汇添富货币市场基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 14 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 21 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 21 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 22 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 23 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 23 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 24 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 24 §5 托管人报告 ...... 24 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 24 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 24 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 25 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 25 6.1 资产负债表 ...... 25 6.2 利润表 ...... 26 6.3 净资产变动表 ...... 27 6.4 报表附注 ...... 29 §7 投资组合报告...... 65 7.1 期末基金资产组合情况...... 65 7.2 债券回购融资情况...... 65 7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 65 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 66 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 66 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 ...... 67 7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ...... 67 7.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 ...... 68 7.9 投资组合报告附注...... 68 §8 基金份额持有人信息...... 68 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 68 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 69 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 70 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 70 §9 开放式基金份额变动...... 71 §10 重大事件揭示...... 72 10.1 基金份额持有人大会决议...... 72 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 72 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72 10.4 基金投资策略的改变...... 72 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 72 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 73 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 75 10.9 其他重大事件 ...... 75 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 77 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 77 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 77 §12 备查文件目录...... 77 12.1 备查文件目录 ...... 77 12.2 存放地点 ...... 77 12.3 查阅方式 ...... 77 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金 汇添富货币市场基金 名称 基金 汇添富货币 简称 基金 主代 519518 码 基金 运作 契约型开放式 方式 基金 合同 2006 年 03 月 23 日 生效 日 基金 管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金 托管 上海浦东发展银行股份有限公司 人 报告 期末 基金 份额 31,688,641,861.91 总额 （份 ） 基金 合同 不定期 存续 期 下属 分级 基金 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E 的基 金简 称 下属 519518 519517 000642 000650 012830 分级 基金 的交 易代 码 报告 期末 下属 分级 基金 231,404,151 6,673,601,562 216,092,168 235,177,897 24,332,366,08 的份 .54 .43 .92 .39 1.63 额总 额 （份 ） 2.2 基金产品说明 投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准 的投资收益。 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、 投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括： 滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。 业绩比较基准 税后活期存款利率（即活期存款利率×（1－利息税率）） 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基 金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限 公司 信息披露 姓名 李鹏 朱萍 负责人 联系电话 021-28932888 021-31888888 电子邮箱 service@99fund.com zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 上海市中山东一路 12 号 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 上海市博成路 1388 号浦银中 心 A 栋 邮政编码 200010 200126 法定代表人 李文 张为忠 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号,上海市 注册登记机构 公司,汇添富基金管理股份 黄浦区外马路 728 号 有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间数 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 据和 指标 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E 本期 已实 2,173,430.8 73,472,942.52 2,056,333.6 2,248,654.2 248,666,910.09 现收 4 9 9 益 本期 2,173,430.8 73,472,942.52 2,056,333.6 2,248,654.2 248,666,910.09 利润 4 9 9 本期 基金 净值 0.9293% 1.0499% 0.9293% 0.9293% 1.0499% 收益 率 3.1. 2 期 末数 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 据和 指标 期末 基金 231,404,151 6,673,601,562 216,092,168 235,177,897 24,332,366,081 资产 .54 .43 .92 .39 .63 净值 期末 基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 份额 净值 3.1. 3 累 计期 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 末指 标 累计 净值 67.0805% 70.1899% 30.4667% 30.4661% 6.6434% 收益 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于固定净值型货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金 A、B 级别收益分配按月结转份额；C、D、E 级别收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去 一个 0.1341% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.1049% 0.0002% 月 过去 三个 0.4264% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.3379% 0.0003% 月 过去 六个 0.9293% 0.0005% 0.1769% 0.0000% 0.7524% 0.0005% 月 过去 1.8794% 0.0004% 0.3558% 0.0000% 1.5236% 0.0004% 一年 过去 5.8881% 0.0007% 1.0656% 0.0000% 4.8225% 0.0007% 三年 自基 金合 同生 67.0805% 0.0054% 14.1056% 0.0027% 52.9749% 0.0027% 效日 起至 今 汇添富货币 B 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去 一个 0.1538% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.1246% 0.0002% 月 过去 三个 0.4864% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.3979% 0.0003% 月 过去 六个 1.0499% 0.0005% 0.1769% 0.0000% 0.8730% 0.0005% 月 过去 2.1247% 0.0004% 0.3558% 0.0000% 1.7689% 0.0004% 一年 过去 6.6549% 0.0007% 1.0656% 0.0000% 5.5893% 0.0007% 三年 自基 金合 同生 70.1899% 0.0054% 11.7742% 0.0027% 58.4157% 0.0027% 效日 起至 今 汇添富货币 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去 