交银施罗德货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告 2014 年 6 月 30 日基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:二〇一四年八月二十五日 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 41 页1.2 目录§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18§7 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 32 7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 32 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 33 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ................................. 34 7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 35 7.8 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 35§8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 36 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 36 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 36§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 37§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 37 第 3 页共 41 页 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 37 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 37 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 37 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 38 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 38 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 39 10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 39§11 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 40 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 40 11.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 41 11.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 41 第 4 页共 41 页 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 1 月 20 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,733,105,997.52 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银货币 A 交银货币 B 下属分级基金的交易代码 519588 519589报告期末下属分级基金的份额 1,440,735,563.35 份 5,292,370,434.17 份总额2.2 基金产品说明 本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳妥和资产充投资目标 分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。 本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济 运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态投资策略 等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具, 采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后) 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品风险收益特征 种。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 交银施罗德基金管理有限公 名称 中国农业银行股份有限公司 司 信息披 姓名 孙艳 李芳菲 露负责 联系电话 021-61055050 010-66060069 第 5 页共 41 页 人 xxpl@jysld.com,disclosure@jy 电子邮箱 lifangfei@abchina.com sld.com 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95599 传真 021-61055054 010-68121816 上海市浦东新区银城中路188 北京市东城区建国门内大街注册地址 号交通银行大楼二层(裙) 69号 上海市浦东新区世纪大道8号 北京市西城区复兴门内大街办公地址 国金中心二期21-22楼 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 钱文挥 蒋超良2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com, 址 www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国证券登记结算有限责任 注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 交银货币 A 交银货币 B 本期已实现收益 40,840,913.10 137,132,037.27 本期利润 40,840,913.10 137,132,037.27 本期净值收益率 2.45% 2.57% 报告期末(2014 年 6 月 30 日)3.1.2 期末数据和指标 交银货币 A 交银货币 B 第 6 页共 41 页 期末基金资产净值 1,440,735,563.35 5,292,370,434.17 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 报告期末(2014 年 6 月 30 日)3.1.3 累计期末指标 交银货币 A 交银货币 B 累计净值收益率 26.87% 25.44%注:1、本基金申购赎回费为零; 2、本基金收益分配按月结转份额; 3、自 2007 年 6 月 22 日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额。A 级基金份额与 B 级基金份额的管理费、托管费相同,A 级基金份额按照 0.25%的年费率计提销售服务费,B 级基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时,A 级基金份额与分级前基金连续计算,B 级基金份额按新设基金计算; 4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.交银货币 A: 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 收益率标 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.3864% 0.0042% 0.2301% 0.0000% 0.1563% 0.0042% 过去三个月 1.1321% 0.0025% 0.6981% 0.0000% 0.4340% 0.0025% 过去六个月 2.4511% 0.0025% 1.3885% 0.0000% 1.0626% 0.0025% 过去一年 4.3766% 0.0037% 2.8000% 0.0000% 1.5766% 0.0037% 过去三年 12.0205% 0.0034% 8.8926% 0.0006% 3.1279% 0.0028%自基金合同 26.8747% 0.0054% 21.8180% 0.0017% 5.0567% 0.0037%生效起至今注:本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)。 