汇添富货币市场基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2024 年 07 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基 金 汇添富货币 简 称 基 金 主 519518 代 码 基 金 运 契约型开放式 作 方 式 基 金 2006 年 03 月 23 日 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 31,688,641,861.91 份 额 总 额 (份 ) 投 资 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收 目 益。 标 投 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需资 要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：滚动配置策略、久策 期控制策略、套利策略、时机选择策略。 略 业 绩 比 税后活期存款利率（即活期存款利率×（1－利息税率）） 较 基 准 风 险 收 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 益 特 征 基 金 管 汇添富基金管理股份有限公司 理 人 基 金 托 上海浦东发展银行股份有限公司 管 人 下 属 分 级 基 金 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E 的 基 金 简 称 下 属 分 级 基 金 519518 519517 000642 000650 012830 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 231,404,151 6,673,601,562 216,092,168 235,177,897 24,332,366,081 基 .54 .43 .92 .39 .63 金 的 份 额 总 额 (份 ) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主 要 财 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 务 指 标 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E 1 . 本 期 已 993,994.84 33,090,638.96 924,339.02 1,021,329.74 129,618,330.58 实 现 收 益 2 . 本 993,994.84 33,090,638.96 924,339.02 1,021,329.74 129,618,330.58 期 利 润 3 . 期 末 基 231,404,151. 6,673,601,562 216,092,168. 235,177,897. 24,332,366,081 金 54 .43 92 39 .63 资 产 净 值 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于固定净值型货币基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 单位：人民币元 汇添富货币 A 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 三个 0.4264% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.3379% 0.0003% 月 过去 六个 0.9293% 0.0005% 0.1769% 0.0000% 0.7524% 0.0005% 月 过去 1.8794% 0.0004% 0.3558% 0.0000% 1.5236% 0.0004% 一年 过去 5.8881% 0.0007% 1.0656% 0.0000% 4.8225% 0.0007% 三年 过去 10.8218% 0.0010% 1.7763% 0.0000% 9.0455% 0.0010% 五年 自基 金合 同生 67.0805% 0.0054% 14.1056% 0.0027% 52.9749% 0.0027% 效日 起至 今 汇添富货币 B 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 0.4864% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.3979% 0.0003% 三个 月 过去 六个 1.0499% 0.0005% 0.1769% 0.0000% 0.8730% 0.0005% 月 过去 2.1247% 0.0004% 0.3558% 0.0000% 1.7689% 0.0004% 一年 过去 6.6549% 0.0007% 1.0656% 0.0000% 5.5893% 0.0007% 三年 过去 12.1621% 0.0010% 1.7763% 0.0000% 10.3858% 0.0010% 五年 自基 金合 同生 70.1899% 0.0054% 11.7742% 0.0027% 58.4157% 0.0027% 效日 起至 今 汇添富货币 C 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 三个 0.4264% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.3379% 0.0003% 月 过去 六个 0.9293% 0.0005% 0.1769% 0.0000% 0.7524% 0.0005% 月 过去 1.8794% 0.0004% 0.3558% 0.0000% 1.5236% 0.0004% 一年 过去 5.8881% 0.0007% 1.0656% 0.0000% 4.8225% 0.0007% 三年 过去 10.8218% 0.0010% 1.7763% 0.0000% 9.0455% 0.0010% 五年 自基 金合 同生 30.4667% 0.0026% 3.5758% 0.0000% 26.8909% 0.0026% 效日 起至 今 