0.1341% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.1049% 0.0002% 一个 月 过去 三个 0.4264% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.3379% 0.0003% 月 过去 六个 0.9293% 0.0005% 0.1769% 0.0000% 0.7524% 0.0005% 月 过去 1.8794% 0.0004% 0.3558% 0.0000% 1.5236% 0.0004% 一年 过去 5.8881% 0.0007% 1.0656% 0.0000% 4.8225% 0.0007% 三年 自基 金合 同生 30.4667% 0.0026% 3.5758% 0.0000% 26.8909% 0.0026% 效日 起至 今 汇添富货币 D 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去 一个 0.1341% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.1049% 0.0002% 月 过去 三个 0.4264% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.3379% 0.0003% 月 过去 六个 0.9293% 0.0005% 0.1769% 0.0000% 0.7524% 0.0005% 月 过去 1.8794% 0.0004% 0.3558% 0.0000% 1.5236% 0.0004% 一年 过去 5.8881% 0.0007% 1.0656% 0.0000% 4.8225% 0.0007% 三年 自基 金合 同生 30.4661% 0.0026% 3.5758% 0.0000% 26.8903% 0.0026% 效日 起至 今 汇添富货币 E 阶段 份额净值收 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④ 益率① 收益率标 准收益率③ 基准收益 准差② 率标准差 ④ 过去 一个 0.1538% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.1246% 0.0002% 月 过去 三个 0.4864% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.3979% 0.0003% 月 过去 六个 1.0499% 0.0005% 0.1769% 0.0000% 0.8730% 0.0005% 月 过去 2.1247% 0.0004% 0.3558% 0.0000% 1.7689% 0.0004% 一年 自基 金合 同生 6.6434% 0.0007% 1.0646% 0.0000% 5.5788% 0.0007% 效日 起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年 03 月 23 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金于 2014 年 6 月 5 日新增 C、D 类份额，于 2021 年 7 月 1 日新增 E 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2024 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金，包括 12 只股票型基金、 9 只债券型基金、1 只混合型基金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 336 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 本基金的 历：复旦大学管 徐寅喆 基金经理, 2018 年 05 - 16 理学硕士。从业 现金管理 月 04 日 资格：证券投资 部总经理 基金从业资格。 从业经历：曾任 长江养老保险股 份有限公司债券 交易员。2012 年 5 月加入汇添 富基金管理股份 有限公司，历任 债券交易员、固 定收益基金经理 助理，现任现金 管理部总经理。 2014 年 8 月 27 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添 富利率债债券型 证券投资基金的 基金经理。2014 年 8 月 27 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富收益 快线货币市场基 金的基金经理。 2014 年 11 月 26 日至今任汇添富 和聚宝货币市场 基金的基金经 理。2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 4 日任汇 添富收益快钱货 币市场基金的基 金经理。2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富全额 宝货币市场基金 的基金经理。 2018 年 5 月 4 日至今任汇添富 货币市场基金的 基金经理。2018 年 5 月 4 日至 2024 年 4 月 26 日任汇添富理财 60 天债券型证 券投资基金的基 金经理。2018 年 5 月 4 日至 2022 年 3 月 31 日任汇添富理财 14 天债券型证 券投资基金的基 金经理。2018 年 5 月 4 日至 2020 年 8 月 18 日任汇添富鑫禧 债券型证券投资 基金的基金经 理。2019 年 1 月 25 日至今任 汇添富添富通货 币市场基金的基 金经理。2019 年 9 月 10 日至 2022 年 10 月 14 日任汇添富汇鑫 浮动净值型货币 市场基金的基金 经理。2020 年 2 月 26 日至今任 汇添富全额宝货 币市场基金的基 金经理。2020 年 2 月 26 日至 今任汇添富收益 快线货币市场基 金的基金经理。 2021 年 6 月 24 日至今任汇添富 稳利 60 天滚动 持有短债债券型 证券投资基金的 基金经理。2022 年 1 月 25 日至 今任汇添富稳福 60 天滚动持有 中短债债券型证 券投资基金的基 金经理。2022 年 5 月 9 日至今 任汇添富现金宝 货币市场基金的 基金经理。2023 年 9 月 13 日至 今任汇添富稳瑞 30 天滚动持有 中短债债券型证 券投资基金的基 金经理。2023 年 9 月 14 日至 今任汇添富稳益 60 天持有期债 券型证券投资基 金的基金经理。 国籍：中国。学 历：华东师范大 学金融学硕士。 从业资格：证券 投资基金从业资 格。从业经历： 2008 年 7 月至 2009 年 9 月任 中国国际金融有 限公司助理， 2009 年 9 月至 2009 年 12 月任 国信证券经济研 本基金的 2024 年 05 究所销售，2009 许娅 基金经理 月 09 日 - 16 年 12 月至 2010 年 12 月任中海 基金管理有限公 司交易员，2010 年 12 月至 2013 年 2 月任农银汇 理基金管理有限 公司债券交易 员，2013 年 2 月至 2013 年 12 月任农银汇理 7 天理财债券型证 券投资基金基金 经理助理，2021 年 5 月至 2022 年 8 月任农银汇 理基金管理有限 公司固定收益部 副总经理。2022 年 8 月至 2023 年 3 月任汇添富 基金管理股份有 限公司战略投资 部高级经理。 2023 年 3 月 16 日至今任汇添富 添富通货币市场 基金的基金经 理。2023 年 3 月 16 日至今任 汇添富理财 14 天债券型证券投 资基金的基金经 理。2023 年 3 月 16 日至今任 汇添富中证同业 存单 AAA 指数 7 天持有期证券投 资基金的基金经 理。2024 年 5 月 9 日至今任汇 添富货币市场基 金的基金经理。 国籍：中国。学 历：伊利诺伊大 学统计、经济双 学士，哥伦比亚 大学教育分析硕 士。从业资格： 本基金的 证券投资基金从 肖临晋 基金经理 2024 年 05 - 5 业资格。从业经 助理 月 14 日 历：2020 年 5 月起加入汇添富 基金管理股份有 限公司。2024 年 5 月 14 日至 今任汇添富货币 市场基金的基金 经理助理。2024 年 5 月 14 日至 今任汇添富添富 通货币市场基金 的基金经理助 理。 国籍：中国。学 历：天津大学管 理学硕士。从业 资格：证券投资 基金从业资 格,CFA。从业经 历：曾任长城基 金债券交易员、 中金基金交易主 管，高级经理。 2016 年 8 月加 入汇添富基金管 理股份有限公 司。2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任 汇添富货币市场 基金的基金经理 本基金的 2019 年 01 2024 年 05 助理。2016 年 8 温开强 基金经理 月 25 日 月 09 日 12 月 30 日至 2020 年 2 月 26 日任 汇添富理财 60 天债券型证券投 资基金的基金经 理助理。2016 年 8 月 30 日至 2022 年 3 月 31 日任汇添富理财 14 天债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理助理。2016 年 8 月 30 日至 2023 年 3 月 15 日任汇添富现金 宝货币市场基金 的基金经理助 理。2016 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日任汇 添富鑫禧债券型 证券投资基金的 基金经理助理。 2018 年 8 月 7 日至今任汇添富 鑫禧债券型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 1 月 25 日至 2024 年 5 月 9 日任汇 添富货币市场基 金的基金经理。 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添 富利率债债券型 证券投资基金的 基金经理。2019 年 1 月 25 日至 2023 年 3 月 16 日任汇添富添富 通货币市场基金 的基金经理。 2020 年 2 月 26 日至今任汇添富 理财 60 天债券 型证券投资基金 的基金经理。 2020 年 2 月 26 日至今任汇添富 收益快钱货币市 场基金的基金经 理。2022 年 3 月 31 日至今任 汇添富理财 14 天债券型证券投 资基金的基金经 理。2022 年 6 月 10 日至今任 汇添富中证同业 存单 AAA 指数 7 天持有期证券投 资基金的基金经 理。2022 年 7 月 26 日至今任 汇添富稳瑞 30 天滚动持有中短 债债券型证券投 资基金的基金经 理。2023 年 3 月 15 日至今任 汇添富现金宝货 币市场基金的基 金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动 相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，我国经济稳中有升，制造业 PMI 在 1-6 月间整体保持在荣枯线以上， 尽管受到季节性因素的影响有所波动，但整体经济活力依然表现出强劲的韧性。 报告期内银行间流动性整体宽松，同业存单利率基本上呈现单边下行行情，二季度商业银行禁止手工补息高息揽储对银行间流动性影响较为深远，造成二季度存单小幅扰动。 分开看，一季度央行在防空转定调下公开市场操作偏精准，资金面总量不紧但价格不低。 R001 以 7 天公开市场操作利率为中枢、基本横盘于 1.7-1.9%的狭窄区间内。1 月 24 日，央 行宣布自 2024 年 2 月 5 日起下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点，稳定资本市场或是 降准主要目的，但也大幅缓解春节前后银行间流动性的紧张程度。