第 7 页共 41 页 2.交银货币 B: 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 收益率标 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.4063% 0.0042% 0.2301% 0.0000% 0.1762% 0.0042% 过去三个月 1.1925% 0.0025% 0.6981% 0.0000% 0.4944% 0.0025% 过去六个月 2.5728% 0.0025% 1.3885% 0.0000% 1.1843% 0.0025% 过去一年 4.6255% 0.0037% 2.8000% 0.0000% 1.8255% 0.0037% 过去三年 12.8263% 0.0034% 8.8926% 0.0006% 3.9337% 0.0028%自基金分级 25.4397% 0.0057% 19.2955% 0.0015% 6.1442% 0.0042%日起至今注:本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006 年 1 月 20 日至 2014 年 6 月 30 日) 1、交银货币 A 第 8 页共 41 页注:图示日期为 2006 年 1 月 20 日至 2014 年 6 月 30 日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、交银货币 B注:图示日期为 2007 年 6 月 22 日至 2014 年 6 月 30 日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本金为 2 亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的 34 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同类型基金。 第 9 页共 41 页4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 (助理)期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金、 交银信 用添利 债券 (LOF) 、交银理 财 21 天 林洪钧先生,复旦大学硕 债券、交 士。历任国泰君安证券股 银纯债 份有限公司上海分公司 债券发 机构客户部客户经理,华 起的基 安基金管理有限公司债 金经理, 券交易员,加拿大 林洪钧 2011-06-09 - 10 年 交银荣 Financial Engineering 安保本 Source Inc.金融研究员。 混合、交 2009 年加入交银施罗德 银荣祥 基金管理有限公司,历任 保本混 专户投资部投资经理助 合的基 理、专户投资经理。 金经理 助理,公 司固定 收益部 助理总 经理 本基金、 交银信 张靖爽女士,美国北卡罗 用添利 莱纳大学数量金融学硕 债券 士。历任中银基金固定收 (LOF) 张靖爽 2014-04-01 - 4年 益部研究员。2011 年加 、交银理 入交银施罗德基金管理 财 21 天 有限公司,历任债券分析 债券的 师。 基金经 理助理注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司做出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 10 页共 41 页4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,经济增长动能驱弱。一季度工业增加值延续去年四季度疲弱的表现,通胀及 PPI 都处于较低水平,而货币政策较去年发生了较大的变化,市场流动性出现了 第 11 页共 41 页较大的改善。至二季度,经济基本面进一步驱弱,4、5 月工业增加值为 8.7%、8.8%,PPI 今年以来连续 5 个月环比为负,这些都体现了经济下行的压力较一季度进一步加大。而二季度房地产销售、新开工面积同比不断下降,房价也在高位出现下跌迹象。房地产投资严重下滑使得今年保增长的压力显得尤为突出。与经济下行相对应的是,二季度各种结构性政策的频频出台。自 4 月 16 日起,央行降低了部分农信社、城商行、部分股份制银行的存款准备金率。政策的连续出台在下半年或将起到积极的作用。 本报告期内,受经济下滑、货币政策加码、流动性充沛三方面影响,债券市场经历了较为明显的涨幅,中债总财富指数上涨 6.05%。从产品类属上,长久期政策性金融债以及城投在二季度的表现尤为突出。然而,在二季度末,由于稳增长的政策不断加码,债券市场的预期发生了微妙的变化。出于对下半年政策进一步加码的担忧,从宽货币到宽信用的路径似乎在二季度末正在政策指导下发生,债券市场在二季度末收益出现了一些震荡。 本基金在本报告期内大幅增加了企业短期融资券以及短期政策性金融债的配置,主要考虑因素为再投资风险。在报告期内,本基金也较好的享受到了货币市场收益率下行带来的债券资本利得。另外,货币市场流动性在本报告期内保持了较为稳定宽松的情况,6 月底季末流动性适度紧张,但总体仍表现为因季末导致的正常波动范畴。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,交银货币 A 净值收益率为 2.4511%,交银货币 B 净值收益率为2.5728%,同期业绩比较基准增长率为 1.3885%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,在稳增长的背景下,较为宽松的货币政策出现变化的可能性不大,货币市场大概率仍将保持较为充沛的流动性,因此,再投资风险需要在三季度继续特别关注,收益率较前期可能适度下降。在组合自身流动性可控的前提下,本基金在三季度预计仍将保持较高的债券持仓,力求保持收益和流动性的平稳。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 第 12 页共 41 页 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照法律法规及基金合同的约定,本基金每日分配收益,按月结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见 6.4.7.10。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 第 13 页共 41 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:交银施罗德货币市场证券投资基金报告截止日:2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日资产: 银行存款 6.4.7.1 3,787,294,704.73 3,629,815,007.28 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 3,740,405,237.63 768,414,984.02 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,740,405,237.63 768,414,984.02 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 179,499,869.25 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 112,624,393.00 36,772,308.05 应收股利 - - 应收申购款 33,763,698.24 138,798,171.74 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 25,000.00 - 资产总计 7,674,113,033.60 4,753,300,340.34 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 909,999,025.00 476,598,811.70 第 14 页共 41 页 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,317,563.09 329,572,172.79 应付管理人报酬 2,405,489.70 1,792,673.93 应付托管费 728,936.27 543,234.54 应付销售服务费 401,838.35 523,910.05 应付交易费用 6.4.7.7 63,916.98 30,913.66 应交税费 3,292,568.78 3,292,568.78 应付利息 74,832.53 44,383.98 应付利润 22,624,191.44 11,879,352.54 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 98,673.94 202,381.70 负债合计 941,007,036.08 824,480,403.67所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 6,733,105,997.52 3,928,819,936.67 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 6,733,105,997.52 3,928,819,936.67 负债和所有者权益总计 7,674,113,033.60 4,753,300,340.34注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 A 级:1,440,735,563.35 份,B 级: 5,292,370,434.17 份。