交银施罗德货币市场证券投资基金2013年第3季度报告 交银施罗德货币市场证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年十月二十四日 第 1 页 共 12 页交银施罗德货币市场证券投资基金2013年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年1月20日 报告期末基金份额总额 3,430,432,376.25份 本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金 投资目标 稳妥和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比 较基准的投资收益。 本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国 内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、 投资策略 货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安 排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性 的投资策略和精细化的操作手法。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后) 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证风险收益特征 券投资基金品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 第 2 页 共 12 页交银施罗德货币市场证券投资基金2013年第3季度报告 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B 下属两级基金的交易代码 519588 519589 报告期末下属两级基金的份额总 317,979,791.07份 3,112,452,585.18份额 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) 主要财务指标 交银货币A 交银货币B 1.本期已实现收益 2,266,972.91 27,105,029.80 2.本期利润 2,266,972.91 27,105,029.80 3.期末基金资产净值 317,979,791.07 3,112,452,585.18注:1、自 2007 年 6 月 22 日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额。A 级基金份额与 B 级基金份额的管理费、托管费相同,A 级基金份额按照 0.25%的年费率计提销售服务费,B 级基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时,A 级基金份额与分级前基金连续计算,B 级基金份额按新设基金计算; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.交银货币 A: 业绩比 业绩比 净值收 较基准 净值收 较基准 阶段 益率标 收益率 ①-③ ②-④ 益率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 第 3 页 共 12 页交银施罗德货币市场证券投资基金2013年第3季度报告 过去三个月 0.7145% 0.0041% 0.7058% 0.0000% 0.0087% 0.0041%注:本基金收益分配按月结转份额。 2.交银货币 B: 业绩比 业绩比 净值收 较基准 净值收 较基准 阶段 益率标 收益率 ①-③ ②-④ 益率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 0.7754% 0.0041% 0.7058% 0.0000% 0.0696% 0.0041%注:本基金收益分配按月结转份额。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德货币市场证券投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006 年 1 月 20 日至 2013 年 9 月 30 日) 1、交银货币 A注:图示日期为2006年1月20日至2013年9月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起 第 4 页 共 12 页交银施罗德货币市场证券投资基金2013年第3季度报告的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、交银货币 B注:图示日期为 2007 年 6 月 22 日至 2013 年 9 月 30 日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 林洪钧先生,复旦大学学 交银信 士。历任国泰君安证券股 用添利 份有限公司上海分公司机 林洪钧 债券、交 2011-6-9 - 9年 构客户部客户经理,华安 银理财 基金管理有限公司债券交 21天债 易员,加拿大Financial 券的基 Engineering Source Inc.金 第 5 页 共 12 页交银施罗德货币市场证券投资基金2013年第3季度报告 金经理, 融研究员。2009年加入交 交银荣 银施罗德基金管理有限公 安保本 司,历任专户投资部投资 混合、交 经理助理、专户投资经理。 银荣祥 保本混 合的基 金经理 助理,公 司固定 收益部 助理总 经理4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 第 6 页 共 12 页交银施罗德货币市场证券投资基金2013年第3季度报告 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 自今年 6 月钱荒之后,2013 年三季度的债券市场经历了一波较大的跌幅。以 10 年期国债为代表的长期利率产品收益率从 3.50%一路上行至 4.15%,这期间伴随的是利率产品的一级招标结果不断推动二级市场的成交收益上行。同样,信用产品受利率产品影响收益曲线平坦上移,而信用利差相对保持稳定,依然处于近 5 年较低水平。 三季度的经济数据相对较好,7、8 月份的 PMI 数据逐渐好转,生产和需求都在复苏;而 8 月工业 10.4%也超乎此前市场预期的 9.7%;8 月通胀 2.6%弱于市场此前预期。在经济整体温和复苏背景下,债券市场曲线结构的大幅上行从基本面角度不能完全解释。而考虑到本轮债券的下跌主要是由于利率产品为主导的利率中枢的上移,三季度货币政策偏谨慎,市场资金仍处较紧张状态,市场流动性的变化及机构对央行政策的预期导致了债券需求的疲弱。在经历了 6 月钱荒事件之后,银行、保险、券商、基金等机构对央行未来货币政策放松的预期不断减弱,对流动性的问题更加谨慎,而以 7 天回购利率为代表的银行间货币市场利率也长期保持在 4%左右高位。因此三季度债券市场收益的大幅上行可能主要因素仍来自于对流动性极弱的预期。 本基金在三季度保持较大比例的银行协议存款以增加组合收益的平稳性。展望四季度,流动性可能逐渐修复,组合将考虑适当增加债券配置,适当增加组合久期,争取为基金持有人带来稳健的收益。