二季度自 4 月禁止手工补 息高息揽储以后，存款搬家现象持续，以银行理财和公募短债、货币型基金为代表的广义基金规模持续扩张，同时期限利差进一步压缩，而资金成本依然高企，套息空间进一步收窄， 非银机构被迫降低了杠杆。报告期内，长端 10 年期国债收益较年初下行约 35bp，短端 1 年 期国股同业存单收益率较年初下行约 50bp，长短端收益率均创新低。 本报告期内本基金在市场震荡上行时积极配置了中长期限的同业存单、同业存款、高等级信用债和政策性金融债，在债券市场持续下行的趋势下，适当拉长久期，增配了估值波动类资产以期有更多的资本利得。基于对宏观经济和货币政策的研判，本基金在控制风险的同时，把握了较好的配置时点，为投资人获取了稳定的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富货币 A 类份额净值收益率为 0.9293%，同期业绩比较基准收益率为 0.1769%。本报告期汇添富货币 B 类份额净值收益率为 1.0499%，同期业绩比较基准收益率为 0.1769%。本报告期汇添富货币 C 类份额净值收益率为 0.9293%，同期业绩比较基准收益率为 0.1769%。本报告期汇添富货币 D 类份额净值收益率为 0.9293%，同期业绩比较基准收益率为 0.1769%。本报告期汇添富货币 E 类份额净值收益率为 1.0499%，同期业绩比较基准收益率为 0.1769%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，央行利率走廊新机制推出后资金波动率有望保持低位，理财负债端依然稳定的情况下，自发的低杠杆行为导致的资金宽松有较强的可持续性，商业银行资产负债表扩张不及预期带来存单供给放缓、存单利率或也将保持平稳趋下。同时，我们将持续关注海外地缘政治风险，人民币汇率走势，以确保投资策略的灵活性和前瞻性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估 值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益分配方式为红利再投 资，每日进行收益分配；本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益为“每日分配、按月支付”。根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配，每月集中支付收益。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 本基金 A 级份额和 B 级份额每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收 益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得 现金收益；本基金 C 级基金份额、D 级基金份额和 E 级基金份额的收益分配为“每日分配， 按日支付”。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。 本基金期初应付收益 为人民币 0.00 元，本报告期内累计分配收 益人民币 328,618,271.43元，均以红利再投资方式结转入实收基金，期末应付收益为人民币0.00元。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富货币市场基金 报告截止日：2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 15,947,783,562.87 14,191,563,429.32 结算备付金 85,061,801.12 226,657,594.60 存出保证金 6,943.04 - 交易性金融资产 6.4.7.2 8,679,737,012.72 10,813,001,403.98 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 8,679,737,012.72 10,813,001,403.98 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 8,274,085,538.63 3,132,412,445.15 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 691,044,137.97 498,354.89 应收股利 - - 应收申购款 58,653,632.15 25,617,257.93 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 33,736,372,628.50 28,389,750,485.87 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 520,180,069.75 790,082,538.46 应付清算款 1,499,647,438.47 - 应付赎回款 20,030,864.56 55,266.51 应付管理人报酬 4,289,594.05 3,903,707.19 应付托管费 1,429,864.66 1,301,235.73 应付销售服务费 421,331.05 408,095.41 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,462,671.04 1,462,671.04 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 268,933.01 314,145.08 负债合计 2,047,730,766.59 797,527,659.42 净资产： 实收基金 6.4.7.8 31,688,641,861.91 27,592,222,826.45 未分配利润 6.4.7.9 - - 净资产合计 31,688,641,861.91 27,592,222,826.45 负债和净资产总计 33,736,372,628.50 28,389,750,485.87 注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 31,688,641,861.91 份。本基金下属汇 添富货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 231,404,151.54 份；本基金下属汇添富 货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 6,673,601,562.43 份；本基金下属汇添富货 币 C 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 216,092,168.92 份；本基金下属汇添富货币 D 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 235,177,897.39 份；本基金下属汇添富货币 E 基金 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 24,332,366,081.63 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富货币市场基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 01 月 01 日 2023 年 01 月 01 日 至 2024 年 06 月 30 至 2023 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 370,148,832.79 721,089,567.64 1.利息收入 262,334,750.95 502,470,753.01 其中：存款利息收入 6.4.7.10 200,363,740.23 332,667,000.28 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 61,971,010.72 169,803,752.73 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 107,798,526.16 218,575,212.19 其中：股票投资收益 6.4.7.11 - - 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 107,798,526.16 218,575,212.19 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 - - 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 15,555.68 43,602.44 减：二、营业总支出 41,530,561.36 90,692,869.35 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 23,683,204.71 43,934,551.03 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 7,894,401.50 14,644,850.34 3．销售服务费 2,413,872.52 3,959,596.70 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 7,343,883.92 27,965,048.53 其中：卖出回购金融资产支出 7,343,883.92 27,965,048.53 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 56.41 7,469.30 8．其他费用 6.4.7.21 195,142.30 181,353.45 三、利润总额（亏损总额以“-” 328,618,271.43 630,396,698.29 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 328,618,271.43 630,396,698.29 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 328,618,271.43 630,396,698.29 6.3 净资产变动表 会计主体：汇添富货币市场基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 27,592,222,826.45 - 27,592,222,826.45 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 27,592,222,826.45 - 27,592,222,826.45 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 4,096,419,035.46 - 4,096,419,035.46 “-”号填列） （一）、综合收 - 328,618,271.43 328,618,271.43 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 4,096,419,035.46 - 4,096,419,035.46 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 60,987,244,688.96 - 60,987,244,688.96 购款 2.