汇添富货币 D 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 三个 0.4264% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.3379% 0.0003% 月 过去 六个 0.9293% 0.0005% 0.1769% 0.0000% 0.7524% 0.0005% 月 过去 1.8794% 0.0004% 0.3558% 0.0000% 1.5236% 0.0004% 一年 过去 5.8881% 0.0007% 1.0656% 0.0000% 4.8225% 0.0007% 三年 过去 10.8218% 0.0010% 1.7763% 0.0000% 9.0455% 0.0010% 五年 自基 30.4661% 0.0026% 3.5758% 0.0000% 26.8903% 0.0026% 金合 同生 效日 起至 今 汇添富货币 E 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 三个 0.4864% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.3979% 0.0003% 月 过去 六个 1.0499% 0.0005% 0.1769% 0.0000% 0.8730% 0.0005% 月 过去 2.1247% 0.0004% 0.3558% 0.0000% 1.7689% 0.0004% 一年 自基 金合 同生 6.6434% 0.0007% 1.0646% 0.0000% 5.5788% 0.0007% 效日 起至 今 注：本基金 A、B 级别收益分配按月结转份额；C、D、E 级别收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年 03 月 23 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金于 2014 年 6 月 5 日新增 C、D 类份额，于 2021 年 7 月 1 日新增 E 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学 历：复旦大学管 理学硕士。从业 本基金的 资格：证券投资 基金经理, 2018 年 05 基金从业资格。 徐寅喆 现金管理 月 04 日 - 16 从业经历：曾任 部总经理 长江养老保险股 份有限公司债券 交易员。2012 年 5 月加入汇添 富基金管理股份 有限公司，历任 债券交易员、固 定收益基金经理 助理，现任现金 管理部总经理。 2014 年 8 月 27 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添 富利率债债券型 证券投资基金的 基金经理。2014 年 8 月 27 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富收益 快线货币市场基 金的基金经理。 2014 年 11 月 26 日至今任汇添富 和聚宝货币市场 基金的基金经 理。2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 4 日任汇 添富收益快钱货 币市场基金的基 金经理。2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富全额 宝货币市场基金 的基金经理。 2018 年 5 月 4 日至今任汇添富 货币市场基金的 基金经理。2018 年 5 月 4 日至 2024 年 4 月 26 日任汇添富理财 60 天债券型证 券投资基金的基 金经理。2018 年 5 月 4 日至 2022 年 3 月 31 日任汇添富理财 14 天债券型证 券投资基金的基 金经理。2018 年 5 月 4 日至 2020 年 8 月 18 日任汇添富鑫禧 债券型证券投资 基金的基金经 理。2019 年 1 月 25 日至今任 汇添富添富通货 币市场基金的基 金经理。2019 年 9 月 10 日至 2022 年 10 月 14 日任汇添富汇鑫 浮动净值型货币 市场基金的基金 经理。2020 年 2 月 26 日至今任 汇添富全额宝货 币市场基金的基 金经理。2020 年 2 月 26 日至 今任汇添富收益 快线货币市场基 金的基金经理。 2021 年 6 月 24 日至今任汇添富 稳利 60 天滚动 持有短债债券型 证券投资基金的 基金经理。2022 年 1 月 25 日至 今任汇添富稳福 60 天滚动持有 中短债债券型证 券投资基金的基 金经理。2022 年 5 月 9 日至今 任汇添富现金宝 货币市场基金的 基金经理。2023 年 9 月 13 日至 今任汇添富稳瑞 30 天滚动持有 中短债债券型证 券投资基金的基 金经理。2023 年 9 月 14 日至 今任汇添富稳益 60 天持有期债 券型证券投资基 金的基金经理。 国籍：中国。学 历：华东师范大 学金融学硕士。 从业资格：证券 投资基金从业资 格。从业经历： 2008 年 7 月至 2009 年 9 月任 中国国际金融有 限公司助理， 2009 年 9 月至 2009 年 12 月任 国信证券经济研 究所销售，2009 年 12 月至 2010 年 12 月任中海 基金管理有限公 司交易员，2010 年 12 月至 2013 许娅 本基金的 2024 年 05 - 16 年 2 月任农银汇 基金经理 月 09 日 理基金管理有限 公司债券交易 员，2013 年 2 月至 2013 年 12 月任农银汇理 7 天理财债券型证 券投资基金基金 经理助理，2021 年 5 月至 2022 年 8 月任农银汇 理基金管理有限 公司固定收益部 副总经理。2022 年 8 月至 2023 年 3 月任汇添富 基金管理股份有 限公司战略投资 部高级经理。 2023 年 3 月 16 日至今任汇添富 添富通货币市场 基金的基金经 理。2023 年 3 月 16 日至今任 汇添富理财 14 天债券型证券投 资基金的基金经 理。2023 年 3 月 16 日至今任 汇添富中证同业 存单 AAA 指数 7 天持有期证券投 资基金的基金经 理。2024 年 5 月 9 日至今任汇 添富货币市场基 金的基金经理。 国籍：中国。学 历：天津大学管 理学硕士。