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,交银货币 A 净值收益率为 0.7145%,交银货币 B 净值收益率为 0.7754%,同期业绩比较基准增长率为 0.7058%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 第 7 页 共 12 页交银施罗德货币市场证券投资基金2013年第3季度报告 1 固定收益投资 968,864,913.40 28.11 其中:债券 968,864,913.40 28.11 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 19,000,148.50 0.55 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,414,828,038.70 70.06 4 其他各项资产 44,120,680.62 1.28 5 合计 3,446,813,781.22 100.005.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 报告期内债券回购融资余额 1.32 1 其中:买断式回购融资 - 占基金资产净值 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 165 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 第 8 页 共 12 页交银施罗德货币市场证券投资基金2013年第3季度报告本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 30.71 - 其中:剩余存续期超过397天 1.16 - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 0.87 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 51.87 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—180天 7.58 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 180天(含)—397天(含) 8.16 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 99.19 -5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 摊余成本(元) (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 189,341,923.38 5.52 其中:政策性金融债 189,341,923.38 5.52 4 企业债券 39,645,965.96 1.16 5 企业短期融资券 739,877,024.06 21.57 6 中期票据 - - 第 9 页 共 12 页交银施罗德货币市场证券投资基金2013年第3季度报告 7 其他 - - 8 合计 968,864,913.40 28.24 剩余存续期超过397天的浮动 9 39,645,965.96 1.16 利率债券5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 债券数量 序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 净值比例 (张) (%) 1 041359012 13沙钢CP001 1,100,000 109,963,020.90 3.21 13齐鲁证券 2 071322001 1,000,000 99,981,435.63 2.91 CP001 3 130410 13农发10 1,000,000 99,178,463.97 2.89 4 090407 09农发07 600,000 60,201,156.70 1.75 5 041352005 13西王CP001 500,000 50,000,673.40 1.46 13中铝业 6 011315004 500,000 49,994,021.35 1.46 SCP004 13中信建投 7 071307009 500,000 49,989,911.51 1.46 CP009 8 041352021 13华泰CP001 500,000 49,971,700.80 1.46 9 041358065 13皖高速CP002 500,000 49,951,219.27 1.46 10 011317008 13华电SCP008 500,000 49,896,394.46 1.455.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 5次 报告期内偏离度的最高值 -0.0308% 报告期内偏离度的最低值 -0.3224% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1297% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 10 页 共 12 页交银施罗德货币市场证券投资基金2013年第3季度报告5.8 投资组合报告附注5.8.1 基金计价方法说明本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。5.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20%。5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.8.4 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 17,422,515.35 4 应收申购款 26,648,165.27 5 其他应收款 50,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 44,120,680.625.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 交银货币 A 交银货币 B 本报告期期初基金份额总额 371,970,177.34 6,282,374,178.48 本报告期基金总申购份额 377,359,037.86 7,455,386,843.86 减:本报告期基金总赎回份额 431,349,424.13 10,625,308,437.16 本报告期期末基金份额总额 317,979,791.07 3,112,452,585.18注:1、如果本报告期间发生转换入、份额级别调整、红利再投业务,则总申购份额中 第 11 页 共 12 页交银施罗德货币市场证券投资基金2013年第3季度报告包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务,则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等;本基金管理人本报告期末持有本基金份额 0.00 份,占本基金期末总份额的 0.00%。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》; 5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。8.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。 第 12 页 共 12 页