基金赎回款 -56,890,825,653.50 - -56,890,825,653.50 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - -328,618,271.43 -328,618,271.43 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 31,688,641,861.91 - 31,688,641,861.91 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 60,891,884,848.80 - 60,891,884,848.80 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 60,891,884,848.80 - 60,891,884,848.80 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -15,177,208,383.63 - -15,177,208,383.63 “-”号填列） （一）、综合收 - 630,396,698.29 630,396,698.29 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 -15,177,208,383.63 - -15,177,208,383.63 的净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 56,677,352,847.32 - 56,677,352,847.32 购款 2.基金赎回款 -71,854,561,230.95 - -71,854,561,230.95 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - -630,396,698.29 -630,396,698.29 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 45,714,676,465.17 - 45,714,676,465.17 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]21 号文《关于同意汇添富货币市场基金募集的批复》准予注册，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开募集。 基金合同于 2006 年 3 月 23 日生效。首次设立基金募集规模为 4,104,914,022.13 份基金份 额，业经安永大华会计师事务所有限责任公司出具安永大华业字（2006）第 357 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司与中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 2007 年 5 月 22 日，本基金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和 B 级基 金份额，A 级、B 级基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，单一持有 人持有 500 万份基金份额以下的为 A 级，达到或超过 500 万份的为 B 级。本基金份额分级规 则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至 500万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 级基金份额降级为 A 级 基金份额；相应地，当达到或超过 500 万份时，A 级基金份额自动升级为 B 级基金份额。两 级基金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。 根据《关于变更汇添富货币市场基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》，自 2009 年 2 月 16 日起，本基金约定的业绩比较基准由原“银行一年期定期存款的税后利率：（1-利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率（即活期存款利率×（1－利息税率））”。 自 2014 年 6 月 5 日起，本基金增设 C 类和 D 类基金份额，C 类和 D 类基金份额仅开通 场外方式办理申购和赎回等业务，C 类基金份额注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司，D 类基金份额注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 自 2021 年 7 月 1 日起，本基金增设 E 类基金份额，E 类基金份额仅开通场外方式办理 申购和赎回等业务，基金注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。本基金的业绩比较基准为：税后活期存款利率（即活期存款利率×（1－利息税率））。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅 助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 2.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修 订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 活期存款 3,503,034,932.34 等于：本金 3,501,730,392.06 加：应计利息 1,304,540.28 减：坏账准备 - 定期存款 12,444,748,630.53 等于：本金 12,400,000,000.00 加：应计利息 44,748,630.53 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 400,160,000.02 存款期限 3 个月以上 12,044,588,630.51 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 15,947,783,562.87 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2024 年 06 月 30 日 项目 按实际利率 计算的账面 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 价值 交易所市场 418,387,955 417,456,612 -931,342.57 -0.0029 .18 .61 债券 银行间市场 8,261,349,0 8,266,943,8 5,594,805.6 0.0177 57.54 63.14 0 合计 8,679,737,0 8,684,400,4 4,663,463.0 0.0147 12.72 75.75 3 资产支持证券 - - - - 合计 8,679,737,0 8,684,400,4 4,663,463.0 0.0147 12.72 75.75 3 注：偏离金额=影子定价-按实际利率计算的账面价值；偏离度=偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 06 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 4,751,063,662.96 - 银行间市场 3,523,021,875.67 - 合计 8,274,085,538.63 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,000.00 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 154,206.87 其中：交易所市场 - 银行间市场 154,206.87 应付利息 - 应付审计费 44,753.80 应付信息披露费 59,672.34 应付指数使用费 - 应付账户维护费 9,300.00 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 其他 - 合计 268,933.01 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富货币 A 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 235,741,698.95 235,741,698.95 本期申购 145,110,101.21 145,110,101.21 本期赎回（以 -149,447,648.62 -149,447,648.62 “-”号填列） 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回（以 - - “-”号填列） 本期末 231,404,151.54 231,404,151.54 汇添富货币 B 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,283,350,650.81 7,283,350,650.81 本期申购 1,463,383,999.02 1,463,383,999.02 本期赎回（以 -2,073,133,087.40 -2,073,133,087.40 “-”号填列） 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回（以 - - “-”号填列） 本期末 6,673,601,562.43 6,673,601,562.43 汇添富货币 C 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 237,128,930.37 237,128,930.37 本期申购 437,882,772.13 437,882,772.13 本期赎回（以 -458,919,533.58 -458,919,533.58 “-”号填列） 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回（以 - - “-”号填列） 本期末 216,092,168.92 216,092,168.92 汇添富货币 D 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 246,233,150.56 246,233,150.56 本期申购 21,470,497.79 21,470,497.79 本期赎回（以 -32,525,750.96 -32,525,750.96 “-”号填列） 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回（以 - - “-”号填列） 本期末 235,177,897.39 235,177,897.39 汇添富货币 E 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 19,589,768,395.76 19,589,768,395.76 本期申购 58,919,397,318.81 58,919,397,318.81 本期赎回（以 -54,176,799,632.94 -54,176,799,632.94 “-”号填列） 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回（以 - - “-”号填列） 本期末 24,332,366,081.63 24,332,366,081.63 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策 - - - 变更 本期期初 - - - 本期利润 2,173,430.84 - 2,173,430.84 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申 - - - 购款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -2,173,430.84 - -2,173,430.84 润 本期末 - - - 汇添富货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策 - - - 变更 本期期初 - - - 本期利润 73,472,942.52 - 73,472,942.52 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申 - - - 购款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -73,472,942.52 - -73,472,942.52 润 本期末 - - - 汇添富货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策 - - - 变更 本期期初 - - - 本期利润 2,056,333.69 - 2,056,333.69 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申 - - - 购款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -2,056,333.69 - -2,056,333.69 润 本期末 - - - 汇添富货币 D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策 - - - 变更 本期期初 - - - 本期利润 2,248,654.29 - 2,248,654.29 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申 - - - 购款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -2,248,654.29 - -2,248,654.29 润 本期末 - - - 汇添富货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策 - - - 变更 本期期初 - - - 本期利润 248,666,910.09 - 248,666,910.09 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申 - - - 购款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -248,666,910.09 - -248,666,910.09 润 本期末 - - - 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 25,767,909.90 定期存款利息收入 173,435,212.25 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,160,609.67 其他 8.41 合计 200,363,740.23 注:“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 107,627,330.41 债券投资收益——买卖债券（债转股及 171,195.75 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 107,798,526.16 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 21,107,721,735.44 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 21,077,274,336.74 成本总额 减：应计利息总额 30,276,202.95 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 171,195.75 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.18 公允价值变动收益 注：本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 - 替代损益 - 其他 15,555.68 合计 15,555.68 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 审计费用 44,753.80 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行费用 72,116.16 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 或有管理费 - 其他 - 合计 195,142.30 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 上海浦东发展银行股份有限公司（"浦发银 基金托管人,基金代销机构 行"） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 上年度可比期间 2023 年 01 日 月 01 日至 2023 年 06 月 30 关联方名称 日 成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 402,901,208.91 100.00 - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 关联 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 方名 占当期回 占当期回 称 成交金额 购成交总 成交金额 购成交总 额的比例 额的比例 （%） （%） 东方 147,244,586,000.00 100.00 384,764,989,000.00 100.00 证券 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 23,683,204.71 43,934,551.03 其中：应支付销售机构的客户维护费 1,669,854.39 1,511,457.73 应支付基金管理人的净管理费 22,013,350.32 42,423,093.30 注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下： H=E×R÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 R 为基金管理费年费率 基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 7,894,401.50 14,644,850.34 注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下： H=E×R÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 R 为基金托管费年费率 基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 得 当期发生的基金应支付的销售服务费 销 售 服 务 费 的 汇添富货 汇添富货 汇添富货 汇添富货 汇添富货币 E 合计 各 币 A 币 B 币 C 币 D 关 联 方 名 称 东 11,522.3 - 162,066.8 386.94 - 173,976.15 方 8 3 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 15,219.2 442.67 - 301,543.7 - 317,205.62 行 3 2 股 份 有 限 公 司 汇 添 富 基 金 管 29,739.6 276,051.2 1,303,674.3 理 2 2 9,893.87 - 987,989.61 2 股 份 有 限 公 司 合 56,481.2 276,493.8 171,960.7 301,930.6 987,989.61 1,794,856.0 计 3 9 0 6 9 获 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 得 当期发生的基金应支付的销售服务费 销 售 汇添富货 汇添富货 汇添富货 汇添富货 汇添富货币 E 合计 服 币 A 币 B 币 C 币 D 务 费 的 各 关 联 方 名 称 东 方 证 券 股 10,761.7 - 256,649.1 298.50 - 267,709.37 份 6 1 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 14,293.4 444.53 - 333,282.9 - 348,020.97 行 6 8 股 份 有 限 公 司 汇 添 富 基 金 管 40,407.8 566,513.6 14,266.89 - 2,052,190.1 2,673,378.6 理 6 8 7 0 股 份 有 限 公 司 合 65,463.0 566,958.2 270,916.0 333,581.4 2,052,190.1 3,289,108.9 计 8 1 0 8 7 4 注：本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过 0.25%年费率。 本基金 A 级基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年。 本基金 B 级基金份额的年销售服务费率为 0.01%/年。 本基金 C 级基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年。 本基金 D 级基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年。 本基金 E 级基金份额的年销售服务费率为 0.01%/年。 各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5 个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支 入 出 额 入 额 出 上海浦东发展银行 - 41,343, - - 60,000, 2,876.7 股份有限公司 169.84 000.00 1 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支 入 出 额 入 额 出 上海浦东发展银行 598,897 1,750,0 89,191. 股份有限公司 ,322.05 - - - 00,000. 