6.2 利润表会计主体:交银施罗德货币市场证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日 项目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 至 2014 年 6 月 30 2013 年 6 月 30 日 日 一、收入 200,837,045.53 177,208,557.46 1.利息收入 195,893,078.87 162,990,932.68 其中:存款利息收入 6.4.7.11 137,531,002.07 86,577,544.43 债券利息收入 55,202,276.03 60,617,133.81 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,159,800.77 15,796,254.44 第 15 页共 41 页 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 4,943,893.58 5,003,769.05 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 4,943,893.58 5,003,769.05 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - -3.公允价值变动收益(损失以“-” - -号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.14 73.08 9,213,855.73 减:二、费用 22,864,095.16 28,610,927.41 1.管理人报酬 12,022,441.94 13,921,019.45 2.托管费 3,643,164.28 4,218,490.64 3.销售服务费 2,394,520.79 1,187,418.42 4.交易费用 - - 5.利息支出 4,644,825.24 9,108,589.86 其中:卖出回购金融资产支出 4,644,825.24 9,108,589.86 6.其他费用 6.4.7.15 159,142.91 175,409.04三、利润总额(亏损总额以“-”号 177,972,950.37 148,597,630.05填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 177,972,950.37 148,597,630.056.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:交银施罗德货币市场证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 3,928,819,936.67 - 3,928,819,936.67 第 16 页共 41 页金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 177,972,950.37 177,972,950.37润)三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 2,804,286,060.85 - 2,804,286,060.85值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 28,449,563,507.19 - 28,449,563,507.19 -25,645,277,446.3 2.基金赎回款 -25,645,277,446.34 - 4四、本期向基金份额持有人 分 配 利润产生的基 金 - -177,972,950.37 -177,972,950.37净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 6,733,105,997.52 - 6,733,105,997.52金净值) 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 10,449,295,977.43 - 10,449,295,977.43金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 148,597,630.05 148,597,630.05润)三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -3,794,951,621.61 - -3,794,951,621.61值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 39,522,079,226.45 - 39,522,079,226.45 -43,317,030,848.0 2.基金赎回款 -43,317,030,848.06 - 6四、本期向基金份额持有人 分 配 利润产生的基 金 - -148,597,630.05 -148,597,630.05净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 6,654,344,355.82 - 6,654,344,355.82金净值) 第 17 页共 41 页报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:朱鸣6.4 报表附注6.4.1基金基本情况 交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]204 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集基金份额为 4,741,255,133.16 份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(06)第 0003 号验资报告。《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于 2006 年 1 月 20 日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),于 2007 年 9 月 29 日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司,托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、招募说明书及其定期更新的有关规定,本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金暂不投资于交易所债券。本基金的业绩比较基准采用:六个月银行定期存款利率(税后)。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 第 18 页共 41 页操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函[2008]870号《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 活期存款 12,294,704.73 定期存款 - 第 19 页共 41 页 其他存款 3,775,000,000.00 合计 3,787,294,704.73注:本基金持有的其他存款,均为有存款期限,但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2014 年 6 月 30 日 项目 偏离度 摊余成本 影子定价 偏离金额 (%) 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 3,740,405,237.63 3,757,174,000.00 16,768,762.37 0.2490 合计 3,740,405,237.63 3,757,174,000.00 16,768,762.37 0.24906.