从业 资格：证券投资 基金从业资 格,CFA。从业经 历：曾任长城基 金债券交易员、 中金基金交易主 管，高级经理。 2016 年 8 月加 入汇添富基金管 理股份有限公 本基金的 2019 年 01 2024 年 05 司。2016 年 8 温开强 基金经理 月 25 日 月 09 日 12 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任 汇添富货币市场 基金的基金经理 助理。2016 年 8 月 30 日至 2020 年 2 月 26 日任 汇添富理财 60 天债券型证券投 资基金的基金经 理助理。2016 年 8 月 30 日至 2022 年 3 月 31 日任汇添富理财 14 天债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理助理。2016 年 8 月 30 日至 2023 年 3 月 15 日任汇添富现金 宝货币市场基金 的基金经理助 理。2016 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日任汇 添富鑫禧债券型 证券投资基金的 基金经理助理。 2018 年 8 月 7 日至今任汇添富 鑫禧债券型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 1 月 25 日至 2024 年 5 月 9 日任汇 添富货币市场基 金的基金经理。 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添 富利率债债券型 证券投资基金的 基金经理。2019 年 1 月 25 日至 2023 年 3 月 16 日任汇添富添富 通货币市场基金 的基金经理。 2020 年 2 月 26 日至今任汇添富 理财 60 天债券 型证券投资基金 的基金经理。 2020 年 2 月 26 日至今任汇添富 收益快钱货币市 场基金的基金经 理。2022 年 3 月 31 日至今任 汇添富理财 14 天债券型证券投 资基金的基金经 理。2022 年 6 月 10 日至今任 汇添富中证同业 存单 AAA 指数 7 天持有期证券投 资基金的基金经 理。2022 年 7 月 26 日至今任 汇添富稳瑞 30 天滚动持有中短 债债券型证券投 资基金的基金经 理。2023 年 3 月 15 日至今任 汇添富现金宝货 币市场基金的基 金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年第二季度，国内经济延续了良好的发展态势。进出口数据显著超预期，对经济 的拉动作用较为明显。尽管 5、6 月制造业 PMI 略有回落至荣枯线下方，但内生动能的复苏正逐步显现。非制造业 PMI 虽有小幅回落，但仍处于荣枯线上方，显示出经济活力的韧性。房地产供需关系发生了积极变化，各地出台的地产优化政策正逐步显现成效。汇率方面，虽然美联储对降息的态度不明，美元保持相对强势，日元兑美元跌破 161 创 38 年来新低，但人民币在外汇市场的波动中表现出较强的适应能力。整体来看，有效需求正在逐步释放，社 会预期有所提升，内生动能不断增强，经济前景值得期待。 二季度，债券市场依然演绎着“资产荒”逻辑，虽然央行保持“避免资金沉淀空转”、“挤水分”态势，但市场资金整体充足，受到 4 月禁止手工补息叠加理财申购影响，部分资金从银行体系转移到非银体系。6 月受到跨季影响，短端资金面有所收紧。具体来看，本季 度央行公开市场净回笼资金 3050 亿元，其中 4 月净回笼 5500 亿元，5 月、6 月分别净投放 2340 亿元、110 亿元，价格均保持不变。4 月银行体系流动性极其充裕，DR007 利率回归至1.8%政策利率附近窄幅波动，禁止手工补息高息揽储后，大量资金从存款分流至货币市场。供需关系的改变使得货币市场“资产荒”现象加剧，至 4 月下旬以 1 年期大行同业存单收 益率为代表的短端利率从 2.23%下行超 20bps。4 月下旬至 5 月初，随着超长期特别国债的 发行及房地产政策密集出台，长端市场受到明显冲击，市场做多情绪减弱，30 年期国债收益率维持在 2.50%上方。短端货币市场在资金面未有进一步宽松以及受长端利空情绪影响， 4 月底至 5 月初短端存单利率在 2.0%-2.2%短期震荡了下。进入 6 月，债券供给冲击影响减 弱，虽然 6 月底短期资金价格回升，但市场多头情绪依旧，推动长短端收益率继续下行，截 止 6 月末，1 年期同业存单利率下破 2.0%至 1.96%，创年内新低。 本报告期内本基金在市场震荡上行时积极配置了中长期限的同业存单、同业存款、高等级信用债和政策性金融债，在债券市场持续下行的趋势下，较一季度末增加了组合久期，增配了估值波动类资产以期有更多的资本利得。基于对宏观经济和货币政策的研判，本基金保持了较高的杠杆，在控制风险的同时，把握了较好的配置时点，为投资人获取了稳定的收益回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富货币 A 类份额净值收益率为 0.4264%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。本报告期汇添富货币 B 类份额净值收益率为 0.4864%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。本报告期汇添富货币 C 类份额净值收益率为 0.4264%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。本报告期汇添富货币 D 类份额净值收益率为 0.4264%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。