79 00 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 汇添富货币 A 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2023 年 01 月 2024 年 06 月 30 日 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金合同生效日 （2006 年 03 月 23 - - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金 - - 份额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动 - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - 出总份额 报告期末持有的基金 - - 份额 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 - - 例（%） 汇添富货币 B 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2023 年 01 月 2024 年 06 月 30 日 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金合同生效日 （2006 年 03 月 23 - - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金 77,400,967.08 75,775,043.70 份额 报告期间申购/买入总 839,596.25 813,602.40 份额 报告期间因拆分变动 - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - 出总份额 报告期末持有的基金 78,240,563.33 76,588,646.10 份额 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 1.17 0.62 例（%） 汇添富货币 C 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2023 年 01 月 2024 年 06 月 30 日 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金合同生效日 （2006 年 03 月 23 - - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金 - - 份额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动 - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - 出总份额 报告期末持有的基金 - - 份额 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 - - 例（%） 汇添富货币 D 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2023 年 01 月 2024 年 06 月 30 日 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金合同生效日 （2006 年 03 月 23 - - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金 - - 份额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动 - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - 出总份额 报告期末持有的基金 - - 份额 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 - - 例（%） 汇添富货币 E 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2023 年 01 月 2024 年 06 月 30 日 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金合同生效日 （2006 年 03 月 23 - - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金 - - 份额 报告期间申购/买入总 - 370,073,273.45 份额 报告期间因拆分变动 - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - 370,073,273.45 出总份额 报告期末持有的基金 - - 份额 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 - - 例（%） 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 汇添富货币 A 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金 持有的基金 名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） 东方证 券股份 12.46 0.00 7.27 0.00 有限公 司 汇添富货币 B 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金 持有的基金 名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） 上海浦 东发展 银行股 1,622,840,300.75 24.32 1,605,425,669.07 22.04 份有限 公司 汇添富货币 C 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金 持有的基金 名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） 东方证 券股份 235,675.70 0.11 119,521.15 0.05 有限公 司 汇添富货币 D 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金 持有的基金 名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） - - - - 汇添富货币 E 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金 持有的基金 名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） 上海浦 东发展 银行股 502,444,786.25 2.06 - - 份有限 公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 方名 30 日 日至 2023 年 06 月 30 日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发 3,503,034,932.34 25,767,909.90 8,118,820.53 106,959.16 银行 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 汇添富货币 A 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 2,173,430.84 - - 2,173,430.84 汇添富货币 B 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 73,472,942.52 - - 73,472,942.52 汇添富货币 C 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 2,056,333.69 - - 2,056,333.69 汇添富货币 D 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 2,248,654.29 - - 2,248,654.29 汇添富货币 E 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 248,666,910.09 - - 248,666,910.09 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 520,180,069.75 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名 回购到期 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 称 日 价 20 国 2024 年 200203 开 03 07 月 01 102.17 1,000,000 102,174,512.96 日 15 进 2024 年 150308 出 08 07 月 01 102.87 500,000 51,437,438.47 日 23 进 2024 年 230306 出 06 07 月 01 101.61 106,000 10,770,753.06 日 22 国 2024 年 220202 开 02 07 月 01 101.30 1,000,000 101,300,595.80 日 15 农 2024 年 150405 发 05 07 月 01 102.79 1,000,000 102,787,239.88 日 22 进 2024 年 220322 出 22 07 月 01 102.01 2,000,000 204,016,626.17 日 合计 5,606,000 572,487,166.34 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 203,721,092.49 - A-1 以下 - - 未评级 576,690,803.36 943,635,993.75 合计 780,411,895.85 943,635,993.75 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 6,663,900,473.38 9,335,753,817.16 合计 6,663,900,473.38 9,335,753,817.16 注：本表列示期限在一年以内的同业存单。短期信用评级 A-1 所填列的为主体评级 AAA 的同业存单，短期信用评级 A-1 以下所填列的为主体评级 AAA 以下的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 347,973,395.41 - AAA 以下 - - 未评级 887,451,248.08 533,611,593.07 合计 1,235,424,643.49 533,611,593.07 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 20 1 5 24 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计 年 5 以 06 年 上 月 30 日 资 产 货 币 4,006,439,9 4,177,374,1 7,763,969,4 - - - 15,947,783, 资 32.58 33.60 96.69 562.87 金 结 算 85,061,801. 85,061,801. 备 12 - - - - - 12 付 金 存 出 保 6,943.04 - - - - - 6,943.04 证 金 交 易 性 1,649,941,2 3,072,046,4 3,957,749,3 8,679,737,0 金 46.09 53.66 12.97 - - - 12.72 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 8,274,085,5 - - - - - 8,274,085,5 金 38.63 38.63 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 691,044,13 691,044,137 清 - - - - - 7.97 .97 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 58,653,632 58,653,632. 