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融工具。6.4.7.4 买入返售金融资产本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,680.43 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 37,252,252.39 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 75,368,460.18 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 第 20 页共 41 页 合计 112,624,393.006.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 其他应收款 25,000.00 待摊费用 - 合计 25,000.006.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 63,916.98 合计 63,916.986.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 12.79 预提信息披露费 49,588.57 预提审计费 39,671.58 预提账户维护费 9,000.00 预提银行手续费 401.00 合计 98,673.946.4.7.9 实收基金交银货币 A 金额单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 第 21 页共 41 页 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,917,998,840.58 1,917,998,840.58 本期申购 7,007,255,242.48 7,007,255,242.48 本期赎回(以“-”号填列) -7,484,518,519.71 -7,484,518,519.71 本期末 1,440,735,563.35 1,440,735,563.35交银货币 B 金额单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,010,821,096.09 2,010,821,096.09 本期申购 21,442,308,264.71 21,442,308,264.71 本期赎回(以“-”号填列) -18,160,758,926.63 -18,160,758,926.63 本期末 5,292,370,434.17 5,292,370,434.17注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务,则总赎回份额中包含该业务。6.4.7.10 未分配利润交银货币 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 40,840,913.10 - 40,840,913.10本期基金份额交易产 - - -生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -40,840,913.10 - -40,840,913.10 本期末 - - -交银货币 B 单位:人民币元 第 22 页共 41 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 137,132,037.27 - 137,132,037.27本期基金份额交易产 - - -生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -137,132,037.27 - -137,132,037.27 本期末 - - -6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 69,983.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 137,455,054.92 结算备付金利息收入 5,963.38 其他 - 合计 137,531,002.076.4.7.12 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 2,197,181,088.24 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 2,161,596,991.67 减:应收利息总额 30,640,202.99 债券投资收益 4,943,893.586.4.7.13 资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 第 23 页共 41 页6.4.7.14 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 - 其他 73.08 合计 73.086.4.7.15 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 49,588.57 银行汇划费 51,302.76 债券帐户维护费 18,400.00 其他 180.00 合计 159,142.916.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构公司”)中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 第 24 页共 41 页注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。6.4.10.2关联方报酬6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至2013年6 2014年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 12,022,441.94 13,921,019.45 其中:支付销售机构的客户维护费 1,580,440.70 956,505.06注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年6 年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,643,164.28 4,218,490.64注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。6.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 本期 获得销售服务费的 2014年1月1日至2014年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银货币 A 交银货币 B 合计 交银施罗德基金 79,794.68 232,893.89 312,688.57 第 25 页共 41 页公司 中国农业银行 306,087.99 6,992.41 313,080.40 交通银行 1,568,896.87 7,297.45 1,576,194.32 合计 1,954,779.54 247,183.75 2,201,963.29 上年度可比期间 获得销售服务费的 2013年1月1日至2013年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银货币 A 交银货币 B 合计交银施罗德基金 52,545.99 297,269.41 349,815.40公司 中国农业银行 197,874.74 7,724.31 205,599.05 交通银行 330,498.43 6,862.25 337,360.68 合计 580,919.16 311,855.97 892,775.13注:本基金实行销售服务费分级收费方式,分设 A、B 两级基金份额:A 级基金按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提销售服务费,B 级基金按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为:A 级基金日销售服务费=前一日 A 级基金资产净值×0.25%÷当年天数,B 级基金日销售服务费=前一日 B 级基金资产净值×0.01%÷当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购场交易的 利息收 利息支 各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额 入 出 名称中国农业 - - - - - - 银行 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购场交易的 利息收 利息支 各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额 入 出 名称 中国农业 466,581,091.4 20,028,956 - - - - 银行 9 .71 第 26 页共 41 页6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国农业银行 12,294,704.73 69,983.77 172,214,461.28 428,736.50股份有限公司注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。