本报告期汇添富货币 E 类份额净值收益率为 0.4864%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,679,737,012.72 25.73 其中：债券 8,679,737,012.72 25.73 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 8,274,085,538.63 24.53 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 16,032,845,363.99 47.52 4 其他资产 749,704,713.16 2.22 5 合计 33,736,372,628.50 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 1.29 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 520,180,069 1.64 2 .75 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 序号 平均剩余期限 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 45.12 6.37 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 8.73 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 13.43 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 5.24 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 33.52 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 106.04 6.37 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,118,727,317.60 3.53 其中：政策性金融债 985,983,462.70 3.11 4 企业债券 418,387,955.18 1.32 5 企业短期融资券 304,389,384.09 0.96 6 中期票据 174,331,882.47 0.55 7 同业存单 6,663,900,473.38 21.03 8 地方政府债 - - 9 其他 - - 10 合计 8,679,737,012.72 27.39 11 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资 债券数量 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 （张） 例（％） 24 青岛农 1 112496365 商行 5,000,000 499,718,726.41 1.58 CD056 24 恒生银 2 112481688 3,000,000 298,565,049.36 0.94 行 CD001 24 民生银 3 112415069 3,000,000 297,344,017.94 0.94 行 CD069 22 进出 4 220322 2,000,000 204,016,626.17 0.64 22 23 广发 5 148502 2,000,000 203,721,092.49 0.64 D5 24 广东南 6 112481324 海农商行 2,000,000 199,757,075.09 0.63 CD057 23 兴业银 7 112310234 2,000,000 199,687,228.03 0.63 行 CD234 24 恒丰银 8 112419039 2,000,000 199,686,288.36 0.63 行 CD039 24 广东南 9 112498600 海农商行 2,000,000 199,508,674.03 0.63 CD043 24 大华银 10 112493184 2,000,000 199,398,289.95 0.63 行 CD004 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0199% 报告期内偏离度的最低值 0.0054% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0123% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，青岛农村商业银行股份有限公司、恒生银行(中国)有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国进出口银行、广发证券股份有限公司、广东南海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、大华银行(中国)有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,943.04 2 应收证券清算款 691,044,137.97 3 应收利息 - 4 应收申购款 58,653,632.15 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 749,704,713.16 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E 目 本 报 233,054,214 6,656,904,292 218,273,456 242,515,875 23,937,788,447 告 .24 .16 .90 .05 .05 期 期 初 基 金 份 额 总 额 本 报 告 期 基 67,696,418. 885,245,292.6 207,379,321 9,320,384.3 29,069,097,689 金 10 9 .23 6 .83 总 申 购 份 额 减 ： 本 报 告 期 69,346,480. 868,548,022.4 209,560,609 16,658,362. 28,674,520,055 基 80 2 .21 02 .25 金 总 赎 回 份 额 本 报 告 期 期 末 231,404,151 6,673,601,562 216,092,168 235,177,897 24,332,366,081 基 .54 .43 .92 .39 .63 金 份 额 总 额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 399,173.49 399,173.49 - 合计 399,173.49 399,173.49 注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 07 月 19 日