申 - - - - - .15 15 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 14,015,535, 7,249,420,5 11,721,718, - - 749,697,77 33,736,372, 产 461.46 87.26 809.66 0.12 628.50 总 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 520,180,069 520,180,069 金 .75 - - - - - .75 融 资 产 款 应 付 1,499,647, 1,499,647,4 清 - - - - - 438.47 38.47 算 款 应 付 20,030,864 20,030,864. 赎 - - - - - .56 56 回 款 应 4,289,594. 4,289,594.0 付 - - - - - 05 5 管 理 人 报 酬 应 付 1,429,864. 1,429,864.6 托 - - - - - 66 6 管 费 应 付 销 售 - - - - - 421,331.05 421,331.05 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - 1,462,671. 1,462,671.0 税 04 4 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 268,933.01 268,933.01 负 债 负 520,180,069 - - - - 1,527,550, 2,047,730,7 债 .75 696.84 66.59 总 计 利 率 敏 13,495,355, 7,249,420,5 11,721,718, - 31,688,641, 感 391.71 87.26 809.66 - - 777,852,92 861.91 度 6.72 缺 口 上 年 度 末 1 5 20 - 年 23 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 年 年 上 12 月 31 日 资 产 货 币 2,503,690,1 5,085,391,7 6,602,481,5 - - - 14,191,563, 资 31.90 89.12 08.30 429.32 金 结 算 226,657,594 226,657,594 备 .60 - - - - - .60 付 金 存 出 保 - - - - - - - 证 金 交 易 性 1,148,766,7 7,481,452,7 2,182,781,8 10,813,001, 金 12.40 94.78 96.80 - - - 403.98 融 资 产 衍 - - - - - - - 生 金 融 资 产 买 入 返 售 3,132,412,4 - - - - - 3,132,412,4 金 45.15 45.15 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - 498,354.89 498,354.89 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 25,617,257 25,617,257. 申 - - - - - .93 93 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 7,011,526,8 12,566,844, 8,785,263,4 - - 26,115,612 28,389,750, 产 84.05 583.90 05.10 .82 485.87 总 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 790,082,538 790,082,538 金 .46 - - - - - .46 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - - - 算 款 应 付 赎 - - - - - 55,266.51 55,266.51 回 款 应 付 - - - - - 3,903,707. 3,903,707.1 管 19 9 理 人 报 酬 应 付 1,301,235. 1,301,235.7 托 - - - - - 73 3 管 费 应 付 销 售 - - - - - 408,095.41 408,095.41 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - 1,462,671. 1,462,671.0 税 04 4 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 314,145.08 314,145.08 负 债 负 790,082,538 7,445,120. 797,527,659 债 .46 - - - - 96 .42 总 计 利 率 敏 6,221,444,3 12,566,844, 8,785,263,4 18,670,491 27,592,222, 感 45.59 583.90 05.10 - - .86 826.45 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点， 且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风 险管理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活 期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的 未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、 买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易 时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债 券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2024 年 06 月 30 上年度末 2023 年 12 月 分析 日 31 日 基准利率减少 7,424,660.15 6,112,765.87 25 个基点 基准利率增加 -7,404,700.33 -6,103,526.28 25 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所或银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且按实际利率计算账面价值，因此无 重大其他价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 06 月 30 日 第一层次 - 第二层次 8,679,737,012.72 第三层次 - 合计 8,679,737,012.72 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报 告期持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值 预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,679,737,012.72 25.73 其中：债券 8,679,737,012.72 25.73 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 8,274,085,538.63 24.53 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 16,032,845,363.99 47.52 4 其他各项资产 749,704,713.16 2.22 5 合计 33,736,372,628.50 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.60 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 520,180,069.75 1.64 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 45.12 6.37 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 8.73 - 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 13.43 - 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 5.24 - 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 33.52 - 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 合计 106.04 6.37 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账 占基金资产净值比例（％） 面金额 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,118,727,317.60 3.53 其中：政策性金融债 985,983,462.70 3.11 4 企业债券 418,387,955.18 1.32 5 企业短期融资券 304,389,384.09 0.96 6 中期票据 174,331,882.47 0.55 7 同业存单 6,663,900,473.38 21.03 8 地方政府债 - - 9 其他 - - 10 合计 8,679,737,012.72 27.39 11 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券数量 按实际利率计算的 占基金资 序号 债券代码 债券名称 （张） 账面价值 产净值比 例（％） 24 青岛农 1 112496365 商行 5,000,000 499,718,726.41 1.58 CD056 2 112481688 24 恒生银 3,000,000 298,565,049.36 0.94 行 CD001 3 112415069 24 民生银 3,000,000 297,344,017.94 0.94 行 CD069 4 220322 22 进出 2,000,000 204,016,626.17 0.64 22 5 148502 23 广发 2,000,000 203,721,092.49 0.64 D5 24 广东南 6 112481324 海农商行 2,000,000 199,757,075.09 0.63 CD057 7 112310234 23 兴业银 2,000,000 199,687,228.03 0.63 行 CD234 8 112419039 24 恒丰银 2,000,000 199,686,288.36 0.63 行 CD039 24 广东南 9 112498600 海农商行 2,000,000 199,508,674.03 0.63 CD043 10 112493184 24 大华银 2,000,000 199,398,289.95 0.63 行 CD004 7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0199% 报告期内偏离度的最低值 0.0037% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0105% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 7.