6.4.11 利润分配情况1、交银货币 A 单位:人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计 36,993,719.57 5,317,186.23 -1,469,992.70 40,840,913.10 -2、交银货币 B 单位:人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计 90,085,542.09 34,831,663.58 12,214,831.60 137,132,037.27 - 第 27 页共 41 页6.4.12 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额909,999,025.00 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 期末估值 债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 期末估值总额 单价 140204 14 国开 04 2014-07-01 100.45 3,100,000 311,395,000.00 14 海淀国资 041459013 2014-07-01 100.79 2,000,000 201,580,000.00 CP001 14 联合水泥 041452007 2014-07-01 100.62 1,400,000 140,868,000.00 CP001 130243 13 国开 43 2014-07-01 100.11 1,300,000 130,143,000.00 130236 13 国开 36 2014-07-01 100.02 1,300,000 130,026,000.00 合计 9,100,000 914,012,000.006.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金,本基金的运作涉及的金融工具主要是具有良好流动性的货币市场工具。与此类金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理此类风险所采取的风险管理政策如下所述。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平,使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标,本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:信用风险、流动性风 第 28 页共 41 页险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 本基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的,由董事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的,同时督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资、买入返售金融资产、资产支持证券、应收利息及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的托管行-中国农业银行及声誉良好的股份制商业银行。本基金认为与其相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在银行间同业市场交易,本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。 本基金投资组合的平均剩余期限,在每个交易日均不得超过 180 天。本基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。除卖出回购金融资产款余额中有 909,999,025 元将在一个月以内到期且计息,应交税费无固定到期日,本基金所持有的其他金融负债到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。6.4.13.4 市场风险6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。基于本基金产品特点,短期债券是其主要投资品种,利息收入是本基金 第 29 页共 41 页的主要收入来源,生息资产占基金资产绝对比重较高,因此短期利率风险是本基金的主要风险。此外,本基金的债券投资在存续期间一般情况下是按摊余成本进行后续计量的,并每日计算投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指针之间的偏离程度,对发生重大差异的,需改按公允价值进行后续计量。因此,本基金的利率风险还表现于当投资组合的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1 年以上 不计息 合计 2014 年 6 月 30 日资产 银行存款 212,294,704.73 2,570,000,000.00 1,005,000,000.00 - - 3,787,294,704.73 交易性金融资产 29,998,995.79 735,369,459.22 2,975,036,782.62 - - 3,740,405,237.63 应收利息 - - - - 112,624,393.00 112,624,393.00 应收申购款 - - - - 33,763,698.24 33,763,698.24 其他资产 - - - - 25,000.00 25,000.00 资产总计 242,293,700.52 3,305,369,459.22 3,980,036,782.62 - 146,413,091.24 7,674,113,033.60负债 卖出回购金融资产款 909,999,025.00 - - - - 909,999,025.00 应付赎回款 - - - - 1,317,563.09 1,317,563.09 应付管理人报酬 - - - - 2,405,489.70 2,405,489.70 应付托管费 - - - - 728,936.27 728,936.27 应付销售服务费 - - - - 401,838.35 401,838.35 应付交易费用 - - - - 63,916.98 63,916.98 应交税费 - - - - 3,292,568.78 3,292,568.78 应付利息 - - - - 74,832.53 74,832.53 应付利润 - - - - 22,624,191.44 22,624,191.44 其他负债 - - - - 98,673.94 98,673.94 负债总计 909,999,025.00 - - - 31,008,011.08 941,007,036.08 利率敏感度缺口 -667,705,324.48 3,305,369,459.22 3,980,036,782.62 - 115,405,080.16 6,733,105,997.52 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1 年以上 不计息 合计2013 年 12 月 31 日资产 银行存款 1,969,815,007.28 1,390,000,000.00 270,000,000.00 - - 3,629,815,007.28 交易性金融资产 - 210,115,202.05 558,299,781.97 - - 768,414,984.02 买入返售金融资产 179,499,869.25 - - - - 179,499,869.25 应收利息 - - - - 36,772,308.05 36,772,308.05 应收申购款 - - - - 138,798,171.74 138,798,171.74 资产总计 2,149,314,876.53 1,600,115,202.05 828,299,781.97 - 175,570,479.79 4,753,300,340.34 第 30 页共 41 页负债 卖出回购金融资产款 476,598,811.70 - - - - 476,598,811.70 应付赎回款 - - - - 329,572,172.79 329,572,172.79 应付管理人报酬 - - - - 1,792,673.93 1,792,673.93 应付托管费 - - - - 543,234.54 543,234.54 应付销售服务费 - - - - 523,910.05 523,910.05 应付交易费用 - - - - 30,913.66 30,913.66 应交税费 - - - - 3,292,568.78 3,292,568.78 应付利息 - - - - 44,383.98 44,383.98 应付利润 - - - - 11,879,352.54 11,879,352.54 其他负债 - - - - 202,381.70 202,381.70 负债总计 476,598,811.70 - - - 347,881,591.97 824,480,403.67 利率敏感度缺口 1,672,716,064.83 1,600,115,202.05 828,299,781.97 - -172,311,112.18 3,928,819,936.67注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.