.69 51.99 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 92,000,258.00 21.92 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 108,048,671.62 25.75 4 其他各项资产 1,436,873.32 0.34 5 合计 419,682,111.63 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 4.29 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比 例（％） 报告期末债券回购融资余额 9,077,875.46 2.26 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 产净值的比例（％） 1 30 天以内 44.80 2.26 其中：剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)—90 天 34.73 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天（含） 24.58 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 6 合计 104.11 2.26 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,029,679.35 7.48 其中：政策性金融债 30,029,679.35 7.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,000,133.41 2.49 6 中期票据 - - 7 同业存单 178,166,495.93 44.35 8 其他 - - 9 合计 218,196,308.69 54.32 10 剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 111914113 19 江苏银行 500,000 48,882,319.03 12.17 CD113 2 111915245 19 民生银行 400,000 39,758,133.13 9.90 CD245 3 111981163 19 广州农村商 300,000 29,948,866.30 7.46 业银行 CD079 4 180410 18 农发 10 200,000 20,014,165.04 4.98 5 111913041 19 浙商银行 200,000 19,870,919.88 4.95 CD041 6 111921204 19 渤海银行 200,000 19,865,462.44 4.95 CD204 7 180312 18 进出 12 100,000 10,015,514.31 2.49 8 071900053 19 招商 CP006 100,000 10,000,133.41 2.49 9 111981038 19 北京农商银 100,000 9,983,764.71 2.49 行 CD111 10 111981032 19 甘肃银行 100,000 9,857,030.44 2.45 CD050 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0261% 报告期内偏离度的最低值 -0.0130% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0089% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除 19 民生银行 CD245（证券代码：111915245）、19 招商 CP006（证券代码：071900053）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一 19 民生银行 CD245（证券代码：111915245） 的发行主体民生银行，根据银保监会 2018 年 12 月 7 日公布的《中国银行保险监督管 理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕5 号)》，因存在贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实，被中国银行保险监督管理委员会处以行政处罚， 罚款 200 万元；根据银保监会 2018 年 12 月 7 日公布的《中国银行保险监督管理委员 会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕8 号)》，因存在内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保、同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资、本行理财产品之间风险隔离不到位、个人理财资金违规投资、票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用、为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实，被中国银行保险监督管理委员会处以行政处罚，罚款 3160 万元。 报告期内本基金投资的前十名证券之一 19 招商 CP006（证券代码：071900053）的发 行主体招商证券于 2019 年 5 月 29 日公告，因全资子公司招商证券（香港）有限公司 在担任中国金属再生资源（控股）有限公司上市申请的联席保荐人时（2008 年 11 月至2009 年 6 月）没有履行其应尽的尽职审查责任，近日香港证券及期货事务监察委员会对招商证券（香港）有限公司采取纪律行动，包括处以罚款 2700 万元港币；公司于 2019 年 6 月 1 日公告，因全资子公司招商证券（香港）有限公司错误处理客户款项(发 生于 2011 年 10 月至 2014 年 9 月期间)，近日香港证券及期货事务监察委员会对招商 证券（香港）有限公司采取纪律行动，包括处以罚款 500 万元港币。 本基金管理人对上述证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对上述证券的投资也严格执行投资决策流程。在对上述证券的选择上，严格执行公司个券审核流程。在对上述证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对上述债券基本面和投资价值的判断。 7.9.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,004,541.97 4 应收申购款 432,281.35 5 其他应收款 50.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,436,873.32 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额级别 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 交银货币 A 33,630 8,254.68 15,853,437.36 5.71% 261,751,500.72 94.29% 交银货币 B 8 15,513,867.65 118,144,626.36 95.19% 5,966,314.85 4.81% 合计 33,638 11,942.32 133,998,063.72 33.36% 267,717,815.57 66.64% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 其他机构 58,262,297.15 14.50% 2 其他机构 21,396,229.94 5.33% 3 保险类机构 15,648,922.97 3.90% 4 其他机构 11,802,955.06 2.94% 5 其他机构 6,034,221.24 1.50% 6 个人 5,966,314.85 1.49% 7 其他机构 5,000,000.00 1.24% 8 个人 4,374,854.31 1.09% 9 其他机构 4,317,984.61 1.07% 10 个人 3,285,291.99 0.82% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理 交银货币 A 3,973,459.25 1.43% 人所有从 交银货币 B 0.00 0.00% 业人员持 有本基金 合计 3,973,459.25 0.99% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 交银货币 A 0~10 基金投资和研究部门 交银货币 B 0 负责人持有本开放式 基金 合计 0~10 交银货币 A 0 本基金基金经理持有 交银货币 B 0 本开放式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银货币 A 交银货币 B 基金合同生效日（2006 年 4,741,255,133.16 - 1 月 20 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 344,115,922.75 957,753,749.84 本报告期基金总申购份额 291,637,541.36 1,672,558,739.98 减：本报告期基金总赎回份 额 358,148,526.03 2,506,201,548.61 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 277,604,938.08 124,110,941.21 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。 3、本基金于 2007 年 6 月 22 日起实行销售服务费分级收费方式。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2019 年 2 月 28 日本基金管理人发布公告，经公 司第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人中国农业银行股份 有限公司于 2019 年 1 月免去史静欣托管业务部副总裁职务，2019 年 4 月免去马曙光托 管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、 经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价 （及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标 准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.10 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交银施罗德货币市场证券投资基金 证券时报 2019-01-21 2018 年第 4 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证 2 大泰金石基金销售有限公司办理相关销 券报、证券时报 2019-01-29 售业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德货币市场证券投资基金于 3 2019 年“春节”假期前暂停及节后恢复 证券时报 2019-01-31 大额申购（转换转入、定期定额投资） 业务公告 4 交银施罗德基金管理有限公司关于总经 中国证券报、上海证 2019-02-28 理变更的公告 券报、证券时报 5 交银施罗德货币市场证券投资基金（更 证券时报 2019-03-06 新）招募说明书摘要（2019 年第 1 号) 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证 6 苏州财路基金销售有限公司办理相关销 券报、证券时报 2019-03-07 售业务的公告 7 交银施罗德货币市场证券投资基金 证券时报 2019-03-27 2018 年年度报告摘要 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 8 部分基金参与奕丰基金销售有限公司基 中国证券报、上海证 2019-04-12 金前端申购（含定期定额投资）费率优 券报、证券时报 惠活动的公告 9 交银施罗德基金管理有限公司关于取消 中国证券报、上海证 2019-04-12 纸质对账单寄送的公告 券报、证券时报 10 交银施罗德货币市场证券投资基金 证券时报 2019-04-20 2019 年第 1 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 11 部分基金参与中国民生银行股份有限公 中国证券报、上海证 2019-05-16 司基金前端申购（含定期定额投资）费 券报、证券时报 率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 上海华夏财富投资管理有限公司为旗下 中国证券报、上海证 12 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 2019-05-23 前端申购费率（含定期定额投资）优惠 活动的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2019/1/1- 300,49 658,24 301,152, 机构 1 3,761. - - 2019/6/30 55 9.18 010.73 2019/1/1- 355,80 2,336, 358,138, 2 2019/6/30 2,292. 632.70 924.99 - - 29 2019/1/1- 200,00 200,000, 3 2019/6/30 - 0,000. 000.00 - - 00 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集 中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将 加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基 金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取 得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。