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，青岛农村商业银行股份有限公司、恒生银行(中国)有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国进出口银行、广发证券股份有限公司、广东南海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、大华银行(中国)有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,943.04 2 应收清算款 691,044,137.97 3 应收利息 - 4 应收申购款 58,653,632.15 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 749,704,713.16 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份 机构投资者 个人投资者 额 持有人户 户均持有的基 占总 占总 级 数（户） 金份额 份额 份额 别 持有份额 比例 持有份额 比例 （% （%） ） 汇 添 富 21,291 10,868.64 43,041,443.92 18.6 188,362,707.62 81.40 货 0 币 A 汇 添 富 58 115,062,095. 6,660,366,346.7 99.8 13,235,215.65 0.20 货 90 8 0 币 B 汇 添 富 139,351 1,550.70 2,578,222.47 1.19 213,513,946.45 98.81 货 币 C 汇 添 富 543,459 432.74 1.00 0.00 235,177,896.39 100.0 货 0 币 D 汇 添 富 533,451 45,613.12 14,591,507,604. 59.9 9,740,858,477.3 40.03 货 25 7 8 币 E 合 1,237,61 25,604.71 21,297,493,618. 67.2 10,391,148,243. 32.79 计 0 42 1 49 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 （%） 1 银行类机构 2,205,080,084.39 6.96 2 银行类机构 2,125,285,087.00 6.71 3 银行类机构 2,070,502,648.82 6.53 4 银行类机构 1,900,096,065.26 6.00 5 银行类机构 1,408,062,641.21 4.44 6 银行类机构 689,483,997.97 2.18 7 银行类机构 604,290,445.03 1.91 8 银行类机构 510,784,347.81 1.61 9 银行类机构 504,091,371.50 1.59 10 银行类机构 501,082,503.97 1.58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富货币 A 151,944.90 0.07 基金管理人所有 汇添富货币 B 0.00 0.00 从业人员持有本 汇添富货币 C 2,803.83 0.00 基金 汇添富货币 D 1.05 0.00 汇添富货币 E 114,027,694.97 0.47 合计 114,182,444.75 0.36 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 汇添富货币 A 0 本公司高级管理人员、基金 汇添富货币 B 0 投资和研究部门负责人持有 汇添富货币 C 0 本开放式基金 汇添富货币 D 0 汇添富货币 E >100 合计 >100 汇添富货币 A 0 汇添富货币 B 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富货币 C 0 式基金 汇添富货币 D 0 汇添富货币 E 50~100 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 汇添富货币 汇添富货币 E C D 基金 合同 生效 日 （20 06 年 4,104,914,02 - - - - 03 月 2.13 23 日） 基金 份额 总额 本报 告期 期初 235,741,698. 7,283,350,65 237,128,930 246,233,150 19,589,768,39 基金 95 0.81 .37 .56 5.76 份额 总额 本报 告期 基金 145,110,101. 1,463,383,99 437,882,772 21,470,497. 58,919,397,31 总申 21 9.02 .13 79 8.81 购份 额 减： 本报 告期 149,447,648. 2,073,133,08 458,919,533 32,525,750. 54,176,799,63 基金 62 7.40 .58 96 2.94 总赎 回份 额 本报 告期 基金 - - - - - 拆分 变动 份额 本报 告期 期末 231,404,151. 6,673,601,56 216,092,168 235,177,897 24,332,366,08 基金 54 2.43 .92 .39 1.63 份额 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 报告期内，不涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例（%） （%） 东方证券 3 - - - - 长江证券 1 - - - - 东北证券 2 - - - - 申万宏源 3 - - - - 证券 浙商证券 1 - - - - 中信建投 1 - - - - 证券 中信证券 3 - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当 占当 券 占当期 债券回 成 期权 成 期基 商 债券成 购成交 交 证成 交 金成 名 成交金额 交总额 成交金额 总额的 金 交总 金 交总 称 的比例 比例 额 额的 额 额的 （%） （%） 比例 比例 （%） （%） 东 方 402,901,208.91 100.00 147,244,586,000.00 100.00 - - - - 证 券 长 江 - - - - - - - - 证 券 东 北 - - - - - - - - 证 券 申 万 宏 - - - - - - - - 源 证 券 浙 商 - - - - - - - - 证 券 中 信 建 - - - - - - - - 投 证 券 中 信 - - - - - - - - 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。 （6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2024 年 01 月 02 日 金名义进行非法活动的重要提示 关于汇添富货币市场基金 E 类份 上交所,证券时报, 2 额暂停大额申购、转换转入、定 公司网站,中国证监 2024 年 01 月 12 日 期定额投资业务的公告 会基金电子披露网 站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站, 3 司终止与北京增财基金销售有限 中国证监会基金电 2024 年 01 月 17 日 公司合作关系的公告 子披露网站 上交所,上证报,公 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2024 年 01 月 22 日 下基金 2023 年第四季度报告 国证监会基金电子 披露网站 关于汇添富货币市场基金 E 类份 上交所,证券时报, 5 额开放代销渠道定期定额投资业 公司网站,中国证监 2024 年 01 月 24 日 务的公告 会基金电子披露网 站 关于汇添富货币市场基金 2024 上交所,证券时报, 6 年春节假期前暂停 A 类、B 类份 公司网站,中国证监 2024 年 02 月 02 日 额申购（含定投及转换转入）业 会基金电子披露网 务的公告 站 关于汇添富货币市场基金 E 类份 上交所,证券时报, 7 额恢复大额申购、转换转入、定 公司网站,中国证监 2024 年 03 月 13 日 期定额投资业务的公告 会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站, 8 下部分基金更新招募说明书及基 深交所,中国证监会 2024 年 03 月 22 日 金产品资料概要 基金电子披露网站 关于汇添富货币市场基金 2024 上交所,证券时报, 9 年清明节假期前暂停 A 类、B 类 公司网站,中国证监 2024 年 03 月 28 日 份额申购（含定投及转换转入） 会基金电子披露网 业务的公告 站 上交所,上证报,公 10 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2024 年 03 月 29 日 下基金 2023 年年度报告 国证监会基金电子 披露网站 关于汇添富货币市场基金 E 类份 上交所,证券时报, 11 额暂停大额申购、转换转入、定 公司网站,中国证监 2024 年 04 月 03 日 期定额投资业务的公告 会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,公司网站, 12 于提醒投资者持续完善客户身份 中国证监会基金电 2024 年 04 月 03 日 信息资料的公告 子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公 13 于汇添富投资管理有限公司股东 司网站,深交所,中 2024 年 04 月 16 日 变更的公告 国证监会基金电子 披露网站 上交所,上证报,公 14 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2024 年 04 月 22 日 下基金 2024 年第一季度报告 国证监会基金电子 披露网站 关于汇添富货币市场基金 2024 上交所,证券时报, 15 年劳动节假期前暂停 A 类、B 类 公司网站,中国证监 2024 年 04 月 24 日 份额申购（含定投及转换转入） 会基金电子披露网 业务的公告 站 关于汇添富货币市场基金 E 类份 上交所,证券时报, 16 额恢复直销渠道大额申购、转换 公司网站,中国证监 2024 年 05 月 09 日 转入、定期定额投资业务的公告 会基金电子披露网 站 汇添富货币市场基金更新招募说 上交所,公司网站, 17 明书（2024 年 5 月 10 日更新） 中国证监会基金电 2024 年 05 月 10 日 子披露网站 上交所,证券时报, 18 汇添富货币市场基金基金经理变 公司网站,中国证监 2024 年 05 月 10 日 更公告 会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站, 19 下部分基金更新基金产品资料概 深交所,中国证监会 2024 年 05 月 24 日 要 基金电子披露网站 关于汇添富货币市场基金 2024 上交所,证券时报, 20 年端午节假期前暂停 A 类、B 类 公司网站,中国证监 2024 年 06 月 03 日 份额申购（含定投及转换转入） 会基金电子披露网 业务的公告 站 21 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站, 2024 年 06 月 13 日 司终止与北京中期时代基金销售 中国证监会基金电 有限公司合作关系的公告 子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 08 月 30 日