市场利率平行上升或下降 25 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 1.市场利率平行上升 25 个基点 减少约 476 无重大影响 2.市场利率平行下降 25 个基点 增加约 478 无重大影响注:于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 19.56%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言,其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管 第 31 页共 41 页理人通过加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。 于 2014 年 6 月 30 日及 2013 年 12 月 31 日,本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值占摊余成本法确定的基金资产净值的比例分别为 0.2490%与0.0411%,故不存在重大其他价格风险。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 固定收益投资 3,740,405,237.63 48.74 其中:债券 3,740,405,237.63 48.74 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 3,787,294,704.73 49.35 4 其他各项资产 146,413,091.24 1.91 5 合计 7,674,113,033.60 100.007.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 报告期内债券回购融资余额 4.80 1 其中:买断式回购融资 0.01 占基金资产净值的比 序号 项目 金额 例(%) 报告期末债券回购融资余额 909,999,025.00 13.52 2 其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 第 32 页共 41 页债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。7.3 基金投资组合平均剩余期限7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 131 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 140 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30 天以内 3.60 13.52 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 7.43 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 41.67 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)—180 天 28.83 - 其中:剩余存续期超过 397 0.59 - 天的浮动利率债 5 180 天(含)—397 天(含) 30.28 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 6 合计 111.80 13.527.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 第 33 页共 41 页 占基金资产净值比 序号 债券品种 摊余成本 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,056,375,466.91 15.69 其中:政策性金融债 1,056,375,466.91 15.69 4 企业债券 39,743,153.33 0.59 5 企业短期融资券 2,644,286,617.39 39.27 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 3,740,405,237.63 55.55 剩余存续期超过 397 天的 9 39,743,153.33 0.59 浮动利率债券7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 值比例(%) 1 130236 13 国开 36 4,000,000 399,892,008.16 5.94 2 140204 14 国开 04 3,100,000 310,982,785.85 4.62 14 海淀国资 3 041459013 2,000,000 200,514,319.43 2.98 CP001 14 联合水泥 4 041452007 2,000,000 200,004,562.94 2.97 CP001 5 041470002 14 昊华 CP001 2,000,000 200,000,117.42 2.97 6 140207 14 国开 07 1,800,000 180,680,215.00 2.68 7 011450001 14 商飞 SCP001 1,500,000 150,152,902.16 2.23 8 130243 13 国开 43 1,500,000 149,950,088.65 2.23 14 鲁高速 9 011473002 1,200,000 120,169,093.62 1.78 SCP002 13 青岛城投 10 041364047 1,000,000 100,695,172.09 1.50 CP002 第 34 页共 41 页7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2490% 报告期内偏离度的最低值 -0.0365% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0981%7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 投资组合报告附注7.8.1 基金计价方法说明本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。7.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20%。7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。7.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 112,624,393.00 4 应收申购款 33,763,698.24 5 其他应收款 25,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 146,413,091.247.8.5 其他需说明的重要事项 第 35 页共 41 页由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 金份额 占总份 占总份 (户) 持有份额 持有份额 额比例 额比例 交银货币 A 34,884 41,300.76 35,776,654.46 2.48% 1,404,958,908.89 97.52% 交银货币 B 50 105,847,408.68 5,232,483,144.97 98.87% 59,887,289.20 1.13% 合计 34,934 192,737.91 5,268,259,799.43 78.24% 1,464,846,198.09 21.76%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理 交银货币 A 14,426,940.04 1.00% 人所有从 交银货币 B - -业人员持 合计 14,426,940.04 0.21%有本基金8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本基金管理人的高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人(不包括本基金的基金 交银货币 A 经理)持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上本公司高级管理人员、 本基金管理人的高级管理人员、基金投资基金投资和研究部门 交银货币 B 和研究部门负责人(不包括本基金的基金负责人持有本开放式 经理)未持有本基金基金 本基金管理人的高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人(不包括本基金的基金 合计 经理)持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上 本基金基金经理持有 交银货币 A 本基金的基金经理持有本基金份额总量 第 36 页共 41 页 本开放式基金 的数量区间为 0 至 10 万份(含) 交银货币 B 本基金的基金经理未持有本基金 本基金的基金经理持有本基金份额总量 合计 的数量区间为 0 至 10 万份(含) §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 交银货币 A 交银货币 B基金合同生效日(2006 年 1 4,741,255,133.16 -月 20 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,917,998,840.58 2,010,821,096.09 本报告期基金总申购份额 7,007,255,242.48 21,442,308,264.71减:本报告期基金总赎回份 7,484,518,519.71 18,160,758,926.63额 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,440,735,563.35 5,292,370,434.17注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务,则总赎回份额中包含该业务。 3、本基金于 2007 年 6 月 22 日起实行销售服务费分级收费方式。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 第 37 页共 41 页10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 股票成 佣金总 备注 成交金额 佣金 数量 交总额 量的比 的比例 例申银万国证 券股份有限 1 - - - - - 公司10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 券商名称 占当期权 成交金 债券成 回购成 成交 成交金额 证成交总 额 交总额 交总额 金额 额的比例 的比例 的比例申银万国证 券股份有限 - - 854,700,000.00 100.00% - -公司注:1、报告期内,本基金 1 个交易单元,未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时 第 38 页共 41 页性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证券报、上海证券 1 2014-01-20 2013 年第 4 季度报告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德货币市场证券投资基金于 2014 中国证券报、上海证券 2 2014-01-24 年“春节”假期前暂停大额申购(转换转 报、证券时报 入、定期定额投资)公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德货币市场证券投资基金于 2014 中国证券报、上海证券 3 2014-01-24 年“春节”假期后恢复大额申购(转换转 报、证券时报 入、定期定额投资)公告 交银施罗德货币市场证券投资基金(更 中国证券报、上海证券 4 2014-03-06 新)招募说明书摘要(2014 年第 1 号) 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证券 5 施罗德货币市场证券投资基金暂停大额 2014-03-06 报、证券时报 申购(转换转入、定期定额投资)公告 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证券报、上海证券 6 2014-03-26 2013 年年度报告摘要 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券 7 江苏常熟农村商业银行股份有限公司为 2014-03-27 报、证券时报 旗下部分基金场外代销机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德货币市场证券投资基金于 2014 中国证券报、上海证券 8 2014-03-31 年“清明节”假期前调整大额申购(转换 报、证券时报 转入、定期定额投资)限额公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德货币市场证券投资基金于 2014 中国证券报、上海证券 9 2014-03-31 年“清明节”假期后恢复大额申购(转换 报、证券时报 转入、定期定额投资)限额公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证券 10 施罗德货币市场证券投资基金恢复大额 2014-04-08 报、证券时报 申购(转换转入、定期定额投资)公告 11 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证券 2014-04-16 第 39 页共 41 页 施罗德货币市场证券投资基金暂停大额 报、证券时报 申购(转换转入、定期定额投资)公告 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证券报、上海证券 12 2014-04-22 2014 年第 1 季度报告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德货币市场证券投资基金于 2014 中国证券报、上海证券 13 2014-04-24 年“劳动节”假期前调整大额申购(转换 报、证券时报 转入、定期定额投资)限额公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德货币市场证券投资基金于 2014 中国证券报、上海证券 14 2014-04-24 年“劳动节”假期后恢复大额申购(转换 报、证券时报 转入、定期定额投资)限额公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德货币市场证券投资基金于 2014 中国证券报、上海证券 15 2014-05-26 年“端午节”假期前调整大额申购(转换 报、证券时报 转入、定期定额投资)限额公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德货币市场证券投资基金于 2014 中国证券报、上海证券 16 2014-05-26 年“端午节”假期后恢复大额申购(转换 报、证券时报 转入、定期定额投资)限额公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证券 17 施罗德货币市场证券投资基金恢复大额 2014-06-11 报、证券时报 申购(转换转入、定期定额投资)公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京钱景财富投资管理有限公司为旗下 中国证券报、上海证券 18 部分基金的场外代销机构并参与电子交 2014-06-14 报、证券时报 易平台基金前端申购费率优惠活动的公 告 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》; 5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 第 40 页共 41 页11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。11.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。 第 41 页共 41 页